浦银安盛沪深300指数增强型证券投资基金招募说明书摘要（更新）

（上接95版）

（40）南京苏宁基金销售有限公司

注册地址：南京市玄武区苏宁大道1-5号

办公地址：南京市玄武区苏宁大道1-5号

法定代表人：刘汉青

服务热线：95177

网址：www.snjijin.com

（41）上海挖财基金销售有限公司

注册地址：中国（上海）自由贸易试验区杨高南路799号5层01、02、03室

办公地址：中国（上海）自由贸易试验区杨高南路799号5层01、02、03室

法定代表人：冷飞

服务热线：021-50810673

网址：www.wacaijijin.com

（42）和耕传承基金销售有限公司

注册地址：郑州市郑东新区东风东路东、康宁街北6号楼6楼602、603房间

办公地址：北京市朝阳区酒仙桥路6号院国际电子城b座

法定代表人：李淑慧

服务热线：4000-555-671

网址：www.hgccpb.com

（43）通华财富（上海）基金销售有限公司

注册地址：上海虹口区同丰路667弄107号201室

办公地址：上海市浦东新区金沪路55号通华科技大厦7楼

法定代表人：马刚

服务热线：95193

网址：www.tonghuafund.com

（44）民商基金销售（上海）有限公司

注册地址：上海黄浦区北京东路666号H区（东座）6楼A3

办公地址：上海市浦东新区张杨路707号生命人寿大厦32楼

法定代表人：贲惠琴

服务热线：021-50206003

网址：www.msftec.com

（45）北京蛋卷基金销售有限公司

注册地址：北京市朝阳区阜通东大街1号院6号楼2单元21层222507

办公地址：北京市朝阳区阜通东大街1号院6号楼2单元21层222507

法定代表人：钟斐斐

服务热线：400-159-9288

网址：www.danjuanapp.com

（46）嘉实财富管理有限公司

注册地址：上海市浦东新区世纪大道8号上海国金中心办公楼二期53层5312-15单元

办公地址：北京市朝阳区建国路91号金地中心A座6层

法定代表人：赵学军

服务热线：400-021-8850

网址：www.harvestwm.cn

（47）北京百度百盈基金销售有限公司

注册地址：北京市海淀区上地十街10号1幢1层101

办公地址：北京市海淀区上地信息路甲9号奎科科技大厦

法定代表人：张旭阳

服务热线：95055-9

网址：www.baiyingfund.com

（二）注册登记机构

名称：中国证券登记结算有限责任公司

住所：北京市西城区太平桥大街17号

办公地址：北京市西城区太平桥大街17号

法定代表人：周明

联系人：赵亦清

电话：（010）50938782

传真：（010）50938991

（三）出具法律意见书的律师事务所和经办律师

名称：上海通力律师事务所

办公地址：上海市银城中路68号时代金融中心19楼

负责人：韩炯

电话：（021）31358666

传真：（021）31358600

联系人：安冬

经办律师：安冬、吕红

（四）审计基金财产的会计师事务所和经办注册会计师

名称：普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）

住所：中国（上海）自由贸易试验区陆家嘴环路1318号星展银行大厦507单元01室

办公地址：上海市湖滨路202号普华永道中心11楼

执行事务合伙人：李丹

电话：（021）23238888

传真：（021）23238800

联系人：张振波

经办注册会计师：张振波、罗佳

（五）其他服务机构及委托办理业务的有关情况

公司信息技术系统由信息技术系统基础设施系统以及有关业务应用系统构成。信息技术系统基础设施系统包括机房工程系统、网络集成系统，这些系统在公司筹建之初由专业的系统集成公司负责建成，之后日常的维护管理由公司负责，但与第三方服务公司签订有技术服务合同，由其提供定期的巡检及特殊情况下的技术支持。公司业务应用系统主要包括开放式基金登记过户子系统、直销系统、资金清算系统、投资交易系统、估值核算系统、网上交易系统、呼叫中心系统、外服系统、营销数据中心系统等。这些系统也主要是在公司筹建之初采购专业系统提供商的产品建设而成，建成之后在业务运作过程中根据公司业务的需要进行了相关的系统功能升级，升级由系统提供商负责完成，升级后的系统也均是系统提供商对外提供的通用系统。业务应用系统日常的维护管理由公司负责，但与系统提供商签订有技术服务合同，由其提供定期的巡检及特殊情况下的技术支持。除上述情况外，公司未委托服务机构代为办理重要的、特定的信息技术系统开发、维护事项。

