国泰鑫策略价值灵活配置混合型证券投资基金2019年半年度报告摘要

（上接345版）

本基金本报告期末未持有暂时停牌等流通受限股票。

6.1.4.9.3 期末债券正回购交易中作为抵押的债券

6.1.4.9.3.1 银行间市场债券正回购

本基金本报告期末无银行间市场债券正回购中作为抵押的债券。

6.1.4.9.3.2 交易所市场债券正回购

本基金本报告期末无交易所市场债券正回购中作为抵押的债券。

6.1.4.10 有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项

(1) 公允价值

(a) 金融工具公允价值计量的方法

公允价值计量结果所属的层次，由对公允价值计量整体而言具有重要意义的输入值所属的最低层次决定：

第一层次：相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价。

第二层次：除第一层次输入值外相关资产或负债直接或间接可观察的输入值。

第三层次：相关资产或负债的不可观察输入值。

(b) 持续的以公允价值计量的金融工具

(i) 各层次金融工具公允价值

于2019年6月30日，本基金持有的以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产中属于第一层次的余额为 23,152,938.50 元，属于第二层次的余额为 22,046,900.00 元，无属于第三层次的余额。

(ii) 公允价值所属层次间的重大变动

本基金以导致各层次之间转换的事项发生日为确认各层次之间转换的时点。

对于证券交易所上市的股票和债券，若出现重大事项停牌、交易不活跃(包括涨跌停时的交易不活跃)、或属于非公开发行等情况，本基金不会于停牌日至交易恢复活跃日期间、交易不活跃期间及限售期间将相关股票和债券的公允价值列入第一层次；并根据估值调整中采用的不可观察输入值对于公允价值的影响程度，确定相关股票和债券公允价值应属第二层次还是第三层次。

(iii) 第三层次公允价值余额和本期变动金额

无。

(c) 非持续的以公允价值计量的金融工具

于2019年6月30日，本基金未持有非持续的以公允价值计量的金融资产。

(d) 不以公允价值计量的金融工具

不以公允价值计量的金融资产和负债主要包括应收款项和其他金融负债，其账面价值与公允价值相差很小。

(2) 除公允价值外，截至资产负债表日本基金无需要说明的其他重要事项。

6.2 国泰鑫保本混合型证券投资基金

6.2.1 资产负债表

会计主体：国泰鑫保本混合型证券投资基金

报告截止日：2019年1月2日

单位：人民币元

■

注：（1）报告截止日2019年1月2日，基金份额净值1.039元，基金份额总额204,415,911.33份。

（2）本财务报表的实际编制期间为2019年1月1日至2019年1月2日止期间。

6.2.2 利润表

会计主体：国泰鑫保本混合型证券投资基金

本报告期：2019年1月1日至2019年1月2日

单位：人民币元

■

6.2.3 所有者权益（基金净值）变动表

会计主体：国泰鑫保本混合型证券投资基金

本报告期：2019年1月1日至2019年1月2日

单位：人民币元

■

报表附注为财务报表的组成部分。

本报告6.2.1至6.2.4，财务报表由下列负责人签署：

基金管理公司负责人：周向勇，主管会计工作负责人：倪蓥，会计机构负责人：吴洪涛

6.2.4 报表附注

6.2.4.1 基金基本情况

国泰鑫保本混合型证券投资基金(以下简称“本基金”)经中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)证监许可[2015]2559号文《关于准予国泰鑫保本混合型证券投资基金注册的批复》核准，由国泰基金管理有限公司依照《中华人民共和国证券投资基金法》和《国泰鑫保本混合型证券投资基金基金合同》负责公开募集。本基金为契约型开放式，存续期限不定，第一个保本期自本基金基金合同生效之日(即2015年12月30日)起至3年后对应日(即2018年12月30日)止，如该日为非工作日，则保本期到期日顺延至下一个工作日，本基金第一个保本期由重庆三峡担保集团有限公司作为保证人提供连带责任保证。第一个保本期届满时，在符合保本基金存续条件下，本基金继续存续并进入下一保本期。

