安信新目标灵活配置混合型证券投资基金 ■

2019年6月30日

基金管理人：安信基金管理有限责任公司

基金托管人：宁波银行股份有限公司

送出日期：2019年8月27日

重要提示

基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本半年度报告已经三分之二以上独立董事签字同意，并由董事长签发。

基金托管人宁波银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2019年8月26日复核了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。

基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。

本半年度报告摘要摘自半年度报告正文，投资者欲了解详细内容，应阅读半年度报告正文。

本报告中财务资料未经审计。

本报告期自2019年01月01日起至06月30日止。

基金简介

2.1基金基本情况

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2.2基金产品说明

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2.3基金管理人和基金托管人

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2.4信息披露方式

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§3主要财务指标和基金净值表现

3.1主要会计数据和财务指标

金额单位：人民币元

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注:1、基金业绩指标不包括持有人认（申）购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于所列数字。

2、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。

3、对期末可供分配利润，采用期末资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实现部分的孰低数。

3.2基金净值表现

3.2.1基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

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注:根据《安信新目标灵活配置混合型证券投资基金基金合同》的约定，本基金的业绩比较基准为：50%*沪深300指数收益率+50%*中债总指数（全价）收益率。其中沪深300指数是中证指数公司编制的包含上海、深圳两个证券交易所流动性好、规模最大的300只A股为样本的成分股指数，是目前中国证券市场中市值覆盖率高、代表性强、流动性好，同时公信力较好的股票指数，适合作为本基金股票投资的比较基准。中债总指数是由中央国债登记结算有限公司编制的具有代表性的债券市场指数。根据本基金的投资范围和投资比例，选用上述业绩比较基准能够客观、合理地反映本基金的风险收益特征。

由于基金资产配置比例处于动态变化的过程中，需要通过再平衡来使资产的配置比例符合合同要求，基准指数每日按照50%、50%的比例采取再平衡，再用连锁计算的方式得到基准指数的时间序列。

3.2.2自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较

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注:1、本基金基金合同生效日为2016年8月9日。

2、本基金合同规定，基金管理人应当自基金合同生效之日起六个月内使基金的投资组合比例符合基金合同的约定。建仓期结束时，本基金的投资组合比例符合基金合同的约定。

§4管理人报告

4.1基金管理人及基金经理情况

4.1.1基金管理人及其管理基金的经验

安信基金管理有限责任公司经中国证监会批准，成立于2011年12月，总部位于深圳，注册资本5.0625亿元人民币，股东及股权结构为：五矿资本控股有限公司持有39.84%的股权，安信证券股份有限公司持有33.95%的股权，佛山市顺德区新碧贸易有限公司持有20.28%的股权，中广核财务有限责任公司持有5.93%的股权。

截至2019年6月30日，本基金管理人共管理48只开放式基金具体如下：安信策略精选灵活配置混合型证券投资基金、安信目标收益债券型证券投资基金、安信平稳增长混合型发起式证券投资基金、安信现金管理货币市场基金、安信宝利债券型证券投资基金（LOF）（原安信宝利分级债券型证券投资基金）、安信永利信用定期开放债券型证券投资基金、安信鑫发优选灵活配置混合型证券投资基金、安信价值精选股票型证券投资基金、安信现金增利货币市场基金、安信消费医药主题股票型证券投资基金、安信动态策略灵活配置混合型证券投资基金、安信中证一带一路主题指数分级证券投资基金、安信优势增长灵活配置混合型证券投资基金、安信稳健增值灵活配置混合型证券投资基金、安信鑫安得利灵活配置混合型证券投资基金、安信新常态沪港深精选股票型证券投资基金、安信新动力灵活配置混合型证券投资基金、安信新回报灵活配置混合型证券投资基金、安信新优选灵活配置混合型证券投资基金、安信新目标灵活配置混合型证券投资基金、安信新价值灵活配置混合型证券投资基金、安信新成长灵活配置混合型证券投资基金、安信尊享纯债债券型证券投资基金、安信永丰定期开放债券型证券投资基金、安信沪深300指数增强型发起式证券投资基金、安信活期宝货币市场基金、安信新趋势灵活配置混合型证券投资基金、安信中国制造2025沪港深灵活配置混合型证券投资基金、安信合作创新主题沪港深灵活配置混合型证券投资基金、安信工业4.0主题沪港深精选灵活配置混合型证券投资基金、安信稳健阿尔法定期开放混合型发起式证券投资基金、安信永泰定期开放债券型发起式证券投资基金、安信尊享添益债券型证券投资基金、安信比较优势灵活配置混合型证券投资基金、安信永盛定期开放债券型发起式证券投资基金、安信永瑞定期开放债券型发起式证券投资基金、安信永鑫增强债券型证券投资基金（原安信永鑫定期开放债券型证券投资基金）、安信中证复兴发展100主题指数型证券投资基金、安信量化优选股票型发起式证券投资基金、安信恒利增强债券型证券投资基金、安信中证500指数增强型证券投资基金、安信优享纯债债券型证券投资基金、安信盈利驱动股票型证券投资基金、安信聚利增强债券型证券投资基金、安信量化精选沪深300指数增强型证券投资基金（安信新起点灵活配置混合型证券投资基金）、安信鑫日享中短债债券型证券投资基金、安信核心竞争力灵活配置混合型证券投资基金、安信中短利率债债券型证券投资基金（LOF）。

