安信量化优选股票型发起式证券投资基金
2019年06月30日
基金管理人:安信基金管理有限责任公司
基金托管人:中国工商银行股份有限公司
报告送出日期:2019年07月18日
§1重要提示
基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
基金托管人中国工商银行股份有限公司根据本基金合同规定,于2019年7月17日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。
本报告中财务资料未经审计。
本报告期自2019年4月1日起至6月30日止。
§2基金产品概况
2.1基金基本情况
■
■
§3主要财务指标和基金净值表现
3.1主要财务指标
单位:人民币元
■
■
注:1、所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用,计入费用后实际收益水平要低于所列数字;
2、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益)扣除相关费用后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。
3.2基金净值表现
3.2.1本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
■
■
3.2.2自基金合同生效以来基金累计份额净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较
■
■
注:1、本基金基金合同生效日为2018年9月3日。截至报告期末本基金合同生效未满一年。
2、本基金合同规定,基金管理人应当自基金合同生效之日起六个月内使基金的投资组合比例符合基金合同的约定。建仓期结束时,本基金的投资组合比例符合基金合同的约定。
§4管理人报告
4.1基金经理(或基金经理小组)简介
■
注:1、此处的“任职日期”、“离任日期”根据公司决定的公告(生效)日期填写。
2、证券从业年限计算标准遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》中关于证券从业人员范围的相关规定。
4.2管理人对报告期内基金运作遵规守信情况的说明
本报告期内,本基金管理人严格遵守《中华人民共和国证券投资基金法》、《证券投资基金销售管理办法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》、《证券投资基金信息披露管理办法》等法律法规、监管部门的相关规定及基金合同的约定,依照诚实信用、勤勉尽责、安全高效的原则管理和运用基金资产,在认真控制投资风险的基础上,为基金份额持有人谋求最大利益,没有损害基金份额持有人利益的行为。
4.3公平交易专项说明
4.3.1公平交易制度的执行情况
本报告期内,本基金管理人严格执行《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》和公司制定的公平交易相关制度,公平对待旗下管理的所有基金和投资组合。
4.3.2异常交易行为的专项说明
报告期内未发现有可能导致不公平交易和利益输送的异常交易行为。本报告期内,本公司所有投资组合参与的交易所公开竞价同日反向交易不存在成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量的5%的情形。
4.4报告期内基金的投资策略和业绩表现说明
4.4.1报告期内基金投资策略和运作分析
2019年二季度A股指数振荡下行,主要原因是经历年初估值修复行情后,4月份货币政策微调对市场预期形成冲击,加上随后公布的国内经济数据走弱及中美贸易战发酵,进一步拖累市场走势。从国内经济来看,多数宏观经济指标持续走弱(发电量、货运量、柴油消费量等),地产销售增速回落,基建投资有所企稳;汽车消费受排放标准升级以及基数原因,增速下滑明显;其他可选消费类消费品都面临较大压力,企业的盈利增速仍还未探明底部。
本基金主要使用量化选股模型来发掘股票投资价值、构建股票组合。本基金建立了科学完整的量化选股体系,通过统计学和数学方法,通过对宏观经济周期、宏观政策导向、货币供应量、市场估值水平以及市场情绪等因素的分析,从海量历史数据中寻找市场上存在的共性规律,并纪律严明地根据这些规律来指导投资,最大程度地避免主观情绪对投资的影响,力求取得稳定、可持续、高于基准的超额回报。
4.4.2报告期内基金的业绩表现
截至本报告期末本基金A类份额净值为1.2492元,本报告期基金份额净值增长率为-2.50%;截至本报告期末本基金C类基金份额净值为1.2471元,本报告期基金份额净值增长率为-2.60%;同期业绩比较基准收益率为-9.02%。
4.5报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明
本基金为发起式基金,且基金合同生效未满3年,故报告期不存在需要说明的情况。
§5投资组合报告
5.1报告期末基金资产组合情况
■
5.2报告期末按行业分类的股票投资组合
5.2.1报告期末按行业分类的境内股票投资组合
■
5.2.2报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合
本基金本报告期末未持有港股通股票。
5.3报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细
