博时富发纯债债券型证券投资基金 ■
2019年6月30日
基金管理人:博时基金管理有限公司
基金托管人:上海浦东发展银行股份有限公司
报告送出日期:二〇一九年八月二十七日
§1 重要提示
基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本半年度报告已经三分之二以上独立董事签字同意,并由董事长签发。
基金托管人上海浦东发展银行股份有限公司根据本基金合同规定,于2019年8月26日复核了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。
本半年度报告摘要摘自半年度报告正文,投资者欲了解详细内容,应阅读半年度报告正文。
本报告中财务资料未经审计。
本报告期自2019年1月1日起至6月30日止。
§2 基金简介
2.1 基金基本情况
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2.2 基金产品说明
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2.3 基金管理人和基金托管人
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2.4 信息披露方式
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§3 主要财务指标和基金净值表现
3.1 主要会计数据和财务指标
金额单位:人民币元
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注:本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益)扣除相关费用后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。
期末可供分配利润是指期末资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实现部分的孰低数。
上述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用,计入费用后实际收益水平要低于所列数字。
3.2 基金净值表现
3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
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注:本基金的业绩比较基准为:中债综合财富(总值)指数收益率×90%+1年期定期存款利率(税后)×10%
由于基金资产配置比例处于动态变化的过程中,需要通过再平衡来使资产的配置比例符合基金合同要求,基准指数每日按照90%、10%的比例采取再平衡,再用每日连乘的计算方式得到基准指数的时间序列。
3.2.2自基金合同生效以来 基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较
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§4 管理人报告
4.1 基金管理人及基金经理情况
4.1.1 基金管理人及其管理基金的经验
博时基金管理有限公司是中国内地首批成立的五家基金管理公司之一。“为国民创造财富”是博时的使命。博时的投资理念是“做投资价值的发现者”。截至2019年6月30日,博时基金公司共管理185只开放式基金,并受全国社会保障基金理事会委托管理部分社保基金,以及多个企业年金账户,管理资产总规模逾9345亿元人民币,剔除货币基金与短期理财债券基金后,博时基金公募资产管理总规模逾2699亿元人民币,累计分红逾980亿元人民币,是目前我国资产管理规模最大的基金公司之一。
1、 基金业绩
根据银河证券基金研究中心统计,截至2019年2季末:
博时旗下权益类基金业绩亮眼,54只产品(各类份额分开计算,不含QDII,下同)今年来净值增长率银河同类排名在前1/2,31只银河同类排名在前1/4,15只银河同类排名在前1/10,15只银河同类排名在前10。其中,博时回报灵活配置混合、博时乐臻定期开放混合、博时医疗保健行业混合今年来净值增长率分别在145只、61只、14只同类产品中排名第1;博时量化平衡混合、博时弘泰定期开放混合、博时上证50ETF联接(A类)、博时上证50ETF联接(C类)、博时荣享回报灵活配置定期开放混合(C类) 今年来净值增长率分别在102只、61只、46只、34只、15只同类产品中排名第3;博时特许价值混合(A类)今年来净值增长率在414只同类产品中排名第20;博时鑫源灵活配置混合(C类)、博时鑫源灵活配置混合(A类)、博时上证50ETF、博时新起点灵活配置混合(A类)、博时颐泰混合(C类)、博时睿利事件驱动灵活配置混合(LOF)等基金今年来净值增长率排名在银河同类前1/10;博时颐泰混合(A类)、博时新兴消费主题混合、博时鑫瑞灵活配置混合(C类)、博时新起点灵活配置混合(C类)、博时鑫泽灵活配置混合(C类)、博时文体娱乐主题混合、博时新兴成长混合、博时鑫瑞灵活配置混合(A类)、博时荣享回报灵活配置定期开放混合(A类)、博时创新驱动灵活配置混合(C类)、博时鑫泽灵活配置混合(A类)、博时裕益灵活配置混合、博时沪港深优质企业灵活配置混合(A类)、博时沪港深优质企业灵活配置混合(C类) 等基金今年来净值增长率排名在银河同类前1/4。
