深证成长40交易型开放式指数证券投资基金
2019年6月30日
基金管理人:大成基金管理有限公司
基金托管人:中国农业银行股份有限公司
报告送出日期:2019年7月18日
§1重要提示
基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
基金托管人中国农业银行股份有限公司根据本基金合同规定,于2019年7月17日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。
本报告中财务资料未经审计。
本报告期自2019年4月1日起至6月30日止。
§2基金产品概况
■
§3主要财务指标和基金净值表现
3.1主要财务指标
单位:人民币元
■
注:1、所述基金业绩指标不包括持有人交易基金的各项费用,计入费用后实际收益水平要低于所列数字。
2、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益)扣除相关费用后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。
3.2基金净值表现
3.2.1本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
■
3.2.2自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较
■
注:本基金合同规定,基金管理人应当自基金合同生效之日起三个月内使基金的投资组合比例符合基金合同的约定。建仓期结束时,本基金的投资组合比例符合基金合同的约定。
§4管理人报告
4.1基金经理(或基金经理小组)简介
■
注:1、任职日期、离任日期为本基金管理人作出决定之日。
2、证券从业年限的计算标准遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。
4.2管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明
报告期内,本基金管理人严格遵守《证券法》、《证券投资基金法》等有关法律法规及基金合同、基金招募说明书等有关基金法律文件的规定,以取信于市场、取信于社会投资公众为宗旨,本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,在规范基金运作和严格控制投资风险的前提下,为基金份额持有人谋求最大利益,无损害基金份额持有人利益的行为。
4.3公平交易专项说明
4.3.1公平交易制度的执行情况
根据《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》的规定,公司制订了《大成基金管理有限公司公平交易制度》、《大成基金管理有限公司异常交易监控与报告制度》。公司旗下投资组合严格按照制度的规定,参与股票、债券的一级市场申购、二级市场交易等投资管理活动,内容包括授权、研究分析、投资决策、交易执行、业绩评估等与投资管理活动相关的各个环节。研究部负责提供投资研究支持,投资部门负责投资决策,交易管理部负责实施交易并实时监控,监察稽核部负责事前监督、事中检查和事后稽核,风险管理部负责对交易情况进行合理性分析,通过多部门的协作互控,保证了公平交易的可操作、可稽核和可持续。
4.3.2异常交易行为的专项说明
公司风险管理部定期对公司旗下所有投资组合间同向交易、反向交易等可能存在异常交易的行为进行分析。2019年2季度公司旗下主动投资组合间股票交易不存在同日反向交易;主动型投资组合与指数型投资组合之间或指数型投资组合之间存在股票同日反向交易,但不存在参与交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量超过该股当日成交量5%的交易情形;投资组合间债券交易不存在同日反向交易;投资组合间相邻交易日反向交易的市场成交比例、成交均价等交易结果数据表明该类交易不对市场产生重大影响,无异常;投资组合间虽然存在同向交易行为,但结合交易价差分布统计分析和潜在利益输送金额统计结果表明投资组合间不存在利益输送的可能性。
4.4报告期内基金投资策略和运作分析
2019年二季度,国内经济增长延续一季度的弱格局,5月份工业增加值同比增速继续回落至5.0%,创多年新低。中美贸易摩擦在二季度进一步升级,加大了中美两国经济增长的不确定性,近期双方同意重启经贸磋商,美方表示不再对中国出口产品加征新的关税,贸易摩擦有缓和趋势。二季度A股在多因素影响下走势震荡,沪深300指数下跌1.2%,创业板指下跌10.8%。
报告期内本基金基本保持高仓位运作,严格根据标的指数成分股调整以及权重的变化及时调整投资组合。
4.5报告期内基金的业绩表现
截至本报告期末本基金份额净值为0.780元;本报告期基金份额净值增长率为-11.66%,业绩比较基准收益率为-12.56%。
4.6报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明
无。
§5投资组合报告
5.1报告期末基金资产组合情况
■
5.2报告期末按行业分类的股票投资组合
5.2.1报告期末指数投资按行业分类的境内股票投资组合
■
5.2.2报告期末积极投资按行业分类的境内股票投资组合
■
5.2.3报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合
