(上接213版)

(上接213版)

对证券投资基金管理人运用基金买卖股票、债券的转让收入免征增值税，对国债、地方政府债以及金融同业往来利息收入亦免征增值税。资管产品管理人运营资管产品提供的贷款服务，以2018年1月1日起产生的利息及利息性质的收入为销售额。资管产品管理人运营资管产品转让2017年12月31日前取得的非货物期货，可以选择按照实际买入价计算销售额，或者以2017年最后一个交易日的非货物期货结算价格作为买入价计算销售额。

(2) 对基金从证券市场中取得的收入，包括买卖股票、债券的差价收入，股票的股息、红利收入，债券的利息收入及其他收入，暂不征收企业所得税。

(3) 对基金取得的企业债券利息收入，应由发行债券的企业在向基金支付利息时代扣代缴20%的个人所得税。对基金从上市公司取得的股息红利所得，持股期限在1个月以内(含1个月)的，其股息红利所得全额计入应纳税所得额；持股期限在1个月以上至1年(含1年)的，暂减按50%计入应纳税所得额；持股期限超过1年的，暂免征收个人所得税。对基金持有的上市公司限售股，解禁后取得的股息、红利收入，按照上述规定计算纳税，持股时间自解禁日起计算；解禁前取得的股息、红利收入继续暂减按50%计入应纳税所得额。上述所得统一适用20%的税率计征个人所得税。