博时固定收益类基金业绩表现稳健,58只产品(各类份额分开计算,不含QDII,下同)今年来净值增长率银河同类排名前1/2,29只银河同类排名在前1/4,16只银河同类排名在前1/10,10只银河同类排名在前10。债券型基金中,博时转债增强债券(A类)、博时转债增强债券(C类)今年来净值增长率分别在28只、15只同类产品中排名第1,且分别在全市场参与业绩排名的1928只债券基金中排名第3、第4;博时安盈债券(A类)、博时安盈债券(C类) 今年来净值增长率分别在同类产品中排第2、第3;博时安弘一年定期开放债券(A类)、博时安康18个月定期开放债券(LOF)、博时安心收益定期开放债券(A类) 、博时岁岁增利一年定期开放债券、博时月月薪定期支付债券今年来净值增长率分别在239只同类产品中排名第3、第7、第14、第18、第23;博时裕泰纯债债券、博时裕顺纯债债券、博时富瑞纯债债券、博时富祥纯债债券、博时裕腾纯债债券今年来净值增长率分别在352只同类产品中排名第6、第11、第12、第26、第28;博时安弘一年定期开放债券(C类) 今年来净值增长率在58只同类产品中排名第3;博时信用债券(A/B类)、博时信用债券(C类) 今年来净值增长率在228只、163只同类产品中均排名第11;博时富兴纯债3个月定期开放债券发起式、博时裕瑞纯债债券、博时裕创纯债债券、博时双月薪定期支付债券、博时安心收益定期开放债券(C类)、博时裕盛纯债债券、博时裕恒纯债债券、博时裕盈纯债3个月定期开放债券发起式、博时裕安纯债债券、博时安丰18个月定期开放债券(A类-LOF)等基金今年来净值增长率排名在银河同类前1/4。货币型基金中,博时合惠货币(B类)今年来净值增长率在296只同类产品中排名第8,博时合惠货币(A类)、博时现金宝货币(B类)、博时现金宝货币(A类) 等基金今年来净值增长率排名在银河同类前1/4。
商品型基金当中,博时黄金ETF今年来净值增长率同类排名第3。
QDII基金方面,博时标普500ETF今年来净值增长率同类排名第2、博时亚洲票息收益债券、博时亚洲票息收益债券(美元) 今年来净值增长率均在同类排名第7。
2、 其他大事件
2019年6月20日,由中国基金报独家主办的第六届中国基金业“英华奖”评选隆重揭晓,博时基金在此次英华奖中揽获6项最佳基金经理大奖。其中,博时基金蔡滨拿下“三年期股票投资最佳基金经理”;陈凯杨荣膺“五年期纯债投资最佳基金经理”;何凯则一举揽获“三年期海外固收投资最佳基金经理”和“五年期海外固收投资最佳基金经理”两项桂冠;过钧则再度获得“三年期二级债投资最佳基金经理”和“五年期二级债投资最佳基金经理”称号。
2019年4月25日,由上海证券报主办的第十六届“金基金”奖的评选结果如期揭晓,博时基金在评选中一举夺得最具份量的公司奖项“2018年度金基金·TOP公司奖”,博时主题行业(160505)继去年获得“三年期金基金分红奖”后拿下“2018年度金基金·十年期偏股混合型基金奖”,同时,博时裕瑞纯债债券(001578)获得“2018年度金基金·一年期债券基金奖”。
2019年4月14日,第十六届中国基金业金牛奖评选结果揭晓,博时基金旗下绩优产品博时主题行业混合(LOF)(160505)荣获“五年期开放式混合型持续优胜金牛基金”奖;博时信用债纯债债券(050027)荣获“三年期开放式债券型持续优胜金牛基金”奖。
2019年3月21日,由证券时报主办的第六届中国机构投资者峰会暨财富管理国际论坛在北京隆重举行,同时第十四届中国基金业明星基金奖和中国公募基金首届英华奖也随之揭晓。博时基金凭借出色的资产管理能力和优秀的业绩表现,一举摘得 “2018年度十大明星基金公司”称号。在英华奖的评选中,博时基金在获评“2018年度最佳电商业务发展基金公司”奖的同时,还凭借博时基金20周年品牌传播项目拿下了“2018年度最佳营销策划案例(最佳综合)”奖。此外,博时慈善基金会公益助学项目获得了“2018年度最佳社会公益实践案例”。在产品奖方面,助力央企结构转型和改革的博时央企结构调整ETF获评英华奖“2018年度最佳创新基金产品”;博时裕瑞纯债债券获得“2018年度普通债券型明星基金”奖;博时宏观回报债券则凭借同类可比基金第一的佳绩喜获“2018年度积极债券型明星基金”奖;博时亚洲票息收益债券(QDII)、博时双月薪定期支付债券双双以过去五年稳居同类前列的好成绩分别拿下“五年持续回报QDII明星基金”、“五年持续回报普通债券型明星基金”称号;博时裕恒纯债债券则摘得“三年期持续回报普通债券型明星基金”。
2019年2月25日,博时国际在“投资洞见与委托”(Insights&Mandate)举办的第二届专业投资奖评选活动中荣获“2019年度最佳机构法人投资经理”,并凭借博时国际于2018年5月10日共同成立的“博时-东方红大中华债券基金”获“最佳创新产品”大奖。
2019年1月23日,由深圳市福田区金融发展事务署首届举办的 “香蜜湖金融科技创新奖”颁奖典礼在深圳福田隆重举行,《博时基金基于大数据技术升级量化投资技术》项目荣获优秀项目奖,博时基金采用金融科技为业务赋能的创新发展成果获得行业和地方政府高度认可。
2019年1月11日,中央国债登记结算有限责任公司(以下简称“中债登”)公布了《2018年度中债优秀成员评选结果》。凭借在债券市场上的深厚积淀和优异的投研业绩,博时基金获评年度“优秀资产管理人”称号,全行业获此殊荣的基金公司仅有10家。
4.1.2 基金经理(或基金经理小组)及基金经理助理的简介
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注:上述任职日期、离任日期根据本基金管理人对外披露的任免日期填写。证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。
4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明
在本报告期内,本基金管理人严格遵循了《中华人民共和国证券投资基金法》及其各项实施细则、本基金基金合同和其他相关法律法规的规定,并本着诚实信用、勤勉尽责、取信于市场、取信于社会的原则管理和运用基金资产,为基金持有人谋求最大利益。本报告期内,基金投资管理符合有关法规和基金合同的规定,没有损害基金持有人利益的行为。
