长信改革红利灵活配置混合型证券投资基金 ■
基金管理人:长信基金管理有限责任公司
基金托管人:中国工商银行股份有限公司
送出日期:2019年8月27日
§1 重要提示
基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本半年度报告已经三分之二以上独立董事签字同意,并由董事长签发。
基金托管人中国工商银行股份有限公司,根据本基金合同规定,于2019年8月23日复核了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。
本半年度报告摘要摘自半年度报告正文,投资者欲了解详细内容,应阅读半年度报告正文。
本报告中财务资料未经审计。
本报告期自2019年1月1日起至2019年6月30日止。
§2 基金简介
2.1基金基本情况
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2.2基金产品说明
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2.3基金管理人和基金托管人
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2.4信息披露方式
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§3 主要财务指标和基金净值表现
3.1主要会计数据和财务指标
金额单位:人民币元
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注:1、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益)扣除相关费用后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。
2、所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用(例如,封闭式基金交易佣金、开放式基金的申购赎回费、红利再投资费、基金转换费等),计入费用后实际收益水平要低于所列数字。
3.2基金净值表现
3.2.1基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
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3.2.2自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较
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注:1、图示日期为2014年8月6日至2019年6月30日。
2、按基金合同规定,本基金自基金合同生效之日起6个月内为建仓期,建仓期结束时,本基金的各项投资比例已符合基金合同的约定。
§4 管理人报告
4.1基金管理人及基金经理情况
4.1.1基金管理人及其管理基金的经验
长信基金管理有限责任公司是经中国证监会证监基金字【2003】63号文批准,由长江证券股份有限公司、上海海欣集团股份有限公司、武汉钢铁股份有限公司共同发起设立。注册资本1.65亿元人民币。目前股权结构为:长江证券股份有限公司占44.55%、上海海欣集团股份有限公司占31.21%、武汉钢铁有限公司占15.15%、上海彤胜投资管理中心(有限合伙)占4.55%、上海彤骏投资管理中心(有限合伙)占4.54%。
截至2019年6月30日,本基金管理人共管理65只开放式基金,即长信利息收益开放式证券投资基金、长信银利精选混合型证券投资基金、长信金利趋势混合型证券投资基金、长信增利动态策略混合型证券投资基金、长信双利优选灵活配置混合型证券投资基金、长信利丰债券型证券投资基金、长信恒利优势混合型证券投资基金、长信量化先锋混合型证券投资基金、长信美国标准普尔100等权重指数增强型证券投资基金、长信利鑫债券型证券投资基金(LOF)、长信内需成长混合型证券投资基金、长信可转债债券型证券投资基金、长信利众债券型证券投资基金(LOF)、长信纯债一年定期开放债券型证券投资基金、长信纯债壹号债券型证券投资基金、长信改革红利灵活配置混合型证券投资基金、长信量化中小盘股票型证券投资基金、长信新利灵活配置混合型证券投资基金、长信利富债券型证券投资基金、长信利盈灵活配置混合型证券投资基金、长信利广灵活配置混合型证券投资基金、长信多利灵活配置混合型证券投资基金、长信睿进灵活配置混合型证券投资基金、长信量化多策略股票型证券投资基金、长信医疗保健行业灵活配置混合型证券投资基金(LOF)、长信富民纯债一年定期开放债券型证券投资基金、长信富海纯债一年定期开放债券型证券投资基金、长信利保债券型证券投资基金、长信金葵纯债一年定期开放债券型证券投资基金、长信富全纯债一年定期开放债券型证券投资基金、长信利泰灵活配置混合型证券投资基金、长信先锐债券型证券投资基金、长信利发债券型证券投资基金、长信电子信息行业量化灵活配置混合型证券投资基金、长信富平纯债一年定期开放债券型证券投资基金、长信先利半年定期开放混