4.1.2基金经理（或基金经理小组）及基金经理助理简介

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注:1、基金经理的“任职日期”根据公司决定的公告（生效）日期填写；基金经理助理的“任职日期”根据公司决定确定的聘任日期填写。“离任日期”根据公司决定的公告（生效）日期填写。

2、证券从业年限计算标准遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》中关于证券从业人员范围的相关规定。

4.2管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明

本报告期内，本基金管理人严格遵守《中华人民共和国证券投资基金法》、《证券投资基金销售管理办法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》、《证券投资基金信息披露管理办法》等有关法律法规、监管部门的相关规定及基金合同的约定，依照诚实信用、勤勉尽责、安全高效的原则管理和运用基金资产，在认真控制投资风险的基础上，为基金份额持有人谋求最大利益，没有损害基金份额持有人利益的行为。

4.3管理人对报告期内公平交易情况的专项说明

4.3.1公平交易制度的执行情况

本报告期内，本基金管理人严格执行《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》和公司制定的公平交易相关制度，公平对待旗下管理的所有基金和投资组合，未出现违反公平交易制度的情况，亦未受到监管机构的相关调查。

4.3.2异常交易行为的专项说明

本报告期内未发现本基金存在异常交易行为。本报告期内，本公司所有投资组合参与的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量未超过该证券当日成交量的5%。

4.4管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明

4.4.1报告期内基金投资策略和运作分析

2019年上半年，海外宏观经济方面，欧盟经济增长持续低迷，美国部分经济数据出现疲态，美联储降息预期强烈。国内宏观经济方面，建安、购地共同支撑地产投资、地产投资一枝独秀，基建投资仍旧低位徘徊，制造业投资低位企稳，消费进一步降低、低位震荡，受全球经济放缓和贸易摩擦影响，进出口增速均出现明显回落，但进口增速回落快于出口增速，逆差不降反升。

货币政策方面，整个一季度货币政策没有进一步放松，关键时间点公开市场净投放量与2018年前三个季度相比明显缩量。4月，各机构公布的一季度宏观经济数据略超预期，央行货币政策延续了1季度以来的边际收紧；5月初中美贸易战谈判形势恶化，央行对对聚焦当地、服务县域的中小银行实行较低的优惠存款准备金率，分三次实施；5月24日，包商银行被托管，此后的1个月央行通过跨关键时间点的公开市场投放、超额续作MLF、增加再贴现和SLF额度等诸多方式缓解市场流动性风险。

