信诚货币市场证券投资基金招募说明书摘要

(上接114版)

额占资产净值比例的简单平均值.

5.2.1债券正回购的资金余额超过基金资产净值的20%的说明

在本报告期内本基金债券正回购的资金余额未超过资产净值的20%.

3.基金投资组合平均剩余期限

1)投资组合平均剩余期限基本情况

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2)报告期内投资组合平均剩余期限超过120天情况说明

本基金本报告期内未出现投资组合平均剩余存续期违规超过120天的情况.

3)报告期末投资组合平均剩余期限分布比例

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4.报告期内投资组合平均剩余存续期超过240天情况说明

本基金本报告期内未出现投资组合平均剩余存续期违规超过240天的情况.

5.报告期末按债券品种分类的债券投资组合

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6.报告期末按摊余成本占基金资产净值比例大小排名的前十名债券投资明细

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7.“影子定价”与“摊余成本法”确定的基金资产净值的偏离

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1)报告期内负偏离度的绝对值达到0.25%情况说明

本基金本报告期内未出现负偏离度的绝对值达到0.25%的情况.

2)报告期内正偏离度的绝对值达到0.5%情况说明

本基金本报告期内未出现正偏离度的绝对值达到0.5%的情况.

8.报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前十名资产支持证券投资明细

本基金本报告期末未持有资产支持证券。

9.投资组合报告附注

1)基金计价方法说明

本基金估值采用“摊余成本法”,即估值对象以买入成本列示,按照票面利率或协议利率并考虑其买入时的溢价与折价,在剩余存续期内平均摊销,每日计提损益。

2)基金投资前十名证券的发行主体被监管部门立案调查或编制日前一年内受到公开谴责、处罚的说明

渤海银行股份有限公司于2018年11月9日收到中国银行保险监督管理委员会行政处罚（银保监银罚决字〔2018〕9号），渤海银行因（一）内控管理严重违反审慎经营规则；（二）理财及自营投资资金违规用于缴交土地款；（三）理财业务风险隔离不到位等5项违法违规事实被银保监会罚款2530万元。

平安银行泉州分行于2018年4月受到中国银监会泉州监管分局作出的行政处罚。根据《中国银监会泉州监管分局行政处罚决定书》（泉银监罚决字[2018]8号）和（泉银监罚决字[2018]11号），平安银行泉州分行因存在为无真实贸易背景的票据办理贴现业务，对贷款用途真实性贷前贷后不尽职的问题被处以100万元罚款。平安银行于2018年6月受到中国银监会天津监管分局做出的处罚。根据《中国银监会泉州监管分局行政处罚决定书》（津银监罚决字[2018]35号），平安银行因贷前调查不到位，贷后管理失职等问题被处以50万元罚款。平安银行杭州分行于2018年6月受到中国银监会浙江分局作出的行政处罚。根据《中国银监会泉州监管分局行政处罚决定书》（浙银监罚决字[2018]19号），平安银行杭州分行因个人消费贷款管理严重不审慎、贷款资金被挪用于购房的问题被处以35万元罚款。平安银行于2018年7月26日受到中国人民银行作出的行政处罚。根据《中国人民银行行政处罚决定书》（银反洗罚决字[2018]第2号），申请人存在未按照规定履行客户身份识别义务、未按照规定保存客户身份资料和交易记录、未按照规定报送大额交易报告和可疑交易报告等行为，被处以140万元罚款处罚。平安银行厦门分行及其瑞景支行、海沧支行于2018年5月受到国家外汇管理局厦门市分局作出的行政处罚。根据《国家外汇管理局厦门市分局行政处罚决定书》（厦门汇检罚[2018]12号）、（厦门汇检罚[2018]13号）和（厦门汇检罚[2018]14号），平安银行厦门分行及其瑞景支行、海沧支行因办理经常项目资金收付未对交易单证的真实性及其与外汇收支一致性进行合理审查，被责令3个月内整改检查发现的问题，共处以580万元罚款。

对“19渤海银行CD099”、“18渤海银行CD248”的投资决策程序的说明:渤海银行是国有股份制银行,18年末资产规模超过1万亿,存款规模超过5800亿,属于系统重要性金融机构。本基金投资于渤海银行的存款和存单符合法规规定的投资比例要求,且占比渤海银行的资产和存款规模比例极小,风险可控。

对“18平安银行CD109”的投资决策程序的说明:平安银行是国有股份制银行,18年末资产规模超过3.4万亿,存款规模超过2.1万亿,属于系统重要性金融机构。本基金投资于平安银行的存款和存单符合法规规定的投资比例要求,且占比平安银行的资产和存款规模比例极小,风险可控。

除此之外,其余本基金投资的前十名证券的发行主体均没有被监管部门立案调查,或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚。

3)其他资产构成

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十二、基金的业绩

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本招募说明书。基金业绩数据截至2019年3月31日。

(一)A级基金份额净值增长率与同期业绩比较基准收益率比较表

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B级基金份额净值增长率与同期业绩比较基准收益率比较表

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E级基金份额净值增长率与同期业绩比较基准收益率比较表

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(二)A级基金累计净值增长率与业绩比较基准收益率的历史走势对比图

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B级基金累计净值增长率与业绩比较基准收益率的历史走势对比图

