长信美国标准普尔100等权重指数增强型证券投资基金
2019年6月30日
基金管理人:长信基金管理有限责任公司
基金托管人:中国银行股份有限公司
报告送出日期:2019年7月18日
§1重要提示
基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
基金托管人中国银行股份有限公司根据本基金基金合同的规定,于2019年7月16日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。
本报告中财务资料未经审计。
本报告期自2019年4月1日起至2019年6月30日止。
§2基金产品概况
2.1基金基本情况
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§3主要财务指标和基金净值表现
3.1主要财务指标
单位:人民币元
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注:1、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益)扣除相关费用后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益;
2、所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用(例如,封闭式基金交易佣金、开放式基金的申购赎回费、红利再投资费、基金转换费等),计入费用后实际收益水平要低于所列数字。
3.2基金净值表现
3.2.1本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
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注:同期业绩比较基准以美元计价,不包含人民币汇率变动等因素产生的效应。
3.2.2自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较
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注:1、图示日期为2011年3月30日至2019年6月30日。
2、按基金合同规定,本基金自合同生效日起6个月内为建仓期,建仓期结束时,本基金各项投资比例已符合基金合同中的约定。
3、同期业绩比较基准以美元计价,不包含人民币汇率变动等因素产生的效应。
§4管理人报告
4.1基金经理(或基金经理小组)简介
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注:1、首任基金经理任职日期以本基金成立之日为准;新增或变更以刊登新增/变更基金经理的公告披露日为准;
2、本基金基金经理的证券从业年限以基金经理进入证券业务相关机构的工作经历为时间计算标准。
4.2境外投资顾问为本基金提供投资建议的主要成员简介
注:本基金无境外投资顾问。
4.3报告期内本基金运作遵规守信情况说明
本基金管理人在报告期内,严格遵守了《中华人民共和国证券投资基金法》及其他有关法律法规、基金合同的规定,勤勉尽责地为基金份额持有人谋求利益,不存在损害基金份额持有人利益的行为。
本基金将继续以取信于市场、取信于社会投资公众为宗旨,承诺将一如既往地本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金财产,在规范基金运作和严格控制投资风险的前提下,努力为基金份额持有人谋求最大利益。
4.4公平交易专项说明
4.4.1公平交易制度的执行情况
本报告期内,公司已实行公平交易制度,并建立公平交易制度体系,已建立投资决策体系,加强交易执行环节的内部控制,并通过工作制度、流程和技术手段保证公平交易原则的实现。同时,公司已通过对投资交易行为的监控、分析评估和信息披露来加强对公平交易过程和结果的监督。
4.4.2异常交易行为的专项说明
本报告期内,除完全按照有关指数的构成比例进行投资的组合外,其余各投资组合未发生参与交易所公开竞价同日反向交易且成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量的5%的情形,未发现异常交易行为。
4.5报告期内基金的投资策略和业绩表现说明
4.5.1报告期内基金的投资策略和运作分析
4月份,此前完全由估值修复和情绪驱动的反弹在美股一季度业绩和较强的经济数据支撑下获得新一轮上涨动能,也缓解了此前由于短端美债利率倒挂所引发的担忧情绪,股市再创新高。然而随着5月初贸易问题的突然转向和由此导致的风险偏好急剧恶化令股市再度受挫,避险情绪推动资金大举涌入避险资产,美债利率快速下行创下2年新低。随后在美联储不断加码的宽松预期推动下,市场开始逐渐修复,避险情绪得到一定缓解,加上G20峰会上关于贸易战好于预期的会谈结果进一步缓解了5月初以来持续升温的担忧情绪。
标普500指数在二季度上涨3.79%,本基金跟踪的标普100指数在一季度也随之上涨3.62%,由于同期美元汇率兑人民币升值了2.1%,使得本基金获得双重收益。
展望三季度,在宽松预期先行的背景下,风险资产在短期内将得到一定提振,然而中美贸易谈判后续前景的多变及当前全球主要经济增长的下滑仍是市场上不容小觑的上行压力。另一方面,7月中旬即将开启的二季度业绩期将从微观层面影响市场未来的走势。
4.5.2报告期内基金的业绩表现
截止到2019年6月30日,本基金份额净值为1.224元,份额累计净值为1.741元,本报告期内本基金净值增长率为4.44%,同期业绩比较基准收益率为3.62%。
4.6报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明
