银河泰利纯债债券型证券投资基金 ■

2019年6月30日

基金管理人：银河基金管理有限公司

基金托管人：北京银行股份有限公司

送出日期：2019年8月26日

§1 重要提示

1.1重要提示

基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。半年度报告已经三分之二以上独立董事签字同意，并由董事长签发。

基金托管人北京银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2019年8月23日复核了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。

基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。

本年度报告摘要摘自半年度报告正文，投资者欲了解详细内容，应阅读半年度报告正文。

本报告中财务资料未经审计。

本报告期自2019年1月1日起至6月30日止。

§2 基金简介

2.1基金基本情况

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2.2基金产品说明

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2.3基金管理人和基金托管人

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2.4信息披露方式

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§3 主要财务指标和基金净值表现

3.1主要会计数据和财务指标

金额单位：人民币元

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注：1.本基金于2018年8月22日转型为“银河泰利纯债债券型证券投资基金”，合同生效未满一年。

2.本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。

3.上述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于所列数字。

4. 对期末可供分配利润，采用期末资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实现部分的孰低数（为期末余额，不是当期发生数）。

5.2019年6月17日I级份额完全赎回，份额为0；2019年6月26日I类级别再次开始持有份额。本期基金份额净值增长率和基金份额累计净值增长率的实际计算期间为2019年6月26日至2019年6月30日。

3.2基金净值表现

3.2.1基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

银河泰利债券A

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银河泰利债券I

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注：本基金I级份额2019年6月17日完全赎回，份额为0；2019年6月26日I类级别再次开始持有份额。

3.2.2自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较

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注：1、本基金于2015年11月19日I类级别开始持有份额，基金分为A级和I级。2019年6月17日I级份额完全赎回，份额为0；2019年6月26日I类级别再次开始持

有份额。

2、按基金合同规定，基金管理人应当自基金合同生效之日起6个月内使基金的投资组合比例符合基金合同的有关约定：本基金投资的债券等固定收益类资产占基金资产的不低于60%，股票等权益类资产占基金资产的比例不高于40%，其中，全部权证市值不得超过基金资产的3%，保持不低于基金资产净值5% 的现金或到期日在一年以内的政府债券。截止2014年2月6日建仓期满，本基金各项资产配置符合合同约定。

3、本基金于2018年8月16日保本到期，于2018年8月22日转型为“银河泰利纯债债券型证券投资基金”；

4、本基金于2019年6月18日业绩比较基准由“三年期银行定期存款税后收益率”改为“中债综合全价指数收益率”。

§4 管理人报告

4.1基金管理人及基金经理情况

4.1.1基金管理人及其管理基金的经验

银河基金管理有限公司成立于2002年6月14日，是经中国证券监督管理委员会按照市场化机制批准成立的第一家基金管理公司（俗称："好人举手第一家"），是中央汇金公司旗下专业资产管理机构。

银河基金公司的经营范围包括发起设立、管理基金等，注册资本2亿元人民币，注册地中国上海。银河基金公司的股东分别为：中国银河金融控股有限责任公司（控股股东）、中国石油天然气集团有限公司、首都机场集团公司、上海城投（集团）有限公司、湖南电广传媒股份有限公司。

