富国久利稳健配置混合型证券投资基金

2019年06月30日

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§1 重要提示

富国基金管理有限公司的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

基金托管人中国建设银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2019年7月16日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

富国基金管理有限公司承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。

基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。

本报告财务资料未经审计。

本报告期自2019年4月1日起至2019年6月30日止。

§2 基金产品概况

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§3 主要财务指标和基金净值表现

3.1 主要财务指标

单位： 人民币元

■

注：上述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用（例如，开放式基金的申购赎回费、基金转换费等），计入费用后实际收益水平要低于所列数字。

本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。

3.2 基金净值表现

3.2.1 本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

（1）A级

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（2）C级

■

注：过去三个月指2019年4月1日－2019年6月30日。

3.2.2 自基金合同生效以来基金累计份额净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较

（1）自基金合同生效以来富国久利稳健配置混合型A级基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较

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注：1、截止日期为2019年6月30日。

2、本基金于2016年12月27日成立，建仓期6个月，从2016年12月27日起至2017年6月26日，建仓期结束时各项资产配置比例均符合基金合同约定。

（2）自基金合同生效以来富国久利稳健配置混合型C级基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较

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注：1、截止日期为2019年6月30日。

2、本基金于2016年12月27日成立，建仓期6个月，从2016年12月27日起至2017年6月26日，建仓期结束时各项资产配置比例均符合基金合同约定。

§4 管理人报告

4.1 基金经理（或基金经理小组）简介

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注：1、上述任职日期为根据公司决定确定的聘任日期，离任日期为根据公司确定的解聘日期；首任基金经理任职日期为基金合同生效日。

2、证券从业的涵义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。

4.2 报告期内本基金运作遵规守信情况说明

本报告期，富国基金管理有限公司作为富国久利稳健配置混合型证券投资基金的管理人严格按照《中华人民共和国证券投资基金法》、《中华人民共和国证券法》、《富国久利稳健配置混合型证券投资基金基金合同》以及其它有关法律法规的规定，本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，以尽可能减少和分散投资风险、力保基金资产的安全并谋求基金资产长期稳定收益为目标，基金投资组合符合有关法规及基金合同的规定。

4.3 公平交易专项说明

4.3.1 公平交易制度的执行情况

本基金管理人根据相关法规要求，结合实际情况，制定了内部的《公平交易管理办法》，对证券的一级市场申购、二级市场交易相关的研究分析、投资决策、授权、交易执行、业绩评估等投资管理环节，实行事前控制、事中监控、事后评估及反馈的流程化管理。在制度、操作层面确保各组合享有同等信息知情权、均等交易机会，并保持各组合的独立投资决策权。

事前控制主要包括：1、一级市场，通过标准化的办公流程，对关联方审核、价格公允性判断及证券公平分配等相关环节进行控制；2、二级市场，通过交易系统的投资备选库、交易对手库及授权管理，对投资标的、交易对手和操作权限进行自动化控制。

事中监控主要包括组合间相同投资标的的交易方向、市场冲击的控制，银行间市场交易价格的公允性评估等。1、将主动投资组合的同日反向交易列为限制行为，非经特别控制流程审核同意，不得进行；对于同日同向交易，通过交易系统对组合间的交易公平性进行自动化处理。2、同一基金经理管理的不同组合，对同一投资标的采用相同投资策略的，必须通过交易系统采取同时、同价下达投资指令，确保公平对待其所管理的组合。

事后评估及反馈主要包括组合间同一投资标的的临近交易日的同向交易和反向交易的合理性分析评估，以及不同时间窗口下（1日、3日、5日）的季度公平性交易分析评估等。1、通过公平性交易的事后分析评估系统，对涉及公平性交易的投资行为进行分析评估，分析对象涵盖公募、年金、社保及专户产品，并重点分析同类组合（股票型、混合型、债券型）间、不同产品间以及同一基金经理管理不同组合间的交易行为，若发现异常交易行为，风险管理部视情况要求相关当事人做出合理性解释，并按法规要求上报辖区监管机构。2、季度公平性交易分析报告按规定经基金经理或投资经理签字，并经督察长、总经理审阅签字后，归档保存，以备后查。

本报告期内公司旗下基金严格遵守公司的相关公平交易制度，未出现违反公平交易制度的情况。

4.3.2 异常交易行为的专项说明

本报告期内未发现异常交易行为。公司旗下管理的各投资组合在交易所公开竞价同日反向交易的控制方面，报告期内本组合与其他投资组合之间未出现成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量5%的情况。

4.4 报告期内基金的投资策略和运作分析

本组合遵循TIPP策略，同时考虑到即将登台的科创板打新，本组合也择时提升权益仓位，希望积极参与，在具体选择的标的方面，本组合以上证50为基础，在50指数内分行业筛选个股，一方面做到行业的分散化，尽量使组合权益仓位波动率低于上证50，另一方面选取在同行业中业务发展相对较好，估值水平不高，未来有较强地域和政策支持的标的。此外，本组合对择时也有较高要求，并设置有较为严格的止损线和一定比例的止盈线，从绝对收益角度出发力争持续为持有人创造稳定回报。

4.5 报告期内基金的业绩表现

本报告期，本基金份额净值增长率A级为1.58%，C级为1.47%，同期业绩比较基准收益率A级为-0.29%，C级为-0.29%

4.6 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明

本基金本报告期无需要说明的相关情形。

§5 投资组合报告

5.1 报告期末基金资产组合情况

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5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合

5.2.1 报告期末按行业分类的境内股票投资组合

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5.3 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细