固定收益方面，一季度由于前期宽松的货币政策已经体现在市场价格中，进一步宽松的可能性明显下降，出于对债券市场调整的担心，组合在1月降低了债券部分的仓位，同时缩短了债券组合久期；2月下旬开始，由于股市的大幅上涨，AAA评级3-5年信用债持续上行，在一个月的时间内，调整幅度在20-30bp，组合在市场收益率调整后，于3月上旬小幅增加了4-5年AAA信用债持仓。4月份债券市延续了2月中到3月的收益率上行，AAA评级3-5年信用债持续上行，整个4月调整幅度接近30bp，组合在市场收益率调整后，于5月初小幅增加了4-5年AAA信用债持仓。随后由于货币政策的微转向，5月至6月，AAA信用债收益率回落到接近3月底水平。总的来说，组合债券部分趁调整增加了一定仓位，获得较好收益。

权益方面，一季度，之前压制的因素都看到了边际上的改善，虽然盈利还未见底，但预期已经有所改观。基于当前的估值，考虑到增量资金的流入，我们在一季度继续加大了权益的配置比例。二季度，包商银行的接管对于信贷市场构成较大冲击；华为被美列入实体名单，关键零部件遭到禁运，5G产业链相关公司的预期被破坏；招行、浦发等也接到美国的传票，各种外部风险事件接连爆发，这对于市场偏好构成一定负面冲击。

由于企业盈利依然处于下滑过程，中小企业的盈利压力更大，白马龙头的经营抗风险能力相对要强。行业配置方面，我们继续看好估值合理，竞争优势持续扩大的消费类龙头企业；地产产业链后周期受益于竣工回升，成交回暖，业绩可能会率先看到回升。此外，新能源汽车虽然短期受补贴退坡影响，但长期逻辑未改变；5G产业链确定性受益于未来2-3年的高强度投资建设。从资金角度看，海外的主动和被动配置资金流入非常明确，龙头白马的估值已经修复到相对合理区间。如果资金的配置集中度进一步提升，需要提防估值泡沫的风险。

4.4.2报告期内基金的业绩表现

截至本报告期末本基金A类基金份额净值为1.0948元，本报告期基金份额净值增长率为4.89%；截至本报告期末本基金C类基金份额净值为1.0741元，本报告期基金份额净值增长率为4.80%；同期业绩比较基准收益率为12.95%。

4.5管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望

进入三季度，固定资产投资方面，鉴于上半年财政赤字已经在较高水平，专项债发行额度有限，基建增速可能会稳在目前的水平，难以大幅向上；地产投资增速可能会受累于拿地放缓而进一步下滑，但是由于16年销售的期房交房期在今年，建筑工程预计仍将支撑地产投资在一定水平；制造业投资受益于贸易战缓解，增速有望持续小幅回暖；净出口仍然有望支撑经济增长；消费增速方面预期将在目前的水平低位徘徊。

总的来说，经济数据出炉可能会渐显疲态，但是我们判断目前经济增长的目标是低底线稳增长（外贸、外资、投资），高底线稳就业、稳金融、稳预期。

货币政策方面，由于货币、债券市场已经紧密跟随央行货币政策、非常的市场化，利率并轨落地后，很难说会直接受到进一步的影响。从央行目前的态度来看，保持定力、“以我为主”仍然是主线。未来如果美联储先行降息，同时在国内经济超预期下滑时，央行或将指引利率走廊整体下移。

固定收益方面，比较确定的是，即使不进行全面降准降息，持续的定向降准也必然会带来增量流动性，进而带来重新定价，各机构风险偏好仍然较低的情况下，我们认为债券组合可以在维持现有的杠杆水平拉长久期，新增投资以AAA好名字品种为主。

股票方面，宏观经济未来较长一段时间处于新旧动能转换期，传统依靠投资拉动为主的发展模式已经见顶，总理也已多次表达“不走老路”。因此地产、基建等传统行业机会相对有限。新兴产业如新能源汽车、5G等，长期空间巨大，但目前仍处于行业发展的早期，对经济的带动作用有限，其中必然会产生许多投资机会，这是我们未来保持密切关注的方向。随着人均GDP的提升，消费升级趋势明确，大消费中的品牌公司将强者恒强。

我们坚持自下而上选股，着重考察公司的竞争优势、成长性和估值三个维度，主要配置方向包括：估值相对合理的大消费依然是重点，行业基本面依然处于上行周期的养殖，估值底部的龙头地产和部分偏消费属性的周期品，5G和新能源汽车中竞争格局清晰的细分龙头，此外还有少部分的医药和保险。券商从长期逻辑看，将最大程度受益于金融供给侧改革，作为潜在关注的方向。