合型证券投资基金、长信创新驱动股票型证券投资基金、长信稳益纯债债券型证券投资基金、长信利信灵活配置混合型证券投资基金、长信稳健纯债债券型证券投资基金、长信上证港股通指数型发起式证券投资基金、长信纯债半年债券型证券投资基金、长信国防军工量化灵活配置混合型证券投资基金、长信先优债券型证券投资基金、长信稳势纯债债券型证券投资基金、长信中证500指数增强型证券投资基金、长信长金通货币市场基金、长信稳通三个月定期开放债券型发起式证券投资基金、长信低碳环保行业量化股票型证券投资基金、长信利尚一年定期开放混合型证券投资基金、长信乐信灵活配置混合型证券投资基金、长信全球债券证券投资基金、长信稳鑫三个月定期开放债券型发起式证券投资基金、长信先机两年定期开放灵活配置混合型证券投资基金、长信消费精选行业量化股票型证券投资基金、长信企业精选两年定期开放灵活配置混合型证券投资基金、长信量化价值驱动混合型证券投资基金、长信价值蓝筹两年定期开放灵活配置混合型证券投资基金、长信稳裕三个月定期开放债券型发起式证券投资基金、长信稳进资产配置混合型基金中基金(FOF)、长信价值优选混合型证券投资基金、长信利率债债券型证券投资基金、长信沪深300指数增强型证券投资基金、长信富安纯债半年定期开放债券型证券投资基金、长信合利混合型证券投资基金。
4.1.2基金经理(或基金经理小组)及基金经理助理简介
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注:1、首任基金经理任职日期以本基金成立之日为准;新增或变更以刊登新增/变更基金经理的公告披露日为准;
2、本基金基金经理的证券从业年限以基金经理进入证券业务相关机构的工作经历为时间计算标准。
4.2管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明
本基金管理人在报告期内,严格遵守了《中华人民共和国证券投资基金法》及其他有关法律法规、基金合同的规定,勤勉尽责地为基金份额持有人谋求利益,不存在损害基金份额持有人利益的行为。
本基金将继续以取信于市场、取信于社会投资公众为宗旨,承诺将一如既往地本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金财产,在规范基金运作和严格控制投资风险的前提下,努力为基金份额持有人谋求最大利益。
4.3管理人对报告期内公平交易情况的专项说明
4.3.1公平交易制度的执行情况
本报告期内,公司已实行公平交易制度,并建立公平交易制度体系,已建立投资决策体系,加强交易执行环节的内部控制,并通过工作制度、流程和技术手段保证公平交易原则的实现。同时,公司已通过对投资交易行为的监控、分析评估和信息披露来加强对公平交易过程和结果的监督。
4.3.2异常交易行为的专项说明
本报告期内,除完全按照有关指数的构成比例进行投资的组合外,其余各投资组合未发生参与交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量的5%的情形,未发现异常交易行为。
4.4管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明
4.4.1报告期内基金投资策略和运作分析
2019年上半年,股票市场表现优于债券市场。股票市场整体出现了较为明显的上行,估值水平相对2018年年末得到了快速的修复,市场分化明显。债券市场整体相对比较弱,同样的信用债市场分化显著。回顾国内情况,宏观经济增速在年初出现了复苏的早期迹象,货币和信用都处于扩张的状态,市场对未来经济增长的预期出现了显著的上修,表现在一季度权益市场出现了快速的估值修复,以及债券收益率的上行。二季度在政策预期和经济预期出现反复的情况下,权益市场呈现震荡走势,其中盈利增长确定性高的行业和公司横向比较出现了明显的溢价。债券市场由于对经济增长预期的不确定性增强,利率开始走低,同时由于信用风险的发酵,信用债也出现了显著的分化。
报告期内,本基金采取了稳健的投资策略。股票资产采用自下而上的方法选择个股进行投资,但对整体的股票投资比例进行了严格的控制。股票资产持仓主要集中在消费和成长两个领域。债券资产主要配置同业存单、信用债等资产。
4.4.2报告期内基金的业绩表现
截至2019年6月30日,本基金单位净值为1.249元,份额累计净值为1.512元,本报告期内本基金净值增长率为14.59%,同期业绩比较基准涨幅为16.82%。
4.5管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望
展望2019年下半年,从宏观经济看,下半年经济增长的不确定性要弱于上半年,主要原因在于以下几个方面。首先,在上半年经济增长的背景下,国内刺激政策的力度出现了一定的微幅调整。其次,包商银行等事件的发生,使得金融体系整体信用扩张的力度出现了一定程度的收缩,这会影响到经济复苏的进程。再次,外部贸易战没有观察到缓和的趋势,变为一个更加常态化的复杂的负向影响因素,这个改变的背后对很多依赖于外贸的行业和企业带来了深远的影响并形成了新的挑战,需要更长远的视角去观察这个因素对于行业和公司影响。
