国泰沪深300指数证券投资基金更新招募说明书摘要

（上接57版）

■

■

■

上述销售机构中，除特殊说明外，仅代销本基金A类份额。本基金C类基金份额的销售机构暂仅包括本公司直销机构、腾安基金销售（深圳）有限公司、北京百度百盈基金销售有限公司、中证金牛（北京）投资咨询有限公司，如有其他销售机构新增办理本基金C类基金份额的申购赎回等业务，详见本公司届时相关公告。

二、注册登记机构

■

三、出具法律意见书的律师事务所

名称：上海市通力律师事务所

住所：上海市浦东新区银城中路68号时代金融中心19楼

办公地址：上海市浦东新区银城中路68号时代金融中心19楼

负责人：俞卫锋

联系电话：021-31358666

传真：021-31358600

经办律师：黎明、丁媛

联系人：丁媛

四、会计师事务所和经办注册会计师

名称：普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）

住所：中国（上海）自由贸易试验区陆家嘴环路1318号星展银行大厦507单元

办公地址：上海市湖滨路202号普华永道中心11楼

执行事务合伙人：李丹

联系电话：021-23238888

传真：021-23238800

联系人：魏佳亮

经办注册会计师：许康玮、魏佳亮

第四节 基金名称

国泰沪深300指数证券投资基金

第五节 基金的类型

契约型开放式，股票型指数基金

第六节 投资目标

本基金运用以完全复制为目标的指数化投资方法，通过严格的投资约束和数量化风险控制手段，力争控制本基金的净值增长率与业绩衡量基准之间的日平均跟踪误差不超过0.35%，实现对沪深300指数的有效跟踪。

第七节 投资范围

本基金投资于具有良好流动性的金融工具，包括沪深300指数的成份股及其备选成份股、新股（一级市场初次发行或增发）等，股票资产投资比例不低于基金资产的90%，投资于沪深300指数成份股和备选成份股的资产不低于股票资产的80%，其中备选成份股投资比例不高于15%。本基金投资于现金或者到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值5%，其中，现金不包括结算备付金、存出保证金和应收申购款等。

本基金还可以投资于经中国证监会批准的允许本基金投资的其它金融工具，在履行适当程序后，本基金可以将其纳入投资范围。

第八节 投资策略

本基金为以完全复制为目标的指数基金，按照成份股在沪深300指数中的基准权重构建指数化投资组合。当预期成份股发生调整和成份股发生配股、增发、分红等行为时，以及因基金的申购和赎回对本基金跟踪标的指数的效果可能带来影响时，基金管理人会对投资组合进行适当调整，以便实现对跟踪误差的有效控制。

第九节 业绩比较基准

业绩基准=90%×沪深300指数收益率+10%×银行同业存款收益率

沪深300指数是由上海证券交易所和深圳证券交易所共同开发的中国A股市场指数，它是中国第一支由权威机构编制、发布的全市场指数，流动性高，可投资性强，综合反映了中国证券市场最具市场影响力的一批优质大盘企业的整体状况，其中包括的上市公司对中国经济的发展具有举足轻重的作用，能够作为指数基金的跟踪标的。

如果基金所跟踪的目标指数被中证指数有限公司停止发布、或由其他指数替代、或由于指数编制方法等重大变更导致该指数不宜继续作为目标指数，或者证券市场有其他代表性更强、更适合投资的指数推出，本基金管理人在履行适当程序后，可以变更基金的跟踪目标和投资对象，并在变更前提前2个工作日在中国证监会指定的媒体上公告。中证系列指数由中证指数有限公司编制和计算。中证指数有限公司将采取一切必要措施以确保指数的精确性。但无论因为疏忽或其他原因，中证指数有限公司，上海证券交易所，深圳证券交易所不因指数的任何错误对任何人负责，也无义务对任何人和任何错误给予建议。关于指数值和成分股名单的所有版权归属中证指数有限公司。

第十节 风险收益特征

本基金属于中高风险的证券投资基金品种。

第十一节 基金投资组合报告

本基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

基金托管人中国银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2019年4月18日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