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5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合

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5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细

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5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细

注：本基金本报告期末未持有资产支持证券。

5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细

注：本基金本报告期末未持有贵金属投资。

5.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细

注：本基金本报告期末未持有权证。

5.9 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明

5.9.1 报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细

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注：本基金本报告期末未投资股指期货。

5.9.2 本基金投资股指期货的投资政策

本基金投资股指期货将根据风险管理的原则，以套期保值为目的，主要选择流动性好、交易活跃的股指期货合约。本基金力争利用股指期货的杠杆作用，降低股票仓位频繁调整的交易成本。

5.10 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明

5.10.1 本期国债期货投资政策

本基金根据基金合同的约定，不允许投资国债期货。

5.10.2 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细

■

注：本基金本报告期末未投资国债期货。

5.10.3 本期国债期货投资评价

本基金本报告期末未投资国债期货。

5.11 投资组合报告附注

5.11.1 申明本基金投资的前十名证券的发行主体本期是否出现被监管部门立案调查，或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。

报告期内本基金投资的前十名证券的发行主体没有被监管部门立案调查，或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。

5.11.2 申明基金投资的前十名股票是否超出基金合同规定的备选股票库。

报告期内本基金投资的前十名股票中没有在备选股票库之外的股票。

5.11.3 其他资产构成

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5.11.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细

■

5.11.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明

注：本基金本报告期末前十名股票中未持有流通受限的股票。

5.11.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分。

因四舍五入原因，投资组合报告中市值占净值比例的分项之和与合计可能存在尾差。

§6 开放式基金份额变动

单位：份

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§7 基金管理人运用固有资金投资本基金情况

7.1 基金管理人持有本基金份额变动情况

单位：份

■

7.2 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细

注：本报告期本基金的管理人未运用固有资金申赎及买卖本基金。

§8 影响投资者决策的其他重要信息

8.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况

注：本基金本报告期无单一投资者持有基金份额达到或超过20%的情况。

§9 备查文件目录

9.1 备查文件目录

1、中国证监会批准设立富国久利稳健配置混合型证券投资基金的文件

2、富国久利稳健配置混合型证券投资基金基金合同

3、富国久利稳健配置混合型证券投资基金托管协议

4、中国证监会批准设立富国基金管理有限公司的文件

5、富国久利稳健配置混合型证券投资基金财务报表及报表附注

6、报告期内在指定报刊上披露的各项公告

9.2 存放地点

上海市浦东新区世纪大道8号上海国金中心二期16-17层

9.3 查阅方式

投资者对本报告书如有疑问，可咨询本基金管理人富国基金管理有限公司。

咨询电话：95105686、4008880688（全国统一，免长途话费）

公司网址：http://www.fullgoal.com.cn

富国基金管理有限公司

2019年07月18日

2019年第二季度报告

2019年06月30日

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§1 重要提示

富国基金管理有限公司的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

基金托管人中国工商银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2019年7月16日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

富国基金管理有限公司承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。

基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。

本报告财务资料未经审计。

本报告期自2019年4月1日起至2019年6月30日止。

§2 基金产品概况

■

§3 主要财务指标和基金净值表现

3.1 主要财务指标

单位： 人民币元

■

注：上述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用（例如，开放式基金的申购赎回费、基金转换费等），计入费用后实际收益水平要低于所列数字。

本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。

3.2 基金净值表现

3.2.1 本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

■

注：过去三个月指2019年4月1日－2019年6月30日。

3.2.2 自基金转型以来基金累计份额净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较

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注：1、截止日期为2019年6月30日。

2、本基金于2008年11月20日由原汉鼎证券投资基金转型而成，建仓期6个月，即从2008年11月20日至2009年5月19日，建仓期结束时本基金各项资产配置比例均符合基金合同的规定。

§4 管理人报告

4.1 基金经理（或基金经理小组）简介

■

注：1、上述任职日期为根据公司决定确定的聘任日期，离任日期为根据公司确定的解聘日期；首任基金经理任职日期为基金合同生效日。

2、证券从业的涵义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。

4.2 报告期内本基金运作遵规守信情况说明

本报告期，富国基金管理有限公司作为富国中证红利指数增强型证券投资基金的管理人严格按照《中华人民共和国证券投资基金法》、《中华人民共和国证券法》、《富国中证红利指数增强型证券投资基金基金合同》以及其它有关法律法规的规定，本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，以尽可能减少和分散投资风险、力保基金资产的安全并谋求基金资产长期稳定收益为目标，基金投资组合符合有关法规及基金合同的规定。

4.3 公平交易专项说明

4.3.1 公平交易制度的执行情况

本基金管理人根据相关法规要求，结合实际情况，制定了内部的《公平交易管理办法》，对证券的一级市场申购、二级市场交易相关的研究分析、投资决策、授权、交易执行、业绩评估等投资管理环节，实行事前控制、事中监控、事后评估及反馈的流程化管理。在制度、操作层面确保各组合享有同等信息知情权、均等交易机会，并保持各组合的独立投资决策权。

事前控制主要包括：1、一级市场，通过标准化的办公流程，对关联方审核、价格公允性判断及证券公平分配等相关环节进行控制；2、二级市场，通过交易系统的投资备选库、交易对手库及授权管理，对投资标的、交易对手和操作权限进行自动化控制。

