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2019年

8月27日

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长信全球债券证券投资基金 ■

2019-08-27 来源:上海证券报

2019年6月30日

基金管理人:长信基金管理有限责任公司

基金托管人:招商银行股份有限公司

送出日期:2019年8月27日

§1 重要提示

基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本半年度报告已经三分之二以上独立董事签字同意,并由董事长签发。

基金托管人招商银行股份有限公司(以下简称“招商银行”,下同) 根据本基金合同规定,于2019年8月23日复核了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。

基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。

本半年度报告摘要摘自半年度报告正文,投资者欲了解详细内容,应阅读半年度报告正文。

本报告中财务资料未经审计。

本报告期自2019年1月1日起至2019年6月30日止。

§2 基金简介

2.1基金基本情况

注:1、本基金另设美元份额,基金代码004999,与人民币份额并表披露。

2、截止本报告期末,本基金人民币份额净值1.1116元,人民币总份额11,474,609.84份;本基金美元份额净值0.1617美元,美元总份额15,356,985.57份。

2.2基金产品说明

2.3基金管理人和基金托管人

2.4境外投资顾问和境外资产托管人

2.5信息披露方式

§3 主要财务指标和基金净值表现

3.1主要会计数据和财务指标

金额单位:人民币元

注:1、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益)扣除相关费用后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。

2、所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用(例如,封闭式基金交易佣金、开放式基金的申购赎回费、红利再投资费、基金转换费等),计入费用后实际收益水平要低于所列数字。

3.2基金净值表现

3.2.1基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

3.2.2自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较

注:1、图示日期为2017年12月11日至2019年6月30日。

2、按基金合同规定,本基金自基金合同生效之日起6个月内为建仓期。建仓期结束时,本基金的各项投资比例已符合基金合同的约定。

§4 管理人报告

4.1基金管理人及基金经理情况

4.1.1基金管理人及其管理基金的经验

长信基金管理有限责任公司是经中国证监会证监基金字【2003】63号文批准,由长江证券股份有限公司、上海海欣集团股份有限公司、武汉钢铁股份有限公司共同发起设立。注册资本1.65亿元人民币。目前股权结构为:长江证券股份有限公司占44.55%、上海海欣集团股份有限公司占31.21%、武汉钢铁有限公司占15.15%、上海彤胜投资管理中心(有限合伙)占4.55%、上海彤骏投资管理中心(有限合伙)占4.54%。

