新疆前海联合泓元纯债定期开放债券型发起式证券投资基金

2019年6月30日

基金管理人：新疆前海联合基金管理有限公司

基金托管人：浙商银行股份有限公司

报告送出日期：2019年7月16日

§1 重要提示

基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

基金托管人浙商银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2019年7月15日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。

基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。

本报告中财务资料未经审计。

本报告期自2019年4月1日起至6月30日止。

§2基金产品概况

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§3主要财务指标和基金净值表现

3.1主要财务指标

单位：人民币元

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注：1、上述基金业绩指标不包括持有人认购或者交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于所列数字。

2、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。

3.2基金净值表现

3.2.1本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

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注：本基金的业绩比较基准为：中债综合全价（总值）指数收益率。

3.2.2自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较

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3.3其他指标

无。

§4管理人报告

4.1基金经理（或基金经理小组）简介

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注：1、对基金的首任基金经理，其“任职日期”为基金合同生效日，“离任日期”为根据公司对外公告的解聘日期；对此后的非首任基金经理，“任职日期”和“离任日期”分别指根据公司对外公告的聘任日期和解聘日期。

2、证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。

4.2管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明

本报告期内，本基金管理人严格遵守《证券投资基金法》等有关法律法规和本基金合同的规定，本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，在严格控制风险的基础上，为基金持有人谋求最大利益，基金运作合法合规，无损害基金持有人利益的行为。基金的投资范围、投资比例符合有关法律法规的规定及基金合同的约定。

4.3公平交易专项说明

4.3.1公平交易制度的执行情况

本报告期内，本基金管理人严格执行《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》，完善了相应的制度和流程，通过系统和人工等各种方式在授权、研究、决策、交易和业绩评估等各个业务环节保证公平交易制度的严格执行，公平对待旗下管理的所有投资组合，保护投资者合法权益。

4.3.2异常交易行为的专项说明

本基金报告期内，未发生有可能导致不公平交易和利益输送的异常交易。

4.4报告期内基金投资策略和运作分析

2019年二季度，国内经济基本面虽较一季度有所回降，但整体仍然保持稳定向好的态势。但资本市场受到内外部各种事件的冲击，出现了一定程度的波动，投资者的风险偏好降低，权益市场有所调整，债券市场先跌后涨。我们在二季度也同市场一样保持了较低的风险偏好，主要以利率债及高等级信用债为配置标的。

展望未来一个季度，我们仍将面临比较复杂的内外部经济环境，国内保就业稳增长的压力较大，中美经贸谈判也充满不确定性。因此，我们预计财政及货币政策在短期内难以退出，仍会维持对经济基本面的托底，而复杂的经济环境可能会加大资本市场的波动，对债券市场而言则较为利好，尤其是低风险的利率品种。短期内，我们仍会择机提升利率债的配置，适度拉长组合久期，同时密切关注内部基本面的各项指标以及外部环境的变化，对本基金投资策略做出适时的调整。

4.5报告期内基金的业绩表现

截至本报告期末本基金份额净值为1.0222元；本报告期基金份额净值增长率为0.79%，业绩比较基准收益率为-0.24%。

4.6报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明

无。

§5投资组合报告

5.1报告期末基金资产组合情况

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5.2报告期末按行业分类的股票投资组合

5.2.1报告期末按行业分类的境内股票投资组合

本基金本报告期末未持有境内股票。

5.2.2报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合

本基金本报告期末未通过港股通机制投资港股。

5.3报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细

本基金本报告期末未持有股票。

5.4报告期末按债券品种分类的债券投资组合

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5.5报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细

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5.6报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细

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5.7报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细

本基金本报告期末未持有贵金属。

5.8报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细

本基金本报告期末未持有权证。

5.9报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明

5.9.1本期国债期货投资政策

本基金未投资国债期货。

5.9.2报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细

本基金本报告期末未持有国债期货。

5.9.3本期国债期货投资评价

本基金未投资国债期货。

5.10投资组合报告附注

5.10.1本基金投资的前十名证券的发行主体本期受到调查以及处罚的情况的说明

1、19浦发银行小微债01发债主体被监管处罚事件：

2018年7月26日，因未按照规定履行客户身份识别义务、未按照规定保存客户身份资料和交易记录、未按照规定报送大额交易报告或者可疑交易报告、与身份不明的客户进行交易，浦发银行被中国人民银行处以170万元的罚款。

基金管理人经审慎分析，认为浦发银行经营良好，资产规模大，实力强，主体评级为市场最高的AAA评级，上述罚款占浦发银行净资产及净利润比例很低，对浦发银行自身信用基本面影响很小，对其短期流动性影响可以忽略不计。

