2019年第二季度报告
2019年06月30日
基金管理人:中融基金管理有限公司
基金托管人:中国工商银行股份有限公司
报告送出日期:2019年07月19日
§1 重要提示
基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
基金托管人中国工商银行股份有限公司根据本基金合同规定,于2019年7月16日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。
本报告中财务资料未经审计。
本报告期自2019年4月1日起至2019年6月30日止。
§2 基金产品概况
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§3 主要财务指标和基金净值表现
3.1 主要财务指标
单位:人民币元
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1、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益)扣除相关费用后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。
2、上述本基金业绩指标不包括持有人交易基金的各项费用,例如:基金的申购、赎回费等,计入费用后实际收益水平要低于所列数字。
3.2 基金净值表现
3.2.1 本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
中融银行间3-5年中高等级信用债指数A净值表现
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中融银行间3-5年中高等级信用债指数C净值表现
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3.2.2 自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较
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注:本基金因发起式基金规模较小,除债券资产以外其他各项资产配置比例符合基金合同规定。
§4 管理人报告
4.1 基金经理(或基金经理小组)简介
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注:(1)上述任职日期、离任日期根据本基金管理人对外披露的任免日期填写。
(2)证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。
4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明
报告期内,本基金管理人严格遵循了《中华人民共和国证券法》、《中华人民共和国证券投资基金法》及其各项配套法规、基金合同和其他相关法律法规的规定,本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,在严格控制风险的基础上,为基金份额持有人谋求最大利益。本基金运作管理符合有关法律法规和基金合同的规定和约定,无损害基金份额持有人利益的行为。
4.3 公平交易专项说明
4.3.1 公平交易制度的执行情况
根据《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》,本公司制定了《公平交易管理办法》并严格执行,公司通过建立科学、制衡的投资决策体系,加强交易分配环节的内部控制,在研究、决策、交易执行等各环节,通过制度、流程、技术手段等各方面措施确保了公平对待所管理的投资组合,保证公平交易原则的实现。
本报告期内,上述公平交易制度总体执行情况良好,不同的投资组合受到了公平对待,未发生不公平的交易事项。
4.3.2 异常交易行为的专项说明
报告期内未发现本基金存在异常交易行为。
报告期内未出现涉及本基金的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量5%的情况。
4.4 报告期内基金的投资策略和运作分析
2019年二季度主要经济金融数据短期回暖,通胀预期升温,债券市场面临阶段性调整。生产方面,工业企业利润筑底反弹,1月至5月全国规模以上工业利润总额23790.2亿元,同比下降2.3%,同比增速相比前值小幅反弹但仍然负增。6月全国制造业PMI指数为49.4%,仍在枯荣线之下,制造业景气依旧偏弱。通胀方面,4月、5月CPI分别为2.5和2.7,进入6月后,高频数据显示前期带动通胀上行的猪肉、鲜果价格已趋于回落,通胀压力将逐步缓解。基本面上,年初财政持续发力,经济和股市在4月份都出现了阶段性回升,叠加4月货币政策边际收紧,债券收益率迅速上行。但进入5月份,情况出现逆转,中美贸易摩擦升温,财政前期透支后开始出现放缓,银行刚兑打破导致流动性分层,央行注入流动性维稳市场情绪,市场风险偏好进一步下降。债券市场在经历4月份的超调后,5月信心修复,收益率震荡下行。整个二季度,资金相对宽松,银行间隔夜价格下行120bp至1.5%,1年国开债上行18bp至2.73%,10年国开上行5bp至3.63%,1年AAA中短期融资券收平于3.2%、1年AA中短期融资券上行15bp至3.7%。
本基金采取相对稳健的配置策略,主要配置了中高等级信用债和利率债。
4.5 报告期内基金的业绩表现
截至报告期末中融银行间3-5年中高等级信用债指数A基金份额净值为1.0679元,本报告期内,该类基金份额净值增长率为0.85%,同期业绩比较基准收益率为1.33%;截至报告期末中融银行间3-5年中高等级信用债指数C基金份额净值为1.0567元,本报告期内,该类基金份额净值增长率为0.77%,同期业绩比较基准收益率为1.33%。
§5 投资组合报告
5.1 报告期末基金资产组合情况
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5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合
5.2.1 报告期末按行业分类的境内股票投资组合
本基金本报告期末未持有股票。
5.3 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细
本基金本报告期末未持有股票。
5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合
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5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细
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5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细
本基金本报告期末未持有资产支持证券。
5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细
本基金本报告期末未持有贵金属。
5.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细
本基金本报告期末未持有权证。
5.9 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明
本基金本报告期末未持有股指期货。
5.10 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明
本基金本报告期末未持有国债期货。
5.11 投资组合报告附注
5.11.1 报告期内基金投资的前十名证券除16华泰G3外其他证券的发行主体本期未出现被监管部门立案调查,或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。
中国银行间市场交易商协会2018年9月30日发布对华泰证券股份有限公司的行政处罚((2018年第11次自律处分会议审议决定))。前述发行主体受到的处罚未影响其正常业务运作,上述证券的投资决策程序符合相关法律法规和公司制度的规定。
5.11.2 基金投资的前十名股票未超过基金合同规定的备选股票库。
5.11.3 其他资产构成
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5.11.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细
本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。
5.11.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明
本基金本报告期末未持有股票。
5.11.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分
由于四舍五入的原因,各比例的分项之和与合计项之间可能存在尾差。
§6 开放式基金份额变动
单位:份
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申购含红利再投、转换入份额及金额,赎回含转换出份额及金额。
§7 基金管理人运用固有资金投资本基金情况
7.1 基金管理人持有本基金份额变动情况
单位:份
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§8 报告期末发起式基金发起资金持有份额情况
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§9 影响投资者决策的其他重要信息
9.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况
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9.2 影响投资者决策的其他重要信息
本报告期无影响投资者决策的其他重要信息。
§10 备查文件目录
10.1 备查文件目录
(1)中国证监会准予中融上海清算所银行间3-5年中高等级信用债指数发起式证券投资基金募集的文件
(2)《中融上海清算所银行间3-5年中高等级信用债指数发起式证券投资基金基金合同》
(3)《中融上海清算所银行间3-5年中高等级信用债指数发起式证券投资基金招募说明书》
(4)《中融上海清算所银行间3-5年中高等级信用债指数发起式证券投资基金托管协议》
(5)基金管理人业务资格批件、营业执照
(6)基金托管人业务资格批件、营业执照
(7)中国证监会要求的其他文件
10.2 存放地点
基金管理人或基金托管人的办公场所
10.3 查阅方式
投资者可在营业时间免费查阅,也可在支付工本费后,在合理时间取得上述文件的复印件。
咨询电话:中融基金管理有限公司客户服务电话400-160-6000(免长途话费),(010)56517299。
网址:http://www.zrfunds.com.cn/
中融基金管理有限公司
2019年07月19日
中融上海清算所银行间3-5年中高等级信用债指数发起式证券投资基金