另外，本公司可以根据自身发展战略的需要，委托资质良好的基金服务机构代为办理基金份额登记、估值核算等业务。

四、基金的名称

浦银安盛沪深300指数增强型证券投资基金

五、基金的类型

契约型开放式

六、基金的投资目标

本基金为股票指数增强型基金，在力求对沪深300指数进行有效跟踪的基础 上，主要通过数量化模型进行积极的指数组合管理与风险控制，力争获得超越业绩比较基准的投资收益，谋求基金资产的长期增值。

本基金对业绩比较基准的跟踪目标是：力争使基金净值增长率与业绩比较基准之间的日均跟踪偏离度的绝对值不超过0.5%，年化跟踪误差不超过7.75%。

七、基金的投资范围

本基金资产投资于具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行上市的股票、债券、权证以及中国证监会允许基金投资的其他金融工具。其中，股票资产占基金资产的比例不低于90%，投资于沪深300指数成份股和备选成份股的资产比例不低于股票资产的80%。现金、债券资产及中国证监会允许基金投资的其他证券品种占基金资产的比例为5%－10%，其中现金或者到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的5%，现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等，权证及其他金融工具的投资比例符合法律法规和监管机构的规定。

如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。

八、基金的投资策略

本基金以沪深300指数为目标指数，采用“指数化投资为主、增强型策略为辅”的投资策略。在有效复制目标指数的基础上，通过公司自有量化增强模型，优化股票组合配置结构，一方面严格控制投资组合的跟踪误差，避免大幅偏离目标指数，另一方面在跟踪目标指数的同时，力争获得超越业绩比较基准的收益。

（一）资产配置策略

在各类投资资产配置上，本基金为保持对目标指数的紧密跟踪，股票资产占基金资产的比例不低于90%，投资于沪深300指数成份股和备选成份股的资产比例不低于股票资产的80%。本基金还将根据宏观经济趋势、资产估值水平、市场投资者情绪以及宏观经济、市场政策等因素的变化在本基金的投资范围内进行适度动态调整股票和债券等资产的配置比例，在控制与目标指数的跟踪误差的前提下，适度获取超越目标指数的收益。

（二）股票投资策略

1、指数化投资

本基金投资策略是复制目标指数并增强收益表现，即根据目标指数的成份股在指数中的权重比例，在严格控制跟踪误差的基础上构建基金实际投资组合。在控制跟踪误差的过程中，首先要保持对目标指数的深入研究和跟踪调整。

（1）定期调整

本基金将按照沪深300指数对成份股及其权重的定期调整方案，在考虑跟踪误差风险的基础上，对股票投资组合进行相应调整。

（2）不定期调整

根据指数编制规则，当沪深300指数成份股因增发、送配等股权变动而需进行成份股权重调整时，本基金将根据中证指数有限公司发布的临时调整决定，在考虑跟踪误差风险的基础上，对股票投资组合进行相应调整。

（3）特殊情形下的调整

本基金在某些特殊情形下将选择其他股票或股票组合对目标指数中的成份股票加以替换，这些情形包括：①法律法规的限制；②目标指数成份股流动性严重不足；③本基金资产规模过大导致本基金持有该股票比例过高；④成份股上市公司存在重大虚假陈述等违规行为、或者面临重大的不利行政处罚或司法诉讼等。本基金进行替换遵循以下原则：①用于替换的股票与被替换的股票属于同一行业，经营业务相似度高；②用于替换的股票与被替换的股票的市场价格收益表现具有很强的相关性，能较好地代表被替换股票的收益表现；③用于替换的股票优先从目标指数的其他成份股中挑选，如不能挑选出较合适的替换股票，再考虑从非目标指数成份股的股票中挑选。

2、增强型策略

本基金的增强型策略主要包括：A、成份股多因子量化α增强策略；B、非成份股优选增强策略。本基金的增强型策略的核心是成份股多因子量化α增强策略。

（1）成份股多因子量化α增强策略

本基金的成份股量化增强策略通过公司自主研发的多因子量化α模型来实现。该模型包括：价值、盈利动量、质量和技术等四个因子，每个因子分别由多项指标组合而成。其中，价值因子是衡量股票的估值水平，指标包括市盈率、市净率、预测动态市盈率等；盈利动量因子是反映上市公司业绩增长的情况，指标包括盈利增长率、盈利预测修正等；质量因子是反映上市公司资产盈利水平和财务状况，指标包括盈利性、运营效率、债务杠杆和流动性等；技术因子是反映股票市场交易的情况，指标包括价格动量/反转、规模、换手率等。以上四个因子既相互独立，又综合反映了股票市场的诸多驱动因素，并且在不同的市场阶段具有显著不同的收益表现，因此本基金通过该多因子模型能够较好地分析股票市场的运行特征，寻找良好的投资机会。