本基金自2015年12月14日至2015年12月28日止期间向社会公开募集，不包括认购资金利息共募集人民币2,988,795,724.19元，业经普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)普华永道中天验字(2015)第1503号验资报告予以验证。经向中国证监会备案，《国泰鑫保本混合型证券投资基金基金合同》于2015年12月30日正式生效，基金合同生效日的基金份额总额为2,989,945,669.07份基金份额，其中认购资金利息折合1,149,944.88份基金份额。本基金的基金管理人为国泰基金管理有限公司，基金托管人为中国银行股份有限公司。

根据《国泰鑫保本混合型证券投资基金基金合同》的有关约定，本基金的保本周期一般每三年为一个周期。本基金第一个保本期的保本额为基金份额持有人认购并持有当期保本期到期的基金份额的投资金额。在第一个保本期到期日，如本基金的基金份额持有人在本基金募集期内认购并持有到当期保本期到期的基金份额的可赎回金额加上其认购并持有到当期保本期到期的基金份额在当期保本期内的累计分红金额之和低于其认购并持有到当期保本期到期的基金份额的投资金额，则基金管理人应补足该差额，并在保本期到期日后20个工作日内将该差额支付给基金份额持有人，保证人对此提供连带责任保证。

本基金第一个保本期后的各保本期到期日，如本基金的基金份额持有人在折算日登记在册的并持有到当期保本期到期的基金份额的可赎回金额加上其在折算日登记在册的并持有到当期保本期到期的基金份额在当期保本期内的累计分红金额之和低于其在折算日登记在册的并持有到当期保本期到期的基金份额的投资金额，则由基金管理人、保证人或保证义务人根据当期有效的基金合同、保证合同或风险买断合同的约定将该差额支付给基金份额持有人。但上述基金份额持有人未持有到期而赎回或转换转出的，赎回或转换转出部分不适用保本条款；基金份额持有人在保本期申购或转换转入的基金份额也不适用保本条款。

根据《中华人民共和国证券投资基金法》和《国泰鑫保本混合型证券投资基金基金合同》的有关规定，本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国内上市交易的股票(包含中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票)、权证、股指期货、期权等权益类金融工具，债券(包括国债、央行票据、金融债、企业债、公司债、次级债、中小企业私募债、地方政府债券、政府支持机构债券、政府支持债券、中期票据、可转换债券(含分离交易可转债)、可交换债券、短期融资券、超短期融资券等)，资产支持证券，债券回购，银行存款，货币市场工具等，以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具。本基金的投资组合比例为：股票、权证等权益类资产比例不高于基金资产的40%；债券、货币市场工具等固定收益类资产比例不低于基金资产的60%，其中基金保留的现金或者到期日在一年以内的政府债券投资比例不低于基金资产净值的5%，其中，现金不包括结算备付金、存出保证金和应收申购款等。本基金的业绩比较基准为：三年期银行定期存款利率(税后)。

本财务报表由本基金的基金管理人国泰基金管理有限公司于2019年8月26日批准报出。

6.2.4.2会计报表的编制基础

本基金的财务报表按照财政部于2006年2月15日及以后期间颁布的《企业会计准则－基本准则》、各项具体会计准则及相关规定(以下合称“企业会计准则”)、中国证监会颁布的《证券投资基金信息披露XBRL模板第3号〈年度报告和半年度报告〉》、中国证券投资基金业协会(以下简称“中国基金业协会”)颁布的《证券投资基金会计核算业务指引》、《国泰鑫保本混合型证券投资基金基金合同》和中国证监会、中国基金业协会发布的有关规定及允许的基金行业实务操作编制。

根据《国泰鑫保本混合型证券投资基金基金合同》，本基金将于保本期届满日下一日转型为国泰鑫策略价值灵活配置混合型证券投资基金，因此本基金财务报表仍以持续经营假设为基础编制。

6.2.4.3 遵循企业会计准则及其他有关规定的声明

本基金2019年1月1日至2019年1月2日止期间财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本基金2019年1月2日的财务状况以及2019年1月1日至2019年1月2日止期间的经营成果和基金净值变动情况等有关信息。