截至2019年6月30日,本基金管理人共管理65只开放式基金,即长信利息收益开放式证券投资基金、长信银利精选混合型证券投资基金、长信金利趋势混合型证券投资基金、长信增利动态策略混合型证券投资基金、长信双利优选灵活配置混合型证券投资基金、长信利丰债券型证券投资基金、长信恒利优势混合型证券投资基金、长信量化先锋混合型证券投资基金、长信美国标准普尔100等权重指数增强型证券投资基金、长信利鑫债券型证券投资基金(LOF)、长信内需成长混合型证券投资基金、长信可转债债券型证券投资基金、长信利众债券型证券投资基金(LOF)、长信纯债一年定期开放债券型证券投资基金、长信纯债壹号债券型证券投资基金、长信改革红利灵活配置混合型证券投资基金、长信量化中小盘股票型证券投资基金、长信新利灵活配置混合型证券投资基金、长信利富债券型证券投资基金、长信利盈灵活配置混合型证券投资基金、长信利广灵活配置混合型证券投资基金、长信多利灵活配置混合型证券投资基金、长信睿进灵活配置混合型证券投资基金、长信量化多策略股票型证券投资基金、长信医疗保健行业灵活配置混合型证券投资基金(LOF)、长信富民纯债一年定期开放债券型证券投资基金、长信富海纯债一年定期开放债券型证券投资基金、长信利保债券型证券投资基金、长信金葵纯债一年定期开放债券型证券投资基金、长信富全纯债一年定期开放债券型证券投资基金、长信利泰灵活配置混合型证券投资基金、长信先锐债券型证券投资基金、长信利发债券型证券投资基金、长信电子信息行业量化灵活配置混合型证券投资基金、长信富平纯债一年定期开放债券型证券投资基金、长信先利半年定期开放混合型证券投资基金、长信创新驱动股票型证券投资基金、长信稳益纯债债券型证券投资基金、长信利信灵活配置混合型证券投资基金、长信稳健纯债债券型证券投资基金、长信上证港股通指数型发起式证券投资基金、长信纯债半年债券型证券投资基金、长信国防军工量化灵活配置混合型证券投资基金、长信先优债券型证券投资基金、长信稳势纯债债券型证券投资基金、长信中证500指数增强型证券投资基金、长信长金通货币市场基金、长信稳通三个月定期开放债券型发起式证券投资基金、长信低碳环保行业量化股票型证券投资基金、长信利尚一年定期开放混合型证券投资基金、长信乐信灵活配置混合型证券投资基金、长信全球债券证券投资基金、长信稳鑫三个月定期开放债券型发起式证券投资基金、长信先机两年定期开放灵活配置混合型证券投资基金、长信消费精选行业量化股票型证券投资基金、长信企业精选两年定期开放灵活配置混合型证券投资基金、长信量化价值驱动混合型证券投资基金、长信价值蓝筹两年定期开放灵活配置混合型证券投资基金、长信稳裕三个月定期开放债券型发起式证券投资基金、长信稳进资产配置混合型基金中基金(FOF)、长信价值优选混合型证券投资基金、长信利率债债券型证券投资基金、长信沪深300指数增强型证券投资基金、长信富安纯债半年定期开放债券型证券投资基金、长信合利混合型证券投资基金。

4.1.2基金经理(或基金经理小组)及基金经理助理简介

注:1、首任基金经理任职日期以本基金成立之日为准;新增或变更以刊登新增/变更基金经理的公告披露日为准;

2、本基金基金经理的证券从业年限以基金经理进入证券业务相关机构的工作经历为时间计算标准。

4.2境外投资顾问为本基金提供投资建议的主要成员简介

注:本基金未聘请境外投资顾问。

4.3管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明

本基金管理人在报告期内,严格遵守了《中华人民共和国证券投资基金法》及其他有关法律法规、基金合同的规定,勤勉尽责地为基金份额持有人谋求利益,不存在损害基金份额持有人利益的行为。

本基金将继续以取信于市场、取信于社会投资公众为宗旨,承诺将一如既往地本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金财产,在规范基金运作和严格控制投资风险的前提下,努力为基金份额持有人谋求最大利益。

4.4管理人对报告期内公平交易情况的专项说明

4.4.1公平交易制度的执行情况

本报告期内,公司已实行公平交易制度,并建立公平交易制度体系,已建立投资决策体系,加强交易执行环节的内部控制,并通过工作制度、流程和技术手段保证公平交易原则的实现。同时,公司已通过对投资交易行为的监控、分析评估和信息披露来加强对公平交易过程和结果的监督。

4.4.2异常交易行为的专项说明

本报告期内,除完全按照有关指数的构成比例进行投资的组合外,其余各投资组合未发生参与交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量的5%的情形,未发现异常交易行为。

4.5管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明

4.5.1报告期内基金投资策略和运作分析

今年上半年,中资美元债市场经历了两个主要发展阶段,一季度由18年的熊市全面转牛,风险偏好明显提升,市场普涨,此前超跌的高收益板块反弹最为明显,市场供需两旺,仅上半年房地产发行量已超过去年全年水平,主要集中在一季度。其中大型房企供给量占比高,融资成本降幅大,久期延长;中小房企发行量占比低且低资质主体发行利率居高不下。自二季度开始,市场迈入震荡行情,受信用风险提升等因素影响风险偏好有所下行,利差整体走扩,表现开始分化,资金更偏好稳健的、高资质品种。投资级表现总体优于投机级,另外投资级永续债也一度受到市场追捧。彭博中IBOXX中资高收益美元债指数和IBOXX中资投资级美元债指数分别在上半年上涨9.37%及8.38%。