截至2019年6月30日, 公司管理的基金有：银河研究精选混合型证券投资基金、银河银联系列证券投资基金、银河银泰理财分红证券投资基金、银河银富货币市场基金、银河银信添利债券型证券投资基金、银河竞争优势成长混合型证券投资基金、银河行业优选混合型证券投资基金、银河沪深300价值指数证券投资基金、银河蓝筹精选混合型证券投资基金、银河创新成长混合型证券投资基金、银河强化收益债券型证券投资基金、银河消费驱动混合型证券投资基金、银河通利债券型证券投资基金（LOF）、银河主题策略混合型证券投资基金、银河领先债券型证券投资基金、银河增利债券型发起式证券投资基金、银河久益回报6个月定期开放债券型证券投资基金、银河灵活配置混合型证券投资基金、银河定投宝中证腾讯济安价值100A股指数型发起式证券投资基金、银河美丽优萃混合型证券投资基金、银河泰利纯债债券型证券投资基金、银河康乐股票型证券投资基金、银河丰利纯债债券型证券投资基金、银河现代服务主题灵活配置混合型证券投资基金、银河鑫利灵活配置混合型证券投资基金、银河转型增长主题灵活配置混合型证券投资基金、银河鸿利灵活配置混合型证券投资基金、银河智联主题灵活配置混合型证券投资基金、银河大国智造主题灵活配置混合型证券投资基金、银河旺利灵活配置混合型证券投资基金、银河君尚灵活配置混合型证券投资基金、银河君荣灵活配置混合型证券投资基金、银河君信灵活配置混合型证券投资基金、银河君耀灵活配置混合型证券投资基金、银河君盛灵活配置混合型证券投资基金、银河君怡纯债债券型证券投资基金、银河君润灵活配置混合型证券投资基金、银河睿利灵活配置混合型证券投资基金、银河君欣纯债债券型证券投资基金、银河君辉3个月定期开放债券型发起式证券投资基金、银河量化优选混合型证券投资基金、银河钱包货币市场基金、银河量化价值混合型证券投资基金、银河智慧主题灵活配置混合型证券投资基金、银河量化稳进混合型证券投资基金、银河铭忆3个月定期开放债券型发起式证券投资基金、银河嘉谊灵活配置混合型证券投资基金、银河睿达灵活配置混合型证券投资基金、银河庭芳3个月定期开放债券型发起式证券投资基金、银河鑫月享6个月定期开放灵活配置混合型证券投资基金、银河中证沪港深高股息指数型证券投资基金（LOF）、银河文体娱乐主题灵活配置混合型证券投资基金、银河景行3个月定期开放债券型发起式证券投资基金、银河睿嘉纯债债券型证券投资基金、银河沃丰纯债债券型证券投资基金、银河睿丰定期开放债券型发起式证券投资基金、银河和美生活主题混合型证券投资基金、银河如意债券型证券投资基金、银河家盈纯债债券型证券投资基金、银河嘉裕纯债债券型证券投资基金、银河中债-1-3年久期央企20债券指数证券投资基金、银河睿安纯债债券型证券投资基金。

4.1.2基金经理（或基金经理小组）及基金经理助理简介

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注：1、上表中任职日期为基金合同生效之日；

2、证券从业年限按其从事证券相关行业的从业经历累计年限计算。

4.2管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明

本报告期内，本基金管理人严格遵守《证券法》、《证券投资基金法》及其各项管理办法、《基金合同》和其他有关法律法规的规定，本着“诚实信用、勤奋律己、创新图强”的原则管理和运用基金资产，在合法合规的前提下谋求基金资产的保值和增值，努力实现基金持有人的利益，无损害基金持有人利益的行为，基金投资范围、投资比例及投资组合符合有关法规及基金合同的规定。

随业务的发展和规模的扩大，本基金管理人将继续秉承“诚信稳健、勤奋律己、创新图强”的理念，严格遵守《证券法》、《证券投资基金法》等法律法规的规定，进一步加强风险管理和完善内部控制体系，为基金份额持有人谋求长期稳健的风险回报。

4.3管理人对报告期内公平交易情况的专项说明

4.3.1公平交易制度的执行情况

本报告期内，公司旗下管理的所有投资组合严格执行相关法律法规及公司制度，在授权管理、研究分析、投资决策、交易执行、行为监控等方面对公平交易制度予以落实，确保公平对待不同投资组合。同时，公司针对不同投资组合的整体收益率差异以及分投资类别（股票、债券）的收益率差异进行了分析。

针对同向交易部分，本报告期内，公司对旗下管理的所有投资组合（完全复制的指数基金除外），连续四个季度期间内、不同时间窗下（日内、3日内、5日内）公开竞价交易的证券进行了价差分析，并针对溢价金额、占优比情况及显著性检验结果进行了梳理和分析，未发现重大异常情况。

针对反向交易部分，公司对旗下不同投资组合临近日的反向交易（包括股票和债券）的交易时间、交易价格进行了梳理和分析，未发现重大异常情况。本报告期内，不存在所有投资组合参与的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边成交量超过该证券当日成交量的5%的情况（完全复制的指数基金除外）。