4.6管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明

本基金管理人按照相关法律法规、证监会的相关规定以及基金合同的约定，对基金所持有的投资品种进行估值。本基金托管人根据法律法规及基金合同要求履行估值及净值计算的复核责任。会计师事务所定期对估值调整采用的相关估值模型、假设及参数的适当性发表审核意见并出具报告。

本基金管理人为了确保估值工作的合规开展，设立估值委员会。估值委员会负责审定公司基金估值业务管理制度，建立健全估值决策体系，确定不同基金产品及投资品种的估值方法，保证基金估值业务准确真实地反映基金相关金融资产和金融负债的公允价值。估值委员会负责人由公司分管投资的副总经理担任，估值委员会成员由运营部、权益投资部、固定收益部、特定资产管理部、研究部、信用研究部和监察稽核部分别委派一名或多名代表组成，以上人员均具备必要的经验、专业胜任能力和相关工作经验。估值委员会各成员职责分工如下：权益投资部、固定收益部、特定资产管理部、研究部及信用研究部负责关注市场变化、证券发行机构重大事件等可能对估值产生重大影响的因素，向估值委员会提出合理的估值建议，确保估值的公允性；运营部负责日常估值业务的具体执行，及时准确完成基金估值，并负责和托管行沟通协调核对；监察稽核部负责定期或不定期对估值政策、程序及相关方法的一致性进行检查，确保估值政策和程序的一贯性。当估值委员会委员同时为基金经理时，涉及其相关持仓品种估值调整时采取回避机制，保持估值调整的客观性和独立性。本基金管理人参与估值流程各方之间不存在任何重大利益冲突。

截至报告期末本基金管理人已签约的定价服务机构为中央国债登记结算有限责任公司和中证指数有限公司，由其按约定提供相关债券品种和流通受限股票的估值参考数据。

4.7管理人对报告期内基金利润分配情况的说明

根据相关法律法规规定和本基金合同的约定及实际运作情况，本基金本报告期未进行利润分配。

4.8报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明

无。

§5托管人报告

5.1报告期内本基金托管人遵规守信情况声明

本报告期内，本托管人在安信新目标灵活配置混合型证券投资基金（以下称“本基金”）的托管过程中，严格遵守《证券投资基金法》及其他有关法律法规、基金合同和托管协议的有关规定，不存在损害基金份额持有人利益的行为，完全尽职尽责地履行了应尽的义务。

5.2托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明

本报告期内，本托管人根据《证券投资基金法》及其他有关法律法规、基金合同和托管协议的规定，对本基金管理人的投资运作进行了必要的监督，对基金资产净值的计算、基金份额申购赎回价格的计算以及基金费用开支等方面进行了认真地复核，未发现本基金管理人存在损害基金份额持有人利益的行为。

5.3托管人对本半年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见

本报告中的财务指标、净值表现、收益分配情况、财务会计报告（注：财务会计报告中的“金融工具风险及管理”部分未在托管人复核范围内）、投资组合报告等数据真实、准确和完整。

§6半年度财务会计报告（未经审计）

6.1资产负债表

会计主体：安信新目标灵活配置混合型证券投资基金

报告截止日：2019年6月30日

单位：人民币元

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注: 报告截止日2019年6月30日，基金份额总额617,970,828.03份，其中安信新目标混合A基金份额总额为994,455.67份，基金份额净值1.0948元；安信新目标混合C基金份额总额为616,976,372.36份，基金份额净值1.0741元。

6.2利润表

会计主体：安信新目标灵活配置混合型证券投资基金

本报告期：2019年1月1日至2019年6月30日

单位：人民币元

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6.3所有者权益（基金净值）变动表

会计主体：安信新目标灵活配置混合型证券投资基金

本报告期：2019年1月1日至2019年6月30日

单位：人民币元

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报表附注为财务报表的组成部分。

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6.4报表附注

6.4.1基金基本情况

安信新目标灵活配置混合型证券投资基金（以下简称“本基金”）经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）2016年5月4日下发的证监许可[2016]982号文“关于准予安信新目标灵活配置混合型证券投资基金注册的批复”的核准，由安信基金管理有限责任公司依照《中华人民共和国证券投资基金法》和《安信新目标灵活配置混合型证券投资基金基金合同》负责公开募集。本基金为契约型开放式，存续期限不定。