事中监控主要包括组合间相同投资标的的交易方向、市场冲击的控制，银行间市场交易价格的公允性评估等。1、将主动投资组合的同日反向交易列为限制行为，非经特别控制流程审核同意，不得进行；对于同日同向交易，通过交易系统对组合间的交易公平性进行自动化处理。2、同一基金经理管理的不同组合，对同一投资标的采用相同投资策略的，必须通过交易系统采取同时、同价下达投资指令，确保公平对待其所管理的组合。

事后评估及反馈主要包括组合间同一投资标的的临近交易日的同向交易和反向交易的合理性分析评估，以及不同时间窗口下（1日、3日、5日）的季度公平性交易分析评估等。1、通过公平性交易的事后分析评估系统，对涉及公平性交易的投资行为进行分析评估，分析对象涵盖公募、年金、社保及专户产品，并重点分析同类组合（股票型、混合型、债券型）间、不同产品间以及同一基金经理管理不同组合间的交易行为，若发现异常交易行为，风险管理部视情况要求相关当事人做出合理性解释，并按法规要求上报辖区监管机构。2、季度公平性交易分析报告按规定经基金经理或投资经理签字，并经督察长、总经理审阅签字后，归档保存，以备后查。

本报告期内公司旗下基金严格遵守公司的相关公平交易制度，未出现违反公平交易制度的情况。

4.3.2 异常交易行为的专项说明

本报告期内未发现异常交易行为。公司旗下管理的各投资组合在交易所公开竞价同日反向交易的控制方面，报告期内本组合与其他投资组合之间，因组合流动性管理或投资策略调整需要，出现6次同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量5%的情况。

4.4 报告期内基金的投资策略和运作分析

由于3月末发布的PMI数据重新回到荣枯线上方，并创过去5个月新高，显著超预期。4月上旬，投资者继续强化宽货币——宽信用——经济企稳的逻辑，对盈利触底企稳的乐观预期在市场持续演绎。进入4月中旬，尽管公布的3月经济数据明显超出市场预期，但随着央行推迟降准，同时政治局会议也强调货币政策以托底经济为主，不做大水漫灌，市场对货币进一步宽松的预期下降，市场开始迎来调整。5月6日，由于美国表示从中国进口的2000亿美元商品仍可能将加征关税税率从10%提升至25%，全球资本市场迎来大幅调整。5月中旬，美国将华为列入实体清单，进一步加大对中国的施压，市场持续走弱。6月中下旬，随着中美两国领导人通电话决定双方再次展开接触，为G20见面做准备。同时美联储及欧央行也表态可能进一步宽松货币政策，以应对潜在的经济衰退风险，全球风险偏好进一步提升。另外，证监会公开征求上市公司重大资产重组管理办法修改意见，对资产重组管理进一步放松，未来有助于提升上市公司资产质量，市场大幅反弹。总体来看，2019年2季度上证综指下跌3.62%，沪深300下跌1.21%，创业板指下跌10.75%。其中，中证红利指数2019年2季度下跌7.09%。

在投资管理上，我们坚持采取量化策略进行指数增强和风险管理，积极获取超额收益率。

4.5 报告期内基金的业绩表现

本报告期，本基金份额净值增长率为-4.05%，同期业绩比较基准收益率为-6.31%

4.6 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明

本基金本报告期无需要说明的相关情形。

§5 投资组合报告

5.1 报告期末基金资产组合情况

■

5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合

5.2.1 报告期末积极投资按行业分类的境内股票投资组合

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5.2.2 报告期末指数投资按行业分类的境内股票投资组合

■

■

5.3 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的股票投资明细

5.3.1 报告期末指数投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细

■

5.3.2 报告期末积极投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名股票投资明细

■

5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合

■

5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细

■

5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细

注：本基金本报告期末未持有资产支持证券。

5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细

注：本基金本报告期末未持有贵金属投资。

5.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细

注：本基金本报告期末未持有权证。

5.9 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明

5.9.1 报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细

■

注：本基金本报告期末未投资股指期货。

5.9.2 本基金投资股指期货的投资政策

本基金根据基金合同的约定，不允许投资股指期货。

5.10 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明

5.10.1 本期国债期货投资政策

本基金根据基金合同的约定，不允许投资国债期货。

5.10.2 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细

■

注：本基金本报告期末未投资国债期货。

5.10.3 本期国债期货投资评价

本基金本报告期末未投资国债期货。

5.11 投资组合报告附注

5.11.1 申明本基金投资的前十名证券的发行主体本期是否出现被监管部门立案调查，或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。

报告期内本基金投资的前十名证券的发行主体没有被监管部门立案调查，或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。

