新疆前海联合泓元纯债定期开放债券型发起式证券投资基金 ■

2019年6月30日

基金管理人：新疆前海联合基金管理有限公司

基金托管人：浙商银行股份有限公司

送出日期：2019年8月24日

§1 重要提示

1.1重要提示

基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本半年度报告已经三分之二以上独立董事签字同意，并由董事长签发。

基金托管人浙商银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2019年8月22日复核了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。

基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。

本半年度报告摘要摘自半年度报告正文，投资者欲了解详细内容，应阅读半年度报告正文。

本报告中财务资料未经审计。

本报告期自2019年1月1日起至6月30日止。

§2 基金简介

2.1基金基本情况

■

2.2基金产品说明

■

2.3基金管理人和基金托管人

■

2.4信息披露方式

■

§3 主要财务指标和基金净值表现

3.1主要会计数据和财务指标

金额单位：人民币元

■

注：1、上述基金业绩指标不包括持有人认购或者交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于所列数字。

2、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。

3、期末可供分配利润，采用期末资产负债表中未分配利润期末余额和未分配利润中已实现部分期末余额的孰低数。表中的"期末"均指报告期最后一个自然日，无论该日是否为开放日或交易所的交易日。

3.2基金净值表现

3.2.1基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

■

注：本基金的业绩比较基准为：中债综合全价（总值）指数收益率。

3.2.2自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较

■

§4 管理人报告

4.1基金管理人及基金经理情况

4.1.1基金管理人及其管理基金的经验

新疆前海联合基金管理有限公司（以下简称“本公司”）经中国证监会证监许可[2015]1842号文批准，于2015年8月7日成立。公司注册资本2亿元人民币，股东结构为：深圳市钜盛华股份有限公司（30%）、深圳粤商物流有限公司（25%）、深圳市深粤控股股份有限公司（25%）、凯信恒有限公司（20%）。本公司总部位于广东省深圳市，已设立上海分公司。本公司经营范围包括基金募集、基金销售、特定客户资产管理、资产管理和中国证监会许可的其他业务。

截至报告期末，本公司旗下共管理22只开放式基金，包括2只货币市场基金、10只债券型基金、9只混合型基金和1只指数型基金，另管理11只专户理财产品，管理资产总规模超过341亿元人民币。

4.1.2基金经理（或基金经理小组）及基金经理助理简介

■

注：1、对基金的首任基金经理，其“任职日期”为基金合同生效日，“离任日期”为根据公司对外公告的解聘日期；对此后的非首任基金经理，“任职日期”和“离任日期”分别指根据公司对外公告的聘任日期和解聘日期。

2、证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。

4.2管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明

本报告期内，本基金管理人严格遵守《证券投资基金法》等有关法律法规和基金合同的规定，本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，在严格控制风险的基础上，为基金持有人谋求最大利益。基金运作合法合规，无损害基金持有人利益的行为。

4.3管理人对报告期内公平交易情况的专项说明

4.3.1公平交易制度的执行情况

本报告期内，本基金管理人严格执行《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》，完善了相应的制度和流程，通过系统和人工等各种方式在授权、研究、决策、交易和业绩评估等各个业务环节保证公平交易制度的严格执行，公平对待旗下管理的所有投资组合，保护投资者合法权益。

4.3.2异常交易行为的专项说明

本基金报告期内，未发生有可能导致不公平交易和利益输送的异常交易。

4.4管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明

4.4.1报告期内基金投资策略和运作分析

2019年上半年，国内经济基本面表现出很强的韧性，整体仍然保持稳中向好的态势，在积极的财政政策和稳健的货币政策环境下，上半年GDP实现了6.3%的增速，保持在合理区间运行，但在全球贸易摩擦不断及全球经济增长放缓预期下，我国的经济增长和就业稳定也面临着不小的考验。从资本市场的表现来看，权益市场较去年出现了明显的上涨，反映了基本面的回暖，同时也是市场制度不断完善、投资者风险偏好回升的表现，债券市场窄幅波动、收益率基本走平，也是对经济基本面审慎乐观的一种表现。 本基金上半年坚持高评级信用债及利率债的投资，在债券市场表现波动的环境下，我们以严格控制信用风险并获取适当的票息收益为目标进行配置。