本基金募集期间为2016年7月29日至2016年8月4日，募集结束经安永华明会计师事务所(特殊普通合伙)验证并出具安永华明(2016)验字60962175_H52号验资报告。首次设立募集不包括认购资金利息共募集人民币201,816,292.82元。经向中国证监会备案，《安信新目标灵活配置混合型证券投资基金基金合同》于2016年8月9日正式生效。截至2016年8月8日止，安信新目标灵活配置混合型证券投资基金已收到的首次发售募集的有效认购资金扣除认购费后的净认购金额为人民币201,816,292.82元，折合201,816,292.82份基金份额；有效认购资金在首次发售募集期内产生的利息人民币33,170.28元，折合33,170.28份基金份额。其中A类基金份额已收到的首次发售募集的有效认购资金扣除认购费后的净认购金额为人民币11,791,331.82元，折合11,791,331.82份基金份额；有效认购资金在首次发售募集期内产生的利息人民币3,063.03元，折合3,063.03份基金份额。C类基金份额已收到的首次发售募集的有效认购资金金额为人民币190,024,961.00元，折合190,024,961.00份基金份额；有效认购资金在首次发售募集期内产生的利息人民币30,107.25元，折合30,107.25份基金份额。以上收到的实收基金共计人民币201,849,463.10元，折合201,849,463.10份基金份额。本基金的基金管理人为安信基金管理有限责任公司，注册登记机构为安信基金管理有限责任公司，基金托管人为宁波银行股份有限公司。

根据《中华人民共和国证券投资基金法》和《安信新目标灵活配置混合型证券投资基金基金合同》的有关规定，本基金投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行和上市交易的国债、金融债、央行票据、地方政府债、企业债、公司债、中期票据、短期融资券、超短期融资券、可转换债券、资产支持证券、银行存款、债券回购、其他货币市场工具等固定收益类品种，股票（包括中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票）、权证等权益类品种，股指期货以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其它金融工具（但须符合中国证监会的相关规定）。本基金各类资产投资比例为：股票投资占基金资产的比例为0%-95%，持有全部权证的市值不超过基金资产净值的3%，每个交易日日终在扣除股指期货合约需缴纳的交易保证金后，本基金保持不低于基金资产净值5%的现金或者到期日在一年以内的政府债券。

本基金的业绩比较基准为：沪深300指数收益率*50%+中债总指数（全价）收益率*50%。

6.4.2会计报表的编制基础

本财务报表系按照财政部颁布的《企业会计准则一基本准则》以及其后颁布及修订的具体会计准则、其后颁布的应用指南、解释以及其他相关规定（以下合称“企业会计准则”）编制，同时，对于在具体会计核算和信息披露方面，也参考了中国证券投资基金业协会修订并发布的《证券投资基金会计核算业务指引》、中国证监会制定的《中国证券监督管理委员会关于证券投资基金估值业务的指导意见》、《证券投资基金信息披露管理办法》、《证券投资基金信息披露内容与格式准则》第2号《年度报告的内容与格式》、《证券投资基金信息披露编报规则》第3号《会计报表附注的编制及披露》、《证券投资基金信息披露XBRL模板第3号〈年度报告和半年度报告〉》及其他中国证监会及中国证券投资基金业协会颁布的相关规定。

本财务报表以本基金持续经营为基础列报。

6.4.3遵循企业会计准则及其他有关规定的声明

本财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本基金于2019年6月30日的财务状况以及2019年1月1日至2019年6月30日止期间的经营成果和净值变动情况。

