(上接275版)
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注:本期累计买入金额按买卖成交金额,不考虑相关交易费用。
7.3.2累计卖出金额超出期末基金资产净值2%或前20名的股票明细
金额单位:人民币元
■
注:本期累计卖出金额按买卖成交金额,不考虑相关交易费用。
7.3.3买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额
单位:人民币元
■
注:买入股票成本、卖出股票收入均按买卖成交金额填列,不考虑相关交易费用。
7.4期末按债券品种分类的债券投资组合
本基金本报告期末未持有债券。
7.5期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细
本基金本报告期末未持有债券。
7.6期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细
本基金本报告期末未持有资产支持证券。
7.7报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细
本基金本报告期末未持有贵金属。
7.8期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细
本基金本报告期末未持有权证。
7.9报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明
7.9.1报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细
本基金本报告期末未投资股指期货。
7.9.2本基金投资股指期货的投资政策
本基金本报告期未投资股指期货。
7.10报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明
7.10.1本期国债期货投资政策
本基金本报告期未投资国债期货。
7.10.2报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细
本基金本报告期末未投资国债期货。
7.10.3本期国债期货投资评价
本基金本报告期未投资国债期货。
7.11投资组合报告附注
7.11.1本基金投资的前十名证券的发行主体本期受到调查以及处罚的情况的说明
本基金本报告期投资的前十名证券的发行主体,除紫光国微外,本报告期没有出现被监管部门立案调查的情形,也没有出现在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。
2018年8月24日,深圳证券交易所对紫光国芯微电子股份有限公司(简称:紫光国微,A股证券代码:002049)出具《关于对紫光国芯微电子股份有限公司的监管函》(中小板监管函【2018】第 168 号),因为公司未按规定及时对关联交易履行审议程序和信息披露义务。
截至本报告期末,紫光国微为本基金前十大持仓股票。本基金属于完全复制的纯被动投资基金,本基金投资紫光国微的投资决策程序符合基金合同的规定。
7.11.2基金投资的前十名股票超出基金合同规定的备选股票库情况的说明
本基金投资的前十名股票中,没有投资于超出基金合同规定备选股票库之外的股票。
7.11.3期末其他各项资产构成
单位:人民币元
■
7.11.4期末持有的处于转股期的可转换债券明细
本基金本报告期末未持有债券。
7.11.5期末前十名股票中存在流通受限情况的说明
7.11.5.1期末指数投资前十名股票中存在流通受限情况的说明
本基金本报告期末指数投资前十名股票中不存在流通受限的情况。
7.11.5.2期末积极投资前五名股票中存在流通受限情况的说明
本基金本报告期末积极投资前五名股票中不存在流通受限的情况。
7.11.6投资组合报告附注的其他文字描述部分
由于四舍五入原因,分项之和与合计可能有尾差。
§7 投资组合报告(转型前)
7.1期末基金资产组合情况
金额单位:人民币元
■
7.2期末按行业分类的股票投资组合
7.2.1报告期末按行业分类的境内股票投资组合
金额单位:人民币元
■
7.3期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细
金额单位:人民币元
■
注:投资者欲了解本报告期末基金投资的所有股票明细,应阅读登载于www.lionfund.com.cn网站的半年度报告正文。
7.4报告期内股票投资组合的重大变动
7.4.1累计买入金额超出期初基金资产净值2%或前20名的股票明细
金额单位:人民币元
■
注:本期累计买入金额按买卖成交金额,不考虑相关交易费用。
7.4.2累计卖出金额超出期初基金资产净值2%或前20名的股票明细
金额单位:人民币元
■
注:本期累计卖出金额按买卖成交金额,不考虑相关交易费用。
7.4.3买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额
单位:人民币元
■
注:买入股票成本、卖出股票收入均按买卖成交金额填列,不考虑相关交易费用。
7.5期末按债券品种分类的债券投资组合
本基金本报告期末未持有债券。
7.6期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细
本基金本报告期末未持有债券。
7.7期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细
本基金本报告期末未持有资产支持证券。
7.8报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细
本基金本报告期末未持有贵金属。
7.9期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细
本基金本报告期末未持有权证。
7.10期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名基金投资明细
本基金本报告期末未持有基金投资。
7.11报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明
7.11.1报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细
本基金本报告期末未投资股指期货。
7.11.2本基金投资股指期货的投资政策
本基金本报告期未投资股指期货。