4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明
4.3.1 公平交易制度的执行情况
报告期内,本基金管理人严格执行了《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》和公司制定的公平交易相关制度。
4.3.2 异常交易行为的专项说明
报告期内未发现本基金存在异常交易行为。
4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明
4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析
一季度市场主线逻辑较为明确,政策逆周期调节效果初现,宽信用取得初步成效,社融触底回升,经济即将见底,中美贸易战缓和,风险偏好有所抬头,债市进入牛市末端,权益机会凸显,利率债收益率宽幅震荡,高等级信用债表现好于利率债品种。但进入二季度,有几个因素发生转变,一是政策逆周期的力度并未如市场想象的那么大,政策进行了微调;二是中美贸易战矛盾再次加剧,未来走势不确定;三是一些风险事件导致流动性的传导链断裂,结构性的流动性问题突出,市场风险偏好降低,但由于监管出手救助及时,6月份整体跨季流动性危机可控;四是6月10日中办、国办引发《关于做好地方政府专项债券发行及项目配套融资工作的通知》,地方债供给量大幅增加,挤压了银行对政金债的配置需求;以上几个因素多空交织,市场陷入了阶段性的动态博弈,逻辑主线暂时缺失,市场整体仍处于震荡走势。从指数看,中债
总财富指数上涨0.38%,中债国债总财富指数上涨-0.19%,中债企业债总财富指数上张了1.30%,中债短融总财富指数上涨了0.91%。
二季度,本基金基于对市场中性预期,保持中低久期和适度杠杆的操作。
4.4.2 报告期内基金的业绩表现
截至2019年06月30日,本基金基金份额净值为1.0392元,份额累计净值为1.1297元。报告期内,本基金基金份额净值增长率为1.78%,同期业绩基准增长率1.71%。
4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望
展望后市:下半年基本面仍有下行压力。工业企业利润低迷,将继续制约制造业投资增速;地产政策明显转向后,地产投资及销售大概率下行;只有基建投资在财政政策持续支持下,可能对经济增长有所托底。同时,中美贸易战已演变成持久战,将持续影响中国外贸数据,外需的疲弱也将对经济产生一定拖累。货币政策方面,在内外压力下,货币政策大概率维持相对宽松的基调,在全球宽松的大背景下,汇率暂时不会对货币政策形成制约,央行的货币政策关注点更多还在国内基本面,短期不会有明显转变。外围方面,美日欧三大发达经济体的制造业PMI在2019年都趋于下行,为应对经济压力,多个国家下调基准利率,美联储和欧盟大概率也将在年内降息,这也使中国货币政策有更大宽松空间。但需要注意的是,出于地产调控和防止宏观杠杆率进一步提高考虑,后续可能有更多积极的财政政策出台,而非进一步宽松的货币政策。这可能在托底经济的同时,抬升市场风险偏好,对债券市场形成制约。
本组合投资思路上保持谨慎乐观,策略上以配置利率债为主,控久期,控波动。
4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明
本基金管理人为确保基金估值工作符合相关法律法规和基金合同的规定,确保基金资产估值的公平、合理,有效维护投资人的利益,设立了博时基金管理有限公司估值委员会(以下简称“估值委员会”),制定了估值政策和估值程序。估值委员会成员由主管运营的副总经理、督察长、投资总监、研究部负责人、风险管理部负责人、运作部负责人等成员组成,基金经理原则上不参与估值委员会的工作,其估值建议经估值委员会成员评估后审慎采用。估值委员会成员均具有5年以上专业工作经历,具备良好的专业经验和专业胜任能力,具有绝对的独立性。估值委员会的职责主要包括有:保证基金估值的公平、合理;制订健全、有效的估值政策和程序;确保对投资品种进行估值时估值政策和程序的一贯性;定期对估值政策和程序进行评价等。
参与估值流程的各方还包括本基金托管银行和会计师事务所。托管人根据法律法规要求对基金估值及净值计算履行复核责任,当存有异议时,托管银行有责任要求基金管理公司作出合理解释,通过积极商讨达成一致意见。会计师事务所对估值委员会采用的相关估值模型、假设及参数的适当性发表审核意见并出具报告。上述参与估值流程各方之间不存在任何重大利益冲突。
本基金管理人已与中债金融估值中心有限公司签署服务协议,由其按约定提供在银行间同业市场交易的债券品种的估值数据。
4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明
本基金报告期内共进行1次分红,以2019年2月1日可分配利润为基准,每10份基金份额发放红利0.2350元人民币。
4.8 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明
无。
§5 托管人报告
5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明
本报告期内,上海浦东发展银行股份有限公司(以下简称“本托管人”)在对博时富发纯债债券型证券投资基金的托管过程中,严格遵守《中华人民共和国证券投资基金法》及其他有关法律法规、基金合同、托管协议的规定,不存在损害基金份额持有人利益的行为,完全尽职尽责地履行了基金托管人应尽的义务。
5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明