对于以公司名义进行的一级市场申购等交易，由各投资组合经理均严格按照制度规定，事前确定好申购价格和数量，按照价格优先、比例分配的原则对获配额度进行分配。

4.3.2异常交易行为的专项说明

本报告期内，未发现本基金与其它投资组合之间有可能导致不公平交易和利益输送的异常交易。

4.4管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明

4.4.1报告期内基金投资策略和运作分析

上半年国内经济开局良好，2019年一季度GDP同比增长6.4%，各项数据超出市场一致预期，但二季度增长动能再度减弱。1-5月，全国固定资产投资规模同比增长5.6%，较前四个月累计增速下滑0.5%。前5个月，出口同比增长6.1%，进口同比增长1.8%，贸易顺差8933.6亿元，扩大45%。1-5月社会消费品零售总额同比8.1%，连续下滑，比去年同期下降1.4%。1-5月工业增加值同比6.0%，连续下滑，比去年同期下降0.9%。海外方面，受国际贸易摩擦升级影响，全球经济景气度回落。今年上半年货币政策整体中性偏松，年初央行降准对冲1季度的MLF到期，2月份央行在公开市场的操作日趋谨慎，月末资金面出现超预期收紧，3月和4月资金面整体仍不宽松，但5月份中美贸易摩擦升级叠加同业刚兑打破的影响，央行除宣布对中小银行降准外，两次超量续作MLF，并在公开市场不断投放资金，带来了较为宽松的资金面。

上半年债券市场收益率整体走势震荡，受资金面影响较大，先下后上再下，中债综合财富指数上半年上涨1.82%。利率债方面，10年国开在3.47-3.88区间震荡，10年国债在3.06-3.43区间震荡。信用债方面，高评级信用利差较为平稳，低评级信用品种信用利差上行。

在今年股市走势较强的影响下，上半年上证转债指数上涨10.87%。通信和食品饮料板块转债表现较好，纺织服装板块表现较弱。

报告期内，基金年初配置以中长端利率品种为主，并成功把握了利率阶段性低点兑现了十年期利率品种；信用债保持原有高评级为主的配置，随着半年末基金转型期的到来，基金逐步兑现了信用债收益。6月份，基金成功参与了5年期国开品种的波段操作，并通过增配利率品种适当地增加了组合的久期。基金在转债运作方面年初较为保守，一季度末开始增配转债，主要以银行类转债为主，期间少量参与了个别小盘转债品种的波段行情，同时积极参与一级转债网下申购。二季度，转债相较权益市场更早地开始调整，基金在系统性回调中，减持力度较小，影响了整体表现。六月初，基于对行情的正面预期，开始增配流动性较好的银行转债和5G相关行业的转债，成功地把握了一波反弹行情。季末，基金转型为利率品种，借势反弹，逐步出清了所有转债。

4.4.2报告期内基金的业绩表现

截至本报告期末银河泰利债券A基金份额净值为1.0623元，本报告期基金份额净值增长率为1.41%，同期业绩比较基准收益率为1.39%。；

截至本报告期末银河泰利债券I基金份额净值为1.0003元，2019-1-1至2019-6-16银河泰利债券I基金份额净值增长率为0.87%，同期业绩比较基准收益率为1.26%；2019-6-26至2019-6-30银河泰利债券I基金份额净值增长率为0.03%，同期业绩比较基准收益率为0.07%；

4.5管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望

展望下半年，我们认为经济将呈稳中向下的趋势。投资方面，制造业投资受贸易摩擦升级、企业盈利回落影响，向下压力较大；短期房地产投资仍能受益于补库动力较强以及去年下半年以来融资环境的放宽，保持偏稳定的增速，但在销售同比增速回落、融资再次边际收紧的情况下或将重回下行通道；唯有基建投资受益于财政政策刺激，对经济有一定的托底。消费方面，汽车销售仍然偏弱，下半年社零增速仍有压力；进出口方面，全球贸易摩擦升级，经济景气度下行，下半年出口增速影响较大。从中长期角度来讲，贸易摩擦有长期化的倾向，国内经济的发展仍然需要内生动力，经济结构调整、国有企业改革、民企融资环境的改善需持续推进，这都需要良好的资本环境支持。经济基本面及政策面都将支持无风险利率不会大幅上行，利率债将呈现震荡慢牛行情。信用债在市场风险偏好降低的背景下，信用利差预计将继续分化。权益和转债市场有一定的上涨预期，但空间不会太大，行情将结构性分化。

4.6管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明

报告期内，本基金管理人严格遵守《企业会计准则》、《证券投资基金会计核算业务指引》、《中国证券监督管理委员会关于证券投资基金估值业务的指导意见》、中国基金业协会提供的相关估值指引等相关规定以及基金合同的相关约定，对基金所持有的投资品种进行估值。日常估值由本基金管理人与本基金托管人一同完成，本基金管理人完成账务处理、基金份额净值的计算，与基金托管人进行账务核对，经基金托管人复核无误后，由基金管理人对外公布。