(4) 基金卖出股票按0.1%的税率缴纳股票交易印花税，买入股票不征收股票交易印花税。

(5) 本基金的城市维护建设税、教育费附加和地方教育费附加等税费按照实际缴纳增值税额的适用比例计算缴纳。

6.2.4.7关联方关系

6.2.4.7.1 本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方发生变化的情况

本基金本报告期内存在控制关系或其他重大利害关系的关联方未发生变化。

6.2.4.7.2 本报告期与基金发生关联交易的各关联方

■

注：下述关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。

6.2.4.8本报告期及上年度可比期间的关联方交易

6.2.4.8.1 通过关联方交易单元进行的交易

本基金本报告期内及上年度可比期间无通过关联方交易单元进行的交易。

6.2.4.8.2 关联方报酬

6.2.4.8.2.1 基金管理费

单位：人民币元

■

注：支付基金管理人的管理人报酬按前一日基金资产净值1.2%的年费率计提，逐日累计至每月月底，按月支付。其计算公式为：

日管理人报酬＝前一日基金资产净值×1.2%÷当年天数。

6.2.4.8.2.2 基金托管费

单位：人民币元

■

注：支付基金托管人的托管费按前一日基金资产净值0.2%的年费率计提，逐日累计至每月月底，按月支付。其计算公式为：

日托管费＝前一日基金资产净值×0.2%÷当年天数。

6.2.4.8.2.3销售服务费

无。

6.2.4.8.3 与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易

本基金本报告期内及上年度可比期间未与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易

6.2.4.8.4 各关联方投资本基金的情况

6.2.4.8.4.1 报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况

本报告期内及上年度可比期间未发生基金管理人运用固有资金投资本基金的情况。

6.2.4.8.4.2 报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况

本报告期末及上年度末除基金管理人之外的其他关联方未持有本基金。

6.2.4.8.5 由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入

单位：人民币元

■

注：本基金的银行存款由基金托管人保管，按银行同业利率计息。

6.2.4.8.6 本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况

本基金本报告期内及上年度可比期间未在承销期内参与关联方承销证券。

6.2.4.8.7 其他关联交易事项的说明

本基金本报告期内及上年度可比期间无其他关联交易事项。

6.2.4.9期末（2019年3月28日）本基金持有的流通受限证券

6.2.4.9.1 因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券

本基金本报告期末未持有因认购新发/增发证券而流通受限的证券。

6.2.4.9.2期末持有的暂时停牌等流通受限股票

本基金本报告期末未持有暂时停牌等流通受限股票。

6.2.4.9.3 期末债券正回购交易中作为抵押的债券

本基金本报告期末无从事债券正回购交易形成的卖出回购证券款余额。

7投资组合报告

7.1 交银施罗德荣鑫灵活配置混合型证券投资基金

（报告期：2019年3月29日(转型生效日)-2019年6月30日）

7.1.1 期末基金资产组合情况

金额单位：人民币元

■

7.1.2 报告期末按行业分类的股票投资组合

7.1.2.1 报告期末按行业分类的境内股票投资组合

■

7.1.2.2 报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合

本基金本报告期末未持有通过港股通投资的股票。

7.1.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细

金额单位：人民币元

■

注：投资者欲了解本报告期末基金投资的所有股票明细，应阅读登载于基金管理人网站的半年度报告正文。

7.1.4 报告期内股票投资组合的重大变动

7.1.4.1累计买入金额超出期末基金资产净值2%或前20名的股票明细

金额单位：人民币元

■

注：“本期累计买入金额”按买入成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。

7.1.4.2累计卖出金额超出期末基金资产净值2%或前20名的股票明细

金额单位：人民币元

■

注：“本期累计卖出金额”按卖出成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。

7.1.4.3买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额

单位：人民币元

■

注：“买入股票成本”或“卖出股票收入”均按买卖成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。

7.1.5期末按债券品种分类的债券投资组合

金额单位：人民币元

■

7.1.6期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名债券投资明细

金额单位：人民币元

■

7.1.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前十名资产支持证券投资明细

本基金本报告期末未持有资产支持证券。

7.1.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细

本基金本报告期末未持有贵金属。

7.1.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名权证投资明细

本基金本报告期末未持有权证。

7.1.10 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明

本基金本报告期末未持有股指期货。

7.1.11报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明

本基金本报告期末未持有国债期货。

7.1.12投资组合报告附注

7.1.12.1 报告期内本基金投资的前十名证券的发行主体除18招商G8（证券代码：143762）外，未出现被监管部门立案调查，或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。

报告期内本基金投资的前十名证券之一18招商G8（证券代码：143762）的发行主体招商证券于2019年5月29日公告，因全资子公司招商证券（香港）有限公司在担任中国金属再生资源（控股）有限公司上市申请的联席保荐人时（2008年11月至2009年6月）没有履行其应尽的尽职审查责任，近日香港证券及期货事务监察委员会对招商证券（香港）有限公司采取纪律行动，包括处以罚款2700万元港币；公司于2019年6月1日公告，因全资子公司招商证券（香港）有限公司错误处理客户款项(发生于2011年10月至2014年9月期间)，近日香港证券及期货事务监察委员会对招商证券（香港）有限公司采取纪律行动，包括处以罚款500万元港币。

本基金管理人对该证券投资决策程序的说明如下：本基金管理人对证券投资特别是重仓个券的投资有严格的投资决策流程控制。本基金在对该证券的投资也严格执行投资决策流程。在对该证券的选择上，严格执行公司个券审核流程。在对该证券的持有过程中研究员密切关注债券发行主体动向。在上述处罚发生时及时分析其对投资决策的影响，经过分析认为此事件对债券发行主体财务状况、经营成果和现金流量未产生重大的实质性影响，所以不影响对该债券基本面和投资价值的判断。