本报告期内,本托管人依照《中华人民共和国证券投资基金法》及其他有关法律法规、基金合同、托管协议的规定,对博时富发纯债债券型证券投资基金的投资运作进行了监督,对基金资产净值的计算、基金份额申购赎回价格的计算以及基金费用开支等方面进行了认真的复核,未发现基金管理人存在损害基金份额持有人利益的行为。该基金本报告期内进行了一次利润分配,分配金额为7,076,745.07元。
5.3 托管人对本半年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见
本报告期内,由博时基金管理有限公司编制本托管人复核的本报告中的财务指标、净值表现、收益分配情况、财务会计报告(注:财务会计报告中的“金融工具风险及管理”部分未在托管人复核范围内)、投资组合报告等内容真实、准确、完整。
§6 半年度财务会计报告(未经审计)
6.1 资产负债表
会计主体:博时富发纯债债券型证券投资基金
报告截止日:2019年6月30日
单位:人民币元
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注:报告截止日2019年6月30日,基金份额净值1.0392元,基金份额总额 300,970,419.60份。
6.2 利润表
会计主体:博时富发纯债债券型证券投资基金
本报告期:2019年1月1日至2019年6月30日
单位:人民币元
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6.3 所有者权益(基金净值)变动表
会计主体:博时富发纯债债券型证券投资基金
本报告期:2019年1月1日至2019年6月30日
单位:人民币元
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报表附注为财务报表的组成部分。
本报告6.1至6.4,财务报表由下列负责人签署:
_______________________ ______________________ _______________________
基金管理人负责人:江向阳 主管会计工作负责人:王德英 会计机构负责人:成江
6.4 报表附注
6.4.1 本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致的说明
本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致。
6.4.2 税项
根据财政部、国家税务总局财税[2008]1号《关于企业所得税若干优惠政策的通知》、财税[2016]36号《关于全面推开营业税改征增值税试点的通知》、财税[2016]46号《关于进一步明确全面推开营改增试点金融业有关政策的通知》、财税[2016]70号《关于金融机构同业往来等增值税政策的补充通知》、财税[2016]140号《关于明确金融 房地产开发 教育辅助服务等增值税政策的通知》、财税[2017]2号《关于资管产品增值税政策有关问题的补充通知》、财税[2017]56号《关于资管产品增值税有关问题的通知》、财税[2017]90号《关于租入固定资产进项税额抵扣等增值税政策的通知》及其他相关财税法规和实务操作,主要税项列示如下:
(1) 资管产品运营过程中发生的增值税应税行为,以资管产品管理人为增值税纳税人。资管产品管理人运营资管产品过程中发生的增值税应税行为,暂适用简易计税方法,按照3%的征收率缴纳增值税。对资管产品在2018年1月1日前运营过程中发生的增值税应税行为,未缴纳增值税的,不再缴纳;已缴纳增值税的,已纳税额从资管产品管理人以后月份的增值税应纳税额中抵减。
对证券投资基金管理人运用基金买卖债券的转让收入免征增值税,对国债、地方政府债以及金融同业往来利息收入亦免征增值税。资管产品管理人运营资管产品提供的贷款服务,以2018年1月1日起产生的利息及利息性质的收入为销售额。
(2) 对基金从证券市场中取得的收入,包括买卖债券的差价收入,债券的利息收入及其他收入,暂不征收企业所得税。
(3) 对基金取得的企业债券利息收入,应由发行债券的企业在向基金支付利息时代扣代缴20%的个人所得税。
(4) 本基金的城市维护建设税、教育费附加和地方教育费附加等税费按照实际缴纳增值税额的适用比例计算缴纳。
6.4.3 关联方关系
6.4.3.1 本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方发生变化的情况
本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方未发生变化。
6.4.3.2 本报告期与基金发生关联交易的各关联方
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注:下述关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。
6.4.4 本报告期及上年度可比期间的关联方交易
6.4.4.1 通过关联方交易单元进行的交易
无。
6.4.4.2 关联方报酬
6.4.4.2.1基金管理费
单位:人民币元
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注:支付基金管理人博时基金的管理人报酬按前一日基金资产净值0.30%的年费率计提,逐日累计至每月月底,按月支付。其计算公式为:
日管理人报酬=前一日基金资产净值×0.30%/当年天数。
6.4.4.2.2基金托管费
单位:人民币元
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注:支付基金托管人浦发银行的托管费按前一日基金资产净值0.10%的年费率计提,逐日累计至每月月底,按月支付。其计算公式为:
日托管费=前一日基金资产净值×0.10% / 当年天数。
6.4.4.3 与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易