从权益市场看,上半年市场经历了估值回归,目前看估值水平已经回到一个相对合理的位置。其次,市场对于盈利增长确定性高的行业和公司给了相对较高的估值溢价。在这个背景下,预计未来行业的变化和企业的增长将成为个股的主要影响因素。
未来一段时间基金将重点关注主要持仓子行业的增长和企业的变化情况。现在观察到很多子行业发生了很多内在的结构性变化,需要更加深入和细致的研究来分析公司未来的增长。对很多行业来说,在经济增速下台阶,市场进入存量竞争的情况下,企业的核心竞争力和盈利的持续性成为重要的分析因素。
从债券市场看,利率经历了先上后下的过程,这个过程基本反映了上半年市场对于经济预期的变化。从信用市场看,局部信用风险频发,需要仔细甄别发债的主体。
整体看,基金将以稳定收益的回报作为主要的目标,积极通过各类型的资产配置来为投资者获取稳定的回报。
4.6管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明
根据相关法律法规,长信基金管理有限责任公司(以下简称“公司”)制订了健全、有效的估值政策和估值程序,成立了估值委员会,估值委员会是公司基金估值的主要决策机构,负责拟定公司的估值政策、估值方法及采用的估值程序和技术,健全公司估值决策体系,对公司现有程序和技术进行复核和审阅,当发生了影响估值程序和技术的有效性及适用性的情况及时修订估值程序;估值委员会成员由基金事务部、投资、研究、交易等相关业务部门负责人以及基金事务部至少一名业务骨干共同组成。相关参与人员都具有丰富的证券行业工作经验,熟悉相关法规和估值方法,均具备估值业务所需的专业胜任能力。基金经理不直接参与估值决策,估值决策由与会估值工作小组成员1/2以上多数票通过。对于估值政策和估值原则,公司与基金托管人充分沟通,达成一致意见。审计本基金的会计师事务所认可公司基金估值政策和程序的适当性。
本基金管理人已与中央国债登记结算有限责任公司及中证指数有限公司签署服务协议,由其按约定分别提供银行间同业市场及交易所交易的债券品种的估值数据以及流通受限股票的折扣率。参与估值流程各方不存在任何重大利益冲突。
4.7管理人对报告期内基金利润分配情况的说明
本基金本报告期未进行利润分配,本基金收益分配原则如下:
1、在符合有关基金分红条件的前提下,本基金每年收益分配次数最多为12次,每次收益分配比例不得低于该次可供分配利润的20%,若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配;
2、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为基金份额进行再投资;若投资者不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红;
3、基金收益分配后基金份额净值不能低于面值;即基金收益分配基准日的基金份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值;
4、每一基金份额享有同等分配权;
5、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。
4.8报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明
自2018年1月24日至2018年4月23日,本基金资产净值已连续六十个工作日低于五千万元,本基金管理人已向中国证监会报送了解决方案。自2019年6月4日起至报告期末,本基金资产净值高于五千万元。
§5 托管人报告
5.1报告期内本基金托管人遵规守信情况声明
本报告期内,本基金托管人在对长信改革红利灵活配置混合型证券投资基金的托管过程中,严格遵守《证券投资基金法》及其他法律法规和基金合同的有关规定,不存在任何损害基金份额持有人利益的行为,完全尽职尽责地履行了基金托管人应尽的义务。
5.2托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明
本报告期内,长信改革红利灵活配置混合型证券投资基金的管理人一一长信基金管理有限责任公司在长信改革红利灵活配置混合型证券投资基金的投资运作、基金资产净值的计算、基金份额申购赎回价格的计算、基金费用开支及利润分配等问题上,不存在损害基金份额持有人利益的行为;在报告期内,严格遵守了《证券投资基金法》等有关法律法规,在各重要方面的运作严格按照基金合同的规定进行。该基金本报告期内未进行利润分配。
5.3托管人对本半年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见
本托管人依法对长信基金管理有限责任公司编制和披露的长信改革红利灵活配置混合型证券投资基金2019年半年度报告中财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容进行了核查,以上内容真实、准确和完整。
§6 半年度财务会计报告(未经审计)
6.1资产负债表
会计主体:长信改革红利灵活配置混合型证券投资基金
报告截止日:2019年6月30日
单位:人民币元
