中金可转债债券型证券投资基金更新招募说明书摘要

（上接113版）

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11.6报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细

本基金本报告期末未持有资产支持证券。

11.7报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细

本基金本报告期末未持有贵金属。

11.8报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细

本基金本报告期末未持有权证。

11.9报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明

11.9.1本期国债期货投资政策

本基金本报告期末未持有国债期货。

11.9.2报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细

本基金本报告期末未持有国债期货。

11.9.3本期国债期货投资评价

本基金本报告期末未持有国债期货。

11.10投资组合报告附注

11.10.1

本基金本报告期投资的前十名证券的发行主体，除光大银行（601818）、中信银行（601998）外，本报告期没有出现被监管部门立案调查的情形，也没有出现在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。

2018年12月7日，中国银行保险监督管理委员会发布行政处罚决定书（银保监银罚决字〔2018〕10号），对光大银行内控管理严重违反审慎经营规则；以误导方式违规销售理财产品；以修改理财合同文本或误导方式违规销售理财产品；违规以类信贷业务收费或提供质价不符的服务；同业投资违规接受担保；通过同业投资或贷款虚增存款规模等违法违规事实进行处罚。

2018年12月7日，中国银行保险监督管理委员会发布行政处罚决定书（银保监银罚决字〔2018〕14号），对中信银行理财资金违规缴纳土地款；自有资金融资违规缴纳土地款；为非保本理财产品提供保本承诺；本行信贷资金为理财产品提供融资；收益权转让业务违规提供信用担保；项目投资审核严重缺位等违法违规事实进行处罚。

本管理人认为本次处罚对光大银行的经营不会产生重大影响：短期来看公司盈利体量较大，处罚金额对其净利润基本没有影响；对公司各项涉及业务的正常开展基本没有影响。

本管理人认为本次处罚对中信银行的经营不会产生重大影响：短期来看公司盈利体量较大，处罚金额对其净利润基本没有影响；对公司各项涉及业务的正常开展基本没有影响。

11.10.2本基金投资的前十名股票未超出基金合同规定的备选股票库。

11.10.3其他资产构成

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11.10.4报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细

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11.10.5报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明

基金本报告期末前十名股票不存在流通受限的情况。

11.10.6投资组合报告附注的其他文字描述部分

由于四舍五入原因，分项之和与合计项之间可能存在尾差。

十二、基金的业绩

基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。基金的过往业绩并不预示其未来表现。投资有风险，投资者在做出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。

本基金基金合同生效日2018年11月27日，基金业绩数据截至2019年3月31日。

基金份额净值收益率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

中金可转债A

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中金可转债C

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注：上述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于所列数字。

十三、基金的费用与税收

（一）与基金运作有关的费用

1、基金费用的种类

（1）基金管理人的管理费；

（2）基金托管人的托管费；

（3）C类基金份额的销售服务费；

（4）《基金合同》生效后与基金相关的信息披露费用；

（5）《基金合同》生效后与基金相关的会计师费、律师费、仲裁费和诉讼费；

（6）基金份额持有人大会费用；

（7）基金的证券、期货交易费用；

（8）基金的银行汇划费用；

（9）基金相关账户的开户及维护费用；

（10）按照国家有关规定和《基金合同》约定，可以在基金财产中列支的其他费用。

2、基金费用计提方法、计提标准和支付方式

（1）基金管理人的管理费

本基金的管理费按前一日基金资产净值的0.80%年费率计提。管理费的计算方法如下：

H＝E×0.80%÷当年天数

H为每日应计提的基金管理费

E为前一日的基金资产净值

基金管理费每日计提，逐日累计至每月月末，按月支付。由基金托管人与基金管理人核对一致后，基金管理人向基金托管人发送划款指令，基金托管人在次月初的3个工作日内进行支付。若遇法定节假日、休息日或不可抗力等，支付日期顺延。

（2）基金托管人的托管费

本基金的托管费按前一日基金资产净值的0.15%的年费率计提。托管费的计算方法如下：

H＝E×0.15%÷当年天数

H为每日应计提的基金托管费

E为前一日的基金资产净值

基金托管费每日计提，逐日累计至每月月末，按月支付。由基金托管人与基金管理人核对一致后，基金管理人向基金托管人发送划款指令，基金托管人在次月初的3个工作日内进行支付。若遇法定节假日、休息日或不可抗力等，支付日期顺延。