无。
5.3报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细
5.3.1报告期末指数投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细
■
5.3.2报告期末积极投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名股票投资明细
■
5.4报告期末按债券品种分类的债券投资组合
无。
5.5报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细
无。
5.6报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细
无。
5.7报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细
无。
5.8报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细
无。
5.9报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明
5.9.1报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细
无。
5.9.2本基金投资股指期货的投资政策
无。
5.10报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明
5.10.1本期国债期货投资政策
无。
5.10.2报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细
无。
5.10.3本期国债期货投资评价
无。
5.11投资组合报告附注
5.11.1本基金投资的前十名证券的发行主体本期是否出现被监管部门立案调查,或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。
报告期内基金投资的前十名证券的发行主体无被监管部门立案调查的,或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。
5.11.2基金投资的前十名股票是否超出基金合同规定的备选股票库。
本基金投资的前十名股票未超出基金合同规定的备选股票库。
5.11.3其他资产构成
■
5.11.4报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细
无。
5.11.5报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明
5.11.5.1报告期末指数投资前十名股票中存在流通受限情况的说明
无。
5.11.5.2报告期末积极投资前五名股票中存在流通受限情况的说明
■
5.11.6投资组合报告附注的其他文字描述部分
由于四舍五入原因,分项之和与合计可能有尾差。
§6开放式基金份额变动
单位:份
■
§7基金管理人运用固有资金投资本基金情况
7.1基金管理人持有本基金份额变动情况
无。
7.2基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细
无。
§8影响投资者决策的其他重要信息
8.1报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况
■
8.2影响投资者决策的其他重要信息
根据我司于2019年7月6日发布的《大成基金管理有限公司高级管理人员变更公告》,经大成基金管理有限公司第六届董事会第三十三次会议审议通过,自2019年7月6日起,公司总经理由罗登攀变更为谭晓冈。具体详见公司相关公告。
§9备查文件目录
9.1备查文件目录
1、中国证监会批准设立深证成长40交易型开放式指数证券投资基金的文件;
2、《深证成长40交易型开放式指数证券投资基金基金合同》;
3、《深证成长40交易型开放式指数证券投资基金托管协议》;
4、大成基金管理有限公司批准文件、营业执照、公司章程;
5、本报告期内在指定报刊上披露的各种公告原稿。
9.2存放地点
备查文件存放在本基金管理人和托管人的住所。
9.3查阅方式
投资者可在营业时间免费查阅,或登录本基金管理人网站http://www.dcfund.com.cn进行查阅。
大成基金管理有限公司
2019年7月18日
2019年第二季度报告
2019年6月30日
基金管理人:大成基金管理有限公司
基金托管人:中国银行股份有限公司
报告送出日期:2019年7月18日
重要提示
基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
基金托管人中国银行股份有限公司根据本基金合同规定,于2019年7月17日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。
本报告中财务资料未经审计。
本报告期自2019年4月1日起至6月30日止。
§2基金产品概况
■
§3主要财务指标和基金净值表现
3.1主要财务指标
单位:人民币元
■
注:1、所述基金业绩指标不包括持有人交易基金的各项费用,计入费用后实际收益水平要低于所列数字。
