嘉合货币市场基金招募说明书（更新）摘要

（上接102版）

法定代表人：杨健

客户服务电话：400-673-7010

联系人：李海燕

公司网址： www.jianfortune.com

(98) 泰信财富基金销售有限公司

注册地址：北京市石景山区实兴大街30号院3号楼8层

办公地址：北京市朝阳区建国路甲92号世贸大厦C座5层

法定代表人：李静

客服电话：400-004-8821

联系人：李丹

网址：www.hxlc.com

（99）北京富国大通基金销售有限公司

注册地址：北京市海淀区首体南路9号4楼3层302-01

办公地址：北京市海淀区首体南路9号4楼3层302-01

法定代表人：宋宝峰

客服电话：400-088-0088

联系人：方芳

网址：www.fuguowealth.com

（100）北京辉腾汇富基金销售有限公司

注册地址：北京市东城区朝阳门北大街8号富华大厦F座12层

办公地址：北京市东城区朝阳门北大街8号富华大厦F座12层

法定代表人：李振

客服电话：400-829-1218

联系人：彭雪琳

网址： www.kstreasure.com

（101）宜信普泽（北京）基金销售有限公司

注册地址：北京市朝阳区建国路88号9号楼15层

办公地址：北京市朝阳区建国路88号楼soho现代城C座18层

法定代表人：戎兵

客服电话：400-6099-200

联系人：魏晨

网址：www.yixinfund.com

（102）北京微动利基金销售有限公司

注册地址：北京市石景山区古城西路113号

办公地址：北京市石景山区古城西路113号

法定代表人：季长军

客服电话：400-188-5687

联系人：佟晟

网址：www.buyforyou.com.cn

其它基金销售机构情况详见基金管理人发布的相关公告，基金管理人可根据情况变更或增减销售机构，并予以公告。

（二）登记机构

名称：嘉合基金管理有限公司

注册地址：上海市虹口区广纪路738号1幢329室

办公地址：上海市杨浦区秦皇岛路32号A楼

法定代表人：郝艳芬

电话：021-60168300

传真：021-65015080

联系人：蔡文婷

网址：www.haoamc.com

（三）出具法律意见书的律师事务所

名称：上海市通力律师事务所

住所：上海市浦东新区银城中路68号时代金融中心19层

办公地址：上海市浦东新区银城中路68号时代金融中心19层

负责人：俞卫锋

电话：021-31358666

传真：021-31358600

经办律师：吕红、安冬

联系人：安冬

（四）审计基金财产的会计师事务所

名称：毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙）

住所：北京市东长安街1号东方广场东二办公楼八层

合伙人：邹俊

电话：021-22123075

传真：021-62881889

经办注册会计师：张楠、叶凯韵

联系人：张楠

四、基金的名称

嘉合货币市场基金

五、基金的类型

货币市场基金

六、基金的运作方式

契约型开放式基金

七、基金的投资目标

在保持基金资产的低风险和高流动性前提下，力争实现超越业绩比较基准的投资回报。

八、基金的投资范围

本基金主要投资于具有良好流动性的金融工具，包括：现金；期限在1 年以内（含1 年）的银行存款、债券回购、中央银行票据、同业存单；剩余期限在397 天以内（含397 天）的债券、非金融企业债务融资工具、资产支持证券及法律法规或中国证监会、中国人民银行认可的其他具有良好流动性的货币市场工具。

如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。

九、基金的投资策略

（一）资产配置策略

本基金将通过对宏观经济发展态势、金融监管政策、财政与货币政策、市场及其结构变化和短期的资金供需等因素的分析，形成对市场短期利率走势的判断。在以上分析的基础上，本基金将根据不同类别资产的收益率水平（不同剩余期限到期收益率、利息支付方式以及再投资便利性），结合各类资产的流动性特征（日均成交量、交易方式、市场流量）和风险特征（信用等级、波动性），决定各类资产的配置比例和期限匹配情况。