汇率方面,随着年初市场情绪好转,美元走弱等因素叠加,人民币迅速回升,随后受到贸易战冲击影响,风险偏好急剧下挫带动人民币大幅下行,回归到年初位置。最终人民币兑美元上半年贬值0.17%,对本基金净值影响较小。

在上半年的操作中,我们紧跟市场步伐,一季度配置上主要以高收益产品为主,适当下沉资质,赚取超额收益;随着二季度整体风险偏好下行,我们在配置中对标的的选择更为严谨,而对于优质标的适当拉长了久期,在基准利率曲线整体下行时获得收益。

4.5.2报告期内基金的业绩表现

截止到2019年6月30日,本基金份额净值为1.1116元,份额累计净值为1.1116元,美元份额净值为0.1617美元,份额累计净值为0.1617美元。本报告期内本基金净值增长率为8.47%,业绩比较基准收益率为4.07%。

4.6管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望

展望下半年,我们认为中资美元债市场的分化可能会延续,考虑到降息预期,投资级债券总体供给端较为稀缺,投资级债券收益率和利差有望维持在低位;高收益方面,随着境内外利差的收窄,需求增速放缓等影响,总体利差难以继续大幅收窄,各个板块间的分化可能会加大。目前明显有价值洼地的交易性机会已经很少,我们将根据市场情况对于高资质品种适当拉长久期,同时对于低资质品种控制久期和信用风险。

4.7管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明

根据相关法律法规,长信基金管理有限责任公司(以下简称“公司”)制订了健全、有效的估值政策和估值程序,成立了估值委员会,估值委员会是公司基金估值的主要决策机构,负责拟定公司的估值政策、估值方法及采用的估值程序和技术,健全公司估值决策体系,对公司现有程序和技术进行复核和审阅,当发生了影响估值程序和技术的有效性及适用性的情况及时修订估值程序;估值委员会成员由基金事务部、投资、研究、交易等相关业务部门负责人以及基金事务部至少一名业务骨干共同组成。相关参与人员都具有丰富的证券行业工作经验,熟悉相关法规和估值方法,均具备估值业务所需的专业胜任能力。基金经理不直接参与估值决策,估值决策由与会估值工作小组成员1/2以上多数票通过。对于估值政策和估值原则,公司与基金托管人充分沟通,达成一致意见。审计本基金的会计师事务所认可公司基金估值政策和程序的适当性。

本基金管理人已与中央国债登记结算有限责任公司及中证指数有限公司签署服务协议,由其按约定分别提供银行间同业市场及交易所交易的债券品种的估值数据以及流通受限股票的折扣率。参与估值流程各方不存在任何重大利益冲突。

4.8管理人对报告期内基金利润分配情况的说明

根据相关法律法规和本基金基金合同规定的基金收益分配原则以及基金实际运作情况,本基金本报告期未进行利润分配。

本基金收益分配原则如下:

1、在符合有关基金分红条件的前提下可进行收益分配,具体分红方案见基金管理人根据基金运作情况届时不定期发布的相关分红公告,若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配;

2、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为相应类别的基金份额进行再投资;若投资者不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红;

3、基金收益分配后各类基金份额净值不能低于面值;即各类基金收益分配基准日的基金份额净值减去每单位该类基金份额收益分配金额后不能低于面值;

4、由于本基金各类基金份额分别以其认购/申购时的币种计价,各类基金份额类别对应的可供分配利润将有所不同。本基金同一类别的每一基金份额享有同等收益分配权;

5、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。

4.9报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明

自2017年12月20日至2018年3月19日,本基金资产净值已连续六十个工作日低于五千万元,本基金管理人已向中国证监会报送了解决方案。截至报告期末,本基金资产净值仍低于五千万元。