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注:报告截止日2019年6月30日,基金份额净值1.249元,基金份额总额101,118,406.60份。
6.2利润表
会计主体:长信改革红利灵活配置混合型证券投资基金
本报告期:2019年1月1日至2019年6月30日
单位:人民币元
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6.3所有者权益(基金净值)变动表
会计主体:长信改革红利灵活配置混合型证券投资基金
本报告期:2019年1月1日至2019年6月30日
单位:人民币元
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报表附注为财务报表的组成部分。
本报告 6.1 至 6.4 财务报表由下列负责人签署:
______成善栋______ ______覃波______ ____孙红辉____
基金管理人负责人 主管会计工作负责人 会计机构负责人
6.4报表附注
6.4.1基金基本情况
长信改革红利灵活配置混合型证券投资基金(以下简称“本基金”)系由基金管理人长信基金管理有限责任公司依照《中华人民共和国证券投资基金法》、《长信改革红利灵活配置混合型证券投资基金基金合同》(以下简称“基金合同”)及其他有关法律法规的规定,经中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)以证监许可[2014]481号文批准公开募集。本基金为契约型开放式基金,存续期限为不定期,首次设立募集基金份额为697,321,010.82份,经毕马威华振会计师事务所(特殊普通合伙)验证,并出具了编号为毕马威华振验字第1400669号验资报告。基金合同于2014年8月6日生效。本基金的基金管理人为长信基金管理有限责任公司,基金托管人为中国工商银行股份有限公司。
根据《中华人民共和国证券投资基金法》、截至报告期末最新公告的基金合同及《长信改革红利灵活配置混合型证券投资基金招募说明书》相关规定,本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的股票(包括中小板、创业板和其他经中国证监会核准上市的股票)、债券、货币市场工具、资产支持证券、权证、股指期货以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。基金的投资组合比例为:股票资产占基金资产的比例为0%-95%;对于受益于全面市场化改革相关证券的投资比例不低于非现金基金资产的80%。本基金持有全部权证的市值不超过基金资产净值的3%。本基金每个交易日日终在扣除股指期货合约需缴纳的交易保证金后,应当保持不低于基金资产净值5%的现金(不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等)或者到期日在一年以内的政府债券。本基金的业绩比较基准为:沪深300指数收益率×60%+中证全债指数收益率×40%。
6.4.2会计报表的编制基础
本基金的财务报表按照财政部颁布的企业会计准则及相关规定(以下简称“企业会计准则”)以及中国证监会发布的关于基金行业实务操作的有关规定编制,同时在具体会计核算和信息披露方面也参考了中国证券投资基金业协会发布的若干基金行业实务操作。
6.4.3遵循企业会计准则及其他有关规定的声明
本基金财务报表的编制符合企业会计准则和中国证监会发布的关于基金行业实务操作的有关规定的要求,真实、完整地反映了本基金2019年6月30日的财务状况以及2019年1月1日至2019年6月30日止期间的经营成果和基金净值变动情况。
6.4.4会计政策和会计估计变更以及差错更正的说明
6.4.4.1本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致的说明
本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致。
6.4.4.2差错更正的说明
本基金本报告期内无需说明的重大会计差错更正。
6.4.5税项
根据财政部、国家税务总局财税[2005]103号文《关于股权分置试点改革有关税收政策问题的通知》、财税[2008]1号《财政部、国家税务总局关于企业所得税若干优惠政策的通知》、2008年9月18日《上海、深圳证券交易所关于做好证券交易印花税征收方式调整工作的通知》、财税[2012]85号《关于实施上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》、财税[2014]48号《关于实施全国中小企业股份转让系统挂牌公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》、财税[2015]101号《关于上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》、财税[2016]36号《关于全面推开营业税改征增值税试点的通知》、财税[2016]140号《关于明确金融房地产开发教育辅助服务等增值税政策的通知》、财税[2017]56号《关于资管产品增值税有关问题的通知》、财税[2017]90号《关于租入固定资产进项税额抵扣等增值税政策的通知》及其他相关税务法规和实务操作,主要税项列示如下:
1)证券投资基金(封闭式证券投资基金,开放式证券投资基金)管理人运用基金买卖股票、债券免征增值税;2018年1月1日起,公开募集证券投资基金运营过程中发生的其他增值税应税行为,以基金管理人为增值税纳税人,暂适用简易计税方法,按照3%的征收率缴纳增值税。
2)对证券投资基金从证券市场中取得的收入,包括买卖股票、债券的差价收入,股权的股息、红利收入,债券的利息收入及其他收入,暂不缴纳企业所得税。
3)对基金取得的股票股息、红利收入,由上市公司在收到相关扣收税款当月的法定申报期内向主管税务机关申报缴纳;从公开发行和转让市场取得的上市公司股票,持股期限在1个月以内(含1个月)的,其股息红利所得全额计入应纳税所得额;持股期限在1个月以上至1年(含1年)的,暂减按50%计入应纳税所得额;持股期限超过1年的,股息红利所得暂免征收个人所得税。上述所得统一适用20%的税率计征个人所得税。
4)对基金取得的债券利息收入,由发行债券的企业在向基金支付上述收入时代扣代缴20%的个人所得税,暂不缴纳企业所得税。
5)对于基金从事A股买卖,出让方按0.10%的税率缴纳证券(股票)交易印花税,对受让方不再缴纳印花税。
6.4.6关联方关系
6.4.6.1本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方发生变化的情况
注:本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方无变化。
6.4.6.2本报告期与基金发生关联交易的各关联方
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6.4.7本报告期及上年度可比期间的关联方交易
6.4.7.1通过关联方交易单元进行的交易
6.4.7.1.1股票交易
注:本基金本报告期及上年度可比期间均未通过关联方交易单元进行股票交易。
6.4.7.1.2债券交易
注:本基金本报告期及上年度可比期间均未通过关联方交易单元进行债券交易。
6.4.7.1.3债券回购交易
注:本基金本报告期及上年度可比期间均未通过关联方交易单元进行债券回购交易。
6.4.7.1.4权证交易
注:本基金本报告期及上年度可比期间均未通过关联方交易单元进行权证交易。
6.4.7.1.5应支付关联方的佣金
注:本基金本报告期及上年度可比期间均无应付关联方交易单元的佣金。
6.4.7.2关联方报酬
6.4.7.2.1基金管理费
单位:人民币元
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注:1、本基金的基金管理人于2019年5月30日发布《长信基金管理有限责任公司关于调整长信改革红利灵活配置混合型证券投资基金管理费率和托管费率并修改基金合同等事宜的公告》,自2019年6月3日起,本基金年管理费由1.2%下调至0.9%。
2、2019年1月1日至2019年6月2日期间,基金管理费按前一日基金资产净值1.2%的年费率逐日计提,2019年6月3日至2019年6月30日期间,基金管理费按前一日基金资产净值0.9%的年费率逐日计提,管理费均按月支付。
3、计算方法:H=E×年管理费率÷当年天数(H为每日应计提的基金管理费,E为前一日基金资产净值)。
6.4.7.2.2基金托管费
单位:人民币元
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注:1、本基金的基金管理人于2019年5月30日发布《长信基金管理有限责任公司关于调整长信改革红利灵活配置混合型证券投资基金管理费率和托管费率并修改基金合同等事宜的公告》,自2019年6月3日起,本基金年托管费由0.25%下调至0.1%。
2、2019年1月1日至2019年6月2日期间,基金托管费按前一日基金资产净值0.25%的年费率逐日计提,2019年6月3日至2019年6月30日期间,基金托管费按前一日基金资产净值0.1%的年费率逐日计提,托管费均按月支付。
3、计算方法:H=E×年托管费率÷当年天数(H为每日应计提的基金托管费,E 为前一日基金资产净值)。
6.4.7.3与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易
注:本基金在本报告期及上年度可比期间均未与关联方通过银行间同业市场进行债券(含回购)交易。
6.4.7.4各关联方投资本基金的情况
6.4.7.4.1报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况
注:基金管理人在本报告期及上年度可比期间均未运用固有资金投资本基金。
6.4.7.4.2报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况
注:除基金管理人之外的其他关联方在本年末及上年度末均未持有本基金。
6.4.7.5由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入