（二）债券筛选策略

本基金将优先考虑安全性因素，优先选择央票、短期国债等高信用等级的债券品种进行投资以规避风险。在基金投资中对个券进行选择时，首先本基金将针对各券种的信用等级、剩余期限和流动性进行初步筛选；第二步，本基金将评估其投资价值，进行再次筛选，这一步主要针对各券种的收益率与剩余期限的结构合理性进行筛选；最后，在前两步筛选的基础上，再评估各券种的到期收益率波动性与可投资量（流通量、日均成交量与冲击成本估算），从而综合决定具体各个券种的投资比例。

（三）现金流管理策略

作为现金管理工具，本基金具有较高的流动性要求。本基金将会紧密关注申购/赎回现金流变化情况、季节性资金流动等影响货币市场基金流动性管理的因素，建立组合流动性监控管理指标，实现对基金资产流动性的实时管理。具体操作中，本基金将综合平衡基金资产在流动性资产和收益性资产之间的配置比例，通过现金留存、银行定期存款提前支取、持有高流动性券种、正向回购、降低组合久期等方式提高基金资产整体的流动性，也可采用持续滚动投资方法，将回购或债券的到期日进行均衡等量配置等手段，从而争取在保持充分流动性的基础上取得较高收益。

（四）其他金融工具的投资策略

如法律法规或监管机构以后允许本类基金投资于其他衍生金融工具，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。本基金对衍生金融工具的投资主要以对提高组合整体收益为主要目的。本基金将在有效风险管理的前提下，通过对标的品种的基本面研究，结合衍生工具定价模型预估衍生工具价值或风险，谨慎投资。

未来，随着证券市场投资工具的发展和丰富，在履行相应程序后，本基金可相应调整和更新相关投资策略，并在招募说明书更新中公告。

（五）基金的决策依据、决策程序

1、投资决策依据

（1）有关法律、法规和基金合同的有关规定。

（2）经济运行态势和证券市场走势。

（3）投资对象的风险收益配比。

2、投资决策程序

（1）投资决策支持：研究人员、基金经理及相关人员根据独立研究及各咨询机构的研究方案，向投资决策委员会提出宏观经济分析方案和投资策略方案等决策支持。

（2）投资原则的制定：投资决策委员会在遵守国家有关法律、法规和基金合同的有关规定的前提下，根据研究人员和基金经理的有关方案，决定基金投资的主要原则，对基金投资组合的资产配置比例等提出指导性意见。

（3）研究支持：研究分析人员根据投资决策委员会的决议，为基金经理提供各类分析方案和投资建议；也可根据基金经理的要求进行有关的研究。

（4）制定投资决策：基金经理按照投资决策委员会决定的投资原则，根据研究分析人员提供的投资建议以及自己的分析判断，做出具体的投资决策。

（5）风险控制与评估：风险管理委员会定期召开会议，听取投资研究部、基金经理、风险控制人员对基金投资组合进行的风险评估，并提出风险控制意见。

（6）组合的调整：基金经理有权根据环境的变化和实际的需要，在其权限范围内对组合进行调整，超出其权限的调整，需报投资决策委员会审批。

十、基金的业绩比较基准

七天通知存款税后利率

根据基金的投资标的、投资目标及流动性特征，本基金选取同期七天通知存款税后利率作为本基金的业绩比较基准。

如果今后法律法规发生变化，或者有更权威的、更能为市场普遍接受的业绩比较基准推出，或者是市场上出现更加适合用于本基金的业绩基准时，经与基金托管人协商一致，本基金可以在报中国证监会备案后变更业绩比较基准并及时公告，而无需召开基金份额持有人大会。

十一、基金的风险收益特征

本基金为货币市场基金，是证券投资基金中的低风险品种。本基金的预期风险和预期收益低于股票型基金、混合型基金、债券型基金。

十二、基金投资组合报告

基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。基金托管人中国工商银行根据本基金合同规定，于2019年5月17日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