■
5.4报告期末按债券品种分类的债券投资组合
本基金本报告期末未持有债券。
5.5报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细
本基金本报告期末未持有债券。
5.6报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细
本基金本报告期末未持有资产支持证券。
5.7报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细
本基金本报告期末未持有贵金属。
5.8报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细
本基金本报告期末未持有权证。
5.9报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明
5.9.1报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细
本基金本报告期末未持有股指期货合约。
5.9.2本基金投资股指期货的投资政策
本基金将根据风险管理的原则,以套期保值为目的,在风险可控的前提下,本着谨慎原则,参与股指期货的投资,以管理投资组合的系统性风险,改善组合的风险收益特性。
5.10报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明
5.10.1本期国债期货投资政策
本基金将根据风险管理的原则,以套期保值为目的进行国债期货投资,将构建量化分析体系,对国债期货和现货的基差、国债期货的流动性、波动水平、套期保值的有效性等指标进行跟踪监控,在最大限度保证基金资产安全的基础上管理利率波动风险,实现基金资产保值增值。
5.10.2报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细
本基金本报告期末未持有国债期货合约。
5.10.3本期国债期货投资评价
本基金本报告期末未持有国债期货合约。
5.11投资组合报告附注
5.11.1本基金投资的前十名证券的发行主体本期是否出现被监管部门立案调查,或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形
本基金投资的前十名证券的发行主体除上峰水泥(股票代码:000672),本期没有出现被监管部门立案调查,或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。
甘肃上峰水泥股份有限公司于2018年7月4日因未依法履行职责及重大事故被安监局罚款34500元((庆)安监管(工)罚[2018]第(005)号)。
基金管理人对上述证券的投资决策程序符合相关法律法规和公司制度的要求。
5.11.2基金投资的前十名股票是否超出基金合同规定的备选股票库
本基金投资的前十名股票没有超出基金合同规定的备选股票库,本基金管理人从制度和流程上要求股票必须先入库再买入。
5.11.3其他资产构成
■
5.11.4报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细
本基金本报告期末未持有债券。
5.11.5报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明
本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限情况。
5.11.6投资组合报告附注的其他文字描述部分
由于四舍五入原因,分项之和与合计可能有尾差。
§6开放式基金份额变动
单位:份
■
§7基金管理人运用固有资金投资本基金情况
7.1基金管理人持有本基金份额变动情况
单位:份
■
7.2基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细
本报告期内,本基金管理人未运用固有资金投资本基金。
§8报告期末发起式基金发起资金持有份额情况
■
§9影响投资者决策的其他重要信息
9.1报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况
■
9.2影响投资者决策的其他重要信息
无。
§10备查文件目录
10.1备查文件目录
1、中国证监会准予安信量化优选股票型发起式证券投资基金募集的文件;
2、《安信量化优选股票型发起式证券投资基金基金合同》;
3、《安信量化优选股票型发起式证券投资基金托管协议》;
4、《安信量化优选股票型发起式证券投资基金招募说明书》;
5、中国证监会要求的其他文件。
10.2存放地点
本基金管理人和基金托管人的住所。
10.3查阅方式
上述文件可在安信基金管理有限责任公司互联网站上查阅,或者在营业时间内到安信基金管理有限责任公司查阅。
投资者对本报告书如有疑问,可咨询本基金管理人安信基金管理有限责任公司。
客户服务电话:4008-088-088
网址:http://www.essencefund.com
安信基金管理有限责任公司
2019年07月18日
2019年第二季度报告
2019年6月30日
基金管理人:方正富邦基金管理有限公司
基金托管人:中国建设银行股份有限公司
报告送出日期:2019年7月18日
§1 重要提示
基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