单位:人民币元
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注:本基金通过“中国工商银行基金托管结算资金专用存款账户”转存于中国证券登记结算有限责任公司的结算备付金,于2019年6月30日的相关余额为人民币81,160.00元(2018年12月31日:28,255.15元)。
6.4.7.6本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况
注:本基金在本报告期及上年度可比期间均未在承销期内购入过由关联方承销的证券。
6.4.7.7其他关联交易事项的说明
注:本基金本报告期内及上年度可比期间无其他关联交易事项。
6.4.8期末( 2019年6月30日 )本基金持有的流通受限证券
6.4.8.1因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券
注:本基金本报告期末未因认购新发/增发证券而持有流通受限证券。
6.4.8.2期末持有的暂时停牌等流通受限股票
注:本基金本报告期末未持有暂时停牌等流通受限股票。
6.4.8.3期末债券正回购交易中作为抵押的债券
6.4.8.3.1银行间市场债券正回购
注:本基金本报告期末未持有因银行间市场债券正回购交易而作为抵押的债券。
6.4.8.3.2交易所市场债券正回购
注:本基金本报告期末未持有因交易所市场债券正回购交易而作为抵押的债券。
§7 投资组合报告
7.1期末基金资产组合情况
金额单位:人民币元
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注:本基金本报告期未通过港股通交易机制投资港股。
7.2期末按行业分类的股票投资组合
7.2.1报告期末按行业分类的境内股票投资组合
金额单位:人民币元
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7.2.2报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合
注:本基金本报告期未通过港股通交易机制投资港股。
7.3期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细
金额单位:人民币元
■
注:投资者欲了解本报告期末基金投资的所有股票明细,应阅读登载于长信基金管理有限责任公司网站(www.cxfund.com.cn)的半年度报告正文。
7.4报告期内股票投资组合的重大变动
7.4.1累计买入金额超出期初基金资产净值2%或前20名的股票明细
金额单位:人民币元
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注:本项“买入金额”均按买卖成交金额(成交单价乘以成交数量)填列,不考虑其它交易费用。
7.4.2累计卖出金额超出期初基金资产净值2%或前20名的股票明细
金额单位:人民币元
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注:本项“卖出金额”均按买卖成交金额(成交单价乘以成交数量)填列,不考虑其它交易费用。
7.4.3买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额
单位:人民币元
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注:本项“买入股票的成本(成交)总额”和“卖出股票的收入(成交)总额”均按买卖成交金额(成交单价乘以成交数量)填列,不考虑相关交易费用。
7.5期末按债券品种分类的债券投资组合
金额单位:人民币元
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7.6期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细
金额单位:人民币元
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7.7期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序前十名资产支持证券投资明细
注:本基金本报告期末未持有资产支持证券。
7.8报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细
注:本基金本报告期末未持有贵金属。
7.9期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细
注:本基金本报告期末未持有权证。
7.10报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明
7.10.1报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细
注:本基金本报告期末未投资股指期货。
7.10.2本基金投资股指期货的投资政策