4.4.2报告期内基金的业绩表现

截至本报告期末本基金份额净值为1.0222元；本报告期基金份额净值增长率为1.96%，业绩比较基准收益率为0.24%。

4.5管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望

展望下半年，我们预计在内外部复杂经济环境下，国内经济面临稳增长和保就业的压力可能较上半年大，因此政策对经济的托底在短期内仍然难以退出，财政政策会继续保持积极，货币环境有望保持中性偏宽松，我们仍预计债券市场全年将会维持上有顶下有底的区间震荡走势，但趋势上会较上半年乐观。我们将维持目前配置水平，适度拉长组合久期，并密切关注内部基本面的各项指标以及外部环境的变化，对本基金投资策略做出适时的调整。

4.6管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明

根据中国证监会相关规定和基金合同约定，本基金管理人严格按照企业会计准则、中国证监会相关规定和基金合同关于估值的约定，对基金所持有的投资品种进行估值。本基金托管人根据法律法规要求履行估值及净值计算的复核责任。

本基金管理人的基金估值由基金会计负责，基金会计以基金为会计核算主体，独立建账、独立核算，保证不同基金之间在名册登记、账户设置、资金划拨、账簿记录等方面相互独立。基金会计核算独立于公司会计核算。基金会计核算采用专用的财务核算软件系统进行基金核算及帐务处理；每日按时接收成交数据及权益数据，进行基金估值。基金会计核算采用基金管理人与托管人双人同步独立核算、相互核对的方式，每日就基金的会计核算、基金估值等与托管人进行核对；每日估值结果必须与托管人核对一致后才能对外公告。基金会计除设有专职基金会计核算岗外，还设有基金会计复核岗位，负责基金会计核算的日常事后复核工作，确保基金净值核算无误。配备的基金会计具备基金从业资格，在基金核算与估值方面掌握了较为丰富的知识和经验,熟悉及了解基金估值法规、政策和方法。

会计师事务所在估值调整导致基金资产净值的变化在0.25%以上时对所采用的相关估值模型、假设及参数的适当性发表审核意见并出具报告。定价服务机构按照商业合同约定提供定价服务，本基金管理人已与中债金融估值中心有限公司、中证指数有限公司签署服务协议，由其按约定提供固定收益品种（估值处理标准另有规定的除外）的估值数据。本基金管理人为了确保估值工作的合规开展，建立了负责估值工作决策的估值小组，由研究发展部、风险管理部、监察稽核部、基金运营部负责人及其他指定相关人员组成，分别具有投资研究、风险管理、估值核算等方面的专业经验。基金经理对基金的估值原则和估值程序可以提出建议，但不参与最终决策和日常估值工作。

本报告期内，参与估值流程各方不存在任何重大利益冲突。

4.7管理人对报告期内基金利润分配情况的说明

截至报告期末，本基金可供分配利润为19,965,806.64元。报告期内，本基金的基金管理人于2019年4月9日公告2019年度第一次分红，向截至2019年4月11日止在本基金注册登记机构新疆前海联合基金管理有限公司登记在册的全体持有人，按每10份基金份额派发红利0.15元；于2019年6月5日公告2019年度第二次分红，向截至2019年6月10日止在本基金注册登记机构新疆前海联合基金管理有限公司登记在册的全体持有人，按每10份基金份额派发红利0.075元。

4.8报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明

无。

§5 托管人报告

5.1报告期内本基金托管人遵规守信情况声明

本报告期内，本基金托管人在对新疆前海联合泓元纯债定期开放债券型发起式证券投资基金的托管过程中，严格遵守《证券投资基金法》及其他法律法规和基金合同的有关规定，不存在损害基金份额持有人利益的行为，完全尽职尽责地履行了基金托管人应尽的义务。

5.2托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明

本报告期内，新疆前海联合泓元纯债定期开放债券型发起式证券投资基金的管理人一一新疆前海联合基金管理有限公司在新疆前海联合泓元纯债定期开放债券型发起式证券投资基金的投资运作、基金资产净值计算、基金费用开支等问题上，不存在损害基金份额持有人利益的行为，在各重要方面的运作严格按照基金合同的规定进行。本报告期内，新疆前海联合泓元纯债定期开放债券型发起式证券投资基金对基金份额持有人进行了2次利润分配，分配金额为154,758,048.09元。

5.3托管人对本半年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见

本托管人依法对新疆前海联合基金管理有限公司编制和披露的新疆前海联合泓元纯债定期开放债券型发起式证券投资基金2019年半年度报告中财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容进行了核查，以上内容真实、准确和完整。