（3）C类基金份额的销售服务费

本基金A类基金份额不收取销售服务费，C类基金份额的销售服务费年费率为0.35%。

本基金销售服务费按前一日C类基金资产净值的0.35%年费率计提。销售服务费的计算方法如下：

H=E×0.35%÷当年天数

H为C类基金份额每日应计提的销售服务费

E为C类基金份额前一日的基金资产净值

C类基金份额的销售服务费每日计提，逐日累计至每月月末，按月支付。由基金托管人与基金管理人核对一致后，基金管理人向基金托管人发送划款指令按照指定的账户路径进行资金支付，基金托管人在次月初的3个工作日内进行支付。若遇法定节假日、休息日或不可抗力等，支付日期顺延。

C类基金份额销售服务费主要用于本基金持续销售以及基金份额持有人服务等各项费用。

上述“一、基金费用的种类”中第4－10项费用，根据有关法规及相应协议规定，按费用实际支出金额列入当期费用，由基金托管人从基金财产中支付。

（二）与基金销售有关的费用

1、申购费率

本基金A类基金份额采用前端收费模式收取基金申购费用；C类基金份额不收取申购费。具体申购费率见下表：

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本基金A类基金份额的申购费用由申购本基金A类基金份额的投资者承担，不列入基金财产，主要用于本基金的市场推广、登记和销售等各项费用。

如果投资人多次申购，申购费适用单笔申购金额所对应的费率。

2、赎回费率

本基金赎回费用按基金份额持有人持有基金份额类别的不同及持有该部分基金份额的时间分段设定如下：

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对持续持有期少于7日的投资者收取的赎回费并全额计入基金财产，对持续持有期大于等于7日的投资者收取的赎回费归入基金财产的比例为赎回费总额的25%，未归入基金财产的部分用于支付登记费和其他必要的手续费。

3、基金管理人可以在基金合同约定范围内调整费率或收费方式，并最迟应于新的费率或收费方式实施日前依照《信息披露办法》的有关规定在指定媒介上公告。

4、基金管理人可以在不违反法律法规规定及基金合同约定的情形下根据市场情况制定基金促销计划，定期或不定期地开展基金促销活动。在基金促销活动期间，基金管理人在对现有基金份额持有人利益无实质性不利影响的前提下可以按中国证监会要求履行必要手续后，对投资人适当调低基金申购费率、赎回费率等等。

5、当本基金各类份额发生大额申购或赎回情形时，基金管理人可以采用摆动定价机制以确保基金估值的公平性。具体处理原则与操作规范遵循相关法律法规以及监管部门、自律规则的规定。

（三）不列入基金费用的项目

下列费用不列入基金费用：

1、基金管理人和基金托管人因未履行或未完全履行义务导致的费用支出或基金财产的损失；

2、基金管理人和基金托管人处理与基金运作无关的事项发生的费用；

3、《基金合同》生效前的相关费用；

4、其他根据相关法律法规及中国证监会的有关规定不得列入基金费用的项目。

（四）基金税收

本基金运作过程中涉及的各纳税主体，其纳税义务按国家税收法律、法规执行。

十四、对招募说明书更新部分的说明

本招募说明书依据《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》、《证券投资基金销售管理办法》、《证券投资基金信息披露管理办法》及其他有关法律法规的要求，对本基金管理人于2018年8月18日刊登的《中金可转债债券型证券投资基金招募说明书》进行了更新，并根据本基金管理人对本基金实施的投资经营活动进行了内容补充和更新，主要更新的内容如下：

1、在“重要提示”部分更新了相关内容；

2、在“第三部分基金管理人”中，对基金管理人情况进行了更新；

3、在“第四部分基金托管人”中，对基金托管人情况进行了更新；

4、在“第五部分相关服务机构”中，增加了部分销售机构并更新了相关服务机构的内容；

5、在“第六部分基金的募集”部分更新了相关内容；

6、在“第七部分基金合同的生效”部分更新了相关内容；

7、在“第九部分基金的投资”中，更新了“基金投资组合报告”内容；

8、更新了“第十部分基金的业绩”；

9、在“第十七部分风险揭示”部分更新了相关内容；

10、更新了“第二十二部分其他应披露事项”。

中金基金管理有限公司

2019年7月11日