兴业添天盈货币市场基金 ■

2019年06月30日

基金管理人:兴业基金管理有限公司

基金托管人:交通银行股份有限公司

送出日期:2019年08月24日

§1 重要提示

基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本半年度报告已经三分之二以上独立董事签字同意，并由董事长签发。

基金托管人交通银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2019年8月22日复核了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。

基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。

本半年度报告摘要摘自半年度报告正文，投资者欲了解详细内容，应阅读半年度报告正文。

本报告中财务资料未经审计。

本报告期自2019年01月01日起至06月30日止。

§2 基金简介

2.1 基金基本情况

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2.2 基金产品说明

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2.3 基金管理人和基金托管人

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2.4 信息披露方式

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§3 主要财务指标和基金净值表现

3.1 主要会计数据和财务指标

金额单位：人民币元

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注：1、本基金收益分配按日结转份额。

2、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益，由于货币市场基金采用摊余成本法核算，因此，公允价值变动收益为零，本期已实现收益和本期利润的金额相等。

3.2 基金净值表现

3.2.1 基金份额净值收益率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

兴业添天盈货币A

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注：本基金的业绩比较基准为：七天通知存款利率（税后）。本基金收益分配为按日结转份额。

兴业添天盈货币B

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注：本基金的业绩比较基准为：七天通知存款利率（税后）。本基金收益分配为按日结转份额。

3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值收益率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较

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§4 管理人报告

4.1 基金管理人及基金经理情况

4.1.1 基金管理人及其管理基金的经验

2013年3月，兴业基金管理有限公司获中国证监会批复。兴业基金由兴业银行股份有限公司和中海集团投资有限公司共同出资设立，公司注册资本12亿元人民币，注册地福建省福州市。兴业基金的业务范围包括基金募集、基金销售、特定客户资产管理、资产管理和中国证监会许可的其他业务。截至2019年6月30日，兴业基金管理了兴业定期开放债券型证券投资基金、兴业年年利定期开放债券型证券投资基金、兴业收益增强债券型证券投资基金、兴业稳固收益一年理财债券型证券投资基金、兴业稳固收益两年理财债券型证券投资基金、兴业添利债券型证券投资基金、兴业丰利债券型证券投资基金、兴业丰泰债券型证券投资基金、兴业福益债券型证券投资基金、兴业天融债券型证券投资基金、兴业天禧债券型证券投资基金、兴业增益五年定期开放债券型证券投资基金、兴业启元一年定期开放债券型证券投资基金、中证兴业中高等级信用债指数证券投资基金、兴业14天理财债券型证券投资基金、兴业裕恒债券型证券投资基金、兴业裕华债券型证券投资基金、兴业裕丰债券型证券投资基金、兴业嘉瑞6个月定期开放债券型证券投资基金（原兴业18个月定期开放债券型证券投资基金）、兴业瑞丰6个月定期开放债券型证券投资基金、兴业福鑫债券型证券投资基金、兴业增益三年定期开放债券型证券投资基金、兴业6个月定期开放债券型发起式证券投资基金、兴业安和6个月定期开放债券型发起式证券投资基金、兴业安弘3个月定期开放债券型发起式证券投资基金、兴业嘉润3个月定期开放债券型发起式证券投资基金、兴业3个月定期开放债券型发起式证券投资基金、兴业纯债一年定期开放债券型证券投资基金、兴业机遇债券型证券投资基金、兴业货币市场证券投资基金、兴业添天盈货币市场基金、兴业鑫天盈货币市场基金、兴业稳天盈货币市场基金、兴业安润货币市场基金、兴业多策略灵活配置混合型发起式证券投资基金、兴业奕祥混合型证券投资基金（原兴业保本混合型证券投资基金）、兴业国企改革灵活配置混合型证券投资基金、兴业成长动力灵活配置混合型证券投资基金、兴业聚利灵活配置混合型证券投资基金、兴业聚惠灵活配置混合型证券投资基金、兴业短债债券型证券投资基金（原兴业聚盛灵活配置混合型证券投资基金）、兴业聚宝灵活配置混合型证券投资基金、兴业聚盈灵活配置混合型证券投资基金、兴业聚鑫灵活配置混合型证券投资基金、兴业中债 1-3 年政策性金融债指数证券投资基金（原兴业聚全灵活配置混合型证券投资基金）、兴业聚丰灵活配置混合型证券投资基金、兴业聚源灵活配置混合型证券投资基金、兴业量化精选灵活配置混合型发起式证券投资基金、兴业龙腾双益平衡混合型证券投资基金、兴业安保优选混合型证券投资基金、兴业中证国有企业改革指数增强型证券投资基金、兴业上证红利低波动交易型开放式指数证券投资基金、兴业养老目标日期2035三年持有期混合型发起式基金中基金（FOF）基金。