5.11.2 申明基金投资的前十名股票是否超出基金合同规定的备选股票库。

本报告期本基金投资的前十名股票中没有在基金合同规定备选股票库之外的股票。

5.11.3 其他资产构成

■

5.11.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细

注：本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。

5.11.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明

5.11.5.1 期末指数投资前十名股票中存在流通受限情况的说明

注：本基金本报告期末指数投资前十名股票中未持有流通受限的股票。

5.11.5.2 期末积极投资前五名股票中存在流通受限情况的说明

注：本基金本报告期末积极投资前五名股票中未持有流通受限股票。

5.11.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分。

因四舍五入原因，投资组合报告中市值占净值比例的分项之和与合计可能存在尾差。

§6 开放式基金份额变动

单位：份

■

§7 基金管理人运用固有资金投资本基金情况

7.1 基金管理人持有本基金份额变动情况

单位：份

■

7.2 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细

注：本报告期本基金的管理人未运用固有资金申赎及买卖本基金。

§8 影响投资者决策的其他重要信息

8.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况

注：本基金本报告期无单一投资者持有基金份额达到或超过20%的情况。

§9 备查文件目录

9.1 备查文件目录

1、中国证监会批准设立汉鼎证券投资基金的文件

2、汉鼎证券投资基金基金合同

3、汉鼎证券投资基金托管协议

4、中国证监会批准设立富国基金管理有限公司的文件

5、汉鼎证券投资基金财务报表及报表附注

6、中国证监会《关于核准汉鼎证券投资基金基金份额持有人大会有关转换基金运作方式决议的批复》

7、富国中证红利指数增强型证券投资基金基金合同

8、富国中证红利指数增强型证券投资基金托管协议

9、富国中证红利指数增强型证券投资基金财务报表及报表附注

10、报告期内在指定报刊上披露的各项公告

9.2 存放地点

上海市浦东新区世纪大道8号上海国金中心二期16-17层

9.3 查阅方式

投资者对本报告书如有疑问，可咨询本基金管理人富国基金管理有限公司。

咨询电话：95105686、4008880688（全国统一，免长途话费）

公司网址：http://www.fullgoal.com.cn

富国基金管理有限公司

2019年07月18日

富国中证红利指数增强型证券投资基金

2019年第二季度报告

2019年06月30日

■

§1 重要提示

富国基金管理有限公司的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

基金托管人中国农业银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2019年7月16日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

富国基金管理有限公司承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。

基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。

本报告财务资料未经审计。

本报告期自2019年4月1日起至2019年6月30日止。

§2 基金产品概况（转型后）

■

注：2019年5月10日，富国中证银行指数分级证券投资基金的A份额与B份额终止上市，同日《富国中证银行指数型证券投资基金基金合同》生效，富国中证银行指数分级证券投资基金名称变更为“富国中证银行指数型证券投资基金”，场内简称由“银行分级”变更为“银行FG”。下文中涉及基金财务指标、净值表现等信息的基金合同生效日按富国中证银行指数型证券投资基金的合同生效日计算，涉及基金经理任期信息的基金合同生效日按原富国中证银行指数分级证券投资基金的合同生效日计算。

§2 基金产品概况（转型前）

■

§3 主要财务指标和基金净值表现

3.1 主要财务指标（转型后）

单位： 人民币元

■

注：本基金于2019年5月10日成立，自合同生效日起至本报告期末不足一个季度。上述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用（例如，开放式基金的申购赎回费、基金转换费等），计入费用后实际收益水平要低于所列数字。本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。

3.1 主要财务指标（转型前）

单位： 人民币元

■

注：上述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用（例如，开放式基金的申购赎回费、基金转换费等），计入费用后实际收益水平要低于所列数字。

本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。

3.2 基金净值表现（转型后）

3.2.1 本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

■

注：自基金转型日起至今指2019年5月10日－2019年6月30日。

3.2.2 自基金转型以来基金累计份额净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较

■

注：1、截止日期为2019年6月30日。

2、本基金于2019年5月10日成立，自合同生效日起至本报告期末不足一年。

3.2 基金净值表现（转型前）

3.2.1 本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

■

注：过去三个月指2019年4月1日－2019年5月9日。

3.2.2 自基金合同生效以来基金累计份额净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较

■

注：1、截止日期为2019年5月9日。

2、本基金于2015年4月30日成立，建仓期6个月，从2015年4月30日起至2015年10月30日，建仓期结束时各项资产配置比例均符合基金合同约定。

3.3 其他指标（转型前）

■

§4 管理人报告

4.1 基金经理（或基金经理小组）简介

■

■

注：1、上述任职日期为根据公司决定确定的聘任日期，离任日期为根据公司确定的解聘日期；首任基金经理任职日期为基金合同生效日。

2、证券从业的涵义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。

4.2 报告期内本基金运作遵规守信情况说明

本报告期，富国基金管理有限公司作为富国中证银行指数分级证券投资基金的管理人严格按照《中华人民共和国证券投资基金法》、《中华人民共和国证券法》、《富国中证银行指数分级证券投资基金基金合同》以及其它有关法律法规的规定，本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，以尽可能减少和分散投资风险、力保基金资产的安全并谋求基金资产长期稳定收益为目标，基金投资组合符合有关法规及基金合同的规定。

4.3 公平交易专项说明

4.3.1 公平交易制度的执行情况

本基金管理人根据相关法规要求，结合实际情况，制定了内部的《公平交易管理办法》，对证券的一级市场申购、二级市场交易相关的研究分析、投资决策、授权、交易执行、业绩评估等投资管理环节，实行事前控制、事中监控、事后评估及反馈的流程化管理。在制度、操作层面确保各组合享有同等信息知情权、均等交易机会，并保持各组合的独立投资决策权。

事前控制主要包括：1、一级市场，通过标准化的办公流程，对关联方审核、价格公允性判断及证券公平分配等相关环节进行控制；2、二级市场，通过交易系统的投资备选库、交易对手库及授权管理，对投资标的、交易对手和操作权限进行自动化控制。

事中监控主要包括组合间相同投资标的的交易方向、市场冲击的控制，银行间市场交易价格的公允性评估等。1、将主动投资组合的同日反向交易列为限制行为，非经特别控制流程审核同意，不得进行；对于同日同向交易，通过交易系统对组合间的交易公平性进行自动化处理。2、同一基金经理管理的不同组合，对同一投资标的采用相同投资策略的，必须通过交易系统采取同时、同价下达投资指令，确保公平对待其所管理的组合。