基金托管人中国建设银行股份有限公司根据本基金合同规定,于2019年7月17日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。
本报告中财务资料未经审计。
本报告期自2019年4月1日起至2019年6月30日止。
§2基金产品概况
■
§3主要财务指标和基金净值表现
3.1主要财务指标
单位:人民币元
■
注:1、本基金无持有人认购或交易基金的各项费用。
2、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益)扣除相关费用后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益,由于货币市场基金采用摊余成本法核算,因此,公允价值变动收益为零,本期已实现收益和本期利润的金额相等。
3.2基金净值表现
3.2.1本报告期基金份额净值收益率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
方正富邦货币A
■
注:本基金的收益分配是按日结转份额。
方正富邦货币B
■
注:本基金的收益分配是按日结转份额。
3.2.2自基金合同生效以来基金累计净值收益率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较
■
■
§4管理人报告
4.1基金经理(或基金经理小组)简介
■
注:1、"任职日期"和"离任日期"分别指公司决定确定的聘任日期和解聘日期。
2、证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。
4.2管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明
报告期内,本基金管理人严格遵守《证券法》、《证券投资基金法》及其各项配套法规、《方正富邦货币市场基金基金合同》和其他相关法律法规的规定,本着诚实信用、勤勉尽责、安全高效的原则管理和运用基金资产,在严格控制风险的基础上,为基金份额持有人谋求最大利益。本基金运作管理符合有关法律法规和基金合同的规定和约定,无损害基金份额持有人利益的行为。
4.3公平交易专项说明
4.3.1公平交易制度的执行情况
报告期内,本基金管理人严格执行了《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》和《方正富邦基金管理有限公司公平交易制度》的规定,通过系统和人工等方式在各业务环节严格控制交易公平执行,公平对待旗下管理的所有投资组合。
在投资决策内部控制方面,本基金管理人建立了统一的投资研究管理平台和全公司适用的投资对象备选库和交易对象备选库,确保各投资组合在获取研究信息、投资建议及实施投资决策方面享有平等的机会。健全投资授权制度,明确各投资决策主体的职责和权限划分,投资组合经理在授权范围内自主决策。建立投资组合投资信息的管理及保密制度,通过岗位设置、制度约束、技术手段相结合的方式,使不同投资组合经理之间的持仓和交易等重大非公开投资信息相互隔离。
在交易执行控制方面,本基金管理人实行集中交易制度,交易部运用交易系统中设置的公平交易功能并按照时间优先,价格优先的原则严格执行所有指令,确保公平对待各投资组合。对于一级市场申购等场外交易,按照公平交易原则建立和完善了相关分配机制。
4.3.2异常交易行为的专项说明
本基金管理人建立了对异常交易的控制制度,报告期内未发现本基金存在异常交易行为。
4.4报告期内基金投资策略和运作分析
回顾二季度,资金面先波动后趋势下行。4月经济数据好于预期,央行辟谣降准,资金面宽松边际收敛;5月经济数据再度弱化,同时以美国对中国宣布加征关税及华为事件为标志,中美贸易争端升级,央行5月6号宣布降准,随后因汇率贬值幅度较大,资金面宽松边际收敛。5月24日,包商银行被接管,引发市场恐慌,资金面出现了严重的流动性分层,央行采用多重措施呵护资金面,隔夜利率连续多日破“1”,再创十年新低,3M国股存单也降至2.5%低位,流动性分层有所缓解。7月为缴税大月并有大量MLF到期,流动性仍需持续关注央行的操作。
报告期内,本基金合理安排了到期资金,为投资者获得了稳定的高收益。本基金仍继续秉持稳健投资原则,结合本基金以个人客户为主的特点,采取灵活的配置策略,在资金紧张的关键时点适度拉长久期,为投资者争取稳定的高收益。
4.5报告期内基金的业绩表现
本报告期方正富邦货币A的基金份额净值收益率为0.5524%,本报告期方正富邦货币B的基金份额净值收益率为0.6121%,同期业绩比较基准收益率为0.3366%。
4.6报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明
本基金本报告期内不存在基金持有人数或基金资产净值预警的情况。
§5投资组合报告
5.1报告期末基金资产组合情况
■
5.2报告期债券回购融资情况
■
注:报告期内债券回购融资余额占基金资产净值比例应取报告期内每个交易日融资余额占基金资产净值比例的简单平均值;对于货币市场基金,只要其投资的市场(如银行间市场)可交易,即可视为交易日。
债券正回购的资金余额超过基金资产净值的20%的说明
本报告期内本货币市场基金债券正回购的资金余额未超过资产净值的20%。
5.3基金投资组合平均剩余期限
5.3.1投资组合平均剩余期限基本情况
■
报告期内投资组合平均剩余期限超过120天情况说明
本基金本报告期投资组合平均剩余期限未超过120天。
5.3.2报告期末投资组合平均剩余期限分布比例