4.1.2 基金经理（或基金经理小组）及基金经理助理简介

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1、对基金的首任基金经理，其"任职日期"为基金合同生效日，"离职日期"为根据公司决定确定的解聘日期，除首任基金经理外，"任职日期"和"离任日期"分别指根据公司决定确定的聘任日期和解聘日期；

2、证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。

4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明

本报告期内，本基金管理人严格遵守《证券投资基金法》等有关法律法规及基金合同、基金招募说明书等有关基金法律文件的规定，本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，在控制风险的前提下，为基金份额持有人谋求最大利益。在本报告期内，基金运作合法合规，无损害基金份额持有人利益的行为。

4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明

4.3.1 公平交易制度的执行情况

报告期内，本基金管理人严格执行《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》，完善相应制度和流程，通过系统和人工等方式在各环节严格控制交易公平执行，公平对待旗下管理的基金和投资组合。

4.3.2 异常交易行为的专项说明

报告期内未发现本基金存在异常交易行为。

4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明

4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析

经济基本面方面：2019年上半年，国内经济数据起伏较大，中期放缓趋势未变。受财政节奏前移和错位效应影响，3月经济数据超预期。但是基本面向上弹性较小，4月开始回归下行趋势，经济结构分化加剧。地产开发投资韧性较足，主要受益于信贷政策溢出效应；基建逐步降温，制造业疲弱，利润率与产能利用率下行，外需的拉动转弱，料后续制造业仍难起色。政策基调以稳为主，逆周期调节对冲经济疲软。货币政策维持中性，资金面持续宽松，但"包商银行事件"冲击流动性的结构，导致银行与非银之间流动性分层加剧。外围环境方面，中美贸易摩擦不断反复，发达国家利率快速下行，美联储降息预期升温，外部环境对国内债市有所支撑。

市场方面：2019年债券市场走出比较纠结的行情，市场对基本面预期的摆动明显，从悲观预期到乐观预期，再到对乐观预期修正，同时中美贸易摩擦反复延续，债券收益率在震荡中逐步下行。4月份，受短期经济数据超预期冲击和货币政策边际收紧影响，债市急跌，当月内10年国开收益率从3.66%快速上行至3.88%；5月至6月，基本面回归下行通道，但受到供给压力、国开换券和银行破刚兑事件等短期因素影响，债券收益率在震荡中逐步下行，6月末10年国开收益率回落至3.61%。社融和M2等广义流动性指标未必真正意义上触底，而融资需求的收缩开始带动广谱利率下行，风险溢价相应压缩，实体融资成本的下行刚刚开始，债市从去年的无风险利率大幅下行延伸到了风险利率开始下行。虽然利率市场下行过程中十分犹豫，但受益于偏宽松的信用条件，高等级信用利差大幅压缩，期限利差有所收窄，尤其城投债与中高等级地产债更受市场追捧，中高评级信用品种表现良好。

一季度，组合在资金面持续宽松、各期限同业存单价格利差处于历史低位的情况下，维持一定的杠杆水平，采取短久期、高安全性、高流动性策略，二季度由于非银端短端流动性波动较大，组合及时降低杠杆，以高等级存单作为主要流动性应对工具，在保证流动性安全的前提下，做好资产负债管理，并合理布局信用债资产，处理好关键时点大额赎回等问题，兼顾收益率的平稳。