本投资组合报告所载数据截止2019年3月31日。本报告中财务资料未经审计。

（一）报告期末基金资产组合情况

■

（二）报告期末按行业分类的股票投资组合

1、积极投资按行业分类的股票投资组合

■

2、指数投资按行业分类的股票投资组合

■

（三）报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名指数投资明细和前五名积极投资明细

1、指数投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细

■

2、积极投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名股票投资明细

■

（四）报告期末按债券品种分类的债券投资组合

■

（五）报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名债券投资明细

■

（六）报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前十名资产支持证券投资明细

本基金本报告期末未持有资产支持证券。

（七）报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细

本基金本报告期末未持有贵金属。

（八）报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名权证投资明细

本基金本报告期末未持有权证。

（九）报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明

1、报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细

本基金本报告期末未持有股指期货。

2、本基金投资股指期货的投资政策

本基金本报告期未投资股指期货。若本基金投资股指期货，本基金将根据风险管理的原则，以套期保值为主要目的，有选择地投资于股指期货。套期保值将主要采用流动性好、交易活跃的期货合约。

本基金在进行股指期货投资时，将通过对证券市场和期货市场运行趋势的研究，并结合股指期货的定价模型寻求其合理的估值水平。

本基金管理人将充分考虑股指期货的收益性、流动性及风险特征，通过资产配置、品种选择，谨慎进行投资，以降低投资组合的整体风险。

法律法规对于基金投资股指期货的投资策略另有规定的，本基金将按法律法规的规定执行。

（十）报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明

根据本基金基金合同，本基金不能投资于国债期货。

（十一）投资组合报告附注

1、本报告期内基金投资的前十名证券的发行主体（除“招商银行”、“兴业银行”违规外）没有被监管部门立案调查或在报告编制日前一年受到公开谴责、处罚的情况。

根据2018年5月4日中国银保监会发布的处罚公告银监罚决字〔2018〕1号，招商银行存在内控管理严重违反审慎经营规则、违规批量转让以个人为借款主体的不良贷款、同业投资业务违规接受第三方金融机构信用担保、销售同业非保本理财产品时违规承诺保本、违规将票据贴现资金直接转回出票人账户、为同业投资业务违规提供第三方金融机构信用担保、未将房地产企业贷款计入房地产开发贷款科目、高管人员在获得任职资格核准前履职、未严格审查贸易背景真实性办理银行承兑业务、未严格审查贸易背景真实性开立信用证、违规签订保本合同销售同业非保本理财产品、非真实转让信贷资产、违规向典当行发放贷款、违规向关系人发放信用贷款等共计十四项违规事实。中国银监会决定对其罚款6570万元，没收违法所得3.024万元，罚没合计6573.024万元。

根据招商银行2018年4月到2019年3月期间发布的公告，公司上海、天津、长沙、西宁等下属分行、支行由于违规办理无真实贸易背景的保理融资业务、理财“双录”未完整记录销售全过程、资产质量反映不真实等行为分别受到当地银保监局罚款、警告等监管处罚。

根据2018年5月4日中国银保监会发布的处罚公告银保监银罚决字〔2018〕1号，兴业银行存在重大关联交易未按规定审查审批且未向监管部门报告、非真实转让信贷资产、无授信额度或超授信额度办理同业业务、内控管理严重违反审慎经营规则，多家分支机构买入返售业务项下基础资产不合规、同业投资接受隐性的第三方金融机构信用担保、债券卖出回购业务违规出表、个人理财资金违规投资、提供日期倒签的材料、部分非现场监管统计数据与事实不符、个别董事未经任职资格核准即履职、变相批量转让个人贷款、向四证不全的房地产项目提供融资等共计十二项违规事实。中国银保监会决定对其罚款5870万元。

根据兴业银行2018年4月到2019年3月期间发布的公告，公司上海、郑州、兰州、大连等下属分行、支行由于授信不审慎造成信用风险暴露、贷前调查不尽职导致贷款资金回流至借款人、信贷资金被挪用等行为分别受到当地银保监局罚款、警告等监管处罚。

该情况发生后，本基金管理人就上述公司受处罚事件进行了及时分析和研究，认为上述公司存在的违规问题对公司经营成果和现金流量未产生重大的实质影响，对该公司投资价值未产生实质影响。本基金管理人将继续对该公司进行跟踪研究。

2、基金投资的前十名股票中，没有投资于超出基金合同规定备选股票库之外的情况。

3、其他资产构成

■

4、报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细

本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。

5、报告期末指数投资前十名股票中存在流通受限情况的说明

本基金本报告期末指数投资前十名股票中不存在流通受限情况。

6、报告期末积极投资前五名股票中存在流通受限情况的说明

■

第十二节 基金的业绩

基金业绩截止日为2018年12月31日。

基金管理人依照恪守职守、诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在做出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。