§6 半年度财务会计报告（未经审计）

6.1资产负债表

会计主体：新疆前海联合泓元纯债定期开放债券型发起式证券投资基金

报告截止日： 2019年6月30日

单位：人民币元

■

注：报告截止日2019年6月30日，基金份额净值1.0222元，基金份额总额6,878,135,470.91份。

6.2利润表

会计主体：新疆前海联合泓元纯债定期开放债券型发起式证券投资基金

本报告期：2019年1月1日至2019年6月30日

单位：人民币元

■

6.3所有者权益（基金净值）变动表

会计主体：新疆前海联合泓元纯债定期开放债券型发起式证券投资基金

本报告期：2019年1月1日至2019年6月30日

单位：人民币元

■

报表附注为财务报表的组成部分。

本报告 6.1 至 6.4 财务报表由下列负责人签署：

______王晓耕______ ______刘菲______ ____陈艳____

基金管理人负责人 主管会计工作负责人 会计机构负责人

6.4报表附注

6.4.1基金基本情况

新疆前海联合泓元纯债定期开放债券型发起式证券投资基金(以下简称“本基金”)根据中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)证监许可[2017]2071号《关于准予新疆前海联合泓元纯债定期开放债券型发起式证券投资基金注册的批复》进行募集，由新疆前海联合基金管理有限公司依照《中华人民共和国证券投资基金法》和《新疆前海联合泓元纯债定期开放债券型发起式证券投资基金基金合同》负责公开募集。本基金为契约型定期开放式，存续期限不定，首次设立募集不包括认购资金利息共募集人民币10,010,000,000.00元，业经普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)普华永道中天验字(2017)第1013号验资报告予以验证。经向中国证监会备案，《新疆前海联合泓元纯债定期开放债券型发起式证券投资基金基金合同》于2017年12月6日正式生效，基金合同生效日的基金份额总额为10,010,000,000.00份基金份额，无认购资金利息折合基金份额。本基金的基金管理人为新疆前海联合基金管理有限公司，基金托管人为浙商银行股份有限公司。

根据《新疆前海联合泓元纯债定期开放债券型发起式证券投资基金基金合同》的相关规定，本基金以定期开放的方式运作，即以封闭期内封闭运作和封闭期与封闭期之间定期开放的方式运作。本基金的封闭期为自基金合同生效之日起(包括基金合同生效之日)或自每一开放期结束之日次日起(包括该日)至3个月对应日的前一日止。本基金的首个封闭期为自基金合同生效之日起(包括基金合同生效之日)至3个月对应日的前一日止。首个封闭期结束之后第一个工作日起(包括该日)进入首个开放期，第二封闭期为首个开放期结束之日次日起(包括该日)至3个月对应日的前一日止，以此类推。本基金封闭期内不办理申购与赎回业务，也不上市交易。本基金自每个封闭期结束之后第一个工作日起(包括该日)进入开放期，期间可以办理申购与赎回业务。本基金每个开放期原则上最长不超过20个工作日，最短不少于5个工作日。基金管理人应在每个封闭期结束前公布开放期和下一封闭期的具体时间安排。开放期的具体时间以基金管理人届时公告为准。

本基金为发起式基金，发起资金认购部分为10,001,000.00份基金份额，发起资金认购方承诺使用发起资金认购的基金份额持有期限不少于3年。

根据《中华人民共和国证券投资基金法》、《新疆前海联合泓元纯债定期开放债券型发起式证券投资基金基金合同》的有关规定，本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，具体为债券(包括国债、央行票据、金融债券、地方政府债券 、企业债券、公司债券、短期融资券、超级短期融资券、中期票据、次级债券、中小企业私募债券、同业存单等)、债券回购、银行存款(包含协议存款、定期存款及其他银行存款)、货币市场工具、资产支持证券、国债期货以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具 (但须符合中国证监会的相关规定)。本基金的投资组合比例为：在封闭期，本基金投资于债券资产的比例不低于基金资产的80%，但因开放期流动性需要，为保护基金份额持有人利益，在每次开放期开始前10个工作日、开放期及开放期结束后10 个工作日内，本基金投资不受上述比例限制。在开放期内，每个交易日日终在扣除国债期货合约需缴纳的交易保证金后，本基金持有的现金或者到期日在一年以内的政府债券的投资比例不低于基金资产净值的5%，其中现金不包括结算备付金、存出保证金及应收申购款等。在封闭期内，本基金不受上述5%的限制，但在每个交易日日终，扣除国债期货合约需缴纳的交易保证金后，应保持不低于交易保证金一倍的现金。本基金的业绩比较基准为：中债综合全价(总值)指数收益率。