4.4.2 报告期内基金的业绩表现

截至报告期末兴业添天盈货币A基金份额净值为1.000元，本报告期内，该类基金份额净值收益率为1.2482%，同期业绩比较基准收益率为0.6695%；截至报告期末兴业添天盈货币B基金份额净值为1.000元，本报告期内，该类基金份额净值收益率为1.3685%，同期业绩比较基准收益率为0.6695%。

4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望

我们认为，下半年经济基本面依然不改下行趋势，通胀将处在温和可控的范畴，海外经济体走弱为降息打开了空间，但货币政策未来的着力点在于疏通货币政策传导机制而非常规放松，且短期内经济乐观情绪蔓延、通胀低位回升，均制约了央行货币宽松空间，短端利率面临一定程度压力。因此组合将进一步加强宏观利率走势研判，加强监管政策预判及应对能力，加强负债管理和流动性风险管理，增强组合操作灵活性，在确保流动性前提下，努力取得安全性和收益性的平衡。

4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明

1、估值政策及重大变化

无。

2、估值政策重大变化对基金资产净值及当期损益的影响

无。

3、有关参与估值流程各方及人员的职责分工、专业胜任能力和相关工作经历的描述

（1）公司方面

估值委员会设主任委员一名，由分管运营的公司领导担任；委员若干名，由基金运营部、风险管理总部、研究部、投资管理总部（视会议议题内容选择相关投资方向部门）部门负责人或其指定人员组成。

估值委员会主要工作职责如下：制定合理、公允的估值方法；对估值方法进行讨论并作出评价，在发生了影响估值公允性及合理性的情况后及时修订估值方法，以保证其持续适用；评价现有估值方法对新投资策略或新投资品种的适用性，对新投资策略或新投资品种采用的估值方法作出决定；讨论、决定其他与估值相关的重大问题。

（2）托管银行

托管银行根据法律法规要求履行估值及净值计算的复核责任，并且认真核查公司采用的估值政策和程序。

（3）会计师事务所

对相关估值模型、假设及参数的适当性出具审核意见和报告。

4、参与估值流程各方之间存在的任何重大利益冲突

参与估值流程各方之间无任何重大利益冲突。

5、已签约的任何定价服务的性质与程度等信息

无。

4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明

本基金根据每日基金收益情况，以每万份基金已实现收益为基准，为投资人每日计算当日收益并分配，按日进行支付。报告期内本基金向A级份额持有人分配利润562,511.97元，向B级份额持有人分配利润16,729,053.50元。

4.8 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明

本报告期内，本基金不存在连续二十个工作日基金份额持有人数量不满二百人或者基金资产净值低于五千万的情形。

§5 托管人报告

5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明

2019上半年度，基金托管人在兴业添天盈货币市场基金的托管过程中，严格遵守了《证券投资基金法》及其他有关法律法规、基金合同、托管协议，尽职尽责地履行了托管人应尽的义务，不存在任何损害基金持有人利益的行为。

5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明

2019上半年度，兴业基金管理有限公司在兴业添天盈货币市场基金投资运作、基金资产净值的计算、基金份额申购赎回价格的计算、基金费用开支等问题上，托管人未发现损害基金持有人利益的行为。

本基金本报告期内向A级份额持有人分配利润：562,511.97元，向B级份额持有人分配利润16,729,053.50元。

5.3 托管人对本半年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见

2019上半年度，由兴业基金管理有限公司编制并经托管人复核审查的有兴业添天盈货币市场基金的半年度报告中财务指标、净值表现、收益分配情况、财务会计报告相关内容、投资组合报告等内容真实、准确、完整。

§6 半年度财务报表(未经审计)

