金元顺安桉盛债券型证券投资基金2019年半年度报告摘要

(上接18版)

6.4.13.4.3其他价格风险

本基金所面临的其他价格风险主要系市场价格风险。市场价格风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因除市场利率和外汇汇率以外的市场价格因素变动而发生波动的风险。

本基金主要投资于证券交易所上市或银行间同业市场交易的股票和债券，所面临的最大市场价格风险由所持有的金融工具的公允价值决定。

本基金通过投资组合的分散化降低市场价格风险，并且本基金管理人每日对本基金所持有的证券价格实施监控。

6.4.13.4.3.1其他价格风险敞口

金额单位：人民币元

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注：本基金所面临的其他价格风险主要系市场价格风险。市场价格风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因除市场利率和外汇汇率以外的市场价格因素变动而发生波动的风险。于2018年06月30日，本基金主要投资于证券交易所和银行间同业市场交易的固定收益品种，因此无重大市场价格风险。

6.4.13.4.3.2 其他价格风险的敏感性分析

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注：

本基金管理人运用资本--资产定价模型方法对本基金的市场价格风险进行分析。上表为市场价格风险的敏感性分析，反映了在其他变量不变的假设下，证券市场组合的价格发生合理、可能的变动时，将对基金资产净值产生的影响。

6.4.13.4.4 采用风险价值法管理风险

风险价值（VaR）含义是指：在市场正常波动下，某一金融资产或证券组合的最大可能损失。更为确切的是指，在一定概率水平（置信度）下，某一金融资产或证券组合价值在未来特定时期内的最大可能损失。用公式表示为：Prob（ΔP〉VaR）=1-α或Prob（ΔP〈VaR）=α，

其中Prob表示：资产价值损失小于可能损失上限的概率；ΔP表示：某一金融资产在一定持有期Δt的价值损失额；VAR表示：给定置信水平α下的在险价值，即可能的损失上限；α为：给定的置信水平。

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注：

上述分析衡量了在99%的置信水平下，所持有的权益类资产组合在资产负债表日后一个交易日内由于市场价格风险所导致的最大潜在损失。

6.4.14有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项

6.4.14.1.1不以公允价值计量的金融工具

不以公允价值计量的金融资产和负债主要包括银行存款、结算备付金、存出保证金、应收款项、卖出回购金融资产款以及其他金融负债，其因剩余期限不长，公允价值与账面价值相若。

6.4.14.1.2以公允价值计量的金融工具

6.4.14.1.2.1各层次金融工具公允价值

于2019年6月30日，本基金持有的以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产中属于第一层次的余额为人民币3,871,491.00元，属于第二层次的余额为人民币125,673,662.00元，无属于第三层次的余额。（于2017年6月30日，本基金持有的以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融工具中属于第一层次的余额为人民币9,890,995.26元，属于第二层次的余额为人民币118,769,000.00元，无属于第三层次的余额。）

6.4.14.1.2.2公允价值所属层次间的重大变动

对于证券交易所上市的可转换债券等，若出现重大事项停牌、交易不活跃、或属于非公开发行等情况，本基金分别于停牌日至交易恢复活跃日期间、交易不活跃期间及限售期间不将相关可转换债券等的公允价值列入第一层次；并根据估值调整中采用的对公允价值计量整体而言具有重要意义的输入值所属的最低层次，确定相关可转换债券公允价值应属第二层次或第三层次。本基金政策为以报告期初作为确定金融工具公允价值层次之间转换的时点。

6.4.14.1.2.3第三层次公允价值余额和本期变动金额

本基金持有的以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融工具本期末不以第三层次公允价值计量。

6.4.14.2承诺事项

截至资产负债表日，本基金无需要说明的承诺事项。

6.4.14.3其他事项

截至资产负债表日，本基金无需要说明的其他事项。

6.4.14.4财务报表的批准

本财务报表已于2019年08月21日经本基金的基金管理人批准。

§7 投资组合报告

7.1 期末基金资产组合情况

金额单位：人民币元

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7.2 报告期末按行业分类的股票投资组合

7.2.1报告期末按行业分类的境内股票投资组合

金额单位：人民币元

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注：

本基金本报告期末未持有股票。

7.2.2报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合

本基金本报告期末未持有港股通投资的股票。

7.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细

金额单位：人民币元

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7.4 报告期内股票投资组合的重大变动

7.4.1累计买入金额超出期初基金资产净值2%或前20名的股票明细

金额单位：人民币元

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7.4.2累计卖出金额超出期初基金资产净值2%或前20名的股票明细

金额单位：人民币元

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7.4.3买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额

单位：人民币元

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注：

本基金本报告期末未持有股票。

7.5 期末按债券品种分类的债券投资组合

金额单位：人民币元

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7.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细

金额单位：人民币元

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7.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细

本基金本报告期内未持有资产支持证券。

7.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细

本基金本报告期末未投资贵金属。

7.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细

本基金本报告期末未投资权证。

7.10 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明

7.10.1报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细

本基金本报告期末未投资股指期货。

7.10.2本基金投资股指期货的投资政策

本基金本报告期末未投资股指期货。

7.11 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明

7.11.1本期国债期货投资政策

本基金本报告期未投资国债期货。

7.11.2报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细

本基金本报告期未投资国债期货。

7.11.3本期国债期货投资评价

本基金本报告期未投资国债期货。

7.12 投资组合报告附注

7.12.11、本基金投资的前十名证券的发行主体本期有出现被监管部门立案调查，或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。

