诺德量化核心灵活配置混合型证券投资基金招募说明书（更新）摘要
(上接54版)
为更好地实现投资目标，本基金在注重风险管理的前提下，以套期保值为目的，适度运用股指期货。本基金利用股指期货合约流动性好、交易成本低和杠杆操作等特点，提高投资组合的运作效率。
7、权证投资策略
本基金将在严格控制风险的前提下，主动进行权证投资。基金权证投资将以价值分析为基础，充分考虑权证资产的收益性、流动性及风险性特征，通过资产配置、品种与类属选择，追求基金资产稳定的当期收益。
十、基金的业绩比较基准
本基金的业绩比较基准为：沪深300指数收益率*60%+中证全债指数收益率*40%。
中证全债指数是中证指数有限公司编制的综合反映银行间债券市场和沪深交易所债券市场的跨市场债券指数。该指数的样本由银行间市场和沪深交易所市场的国债、金融债券及企业债券组成，中证指数有限公司每日计算并发布中证全债的收盘指数及相应的债券属性指标，为债券投资人提供投资分析工具和业绩评价基准。沪深300指数是由中证指数有限公司编制，从上海和深圳证券市场中选取300只A股作为样本的综合性指数，具有良好的市场代表性。本基金运用大类资产配置策略，严控下行风险，以为投资者创造稳定的较高收益为投资目标，因此选取“沪深300指数收益率*60%+中证全债指数收益率*40%”作为本基金的业绩比较基准。
如果上述业绩比较基准中所使用的指数停止计算编制或更改名称，或者今后法律法规发生变化，或未来市场发生变化导致此业绩比较基准不再适用或者有其他代表性更强、更科学客观的业绩比较基准适用于本基金时，经基金管理人和基金托管人协商一致后，本基金可以在报中国证监会备案后变更业绩比较基准并及时公告，而无需召开基金份额持有人大会。
十一、基金的风险收益特征
本基金为混合型基金，其预期风险和预期收益低于股票型基金、高于债券型基金和货币市场基金。
十二、基金投资组合报告
基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
基金托管人中国光大银行股份有限公司根据本基金合同规定，复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
本投资组合报告所载数据取自《诺德量化核心灵活配置混合型证券投资基金2019年第1季度报告》，报告截至日期为2019年3月31日（本报告中所列财务数据未经审计）。
1报告期末基金资产组合情况
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2报告期末按行业分类的股票投资组合
2.1报告期末按行业分类的境内股票投资组合
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2.2报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合
本基金本报告期末未持有港股通投资股票。
3报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细
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4报告期末按债券品种分类的债券投资组合
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5报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细
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6报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细
本基金本报告期末未持有资产支持证券。
7报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细
本基金本报告期末未持有贵金属。
8报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细
本基金本报告期末未持有权证。
9报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明
9.1报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细
本基金本报告期末未投资股指期货。
9.2本基金投资股指期货的投资政策
本基金本报告期末未投资股指期货。
10报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明
10.1本期国债期货投资政策
本基金本报告期末未投资国债期货。
10.2报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细
本基金本报告期末未投资国债期货。
10.3本期国债期货投资评价
本基金本报告期末未投资国债期货。
11投资组合报告附注
11.1本基金投资的前十名证券的发行主体本期受到调查以及处罚的情况的说明
本报告期内，本基金投资的前十名证券的发行主体不存在被监管部门立案调查的情况，在报告编制日前一年内也不存在受到公开谴责、处罚的情况。
11.2基金投资的前十名股票超出基金合同规定的备选股票库情况的说明
本基金本报告期内投资的前十名股票中，不存在投资于超出基金合同规定备选股票库之外的股票。
11.3其他资产构成
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11.4报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细
本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。