本基金管理人制定了健全、有效的估值政策和程序，为确保估值的合规、公允，本基金管理人设立了由公司相关领导、监察部投资风控岗、研究部数量研究员、行业研究员、支持保障部基金会计等相关人员组成的估值委员会，以上人员拥有丰富的风控、合规、证券研究、估值经验，根据基金管理公司制定的相关制度，估值政策决策机构中不包括基金经理，但基金经理可以列席估值委员会会议提供估值建议，以便估值委员会决策。

本基金管理人参与估值流程各方之间不存在任何重大利益冲突。

4.7管理人对报告期内基金利润分配情况的说明

本报告期本基金未进行利润分配。

4.8报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明

本基金本报告期内未发生连续二十个工作日出现基金份额持有人数量不满二百人或者基金资产净值低于五千万元的情形。

§5 托管人报告

5.1报告期内本基金托管人遵规守信情况声明

在本报告期内，本基金托管人在托管银河泰利纯债债券型证券投资基金过程中，严格遵守了《中华人民共和国证券投资基金法》及其他有关法律法规和基金合同的有关规定，不存在损害基金份额持有人利益的行为，尽职尽责地履行了基金托管人应尽的义务。

5.2托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明

在本报告期内，本基金托管人按照相关法律法规、基金合同、托管协议和其他有关规定，对本基金的基金资产净值计算、基金费用开支等方面进行了认真的复核，对本基金的投资运作进行了监督，未发现基金管理人有损害基金份额持有人利益的行为。

本基金本报告期未进行利润分配。

5.3托管人对本半年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见

托管人复核了本年度报告中的财务指标、净值表现、财务会计报告、利润分配情况、投资组合报告的内容（“金融工具风险及管理”部分未在托管人复核范围内），保证复核内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

§6 半年度财务会计报告（未经审计）

6.1资产负债表

会计主体：银河泰利纯债债券型证券投资基金

报告截止日： 2019年6月30日

单位：人民币元

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注：报告截止日2019年6月30日，银河泰利债券A基金份额净值1.0623元，基金份额总额72,606,072.03份；银河泰利债券I基金份额净值1.0003元，基金份额总额260,013,501.35份。银河泰利债券份额总额合计为332,619,573.38份。

6.2利润表

会计主体：银河泰利纯债债券型证券投资基金

本报告期：2019年1月1日至2019年6月30日

单位：人民币元

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注：本基金于2018年8月16日保本到期，于2018年8月22日转型为“银河泰利纯债债券型证券投资基金”，无上年度可比期间。

6.3所有者权益（基金净值）变动表

会计主体：银河泰利纯债债券型证券投资基金

本报告期：2019年1月1日至2019年6月30日

单位：人民币元

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报表附注为财务报表的组成部分。

本报告 6.1 至 6.4 财务报表由下列负责人签署：

______刘立达______ ______刘立达______ ____廖理利____

基金管理人负责人 主管会计工作负责人 会计机构负责人

6.4报表附注

6.4.1基金基本情况

银河泰利纯债债券型证券投资基金(以下简称“本基金”)由银河润利保本混合型证券投资基金转型而成。银河润利保本混合型证券投资基金系由基金管理人银河基金管理有限公司依照《中华人民共和国证券投资基金法》、《银河润利保本混合型证券投资基金基金合同》(以下简称“原基金合同”)及其他有关法律法规的规定，经中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)以证监许可[2014]632号文批准公开募集。本基金为契约型开放式基金，存续期限为不定期，首次设立募集基金份额为812,268,889.50份，经安永华明会计师事务所(特殊普通合伙)验证，并出具了编号为安永华明(2014)验字第60821717_B10号的验资报告。原基金合同于2014年8月6日正式生效。本基金的基金管理人为银河基金管理有限公司，基金托管人为北京银行股份有限公司。

根据2016年8月17日《关于银河润利保本混合型证券投资基金转入下一保本周期过渡期折算结果及进入下一保本周期的公告》，银河润利保本混合型证券投资基金在第一个保本期到期日和第二个保本期开始之间设置过渡期，过渡期最后一个工作日(2016年8月15日)收市后进行基金份额折算，折算后基金份额净值调整为1.000元，依据合同规定的折算规则确定的A类份额折算比例为1:1.435376967，I 类份额折算比例为1:1.026413454。