§5 托管人报告

5.1报告期内本基金托管人遵规守信情况声明

托管人声明,在本报告期内,基金托管人一一招商银行股份有限公司不存在任何损害基金份额持有人利益的行为,严格遵守了《中华人民共和国证券投资基金法》及其他有关法律法规、基金合同,完全尽职尽责地履行了应尽的义务。

5.2托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明

本报告期内基金管理人在投资运作、基金资产净值的计算、利润分配、基金份额申购赎回价格的计算、基金费用开支等问题上,不存在任何损害基金份额持有人利益的行为,严格遵守了《中华人民共和国证券投资基金法》等有关法律法规,在各重要方面的运作严格按照基金合同的规定进行。

5.3托管人对本半年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见

本半年度报告中财务指标、净值表现、财务会计报告、利润分配、投资组合报告等内容真实、准确和完整,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

§6 半年度财务会计报告(未经审计)

6.1资产负债表

会计主体: 长信全球债券证券投资基金

报告截止日:2019年6月30日

单位:人民币元

注:报告截止日2019年6月30日,长信全球债券(QDII)人民币份额份额净值1.1116元,长信全球债券(QDII)美元份额份额净值0.1617元。基金份额总额为26,831,595.41份,其中长信全球债券(QDII)人民币份额11,474,609.84份;长信全球债券(QDII)美元份额15,356,985.57份。

6.2利润表

会计主体:长信全球债券证券投资基金

本报告期:2019年1月1日至2019年6月30日

单位:人民币元

6.3所有者权益(基金净值)变动表

会计主体:长信全球债券证券投资基金

本报告期:2019年1月1日 至 2019年6月30日

单位:人民币元

报表附注为财务报表的组成部分。

本报告 6.1 至 6.4 财务报表由下列负责人签署:

______成善栋______ ______覃波______ ____孙红辉____

基金管理人负责人 主管会计工作负责人 会计机构负责人

6.4报表附注

6.4.1基金基本情况

长信全球债券证券投资基金(以下简称“本基金”),系经中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)证监许可[2017]1207号《关于准予长信全球债券证券投资基金注册的批复》的核准,由长信基金管理有限责任公司作为管理人自2017年10月10日至2017年12月4日止期间向社会公开募集,募集期结束经德勤华永会计师事务所(特殊普通合伙)验证并出具德师报(验)字(17)第00491号验资报告后,向中国证监会报送基金备案材料。基金合同于2017年12月11日生效。本基金为契约型开放式,存续期限不定。设立时募集的扣除认购费后的实收基金(本金)为人民币201,162,310.06元,在募集期间产生的存款利息为人民币17,050.71元,以上实收基金(本息)合计为人民币201,179,360.77元,折合201,179,360.77份基金份额。本基金的基金管理人和注册登记机构为长信基金管理有限责任公司,基金托管人为招商银行股份有限公司,境外资产托管人为布朗兄弟哈里曼银行。

本基金主要投资于境内市场和境外市场具有良好流动性的金融工具,境内市场投资工具包括国内依法发行上市的股票(包括中小板、创业板和其他经中国证监会核准上市的股票)、债券(包括国债、央行票据、金融债券、企业债券、公司债券、中期票据、短期融资券、超短期融资券、公开发行的次级债券、地方政府债、可转换债券及其他经中国证监会允许投资的债券)、资产支持证券、债券回购、银行存款(包括协议存款、定期存款及其他银行存款)、货币市场工具、权证、国债期货以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。

境外市场投资工具包括货币市场工具(银行存款、可转让存单、银行承兑汇票、银行票据、商业票据、回购协议、短期政府债券等货币市场工具);已与中国证监会签署双边监管合作谅解备忘录的国家或地区证券市场挂牌交易的普通股、优先股、全球存托凭证和美国存托凭证、房地产信托凭证;政府债券、公司债券、可转换债券、住房按揭支持证券、资产支持证券等及中国证监会认可的国际金融组织发行的证券;结构性投资产品(与固定收益、股权、信用、商品指数、基金等标的物挂钩的结构性投资产品);金融衍生产品(远期合约、互换及中国证监会认可的境外交易所上市交易的权证、期权、期货等金融衍生产品);法律法规允许的、已与中国证监会签署双边监管合作谅解备忘录的国家或地区证券监管机构登记注册的公募基金及法律、法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具。如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。

