富兰克林国海岁岁恒丰定期开放债券型证券投资基金
2019年6月30日
基金管理人:国海富兰克林基金管理有限公司
基金托管人:中国农业银行股份有限公司
报告送出日期:2019年7月18日
§1 重要提示
基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
基金托管人中国农业银行股份有限公司根据本基金合同规定,于2019年7月16日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。
本报告中财务资料未经审计。
本报告期自2019年4月1日起至6月30日止。
§2基金产品概况
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§3 主要财务指标和基金净值表现
3.1主要财务指标
单位:人民币元
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注:
1.上述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用(例如,开放式基金的申购赎回费等),计入费用后实际收益水平要低于所列数字。
2.本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益)扣除相关费用后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。
3.2基金净值表现
3.2.1本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
国富恒丰定期债券A
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国富恒丰定期债券C
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3.2.2自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较
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注:本基金的基金合同生效日为2013年11月20日。本基金在6个月建仓期结束时,各项投资比例符合基金合同约定。
§4 管理人报告
4.1基金经理(或基金经理小组)简介
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注:
1. 表中“任职日期”和“离任日期”分别指根据公司决定确定的聘任日期和解聘日期,其中,首任基金经理的“任职日期”为基金合同生效日。
2. 表中“证券从业年限”的计算标准为该名员工从事过的所有诸如基金、证券、投资等相关金融领域的工作年限的总和。
4.2管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明
报告期内,本基金管理人严格遵守《中华人民共和国证券投资基金法》及其他有关法律、法规和《富兰克林国海岁岁恒丰定期开放债券型证券投资基金》的规定,本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,在严格控制风险的基础上,为基金份额持有人谋求最大利益,无损害基金份额持有人利益的行为。基金投资组合符合有关法律、法规的规定及基金合同的约定。
4.3公平交易专项说明
4.3.1公平交易制度的执行情况
报告期内,公司在研究报告发布公平性、投资决策独立性、交易公平分配、信息隔离等方面均能严格执行《公平交易管理制度》,严格按照制度要求对异常交易进行控制和审批。
4.3.2异常交易行为的专项说明
公司严格按照《异常交易监控与报告制度》和《同日反向交易管理办法》对异常交易进行监控。报告期内公司不存在投资组合之间发生同日反向交易且成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量的5%的情况。
4.4报告期内基金投资策略和运作分析
2019年二季度上证公司债指数上涨1.23%,中证全债指数上涨0.63%。期间央行在公开市场以平稳操作为主,二季度初,因国内稳增长政策持续发力,社融、信贷过快增长,杠杆率快速上升,导致债券市场大幅调整,但在二季度末,叠加贸易谈判、国内银行风险的暴露,央行迫于内外压力,开始主动释放宽松信号,叠加国内权益市场波动幅度较大,市场的风险偏好快速下行,债券市场开始大幅走强。整体来看,二季度市场利率先上后下,中枢小幅下行。二季度宏观基本面如市场一致预期逐步走弱,金融数据持续回落,大宗商品价格虽出现一定幅度上涨,但对通胀影响总体可控。虽然中美贸易谈判在6月中旬后有初步缓和迹象,但国内基本面走弱显然对央行影响更大,央行货币政策自6月份后态度定调较为宽松,对资金面利好。整体看二季度债券市场利率中枢下行为主,尤其是短端利率较年初有较大幅度下移。
2019年二季度本基金的资产配置以中等久期金融债为主,本基金持有的债券大部分为高信用等级债券。
4.5报告期内基金的业绩表现
截至2019年6月30日,本基金A类份额净值为1.017元,本报告期份额净值上涨0.33% ,同期业绩基准上涨0.58%,本基金跑输业绩基准0.25%。本基金C类份额净值为1.015元, 本报告期份额净值上涨0.21%,同期业绩基准上涨0.58%,本基金跑输业绩基准0.37%。本基金二季度债券久期有所降低,对基金净值贡献了相对收益。
4.6报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明
无。
§5 投资组合报告
5.1报告期末基金资产组合情况
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5.2报告期末按行业分类的股票投资组合
5.2.1报告期末按行业分类的境内股票投资组合
本基金本报告期末未持有股票。
5.2.2报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合
本基金未通过港股通交易机制投资港股。
5.3报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细
本基金本报告期末未持有股票。
5.4报告期末按债券品种分类的债券投资组合
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5.5报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细
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5.6报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细
本基金本报告期末未持有资产支持证券。
5.7报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细
根据基金合同,本基金不投资贵金属。
5.8报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细
本基金本报告期末未持有权证。
5.9报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明
根据基金合同,本基金不投资国债期货。
5.10投资组合报告附注
5.10.1本基金本期投资的前十名证券中,无报告期内发行主体被监管部门立案调查的,或在报告编制日前一年内受到证监会、证券交易所公开谴责、处罚的证券。
5.10.2本基金投资的前十名股票中,没有投资于超出基金合同规定备选股票库之外的股票。
5.10.3其他资产构成
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5.10.4报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细
本基金本报告期末未持有处于转股期的可转债。
5.10.5报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明
本基金本报告期末未持有股票。
§6 开放式基金份额变动
单位:份
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§7 基金管理人运用固有资金投资本基金情况
7.1基金管理人持有本基金份额变动情况
单位:份
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7.2基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细
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§8 备查文件目录
8.1备查文件目录
1、中国证监会批准富兰克林国海岁岁恒丰定期开放债券型证券投资基金设立的文件;
2、《富兰克林国海岁岁恒丰定期开放债券型证券投资基金基金合同》;
3、《富兰克林国海岁岁恒丰定期开放债券型证券投资基金招募说明书》;
4、《富兰克林国海岁岁恒丰定期开放债券型证券投资基金托管协议》;
5、中国证监会要求的其他文件。
8.2存放地点
基金管理人和基金托管人的住所并登载于基金管理人网站: www.ftsfund.com。
8.3查阅方式
1、投资者在基金开放日内至基金管理人或基金托管人住所免费查阅,并可按工本费购买复印件。
2、登陆基金管理人网站www.ftsfund.com 查阅。
国海富兰克林基金管理有限公司
2019年7月18日
2019年第二季度报告