民生银行（600016）

2018年12月07日，中国银行保险监督管理委员会行政处罚信息公开表（银保监银罚决字〔2018〕8号）：

公司存在（一）内控管理严重违反审慎经营规则；

（二）同业投资违规接受担保；

（三）同业投资、理财资金违规投资房地产，用于缴交或置换土地出让金及土地储备融资；

（四）本行理财产品之间风险隔离不到位；

（五）个人理财资金违规投资；

（六）票据代理未明示，增信未簿记和计提资本占用；

（七）为非保本理财产品提供保本承诺。

中国银行保险监督管理委员会罚款3160万元。

本基金管理人作出说明如下：

（1）投资决策程序：民生银行为全国性股份制银行，在整个银行系统中规模排名靠前，经营相对稳健，未来业务能保持平稳发展。

（2）该公司2018年12月受到银保监会处罚，罚款3160万。该处罚对公司经营影响不大，且经过长时间发酵，市场已经充分消化该信息，因此继续持有该公司股票。

2、中国人寿（601628）

2018年07月30日，中国人寿关于收到《中国人民银行行政处罚决定书》的公告，中国人民银行认定，本公司于2015年7月1日至2016年6月30日期间，未按照规定保存客户身份资料和交易记录以及未按照规定报送大额交易报告和可疑交易报告。

本基金管理人作出说明如下：

（1）投资决策程序：中国人寿为大型国有企业，处于保险行业龙头地位，经营稳健，公司发展势头良好。

（2）该公司由于未按规定保存客户资料和报送交易报告，于2018年7月30日受到中国人民银行行政处罚。该处罚对公司业务经营的负面影响不大，不会影响公司的行业地位，因此继续持有该公司股票。

7.12.2基金投资的前十名股票没有超出基金合同规定的备选股票库。

7.12.3期末其他各项资产构成

单位：人民币元

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7.12.4期末持有的处于转股期的可转换债券明细

单位：人民币元

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7.12.5期末前十名股票中存在流通受限情况的说明

本基金本报告期末前十名股票不存在流通受限情况。

7.12.6投资组合报告附注的其他文字描述部分

因四舍五入原因，投资组合报告中分项之和与合计可能存在尾差。

§8 基金份额持有人信息

8.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构

份额单位：份

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8.2 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况

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8.3 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间情况

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§9 开放式基金份额变动

单位：份

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§10 重大事件揭示

10.1 基金份额持有人大会决议

本报告期内，本基金未举行基金份额持有人大会。

10.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动

1、基金管理人的重大人事变动

（1）本基金管理人于2019年03月02日公告金元顺安桉泰债券型证券投资基金基金合同终止，并于2019年03月02日进入基金财产清算程序；

（2）本基金管理人于2019年03月16日公告，金元顺安桉盛债券型证券投资基金增设C 类基金份额；

（3）本基金管理人于2019年05月18日公告，聘任邝晓星先生担任公司总经理；

（4）本基金管理人于2019年06月11日公告《金元顺安沣泉债券型发起式证券投资基金基金合同》正式生效，周博洋先生担任该基金的基金经理；

（5）本基金管理人于2019年06月19日公告増聘孙权先生担任金元顺安沣泉债券型证券投资基金的基金经理；

2、基金托管人专门基金托管部门的重大人事变动

本基金托管人的专门基金托管部门本报告期内未发生重大人事变动。

10.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼

本报告期内，未发生涉及本基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼。

10.4 基金投资策略的改变

本报告期内，本基金的投资策略未发生改变。

10.5 为基金进行审计的会计师事务所情况

本报告期内，未发生改聘会计师事务所的情况。

10.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况

本报告期内，未发生管理人、托管人及其高级管理人员受稽核或处罚等情况。

10.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况

10.7.1基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况

金额单位：人民币元

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注：

1、专用交易单元的选择标准和程序

根据中国证监会《关于加强证券投资基金监管有关问题的通知》（证监基字〈1998〉29号）和《关于完善证券投资基金交易席位制度有关问题的通知》（证监基金字[2007]48号）的有关规定，我公司制定了租用证券公司专用交易单元的选择标准和程序：

（1）选择标准。

1）公司具有较强的研究实力，能够出具高质量的各种研究报告。研究及投资建议质量较高、报告出具及时、能及时地交流和对需求做出反应，有较广泛的信息网络，能及时提供准确的信息资讯服务。

2）公司资信状况较好，无重大不良记录。

3）公司经营规范，能满足基金运作的合法、合规需求。

4）能够对持有人提供较高质量的服务。能够向持有人提供咨询、查询等服务；可以向投资人提供及时、主动的信息以及其它增值服务，无被持有人投诉的记录。

（2）选择流程。

公司投研和市场部门定期对券商服务质量根据选择标准进行量化评比，并根据评比的结果选择交易单元。

2、截至本报告期末2018年06月30日止，本基金未新租或退租交易单元。

10.7.2基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况

金额单位：人民币元

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10.8 其他重大事件

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金元顺安基金管理有限公司

二〇一九年八月二十二日