注:本基金本报告期末未投资股指期货。
7.11报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明
7.11.1本期国债期货投资政策
注:本基金本报告期末未投资国债期货。
7.11.2报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细
注:本基金本报告期末未投资国债期货。
7.11.3本期国债期货投资评价
注:本基金本报告期末未投资国债期货。
7.12投资组合报告附注
7.12.1本基金投资的前十名证券的发行主体本期受到调查以及处罚的情况的说明
报告期内本基金投资的前十名证券中,交通银行于2018年10月18日受到中国保险监督管理委员会上海监管局作出的沪保监罚〔2018〕46号处罚决定,经查,交通银行股份有限公司在2016年1月至2017年6月期间存在电销坐席欺骗投保人、向投保人隐瞒与合同有关的重要情况事项,违反了《中华人民共和国保险法》第一百三十一条的规定,根据该法第一百六十五条的规定,决定对公司处以罚款34万元的行政处罚,并责令改正违法行为。
对如上证券投资决策程序的说明:公司研究部门按照内部研究工作规范对该证券进行分析后将其列入基金投资对象备选库。在此基础上本基金的基金经理根据具体市场情况独立作出投资决策。该事件发生后,本基金管理人对该证券的发行主体进行了进一步了解与分析,认为此事件未对该证券投资价值判断产生重大的实质性影响。本基金投资于该证券的投资决策过程符合制度规定的投资权限范围与投资决策程序。
报告期内本基金投资的前十名证券中其余九名的发行主体未出现被监管部门立案调查或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。
7.12.2基金投资的前十名股票超出基金合同规定的备选股票库情况的说明
报告期内本基金投资的前十名股票中,不存在超出基金合同规定备选股票库的情形。
7.12.3期末其他各项资产构成
单位:人民币元
■
7.12.4期末持有的处于转股期的可转换债券明细
注:本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。
7.12.5期末前十名股票中存在流通受限情况的说明
注:本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限情况。
7.12.6投资组合报告附注的其他文字描述部分
注:由于四舍五入的原因,分项之和与合计项可能存在尾差。
§8 基金份额持有人信息
8.1期末基金份额持有人户数及持有人结构
份额单位:份
■
8.2期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况
■
8.3期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况
■
§9 开放式基金份额变动
单位:份
■
§10 重大事件揭示
10.1基金份额持有人大会决议
■
10.2基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动
■
10.3涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼
■
10.4基金投资策略的改变
■
10.5为基金进行审计的会计师事务所情况
■
10.6管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况
■
10.7基金租用证券公司交易单元的有关情况
10.7.1基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况
金额单位:人民币元
■
10.7.2基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况
金额单位:人民币元
■
注:1、本期租用证券公司交易单元的变更情况
本报告期内本基金租用证券公司交易单元没有变更。
2、专用交易单元的选择标准和程序
根据中国证监会《关于加强证券投资基金监管有关问题的通知》(证监基字【1998】29号)和《关于完善证券投资基金交易席位制度有关问题的通知》(证监基金字【2007】48号)的有关规定,本公司制定了租用证券公司专用交易单元的选择标准和程序。
(1)选择标准:
1)券商基本面评价(财务状况、经营状况);
2)券商研究机构评价(报告质量、及时性和数量);
3)券商每日信息评价(及时性和有效性);
4)券商协作表现评价。
(2)选择程序:
首先根据租用证券公司专用交易单元的选择标准形成《券商服务评价表》,然后根据评分高低进行选择基金专用交易单元。
§11 影响投资者决策的其他重要信息
11.1报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况
■
11.2影响投资者决策的其他重要信息
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§12
长信基金管理有限责任公司
2019年8月27日