国泰沪深300指数A：

■

国泰沪深300指数C：

■

注：本基金基金合同生效日为2007年11月11日，自2018年4月16日起，本基金增加C类基金份额。

第十三节 基金的费用与税收

一、基金费用的种类

（一）基金管理人的管理费；

（二）基金托管人的托管费；

（三）从C类基金份额的基金财产中计提的销售服务费；

（四）因基金的证券交易或结算而产生的费用（包括但不限于经手费、印花税、证管费、过户费、手续费、券商佣金、权证交易的结算费及其他类似性质的费用等）；

（五）基金合同生效以后的信息披露费用；

（六）基金份额持有人大会费用；

（七）基金合同生效以后的会计师费和律师费；

（八）基金的资金汇划费用；

（九）基金的指数使用费；

（十）按照国家有关法律法规规定可以列入的其他费用。

二、基金费用计提方法、计提标准和支付方式

（一）基金管理人的管理费

基金管理人的基金管理费按基金资产净值的0.5%年费率计提。

在通常情况下，基金管理费按前一日基金资产净值的0.5%年费率计提。计算方法如下：

H＝E×0.5%÷当年天数

H 为每日应计提的基金管理费

E 为前一日基金资产净值

基金管理费每日计提，按月支付。由基金管理人向基金托管人发送基金管理费划付指令，基金托管人复核后于次月首日起10个工作日内从基金财产中一次性支付给基金管理人。

（二）基金托管人的基金托管费

基金托管人的基金托管费按基金资产净值的0.10%年费率计提。

在通常情况下，基金托管费按前一日基金资产净值的0.10%年费率计提。计算方法如下：

H=E×0.10%÷当年天数

H 为每日应计提的基金托管费

E 为前一日的基金资产净值

基金托管费每日计提，按月支付。由基金管理人向基金托管人发送基金托管费划付指令，基金托管人复核后于次月首日起10个工作日内从基金财产中一次性支付给基金托管人。

（三）销售服务费

本基金A类基金份额不收取销售服务费，C类基金份额的销售服务费年费率为0.5%。

本基金C类基金份额的销售服务费按前一日C类基金份额基金资产净值的0.5%的年费率计提。销售服务费的计算方法如下：

H=E×0.5%÷当年天数

H 为C类基金份额每日应计提的销售服务费

E 为C类基金份额前一日的基金资产净值

基金销售服务费每日计提，按月支付。由基金管理人向基金托管人发送基金销售服务费划付指令，基金托管人复核后于次月首日起10个工作日内从基金财产中一次性支付给基金管理人，经基金管理人代付给各个销售机构。

（四）上述第一款第（四）至第（十）项费用由基金管理人和基金托管人根据有关法规及相应协议的规定，列入当期基金费用。

三、不列入基金费用的项目

本条第一款约定以外的其他费用，以及基金管理人和基金托管人因未履行或未完全履行义务导致的费用支出或基金财产的损失等不列入基金费用。

四、基金管理费和基金托管费的调整

基金管理人和基金托管人可协商酌情调低基金管理费和基金托管费，无须召开基金份额持有人大会。基金管理人必须最迟于新的费率实施前2日依照有关规定在指定媒体上公告。

五、税收

本基金运作过程中涉及的各纳税主体，依照国家法律法规的规定履行纳税义务。

第十四节 对基金招募说明书更新部分的说明

本招募说明书依据《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》、《证券投资基金销售管理方法》、《证券投资基金信息披露管理办法》及其他有关法律法规的要求，结合本基金管理人对本基金实施的投资管理活动，对2018年12月25日刊登的本基金招募说明书进行了更新，更新的主要内容如下：

1、在“重要提示”部分，更新了招募说明书内容的截止日期；

2、更新了“第三节 基金管理人”中的相关信息；

3、更新了“第四节 基金托管人”中的相关信息；

4、更新了“第五节 相关服务机构”中的相关信息；

5、更新了“第十节 基金的投资”中基金投资组合报告，为本基金2019年1季度报告的内容；

6、更新了“第十一节 基金的业绩”，该部分内容均按有关规定编制，并经基金托管人复核；

7、更新了“第二十三节 其他应披露事项”，披露了自上次招募说明书披露以来涉及本基金的相关公告；

上述内容仅为本更新招募说明书的摘要，详细资料须以本更新招募说明书正文所载的内容为准。欲查询本更新招募说明书正文，可登录国泰基金管理有限公司网站www.gtfund.com。

国泰基金管理有限公司

二○一九年六月二十四日