事后评估及反馈主要包括组合间同一投资标的的临近交易日的同向交易和反向交易的合理性分析评估，以及不同时间窗口下（1日、3日、5日）的季度公平性交易分析评估等。1、通过公平性交易的事后分析评估系统，对涉及公平性交易的投资行为进行分析评估，分析对象涵盖公募、年金、社保及专户产品，并重点分析同类组合（股票型、混合型、债券型）间、不同产品间以及同一基金经理管理不同组合间的交易行为，若发现异常交易行为，风险管理部视情况要求相关当事人做出合理性解释，并按法规要求上报辖区监管机构。2、季度公平性交易分析报告按规定经基金经理或投资经理签字，并经督察长、总经理审阅签字后，归档保存，以备后查。

本报告期内公司旗下基金严格遵守公司的相关公平交易制度，未出现违反公平交易制度的情况。

4.3.2 异常交易行为的专项说明

本报告期内未发现异常交易行为。公司旗下管理的各投资组合在交易所公开竞价同日反向交易的控制方面，报告期内本组合与其他投资组合之间未出现成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量5%的情况。

4.4 报告期内基金的投资策略和运作分析

由于3月末发布的PMI数据重新回到荣枯线上方，并创过去5个月新高，显著超预期。4月上旬，投资者继续强化宽货币——宽信用——经济企稳的逻辑，对盈利触底企稳的乐观预期在市场持续演绎。进入4月中旬，尽管公布的3月经济数据明显超出市场预期，但随着央行推迟降准，同时政治局会议也强调货币政策以托底经济为主，不做大水漫灌，市场对货币进一步宽松的预期下降，市场开始迎来调整。5月6日，由于美国表示从中国进口的2000亿美元商品仍可能将加征关税税率从10%提升至25%，全球资本市场迎来大幅调整。5月中旬，美国将华为列入实体清单，进一步加大对中国的施压，市场持续走弱。6月中下旬，随着中美两国领导人通电话决定双方再次展开接触，为G20见面做准备。同时美联储及欧央行也表态可能进一步宽松货币政策，以应对潜在的经济衰退风险，全球风险偏好进一步提升。另外，证监会公开征求上市公司重大资产重组管理办法修改意见，对资产重组管理进一步放松，未来有助于提升上市公司资产质量，市场大幅反弹。总体来看，2019年2季度上证综指下跌3.62%，沪深300下跌1.21%，创业板指下跌10.75%。其中，中证银行指数2019年2季度上涨1.32%。

在投资管理上，本基金采取完全复制的被动式指数基金管理策略，采用量化和人工管理相结合的方法，处理基金日常运作中的大额申购和赎回等事件。

4.5 报告期内基金的业绩表现

转型前报告期，本基金份额净值增长率为-2.50%，同期业绩比较基准收益率为-2.67%。

转型后报告期，本基金份额净值增长率为5.33%，同期业绩比较基准收益率为4.05%。

4.6 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明

本基金本报告期无需要说明的相关情形。

§5 投资组合报告（转型后）

5.1 报告期末基金资产组合情况

■

5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合

5.2.1 报告期末积极投资按行业分类的股票投资组合

■

5.2.2 报告期末指数投资按行业分类的股票投资组合

■

5.3 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的股票投资明细

5.3.1 报告期末指数投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细

■

5.3.2 报告期末积极投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名股票投资明细

■

5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合

注：本基金本报告期末未持有债券。

5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细

注：本基金本报告期末未持有债券。

5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细

注：本基金本报告期末未持有资产支持证券。

5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细

注：本基金本报告期末未持有贵金属投资。

5.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细

注：本基金本报告期末未持有权证。

5.9 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明

5.9.1 报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细

■

注：本基金本报告期末未投资股指期货。

5.9.2 本基金投资股指期货的投资政策

本基金投资股指期货将根据风险管理的原则，主要选择流动性好、交易活跃的股指期货合约。本基金力争利用股指期货的杠杆作用，降低股票仓位频繁调整的交易成本。

5.10 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明

5.10.1 本期国债期货投资政策

本基金根据基金合同的约定，不允许投资国债期货。

5.10.2 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细

■

注：本基金本报告期末未投资国债期货。

5.10.3 本期国债期货投资评价

本基金本报告期末未投资国债期货。

5.11 投资组合报告附注

5.11.1 申明本基金投资的前十名证券的发行主体本期是否出现被监管部门立案调查，或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。

本报告编制日前一年内，本基金持有的“工商银行”的发行主体中国工商银行银行股份有限公司（以下简称“公司”）由于存在电话销售保险过程中欺骗投保人的行为， 中国保险监督管理委员会北京监管局于2018年11月19日对公司处以罚款30万元的行政处罚，并责令改正违法行为（京保监罚〔2018〕28号）。

工商银行为本基金跟踪标的指数的成份股。

本报告编制日前一年内，本基金持有的“交通银行”的发行主体交通银行股份有限公司（以下简称“公司”）由于存在未按照规定履行客户身份识别义务、未按照规定报送大额交易报告或者可疑交易报告、与身份不明的客户进行交易或者为客户开立匿名账户、假名账户等违法违规事实，中国人民银行于2018年7月26日作出对公司合计处以130万元罚款、对相关责任人共处以8万元罚款的行政处罚（银反洗罚决字〔2018〕1号）；由于存在欺骗投保人、向投保人隐瞒与合同有关的重要情况等违法违规事实，上海保监局于2018年10月18日对公司作出责令改正，并处34万元罚款的行政处罚（沪保监罚〔2018〕46号）；由于存在并购贷款占并购交易价款比例不合规；并购贷款尽职调查和风险评估不到位等违法违规事实，中国银行保险监督管理委员会于2018年11月9日对公司作出罚款50万元的行政处罚（银保监银罚决字〔2018〕13号）；由于存在如下违法违规事实：（一）不良信贷资产未洁净转让、理财资金投资本行不良信贷资产收益权、（二）未尽职调查并使用自有资金垫付承接风险资产、（三）档案管理不到位、内控管理存在严重漏洞、（四）理财资金借助保险资管渠道虚增本行存款规模、（五）违规向土地储备机构提供融资、（六）信贷资金违规承接本行表外理财资产、（七）理财资金违规投资项目资本金、（八）部分理财产品信息披露不合规、（九）现场检查配合不力，中国银行保险监督管理委员会于2018年11月9日对公司作出罚款690万元的行政处罚（银保监银罚决字〔2018〕12号）。