本投资组合报告所载数据截止至2019年3月31日（“报告期末”）。本报告所列财务数据未经审计。

1 报告期末基金资产组合情况

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2 报告期债券回购融资情况

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报告期内债券回购融资余额占基金资产净值的比例为报告期内每日融资余额占资产净值比例的简单平均值。

债券正回购的资金余额超过基金资产净值的20%的说明

本报告期内，本货币市场基金不存在债券正回购的资金余额超过资产净值20%的情况。

3 基金投资组合平均剩余期限

3.1 投资组合平均剩余期限基本情况

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报告期内投资组合平均剩余期限超过120天情况说明

本报告期内，本货币市场基金投资组合平均剩余期限未超过120天。

3.2 报告期末投资组合平均剩余期限分布比例

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4 报告期内投资组合平均剩余存续期超过240天情况说明

本报告期内，本货币市场基金投资组合平均剩余存续期未超过240天。

5 报告期末按债券品种分类的债券投资组合

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6 报告期末按摊余成本占基金资产净值比例大小排名的前十名债券投资明细

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7 “影子定价”与“摊余成本法”确定的基金资产净值的偏离

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报告期内负偏离度的绝对值达到0.25%情况说明

本报告期内，本货币市场基金负偏离度的绝对值未达到0.25%。

报告期内正偏离度的绝对值达到0.5%情况说明

本报告期内，本货币市场基金正偏离度绝对值未达到0.5%。

8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前十名资产支持证券投资明细

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9 投资组合报告附注

9.1 基金计价方法说明

本基金所持有的债券采用摊余成本法进行估值，即计价对象以买入成本列示，按照票面利率或协议利率并考虑其买入时的溢价与折价，在其剩余存续期内按实际利率法进行摊销，每日计提损益。

9.2 报告期内，本基金投资的前十名证券的发行主体没有被监管部门立案调查，在本报告编制日前一年内，没有受到公开谴责、处罚。

9.3 其他资产构成

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9.4 投资组合报告附注的其他文字描述部分

由于四舍五入的原因，分项之和与合计项之间可能存在尾差。

十三、基金的业绩

基金业绩截止日为2019年3月31日。

基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在做出投资决策前应仔细阅读本基金的基金合同及招募说明书。

（一）本基金净值收益率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

嘉合货币A净值表现

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嘉合货币B净值表现

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注：本基金收益分配按日结转份额；

（二）本基金份额累计净值收益率与业绩比较基准收益率的历史走势对比图

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按基金合同规定，截至报告日本基金的各项资产配置比例已符合合同约定。

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注：按基金合同规定，截至报告日本基金的各项资产配置比例已符合合同约定。

十四、基金的费用和税收

（一）基金费用的种类

1、基金管理人的管理费；

2、基金托管人的托管费；

3、销售服务费；

4、《基金合同》生效后与基金相关的信息披露费用；

5、《基金合同》生效后与基金相关的会计师费、律师费、仲裁费和诉讼费；

6、基金份额持有人大会费用；

7、基金的证券交易费用；

8、基金的银行汇划费用；

9、证券账户开户费用、账户维护费用；

10、按照国家有关规定和《基金合同》约定，可以在基金财产中列支的其他费用。

（二）基金费用计提方法、计提标准和支付方式

1、基金管理人的管理费

本基金的管理费按前一日基金资产净值的0.33%年费率计提。管理费的计算方法如下：

H＝E×0.33%÷当年天数

H为每日应计提的基金管理费

E为前一日的基金资产净值

基金管理费每日计算，逐日累计至每月月末，按月支付，由基金管理人向基金托管人发送基金管理费划款指令，基金托管人复核后于次月前2个工作日内从基金财产中一次性支付给基金管理人。若遇法定节假日、公休假等，支付日期顺延。