11.5报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明
本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限的情况。
11.6投资组合报告附注的其他文字描述部分
由于四舍五入的原因，分项之和与合计项之间可能存在尾差。
十三、基金业绩
基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。基金的过往业绩并不预示其未来表现，基金管理人管理的其他基金的业绩也不构成对本基金业绩表现的保证。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。
1、本基金合同生效日为2018年11月22日，基金合同生效以来（截至2019年3月31日）的投资业绩及与同期基准的比较如下表所示：
诺德量化核心A
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诺德量化核心C
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2、自基金合同生效以来基金累计净值收益率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较
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注：本基金成立于2018年11月22日，图示时间段为2018年11月22日至2019年3月31日。
本基金成立未满1年。本基金的建仓期6个月，截止2019年3月31日，本基金建仓期尚未结束。
十四、基金的费用和税收
（一）基金费用的种类
1、基金管理人的管理费；
2、基金托管人的托管费；
3、基金的销售服务费；
4、《基金合同》生效后与基金相关的信息披露费用；
5、《基金合同》生效后与基金相关的会计师费、律师费、仲裁费和诉讼费；
6、基金份额持有人大会费用；
7、基金的证券、期货交易或结算费用；
8、基金的银行汇划费用；
9、基金的开户费用、账户维护费用；
10、按照国家有关规定和基金合同约定，可以在基金财产中列支的其他费用。
本基金终止清算时所发生的费用，按实际支出额从基金财产总值中扣除。
（二）基金费用计提方法、计提标准和支付方式
1、基金管理人的管理费
本基金的管理费按前一日基金资产净值的1.50%年费率计提。管理费的计算方法如下：
H＝E×1.50%÷当年天数
H为每日应计提的基金管理费
E为前一日的基金资产净值
基金管理费每日计提，按月支付，由基金管理人于次月首日起3个工作日内向基金托管人发送基金管理费划付指令，经基金托管人复核后于3个工作日内从基金财产中一次性支付给基金管理人。若遇法定节假日、休息日或不可抗力致使无法按时支付的，顺延至最近可支付日支付。
2、基金托管人的托管费
本基金的托管费按前一日基金资产净值的0.25%年费率计提。托管费的计算方法如下：
H＝E×0.25%÷当年天数
H为每日应计提的基金托管费
E为前一日的基金资产净值
基金托管费每日计提，按月支付，由基金管理人于次月首日起3个工作日内向基金托管人发送基金托管费划付指令，经基金托管人复核后于3个工作日内从基金财产中一次性支付给基金托管人。若遇法定节假日、休息日或不可抗力致使无法按时支付的，顺延至最近可支付日支付。
3、基金的销售服务费
本基金A类基金份额不收取销售服务费，C类基金份额的销售服务费年费率为0.10% ，销售服务费按前一日C类基金份额的基金资产净值0.10%年费率计提。计算方法如下：
H＝E×0.10%÷当年天数
H为C类基金份额每日应计提的销售服务费
E为C类基金份额前一日的基金资产净值
基金销售服务费每日计提，按月支付，由基金管理人于次月首日起3个工作日内向基金托管人发送基金销售服务费划付指令，经基金托管人复核后于3个工作日内从基金财产中一次性支付给登记机构，再由登记机构支付给销售机构。若遇法定节假日、休息日或不可抗力致使无法按时支付的，顺延至最近可支付日支付。
4、上述“（一）基金费用的种类”中第4－10项费用，根据有关法规及相应协议规定，按费用实际支出金额列入当期费用，由基金托管人从基金财产中支付。
（三）不列入基金费用的项目
下列费用不列入基金费用：
1、基金管理人和基金托管人因未履行或未完全履行义务导致的费用支出或基金财产的损失；
2、基金管理人和基金托管人处理与基金运作无关的事项发生的费用；
3、基金合同生效前的相关费用；
4、其他根据相关法律法规及中国证监会的有关规定不得列入基金费用的项目。
（四）基金税收
本基金运作过程中涉及的各纳税主体，其纳税义务按国家税收法律、法规执行。
十五、对招募说明书更新部分的说明
诺德量化核心灵活配置混合型证券投资基金（以下简称“本基金”）于2018年11月22日起生效，根据《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》、《证券投资基金销售管理办法》、《证券投资基金信息披露管理办法》等有关法律法规的要求，对本基金的招募说明书进行了更新，主要更新的内容如下：
（一）在“重要提示”部分，增加了基金合同生效日以及招募说明书更新截止日期的描述。
（二）在“三、基金管理人”部分，对基金管理人的情况进行了更新。
（三）在“四、基金托管人”部分，对基金托管人的情况进行了更新。
（四）在“五、相关服务机构”部分，对代销机构和登记机构的信息进行了更新。
（五）在“六、基金的募集”中，对基金募集的信息进行了更新。
（六）在“七、基金合同的生效”中，对基金合同生效的信息进行了更新。
（七）在“九、基金的投资”中，增加了“（八）基金投资组合报告”相关内容；
（八）增加了“十、基金业绩”的相关内容；
（九）增加了“二十二、其他应披露事项”，对披露的重要定期报告等重大公告事项予以说明。
诺德基金管理有限公司
2019年7月5日