基金的投资组合比例为:本基金对债券资产的投资比例不低于基金资产的80%,其中,投资于境外发行的债券资产的比例不低于非现金基金资产的80%。每个交易日日终在扣除国债期货合约需缴纳的交易保证金后,现金(不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等)或者到期日在一年以内的政府债券的比例合计不低于基金资产净值的5%。

本基金的业绩比较基准为:巴克莱全球债券指数(Barclay Global Aggregate Index)*70%+中债综合指数收益率*30%。

6.4.2会计报表的编制基础

本财务报表系按照财政部颁布的《企业会计准则一基本准则》以及其后颁布及修订的具体会计准则、应用指南、解释以及其他相关规定(以下统称“企业会计准则”)编制,同时,对于在具体会计核算和信息披露方面,也参考了中国证券投资基金业协会修订并发布的《证券投资基金会计核算业务指引》、中国证监会制定的《中国证券监督管理委员会关于证券投资基金估值业务的指导意见》、《证券投资基金信息披露管理办法》、《证券投资基金信息披露内容与格式准则》第2号《年度报告的内容与格式》、《证券投资基金信息披露编报规则》第3号《会计报表附注的编制及披露》、《证券投资基金信息披露XBRL模板第3号〈年度报告和半年度报告〉》及其他中国证监会及中国证券投资基金业协会颁布的相关规定。

本财务报表以本基金持续经营为基础列报。

6.4.3遵循企业会计准则及其他有关规定的声明

本财务报表符合财政部颁布的企业会计准则的要求,真实、完整地反映了本基金2018年6月30日的财务状况、2018年1月1日至2018年6月30日的经营成果和基金净值变动情况。

6.4.4会计政策和会计估计变更以及差错更正的说明

6.4.4.1本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致的说明

本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致。

6.4.4.2差错更正的说明

本基金本报告期内无需说明的重大会计差错更正。

6.4.5税项

根据财政部、国家税务总局财税[2016]36号文《关于全面推开营业税改增值税试点的通知》的规定,经国务院批准,自2016年5月1日起在全国范围内全面推开营业税改征增值税试点,金融业纳入试点范围,由缴纳营业税改为缴纳增值税。对证券投资基金(封闭式证券投资基金,开放式证券投资基金)管理人运用基金买卖股票、债券的转让收入免征增值税;国债、地方政府债利息收入以及金融同业往来利息收入免征增值税;存款利息收入不征收增值税;

根据财政部、国家税务总局财税[2016]46号文《关于进一步明确全面推开营改增试点金融业有关政策的通知》的规定,金融机构开展的质押式买入返售金融商品业务及持有政策性金融债券取得的利息收入属于金融同业往来利息收入;

根据财政部、国家税务总局财税[2016]70号文《关于金融机构同业往来等增值税政策的补充通知》的规定,金融机构开展的买断式买入返售金融商品业务、同业存款、同业存单以及持有金融债券取得的利息收入属于金融同业往来利息收入;

根据财政部、国家税务总局财税[2016]140号文《关于明确金融、房地产开发、教育辅助服务等增值税政策的通知》的规定,本基金运营过程中发生的增值税应税行为,以本基金的基金管理人为增值税纳税人;

根据财政部、国家税务总局财税[2017]56号文《关于资管产品增值税有关问题的通知》的规定,自2018年1月1日起,本基金的基金管理人运营本基金过程中发生的增值税应税行为,暂适用简易计税方法,按照3%的征收率缴纳增值税。对本基金在2018年1月1日前运营过程中发生的增值税应税行为,未缴纳增值税的,不再缴纳;已缴纳增值税的,已纳税额从本基金的基金管理人以后月份的增值税应纳税额中抵减;