根据银河润利保本混合型证券投资基金基金管理人于2018年8月7日发布的《银河润利保本混合型证券投资基金保本周期到期安排及转型为银河泰利纯债债券型证券投资基金后运作的相关业务规则的公告》，自2018年8月22日起，“银河润利保本混合型证券投资基金”转型为“银河泰利纯债债券型证券投资基金”，《银河泰利纯债债券型证券投资基金基金合同》(以下简称“基金合同”)及托管协议亦于该日同时生效。

根据基金合同相关规定，本基金份额分为A类基金份额(以下简称“银河泰利债券A”)和I类基金份额(以下简称“银河泰利债券I”)两类份额。其中，银河泰利债券A指在投资人申购基金时收取申购费用，在赎回时根据持有期限收取赎回费用，并不再从本类别基金资产中计提销售服务费的基金份额；银河泰利债券I指在投资人申购时不收取申购费，而是从本类别基金资产中计提销售服务费，在赎回时根据持有期限收取赎回费用的基金份额。

根据《中华人民共和国证券投资基金法》、截至报告期末最新公告的基金合同及《银河润利保本混合型证券投资基金招募说明书》的有关规定，本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，主要投资于固定收益类品种，包括国债、国债期货、央行票据、金融债、企业债、公司债、短期融资券、可转债、中期票据、分离交易可转债、资产支持证券、债券回购、银行定期存款等，以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他固定收益证券品种(但须符合中国证监会相关规定)。本基金不直接买入股票、权证等权益类资产，也不参与新股申购或增发新股，仅可持有因可转债形成的股票、因所持股票所派发的权证以及因投资可分离债券而产生的权证等。因上述原因持有的股票和权证等资产，本基金应在其可交易之日起的30个交易日内卖出。本基金的投资组合比例为：投资于债券资产的比例不低于基金资产的80%，其中可转债投资比例不高于基金资产净值的30%；每个交易日日终在扣除国债期货合约需缴纳的交易保证金后，应当保持不低于基金资产净值5%的现金或到期日在一年以内的政府债券，其中现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。本基金的业绩比较基准为：三年期银行定期存款税后收益率。

6.4.2会计报表的编制基础

本基金的财务报表按照财政部颁布的企业会计准则及相关规定(以下简称“企业会计

准则”)以及中国证监会发布的关于基金行业实务操作的有关规定编制，同时在具体会计核算和信息披露方面也参考了中国证券投资基金业协会发布的若干基金行业实务操作。

6.4.3遵循企业会计准则及其他有关规定的声明

本基金财务报表的编制符合企业会计准则和中国证监会发布的关于基金行业实务操作的有关规定的要求，真实、完整地反映了本基金2019年6月30日的财务状况以及自2019年1月1日至2019年6月30日止期间的经营成果和基金净值变动情况。

6.4.4本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致的说明

本半年度会计报表所采用的会计政策、会计估计与上年度会计报表相一致。

6.4.5会计政策和会计估计变更以及差错更正的说明

6.4.5.1会计政策变更的说明

本基金本报告期内无需要说明的重大会计政策变更。

6.4.5.2会计估计变更的说明

本基金本报告期内无需要说明的重大会计估计变更。

6.4.5.3差错更正的说明

本基金本报告期内无需要说明的重大会计差错更正。

6.4.6税项

根据财政部、国家税务总局财税[2005]103号文《关于股权分置试点改革有关税收政策问题的通知》、财税[2008]1号《财政部、国家税务总局关于企业所得税若干优惠政策的通知》、2008年9月18日《上海、深圳证券交易所关于做好证券交易印花税征收方式调整工作的通知》、财税[2012]85号《关于实施上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》、财税[2014]48号《关于实施全国中小企业股份转让系统挂牌公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》、财税[2015]101号《关于上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》、财税[2016]36号《关于全面推开营业税改征增值税试点的通知》、财税[2016]140号《关于明确金融房地产开发教育辅助服务等增值税政策的通知》、财税[2017]56号《关于资管产品增值税有关问题的通知》、财税[2017]90号《关于租入固定资产进项税额抵扣等增值税政策的通知》及其他相关税务法规和实务操作，主要税项列示如下：

1)证券投资基金(封闭式证券投资基金，开放式证券投资基金)管理人运用基金买卖股票、债券免征增值税；2018年1月1日起，公开募集证券投资基金运营过程中发生的其他增值税应税行为，以基金管理人为增值税纳税人，暂适用简易计税方法，按照3%的征收率缴纳增值税。