6.2.4.4 本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致的说明

本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致。

6.2.4.5 差错更正的说明

本基金在本报告期间无须说明的会计差错更正。

6.2.4.6 税项

根据财政部、国家税务总局财税[2008]1号《关于企业所得税若干优惠政策的通知》、财税[2012]85号《关于实施上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》、财税[2015]101号《关于上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》、财税[2016]36 号《关于全面推开营业税改征增值税试点的通知》、财税[2016]46号《关于进一步明确全面推开营改增试点金融业有关政策的通知》、财税[2016]70号《关于金融机构同业往来等增值税政策的补充通知》、财税[2016]140号《关于明确金融房地产开发教育辅助服务等增值税政策的通知》、财税[2017]2号《关于资管产品增值税政策有关问题的补充通知》、财税[2017]56号《关于资管产品增值税有关问题的通知》、财税[2017]90 号《关于租入固定资产进项税额抵扣等增值税政策的通知》及其他相关财税法规和实务操作，主要税项列示如下：

(a) 资管产品运营过程中发生的增值税应税行为，以资管产品管理人为增值税纳税人。资管产品管理人运营资管产品过程中发生的增值税应税行为，暂适用简易计税方法，按照3%的征收率缴纳增值税。对资管产品在2018年1月1日前运营过程中发生的增值税应税行为，未缴纳增值税的，不再缴纳；已缴纳增值税的，已纳税额从资管产品管理人以后月份的增值税应纳税额中抵减。

对证券投资基金管理人运用基金买卖股票、债券的转让收入免征增值税，对国债、地方政府债以及金融同业往来利息收入亦免征增值税。资管产品管理人运营资管产品提供的贷款服务，以2018年1月1日起产生的利息及利息性质的收入为销售额。资管产品管理人运营资管产品转让2017年12月31日前取得的非货物期货，可以选择按照实际买入价计算销售额，或者以2017年最后一个交易日的非货物期货结算价格作为买入价计算销售额。

(b) 对基金从证券市场中取得的收入，包括买卖股票、债券的差价收入，股票的股息、红利收入，债券的利息收入及其他收入，暂不征收企业所得税。

(c)对基金取得的企业债券利息收入，应由发行债券的企业在向基金支付利息时代扣代缴20%的个人所得税。对基金从上市公司取得的股息红利所得，持股期限在1个月以内(含1个月)的，其股息红利所得全额计入应纳税所得额；持股期限在1个月以上至1年(含1年)的，暂减按50%计入应纳税所得额；持股期限超过1年的，暂免征收个人所得税。对基金持有的上市公司限售股，解禁后取得的股息、红利收入，按照上述规定计算纳税，持股时间自解禁日起计算；解禁前取得的股息、红利收入继续暂减按50%计入应纳税所得额。上述所得统一适用20%的税率计征个人所得税。

(d) 基金卖出股票按0.1%的税率缴纳股票交易印花税，买入股票不征收股票交易印花税。

(e)本基金的城市维护建设税、教育费附加和地方教育费附加等税费按照实际缴纳增值税额的适用比例计算缴纳。

6.2.4.7 关联方关系

6.2.4.7.1 本报告期与基金发生关联交易的各关联方

■

注：下述关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。

6.2.4.8 本报告期及上年度可比期间的关联方交易

6.2.4.8.1 通过关联方交易单元进行的交易

6.2.4.8.1.1 股票交易

本基金本报告期及上年度可比期间均未通过关联方交易单元进行股票交易。

6.2.4.8.1.2 权证交易

本基金本报告期及上年度可比期间均未通过关联方交易单元进行权证交易。

6.2.4.8.1.3 债券交易

本基金本报告期及上年度可比期间均未通过关联方交易单元进行债券交易。

6.2.4.8.1.4 债券回购交易

金额单位：人民币元

■

6.2.4.8.1.5 应支付关联方的佣金

本基金本报告期及上年度可比期间无应支付关联方的佣金。

6.2.4.8.2 关联方报酬

6.2.4.8.2.1 基金管理费

单位：人民币元

■

注：支付基金管理人国泰基金管理有限公司的管理人报酬按前一日基金资产净值1.20%的年费率计提，逐日累计至每月月底，按月支付。 其计算公式为：日管理人报酬＝前一日基金资产净值 X 1.20% / 当年天数。

6.2.4.8.2.2 基金托管费

单位：人民币元

■

注：支付基金托管人中国银行的托管费按前一日基金资产净值0.2%的年费率计提，逐日累计至每月月底，按月支付。其计算公式为：日托管费＝前一日基金资产净值 X 0.2% /当年天数。