交通银行为本基金跟踪标的指数的成份股。

本报告编制日前一年内，本基金持有的“民生银行”的发行主体中国民生银行股份有限公司（以下简称“公司”），由于存在贷款业务严重违反审慎经营规则等违法违规事实，中国银行保险监督管理委员会于2018年11月9日对公司处以罚款200万元的行政处罚（银保监银罚决字〔2018〕5号）；由于存在：（一）内控管理严重违反审慎经营规则、（二）同业投资违规接受担保、（三）同业投资、理财资金违规投资房地产，用于缴交或置换土地出让金及土地储备融资、（四）本行理财产品之间风险隔离不到位、（五）个人理财资金违规投资、（六）票据代理未明示，增信未簿记和计提资本占用、（七）为非保本理财产品提供保本承诺。中国银行保险监督管理委员会于2018年11月9日对公司处以罚款3160万元的行政处罚（银保监银罚决字〔2018〕8号）；由于存在以贷收贷，掩盖资产真实质量、以贷转存，虚增存贷款规模等违法违规事实，中国银行保险监督管理委员会大连监管局于2019年4月2日对公司处以罚款人民币100万元的行政处罚（大银保监罚决字〔2019〕76号）；由于存在贷后管理不到位，银行承兑汇票保证金来源审查不严格，贷款回流作银行承兑汇票保证金等违法违规事实，中国银行保险监督管理委员会大连监管局于2019年4月2日对公司作出罚款人民币50万元的行政处罚（大银保监罚决字〔2019〕78号）；由于存在贷后管理不到位，以贷收贷，掩盖资产真实质量；贴现资金回流作银行承兑汇票保证金，滚动循环签发银行承兑汇票等违法违规事实，中国银行保险监督管理委员会大连监管局于2019年4月2日对公司作出罚款人民币100万元的行政处罚（大银保监罚决字〔2019〕80号）。

民生银行为本基金跟踪标的指数的成份股。

本报告编制日前一年内，本基金持有的“平安银行”的发行主体平安银行股份有限公司（以下简称“公司”）由于存在贷前调查不到位，向环保未达标的企业提供融资；贷后管理失职，流动资金贷款被挪用等违法违规事实，天津银监局于2018年6月28日对公司作出罚款人民币50万元的行政处罚（银反洗罚决字〔2018〕2号）。由于公司存在未按照规定履行客户身份识别义务、未按照规定保存客户身份资料和交易记录、未按照规定报送大额交易报告或者可疑交易报告等违法违规事实，中国人民银行于2018年7月26日作出对公司合计处以140万元罚款、对相关责任人共处以14万元罚款的行政处罚（津银监罚决字〔2018〕35号）。

平安银行为本基金跟踪标的指数的成份股。

本报告编制日前一年内，本基金持有的“浦发银行”的发行主体上海浦东发展银行股份有限公司（以下简称“公司”）由于存在未按照规定履行客户身份识别义务、未按照规定保存客户身份资料和交易记录、未按照规定报送大额交易报告或者可疑交易报告、与身份不明的客户进行交易等违法违规事实，中国人民银行于2018年7月26日作出对公司合计处以170万元罚款、对相关责任人共处以18万元罚款的行政处罚（银反洗罚决字〔2018〕3号）。

浦发银行为本基金跟踪标的指数的成份股。

本报告编制日前一年内，本基金持有的“上海银行”的发行主体上海银行股份有限公司（以下简称“公司”）由于存在2015年5月至2016年5月期间违规向其关系人发放信用贷款等违法违规事实，中国银行业监督管理委员会上海监管局于2018年10月8日对公司作出责令改正，罚没合计1091460.03元的行政处罚（沪银监罚决字〔2018〕49号）。由于公司存在2017年对某同业资金违规投向资本金不足的房地产项目合规性审查未尽职等违法违规事实，中国银行业监督管理委员会上海监管局于2018年10月18日对公司作出责令改正，并处罚款50万元的行政处罚（沪银监罚决字〔2018〕54号）。

上海银行为本基金跟踪标的指数的成份股。

本报告编制日前一年内，本基金持有的“招商银行”的发行主体招商银行股份有限公司（以下简称“公司”）由于存在电话销售欺骗投保人等违法违规事实，深圳保监局于2018年7月5日作出对公司罚款30万元的行政处罚（深保监罚〔2018〕23号）。

招商银行为本基金跟踪标的指数的成份股。

基金管理人将密切跟踪相关进展，遵循价值投资的理念进行投资决策。

本基金持有的其余3名证券的发行主体本期未出现被监管部门立案调查，或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。