7.1.12.2 本基金投资的前十名股票中，没有超出基金合同规定的备选股票库之外的股票。

7.1.12.3期末其他各项资产构成

单位：人民币元

■

7.1.12.4 期末持有的处于转股期的可转换债券明细

本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。

7.1.12.5 期末前十名股票中存在流通受限情况的说明

本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限情况。

7.1.12.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分

由于四舍五入的原因，分项之和与合计项之间可能存在尾差。

77.2 交银施罗德荣鑫保本混合型证券投资基金

（报告期：2019年1月1日-2019年3月28日(基金合同失效前日)）

7.17.2.1 期末基金资产组合情况

金额单位：人民币元

■

7.2.2报告期末按行业分类的股票投资组合

7.2.2.1报告期末按行业分类的境内股票投资组合

本基金本报告期末未持有股票。

7.2.2.2 报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合

本基金本报告期末未持有通过港股通投资的股票。

7.2.3期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细

本基金本报告期末未持有股票。

7.2.4 报告期内股票投资组合的重大变动

本基金本报告期末未持有股票。

7.2.5 期末按债券品种分类的债券投资组合

金额单位：人民币元

■

7.2.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名债券投资明细

金额单位：人民币元

■

7.2.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前十名资产支持证券投资明细

本基金本报告期末未持有资产支持证券。

7.2.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细

本基金本报告期末未持有贵金属。

7.2.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名权证投资明细

本基金本报告期末未持有权证。

7.2.10 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明

本基金本报告期末未持有股指期货。

7.2.11 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明

本基金本报告期末未持有国债期货。

7.2.12tl投资组合报告附注

7.2.12.1 报告期内本基金投资的前十名证券的发行主体未被监管部门立案调查，在本报告编制日前一年内本基金投资的前十名证券的发行主体未受到公开谴责和处罚。

7.2.12.2 本基金投资的前十名股票中，没有超出基金合同规定的备选股票库之外的股票。

7.2.12.3 期末其他各项资产构成

单位：人民币元

■

7.2.12.4 期末持有的处于转股期的可转换债券明细

本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。

7.2.12.5 期末前十名股票中存在流通受限情况的说明

本基金本报告期末未持有股票。

7.2.12.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分

由于四舍五入的原因，分项之和与合计项之间可能存在尾差。

8基金份额持有人信息

8.1 交银施罗德荣鑫灵活配置混合型证券投资基金

（报告期：2019年3月29日(转型生效日)-2019年6月30日）

8.1.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构

份额单位：份

■

8.1.2 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况

■

8.1.3 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况

■

8.2 交银施罗德荣鑫保本混合型证券投资基金

（报告期：2019年1月1日-2019年3月28日(基金合同失效前日)）

8.2.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构

份额单位：份

■

8.2.2 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况

■

8.2.3 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况

■

9开放式基金份额变动

9.1 交银施罗德荣鑫灵活配置混合型证券投资基金

（报告期：2019年3月29日(转型生效日)-2019年6月30日）

单位：份

■

注：1、上表中“报告期”指2019年3月29日至2019年6月30日；

2、如果本报告期间发生转换入、红利再投业务，则总申购份额中包含该业务；

3、如果本报告期间发生转换出业务，则总赎回份额中包含该业务。

9.2 交银施罗德荣鑫保本混合型证券投资基金

（报告期：2019年1月1日-2019年3月28日(基金合同失效前日)）

单位：份

■

注：1、上表中“报告期”指2019年1月1日至2019年3月28日；

2、如果本报告期间发生转换入、红利再投业务，则总申购份额中包含该业务；

3、如果本报告期间发生转换出业务，则总赎回份额中包含该业务。

10重大事件揭示

10.1基金份额持有人大会决议

本基金本报告期内未召开基金份额持有人大会。

10.2基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动

1、基金管理人的重大人事变动：2019年2月28日本基金管理人发布公告，经公司第五届董事会第五次会议审议通过，选举谢卫先生担任公司总经理。

2、基金托管人的基金托管部门的重大人事变动：本基金托管人的专门基金托管部门本报告期内未发生重大人事变动。

10.3涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼

本报告期内未发生涉及本基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼事项。

10.4基金投资策略的改变

交银施罗德荣鑫保本混合型证券投资基金从2019年3月29日起正式转型为交银施罗德荣鑫灵活配置混合型证券投资基金。转型后基金的投资目标、投资策略和业绩比较基准等按照《交银施罗德荣鑫灵活配置混合型证券投资基金基金合同》相关规定进行运作。前述修改变更事项已按照相关法律法规及基金合同的约定履行相关手续。

10.5本报告期持有的基金发生的重大影响事件

无。

10.6报告期内改聘会计师事务所情况

本基金自基金合同生效日起聘请普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)为本基金提供审计服务。

10.7管理人、托管人及其高级管理人员受监管部门稽查或处罚的情况

1、管理人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况

基金管理人及其高级管理人员本报告期内未受监管部门稽查或处罚。

2、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况

基金托管人及其高级管理人员本报告期内未受监管部门稽查或处罚。

10.8基金租用证券公司交易单元的有关情况

10.8.1交银施罗德荣鑫灵活配置混合型证券投资基金

（报告期：2019年3月29日(转型生效日)-2019年6月30日）

10.8.1.1基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况

金额单位：人民币元

■

10.8.1.2基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况

金额单位：人民币元

■

注：1、报告期内，本基金交易单元未发生变化；

2、租用证券公司交易单元的选择标准主要包括：券商基本面评价（财务状况、经营状况）、券商研究机构评价（报告质量、及时性和数量）、券商每日信息评价（及时性和有效性）和券商协作表现评价等四个方面；