该模型所使用的数据来自本公司的金融数据库和外部咨询机构的数据库，数据包括上市公司公开披露的各类报表信息，股票市场交易价格信息，以及分析师盈利预测数据等等。模型对上述基础数据进行数据整理，定期计算股票的各因子指标数值，检测各因子指标的市场收益表现，筛选出具有稳定且显著超额收益的优势指标，构建多因子评分体系。本基金将密切跟踪模型各因子、指标的收益表现及变化，定期对各因子、指标进行回顾分析，并结合当前市场情况，形成对模型因子的收益预期的判断，适时调整各因子的配置权重以及各因子内部指标的构成和权重，更新调整上述多因子评分体系。

根据每个成份股的因子评分结果，以成份股在目标指数中的基准权重为基础，在一定的比例范围内进行超配或低配选择，获取增强型投资收益。

（2）非成份股优选增强策略

本基金采用定性和定量相结合的方法，在非目标指数成份股中，选择优秀的成长型上市公司股票。非成份股优选的原则包括：①具有高于行业平均的资产收益率和净经营性现金流回报率；②具有高于行业平均的营业收入增长率和盈利增长率；③具有较高的行业技术壁垒，较高的研发投入等。在严格控制非成份股风险暴露度和组合跟踪误差的前提下，本基金通过适度投资于优选的成长型上市公司股票，获取一定的超额收益，增强整体投资组合的收益表现。

3、风险预估和控制

为有效地控制基金的跟踪误差，本基金采用公司自有的风险预算模型，根据基金投资组合相对业绩比较基准的资产配置暴露度、行业配置暴露度和个股投资比例暴露度，计算跟踪误差的预估值，对基金的跟踪误差进行估计和控制，预先防范基金收益表现偏离业绩比较基准过大的风险。

同时，本基金还将密切跟踪基金的实际跟踪误差，及时分析跟踪误差的来源，调整基金投资组合，将跟踪误差控制在跟踪目标以内。

4、本基金通过适当投资一级市场申购的股票（包括新股与增发）以在不增加额外风险的前提下提高收益水平。

（三）债券投资策略

本基金债券投资的目的是保证基金资产流动性，有效利用基金资产，提高基金资产的投资收益。

本基金基于对国内外宏观经济形势、财政货币政策、以及流动性等因素及其对债券市场影响的深入分析，进行合理的利率预期，判断债券市场的基本走势，制定以目标久期管理为核心的债券资产配置策略。在债券投资组合构建和管理过程中，本基金将采用期限结构配置、类属信用利差策略、流动性管理等手段进行个券投资。

（四）权证投资策略

本基金将按照法律法规相关规定进行权证投资。本基金进行权证投资时，将在对权证标的证券进行基本面研究及估值的基础上，结合股价波动率等参数，运用数量化期权定价模型，确定其合理内在价值，从而构建套利交易或避险交易组合以及在合同许可投资比例范围内的投资于价值出现较为显著的低估的权证品种。

九、业绩比较基准

本基金业绩比较基准：沪深300指数收益率×95%＋1%（指年收益率，评价时按期间累计天数折算）。

沪深300指数是由上海证券交易所和深圳证券交易所授权，由中证指数有限公司开发的中国A股市场指数，它的样本选自沪深两个证券市场，覆盖了大部分流通市值，其成份股票为中国A股市场中代表性强、流动性高的股票，能够反映A股市场总体发展趋势。

1%（指年收益率，评价时按期间累计天数折算）是基于沪深300指数成份股的年红利收益率以及主动量化策略增强效应而作为业绩比较基准的一部分。

本基金认为，该业绩比较基准目前能够忠实地反映本基金的风险收益特征。 如果今后法律法规发生变化，或者沪深300指数停止编制或发布，或者由于证券市场重大变化或沪深300指数编制方法重大变更导致其不适合继续作为本基金的目标指数，或者有更权威的、更能为市场普遍接受的业绩比较基准推出，或者是市场上出现更加适合用于本基金的业绩比较基准的股票指数时，本基金可以变更业绩比较基准，但应与基金托管人协商一致，在履行适当程序后报中国证监会核准或备案，并在指定媒体上及时公告。