根据《中华人民共和国城市维护建设税暂行条例(2011年修订)》、《征收教育费附加的暂行规定(2011年修订)》及相关地方教育附加的征收规定,凡缴纳消费税、增值税、营业税的单位和个人,都应当依照规定缴纳城市维护建设税、教育费附加(除按照相关规定缴纳农村教育事业费附加的单位外)及地方教育费附加;

基金取得的源自境外的差价收入,其涉及的境外所得税税收政策,按照相关国家或地区税收法律和法规执行,在境内暂免征营业税或增值税和企业所得税;

基金取得的源自境外的股利收益,其涉及的境外所得税税收政策,按照相关国家或地区税收法律和法规执行,在境内暂未征收个人所得税和企业所得税。

6.4.6关联方关系

6.4.6.1本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方发生变化的情况

本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方无变化。

6.4.6.2本报告期与基金发生关联交易的各关联方

6.4.7本报告期及上年度可比期间的关联方交易

6.4.7.1通过关联方交易单元进行的交易

6.4.7.1.1股票交易

注:本基金本报告期及上年度可比期间均未通过关联方交易单元进行股票交易。

6.4.7.1.2债券交易

6.4.7.1.3债券回购交易

6.4.7.1.4基金交易

注:本基金本报告期及上年度可比期间均未通过关联方交易单元进行基金交易。

6.4.7.1.5权证交易

注:本基金本报告期及上年度可比期间均未通过关联方交易单元进行的权证交易。

6.4.7.1.6应支付关联方的佣金

注:本基金本报告期及上年度可比期间均无应付关联方交易单元的佣金。

6.4.7.2关联方报酬

6.4.7.2.1基金管理费

单位:人民币元

注:本基金的管理费按前一日基金资产净值的1.0%年费率计提。

管理费的计算方法如下:

H=E×1.0%÷当年天数

H为每日应计提的基金管理费

E为前一日的基金资产净值

6.4.7.2.2基金托管费

单位:人民币元

注:基金托管费包含基金托管人的托管费和境外托管人的托管费两部分。

本基金的托管费按前一日基金资产净值的0.25%的年费率计提。

托管费的计算方法如下:

H=E×0.25%÷当年天数

H为每日应计提的基金托管费

E为前一日的基金资产净值

6.4.7.3与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易

注:本基金本报告期及上年度可比期间未与关联方通过银行间同业市场进行债券(含回购)交易。

6.4.7.4各关联方投资本基金的情况

6.4.7.4.1报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况

注:本报告期及上年度可比期间基金管理人均未运用固有资金投资本基金。

6.4.7.4.2报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况

注:本报告期末及上年度末除基金管理人之外的其他关联方未持有本基金。

6.4.7.5由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入

单位:人民币元

注:本基金通过“招商银行基金托管结算资金专用存款账户”转存于中国证券登记结算有限责任公司的结算备付金等结算账户,于2019年6月30日的相关余额为9,876.91元。(2018年12月31日相关余额为6,982.94元)。