6.2.4.8.3 与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易

本基金本报告期及上年度可比期间均未与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)业务。

6.2.4.8.4 各关联方投资本基金的情况

6.2.4.8.4.1 报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况

本基金本报告期及上年度可比期间均无基金管理人运用固有资金投资本基金的情况。

6.2.4.8.4.2 报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况

本基金本报告期末及上年度末均无各关联方投资本基金的情况。

6.2.4.8.5 由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入

单位：人民币元

■

注：本基金的银行存款由基金托管人中国银行保管，按银行同业利率计息。

6.2.4.8.6 本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况

本基金本报告期及上年度可比期间均未有在承销期内参与关联方承销证券的情况。

6.2.4.8.7 其他关联交易事项的说明

本基金本报告期及上年度可比期间均无须作说明的其他关联交易事项。

6.2.4.9 期末（2019年1月2日）本基金持有的流通受限证券

6.2.4.9.1 因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券

本基金本报告期末无因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券。

6.2.4.9.2 期末持有的暂时停牌等流通受限股票

本基金本报告期末未持有暂时停牌等流通受限股票。

6.2.4.9.3 期末债券正回购交易中作为抵押的债券

6.2.4.9.3.1 银行间市场债券正回购

本基金本报告期末无银行间市场债券正回购中作为抵押的债券。

6.2.4.9.3.2 交易所市场债券正回购

本基金本报告期末无交易所市场债券正回购中作为抵押的债券。

6.2.4.10 有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项

(1) 公允价值

(a) 金融工具公允价值计量的方法

公允价值计量结果所属的层次，由对公允价值计量整体而言具有重要意义的输入值所属的最低层次决定：

第一层次：相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价。

第二层次：除第一层次输入值外相关资产或负债直接或间接可观察的输入值。

第三层次：相关资产或负债的不可观察输入值。

(b) 持续的以公允价值计量的金融工具

(i) 各层次金融工具公允价值

于2019年1月2日，本基金持有的以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产中无属于第一层次的余额，属于第二层次的余额为 206,258,500.00 元，无属于第三层次的余额(2018年12月31日：无属于第一层次的余额，第二层次206,115,600.00元，无属于第三层次的余额)。

(ii) 公允价值所属层次间的重大变动

本基金以导致各层次之间转换的事项发生日为确认各层次之间转换的时点。

对于证券交易所上市的股票和债券，若出现重大事项停牌、交易不活跃(包括涨跌停时的交易不活跃)、或属于非公开发行等情况，本基金不会于停牌日至交易恢复活跃日期间、交易不活跃期间及限售期间将相关股票和债券的公允价值列入第一层次；并根据估值调整中采用的不可观察输入值对于公允价值的影响程度，确定相关股票和债券公允价值应属第二层次还是第三层次。