■
5.4报告期内投资组合平均剩余存续期超过240天情况说明
本基金本报告期投资组合平均剩余存续期未超过240天。
5.5报告期末按债券品种分类的债券投资组合
■
5.6报告期末按摊余成本占基金资产净值比例大小排序的前十名债券投资明细
■
5.7“影子定价”与“摊余成本法”确定的基金资产净值的偏离
■
报告期内负偏离度的绝对值达到0.25%情况说明
本基金本报告期负偏离度的绝对值未达到0.25%。
报告期内正偏离度的绝对值达到0.5%情况说明
本基金本报告期正偏离度的绝对值未达到0.50%。
5.8报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细
本基金本报告期末未持有资产支持证券。
5.9投资组合报告附注
5.9.1基金计价方法说明
本基金估值采用摊余成本法,即估值对象以买入成本列示,按票面利率或协议利率并考虑其买入时的溢价与折价,在其剩余存续期内按照实际利率法进行摊销,每日计提损益。本基金通过每日计算基金收益并分配的方式,使基金份额净值保持在人民币1.00元。
为了避免采用"摊余成本法"计算的基金资产净值与按市场利率和交易市价计算的基金资产净值发生重大偏离,从而对基金份额持有人的利益产生稀释和不公平的结果,基金管理人于每一估值日,采用估值技术,对基金持有的估值对象进行重新评估,即"影子定价"。投资组合的摊余成本与其他可参考公允价值指标产生重大偏离的,应按其他公允指标对组合的账面价值进行调整,调整差额确认为"公允价值变动损益",并按其他公允价值指标进行后续计量。如基金份额净值恢复至1元,可恢复使用摊余成本法估算公允价值。如有确凿证据表明按上述方法进行估值不能客观反映其公允价值的,基金管理人可根据具体情况与基金托管人商定后,按最能反映公允价值的价格估值。
5.9.2本基金投资的前十名证券的发行主体本期受到调查以及处罚的情况的说明
报告期内,本基金投资决策程序符合相关法律法规的要求,除宁波银行外,未发现本基金投资的前十名证券的发行主体本期出现被监管部门立案调查,或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。
宁波银行于2019年3月22日因未依法履行其他职责被中国银行业监督管理委员会宁波监管局处以人民币20万元的公开处罚。
5.9.3其他资产构成
■
5.9.4投资组合报告附注的其他文字描述部分
由于四舍五入的原因,分项之和与合计项之间可能存在尾差。
§6开放式基金份额变动
单位:份
■
注:总申购份额含红利再投、转换入份额,总赎回份额含转换出份额。
§7基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细
■
注:本报告期基金管理人持有的本基金份额发生红利再投资985.07元。
§8影响投资者决策的其他重要信息
8.1报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况
本报告期内,不存在单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况。
§9备查文件目录
9.1备查文件目录
(1) 中国证监会核准基金募集的文件;
(2)《方正富邦货币市场基金基金合同》;
(3)《方正富邦货币市场基金基金托管协议》;
(4)《方正富邦货币市场基金招募说明书》;
(5) 基金管理人业务资格批件、营业执照;
(6) 基金托管人业务资格批件、营业执照。
9.2存放地点
备查文件存放于基金管理人和/或基金托管人的住所。
9.3查阅方式
投资者可到基金管理人和/或基金托管人的住所免费查阅备查文件。在支付工本费后,投资者可在合理时间内取得备查文件的复制件或复印件。
方正富邦基金管理有限公司
2019年7月18日
方正富邦货币市场基金
2019年第二季度报告
2019年06月30日
基金管理人:安信基金管理有限责任公司
基金托管人:中国工商银行股份有限公司
报告送出日期:2019年07月18日
§1重要提示
基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
基金托管人中国工商银行股份有限公司根据本基金合同规定,于2019年7月17日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。
本报告中财务资料未经审计。
本报告期自2019年4月1日起至6月30日止。
§2基金产品概况
2.1基金基本情况
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§3主要财务指标和基金净值表现
3.1主要财务指标
单位:人民币元
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注:1、所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用,计入费用后实际收益水平要低于所列数字。
2、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益)扣除相关费用后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。
3.2基金净值表现
3.2.1本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