5.11.2 申明基金投资的前十名股票是否超出基金合同规定的备选股票库。

报告期内本基金投资的前十名股票中没有在备选股票库之外的股票。

5.11.3 其他资产构成

■

5.11.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细

注：本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。

5.11.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明

5.11.5.1 期末指数投资前十名股票中存在流通受限情况的说明

注：本基金本报告期末前十名股票中未持有流通受限的股票。

5.11.5.2 期末积极投资前五名股票中存在流通受限情况的说明

金额单位：人民币元

■

5.11.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分。

因四舍五入原因，投资组合报告中市值占净值比例的分项之和与合计可能存在尾差。

§5 投资组合报告（转型前）

5.1 报告期末基金资产组合情况

■

5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合

5.2.1 报告期末积极投资按行业分类的股票投资组合

■

5.2.2 报告期末指数投资按行业分类的股票投资组合

■

5.3 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的股票投资明细

5.3.1 报告期末指数投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细

■

5.3.2 报告期末积极投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名股票投资明细

■

5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合

■

5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细

■

5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细

注：本基金本报告期末未持有资产支持证券。

5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细

注：本基金本报告期末未持有贵金属投资。

5.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细

注：本基金本报告期末未持有权证。

5.9 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明

5.9.1 本期国债期货投资政策

本基金根据基金合同的约定，不允许投资国债期货。

5.9.2 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细

■

注：本基金本报告期末未投资国债期货。

5.9.3 本期国债期货投资评价

本基金本报告期末未投资国债期货。

5.10 投资组合报告附注

5.10.1 申明本基金投资的前十名证券的发行主体本期是否出现被监管部门立案调查，或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。

本报告编制日前一年内，本基金持有的“工商银行”的发行主体中国工商银行银行股份有限公司（以下简称“公司”）由于存在电话销售保险过程中欺骗投保人的行为， 中国保险监督管理委员会北京监管局于2018年11月19日对公司处以罚款30万元的行政处罚，并责令改正违法行为（京保监罚〔2018〕28号）。

工商银行为本基金跟踪标的指数的成份股。

本报告编制日前一年内，本基金持有的“交通银行”的发行主体交通银行股份有限公司（以下简称“公司”）由于存在未按照规定履行客户身份识别义务、未按照规定报送大额交易报告或者可疑交易报告、与身份不明的客户进行交易或者为客户开立匿名账户、假名账户等违法违规事实，中国人民银行于2018年7月26日作出对公司合计处以130万元罚款、对相关责任人共处以8万元罚款的行政处罚（银反洗罚决字〔2018〕1号）；由于存在欺骗投保人、向投保人隐瞒与合同有关的重要情况等违法违规事实，上海保监局于2018年10月18日对公司作出责令改正，并处34万元罚款的行政处罚（沪保监罚〔2018〕46号）；由于存在并购贷款占并购交易价款比例不合规；并购贷款尽职调查和风险评估不到位等违法违规事实，中国银行保险监督管理委员会于2018年11月9日对公司作出罚款50万元的行政处罚（银保监银罚决字〔2018〕13号）；由于存在如下违法违规事实：（一）不良信贷资产未洁净转让、理财资金投资本行不良信贷资产收益权、（二）未尽职调查并使用自有资金垫付承接风险资产、（三）档案管理不到位、内控管理存在严重漏洞、（四）理财资金借助保险资管渠道虚增本行存款规模、（五）违规向土地储备机构提供融资、（六）信贷资金违规承接本行表外理财资产、（七）理财资金违规投资项目资本金、（八）部分理财产品信息披露不合规、（九）现场检查配合不力，中国银行保险监督管理委员会于2018年11月9日对公司作出罚款690万元的行政处罚（银保监银罚决字〔2018〕12号）。

交通银行为本基金跟踪标的指数的成份股。

本报告编制日前一年内，本基金持有的“民生银行”的发行主体中国民生银行股份有限公司（以下简称“公司”），由于存在贷款业务严重违反审慎经营规则等违法违规事实，中国银行保险监督管理委员会于2018年11月9日对公司处以罚款200万元的行政处罚（银保监银罚决字〔2018〕5号）；由于存在：（一）内控管理严重违反审慎经营规则、（二）同业投资违规接受担保、（三）同业投资、理财资金违规投资房地产，用于缴交或置换土地出让金及土地储备融资、（四）本行理财产品之间风险隔离不到位、（五）个人理财资金违规投资、（六）票据代理未明示，增信未簿记和计提资本占用、（七）为非保本理财产品提供保本承诺。中国银行保险监督管理委员会于2018年11月9日对公司处以罚款3160万元的行政处罚（银保监银罚决字〔2018〕8号）；由于存在以贷收贷，掩盖资产真实质量、以贷转存，虚增存贷款规模等违法违规事实，中国银行保险监督管理委员会大连监管局于2019年4月2日对公司处以罚款人民币100万元的行政处罚（大银保监罚决字〔2019〕76号）；由于存在贷后管理不到位，银行承兑汇票保证金来源审查不严格，贷款回流作银行承兑汇票保证金等违法违规事实，中国银行保险监督管理委员会大连监管局于2019年4月2日对公司作出罚款人民币50万元的行政处罚（大银保监罚决字〔2019〕78号）；由于存在贷后管理不到位，以贷收贷，掩盖资产真实质量；贴现资金回流作银行承兑汇票保证金，滚动循环签发银行承兑汇票等违法违规事实，中国银行保险监督管理委员会大连监管局于2019年4月2日对公司作出罚款人民币100万元的行政处罚（大银保监罚决字〔2019〕80号）。