2、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益)扣除相关费用后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。
3.2基金净值表现
3.2.1本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
大成景恒混合A
■
大成景恒混合C
■
3.2.2自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较
■
■
注:1、本基金自2018年6月26日起,由大成景恒保本混合转型为大成景恒混合,基金名称变更为“大成景恒混合型证券投资基金”。
2、本基金合同规定,基金管理人应当自基金合同生效之日起六个月内使基金的投资组合比例符合基金合同的约定。建仓期结束时,本基金的投资组合比例符合基金合同的约定。
§4管理人报告
4.1基金经理(或基金经理小组)简介
■
注:1、任职日期、离任日期为本基金管理人作出决定之日。
2、证券从业年限的计算标准遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。
4.2管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明
报告期内,本基金管理人严格遵守《证券法》、《证券投资基金法》等有关法律法规及基金合同、基金招募说明书等有关基金法律文件的规定,以取信于市场、取信于社会投资公众为宗旨,本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,在规范基金运作和严格控制投资风险的前提下,为基金份额持有人谋求最大利益,无损害基金份额持有人利益的行为。
4.3公平交易专项说明
4.3.1公平交易制度的执行情况
根据《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》的规定,公司制订了《大成基金管理有限公司公平交易制度》、《大成基金管理有限公司异常交易监控与报告制度》。公司旗下投资组合严格按照制度的规定,参与股票、债券的一级市场申购、二级市场交易等投资管理活动,内容包括授权、研究分析、投资决策、交易执行、业绩评估等与投资管理活动相关的各个环节。研究部负责提供投资研究支持,投资部门负责投资决策,交易管理部负责实施交易并实时监控,监察稽核部负责事前监督、事中检查和事后稽核,风险管理部负责对交易情况进行合理性分析,通过多部门的协作互控,保证了公平交易的可操作、可稽核和可持续。
4.3.2异常交易行为的专项说明
公司风险管理部定期对公司旗下所有投资组合间同向交易、反向交易等可能存在异常交易的行为进行分析。2019年2季度公司旗下主动投资组合间股票交易不存在同日反向交易;主动型投资组合与指数型投资组合之间或指数型投资组合之间存在股票同日反向交易,但不存在参与交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量超过该股当日成交量5%的交易情形;投资组合间债券交易不存在同日反向交易;投资组合间相邻交易日反向交易的市场成交比例、成交均价等交易结果数据表明该类交易不对市场产生重大影响,无异常;投资组合间虽然存在同向交易行为,但结合交易价差分布统计分析和潜在利益输送金额统计结果表明投资组合间不存在利益输送的可能性。
4.4报告期内基金投资策略和运作分析
二季度,由于季节效应等原因,宏观经济未能延续一季度的复苏势头,再度陷入低迷。中美贸易摩擦陡生变数,进一步加大了经济的压力。此外,包商事件客观上也对信用传导体系造成了影响。
宏观环境的不确定性也传导到了股市,股市二季度波动较大。四月中下旬在央行表态、业绩避险等因素共振作用下,市场快速下跌,五一后贸易谈判突发利空令市场雪上加霜。随后市场缓慢恢复元气,五、六月份震荡上行,本季度市场基准沪深300指数小幅下跌1.21%。虽然指数跌幅不大,但投资者风险偏好较低,避险情绪浓厚,以食品饮料、家电等为代表的板块成为资金的避风港。市场风格分化较大,大盘股、价值风格明显占优。
二季度基金总体保持高仓位操作,曾在四月初减持了部分过热的股票,仓位有所降低,但基于对中长线的乐观预期,月末回补了仓位。基金在风格上没有发生偏移,仍以小市值、超跌股为主要投资对象,超配科技股等可能受益科创板推出的行业,低配银行、白酒、医药、家电等行业。
本季度基金A类份额净值下跌2.55%,落后于沪深300、中证100等大盘指数、领先中证500、中证1000等中小盘指数。
4.5报告期内基金的业绩表现
截至本报告期末大成景恒混合A基金份额净值为1.300元,本报告期基金份额净值增长率为-2.55%,截至本报告期末大成景恒混合C基金份额净值为1.340元,本报告期基金份额净值增长率为-2.69%,同期业绩比较基准收益率为-0.72%。
4.6报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明
无。
§5投资组合报告
5.1报告期末基金资产组合情况
■
5.2报告期末按行业分类的股票投资组合
5.2.1报告期末按行业分类的境内股票投资组合
■
5.2.2报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合
无。