2)对证券投资基金从证券市场中取得的收入，包括买卖股票、债券的差价收入，股权的股息、红利收入，债券的利息收入及其他收入，暂不缴纳企业所得税。

3)对基金取得的股票股息、红利收入，由上市公司在收到相关扣收税款当月的法定申报期内向主管税务机关申报缴纳；从公开发行和转让市场取得的上市公司股票，持股期限在1个月以内(含1个月)的，其股息红利所得全额计入应纳税所得额；持股期限在1个月以上至1年(含1年)的，暂减按50%计入应纳税所得额；持股期限超过1年的，股息红利所得暂免征收个人所得税。上述所得统一适用20%的税率计征个人所得税。

4)对基金取得的债券利息收入，由发行债券的企业在向基金支付上述收入时代扣代缴20%的个人所得税，暂不缴纳企业所得税。

5)对于基金从事A股买卖，出让方按0.10%的税率缴纳证券(股票)交易印花税，对受让方不再缴纳印花税。

6.4.7关联方关系

6.4.7.1本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方发生变化的情况

本报告期内本基金存在控制关系或其他重大利害关系的关联方关系没有发生变化。

6.4.7.2本报告期与基金发生关联交易的各关联方

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6.4.8本报告期及上年度可比期间的关联方交易

以下关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。

6.4.8.1通过关联方交易单元进行的交易

6.4.8.1.1股票交易

注：本基金本报告期内无通过关联方交易单元进行的股票交易。

6.4.8.1.2债券交易

金额单位：人民币元

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6.4.8.1.3债券回购交易

金额单位：人民币元

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6.4.8.1.4权证交易

注：本基金本报告期内无通过关联方交易单元进行的权证交易。

6.4.8.1.5应支付关联方的佣金

注：本基金本报告期内无应支付关联方的佣金。

6.4.8.2关联方报酬

6.4.8.2.1基金管理费

单位：人民币元

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注：本基金持有人大会决议正式实施日为2019年6月18日。截止2019年6月17日，支付基金管理人银河基金的基金管理费按前一日基金资产净值×0.70%的年费率计提，逐日累计至每月月底，按月支付。其计算公式为：日基金管理费=前一日基金资产净值×0.70%÷当年天数；2019年6月18日开始，支付基金管理人银河基金的基金管理费按前一日基金资产净值×0.30%的年费率计提，逐日累计至每月月底，按月支付。其计算公式为：日基金管理费=前一日基金资产净值×0.30%÷当年天数。

6.4.8.2.2基金托管费

单位：人民币元

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注：本基金持有人大会决议正式实施日为2019年6月18日。截止2019年6月17日，支付基金托管人北京银行的基金托管费按前一日基金资产净值×0.20%的年费率计提，逐日累计至每月月底，按月支付。其计算公式为：日基金托管费=前一日基金资产×0.20%÷当年天数。2019年6月18日开始，支付基金托管人北京银行的基金托管费按前一日基金资产净值×0.10%的年费率计提，逐日累计至每月月底，按月支付。其计算公式为：日基金托管费=前一日基金资产×0.10%÷当年天数。

6.4.8.2.3销售服务费

单位：人民币元

■

注：本基金A类基金份额不收取销售服务费，I类基金份额的销售服务费按基金前一日基金资产净值×0.05%的年费率计提，逐日累计至每月月底，按月支付。其计算公式为：银河泰利债券I的日销售服务费=前一日银河泰利债券I基金资产净值×0.05%÷当年天数。

