中邮货币市场基金
2019年6月30日
基金管理人：中邮创业基金管理股份有限公司
基金托管人：中国邮政储蓄银行股份有限公司
报告送出日期：2019年7月19日
§1 重要提示
基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
基金托管人中国邮政储蓄银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2019年07月18日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在做出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。
本季度报告的财务资料未经审计。
本报告期自2019年04月01日起至2019年06月30日止。
§2基金产品概况
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§3主要财务指标和基金净值表现
3.1主要财务指标
单位：人民币元
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注：1.本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益,由于本基金采用摊余成本法核算，因此，公允价值变动为零，本期已实现收益和本期利润的金额相等。中邮货币A和中邮货币B适用不同的销售服务费率。自2019年5月20日起本基金收益分配从按月结转份额调整为按日结转份额。
3.2基金净值表现
3.2.1本报告期基金份额净值收益率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
中邮货币市场基金A
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中邮货币市场基金B
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3.2.2自基金合同生效以来基金累计净值收益率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较
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注：本基金自2014年05月28日基金合同生效之日起3个月内为建仓期，建仓期结束时投资组合比例符合基金合同的有关约定。
§4管理人报告
4.1基金经理（或基金经理小组）简介
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注：基金经理的任职日期及离任日期均依据基金成立日期或中国证券投资基金业协会下发的基金经理注册或变更等通知的日期。
证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。
4.2管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明
报告期内，本基金管理人严格遵循了《证券法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》等相关法律法规及本基金基金合同的规定，本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，在严格控制风险的基础上，为基金份额持有人谋求最大利益。
本基金的投资决策、投资交易程序、投资权限等各方面均符合有关法律法规和基金合同的规定和约定；交易行为合法合规，未出现异常交易、操纵市场的现象；未发生内幕交易的情况；相关的信息披露真实、完整、准确、及时；基金各种账户类、申购赎回及其他交易类业务、注册登记业务均按规定的程序、规则进行，未出现重大违法违规或违反基金合同的行为。
4.3公平交易专项说明
4.3.1公平交易制度的执行情况
本基金管理人一贯公平对待旗下管理的所有基金和组合，制定并严格遵守相应的制度和流程，通过系统和人工等方式在各环节严格控制交易公平执行。通过科学、制衡的投资决策体系，加强交易分配环节的内部控制，并通过制度流程和信息技术手段以保证实现公平交易原则。同时，通过监察稽核、事后分析和信息披露来保证公平交易过程和结果的监督。
报告期内，公司对旗下所有投资组合之间的收益率差异、分投资类别（股票、债券）的收益率差异进行了分析，并采集连续四个季度期间内、不同时间窗口下（1日内、3日、5日）同向交易的样本，根据95%置信区间下差价率的T检验显著程度进行分析，未发现旗下投资组合之间存在利益输送情况。
4.3.2异常交易行为的专项说明
报告期内，基金管理人所管理的所有投资组合参与的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量未超过该证券当日成交量的5%。报告期内未发现本基金存在异常交易行为。
4.4报告期内基金投资策略和运作分析
报告期内，4月在经济和股市阶段性回升后货币政策边际收紧，5月中美贸易磋商反复性再起，叠加月底银行某银行托管的影响又再一次引发风险偏好回落，货币政策边际放松，定向中小银行和非银，流动性分层现象明显。本基金坚持一贯的以流动性、安全性为宗旨的原则，在提供充足流动性的同时，利用资金结构性紧张时机，选择收益较好的存款、存单以及质押式回购业务灵活配置，在稳健基础上提高组合收益。随着中美贸易出现边际缓和迹象，货币政策边际宽松空间有所收敛，预计三季度银行间资金面继续维持稳定，本基金将持续关注央行后续的货币政策导向，在确保流动性安全和合规的前提下最大限度优化组合期限结构，灵活开展存款、存单以及逆回购操作，提升产品收益。
4.5报告期内基金的业绩表现
本报告期中邮货币市场基金A的基金份额净值收益率为0.4828%，本报告期中邮货币市场基金B的基金份额净值收益率为0.5432%，同期业绩比较基准收益率为0.0885%。
4.6报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明
报告期内本基金持有人数或基金资产净值无预警的说明。
§5投资组合报告
5.1报告期末基金资产组合情况
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注：由于四舍五入的原因报告期末资产组合各项金额占基金总资产的比例分项之和与合计可能有尾差。
5.2报告期债券回购融资情况
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注：报告期内债券回购融资余额占基金资产净值比例为报告期内每个交易日融资余额占基金资产净值比例的简单平均值。
债券正回购的资金余额超过基金资产净值的20%的说明
报告期内本基金债券正回购的资金余额均未超过资产净值的20%。
5.3基金投资组合平均剩余期限
5.3.1投资组合平均剩余期限基本情况
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报告期内投资组合平均剩余期限超过120天情况说明
本基金合同约定，本基金投资组合的平均剩余期限在每个交易日都不得超过120天，本报告期内，本基金未发生超标情况。
5.3.2报告期末投资组合平均剩余期限分布比例
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5.4报告期内投资组合平均剩余存续期超过240天情况说明
报告期内本基金投资组合平均剩余存续期未发生超过240天情况。
5.5报告期末按债券品种分类的债券投资组合
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5.6报告期末按摊余成本占基金资产净值比例大小排序的前十名债券投资明细
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注：本基金本期末仅持有以上6支债券。
5.7“影子定价”与“摊余成本法”确定的基金资产净值的偏离
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报告期内负偏离度的绝对值达到0.25%情况说明
报告期内负偏离度的绝对值未发生达到0.25%的情况。
报告期内正偏离度的绝对值达到0.5%情况说明
注报告期内正偏离度的绝对值未发生达到0.5%的情况。
5.8报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细
本报告期末，本基金未持有资产支持证券。
5.9投资组合报告附注
5.9.1基金计价方法说明
本基金估值采用“摊余成本法”，即估值对象以买入成本列示，按照票面利率或者协议利率并考虑其买入时的溢价与折价，在剩余存续期内平均摊销，每日计提损益。
5.9.2本基金投资的前十名证券的发行主体本期受到调查以及处罚的情况的说明
本报告期内基金投资的前十名证券的发行主体无被监管部门立案调查，无在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚。
5.9.3其他资产构成
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§6开放式基金份额变动
单位：份
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§7基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细
本报告期内本基金管理人未运用固有资金投资本基金。
§8影响投资者决策的其他重要信息
无。
§9备查文件目录
9.1备查文件目录
(一) 中国证监会批准中邮货币市场基金设立的文件；
(二) 《中邮货币市场基金基金合同》；
(三) 《中邮创业基金管理有限公司开放式基金业务规则》；
(四) 《中邮货币市场基金托管协议》；
(五) 《法律意见书》；
(六) 基金管理人业务资格批件、营业执照和公司章程；
(七) 基金托管人业务资格批件、营业执照；
9.2存放地点
基金管理人或基金托管人的住所。
9.3查阅方式
投资者可于营业时间查阅，或登陆基金管理人网站查阅。
投资者可在营业时间免费查阅。也可在支付工本费后，在合理时间内取得上述文件的复印件。
投资者对本报告书如有疑问，可咨询基金管理人中邮创业基金管理股份有限公司。
客户服务中心电话：010-58511618 400-880-1618
基金管理人网址：www.postfund.com.cn
中邮创业基金管理股份有限公司
2019年7月19日
2019年第二季度报告