5.3报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细
■
5.4报告期末按债券品种分类的债券投资组合
无。
5.5报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细
无。
5.6报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细
无。
5.7报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细
无。
5.8报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细
无。
5.9报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明
5.9.1报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细
■
注:买入持仓量以正数表示,卖出持仓量以负数表示,单位为手。
5.9.2本基金投资股指期货的投资政策
本基金投资股指期货将以投资组合避险和有效管理为目的,通过套期保值策略,对冲系统性风险,应对组合构建与调整中的流动性风险,力求风险收益的优化。
套期保值实质上是利用股指期货多空双向和杠杆放大的交易功能,改变投资组合的beta,以达到适度增强收益或控制风险的目的。为此,套期保值策略分为多头套期保值和空头套期保值。多头保值策略是指基于股市将要上涨的预期或建仓要求,需要在未来买入现货股票,为了控制股票买入成本而预先买入股指期货合约的操作;空头套期保值是指卖出期货合约来对冲股市系统性风险,控制与回避持有股票的风险的操作。
基金管理人依据对股市未来趋势的研判、本基金的风险收益目标以及投资组合的构成,决定是否对现有股票组合进行套期保值以及采用何种套期保值策略。
在构建套期保值组合过程中,基金管理人通过对股票组合的结构分析,分离组合的系统性风险(beta)及非系统性风险。基金管理人将关注股票组合beta值的易变性以及股指期货与指数之间基差波动对套期保值策略的干扰,通过大量数据分析与量化建模,确立最优套保比率。
在套期保值过程中,基金管理人将不断精细和不断修正套保策略,动态管理套期保值组合。主要工作包括,基于合理的保证金管理策略严格进行保证金管理;对投资组合beta系数的实时监控,全程评估套期保值的效果和基差风险,当组合beta值超过事先设定的beta容忍度时,需要对套期保值组合进行及时调整;进行股指期货合约的提前平仓或展期决策管理。
5.10报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明
5.10.1本期国债期货投资政策
无。
5.10.2报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细
无。
5.10.3本期国债期货投资评价
无。
5.11投资组合报告附注
5.11.1本基金投资的前十名证券的发行主体本期是否出现被监管部门立案调查,或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。
本基金投资的前十名证券的发行主体本期未出现被监管部门立案调查,或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。
5.11.2基金投资的前十名股票是否超出基金合同规定的备选股票库。
本基金投资的前十名股票未超出基金合同规定的备选股票库。
5.11.3其他资产构成
■
5.11.4报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细
无。
5.11.5报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明
无。
5.11.6投资组合报告附注的其他文字描述部分
由于四舍五入原因,分项之和与合计可能有尾差。
§6开放式基金份额变动
单位:份
■
§7基金管理人运用固有资金投资本基金情况
7.1基金管理人持有本基金份额变动情况
无。
7.2基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细
无。
§8影响投资者决策的其他重要信息
8.1报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况
无。
8.2影响投资者决策的其他重要信息
根据我司于2019年7月6日发布的《大成基金管理有限公司高级管理人员变更公告》,经大成基金管理有限公司第六届董事会第三十三次会议审议通过,自2019年7月6日起,公司总经理由罗登攀变更为谭晓冈。具体详见公司相关公告。
§9备查文件目录
9.1备查文件目录
1、中国证监会批准设立大成景恒混合型证券投资基金的文件;
2、《大成景恒混合型证券投资基金基金合同》;
3、《大成景恒混合型证券投资基金基金托管协议》;
4、大成基金管理有限公司批准文件、营业执照、公司章程;
5、本报告期内在指定报刊上披露的各种公告原稿。
9.2存放地点
备查文件存放在本基金管理人和托管人的住所。
9.3查阅方式
投资者可在营业时间免费查阅,或登录本基金管理人网站http://www.dcfund.com.cn进行查阅。
大成基金管理有限公司