(iii) 第三层次公允价值余额和本期变动金额

无。

(c) 非持续的以公允价值计量的金融工具

于2019年1月2日，本基金未持有非持续的以公允价值计量的金融资产(2018年12月31日：同)。

(d) 不以公允价值计量的金融工具

不以公允价值计量的金融资产和负债主要包括应收款项和其他金融负债，其账面价值与公允价值相差很小。

(2) 除公允价值外，截至资产负债表日本基金无需要说明的其他重要事项。

7 投资组合报告

7.1 国泰鑫策略价值灵活配置混合型证券投资基金

（报告期：2019年1月3日-2019年6月30日）

7.1.1 期末基金资产组合情况

金额单位：人民币元

■

7.1.2 报告期末按行业分类的股票投资组合

■

7.1.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细

金额单位：人民币元

■

注：投资者欲了解本报告期末基金投资的所有股票明细，应阅读登载于基金管理人网站的半年度报告正文。

7.1.4 报告期内股票投资组合的重大变动

7.1.4.1 累计买入金额超出期末基金资产净值2%或前20名的股票明细

金额单位：人民币元

■

注：买入金额按买入成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。

7.1.4.2 累计卖出金额超出期末基金资产净值2%或前20名的股票明细

金额单位：人民币元

■

注：卖出金额按卖出成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。

7.1.4.3 买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额

单位：人民币元

■

注：买入股票成本、卖出股票收入均按买卖成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。

7.1.5 期末按债券品种分类的债券投资组合

金额单位：人民币元

■

7.1.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名债券投资明细

金额单位：人民币元

■

7.1.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前十名资产支持证券投资明细

本基金本报告期末未持有资产支持证券。

7.1.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细

本基金本报告期末未持有贵金属。

7.1.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名权证投资明细

本基金本报告期末未持有权证。

7.1.10 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明

本基金本报告期内未投资股指期货。

7.1.11 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明

本基金本报告期内未投资国债期货。

7.1.12 投资组合报告附注

7.1.12.1 本报告期内基金投资的前十名证券的发行主体（除“建设银行”公告其分行违规外）没有被监管部门立案调查或在报告编制日前一年受到公开谴责、处罚的情况。

根据建设银行2018年7月到2019年6月期间发布的公告，建设银行滨州、商丘、济南、随州、广西、沈阳、重庆、十堰、海宁、大连等分支机构因票据业务贷前调查、贸易背景真实性审查不尽职、违规发放和管理固定资产贷款严重违反审慎经营规则、未按规定进行贷款资金支付管理与控制、贷后管理不到位导致资金被挪用、员工违规代客保管等行为，收到当地银保监会责令改正、罚款、警告等公开处罚。

该情况发生后，本基金管理人就上述公司受处罚事件进行了及时分析和研究，认为上述公司存在的违规问题对公司经营成果和现金流量未产生重大的实质影响，对该公司投资价值未产生实质影响。本基金管理人将继续对该公司进行跟踪研究。

7.1.12.2 基金投资的前十名股票中，没有投资于超出基金合同规定备选股票库之外的情况。

7.1.12.3 期末其他各项资产构成

单位：人民币元

■

7.1.12.4 期末持有的处于转股期的可转换债券明细

本基金本报告期末未持有可转换债券。

7.1.12.5 期末前十名股票中存在流通受限情况的说明

本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限情况。

7.2 国泰鑫保本混合型证券投资基金

（报告期：2019年1月1日-2019年1月2日）

7.2.1 期末基金资产组合情况

金额单位：人民币元

■

7.2.2 报告期末按行业分类的股票投资组合

本基金报告期末未持有股票。

7.2.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细

本基金本报告期末未持有股票。

7.2.4 报告期内股票投资组合的重大变动

7.2.4.1 累计买入金额超出期初基金资产净值2%或前20名的股票明细

本基金本报告期内未进行股票投资。

7.2.4.2 累计卖出金额超出期初基金资产净值2%或前20名的股票明细

本基金本报告期内未进行股票投资。

7.2.4.3 买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额

本基金本报告期内未进行股票投资。

7.2.5 期末按债券品种分类的债券投资组合

金额单位：人民币元

■

7.2.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名债券投资明细

金额单位：人民币元

■

7.2.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前十名资产支持证券投资明细

本基金本报告期末未持有资产支持证券。

7.2.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细

本基金本报告期末未持有贵金属。

7.2.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名权证投资明细

本基金本报告期末未持有权证。

7.2.10 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明

本基金本报告期内未投资股指期货。

7.2.11 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明

本基金本报告期内未投资国债期货。

7.2.12 投资组合报告附注

7.2.12.1本报告期内基金投资的前十名证券的发行主体（除“兴业银行、浦发银行、民生银行”公告其分行违规外）没有被监管部门立案调查或在报告编制日前一年受到公开谴责、处罚的情况。

根据兴业银行2018年7月到2019年6月期间发布的公告，兴业银行南宁、武汉、北京、大连、广州、襄阳、烟台等下属分支行由于授信调查不全面、未能有效识别反映集团客户授信集中风险、违规发放委托贷款、流动资金贷款业务严重违反审慎经营规则、授信不审慎造成信用风险暴露等行为分别收到当地银保监局罚款、警告、责令改正等监管处罚。