单位:人民币元
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6.4.4.4 各关联方投资本基金的情况
6.4.4.4.1报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况
无。
6.4.4.4.2报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况
份额单位:份
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6.4.4.5 由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入
单位:人民币元
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注:本基金的银行存款由基金托管人浦发银行保管,按银行同业利率计息。
6.4.4.6 本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况
无。
6.4.4.7 其他关联交易事项的说明
无。
6.4.5 期末(2019年6月30日)本基金持有的流通受限证券
6.4.5.1 因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券
无。
6.4.5.2 期末持有的暂时停牌等流通受限股票
无。
6.4.5.3 期末债券正回购交易中作为抵押的债券
无。
6.4.6 有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项
(1)公允价值
(a)金融工具公允价值计量的方法
公允价值计量结果所属的层次,由对公允价值计量整体而言具有重要意义的输入值所属的最低层次决定:
第一层次:相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价。
第二层次:除第一层次输入值外相关资产或负债直接或间接可观察的输入值。
第三层次:相关资产或负债的不可观察输入值。
(b)持续的以公允价值计量的金融工具
(i)各层次金融工具公允价值
于2019年6月30日,本基金持有的以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产中属于第二层次的余额为301,058,500.00元,无属于第一或第三层次的余额(2018年12月31日:第二层次353,760,700.00元,无第一或第三层次)。
(ii)公允价值所属层次间的重大变动
本基金以导致各层次之间转换的事项发生日为确认各层次之间转换的时点。
本基金本期及上年度可比期间持有的以公允价值计量的金融工具的公允价值所属层次未发生重大变动。
(iii)第三层次公允价值余额和本期变动金额
无。
(c)非持续的以公允价值计量的金融工具
于2019年6月30日,本基金未持有非持续的以公允价值计量的金融资产(2018年12月31日:同)。
(d)不以公允价值计量的金融工具
不以公允价值计量的金融资产和负债主要包括应收款项和其他金融负债,其账面价值与公允价值相差很小。
(2)除公允价值外,截至资产负债表日本基金无需要说明的其他重要事项。
§7 投资组合报告
7.1 期末基金资产组合情况
金额单位:人民币元
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7.2 报告期末按行业分类的股票投资组合
本基金本报告期末未持有股票。
7.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细
本基金本报告期末未持有股票。
7.4 报告期内股票投资组合的重大变动
7.4.1 累计买入金额超出期初基金资产净值2%或前20名的股票明细
本基金本报告期末未持有股票。
7.4.2 累计卖出金额超出期初基金资产净值2%或前20名的股票明细
本基金本报告期末未持有股票。
7.4.3 买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额
本基金本报告期末未持有股票。
7.5 期末按债券品种分类的债券投资组合
金额单位:人民币元
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7.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细
金额单位:人民币元
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7.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细
金额单位:人民币元
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7.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细
本基金本报告期末未持有贵金属。
7.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细
本基金本报告期末未持有权证。
7.10 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明
本基金本报告期末未持有股指期货。
7.11 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明
本基金本报告期末未持有国债期货。
7.12 投资组合报告附注