6.4.4本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致的说明

本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致。

6.4.5差错更正的说明

本基金本报告期无需要说明的重大会计差错的内容和更正金额。

6.4.6税项

6.4.6.1印花税

证券（股票）交易印花税税率为1％。，由出让方缴纳。

6.4.6.2企业所得税

证券投资基金从证券市场中取得的收入，包括买卖股票、债券的差价收入，股权的股息、红利收入，债券的利息收入及其他收入，暂不征收企业所得税。

6.4.6.3增值税

根据财政部、国家税务总局财税[2016]36号文《关于全面推开营业税改增值税试点的通知》、财税[2016]46号文《关于进一步明确全面推开营改增试点金融业有关政策的通知》、财税[2016]70号文《关于金融机构同业往来等增值税政策的补充通知》、财税[2016]140号文《关于明确金融、房地产开发、教育辅助服务等增值税政策的通知》、财税[2017]56号文《关于资管产品增值税有关问题的通知》、财税〔2017〕90号文《关于租入固定资产进项税额抵扣等增值税政策的通知》的规定及其他相关法规：

资管产品运营过程中发生的增值税应税行为，以资管产品管理人为增值税纳税人，自2018年1月1日起，资管产品管理人运营资管产品过程中发生的增值税应税行为，暂适用简易计税方法，按照3%的征收率缴纳增值税。对资管产品在2018年1月1日前运营过程中发生的增值税应税行为，未缴纳增值税的，不再缴纳；已缴纳增值税的，已纳税额从资管产品管理人以后月份的增值税应纳税额中抵减；对证券投资基金（封闭式证券投资基金，开放式证券投资基金）管理人运用基金买卖股票、债券的转让收入免征增值税；国债、地方政府债利息收入以及金融同业往来利息收入免征增值税；存款利息收入不征收增值税。

6.4.6.4个人所得税

个人所得税税率为20%。

基金取得的股票的股息、红利收入、债券的利息收入及储蓄利息收入，由上市公司、债券发行企业及金融机构在向基金派发股息、红利、债券的利息及储蓄利息时代扣代缴个人所得税。

基金从上市公司分配取得的股息红利所得，持股期限在1个月以内（含1个月）的，其股息红利所得全额计入应纳税所得额；持股期限在1个月以上至1年（含1年）的，暂减按50%计入应纳税所得额；持股期限超过1年的，股息红利所得暂免征收个人所得税。

暂免征收储蓄存款利息所得个人所得税。

6.4.7关联方关系

6.4.7.1本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方发生变化的情况

本基金本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方未发生变化。

6.4.7.2本报告期与基金发生关联交易的各关联方

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注:1、以下关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。

6.4.8本报告期及上年度可比期间的关联方交易

6.4.8.1通过关联方交易单元进行的交易

6.4.8.1.1股票交易

本基金于本期及上年度可比期间均无通过关联方交易单元进行的股票交易。

6.4.8.1.2权证交易

本基金本期及上年度可比期间未发生通过关联方交易单元进行的权证交易。

6.4.8.1.3应支付关联方的佣金

本基金本报告期及上年度可比期间无应支付关联方的佣金。

6.4.8.2关联方报酬

6.4.8.2.1基金管理费

单位：人民币元

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注:基金管理费每日计提，按月支付。本基金的管理费按前一日的基金资产净值的0.60%的年费率计提。计算方法如下：

H=E×0.60%/当年天数

H为每日应计提的基金管理费

E为前一日的基金资产净值

6.4.8.2.2基金托管费

单位：人民币元

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注:基金托管费每日计提，按月支付。本基金的托管费按前一日的基金资产净值的0.10%的年费率计提。计算方法如下：

H=E×0.10%/当年天数

H为每日应计提的基金托管费

E为前一日的基金资产净值

6.4.8.2.3销售服务费

单位：人民币元

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注:基金销售服务费每日计提，按月支付。本基金A类基金份额不收取销售服务费，C类基金份额销售服务费年费率为0.20%。本基金销售服务费按前一日C类基金资产净值的0.20%年费率计提。计算方法如下：

