汇添富盈安灵活配置混合型证券投资基金
2019年6月30日
基金管理人:汇添富基金管理股份有限公司
基金托管人:中国建设银行股份有限公司
报告送出日期:2019年7月17日
1.重要提示
基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
基金托管人中国建设银行股份有限公司根据本基金合同规定,于2019年7月15日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。
汇添富盈安保本混合型证券投资基金于2019年04月27日变更注册为汇添富盈安灵活配置混合型证券投资基金。基金托管人及基金注册登记机构不变,基金代码亦保持不变。转型后基金的投资目标、投资范围、投资策略以及基金费率等按照《汇添富盈安灵活配置混合型证券投资基金基金合同》相关规定进行运作。就前述修改变更事项,本基金管理人已按照相关法律法规及《基金合同》的约定履行了相关手续。
本报告中财务资料未经审计。
本报告期自2019年4月1日起至6月30日止。其中,2019年4月27日起,“汇添富盈安保本混合型证券投资基金”转型为“汇添富盈安灵活配置混合型证券投资基金”。汇添富盈安灵活配置混合型证券投资基金基金合同及托管协议即日生效。
§2基金产品概况
2.1基金基本情况(转型后)
■
2.1基金基本情况(转型前)
■
§3主要财务指标和基金净值表现
3.1主要财务指标(转型后)
单位:人民币元
■
注:1、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益)扣除相关费用后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。
2、所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用,计入费用后实际收益水平要低于所列数字。
3、汇添富盈安保本混合型证券投资基金于2019年04月27日起正式转型为汇添富盈安灵活配置混合型证券投资基金。
3.1主要财务指标(转型前)
单位:人民币元
■
注:1、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益)扣除相关费用后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。
2、所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用,计入费用后实际收益水平要低于所列数字。
3.2基金净值表现(转型后)
3.2.1本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
■
注:本基金的《基金合同》生效日为2019年4月27日,至本报告期未满一年。
3.2.2自基金转型以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较
■
注:1、本基金的《基金合同》生效日为2019年4月27日,截止本报告期末,基金成立未满一年。
2、本基金建仓期为本《基金合同》生效之日(2019年4月27日)起6个月,截止本报告期末,本基金尚处于建仓期中。
3.2基金净值表现(转型前)
3.2.1本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
■
3.2.2自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较
■
注:本基金建仓期为本《基金合同》生效之日(2016年4月19日)起6个月,建仓期结束时各项资产配置比例符合合同规定。
§4管理人报告
4.1基金经理(或基金经理小组)简介(转型后)
■
4.1基金经理(或基金经理小组)简介(转型前)
■■
注:1、基金的首任基金经理,其“任职日期”为基金合同生效日,其“离职日期”为根据公司决议确定的解聘日期;
2、非首任基金经理,其“任职日期”和“离任日期”分别指根据公司决议确定的聘任日期和解聘日期;
3、证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。
4.2管理人对报告期内基金运作遵规守信情况的说明
本基金管理人在本报告期内严格遵守《中华人民共和国证券投资基金法》及其他相关法律法规、证监会规定和本基金合同的约定,本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,在严格控制风险的基础上,为基金份额持有人谋求最大利益,无损害基金持有人利益的行为。本基金无重大违法、违规行为,本基金投资组合符合有关法规及基金合同的约定。
4.3公平交易专项说明
4.3.1公平交易制度的执行情况
本基金管理人高度重视投资者利益保护,根据中国证监会《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》等法规,借鉴国际经验,建立了健全、有效的公平交易制度体系,形成涵盖开放式基金、特定客户资产管理以及社保与养老委托资产的投资管理,涉及交易所市场、银行间市场等各投资市场,债券、股票、回购等各投资标的,并贯穿分工授权、研究分析、投资决策、交易执行、业绩评估、监督检查各环节的公平交易机制。
本报告期内,基金管理人对公平交易制度和公平交易机制实现了流程优化和进一步系统化,确保全程嵌入式风险控制体系的有效运行,包括投资独立决策、研究公平分享、集中交易公平执行、交易严密监控和报告及时分析等在内的公平交易各环节执行情况良好。
本报告期内,通过投资交易监控、交易数据分析以及专项稽核检查,本基金管理人未发现任何违反公平交易的行为。
4.3.2异常交易行为的专项说明
本报告期内基金管理人管理的所有投资组合参与的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日总成交量5%的交易次数为3次,由于组合投资策略导致。经检查和分析未发现异常情况。
4.4报告期内基金投资策略和运作分析
二季度经济供需双弱,工业增加值持续走低,固定资产投资增速持续回落。一季度社融天量投放,二季度社融投放总量有所回落,但仍然偏积极。政策面,政策相机抉择的特征表现明显。3月经济数据超预期,政策结束前期的危机模式,强化中长期的改革开放和结构性调整。4、5月经济下行压力显现,贸易战出现反复,逆周期调节政策逐步出台。
二季度,债券收益率先上后下。1年国开上行20BP至2.73%,10年国债持平在3.6%。信用债跟随利率债走势以上行为主,不过信用利差有所压缩。二季度中债总财富指数上涨0.38%。
相比一季度的普涨,二季度股票市场出现明显分化,上证50指数上涨3.2%,沪深300指数下跌1.2%,中证500指数下跌10.8%。基本面持续性和稳定性较强的核心资产再次受到市场的追捧,以食品饮料为代表的行业有明显超额收益。可转债压估值现象明显,转债指数下跌3.6%。
保本期结束后组合转型为偏债混合基金,组合大幅增加权益资产配置,持仓以基本面稳定性较强的行业龙头为主,行业相对分散。债券投资配置为主,久期中性偏短,不暴露信用风险。
4.5报告期内基金的业绩表现
自2019年4月27日本基金转型成立后,截至本报告期末本基金份额净值为1.130元;本报告期基金份额净值增长率为3.39%,业绩比较基准收益率为-0.30%。
4.6报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明