6.1 资产负债表

会计主体：兴业添天盈货币市场基金

报告截止日：2019年06月30日

单位：人民币元

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注：报告截止日2019年06月30日，基金份额净值1.00元，基金份额总额710,024,314.26份，其中A类基金份额70,274,146.13份，B类基金份额639,750,168.13份。

6.2 利润表

会计主体：兴业添天盈货币市场基金

本报告期：2019年01月01日至2019年06月30日

单位：人民币元

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6.3 所有者权益（基金净值）变动表

会计主体：兴业添天盈货币市场基金

本报告期：2019年01月01日至2019年06月30日

单位：人民币元

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报表附注为财务报表的组成部分。

本报告6.1至6.4财务报表由下列负责人签署:

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6.4 报表附注

6.4.1 基金基本情况

兴业添天盈货币市场基金(以下简称"本基金")系由基金管理人兴业基金管理有限公司依照《中华人民共和国证券投资基金法》、《兴业添天盈货币市场基金基金合同》及其他有关法律法规的规定，经中国证券监督管理委员会(以下简称"中国证监会")以证监许可[2015]1289号文批准公开募集。本基金为契约型开放式基金，存续期限为不定期，首次设立募集基金份额为200,021,402.26份，经德勤华永会计师事务所(特殊普通合伙)验证，并出具了编号为德师报(验)字(15)第1227号验资报告。《兴业添天盈货币市场基金基金合同》(以下简称"基金合同")于2015年7月23日正式生效。本基金的管理人为兴业基金管理有限公司，托管人为交通银行股份有限公司。

根据基金合同相关规定，本基金份额分为A类基金份额(以下简称"兴业添天盈货币A")和B类基金份额(以下简称"兴业添天盈货币B")两类份额。其中，兴业添天盈货币A是指按照0.25%年费率计提销售服务费的基金份额类别；兴业添天盈货币B是指按照0.01%年费率计提销售服务费的基金份额类别。

根据《中华人民共和国证券投资基金法》、基金合同及截至报告期末最新公告的《兴业添天盈货币市场基金招募说明书》的有关规定，本基金投资于法律法规及监管机构允许投资的金融工具，包括现金，期限在1 年以内（含1 年）的银行存款、债券回购、中央银行票据、同业存单，剩余期限在397 天以内（含397 天）的债券、非金融企业债务融资工具、资产支持证券，以及中国证监会、中国人民银行认可的其他具有良好流动性的货币市场工具。如法律法规或监管机构以后允许货币市场基金投资的其他金融工具，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。本基金的业绩比较基准采用：七天通知存款利率(税后)。

6.4.2 会计报表的编制基础

本基金的财务报表按照财政部颁布的企业会计准则及相关规定(以下简称"企业会计准则")以及中国证监会发布的关于基金行业实务操作的有关规定编制，同时在具体会计核算和信息披露方面也参考了中国证券投资基金业协会发布的若干基金行业实务操作。

6.4.3 遵循企业会计准则及其他有关规定的声明

本基金财务报表的编制符合企业会计准则和中国证监会发布的关于基金行业实务操作的有关规定的要求，真实、完整地反映了本基金2019年6月30日的财务状况以及2019年1月1日至2019年6月30日止期间的经营成果和基金净值变动情况。

6.4.4 本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致的说明

本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致。

6.4.5 会计政策和会计估计变更以及差错更正的说明

6.4.5.1 差错更正的说明

本基金本报告期间无需说明的重大会计差错更正。

6.4.6 税项

根据财政部、国家税务总局财税[2008]1号《财政部、国家税务总局关于企业所得税若干优惠政策的通知》、财税[2016]36号《关于全面推开营业税改征增值税试点的通知》、财税[2016]140号《关于明确金融房地产开发教育辅助服务等增值税政策的通知》、财税[2017]56号《关于资管产品增值税有关问题的通知》、财税[2017]90号《关于租入固定资产进项税额抵扣等增值税政策的通知》及其他相关税务法规和实务操作，主要税项列示如下：