浦发银行多家分、支行，因信息披露虚假或严重误导性陈述等原因被当地银保监处以警告及最高200万元的罚款，部分机构被责令整改。

民生银行多家分、支行因贷后管理不到位，银行承兑汇票保证金来源审查不严格，贷款回流作银行承兑汇票保证金；因以贷收贷，掩盖资产真实质量；以贷转存，虚增存贷款规模；微联保授信业务贷前调查不尽职；信息披露虚假或严重误导性陈述等原因被央行、银保监处以警告及最高220万元的罚款或禁止从业处分。2018年12月7日，因贷款业务严重违反审慎经营规则，被银保监会罚款200万元，因内控管理严重违反审慎经营规则、同业投资违规接受担保、同业投资、理财资金违规投资房地产，用于缴交或置换土地出让金及土地储备融资、本行理财产品之间风险隔离不到位、个人理财资金违规投资、票据代理未明示，增信未簿记和计提资本占用、为非保本理财产品提供保本承诺，被银保监会罚款3160万元。2019年4月4日，民生银行青岛分行因违法违规发放贷款，被银保监处以没收违法所得356.30万元，并处违法所得1倍罚款356.30万元，罚没合计712.60万元的行政处罚决定。2019年6月18日，民生银行太原分行因存在贷款用途不合规，理财业务不规范，不按要求报送报表报告等资料行为，根据《中华人民共和国银行业监督管理法》第四十六条、第四十七条、第四十八条规定，中国民生银行股份有限公司太原分行被银保监会山西银保监局责令改正，并罚款480万元，副行长夏斌、金融市场部总经理傅胜坤被给予“警告”处分。

该情况发生后，本基金管理人就上述公司受处罚事件进行了及时分析和研究，认为上述公司存在的违规问题对公司经营成果和现金流量未产生重大的实质影响，对该公司投资价值未产生实质影响。本基金管理人将继续对该公司进行跟踪研究。

7.2.12.2 基金投资的前十名股票中，没有投资于超出基金合同规定备选股票库之外的情况。

7.2.12.3 期末其他各项资产构成

单位：人民币元

■

7.2.12.4 期末持有的处于转股期的可转换债券明细

本基金本报告期末未持有可转换债券。

7.2.12.5 期末前十名股票中存在流通受限情况的说明

本基金本报告期末未持有股票。

8 基金份额持有人信息

8.1 国泰鑫策略价值灵活配置混合型证券投资基金

（报告期：2019年1月3日-2019年6月30日）

8.1.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构

份额单位：份

■

8.1.2 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况

■

8.1.3 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况

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8.2 国泰鑫保本混合型证券投资基金

（报告期：2019年1月1日-2019年1月2日）

8.2.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构

份额单位：份

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8.2.2 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况

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8.2.3 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况

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9 开放式基金份额变动

9.1 国泰鑫策略价值灵活配置混合型证券投资基金

（报告期：2019年1月3日-2019年6月30日）

单位：份

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9.2 国泰鑫保本混合型证券投资基金

（报告期：2019年1月1日-2019年1月2日）

单位：份

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10 重大事件揭示

10.1 基金份额持有人大会决议

报告期内，本基金无基金份额持有人大会决议。

10.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动

报告期内，本基金管理人重大人事变动如下：

2019年3月30日，本基金管理人发布了《国泰基金管理有限公司高级管理人员变更公告》，经本基金管理人第七届董事会第十七次会议审议通过，聘任刘国华女士担任本基金管理人督察长，李永梅女士不再担任督察长，转任本基金管理人副总经理；

2019年6月1日，本基金管理人发布了《国泰基金管理有限公司高级管理人员变更公告》，经本基金管理人第七届董事会第二十一次会议审议通过，聘任倪蓥女士担任本基金管理人首席信息官。

报告期内，本基金托管人的专门基金托管部门重大人事变动如下：

2019年5月，陈四清先生因工作调动，辞去中国银行股份有限公司董事长职务。上述人事变动已按相关规定备案、公告。

10.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼

报告期内，本基金无涉及对公司运营管理及基金运作产生重大影响的与本基金管理人、基金财产、基金托管业务相关的诉讼事项。

10.4 基金投资策略的改变

报告期内，本基金第一个保本期到期，到期后不再符合保本基金存续条件，按照基金合同约定变更为非保本的混合型基金，即“国泰鑫策略价值灵活配置混合型证券投资基金”。基金投资策略相应改变，详见基金合同。修订后的投资策略也可参阅本报告2.2基金产品说明。