十、风险收益特征

本基金是一只股票指数增强型基金，属于较高预期风险、较高预期收益的证券投资基金品种，其预期风险与收益高于混合型基金、债券型基金与货币市场基金。

十一、基金的投资组合报告

本投资组合报告所载数据截至2019年3月31日（财务数据未经审计）。

（一）报告期末基金资产组合情况

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（二）报告期末按行业分类的股票投资组合

1 报告期末指数投资按行业分类的境内股票投资组合

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2 报告期末积极投资按行业分类的境内股票投资组合

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3 报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合

本基金本报告期末未持有港股通股票。

（三）报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细

1 报告期末指数投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细

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2报告期末积极投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名股票投资明细

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（四）报告期末按债券品种分类的债券投资组合

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（五）报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名债券投资明细

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（六）报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前十名资产支持证券投资明细

本基金本报告期末未持有资产支持证券。

（七）报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细

本基金本报告期末未持有贵金属。

（八）报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名权证投资明细

本基金本报告期末未持有权证。

（九）报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明

1 报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细

本基金本报告期末未持有股指期货。

2 本基金投资股指期货的投资政策

本基金本报告期末未持有股指期货。

（十）报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明

1 本期国债期货投资政策

本基金本报告期末未持有国债期货。

2 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细

本基金本报告期末未持有国债期货。

3 本期投资国债期货的投资评价

本基金本报告期末未持有国债期货。

（十一）投资组合报告附注

1报告期内本基金投资的前十名证券的发行主体没有被监管部门立案调查或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情况。

2 本基金投资的前十名股票中，没有超出基金合同规定的备选股票库的范围。

3 其他各项资产构成

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4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细

本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。

5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明

6报告期末指数投资前十名股票中存在流通受限情况的说明

注：本基金本报告期末指数投资前十名股票中不存在流通受限情况。

7报告期末积极投资前五名股票中存在流通受限情况的说明

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8 投资组合报告附注的其他文字描述部分

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十二、基金业绩

基金管理人依照恪尽职守、a 诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在做出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。

基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较：

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（二）自基金合同生效以来基金累计份额净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较

浦银安盛沪深300股票型证券投资基金

累计份额净值增长率与业绩比较基准收益率的历史走势对比图

（2010年12月10日至2019年3月31日）

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十三、基金费用概览

（一）与基金运作有关的费用

1、基金费用的种类

（1）基金管理人的管理费；

（2）基金托管人的托管费；

（3）基金合同生效后的指数许可使用费；

（4）基金财产拨划支付的银行费用；

（5）基金合同生效后的基金信息披露费用；

（6）基金份额持有人大会费用；

（7）基金合同生效后与基金有关的会计师费和律师费；

（8）基金的证券交易费用；

（9）依法可以在基金财产中列支的其他费用。

2、上述基金费用由基金管理人在法律规定的范围内参照公允的市场价格确定，法律法规另有规定时从其规定。

3、基金费用计提方法、计提标准和支付方式

（1）基金管理人的管理费

在通常情况下，基金管理费按前一日基金资产净值的1%年费率计提。计算方法如下：

H＝E×年管理费率÷当年天数

H为每日应计提的基金管理费

E为前一日基金资产净值

基金管理费每日计提，按月支付。由基金管理人向基金托管人发送基金管理费划付指令，经基金托管人复核后于次月首日起3个工作日内从基金财产中一次性支付给基金管理人，若遇法定节假日、休息日，支付日期顺延。

（2）基金托管人的托管费

在通常情况下，基金托管费按前一日基金资产净值的0.15%年费率计提。计算方法如下：

H＝E×年托管费率÷当年天数

H为每日应计提的基金托管费

E为前一日基金资产净值

基金托管费每日计提，按月支付。由基金管理人向基金托管人发送基金托管费划付指令，经基金托管人复核后于次月首日起3个工作日内从基金财产中一次性支付给基金托管人，若遇法定节假日、休息日，支付日期顺延。