自2017年10月11日至2018年1月3日,本基金资产净值已连续六十个工作日低于五千万元,本基金管理人已向中国证监会报送了解决方案。截至报告期末,本基金资产净值仍低于五千万元。
§5投资组合报告
5.1报告期末基金资产组合情况
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注:本基金本报告期未通过港股通交易机制投资港股。
5.2报告期末在各个国家(地区)证券市场的股票及存托凭证投资分布
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5.3报告期末按行业分类的股票及存托凭证投资组合
5.3.1报告期末指数投资按行业分类的股票及存托凭证投资组合
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注:以上分类采用全球行业分类标准(GICS)。
5.3.2报告期末积极投资按行业分类的股票及存托凭证投资组合
注:本基金本报告期末未持有进行积极投资的股票。
5.4期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票及存托凭证投资明细
5.4.1报告期末指数投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票及存托凭证投资明细
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5.4.2报告期末积极投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名股票及存托凭证投资明细
注:本基金本报告期末未持有积极投资的股票。
5.5报告期末按债券信用等级分类的债券投资组合
注:本基金本报告期末未持有债券。
5.6报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细
注:本基金本报告期末未持有债券。
5.7报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细
注:本基金本报告期末未持有资产支持证券。
5.8报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名金融衍生品投资明细
注:本基金本报告期末未持有金融衍生品。
5.9报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名基金投资明细
注:本基金本报告期末未持有基金。
5.10投资组合报告附注
5.10.1本基金投资的前十名证券的发行主体本期受到调查以及处罚的情况的说明
报告期内本基金投资的前十名证券的发行主体未出现被监管部门立案调查,或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。
5.10.2基金投资的前十名股票超出基金合同规定的备选股票库情况的说明
报告期内本基金投资的前十名股票中,不存在超出基金合同规定备选股票库的情形。
5.10.3其他资产构成
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5.10.4报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细
注:本基金本报告期末未持有债券。
5.10.5报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明
5.10.5.1报告期末指数投资前十名股票中存在流通受限情况的说明
注:本基金本报告期末指数投资前十名的股票中不存在流通受限情况。
5.10.5.2报告期末积极投资前五名股票中存在流通受限情况的说明
注:本基金本报告期末未持有进行积极投资的股票。
5.10.6投资组合报告附注的其他文字描述部分
注:由于四舍五入的原因,分项之和与合计项可能存在尾差。
§6开放式基金份额变动
单位:份
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§7基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细
7.1基金管理人持有本基金份额变动情况
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注:基金管理人运用固有资金投资本基金费率按本基金招募说明书公布的费率执行。
7.2基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细
注:本报告期内基金管理人未运用固有资金投资本基金。
§8影响影响投资者决策的其他重要信息
8.1报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况
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8.2影响投资者决策的其他重要信息
注:本基金本报告期未发生影响投资者决策的其他重要信息。
§9备查文件目录
9.1备查文件目录
1、中国证监会批准设立基金的文件;
2、《长信美国标准普尔100等权重指数增强型证券投资基金基金合同》;
3、《长信美国标准普尔100等权重指数增强型证券投资基金招募说明书》;
4、《长信美国标准普尔100等权重指数增强型证券投资基金托管协议》;
5、报告期内在指定报刊上披露的各种公告的原稿;
6、长信基金管理有限责任公司营业执照、公司章程及相关资格批复文件。
9.2存放地点
基金管理人的办公场所。
9.3查阅方式
长信基金管理有限责任公司网站:http://www.cxfund.com.cn。
长信基金管理有限责任公司
2019年7月18日
2019年第二季度报告