2、基金托管人的托管费

本基金的托管费按前一日基金资产净值的0.10%的年费率计提。托管费的计算方法如下：

H＝E×0.10%÷当年天数

H为每日应计提的基金托管费

E为前一日的基金资产净值

基金托管费每日计算，逐日累计至每月月末，按月支付，由基金管理人向基金托管人发送基金托管费划款指令，基金托管人复核后于次月前2个工作日内从基金财产中一次性支取。若遇法定节假日、公休日等，支付日期顺延。

3、基金销售服务费

本基金A类基金份额的年销售服务费率为0.25%，对于由B类基金份额降级为A类基金份额的基金份额持有人，年销售服务费率应自其降级后的下一个工作日起适用A类基金份额的费率。B类基金份额的年销售服务费率为0.01%，对于由A类基金份额升级为B类基金份额的基金份额持有人，年销售服务费率应自其升级后的下一个工作日起享受B类基金份额的费率。两类基金份额的销售服务费计提的计算公式相同，具体如下：

H＝E×年销售服务费率÷当年天数

H为每日该类基金份额应计提的基金销售服务费

E为前一日该类基金份额的基金资产净值

基金销售服务费每日计提，按月支付。由基金管理人向基金托管人发送基金销售服务费划付指令，经基金托管人复核后于次月首日起3 个工作日内从基金财产中一次性支付基金管理人，由基金管理人支付给销售机构。

上述“一、基金费用的种类中第4－10项费用”，根据有关法规及相应协议规定，按费用实际支出金额列入当期费用，由基金托管人从基金财产中支付。

（三）不列入基金费用的项目

下列费用不列入基金费用：

1、基金管理人和基金托管人因未履行或未完全履行义务导致的费用支出或基金财产的损失；

2、基金管理人和基金托管人处理与基金运作无关的事项发生的费用；

3、《基金合同》生效前的相关费用；

4、其他根据相关法律法规及中国证监会的有关规定不得列入基金费用的项目。

（四）基金税收

本基金运作过程中涉及的各纳税主体，其纳税义务按国家税收法律、法规执行。

十五、对招募说明书更新部分的说明

嘉合货币市场基金本次更新招募说明书依据《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》、《证券投资基金销售管理办法》、《证券投资基金信息披露管理办法》、《货币市场基金监督管理办法》、《关于实施＜货币市场基金监督管理办法＞有关问题的规定》、《证券投资基金信息披露编报规则第5号〈货币市场基金信息披露特别规定〉》、《公开募集开放式证券投资基金流动性风险管理规定》等有关法律、法规及《嘉合货币市场基金基金合同》（以下简称“基金合同”）进行更新编写，更新的内容主要包括以下几部分：

（一）“重要提示”部分，更新了本招募说明书所载内容截止日及有关财务数据和净值表现的截止日。本招募说明书所载内容截止日为2019年5月6日，有关财务数据和净值表现数据截止日为2019年3月31日（财务数据未经审计）。

（二）“第三部分 基金管理人”，根据实际情况进行了更新。

（三）“第四部分 基金托管人”，根据实际情况进行了更新。

（四）“第五部分 相关服务机构”，对其他基金销售机构信息进行了更新，更变的其他销售机构均已公告。对审计基金财产的会计师事务所的信息进行了更新。

（五）“第十部分 基金的投资”，投资组合报告部分按照截止日2019年3月31日的数据进行了更新。

（六）“第十一部分 基金的业绩”，按照截止日2019年3月31日对基金的业绩数据进行了更新。

（七）“第二十一部分 基金托管协议的内容摘要”，根据实际情况进行了更新。

（八）“第二十二部分 对基金份额持有人的服务”，更新了部分语言表述。

（九）“第二十三部分 其他应披露事项”，更新了2018年11月7日至2019年5月6日之间本公司披露的关于本基金的公告。

嘉合基金管理有限公司

二〇一九年六月