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3.2.2自基金合同生效以来基金累计份额净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较
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注:1、本基金合同生效日为2012年12月18日。
2、本基金合同规定,基金管理人应当自基金合同生效之日起六个月内使基金的投资组合比例符合基金合同的约定。建仓期结束时,本基金的投资组合比例符合基金合同的约定。
3、本基金自2015年11月18日起增加C类份额。
§4管理人报告
4.1基金经理(或基金经理小组)简介
■
注:1、此处的“任职日期”、“离任日期”根据公司决定的公告(生效)日期填写。
2、证券从业年限计算标准遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》中关于证券从业人员范围的相关规定。
4.2管理人对报告期内基金运作遵规守信情况的说明
本报告期内,本基金管理人严格遵守《中华人民共和国证券投资基金法》、《证券投资基金销售管理办法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》、《证券投资基金信息披露管理办法》等法律法规、监管部门的相关规定及基金合同的约定,依照诚实信用、勤勉尽责、安全高效的原则管理和运用基金资产,在认真控制投资风险的基础上,为基金份额持有人谋求最大利益,没有损害基金份额持有人利益的行为。
4.3公平交易专项说明
4.3.1公平交易制度的执行情况
本报告期内,本基金管理人严格执行《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》和公司制定的公平交易相关制度,公平对待旗下管理的所有基金和投资组合。
4.3.2异常交易行为的专项说明
报告期内未发现有可能导致不公平交易和利益输送的异常交易行为。本报告期内,本公司所有投资组合参与的交易所公开竞价同日反向交易不存在成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量的5%的情形。
4.4报告期内基金的投资策略和业绩表现说明
4.4.1报告期内基金投资策略和运作分析
二季度制造业PMI数据偏弱,经济呈现供给平衡、需求下滑以及价格下跌的场景。政策重心向供给侧改革主线回归,叠加5月外部环境弱化一一贸易摩擦加剧,经济下行开始加速。利率债收益率先上后下,上行主要受经济数据回升、货币政策预期收紧影响,后由于贸易摩擦恶化叠加经济重新下行,收益率再度回落。G20峰会中美会晤取得积极进展,两国贸易摩擦缓和,叠加中美利差扩大,全球投资者风险偏好或将继续改善。
权益方面,市场处于震荡走势,上证指数下跌3.62%,沪深300指数下跌1.21%,中证500指数下跌10.76%,创业板指数下跌10.75%,大盘股票显著好于中小创等个股。分行业来看,二季度食品饮料、家电、非银金融等行业涨幅居前,传媒、轻工、钢铁等行业涨幅靠后。
本基金二季度债券方面买入了高流动性高评级债券,提高了持仓比例。权益方面基本维持了原有仓位,增加了汽车行业的投资。
4.4.2报告期内基金的业绩表现
截至本报告期末本基金A类基金份额净值为1.2626元,本报告期基金份额净值增长率为1.18%;截至本报告期末本基金C类基金份额净值为1.2589元,本报告期基金份额净值增长率为1.15%;同期业绩比较基准收益率为-1.88%。
4.5报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明
无。
§5投资组合报告
5.1报告期末基金资产组合情况
■
5.2报告期末按行业分类的股票投资组合
5.2.1报告期末按行业分类的境内股票投资组合
■
5.2.2报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合
本基金本报告期末未持有港股通股票。
5.3报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细
■
5.4报告期末按债券品种分类的债券投资组合
■
5.5报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细
■
5.6报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细
本基金本报告期末未持有资产支持证券。
5.7报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细
本基金本报告期末未持有贵金属。
5.8报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细
本基金本报告期末未持有权证。
5.9报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明
5.9.1报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细
本基金本报告期末未持有股指期货合约。
5.9.2本基金投资股指期货的投资政策
本基金尚未在基金合同中明确股指期货的投资策略、比例限制、信息披露等,本基金暂不参与股指期货交易。