无。
§5投资组合报告(转型后)
5.1报告期末基金资产组合情况
■
5.2报告期末按行业分类的股票投资组合
5.2.1报告期末按行业分类的境内股票投资组合
■
5.2.2报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合
注:本基金本报告期末未持有港股通投资股票。
5.3报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细
■
5.4报告期末按债券品种分类的债券投资组合
■
5.5报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细
■
5.6报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细
注:本基金本报告期末未持有资产支持证券。
5.7报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细
注:本基金本报告期末未持有贵金属投资。
5.8报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细
注:本基金本报告期末未持有权证。
5.9报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明
注:本基金本报告期末未投资股指期货。
5.10报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明
注:本基金本报告期末未投资国债期货。
5.11投资组合报告附注
5.11.1 本基金投资的前十名证券的发行主体是否出现被监管部门立案调查的,或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。
报告期内本基金投资的前十名证券的发行主体没有被监管部门立案调查或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情况。
5.11.2 基金投资的前十名股票是否超出基金合同规定的备选股票库。
本基金投资的前十名股票没有超出基金合同规定的备选股票库。
5.11.3其他资产构成
■
5.11.4报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细
■
5.11.5报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明
§1注:本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限股票。
§5投资组合报告(转型前)
5.1报告期末基金资产组合情况
■
5.2报告期末按行业分类的股票投资组合
5.2.1报告期末按行业分类的境内股票投资组合
■
5.2.2报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合
注:本基金本报告期末未持有港股通投资股票。
5.3报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细
■
5.4报告期末按债券品种分类的债券投资组合
■
5.5报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细
■
5.6报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细
注:本基金本报告期末未持有资产支持证券。
5.7报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细
注:本基金本报告期末未持有贵金属投资。
5.8报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细
注:本基金本报告期末未持有权证。
5.9报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明
注:本基金本报告期末未投资股指期货。
5.10报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明
注:本基金本报告期末未投资国债期货。
5.11投资组合报告附注
5.11.1 本基金投资的前十名证券的发行主体是否出现被监管部门立案调查的,或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。
报告期内本基金投资的前十名证券的发行主体没有被监管部门立案调查或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情况。
5.11.2 基金投资的前十名股票是否超出基金合同规定的备选股票库。
本基金投资的前十名股票没有超出基金合同规定的备选股票库。
5.11.3其他资产构成
■
5.11.4报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细
■
5.11.5报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明
注:本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限股票。
§6开放式基金份额变动(转型后)
单位:份
■
注:表内“总申购份额”含转换入、红利再投份额;“总赎回份额”含转换出份额。
§6开放式基金份额变动(转型前)
单位:份
■
注:表内“总申购份额”含转换入份额;“总赎回份额”含转换出份额。
§7基金管理人运用固有资金投资本基金情况(转型后)
7.1基金管理人持有本基金份额变动情况
注:本报告期内基金管理人未运用固有资金投资本基金。
§7基金管理人运用固有资金投资本基金情况(转型前)
7.1基金管理人持有本基金份额变动情况
注:本报告期内基金管理人未运用固有资金投资本基金。
§8影响投资者决策的其他重要信息(转型后)
8.1报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况
注:无。
§8影响投资者决策的其他重要信息(转型前)
8.1报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况
注:无。
§9备查文件目录
9.1备查文件目录
1、中国证监会批准汇添富盈安保本混合型证券投资基金募集的文件;
2、《汇添富盈安保本混合型证券投资基金基金合同》;
3、《汇添富盈安保本混合型证券投资基金托管协议》;
4、《汇添富盈安灵活配置混合型证券投资基金基金合同》;
5、《汇添富盈安灵活配置混合型证券投资基金托管协议》;
6、基金管理人业务资格批件、营业执照;
7、报告期内汇添富盈安保本混合型证券投资基金和汇添富盈安灵活配置混合型证券投资基金在指定报刊上披露的各项公告;
8、中国证监会要求的其他文件。
9.2存放地点
上海市富城路99号震旦国际大楼20楼汇添富基金管理股份有限公司
9.3查阅方式
投资者可于本基金管理人办公时间预约查阅,或登录基金管理人网站www.99fund.com查阅,还可拨打基金管理人客户服务中心电话:400-888-9918查询相关信息。
汇添富基金管理股份有限公司
2019年7月17日
2019年第二季度报告