本基金投资于浦发银行的决策程序说明：基于浦发银行基本面研究以及二级市场的判断，本基金投资于浦发银行，其决策流程符合公司投资管理制度的相关规定。

基金管理人经审慎分析，认为上述事项对浦发银行经营和价值应不会构成重大影响，对基金运作无影响。

2、19重庆农商二级发债主体被监管处罚事件：

（1）2018年7月24日，因贷款资金借道建筑企业投向房地产，依据《金融违法行为处罚办法》第十六条第（四）项，重庆农商行被重庆银监局处以50万元的罚款。

（2）2019年6月27日，因内控管理不严，根据《中华人民共和国银行业监督管理办法》第四十六条（五）项，重庆农商行被重庆银监局处以20万元的罚款。

基金管理人经审慎分析，认为重庆农商行经营良好，资产规模大，各项监管指标表现良好，主体评级为市场最高的AAA评级，上述罚款占重庆农商行净资产及净利润比例很低，对重庆农商行自身信用基本面影响很小，对其短期流动性影响可以忽略不计。

本基金投资于重庆农商行的决策程序说明：基于重庆农商行基本面研究以及二级市场的判断，本基金投资于重庆农商行，其决策流程符合公司投资管理制度的相关规定。

基金管理人经审慎分析，认为上述事项对重庆农商行经营和价值应不会构成重大影响，对基金运作无影响。

5.10.2基金投资的前十名股票超出基金合同规定的备选股票库情况的说明

本基金投资的前十名股票中，没有投资超出基金合同规定备选股票库的情形。

5.10.3其他资产构成

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5.10.4报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细

本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。

5.10.5报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明

本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限情况。

5.10.6投资组合报告附注的其他文字描述部分

由于四舍五入的原因，分项之和与合计项之间可能存在尾差。

§6开放式基金份额变动

单位：份

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注：总申购份额含红利再投、转换入金额，总赎回份额含转换出份额。

§7基金管理人运用固有资金投资本基金情况

7.1基金管理人持有本基金份额变动情况

单位：份

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7.2基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细

本报告期内，基金管理人不存在申购或赎回本基金的情况。

§8报告期末发起式基金发起资金持有份额情况

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注：1、上述份额总数为扣除认购费用并包含利息结转份额后的总份额数。

2、本基金发起式资金提供方仅为基金管理人，基金管理人高级管理人员、基金经理、基金管理人股东、其他从业人员持有的基金份额不属于发起份额。

§9影响投资者决策的其他重要信息

9.1报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况

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注：报告期内申购份额包含红利再投份额。

9.2影响投资者决策的其他重要信息

本报告期内，本基金于2019 年 3 月 22 日至2019 年 4 月 17 日以通讯开会方式召开基金份额持有人大会，审议《关于申请降低新疆前海联合泓元纯债定期开放债券型发起式证券投资基金管理费率有关事项的议案》、《关于申请降低新疆前海联合泓元纯债定期开放债券型发起式证券投资基金托管费率有关事项的议案》。本次基金份额持有人大会于 2019 年 4 月 18 日表决通过了《关于申请降低新疆前海联合泓元纯债定期开放债券型发起式证券投资基金管理费率有关事项的议案》 及《关于申请降低新疆前海联合泓元纯债定期开放债券型发起式证券投资基金托管费率有关事项的议案》，本次大会决议自该日起生效。有关详细信息请参见本基金管理人于2019年4月19日发布的关于前海联合泓元定开债券基金基金份额持有人大会表决结果暨决议生效的公告。

§10备查文件目录

10.1备查文件目录

1、中国证监会核准新疆前海联合泓元纯债定期开放债券型发起式证券投资基金募集的文件；

2、《新疆前海联合泓元纯债定期开放债券型发起式证券投资基金基金合同》；

3、《新疆前海联合泓元纯债定期开放债券型发起式证券投资基金托管协议》；

4、法律意见书；

5、基金管理人业务资格批件、营业执照；

6、基金托管人业务资格批件、营业执照；

7、本报告期内公开披露的基金资产净值、基金份额净值及其他临时公告。

10.2存放地点

除上述第6项文件存放于基金托管人处外，其他备查文件存放于基金管理人处。

10.3查阅方式

投资者可到基金管理人和/或基金托管人的办公场所、营业场所及网站免费查阅备查文件。在支付工本费后，投资者可在合理时间内取得备查文件的复制件或复印件。

新疆前海联合基金管理有限公司

2019年7月16日

2019年第二季度报告