1) 证券投资基金(封闭式证券投资基金，开放式证券投资基金)管理人运用基金买卖股票、债券免征增值税；2018年1月1日起，公开募集证券投资基金运营过程中发生的其他增值税应税行为，以基金管理人为增值税纳税人，暂适用简易计税方法，按照3%的征收率缴纳增值税。

2) 对基金从证券市场中取得的收入，包括买卖债券的差价收入，债券的利息收入及其他收入，暂不缴纳企业所得税。

3) 对基金取得的债券利息收入，由发行债券的企业在向基金支付上述收入时代扣代缴20%的个人所得税，暂不缴纳企业所得税。

6.4.7 关联方关系

6.4.7.1 本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方发生变化的情况

本报告期间存在控制关系或其他重大利害关系的关联方未发生变化。

6.4.7.2 本报告期与基金发生关联交易的各关联方

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注：本报告期间存在控制关系或其他重大利害关系的关联方未发生变化；下述关联方交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。

6.4.8 本报告期及上年度可比期间的关联方交易

6.4.8.1 通过关联方交易单元进行的交易

6.4.8.1.1 股票交易

本基金本报告期及上年度可比期间未通过关联方交易单元进行股票交易。

6.4.8.1.2 权证交易

本基金本报告期及上年度可比期间未通过关联方交易单元进行权证交易。

6.4.8.1.3 应支付关联方的佣金

本基金本报告期及上年度可比期间无应支付关联方的佣金。

6.4.8.2 关联方报酬

6.4.8.2.1 基金管理费

单位：人民币元

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注：支付基金管理人的基金管理人报酬按前一日基金资产净值×0.27%的年费率计提，逐日累计至每月月底，按月支付。其计算公式为：

日基金管理人报酬=前一日基金资产净值×0.27%÷当年天数。

6.4.8.2.2 基金托管费

单位：人民币元

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注：支付基金托管人的基金托管费按前一日基金资产净值×0.05%的年费率计提，逐日累计至每月月底，按月支付。其计算公式为：

日基金托管费=前一日基金资产净值×0.05%÷当年天数。

6.4.8.2.3 销售服务费

单位：人民币元

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注：本基金实行销售服务费分级收费方式，分设A、B两类基金份额：A类基金按前一日基金资产净值0.25%的年费率计提，B类基金按前一日基金资产净值的0.01%的年费率计提，逐日累计至每月月底，按月支付给兴业基金，再交由兴业基金计算并支付给各基金销售机构。其计算公式为：

A类基金日销售服务费=前一日A类基金份额对应的资产净值×0.25%÷当年天数；

B类基金日销售服务费=前一日B类基金份额对应的资产净值×0.01%÷当年天数。

6.4.8.3 与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易

本基金本报告期内及上年度可比期间未发生与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易的情况。

6.4.8.4 各关联方投资本基金的情况

6.4.8.4.1 报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况

本报告期内及上年度可比期间基金管理人无运用固有资金投资本基金的情况。

6.4.8.4.2 报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况

本基金本报告期末及上年度末无除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况。

6.4.8.5 由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入

单位：人民币元

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注：1.本基金的银行存款由基金托管人交通银行保管，按银行同业或协议利率计息。

2.本基金本报告期存放于关联方的协议存款按银行约定利率计息。

6.4.8.6 本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况

本基金本报告期间及上年度可比期间未发生在承销期内参与关联方承销证券的情况。

6.4.8.7 其他关联交易事项的说明

本基金本报告期间及上年度可比期间无须说明的其他关联方交易事项。

6.4.9 期末（2019年06月30日）本基金持有的流通受限证券

6.4.9.1 因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券

本基金本报告期末未持有因认购新发/增发证券而流通受限的证券。

6.4.9.2 期末持有的暂时停牌等流通受限股票

本基金本报告期末未持有暂时停牌等流通受限股票。

6.4.9.3 期末债券正回购交易中作为抵押的债券

6.4.9.3.1 银行间市场债券正回购

截至本报告期末2019年06月30日，本基金从事银行间市场债券正回购交易形成的卖出回购证券款余额人民币120,019,548.47元，是以如下债券作为质押：

金额单位：人民币元

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6.4.9.3.2 交易所市场债券正回购

本基金本报告期末持有的债券中无因交易所市场债券正回购交易而抵押的债券。

6.4.10 有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项

无。

§7 投资组合报告

7.1 期末基金资产组合情况

金额单位：人民币元

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7.2 债券回购融资情况

金额单位：人民币元

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注：报告期内债券回购融资余额占基金资产净值的比例为报告期内每日融资余额占资产净值比例的简单平均值。

