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2019年

7月18日

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国寿安保尊益信用纯债债券型证券投资基金

2019-07-18 来源:上海证券报

2019年6月30日

基金管理人:国寿安保基金管理有限公司

基金托管人:上海浦东发展银行股份有限公司

报告送出日期:2019年7月18日

§1重要提示

基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

基金托管人上海浦东发展银行股份有限公司根据本基金合同规定,于2019年7月17日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。

基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。

本报告中财务资料未经审计。

本报告期自2019年6月5日(基金转型日)起至6月30日止,原国寿安保尊益信用纯债一年定期开放债券型证券投资基金的报告期自2019年4月1日起至2019年6月4日止。

§2基金产品概况

转型后:

注:本报告期内,本基金管理人召开基金份额持有人大会通过决议。自2019年6月5日起,修改后的《国寿安保尊益信用纯债债券型证券投资基金基金合同》生效,本基金正式转型为国寿安保尊益信用纯债债券型证券投资基金。

转型前:

§3主要财务指标和基金净值表现

3.1主要财务指标(转型后)

单位:人民币元

注:本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益)扣除相关费用后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。

上述基金业绩指标不包括持有人交易基金的各项费用,计入费用后投资人的实际收益水平要低于所列数字。

3.1主要财务指标(转型前)

单位:人民币元

注:本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益)扣除相关费用后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。

上述基金业绩指标不包括持有人交易基金的各项费用,计入费用后投资人的实际收益水平要低于所列数字。

3.2基金净值表现(转型后)

3.2.1本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

3.2.2自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较

注:本基金的基金合同生效日为2019年6月5日。按照本基金的基金合同规定,自基金合同生效之日起6个月内使基金的投资组合比例符合基金合同关于投资范围和投资限制的有关约定。截至本报告期末,本基金建仓期尚未结束。图示日期为2019年6月5日至2019年6月30日。

3.2基金净值表现(转型前)

3.2.1本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

3.2.2自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较

注:本基金基金合同生效日为2015年1月22日。2019年6月5日起转型为“国寿安保尊益信用纯债债券型证券投资基金”。按照本基金的基金合同规定,自每个封闭期(第一个封闭期除外)起始日起1个月内使基金的投资组合比例符合基金合同关于投资范围和投资限制的有关约定。至本报告期末,本基金建仓期已结束,各项资产配置比例符合基金合同约定。图示日期为2015年1月22日至2019年6月4日。

§4管理人报告

4.1基金经理(或基金经理小组)简介

注:任职日期为基金合同生效日。证券从业的含义遵从行业协会《证券从业人员资格管理办法》的相关规定。

4.2管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明

报告期内,本基金管理人严格遵守《证券投资基金法》、《国寿安保尊益信用纯债一年定期开放债券型证券投资基金基金合同》、《国寿安保尊益信用纯债债券型证券投资基金基金合同》及其他相关法律法规的规定,本着诚实守信、勤勉尽责的原则管理和运作基金资产,在严格控制风险的基础上,为基金份额持有人谋求最大利益。本报告期内,本基金运作合法合规,不存在违反基金合同和损害基金份额持有人利益的行为。

4.3公平交易专项说明

4.3.1公平交易制度的执行情况

报告期内,本基金管理人严格执行了《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》和公司制定的公平交易相关制度。本报告期,不存在损害投资者利益的不公平交易行为。

4.3.2异常交易行为的专项说明

报告期内,本基金未发生违法违规且对基金财产造成损失的异常交易行为;且不存在所有投资组合参与的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量的5%的情形。

4.4报告期内基金投资策略和运作分析

受中美贸易谈判再度生变及全球经济增长延续放缓态势影响,二季度净出口对经济负贡献继续扩大,外部环境进一步恶化。在这一背景下,房地产及基建投资是支撑固定资产投资增速的重要因素,政府还出台了专项债配套融资政策和汽车家电等行业政策以提振内需。整体来看,二季度宏观经济增速略有放缓,宏观杠杆率增长势头继续得以遏制。

货币政策方面,稳健的货币政策仍然松紧适度,在保持定力的同时加强了相机抉择的灵活性。包商银行事件打破市场对同业业务的刚兑预期,部分中小银行的同业负债被动收缩,部分非银机构也遭遇了流动性紧缩,央行适时适度给予了必要的流动性支持,缓解了流动性分层带来的负面影响。

债券市场方面,受央行在货币态度上一度转为谨慎、增长数据边际持续改善以及通胀预期升温等因素的综合影响,4月份债券市场整体走势偏弱,各品种各期限出现较大幅度的调整。随后在中美贸易谈判局势生变、美联储降息预期攀升、国内经济下行压力加大及流动性宽松等利好因素综合发力下,债券市场全线反弹,各品种各期限收益率均有显著下行。

投资运作方面,本基金在报告期内进入新产品建仓期,以利率债为主要持仓,进行波段操作。

4.5报告期内基金的业绩表现

截至本报告期末本基金份额净值为1.0642元;本报告期(2019年6月5日至2019年6月30日)基金份额净值增长率为0.49%,业绩比较基准收益率为0.15%。

4.6报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明

无。

§5投资组合报告

转型后:

5.1报告期末基金资产组合情况

5.2报告期末按行业分类的股票投资组合

5.2.1报告期末按行业分类的境内股票投资组合

本基金本报告期末未持有股票。

5.2.2报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合

本基金本报告期末未投资港股通股票。

5.3报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细

本基金本报告期末未持有股票。

5.4报告期末按债券品种分类的债券投资组合

5.5报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细

5.6报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细

本基金本报告期末未持有资产支持证券。

5.7报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细

本基金本报告期末未持有贵金属。

5.8报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细

本基金本报告期末未持有权证。

5.9报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明

本基金本报告期末未持有国债期货。

5.10投资组合报告附注

5.10.1本基金投资的前十名证券的发行主体本期受到调查以及处罚的情况的说明

报告期内基金投资的前十名证券的发行主体没有被监管部门立案调查,或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚。

5.10.2基金投资的前十名股票超出基金合同规定的备选股票库情况的说明

基金投资的前十名股票中,没有投资超出基金合同规定备选股票库之外的股票。

5.10.3其他资产构成

5.10.4报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细

5.10.5报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明

本基金本报告期末前十名股票中未存在流通受限制的情况。

5.10.6投资组合报告附注的其他文字描述部分

由于四舍五入的原因,分项之和与合计项之间可能存在尾差。

转型前:

5.1报告期末(2019年6月4日)基金资产组合情况

5.2报告期末(2019年6月4日)按行业分类的股票投资组合

5.2.1报告期末(2019年6月4日)按行业分类的境内股票投资组合

本基金于2019年6月4日未持有股票。

5.2.2报告期末(2019年6月4日)按行业分类的港股通投资股票投资组合

本基金于2019年6月4日未投资港股通股票。

5.3报告期末(2019年6月4日)按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细

本基金于2019年6月4日未持有股票。

5.4报告期末(2019年6月4日)按债券品种分类的债券投资组合

5.5报告期末(2019年6月4日)按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细

5.6报告期末(2019年6月4日)按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细

本基金于2019年6月4日未持有资产支持证券。

5.7报告期末(2019年6月4日)按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细

本基金于2019年6月4日未持有贵金属。

5.8报告期末(2019年6月4日)按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细

本基金于2019年6月4日未持有权证。

5.9报告期末(2019年6月4日)本基金投资的股指期货交易情况说明

本基金于2019年6月4日未持有股指期货。

5.10报告期末(2019年6月4日)本基金投资的国债期货交易情况说明

本基金于2019年6月4日未持有国债期货。

5.11投资组合报告附注

5.11.1本基金投资的前十名证券的发行主体本期受到调查以及处罚的情况的说明

报告期内基金投资的前十名证券的发行主体没有被监管部门立案调查,或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚。

5.11.2基金投资的前十名股票超出基金合同规定的备选股票库情况的说明

基金投资的前十名股票中,没有投资超出基金合同规定备选股票库之外的股票。

5.11.3其他资产构成

5.11.4报告期末(2019年6月4日)持有的处于转股期的可转换债券明细

5.11.5报告期末(2019年6月4日)前十名股票中存在流通受限情况的说明

本基金于2019年6月4日前十名股票中未存在流通受限制的情况。

5.11.6投资组合报告附注的其他文字描述部分

由于四舍五入的原因,分项之和与合计项之间可能存在尾差。

§6开放式基金份额变动(转型后)

单位:份

§6开放式基金份额变动(转型前)

单位:份

§7基金管理人运用固有资金投资本基金情况(转型后)

§7报告期内基金管理人未投资本基金。

§7基金管理人运用固有资金投资本基金情况(转型前)

报告期内基金管理人未投资本基金。

§8影响投资者决策的其他重要信息

8.1报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况(转型后)

8.1报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况(转型前)

8.2影响投资者决策的其他重要信息

本报告期内,本基金管理人决定以通讯方式召开基金份额持有人大会,大会表决投票时间自2019年4月3日起至2019年5月6日止,会议于2019年5月7日表决通过了《关于国寿安保尊益信用纯债一年定期开放债券型证券投资基金修改基金运作方式等事项的议案》。基金份额持有人大会表决通过后,本基金自2019年5月8日至2019年6月4日进入转型选择期。2019年6月5日,修改后的《国寿安保尊益信用纯债债券型证券投资基金基金合同》生效,本基金正式转型为国寿安保尊益信用纯债债券型证券投资基金。

§9备查文件目录

9.1 备查文件目录

9.1.1 中国证监会批准国寿安保尊益信用纯债一年定期开放债券型证券投资基金募集的文件

9.1.2《国寿安保尊益信用纯债一年定期开放债券型证券投资基金基金合同》

9.1.3《国寿安保尊益信用纯债债券型证券投资基金基金合同》

9.1.4《国寿安保尊益信用纯债一年定期开放债券型证券投资基金托管协议》

9.1.5《国寿安保尊益信用纯债债券型证券投资基金托管协议》

9.1.6 基金管理人业务资格批件、营业执照

9.1.7 报告期内国寿安保尊益信用纯债一年定期开放债券型证券投资基金在指定媒体上披露的各项公告

9.1.8 报告期内国寿安保尊益信用纯债债券型证券投资基金在指定媒体上披露的各项公告

9.1.9 中国证监会要求的其他文件

9.2 存放地点

国寿安保基金管理有限公司,地址:北京市西城区金融大街28号院盈泰商务中心2号楼11层

9.3 查阅方式

9.3.1 营业时间内到本公司免费查阅

9.3.2 登录本公司网站查阅基金产品相关信息:www.gsfunds.com.cn

9.3.3 拨打本公司客户服务电话垂询:4009-258-258

国寿安保基金管理有限公司

2019年7月18日

(原国寿安保尊益信用纯债一年定期开放债券型证券投资基金)

2019年第二季度报告