安信稳健阿尔法定期开放混合型发起式证券投资基金
2019年06月30日
基金管理人：安信基金管理有限责任公司
基金托管人：招商银行股份有限公司
报告送出日期：2019年07月18日
§1重要提示
基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
基金托管人招商银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2019年7月17日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。
本报告中财务资料未经审计。
本报告期自2019年4月1日起至6月30日止。
§2基金产品概况
2.1基金基本情况
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§3主要财务指标和基金净值表现
3.1主要财务指标
单位：人民币元
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注：1、所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于所列数字。
2、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。
3.2基金净值表现
3.2.1 本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
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3.2.2 自基金合同生效以来基金累计份额净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较
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注：1、本基金合同生效日为2017年12月06日。
2、本基金合同规定，基金管理人应当自基金合同生效之日起六个月内使基金的投资组合比例符合基金合同的约定。建仓期结束时，本基金的投资组合比例符合基金合同的约定。
§4管理人报告
4.1基金经理（或基金经理小组）简介
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注：1、此处的“任职日期”、“离任日期”根据公司决定的公告（生效）日期填写。
2、证券从业年限计算标准遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》中关于证券从业人员范围的相关规定。
4.2管理人对报告期内基金运作遵规守信情况的说明
本报告期内，本基金管理人严格遵守《中华人民共和国证券投资基金法》、《证券投资基金销售管理办法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》、《证券投资基金信息披露管理办法》等法律法规、监管部门的相关规定及基金合同的约定，依照诚实信用、勤勉尽责、安全高效的原则管理和运用基金资产，在认真控制投资风险的基础上，为基金份额持有人谋求最大利益，没有损害基金份额持有人利益的行为。
4.3公平交易专项说明
4.3.1 公平交易制度的执行情况
本报告期内，本基金管理人严格执行《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》和公司制定的公平交易相关制度，公平对待旗下管理的所有基金和投资组合。
4.3.2 异常交易行为的专项说明
报告期内未发现有可能导致不公平交易和利益输送的异常交易行为。本报告期内，本公司所有投资组合参与的交易所公开竞价同日反向交易不存在成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量的5%的情形。
4.4报告期内基金的投资策略和业绩表现说明
4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析
2019年二季度宏观经济仍处于回落区间，行业景气度多数下行。同时中美贸易压力不断升温，华为断供事件及包商事件对市场情绪有影响，风险偏好不断下降，直至G20峰会市场情绪方才缓和。经济下行压力和美国降息预期继续催生市场对宽松政策的期待，货币政策中性偏宽松，市场流动性相对充裕，中美贸易谈判和金融供给侧改革的进展仍需继续观察。
本基金主要通过量化多因子的方法来构建多头，综合评估公司的盈利、企业质量、估值、市场趋势、投资者情绪等多个因素，精选优质、具有投资价值和合理估值的个股作为主要的投资标的，并积极把握指数分红、指数成分调整、新股等确定性增强机会。同时运用股指期货进行对冲，密切关注不同期货的基差波动带来的建平仓机会。未来一段时间，本基金除了运用量化选股及股指对冲获得超额收益的策略以外，也会积极参与科创板的网下打新，以期获得更高的绝对收益。
4.4.2 报告期内基金的业绩表现
截至本报告期末本基金份额净值为0.9875元，本报告期基金份额净值增长率为-0.40%，同期业绩比较基准收益率为0.37%。
4.5报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明
本基金为发起式基金，且基金合同生效未满3年，故报告期不存在需要说明的情况。
§5投资组合报告
5.1报告期末基金资产组合情况
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5.2报告期末按行业分类的股票投资组合
5.2.1 报告期末按行业分类的境内股票投资组合
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5.2.2 报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合
本基金本报告期末未持有港股通股票。
5.3报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细
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5.4报告期末按债券品种分类的债券投资组合
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5.5报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细
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5.6报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细
本基金本报告期末未持有资产支持证券。
5.7报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细
本基金本报告期末未持有贵金属。
5.8报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细
本基金本报告期末未持有权证。
5.9报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明
5.9.1 报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细
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注：1、股指期货投资主要是用于套期保值，有利于对冲大盘风险，降低组合亏损；
2、该部分投资符合既定的投资政策以及投资目标。
5.9.2 本基金投资股指期货的投资政策
现阶段本基金主要使用股指期货对冲市场系统性风险。基金经理根据对冲比率、期现市场相关性等因素，计算需要对冲的股指期货合约手数，并对风险敞口进行实时跟踪与动态调整。
5.10报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明
5.10.1 本期国债期货投资政策
本基金尚未在基金合同中明确国债期货的投资策略、比例限制、信息披露等，本基金暂不参与国债期货交易。
5.10.2 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细
本基金本报告期末未持有国债期货合约。
5.10.3本期国债期货投资评价
本基金尚未在基金合同中明确国债期货的投资策略、比例限制、信息披露等，本基金暂不参与国债期货交易。
5.11投资组合报告附注
5.11.1 本基金投资的前十名证券的发行主体本期是否出现被监管部门立案调查，或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形
本基金投资的前十名证券的发行主体除兴业银行（股票代码：601166），本期没有出现被监管部门立案调查，或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。
兴业银行股份有限公司存在资产托管部副总经理任职时“不符合法定条件，未通过相关高级管理人员证券投资法律知识考试，不具备任职资格”的情形。上海证监局责令兴业银行股份有限公司于2018年10月25日前整改，健全基金托管业务内部控制制度，加强从业人员管理，并于2018年10月25日前提交整改报告。
兴业银行股份有限公司于2018年8月21日因违规经营被深圳市消委会监管（约见）谈话，责令改正。
兴业银行股份有限公司于2018年9月12日因违规经营被上海证监局责令整改。
兴业银行股份有限公司于2019年3月31日因未依法履行职责被鼓东市场监管局罚款（鼓市场监管字[2018]108号）。
基金管理人对上述证券的投资决策程序符合相关法律法规和公司制度的要求。
5.11.2 基金投资的前十名股票是否超出基金合同规定的备选股票库
本基金投资的前十名股票没有超出基金合同规定的备选股票库，本基金管理人从制度和流程上要求股票必须先入库再买入。
5.11.3 其他资产构成
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5.11.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细
本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。
5.11.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明
本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限情况。
5.11.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分
由于四舍五入原因，分项之和与合计可能有尾差。
§6开放式基金份额变动
单位：份
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§7基金管理人运用固有资金投资本基金情况
7.1基金管理人持有本基金份额变动情况
单位：份
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7.2基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细
本报告期内，本基金管理人未运用固有资金投资本基金。
§8报告期末发起式基金发起资金持有份额情况
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§9影响投资者决策的其他重要信息
9.1报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况
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9.2影响投资者决策的其他重要信息
无。
§10备查文件目录
10.1备查文件目录
1、中国证监会准予安信稳健阿尔法定期开放混合型发起式证券投资基金募集的文件；
2、《安信稳健阿尔法定期开放混合型发起式证券投资基金基金合同》；
3、《安信稳健阿尔法定期开放混合型发起式证券投资基金托管协议》；
4、《安信稳健阿尔法定期开放混合型发起式证券投资基金招募说明书》；
5、中国证监会要求的其他文件。
10.2存放地点
本基金管理人和基金托管人的住所。
10.3查阅方式
上述文件可在安信基金管理有限责任公司互联网站上查阅，或者在营业时间内到安信基金管理有限责任公司查阅。
投资者对本报告书如有疑问，可咨询本基金管理人安信基金管理有限责任公司。
客户服务电话：4008-088-088
网址：http://www.essencefund.com
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