（3）基金合同生效后的指数许可使用费

基金管理人可与指数许可方签订书面协议，约定指数使用的费用及支付方式。本合同规定的指数许可使用费是指数许可使用基点费，指数许可使用基点费的计费时间从本基金合同生效日开始计算。通常情况下，指数许可使用基点费的收取标准为本基金的资产净值的0.016%年费率，指数许可使用基点费的收取下限为每季人民币5 万元（即不足5 万元部分按照5 万元收取）。基金合同生效当季，不足3 个月的，按照3 个月收费。指数许可使用基点费在基金财产中列支。

在通常情况下，指数许可使用基点费按前一日的基金资产净值的0.016%的年费率计提。指数许可使用基点费每日计算，逐日累计。

计算方法如下：

H=E×0.016%/当年天数

H 为每日应计提的指数许可使用基点费

E 为前一日的基金资产净值

指数许可使用基点费的支付方式为每季支付一次。由基金管理人向基金托管人发送指数许可使用基点费划付指令，经基金托管人复核后于次季第一个月内从基金财产中一次性支付给中证指数有限公司。

（4）除管理费、托管费和指数许可使用费之外的基金费用，由基金托管人根据其他有关法规及相应协议的规定，按费用支出金额支付，列入或摊入当期基金费用。

（5）不列入基金费用的项目

基金管理人和基金托管人因未履行或未完全履行义务导致的费用支出或基金财产的损失，以及处理与基金运作无关的事项发生的费用等不列入基金费用。基金合同生效前所发生的信息披露费、律师费和会计师费以及其他费用不从基金财产中支付。

（6）基金费用调整

基金管理人和基金托管人可根据基金发展情况调整基金管理费率和基金托管费率。降低基金管理费率和基金托管费率，无须召开基金份额持有人大会。基金管理人必须于新的费率实施日前按照《信息披露办法》的有关规定在指定媒体上刊登公告。

（二）与基金销售有关的费用

1、 申购费

本基金的申购费用由申购本基金的投资人承担，不列入基金财产，主要用于本基金的市场推广、销售、注册登记等各项费用。

本基金的申购费率适用以下前端收费费率标准：

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2、 赎回费

本基金的赎回费用由赎回基金份额的基金份额持有人承担，在基金份额持有人赎回基金份额时收取。不低于赎回费总额的25%应归基金财产（对本基金持续持有期小于7天的投资人收取的赎回费全额计入基金财产），其余用于支付注册登记费和其他必要的手续费。

本基金的赎回费率随持有期限的增加而递减，标准如下：

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注：就赎回费而言，1 年指365 天，2 年指730 天。

3、本基金的申购费率、赎回费率最高不得超过法律法规规定的限额。本基金场内申购费率、赎回费率等同于场外申购费率、赎回费率。

4、基金管理人可以在《基金合同》约定的范围内调整费率或收费方式，并最迟应于新的费率或收费方式实施日前依照《信息披露办法》的有关规定在指定媒体上公告。

5、对特定交易方式（如网上交易、电话交易等），基金管理人可以采用低于柜台交易方式的基金申购费率和赎回费率，并另行公告。

6、基金管理人可以在不违反法律法规规定及《基金合同》约定的情形下

根据市场情况制定基金促销计划，针对投资人定期或不定期地开展基金促销活动。在基金促销活动期间，按相关监管部门要求履行必要手续后，基金管理人可以适当调低基金申购费率和基金赎回费率。

（三）其他费用

本基金其他费用根据相关法律法规执行。

十四、对招募说明书更新部分的说明

本基金管理人依据《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》、《证券投资基金销售管理办法》、《证券投资基金信息披露管理办法》及其它有关法律法规的要求，结合本基金管理人对本基金实施的投资管理活动，对本基金的原招募说明书进行了更新，主要更新的内容如下：

1、 在“重要提示”部分明确了更新招募说明书内容的截止日期及有关财务数据的截止日期。

2、 在“第三部分基金管理人”部分，对主要人员情况和基金管理人的内部控制制度进行了更新；

3、 对“第四部分 基金托管人”部分，对基金托管人情况进行了更新；

4、 对“第五部分 相关服务机构”的基金份额发售机构部分内容进行了更新；

5、 对“第八部分 基金份额的申购、赎回及其他注册登记业务”，对“基金转换”和“定期定额投资计划”部分内容进行了更新；

6、 在“第九部分 基金的投资”部分，补充了本基金最近一期公开披露的投资组合报告的内容和截至2019年3月31日投资业绩；

7、 在“第二十一部分其他应披露事项”部分，更新了本基金招募说明书更新期间，本基金及基金管理人的有关公告。

浦银安盛基金管理有限公司

二〇一九年七月二十四日