7.12.1 本报告期内,本基金投资的前十名证券中除14东海债(122315)的发行主体外,没有出现被监管部门立案调查,或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。2019年4月11日,因违反《证券公司和证券投资基金管理公司合规管理办法》的相关规定,中国证监会江苏监管局对东海证券股份有限公司处以采取责令改正的监督管理措施。
对该证券投资决策程序的说明:根据我司的基金投资管理相关制度,以相应的研究报告为基础,结合其未来增长前景,由基金经理决定具体投资行为。
7.12.2 报告期内基金投资的前十名股票中,没有投资超出基金合同规定备选股票库之外的股票。
7.12.3 期末其他各项资产构成
单位:人民币元
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7.12.4 期末持有的处于转股期的可转换债券明细
本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。
7.12.5 期末前十名股票中存在流通受限情况的说明
本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限情况。
7.12.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分
由于四舍五入的原因,分项之和与合计项之间可能存在尾差。
§8 基金份额持有人信息
8.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构
份额单位:份
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8.2 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况
■
8.3 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况
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注:1、本公司高级管理人员、基金投资和研究部门负责人未持有本基金;
2、本基金的基金经理未持有本基金。
§9 开放式基金份额变动
单位:份
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§10 重大事件揭示
10.1 基金份额持有人大会决议
本报告期内未召开持有人大会。
10.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动
本报告期内,基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门未发生重大人事变动。
10.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼
本报告期内无涉及本基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼。
10.4 基金投资策略的改变
本报告期内本基金投资策略未改变。
10.5 报告期内改聘会计师事务所情况
本基金自基金合同生效日起聘请普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)为本基金提供审计服务。
10.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况
本报告期内,基金管理人、基金托管人涉及托管业务的部门及其高级管理人员没有受到监管部门稽查或处罚等情况。
10.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况
10.7.1 基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况
金额单位:人民币元
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注:本基金根据中国证券监督管理委员会《关于完善证券投资基金交易席位制度有关问题的通知》(证监基字[2007]48号)的有关规定要求,我公司在比较了多家证券经营机构的财务状况、经营状况、研究水平后,向多家券商租用了基金专用交易席位。
1、基金专用交易席位的选择标准如下:
(1)经营行为稳健规范,内控制度健全,在业内有良好的声誉;
(2)具备基金运作所需的高效、安全的通讯条件,交易设施满足基金进行证券交易的需要;
(3)具有较强的全方位金融服务能力和水平,包括但不限于:有较好的研究能力和行业分析能力,能及时、全面地向公司提供高质量的关于宏观、行业及市场走向、个股分析的报告及丰富全面的信息服务;能根据公司所管理基金的特定要求,提供专门研究报告,具有开发量化投资组合模型的能力;能积极为公司投资业务的开展,投资信息的交流以及其他方面业务的开展提供良好的服务和支持。
2、基金专用交易席位的选择程序如下:
(1)本基金管理人根据上述标准考察后确定选用交易席位的证券经营机构;
(2)基金管理人和被选中的证券经营机构签订席位租用协议。
10.7.2 基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况
金额单位:人民币元
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§11 影响投资者决策的其他重要信息
11.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况
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11.2 影响投资者决策的其他重要信息
无。
博时基金管理有限公司
二〇一九年八月二十七日