债券正回购的资金余额超过基金资产净值的20%的说明

在本报告期内本货币市场基金债券正回购的资金余额未超过资产净值的20％。

7.3 基金投资组合平均剩余期限

7.3.1 投资组合平均剩余期限基本情况

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报告期内投资组合平均剩余期限超过120天情况说明

在本报告期内本货币市场基金投资组合平均剩余期限未超过120天。

7.3.2 期末投资组合平均剩余期限分布比例

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7.4 报告期内投资组合平均剩余存续期超过240天情况说明

在本报告期内本货币市场基金投资组合平均剩余存续期未超过240天。

7.5 期末按债券品种分类的债券投资组合

金额单位：人民币元

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7.6 期末按摊余成本占基金资产净值比例大小排名的前十名债券投资明细

金额单位：人民币元

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7.7 “影子定价”与“摊余成本法”确定的基金资产净值的偏离

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报告期内负偏离度的绝对值达到0.25%情况说明

本基金本报告期内无负偏离度的绝对值达到0.25%的情况。

报告期内正偏离度的绝对值达到0.5%情况说明

本基金本报告期内无正偏离度的绝对值达到0.50%的情况。

7.8 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前十名资产支持证券投资明细

本基金本报告期末未持有资产支持证券。

7.9 投资组合报告附注

7.9.1 基金计价方法说明

本基金计价采用摊余成本法，即计价对象以买入成本列示，按票面利率或商定利率并考虑其买入时的溢价与折价，在其剩余期限内按照实际利率法每日计提收益。

本基金通过每日分红使基金份额资产净值维持在 1.00 元。

7.9.2 2018年11月9日，民生银行受到中国银保监会处罚，罚款3160万元。违法违规事实包括：内控管理严重违反审慎经营规则；同业投资违规接受担保；同业投资、理财资金违规投资房地产，用于缴交或置换土地出让金及土地储备融资；本行理财产品之间风险隔离不到位；个人理财资金违规投资；票据代理未明示，增信未簿记和计提资本占用；为非保本理财产品提供保本承诺。2018年11月9日，民生银行受到中国银保监会处罚，罚款200万元。违法违规事实包括：贷款业务严重违反审慎经营规则。2019年4月2日，民生银行受到中国银保监会大连监管局处罚，罚款100万元。违法违规事实包括：以贷收贷，掩盖资产真实质量；以贷转存，虚增存贷款规模。 2018年11月19日，中信银行被银保监会处罚2280万元，违规事由包括：理财资金违规缴纳土地款；自有资金融资违规缴纳土地款；为非保本理财产品提供保本承诺；本行信贷资金为理财产品提供融资；收益权转让业务违规提供信用担保；项目投资审核严重缺位。 2019年1月25日，江苏银行受到中国银保监会处罚，罚款90万元。违法违规事实包括：未按业务实质准确计量风险资产；理财产品之间未能实现相分离；理财投资非标资产未严格比照自营贷款管理，对授信资金未按约定用途使用监督不力。 盛京银行于2019年4月24日收到辽宁银保监局行政处罚决定书（辽银保监罚决〔2019〕11号），对违反规定发放个人住房贷款事实出具行政处罚20万元人民币； 以上主体发行的证券经信用研究员出具相关意见，并进行债券入库审批流程，基金管理人经过研究判断，按照相关投资决策流程投资了该债券。 报告期内基金投资的前十名证券的发行主体除民生银行、中信银行、江苏银行、盛京银行外未发现有被监管部门立案调查的情形，未发现在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。