6.4.7.6本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况

注:本基金在本报告期及上年度可比期间均未在承销期内购入由关联方承销的证券。

6.4.7.7其他关联交易事项的说明

注:本基金本报告期内及上年度可比期间无其他关联交易事项。

6.4.8期末(2019年6月30日)本基金持有的流通受限证券

6.4.8.1因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券

注:本基金本报告期末未因认购新发/增发证券而持有流通受限证券。

6.4.8.2期末持有的暂时停牌等流通受限股票

注:本基金本报告期末未持有暂时停牌等流通受限股票。

6.4.8.3期末债券正回购交易中作为抵押的债券

6.4.8.3.1银行间市场债券正回购

注:本基金本报告期末未持有因银行间市场债券正回购交易而作为抵押的债券。

6.4.8.3.2交易所市场债券正回购

注:本基金本报告期末未持有因交易所市场债券正回购交易而作为抵押的债券。

§7 投资组合报告

7.1期末基金资产组合情况

金额单位:人民币元

注:本基金本报告期未通过港股通交易机制投资港股。

7.2期末在各个国家(地区)证券市场的权益投资分布

注:本基金本报告期末未持有权益投资。

7.3期末按行业分类的权益投资组合

注:本基金本报告期末未持有权益投资。

7.4期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名权益投资明细

注:本基金本报告期末未持有权益投资。

7.5报告期内权益投资组合的重大变动

7.5.1累计买入金额超出期初基金资产净值2%或前20名的权益投资明细

注:本基金本报告期末未持有股票。

7.5.2累计卖出金额超出期初基金资产净值2%或前20名的权益投资明细

注:本基金本报告期末未持有股票。

7.5.3权益投资的买入成本总额及卖出收入总额

注:本基金本报告期末未持有股票。

7.6期末按债券信用等级分类的债券投资组合

金额单位:人民币元

注:本债券投资组合境外债券主要采用标准普尔、惠誉等机构提供的债券信用评级信息,境内债券主要采用联合信用评级有限公司等机构提供的债券信息评级信息。

7.7期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细

金额单位:人民币元

注:债券代码为ISIN码。

7.8期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序前十名资产支持证券投资明细

注:本基金本报告期末未持有资产支持证券。

7.9期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名金融衍生品投资明细

注:本基金本报告期末未持有金融衍生品。

7.10期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名基金投资明细

金额单位:人民币元

7.11投资组合报告附注

7.11.1本基金投资的前十名证券的发行主体本期受到调查以及处罚的情况的说明

报告期内本基金投资的前十名证券的发行主体未出现被监管部门立案调查或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。

7.11.2基金投资的前十名股票超出基金合同规定的备选股票库情况的说明

报告期内本基金投资的前十名股票中,不存在超出基金合同规定备选股票库的情形。

7.11.3期末其他各项资产构成

单位:人民币元

7.11.4期末持有的处于转股期的可转换债券明细

金额单位:人民币元

7.11.5期末前十名股票中存在流通受限情况的说明

注:本基金本报告期末未持有股票。

7.11.6投资组合报告附注的其他文字描述部分

注:由于四舍五入的原因,分项之和与合计项之间可能存在尾差。

§8 基金份额持有人信息

8.1期末基金份额持有人户数及持有人结构

份额单位:份

8.2期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况

8.3期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况

§9 开放式基金份额变动

单位:份

注:上述份额变动包含人民币份额及美元份额的情况。

§10 重大事件揭示

10.1基金份额持有人大会决议

10.2基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动

10.3涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼

10.4基金投资策略的改变

10.5为基金进行审计的会计师事务所情况

10.6管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况

10.7基金租用证券公司交易单元的有关情况

10.7.1基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况

金额单位:人民币元

10.7.2基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况

金额单位:人民币元

注:1、本期租用证券公司交易单元的变更情况

本报告期内本基金租用证券公司交易单元没有变更。

2、专用交易单元的选择标准和程序

根据中国证监会《关于加强证券投资基金监管有关问题的通知》(证监基字【1998】29号)和《关于完善证券投资基金交易席位制度有关问题的通知》(证监基金字【2007】48号)的有关规定,本公司制定了租用证券公司专用交易单元的选择标准和程序。

(1)选择标准:

1)券商基本面评价(财务状况、经营状况);

2)券商研究机构评价(报告质量、及时性和数量);

3)券商每日信息评价(及时性和有效性);

4)券商协作表现评价。

(2)选择程序:

首先根据租用证券公司专用交易单元的选择标准形成《券商服务评价表》,然后根据评分高低进行选择基金专用交易单元。

§11 影响投资者决策的其他重要信息

11.1报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况

注:本基金本报告期内未有单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况。

11.2影响投资者决策的其他重要信息

长信基金管理有限责任公司

2019年8月27日