2019年7月18日
大成景恒混合型证券投资基金
2019年第二季度报告
2019年6月30日
基金管理人:大成基金管理有限公司
基金托管人:中国农业银行股份有限公司
报告送出日期:2019年7月18日
重要提示
基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
基金托管人中国农业银行股份有限公司根据本基金合同规定,于2019年7月17日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。
本报告中财务资料未经审计。
本报告期自2019年4月1日起至6月30日止。
§2基金产品概况
■
§3主要财务指标和基金净值表现
3.1主要财务指标
单位:人民币元
■
注:1、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动损益)扣除相关费用后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。
2、所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用,计入费用后实际收益水平要低于所列数字。
3.2基金净值表现
3.2.1本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
■
3.2.2自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较
■
注: 1、按基金合同规定,大成景阳领先混合型证券投资基金(原大成景阳领先股票型证券投资基金)应自基金合同生效(暨基金转型)之日2007年12月11日起3个月内使基金的投资组合比例符合基金合同的约定。建仓期结束时,本基金的投资组合比例符合基金合同的约定。
2、本基金业绩比较基准自2015年9月14日起由原 “沪深300指数×80%+中信标普全债指数×20%”变更为“沪深300指数×80%+中债综合指数×20%”。
3、根据中国证监会2014年7月7日颁布的《公开募集证券投资基金运作管理办法》(以下简称“《运作办法》”)的有关规定,经与本基金托管人中国农业银行股份有限公司协商一致,自2015年7月3日起本基金名称变更为“大成景阳领先混合型证券投资基金”;基金简称变更为“大成景阳领先混合”;基金类别变更为“混合型”。基金代码保持不变,仍为519019。
§4管理人报告
4.1基金经理(或基金经理小组)简介
■
注:1、任职日期、离任日期为本基金管理人作出决定之日。
2、证券从业年限的计算标准遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。
4.2管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明
报告期内,本基金管理人严格遵守《证券法》、《证券投资基金法》等有关法律法规及基金合同、基金招募说明书等有关基金法律文件的规定,以取信于市场、取信于社会投资公众为宗旨,本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,在规范基金运作和严格控制投资风险的前提下,为基金份额持有人谋求最大利益,无损害基金份额持有人利益的行为。
4.3公平交易专项说明
4.3.1公平交易制度的执行情况
根据《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》的规定,公司制订了《大成基金管理有限公司公平交易制度》、《大成基金管理有限公司异常交易监控与报告制度》。公司旗下投资组合严格按照制度的规定,参与股票、债券的一级市场申购、二级市场交易等投资管理活动,内容包括授权、研究分析、投资决策、交易执行、业绩评估等与投资管理活动相关的各个环节。研究部负责提供投资研究支持,投资部门负责投资决策,交易管理部负责实施交易并实时监控,监察稽核部负责事前监督、事中检查和事后稽核,风险管理部负责对交易情况进行合理性分析,通过多部门的协作互控,保证了公平交易的可操作、可稽核和可持续。
4.3.2异常交易行为的专项说明
公司风险管理部定期对公司旗下所有投资组合间同向交易、反向交易等可能存在异常交易的行为进行分析。2019年2季度公司旗下主动投资组合间股票交易不存在同日反向交易;主动型投资组合与指数型投资组合之间或指数型投资组合之间存在股票同日反向交易,但不存在参与交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量超过该股当日成交量5%的交易情形;投资组合间债券交易不存在同日反向交易;投资组合间相邻交易日反向交易的市场成交比例、成交均价等交易结果数据表明该类交易不对市场产生重大影响,无异常;投资组合间虽然存在同向交易行为,但结合交易价差分布统计分析和潜在利益输送金额统计结果表明投资组合间不存在利益输送的可能性。
4.4报告期内基金投资策略和运作分析
2季度,由于中美贸易战和我国的宏观经济均出现反复迹象,投资者情绪在4月达到高点之后,开始变得悲观,相应A股市场也冲高回落。二季度上证综指、深成指涨幅分别为-3.62%、-7.35%,但是结构分化比较严重,代表中国核心资产的上证50和沪深300指数2季度稳中有涨,而中小市值股票则大幅回调。行业方面,食品饮料、家电和银行领涨,这三个行业属于基本面比较稳定的行业,估值也低,避险能力较强;表现较差的行业主要是轻工、传媒和综合,轻工板块的周期性比较强,传媒和综合里面质地优良的公司不多,市场不好的时候杀跌也会比较严重。