3、租用证券公司交易单元的程序：首先根据租用证券公司交易单元的选择标准进行综合评价，然后根据评价选择基金交易单元。研究部提交方案，并上报公司批准。

10.8.2交银施罗德荣鑫保本混合型证券投资基金

（报告期：2019年1月1日-2019年3月28日(基金合同失效前日)）

10.8.2.1基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况

金额单位：人民币元

■

10.8.2.2基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况

金额单位：人民币元

■

注：1、报告期内，本基金交易单元未发生变化；

2、租用证券公司交易单元的选择标准主要包括：券商基本面评价（财务状况、经营状况）、券商研究机构评价（报告质量、及时性和数量）、券商每日信息评价（及时性和有效性）和券商协作表现评价等四个方面；

3、租用证券公司交易单元的程序：首先根据租用证券公司交易单元的选择标准进行综合评价，然后根据评价选择基金交易单元。研究部提交方案，并上报公司批准。

11影响投资者决策的其他重要信息

11.1 交银施罗德荣鑫灵活配置混合型证券投资基金

11.1.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况

■

11.2 交银施罗德荣鑫保本混合型证券投资基金

11.2.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况

■

11.3影响投资者决策的其他重要信息

1、交银施罗德荣鑫保本混合型证券投资基金保本周期期限三年，自交银施罗德荣鑫保本混合型证券投资基金基金合同生效日（即2016年3月25日）起至三个公历年后对应日止，如该对应日为非工作日，保本周期到期日顺延至下一个工作日，本基金第一个保本周期于2019年3月25日到期。交银施罗德荣鑫保本混合型证券投资基金保本周期到期后，已按照《交银施罗德荣鑫保本混合型证券投资基金基金合同》的约定转型为非保本的混合型基金，即“交银施罗德荣鑫灵活配置混合型证券投资基金”。基金托管人及基金登记机构不变，基金代码亦保持不变为“519766”。转型后基金的投资目标、投资范围、投资策略、投资比例、业绩比较基准、估值方法、申赎原则、收益分配及基金费率等按照《交银施罗德荣鑫灵活配置混合型证券投资基金基金合同》相关规定进行运作。前述修改变更事项已按照相关法律法规及基金合同的约定履行相关手续。

交银施罗德荣鑫保本混合型证券投资基金保本周期到期安排及转型为交银施罗德荣鑫灵活配置混合型证券投资基金后运作相关业务规则详情请查阅本基金管理人于2019年3月18日发布的《交银施罗德荣鑫保本混合型证券投资基金保本周期到期安排及转型为交银施罗德荣鑫灵活配置混合型证券投资基金后运作相关业务规则的公告》及刊登在2019年3月18日《上海证券报》上的交银施罗德荣鑫灵活配置混合型证券投资基金的《基金合同摘要》、《招募说明书》等。投资者亦可通过本基金管理人网站或相关销售机构查阅交银施罗德荣鑫灵活配置混合型证券投资基金的相关基金法律文件。

2、根据有关法律法规规定和基金合同的约定，本基金可投资科创板股票。基金资产投资于科创板股票，会面临科创板机制下因投资标的、市场制度以及交易规则等差异带来的特有风险，包括但不限于市场风险、流动性风险、退市风险、集中度风险、系统性风险、政策风险等。有关详情请查阅本基金管理人于2019年6月22日发布的《交银施罗德基金管理有限公司关于旗下部分基金可投资科创板股票的公告》。

(上接214版)

6.2.4.3 遵循企业会计准则及其他有关规定的声明

本基金2019年1月1日至2019年5月30日(基金合同失效前日)止期间的财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本基金2019年5月30日(基金合同失效前日)的财务状况以及2019年1月1日至2019年5月30日(基金合同失效前日)止期间的经营成果和基金净值变动情况等有关信息。

6.2.4.4 重要会计政策和会计估计

本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致。

6.2.4.5 会计政策和会计估计变更以及差错更正的说明

6.2.4.5.1 会计政策变更的说明

本基金本报告期未发生会计政策变更。

6.2.4.5.2 会计估计变更的说明

本基金本报告期未发生会计估计变更。

6.2.4.5.3 差错更正的说明

本基金在本报告期间无须说明的会计差错更正。

6.2.4.6 税项

根据财政部、国家税务总局财税[2008]1号《关于企业所得税若干优惠政策的通知》、财税[2012]85号《关于实施上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》、财税[2015]101号《关于上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》、财税[2016]36号《关于全面推开营业税改征增值税试点的通知》、财税[2016]46号《关于进一步明确全面推开营改增试点金融业有关政策的通知》、财税[2016]70号《关于金融机构同业往来等增值税政策的补充通知》、财税[2016]140号《关于明确金融 房地产开发 教育辅助服务等增值税政策的通知》、财税[2017]2号《关于资管产品增值税政策有关问题的补充通知》、财税[2017]56号《关于资管产品增值税有关问题的通知》、财税[2017]90号《关于租入固定资产进项税额抵扣等增值税政策的通知》及其他相关财税法规和实务操作，主要税项列示如下：