本财务报表由本基金的基金管理人新疆前海联合基金管理有限公司于2019年8月22日批准报出。

6.4.2会计报表的编制基础

本基金的财务报表按照财政部于2006年2月15日及以后期间颁布的《企业会计准则－基本准则》、各项具体会计准则及相关规定(以下合称“企业会计准则”)、中国证监会颁布的《证券投资基金信息披露XBRL模板第3号〈年度报告和半年度报告〉》、中国证券投资基金业协会(以下简称“中国基金业协会”)颁布的《证券投资基金会计核算业务指引》、《新疆前海联合泓元纯债定期开放债券型发起式证券投资基金基金合同》和在财务报表附注6.4.4所列示的中国证监会、中国基金业协会发布的有关规定及允许的基金行业实务操作编制。

本财务报表以持续经营为基础编制。

6.4.3遵循企业会计准则及其他有关规定的声明

本基金2019年上半年财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本基金2019年6月30日的财务状况以及2019年上半年的经营成果和基金净值变动情况等有关信息。

6.4.4本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致的说明

本基金本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致。

6.4.5会计政策和会计估计变更以及差错更正的说明

6.4.5.1会计政策变更的说明

本基金本报告期未发生会计政策变更。

6.4.5.2会计估计变更的说明

本基金本报告期未发生会计估计变更。

6.4.5.3差错更正的说明

本基金在本报告期间无须说明的会计差错更正。

6.4.6税项

根据财政部、国家税务总局财税[2008]1号《关于企业所得税若干优惠政策的通知》、财税[2016]36号《关于全面推开营业税改征增值税试点的通知》、财税[2016]46号《关于进一步明确全面推开营改增试点金融业有关政策的通知》、财税[2016]70号《关于金融机构同业往来等增值税政策的补充通知》、财税[2016]140号《关于明确金融 房地产开发 教育辅助服务等增值税政策的通知》、财税[2017]2号《关于资管产品增值税政策有关问题的补充通知》、财税[2017]56号《关于资管产品增值税有关问题的通知》、财税[2017]90号《关于租入固定资产进项税额抵扣等增值税政策的通知》及其他相关财税法规和实务操作，主要税项列示如下：

(1)资管产品运营过程中发生的增值税应税行为，以资管产品管理人为增值税纳税人。资管产品管理人运营资管产品过程中发生的增值税应税行为，暂适用简易计税方法，按照3%的征收率缴纳增值税。对资管产品在2018年1月1日前运营过程中发生的增值税应税行为，未缴纳增值税的，不再缴纳；已缴纳增值税的，已纳税额从资管产品管理人以后月份的增值税应纳税额中抵减。

对证券投资基金管理人运用基金买卖债券的转让收入免征增值税，对国债、地方政府债以及金融同业往来利息收入亦免征增值税。资管产品管理人运营资管产品提供的贷款服务，以2018年1月1日起产生的利息及利息性质的收入为销售额。

(2)对基金从证券市场中取得的收入，包括买卖债券的差价收入，债券的利息收入及其他收入，暂不征收企业所得税。

(3)对基金取得的企业债券利息收入，应由发行债券的企业在向基金支付利息时代扣代缴20%的个人所得税。

(4)本基金的城市维护建设税、教育费附加和地方教育费附加等税费按照实际缴纳增值税额的适用比例计算缴纳。

6.4.7关联方关系

6.4.7.1本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方发生变化的情况

本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方未发生变化。

6.4.7.2本报告期与基金发生关联交易的各关联方

■

注：以下关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。

6.4.8本报告期及上年度可比期间的关联方交易

6.4.8.1通过关联方交易单元进行的交易

6.4.8.1.1股票交易

无。

6.4.8.1.2债券交易

无。

6.4.8.1.3债券回购交易

无。

6.4.8.1.4权证交易

无。

6.4.8.1.5应支付关联方的佣金

无。

6.4.8.2关联方报酬

6.4.8.2.1基金管理费

单位：人民币元

■

注：1、根据《新疆前海联合基金管理有限公司关于新疆前海联合泓元纯债定期开放债券型发起式证券投资基金基金份额持有人大会表决结果暨决议生效的公告》，本基金的基金份额持有人大会于2019年4月18日表决通过了《关于申请降低新疆前海联合泓元纯债定期开放债券型发起式证券投资基金管理费率有关事项的议案》及《关于申请降低新疆前海联合泓元纯债定期开放债券型发起式证券投资基金托管费率有关事项的议案》，本基金的管理费率自2019年4月19日起，由0.30%年费率降至0.20%年费率。