二季度本基金有一定程度调仓,养殖股成为第一大重仓,次要仓位的公司变化不大。由于5月份之后,养殖股(以及部分重仓股)大幅调整,本基金净值也出现的较大的回落,排名也较1季度有较大幅度的下降。展望未来,我们认为市场对猪价和养殖股的成长性都预期不足,养殖板块下半年应该还会有较好的行情,我们对下半年基金业绩依然有较强的信心。
4.5报告期内基金的业绩表现
截至本报告期末本基金份额净值为0.648元;本报告期基金份额净值增长率为-18.59%,业绩比较基准收益率为-0.72%。
4.6报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明
无。
§5投资组合报告
5.1报告期末基金资产组合情况
■
5.2报告期末按行业分类的股票投资组合
5.2.1报告期末按行业分类的境内股票投资组合
■
5.2.2报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合
无。
5.3报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细
■
5.4报告期末按债券品种分类的债券投资组合
无。
5.5报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细
无。
5.6报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细
无。
5.7报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细
无。
5.8报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细
无。
5.9报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明
5.9.1报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细
无。
5.9.2本基金投资股指期货的投资政策
无。
5.10报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明
5.10.1本期国债期货投资政策
无。
5.10.2报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细
无。
5.10.3本期国债期货投资评价
无。
5.11投资组合报告附注
5.11.1本基金投资的前十名证券的发行主体本期是否出现被监管部门立案调查,或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。
本基金投资的前十名证券的发行主体未出现本期被监管部门立案调查,或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。
5.11.2基金投资的前十名股票是否超出基金合同规定的备选股票库。
本基金投资的前十名股票未超出基金合同规定的备选股票库。
5.11.3其他资产构成
■
5.11.4报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细
无。
5.11.5报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明
无。
5.11.6投资组合报告附注的其他文字描述部分
由于四舍五入原因,分项之和与合计可能有尾差。
§6开放式基金份额变动
单位:份
■
§7基金管理人运用固有资金投资本基金情况
7.1基金管理人持有本基金份额变动情况
无。
7.2基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细
无。
§8影响投资者决策的其他重要信息
8.1报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况
无。
8.2影响投资者决策的其他重要信息
根据我司于2019年7月6日发布的《大成基金管理有限公司高级管理人员变更公告》,经大成基金管理有限公司第六届董事会第三十三次会议审议通过,自2019年7月6日起,公司总经理由罗登攀变更为谭晓冈。具体详见公司相关公告。
§9备查文件目录
9.1备查文件目录
1、中国证监会《关于核准景阳证券投资基金基金份额持有人大会决议的批复》;
2、《大成景阳领先混合型证券投资基金基金合同》;
3、《大成景阳领先混合型证券投资基金托管协议》;
4、《大成景阳领先股票型证券投资基金变更基金名称、基金类别以及修订基金合同部分条款的公告》;
5、大成基金管理有限公司批准文件、营业执照、公司章程;
6、本报告期内在指定报刊上披露的各种公告原稿。
9.2存放地点
备查文件存放在本基金管理人和托管人的住所。
9.3查阅方式
投资者可在营业时间免费查阅,或登录本基金管理人网站http://www.dcfund.com.cn进行查阅。
大成基金管理有限公司
2019年7月18日
大成景阳领先混合型证券投资基金
2019年第二季度报告