10.5为基金进行审计的会计师事务所情况

本基金自基金合同生效以来聘请普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）提供审计服务。

10.6 管理人、托管人及其高级管理人员受监管部门稽查或处罚的情况

本报告期内，基金管理人、基金托管人及其高级管理人员未受稽查或处罚。

10.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况

10.7.1 国泰鑫策略价值灵活配置混合型证券投资基金

（报告期：2019年1月3日-2019年6月30日）

10.7.1.1 基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况

金额单位：人民币元

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注：基金租用席位的选择标准是：

（1）资力雄厚，信誉良好；

（2）财务状况良好，各项财务指标显示公司经营状况稳定；

（3）经营行为规范，在最近一年内无重大违规经营行为；

（4）内部管理规范、严格，具备健全的内控制度，并能满足基金运作高度保密的要求；

（5）公司具有较强的研究能力，能及时、全面、定期提供具有相当质量的关于宏观经济面分析、行业发展趋势及证券市场走向、个股分析的研究报告以及丰富全面的信息服务；能根据基金投资的特定要求，提供专门研究报告。

选择程序是：根据对各证券公司提供的各项投资、研究服务情况的考评结果，符合交易席位租用标准的，由公司投研业务部门提出租用证券公司交易席位的调整意见（包括调整名单及调整原因等），并经公司批准。

10.7.1.2 基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况

金额单位：人民币元

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10.7.2 国泰鑫保本混合型证券投资基金

（报告期：2019年1月1日-2019年1月2日）

10.7.2.1 基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况

金额单位：人民币元

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注：基金租用席位的选择标准是：

（1）资力雄厚，信誉良好；

（2）财务状况良好，各项财务指标显示公司经营状况稳定；

（3）经营行为规范，在最近一年内无重大违规经营行为；

（4）内部管理规范、严格，具备健全的内控制度，并能满足基金运作高度保密的要求；

（5）公司具有较强的研究能力，能及时、全面、定期提供具有相当质量的关于宏观经济面分析、行业发展趋势及证券市场走向、个股分析的研究报告以及丰富全面的信息服务；能根据基金投资的特定要求，提供专门研究报告。

选择程序是：根据对各证券公司提供的各项投资、研究服务情况的考评结果，符合交易席位租用标准的，由公司投研业务部门提出租用证券公司交易席位的调整意见（包括调整名单及调整原因等），并经公司批准。

10.7.2.2 基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况

金额单位：人民币元

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11 影响投资者决策的其他重要信息

根据《国泰鑫保本混合型证券投资基金基金合同》的约定，“保本期到期时，若本基金不符合保本基金存续条件，则本基金将按基金合同的约定，变更为非保本的混合型基金，基金名称相应变更为‘国泰鑫策略价值灵活配置混合型证券投资基金’”。本基金第一个保本期到期后不再符合保本基金存续条件，本基金按照《基金合同》的约定变更为非保本的混合型基金，即“国泰鑫策略价值灵活配置混合型证券投资基金”。变更后基金合同、托管协议和招募说明书分别修订为《国泰鑫策略价值灵活配置混合型证券投资基金基金合同》、《国泰鑫策略价值灵活配置混合型证券投资基金托管协议》和《国泰鑫策略价值灵活配置混合型证券投资基金招募说明书》，调整的内容包括但不限于保留并适用《国泰鑫保本混合型证券投资基金基金合同》关于变更后的国泰鑫策略价值灵活配置混合型证券投资基金的基金名称、投资目标、投资范围、投资策略、投资限制、业绩比较基准以及基金费率等条款的约定，并根据现行有效的法律法规规定，在对基金份额持有人利益无实质性不利影响的前提下对基金合同的其他条款进行了修订。变更后的基金合同、托管协议自2019年1月3日起生效，原《国泰鑫保本混合型证券投资基金基金合同》自同一日起失效。本基金变更后，基金名称变更为“国泰鑫策略价值灵活配置混合型证券投资基金”，基金简称变更为“国泰鑫策略价值灵活配置混合”，基金代码仍为“002197”。具体可查阅本基金管理人于2018年12月22日披露的《关于国泰鑫保本混合型证券投资基金保本期到期处理规则及变更为国泰鑫策略价值灵活配置混合型证券投资基金的公告》。