2、支付基金管理人新疆前海联合的管理人报酬按前一日基金资产净值的约定年费率计提，逐日累计至每月月底，按月支付。其计算公式为：

日管理人报酬＝前一日基金资产净值 X 0.30% / 当年天数。(于2019年4月18日前)

日管理人报酬＝前一日基金资产净值 X 0.20% / 当年天数。(自2019年4月19日起)

6.4.8.2.2基金托管费

单位：人民币元

■

注：1、根据《新疆前海联合基金管理有限公司关于新疆前海联合泓元纯债定期开放债券型发起式证券投资基金基金份额持有人大会表决结果暨决议生效的公告》，本基金的基金份额持有人大会于2019年4月18日表决通过了《关于申请降低新疆前海联合泓元纯债定期开放债券型发起式证券投资基金管理费率有关事项的议案》及《关于申请降低新疆前海联合泓元纯债定期开放债券型发起式证券投资基金托管费率有关事项的议案》，本基金的托管费率自2019年4月19日起，由0.10%年费率降至0.07%年费率。

2、支付基金托管人浙商银行的托管费按前一日基金资产净值的约定年费率计提，逐日累计至每月月底，按月支付。其计算公式为：

日托管费＝前一日基金资产净值X0.10%/当年天数。(于2019年4月18日前)

日托管费＝前一日基金资产净值X0.07%/当年天数。(自2019年4月19日起)

6.4.8.2.3销售服务费

无。

6.4.8.3与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易

单位：人民币元

■

6.4.8.4各关联方投资本基金的情况

6.4.8.4.1报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况

份额单位：份

■

注：本基金管理人投资的费率标准与其他相同条件者适用一致。

6.4.8.4.2报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况

无。

6.4.8.5由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入

单位：人民币元

■

注：本基金的银行存款由基金托管人浙商银行保管，按银行同业利率计息。

6.4.8.6本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况

无。

6.4.8.7其他关联交易事项的说明

无。

6.4.9期末（ 2019年6月30日 ）本基金持有的流通受限证券

6.4.9.1因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券

无。

6.4.9.2期末持有的暂时停牌等流通受限股票

无。

6.4.9.3期末债券正回购交易中作为抵押的债券

6.4.9.3.1银行间市场债券正回购

截至本报告期末2019年6月30日止，本基金从事银行间市场债券正回购交易形成的卖出回购证券款余额2,004,191,833.70元，是以如下债券作为质押：

金额单位：人民币元

■

6.4.9.3.2交易所市场债券正回购

截至本报告期末2019年6月30日止，本基金从事证券交易所债券正回购交易形成的卖出回购证券款余额250,000,000.00元，截至2019年7月1日到期。该类交易要求本基金转入质押库的债券，按证券交易所规定的比例折算为标准券后，不低于债券回购交易的余额。

6.4.10有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项

无。

§7 投资组合报告

7.1期末基金资产组合情况

金额单位：人民币元

■

7.2期末按行业分类的股票投资组合

7.2.1报告期末按行业分类的境内股票投资组合

本基金本报告期末未持有境内股票。

7.2.2报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合

本基金本报告期末未通过港股通机制投资港股。

7.3期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细

本基金本报告期末未持有股票。

7.4报告期内股票投资组合的重大变动

7.4.1累计买入金额超出期初基金资产净值2%或前20名的股票明细

本基金本报告期内未投资股票。

7.4.2累计卖出金额超出期初基金资产净值2%或前20名的股票明细

本基金本报告期内未投资股票。

7.4.3买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额

本基金本报告期内未投资股票。

7.5期末按债券品种分类的债券投资组合

金额单位：人民币元

■

7.6期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细

金额单位：人民币元

■

7.7期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细

金额单位：人民币元

■

7.8报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细

本基金本报告期末未持有贵金属。

7.9期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细

本基金本报告期末未持有权证。

7.10报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明

7.10.1本期国债期货投资政策

本基金未投资国债期货。

7.10.2报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细

本基金本报告期末未持有国债期货。

7.10.3本期国债期货投资评价

本基金未投资国债期货。

7.11投资组合报告附注

7.11.1本基金投资的前十名证券的发行主体本期受到调查以及处罚的情况的说明

1、19浦发银行小微债01发债主体被监管处罚事件：

2018年7月26日，因未按照规定履行客户身份识别义务、未按照规定保存客户身份资料和交易记录、未按照规定报送大额交易报告或者可疑交易报告、与身份不明的客户进行交易，浦发银行被中国人民银行处以170万元的罚款。