H=E×0.20%/当年天数

H为C类基金份额每日应计提的销售服务费

E为C类基金份额前一日的基金资产净值

6.4.8.3与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易

本基金本报告期及上年度可比期间未与关联方进行银行间同业市场债券（含回购）交易。

6.4.8.4各关联方投资本基金的情况

6.4.8.4.1报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况

本报告期及上年度可比期间基金管理人未运用固有资金投资本基金。

6.4.8.4.2报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况

本基金的其他关联方本期末及上年度末未持有本基金份额。

6.4.8.5由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入

单位：人民币元

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注:本基金的银行存款由基金托管人宁波银行保管，按约定利率计息。

6.4.8.6本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况

本基金于本期及上年度可比期间均未在承销期内参与关联方承销证券。

6.4.8.7其他关联交易事项的说明

本基金于本期及上年度可比期间均无需说明的其他关联交易事项。

6.4.9期末(2019年6月30日)本基金持有的流通受限证券

6.4.9.1因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券

金额单位：人民币元

■

6.4.9.2期末持有的暂时停牌等流通受限股票

本基金于本期末未持有暂时停牌等流通受限的股票。

6.4.9.3期末债券正回购交易中作为抵押的债券

6.4.9.3.1银行间市场债券正回购

截至本报告期末，本基金从事银行间市场债券正回购交易形成的卖出回购证券款余额为人民币38,799,860.60元，是以如下债券作为质押：

金额单位：人民币元

■

6.4.9.3.2交易所市场债券正回购

截至本报告期末，本基金从事证券交易所市场债券正回购交易形成的卖出回购证券款余额为人民币195,900,000.00元，分别于2019年7月1日、2019年7月11日到期，该类交易要求本基金在回购期内持有的证券交易所交易的债券和/或在新质押式回购下转入质押库的债券，按证券交易所规定的比例折算为标准券后，不低于债券回购交易的余额。

§7投资组合报告

7.1期末基金资产组合情况

金额单位：人民币元

■

7.2报告期末按行业分类的股票投资组合

7.2.1报告期末按行业分类的境内股票投资组合

金额单位：人民币元

■

7.2.2报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合

本基金本报告期末未持有港股通股票。

7.3期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细

金额单位：人民币元

■

注：投资者欲了解本报告期末基金投资的所有股票明细，应阅读刊登于安信基金管理有限责任公司网站上的半年度报告正文。

7.4报告期内股票投资组合的重大变动

7.4.1累计买入金额超出期初基金资产净值2%或前20名的股票明细

金额单位：人民币元

■

注:本项的“累计买入金额”按买入成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。

7.4.2累计卖出金额超出期初基金资产净值2%或前20名的股票明细

金额单位：人民币元

■

注:本项的"累计卖出金额"按卖出成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。

7.4.3买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额

单位: 人民币元

■

注:“买入股票成本（成交）总额”、“卖出股票收入（成交）总额”均按买卖成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。

7.5期末按债券品种分类的债券投资组合

金额单位：人民币元

■

7.6期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细

金额单位：人民币元

■

7.7期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细

本基金本报告期末未持有资产支持证券。

7.8报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细

本基金本报告期末未持有贵金属。

7.9期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细

本基金本报告期末未持有权证。

7.10报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明

7.10.1报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细

本基金本报告期末未持有股指期货合约。

7.10.2本基金投资股指期货的投资政策

本基金在进行股指期货投资时，以风险对冲、套期保值为主要目的，将选择流动性好、交易活跃的期货合约，结合股指期货的估值定价模型，与需要作风险对冲的现货资产进行严格匹配，通过多头或空头套期保值等策略进行股指期货投资，实现基金资产增值保值。

7.11报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明

7.11.1本期国债期货投资政策

本基金尚未在基金合同中明确国债期货的投资策略、比例限制、信息披露等，本基金暂不参与国债期货交易。

7.11.2报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细

本基金本报告期末未持有国债期货合约。

7.11.3本期国债期货投资评价

本基金尚未在基金合同中明确国债期货的投资策略、比例限制、信息披露等，本基金暂不参与国债期货交易。

7.12投资组合报告附注

7.12.1基金投资的前十名证券的发行主体本期是否出现被监管部门立案调查，或在报告编制日前一年收到公开谴责、处罚的情形

本基金投资的前十名证券的发行主体除19浙江民泰商行CD097（证券代码：111980911CY）、18海通02（证券代码：143529SH）、18广州地铁MTN002（证券代码：101800398CY），本期没有出现被监管部门立案调查，或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。