6.4.8.3与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易

注：本基金本报告期内无与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易。

6.4.8.4各关联方投资本基金的情况

6.4.8.4.1报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况

注：本基金本报告期内无基金管理人运用固有资金投资本基金的情况。

6.4.8.4.2报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况

注：本基金本报告期末及上年度末均无除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况。

6.4.8.5由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入

单位：人民币元

■

注：本基金的银行存款由基金托管人北京银行保管，按银行同业利率计息。

6.4.8.6本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况

注：本基金本报告期未在承销期内直接购入关联方承销的证券。

6.4.8.7其他关联交易事项的说明

本基金本期间无其他关联交易事项。

6.4.9期末（2019年6月30日）本基金持有的流通受限证券

6.4.9.1因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券

注：本基金本报告期末未持有因认购新发/增发证券而于期末流通受限的证券。

6.4.9.2期末持有的暂时停牌等流通受限股票

注：本基金本报告期末未持有暂时停牌等流通受限股票。

6.4.9.3期末债券正回购交易中作为抵押的债券

6.4.9.3.1银行间市场债券正回购

截至本报告期末，本基金无从事银行间同业市场的债券回购交易形成的卖出回购证券款。

6.4.9.3.2交易所市场债券正回购

截至本报告期末2019年06月30日止，本基金无因从事交易所市场债券正回购交易形成的卖出回购金融资产款余额。

6.4.10有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项

截至资产负债表日，本基金无需要说明的其他重要事项。

§7 投资组合报告

7.1期末基金资产组合情况

金额单位：人民币元

■

7.2期末按行业分类的股票投资组合

7.2.1报告期末按行业分类的境内股票投资组合

注：本基金本报告期未持有股票投资。

7.2.2报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合

注：本基金本报告期末未持有港股通股票。

7.3期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细

注：本基金本报告期未持有股票投资。

7.4报告期内股票投资组合的重大变动

7.4.1累计买入金额超出期初基金资产净值2%或前20名的股票明细

注：本基金本报告期未进行股票投资。

7.4.2累计卖出金额超出期初基金资产净值2%或前20名的股票明细

注：本基金本报告期未进行股票投资。

7.4.3买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额

注：本基金本报告期未进行股票投资。

7.5期末按债券品种分类的债券投资组合

金额单位：人民币元

■

7.6期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细

金额单位：人民币元

■

7.7期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前十名资产支持证券投资明细

注：本基金本报告期末未持有资产支持证券。

7.8报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细

注：本基金本报告期未持有贵金属。

7.9期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细

注：本基金本报告期末未持有权证。

7.10报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明

7.10.1本期国债期货投资政策

本基金未投资国债期货。

7.10.2报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细

注：本基金未投资国债期货。

7.10.3本期国债期货投资评价

本基金未投资国债期货。

7.11投资组合报告附注

7.11.1本基金投资的前十名证券的发行主体本期受到调查以及处罚的情况的说明

报告期内本基金投资的前十名证券的发行主体没有被监管部门立案调查，或在本报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情况。

7.11.2基金投资的前十名股票超出基金合同规定的备选股票库情况的说明

报告期内本基金投资的前十名股票中没有在基金合同规定备选股票库之外的股票。

7.11.3期末其他各项资产构成

单位：人民币元

■

7.11.4期末持有的处于转股期的可转换债券明细

注：本基金本报告期未持有处于转股期的可转换债券。

7.11.5期末前十名股票中存在流通受限情况的说明

注：本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限情况。

7.11.6投资组合报告附注的其他文字描述部分

因四舍五入原因，投资组合报告中市值占净值比例的分项之和与合计可能存在尾差。

§8 基金份额持有人信息

8.1期末基金份额持有人户数及持有人结构

份额单位：份

■

8.2期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况

■

8.3期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况

■

§9 开放式基金份额变动

单位：份

■

§10 重大事件揭示

10.1基金份额持有人大会决议

■

10.2基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动

■

10.3涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼

■

10.4基金投资策略的改变

■

10.5为基金进行审计的会计师事务所情况

■

10.6管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况

■

10.7基金租用证券公司交易单元的有关情况

10.7.1基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况

金额单位：人民币元

■

注：选择证券公司专用席位的标准

（1）实力雄厚；

（2）信誉良好，经营行为规范；

（3）具有健全的内部控制制度，内部管理规范，能满足本基金安全运作的要求；

（4）具备基金运作所需的高效、安全、便捷的通讯条件，交易设施符合代理本基金进行证券交易之需要，并能提供全面的信息服务；

（5）研究实力强，有固定的研究机构和专职的高素质研究人员，能及时提供高质量的研究支持和咨询服务，包括宏观经济报告、行业分析报告、市场分析报告、证券分析报告及其他报告等，并能根据基金投资的特定要求，提供专题研究报告；

（6）本基金管理人要求的其他条件。

选择证券公司专用席位的程序:

（1）资格考察；

（2）初步确定；

（3）签订协议。

10.7.2基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况

金额单位：人民币元

■

§11 影响投资者决策的其他重要信息

11.1报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况

■

11.2影响投资者决策的其他重要信息

■

银河基金管理有限公司

2019年8月26日