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E级基金累计净值增长率与业绩比较基准收益率的历史走势对比图

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注:本基金于2017年8月1日起新增E类份额。

本基金建仓期自2011年3月23日至2011年9月22日,建仓期结束时资产配置比例符合本基金基金合同规定。

十三、费用概览

(一)与基金运作有关的费用

1．基金费用的种类

1）基金管理人的管理费；

2）基金托管人的托管费；

3）基金销售服务费；

4）基金财产拨划支付的银行费用；

5）基金合同生效后的基金信息披露费用；

6）基金份额持有人大会费用；

7）基金合同生效后与基金有关的会计师费和律师费；

8）基金的证券交易费用；

9）依法可以在基金财产中列支的其他费用。

上述基金费用由基金管理人在法律规定的范围内参照公允的市场价格确定，法律法规另有规定时从其规定。

2．基金费用计提方法、计提标准和支付方式

1）基金管理人的管理费

在通常情况下，基金管理费按前一日基金资产净值的0.33%年费率计提。计算方法如下：

H＝E×年管理费率÷当年天数

H为每日应计提的基金管理费

E为前一日基金资产净值

基金管理费每日计提，按月支付。由基金管理人向基金托管人发送基金管理费划付指令，经基金托管人复核后于次月首日起5个工作日内从基金财产中一次性支付给基金管理人，若遇法定节假日、休息日或不可抗力致使无法按时支付的，支付日期顺延至最近可支付日支付。

2）基金托管人的托管费

在通常情况下，基金托管费按前一日基金资产净值的0.10%年费率计提。计算方法如下：

H＝E×年托管费率÷当年天数

H为每日应计提的基金托管费

E为前一日基金资产净值

基金托管费每日计提，按月支付。由基金管理人向基金托管人发送基金托管费划付指令，经基金托管人复核后于次月首日起5个工作日内从基金财产中一次性支付给基金托管人，若遇法定节假日、休息日或不可抗力致使无法按时支付的，支付日期顺延至最近可支付日支付。

3）基金销售服务费

本基金A类基金份额的年销售服务费率为 0.25%，对于由 B 类降级为 A 类的基金份额持有人，年销售服务费率应自其降级后的下一个工作日起适用 A 类基金份额的费率。 B 类基金份额的年销售服务费率为 0.01%，对于由 A 类升级为 B 类的基金份额持有人，年销售服务费率 应自其升级后的下一个工作日起享受B 类基金份额的费率。E 类基金份额的年销售服务费率为 0.25%。E 类基金份额不适用基金份 额的升降级规则。三类基金份额的销售服务费计提的计算公式相同， 具体如下：

H＝E×年销售服务费率÷当年天数，

H 为每日该类基金份额应计提的基金销售服务费

E 为前一日该类基金份额的基金资产净值

基金销售服务费每日计提，按月支付。由基金管理人向基金托管人发送基金销售服务费划付指令，经基金托管人复核后于次月首日起5个工作日内从基金财产中一次性支付给注册登记机构，由注册登记机构代付给销售机构。若遇法定节假 日、休息日或不可抗力致使无法按 时支付的，支付日期顺延至最近可支付日支付。

4）除管理费、托管费和销售服务费之外的基金费用，由基金托管人根据其他有关法规及相应协议的规定，按费用支出金额支付，列入或摊入当期基金费用。

3、不列入基金费用的项目

基金管理人和基金托管人因未履行或未完全履行义务导致的费用支出或基金财产的损失，以及处理与基金运作无关的事项发生的费用等不列入基金费用。基金合同生效前所发生的信息披露费、律师费和会计师费以及其他费用不从基金财产中支付。

4、费率调整

基金管理人和基金托管人在协商一致后，可根据基金发展情况调整基金管理费率、基金托管费率和基金销售服务费率。基金管理人必须最迟于新的费率实施日2日前在指定媒介上刊登公告。

(二)与基金销售有关的费用

1. 本基金的申购费率如下：

本基金的申购费率和赎回费率均为0%。基金管理人可以在不违反法律法规规定及基金合同约定的情形下根据市场情况制定基金促销计划，针对以特定交易方式(如网上交易、电话交易等)等进行基金交易的投资人定期或不定期地开展基金促销活动。

十四、对招募说明书更新部分的说明

本基金管理人依据《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》、《证券投资基金销售管理办法》、《证券投资基金信息披露管理办法》、《公开募集开放式证券投资基金流动性风险管理规定》及其它有关法律法规的要求，结合本基金管理人对本基金实施的投资管理活动，对原《信诚货币市场证券投资基金招募说明书》进行了更新，主要更新的内容如下：

1、在“重要提示”部分更新了相应日期。

2、在“第三部分 基金管理人”中的 “主要人员情况”部分，更新了相关成员的内容。

3、在“第五部分 相关服务机构”部分，根据实际情况对销售机构的相关信息进行了更新。

4、在“第十部分 基金的投资”部分，更新了“十一、基金投资组合报告”，财务数据截止至2019年3月31日。

5、在“第十一部分 基金的业绩”部分，更新了该节的内容，数据截止至2019年3月31日。

6、在“第二十三部分 其他应披露事项”部分，披露了自2018年9月24日以来涉及本基金的相关公告。

中信保诚基金管理有限公司

2019年5月6日