5.10报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明
5.10.1本期国债期货投资政策
本基金尚未在基金合同中明确国债期货的投资策略、比例限制、信息披露等,本基金暂不参与国债期货交易。
5.10.2报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细
本基金本报告期末未持有国债期货合约。
5.10.3本期国债期货投资评价
本基金尚未在基金合同中明确国债期货的投资策略、比例限制、信息披露等,本基金暂不参与国债期货交易。
5.11投资组合报告附注
5.11.1本基金投资的前十名证券的发行主体本期是否出现被监管部门立案调查,或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形
本基金投资的前十名证券的发行主体除19兴业银行CD256(证券代码:111910256 CY)、19交通银行CD014(证券代码:111906014 CY),本期没有出现被监管部门立案调查,或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。
兴业银行股份有限公司存在资产托管部副总经理任职时“不符合法定条件,未通过相关高级管理人员证券投资法律知识考试,不具备任职资格”的情形。上海证监局责令公司于2018年10月25日前整改,健全基金托管业务内部控制制度,加强从业人员管理,并于2018年10月25日前提交整改报告。
兴业银行股份有限公司于2018年8月21日因违规经营被深圳市消委会监管(约见)谈话,责令改正。
兴业银行股份有限公司于2018年9月12日因违规经营被上海证监局责令整改。
兴业银行股份有限公司于2019年3月31日因未依法履行职责被鼓东市场监管局罚款(鼓市场监管字[2018]108号)。
交通银行股份有限公司上海市分行于2019年5月10日收到上海银保监局行政处罚(沪银保监银罚决字〔2019〕36号),因该分行超过某借款人实际资金需求发放贷款,被责令改正,并处罚款50万元。
交通银行股份有限公司于2018年11月9日收到中国银保监会行政处罚书(银保监银罚决字〔2018〕13号),因并购贷款占并购交易价款比例不合规、并购贷款尽职调查和风险评估不到位,被罚款50万元。
交通银行股份有限公司于2018年12月7日收到银保监会行政处罚书(银保监银罚决字〔2018〕12号),因违规经营,信息披露虚假或严重误导性陈述。
交通银行股份有限公司于2018年10月18日收到上海保监局行政处罚决定书(沪保监罚〔2018〕46号),因存在欺骗投保人行为,被处以罚款34万元。
交通银行股份有限公司于2018年7月26日收到中国人民银行行政处罚书(银反洗罚决字〔2018〕1号),因未按照规定履行客户身份识别义务、未按照规定报送大额交易报告或者可疑交易报告、与身份不明的客户进行交易或者为客户开立匿名账户、假名账户,被罚款130万元。
基金管理人对上述证券的投资决策程序符合相关法律法规和公司制度的要求。
5.11.2基金投资的前十名股票是否超出基金合同规定的备选股票库
本基金投资的前十名股票没有超出基金合同规定的备选股票库,本基金管理人从制度和流程上要求股票必须先入库再买入。
5.11.3其他资产构成
■
5.11.4报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细
本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。
5.11.5报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明
报告期末前十名股票中不存在流通受限情况。
5.11.6投资组合报告附注的其他文字描述部分
由于四舍五入原因,分项之和与合计可能有尾差。
§6开放式基金份额变动
单位:份
■
§7基金管理人运用固有资金投资本基金情况
7.1基金管理人持有本基金份额变动情况
本报告期末本基金管理人未持有本基金。
7.2基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细
本报告期内,本基金管理人未运用固有资金投资本基金。
§8报告期末发起式基金发起资金持有份额情况
本基金发起资金持有期限已满三年,截至本报告期末,发起资金未持有本基金份额。
§9影响投资者决策的其他重要信息
9.1报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况
■
9.2影响投资者决策的其他重要信息
无。
§10备查文件目录
10.1备查文件目录
1、中国证监会核准安信平稳增长混合型发起式证券投资基金募集的文件;
2、《安信平稳增长混合型发起式证券投资基金基金合同》;
3、《安信平稳增长混合型发起式证券投资基金托管协议》;
4、《安信平稳增长混合型发起式证券投资基金招募说明书》;
5、中国证监会要求的其他文件。
10.2存放地点
本基金管理人和基金托管人的住所。
10.3查阅方式
上述文件可在安信基金管理有限责任公司互联网站上查阅,或者在营业时间内到安信基金管理有限责任公司查阅。
投资者对本报告书如有疑问,可咨询本基金管理人安信基金管理有限责任公司。
客户服务电话:4008-088-088
网址:http://www.essencefund.com
安信基金管理有限责任公司
2019年07月18日
安信平稳增长混合型发起式证券投资基金
2019年第二季度报告