浙江民泰商业银行于2019年2月3日收到中国银保监会台州监管分局行政处罚（台银保监罚决字〔2019〕5号），因理财销售行为不合规被罚款人民币25万元。

浙江民泰商业银行于2018年9月17日收到中国银保监会台州监管分局行政处罚（台银监罚决字〔2018〕11号），因违反监管规定和会计准则降低信用风险指标;资产质量五级分类不准确;内控管理严重违反审慎经营规则;员工管理不到位;违规发放流动资金贷款用于固定资产投资;发放无资金。需求大额定期存单质押贷款;通过不良信贷资产的非真实转让虚假出表，被罚款人民币310万元。

海通证券股份有限公司于2018年11月5日因违规经营被中国证监会处以罚款，警告，没收违规所得，责令整改。（结案字〔2018〕20号）。

海通证券股份有限公司于2019年3月19日被上海市黄浦区人力资源和社会保障局处以劳动监察行政处罚，罚款8000元。（决定文书号：2120190061）

广州地铁集团有限公司于2018年7月2日、8月3日、9月27日收到广州市国规委行政处罚决定书（穗埔国土规划资罚【2018】54号、穗埔国土规划资罚【2018】165号、穗埔国土规划资罚〔2017〕443号），因非法占地被广州市国规委予以行政处罚。

广州地铁集团有限公司于2018年8月30日、9月20日收到广州市交通委员会行政处罚决定书（粤穗交罚〔2018〕L20180521001号、粤穗交罚〔2018〕L20180521002号），因擅自占用、挖掘公路被责令停止违法行为，国省道、高速公路处六万元罚款。

基金管理人对上述证券的投资决策程序符合相关法律法规和公司制度的要求。-

7.12.2基金投资的前十名股票是否超出基金合同规定的备选股票库

本基金投资的前十名股票没有超出基金合同规定的备选股票库，本基金管理人从制度和流程上要求股票必须先入库再买入。

7.12.3期末其他各项资产构成

单位：人民币元

■

7.12.4期末持有的处于转股期的可转换债券明细

本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。

7.12.5期末前十名股票中存在流通受限情况的说明

本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限情况。

7.12.6投资组合报告附注的其他文字描述部分

由于四舍五入原因，分项之和与合计可能有尾差。

§8基金份额持有人信息

8.1期末基金份额持有人户数及持有人结构

■

注：机构/个人投资者持有份额占总份额比例的计算中，对下属分级基金，比例的分母采用各自级别的份额，对合计数，比例的分母采用下属分级基金份额的合计数（即期末基金份额总额）。

8.2期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况

■

注：管理人的从业人员持有基金占基金总份额比例的计算中，对下属分级基金，比例的分母采用各自级别的份额，对合计数，比例的分母采用下属分级基金份额的合计数（即期末基金份额总额）。

8.3期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间情况

■

§9开放式基金份额变动

单位：份

■

§10重大事件揭示

10.1基金份额持有人大会决议

■

10.2基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动

■

10.3涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼

■

10.4基金投资策略的改变

■

10.5为基金进行审计的会计师事务所情况

■

10.6管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况

■

10.7基金租用证券公司交易单元的有关情况

10.7.1基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况

金额单位：人民币元

■

注:根据中国证监会《关于完善证券投资基金交易席位制度有关问题的通知》（证监基金字[2007]48号）的有关规定，本基金管理人制定了《安信基金管理有限责任公司券商交易单元选择标准及佣金分配办法》，对券商交易单元的选择标准和程序进行了规定。本基金管理人将券商路演数量和质量、提供的信息充分性和及时性、系统支持等作为交易单元的选择标准，由权益投资部、研究部、运营部交易室对券商考评后提出租用及变更方案，最终由公司基金投资决策委员讨论及决定。

10.7.2基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况

金额单位：人民币元

■

§11影响投资者决策的其他重要信息

11.1报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况

■

11.2影响投资者决策的其他重要信息

■

安信基金管理有限责任公司

2019年8月27日