基金管理人经审慎分析，认为浦发银行经营良好，资产规模大，实力强，主体评级为市场最高的AAA评级，上述罚款占浦发银行净资产及净利润比例很低，对浦发银行自身信用基本面影响很小，对其短期流动性影响可以忽略不计。

本基金投资于浦发银行的决策程序说明：基于浦发银行基本面研究以及二级市场的判断，本基金投资于浦发银行，其决策流程符合公司投资管理制度的相关规定。

基金管理人经审慎分析，认为上述事项对浦发银行经营和价值应不会构成重大影响，对基金运作无影响。

2、19重庆农商二级发债主体被监管处罚事件：

（1）2018年7月24日，因贷款资金借道建筑企业投向房地产，依据《金融违法行为处罚办法》第十六条第（四）项，重庆农商行被重庆银监局处以50万元的罚款。

（2）2019年6月27日，因内控管理不严，根据《中华人民共和国银行业监督管理办法》第四十六条（五）项，重庆农商行被重庆银监局处以20万元的罚款。

基金管理人经审慎分析，认为重庆农商行经营良好，资产规模大，各项监管指标表现良好，主体评级为市场最高的AAA评级，上述罚款占重庆农商行净资产及净利润比例很低，对重庆农商行自身信用基本面影响很小，对其短期流动性影响可以忽略不计。

本基金投资于重庆农商行的决策程序说明：基于重庆农商行基本面研究以及二级市场的判断，本基金投资于重庆农商行，其决策流程符合公司投资管理制度的相关规定。

基金管理人经审慎分析，认为上述事项对重庆农商行经营和价值应不会构成重大影响，对基金运作无影响。

7.11.2基金投资的前十名股票超出基金合同规定的备选股票库情况的说明

本基金投资的前十名股票中，没有投资超出基金合同规定备选股票库的情形。

7.11.3期末其他各项资产构成

单位：人民币元

■

7.11.4期末持有的处于转股期的可转换债券明细

本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。

7.11.5期末前十名股票中存在流通受限情况的说明

本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限情况。

7.11.6投资组合报告附注的其他文字描述部分

由于四舍五入的原因，分项之和与合计项之间可能存在尾差。

§8 基金份额持有人信息

8.1期末基金份额持有人户数及持有人结构

份额单位：份

■

8.2期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况

无。

8.3期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况

无。

8.4发起式基金发起资金持有份额情况

■

注：1、上述份额总数为扣除认购费用并包含利息结转份额后的总份额数。

2、本基金发起始资金提供方仅为基金管理人，基金管理人高级管理人员、基金经理、基金管理人股东、其它从业人员持有的基金份额不属于发起份额。

§9 开放式基金份额变动

单位：份

■

注：总申购份额含红利再投、转换入份额，总赎回份额含转换出份额。

§10 重大事件揭示

10.1基金份额持有人大会决议

■

10.2基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动

■

10.3涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼

■

10.4基金投资策略的改变

■

10.5为基金进行审计的会计师事务所情况

■

10.6管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况

■

10.7基金租用证券公司交易单元的有关情况

10.7.1基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况

金额单位：人民币元

■

注：根据中国证监会《关于完善证券投资基金交易席位制度有关问题的通知》（证监基金字[2007]48号）的有关规定，我公司制定了《交易单元及券商研究服务评价管理办法》：

（1）券商选择标准：

1）实力雄厚，信誉良好；内部管理规范，严格；注册资本符合证监会相关要求；

2）研究实力较强，有稳定的研究机构和专业的研究人员，能及时为本公司提供高质量的研究支持与服务，包括宏观与策略报告、行业与公司分析报告、债券市场分析报告和金融衍生品分析报告等，并能根据基金投资的特定需求，提供专门研究报告；

3）券商利用其他专业研究咨询机构为公司提供研究与支持服务的，对该券商研究方面的要求按照上述第2点规定执行；

（2）券商选择程序：

1）券商研究质量与研究服务评价；

2）拟定租用对象。由研究发展部根据券商选择标准拟定备选的券商；

3）上报批准。研究发展部将拟定租用对象上报分管领导批准；

4）签约。在获得批准后，按公司签约程序代表公司与确定券商签约。

10.7.2基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况

金额单位：人民币元

■

§11 影响投资者决策的其他重要信息

11.1报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况

■

注：报告期内申购份额包含红利再投份额。

11.2影响投资者决策的其他重要信息

■

新疆前海联合基金管理有限公司

2019年8月24日