民生银行为本基金跟踪标的指数的成份股。

本报告编制日前一年内，本基金持有的“平安银行”的发行主体平安银行股份有限公司（以下简称“公司”）由于存在贷前调查不到位，向环保未达标的企业提供融资；贷后管理失职，流动资金贷款被挪用等违法违规事实，天津银监局于2018年6月28日对公司作出罚款人民币50万元的行政处罚（银反洗罚决字〔2018〕2号）。由于公司存在未按照规定履行客户身份识别义务、未按照规定保存客户身份资料和交易记录、未按照规定报送大额交易报告或者可疑交易报告等违法违规事实，中国人民银行于2018年7月26日作出对公司合计处以140万元罚款、对相关责任人共处以14万元罚款的行政处罚（津银监罚决字〔2018〕35号）。

平安银行为本基金跟踪标的指数的成份股。

本报告编制日前一年内，本基金持有的“浦发银行”的发行主体上海浦东发展银行股份有限公司（以下简称“公司”）由于存在未按照规定履行客户身份识别义务、未按照规定保存客户身份资料和交易记录、未按照规定报送大额交易报告或者可疑交易报告、与身份不明的客户进行交易等违法违规事实，中国人民银行于2018年7月26日作出对公司合计处以170万元罚款、对相关责任人共处以18万元罚款的行政处罚（银反洗罚决字〔2018〕3号）。

浦发银行为本基金跟踪标的指数的成份股。

本报告编制日前一年内，本基金持有的“上海银行”的发行主体上海银行股份有限公司（以下简称“公司”）由于存在2015年5月至2016年5月期间违规向其关系人发放信用贷款等违法违规事实，中国银行业监督管理委员会上海监管局于2018年10月8日对公司作出责令改正，罚没合计1091460.03元的行政处罚（沪银监罚决字〔2018〕49号）。由于公司存在2017年对某同业资金违规投向资本金不足的房地产项目合规性审查未尽职等违法违规事实，中国银行业监督管理委员会上海监管局于2018年10月18日对公司作出责令改正，并处罚款50万元的行政处罚（沪银监罚决字〔2018〕54号）。

上海银行为本基金跟踪标的指数的成份股。

本报告编制日前一年内，本基金持有的“招商银行”的发行主体招商银行股份有限公司（以下简称“公司”）由于存在电话销售欺骗投保人等违法违规事实，深圳保监局于2018年7月5日作出对公司罚款30万元的行政处罚（深保监罚〔2018〕23号）。

招商银行为本基金跟踪标的指数的成份股。

基金管理人将密切跟踪相关进展，遵循价值投资的理念进行投资决策。

本基金持有的其余3名证券的发行主体本期未出现被监管部门立案调查，或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。

5.10.2 申明基金投资的前十名股票是否超出基金合同规定的备选股票库。

报告期内本基金投资的前十名股票中没有在备选股票库之外的股票。

5.10.3 其他资产构成

■

5.10.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细

注：本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。

5.10.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明

5.10.5.1 期末指数投资前十名股票中存在流通受限情况的说明

注：本基金本报告期末前十名股票中未持有流通受限的股票。

5.10.5.2 期末积极投资前五名股票中存在流通受限情况的说明

金额单位：人民币元

■

5.10.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分。

因四舍五入原因，投资组合报告中市值占净值比例的分项之和与合计可能存在尾差。

§6 开放式基金份额变动（转型后）

单位：份

■

§6 开放式基金份额变动（转型前）

单位：份

■

注：拆分变动份额为本基金三级份额之间的配对转换份额。

§7 基金管理人运用固有资金投资本基金情况（转型后）

7.1 基金管理人持有本基金份额变动情况

单位：份

■

7.2 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细

注：本报告期本基金的管理人未运用固有资金申赎及买卖本基金。

§7 基金管理人运用固有资金投资本基金情况（转型前）

7.1 基金管理人持有本基金份额变动情况

单位：份

■

7.2 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细

注：本报告期本基金的管理人未运用固有资金申赎及买卖本基金。

§8 影响投资者决策的其他重要信息

8.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况

注：本基金本报告期无单一投资者持有基金份额达到或超过20%的情况。

8.2 影响投资者决策的其他重要信息

本报告期，基金管理人于2019年4月4日在指定媒介发布《关于富国中证银行指数分级证券投资基金之富国银行A份额和富国银行B份额终止运作并修改基金合同的公告》，向深圳证券交易所申请富国中证银行指数分级证券投资基金的两级子份额退市，并于2019年5月9日（基金折算基准日）对富国银行A份额和富国银行B份额办理向场内富国银行份额的折算业务，《富国中证银行指数型证券投资基金基金合同》于基金折算基准日次一工作日即2019年5月10日正式生效，《富国中证银行指数分级证券投资基金基金合同》同时失效。

§9 备查文件目录

9.1 备查文件目录

1、中国证监会批准设立富国中证银行指数分级证券投资基金基金的文件

2、富国中证银行指数分级证券投资基金基金基金合同

3、富国中证银行指数分级证券投资基金基金托管协议

4、中国证监会批准设立富国基金管理有限公司的文件

5、富国中证银行指数分级证券投资基金财务报表及报表附注

6、报告期内在指定报刊上披露的各项公告

9.2 存放地点

上海市浦东新区世纪大道8号上海国金中心二期16-17层

9.3 查阅方式

投资者对本报告书如有疑问，可咨询本基金管理人富国基金管理有限公司。

咨询电话：95105686、4008880688（全国统一，免长途话费）

公司网址：http://www.fullgoal.com.cn

富国基金管理有限公司

2019年07月18日

富国中证银行指数型证券投资基金

2019年第二季度报告