7.9.3 期末其他各项资产构成

单位：人民币元

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§8 基金份额持有人信息

8.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构

份额单位：份

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注：分级基金机构/个人投资者持有份额占总份额比例的计算中，对下属两级基金，比例的分母采用各自级别的份额，对合计数，比例的分母采用下属两级基金份额的合计数（即期末基金份额总额）。

8.2 期末货币市场基金前十名份额持有人情况

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8.3 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况

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注：分级基金管理人的从业人员持有基金占基金总份额比例的计算中，对下属分级基金，比例的分母采用各自级别的份额，对合计数，比例的分母采用下属分级基金份额的合计数（即期末基金份额总额）。

8.4 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间情况

■

注：分级基金管理人的从业人员持有基金占基金总份额比例的计算中，对下属分级基金，比例的分母采用各自级别的份额，对合计数，比例的分母采用下属分级基金份额的合计数（即期末基金份额总额）。

§9 开放式基金份额变动

单位：份

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注：申购含红利再投、转换入及分级份额调增份额；赎回含转换出及分级份额调减份额。

§10 重大事件揭示

10.1 基金份额持有人大会决议

本报告期内未产生基金份额持有人大会决议。

10.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动

1、2019年4月17日，胡斌先生担任兴业基金管理有限公司总经理，详见本公司于2019年4月19日发布的《兴业基金管理有限公司高级管理人员变更公告》。

2、2019年4月28日，官恒秋先生担任兴业基金管理有限公司董事长，详见本公司于2019年4月30日发布的《兴业基金管理有限公司高级管理人员变更公告》。

3、2019年7月25日，张玲菡女士担任兴业基金管理有限公司总经理助理，详见本公司于2019年7月27日发布的《兴业基金管理有限公司高级管理人员变更公告》。

4、本报告期托管人的专门基金托管部门无重大人事变动。

10.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼

本报告期内无涉及本基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼事项。

10.4 基金投资策略的改变

本报告期内本基金的投资策略未有重大变化。

10.5 为基金进行审计的会计师事务所情况

本报告期内本基金未改聘会计师事务所。

10.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况

本报告期内基金管理人和托管人托管业务部门及其高级管理人员未受到任何稽查或处罚。

10.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况

10.7.1 基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况

金额单位：人民币元

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①为了贯彻中国证监会的有关规定，我公司制定了选择券商的标准，即 ：

ⅰ资力雄厚，信誉良好，注册资本不少于3 亿元人民币。

ⅱ财务状况良好，经营行为规范，最近一年未因发生重大违规行为而受到有关管理机关处罚。

ⅲ内部管理规范、严格，具备健全的内控制度，并能满足基金运作高度保密的要求。具备基金运作所需的高效、安全的通讯条件，交易设施符合代理本基金进行证券交易的需要，并能为本基金提供全面的信息服务。

ⅳ投研交综合实力较强。

ⅴ其他因素(综合能力一般，但在某些特色领域或行业，研究能力、深度和质量在行业领先)。

ⅵ评估方法:由投资总监、研究总监根据以上因素评分。

②券商专用交易单元选择程序：

ⅰ对交易单元候选券商的研究服务进行评估

本基金管理人组织相关人员依据交易单元选择标准对交易单元候选券商的服务质量和研究实力进行评估，确定选用交易单元的券商。

ⅱ协议签署及通知托管人

本基金管理人与被选择的券商签订交易单元租用协议，并通知基金托管人。

③在上述租用的券商交易单元中，本期未新增及剔除券商交易单元

10.7.2 基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况

金额单位：人民币元

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10.8 偏离度绝对值超过0.5%的情况

本基金本报告期内无偏离度绝对值超过0.5%的情况。

§11 影响投资者决策的其他重要信息

11.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况

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注：上述份额占比为四舍五入，保留两位小数后的结果。

11.2 影响投资者决策的其他重要信息

无。

兴业基金管理有限公司

二〇一九年八月二十四日