7.12报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明
7.12.1本期国债期货投资政策
本基金本报告期未投资国债期货。
7.12.2报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细
本基金本报告期末未投资国债期货。
7.12.3本期国债期货投资评价
本基金本报告期未投资国债期货。
7.13投资组合报告附注
7.13.1本基金投资的前十名证券的发行主体本期受到调查以及处罚的情况的说明
本基金本报告期投资的前十名证券的发行主体,本报告期没有出现被监管部门立案调查的情形,也没有出现在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。
7.13.2基金投资的前十名股票超出基金合同规定的备选股票库情况的说明
本基金投资的前十名股票中,没有投资于超出基金合同规定备选股票库之外的股票。
7.13.3期末其他各项资产构成
单位:人民币元
■
7.13.4期末持有的处于转股期的可转换债券明细
本基金本报告期末未持有债券。
7.12.5期末前十名股票中存在流通受限情况的说明
本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限的情况。
7.13.5投资组合报告附注的其他文字描述部分
由于四舍五入原因,分项之和与合计可能有尾差。
§8 基金份额持有人信息(转型后)
8.1期末基金份额持有人户数及持有人结构
份额单位:份
■
8.2期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况
■
8.3期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况
■
§8 基金份额持有人信息(转型前)
8.1期末基金份额持有人户数及持有人结构
份额单位:份
■
8.2期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况
■
8.3期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况
■
§9 开放式基金份额变动(转型后)
单位:份
■
注:总申购份额含红利再投、转换入份额,总赎回份额含转换出份额。
§9 开放式基金份额变动(转型前)
单位:份
■
注:总申购份额含红利再投、转换入份额,总赎回份额含转换出份额。
§10 重大事件揭示
10.1基金份额持有人大会决议
■
10.2基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动
■
10.3涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼
■
10.4基金投资策略的改变
■
10.5为基金进行审计的会计师事务所情况
■
10.6管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况
■
10.7基金租用证券公司交易单元的有关情况(转型后)
10.7.1基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况
金额单位:人民币元
■
注:1、本报告期租用证券公司交易单元的变更情况:无
2、专用交易单元的选择标准和程序
基金管理人选择使用基金专用交易单元的证券经营机构的选择标准为:
(1)、实力雄厚,信誉良好,注册资本不少于3 亿元人民币。
(2)、财务状况良好,各项财务指标显示公司经营状况稳定。
(3)、经营行为规范,最近两年未发生重大违规行为而受到中国证监会处罚。
(4)、内部管理规范、严格,具备健全的内控制度,并能满足基金运作高度保密的要求。
(5)、具备基金运作所需的高效、安全的通讯条件,交易设施符合代理本基金进行证券交易的需要,并能为本基金提供全面的信息服务。
(6)、研究实力较强,有固定的研究机构和专门的研究人员,能及时为本基金提供高质量的咨询服务。
基金管理人根据以上标准进行评估后确定证券经营机构的选择,与被选择的券商签订《专用证券交易单元租用协议》。
10.7.2基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况
金额单位:人民币元
■
10.7基金租用证券公司交易单元的有关情况(转型前)
10.7.1基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况
金额单位:人民币元
■
注:1、本报告期租用证券公司交易单元的变更情况:无
2、专用交易单元的选择标准和程序
基金管理人选择使用基金专用交易单元的证券经营机构的选择标准为:
(1)、实力雄厚,信誉良好,注册资本不少于3 亿元人民币。
(2)、财务状况良好,各项财务指标显示公司经营状况稳定。
(3)、经营行为规范,最近两年未发生重大违规行为而受到中国证监会处罚。
(4)、内部管理规范、严格,具备健全的内控制度,并能满足基金运作高度保密的要求。
(5)、具备基金运作所需的高效、安全的通讯条件,交易设施符合代理本基金进行证券交易的需要,并能为本基金提供全面的信息服务。
(6)、研究实力较强,有固定的研究机构和专门的研究人员,能及时为本基金提供高质量的咨询服务。
基金管理人根据以上标准进行评估后确定证券经营机构的选择,与被选择的券商签订《专用证券交易单元租用协议》。
10.7.2基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况
金额单位:人民币元
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§11影响投资者决策的其他重要信息
11.1报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况
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11.2影响投资者决策的其他重要信息
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投资者对本报告书如有疑问,可致电本基金管理人全国统一客户服务电话:400-888-8998,亦可至基金管理人网站 www.lionfund.com.cn查阅详情。
诺安基金管理有限公司
2019年8月23日