(1) 资管产品运营过程中发生的增值税应税行为，以资管产品管理人为增值税纳税人。资管产品管理人运营资管产品过程中发生的增值税应税行为，暂适用简易计税方法，按照3%的征收率缴纳增值税。对资管产品在2018年1月1日前运营过程中发生的增值税应税行为，未缴纳增值税的，不再缴纳；已缴纳增值税的，已纳税额从资管产品管理人以后月份的增值税应纳税额中抵减。

对证券投资基金管理人运用基金买卖股票、债券的转让收入免征增值税，对国债、地方政府债以及金融同业往来利息收入亦免征增值税。资管产品管理人运营资管产品提供的贷款服务，以2018年1月1日起产生的利息及利息性质的收入为销售额。资管产品管理人运营资管产品转让2017年12月31日前取得的非货物期货，可以选择按照实际买入价计算销售额，或者以2017年最后一个交易日的非货物期货结算价格作为买入价计算销售额。

(2) 对基金从证券市场中取得的收入，包括买卖股票、债券的差价收入，股票的股息、红利收入，债券的利息收入及其他收入，暂不征收企业所得税。

(3) 对基金取得的企业债券利息收入，应由发行债券的企业在向基金支付利息时代扣代缴20%的个人所得税。对基金从上市公司取得的股息红利所得，持股期限在1个月以内(含1个月)的，其股息红利所得全额计入应纳税所得额；持股期限在1个月以上至1年(含1年)的，暂减按50%计入应纳税所得额；持股期限超过1年的，暂免征收个人所得税。对基金持有的上市公司限售股，解禁后取得的股息、红利收入，按照上述规定计算纳税，持股时间自解禁日起计算；解禁前取得的股息、红利收入继续暂减按50%计入应纳税所得额。上述所得统一适用20%的税率计征个人所得税。

(4) 基金卖出股票按0.1%的税率缴纳股票交易印花税，买入股票不征收股票交易印花税。

(5) 本基金的城市维护建设税、教育费附加和地方教育费附加等税费按照实际缴纳增值税额的适用比例计算缴纳。

6.2.4.7关联方关系

6.2.4.7.1 本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方发生变化的情况

本基金本报告期内存在控制关系或其他重大利害关系的关联方未发生变化。

6.2.4.7.2 本报告期与基金发生关联交易的各关联方

■

注：下述关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。

6.2.4.8 本报告期及上年度可比期间的关联方交易

6.2.4.8.1 通过关联方交易单元进行的交易

本基金本报告期内及上年度可比期间无通过关联方交易单元进行的交易。

6.2.4.8.2 关联方报酬

6.2.4.8.2.1 基金管理费

单位：人民币元

■

注：支付基金管理人的管理人报酬按前一日基金资产净值1.20%的年费率计提，逐日累计至每月月底，按月支付。其计算公式为：

日管理人报酬＝前一日基金资产净值×1.20%÷当年天数。

6.2.4.8.2.2 基金托管费

单位：人民币元

■

注：支付基金托管人的托管费按前一日基金资产净值0.20%的年费率计提，逐日累计至每月月底，按月支付。其计算公式为：

日托管费＝前一日基金资产净值×0.20%÷当年天数。

6.2.4.8.2.3 销售服务费

无。

6.2.4.8.3 与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易

本基金本报告期内未与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易

6.2.4.8.4 各关联方投资本基金的情况

6.2.4.8.4.1 报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况

本报告期内及上年度可比期间未发生基金管理人运用固有资金投资本基金的情况。

6.2.4.8.4.2 报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况

本报告期末及上年度末除基金管理人之外的其他关联方未持有本基金。

6.2.4.8.5 由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入

单位：人民币元

■

注：本基金的银行存款由基金托管人保管，按银行同业利率计息。

6.2.4.8.6 本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况

本基金本报告期内及上年度可比期间未在承销期内参与关联方承销证券。

6.2.4.8.7 其他关联交易事项的说明

本基金本报告期内及上年度可比期间无其他关联交易事项。

6.2.4.9 期末（2019年5月30日）本基金持有的流通受限证券

6.2.4.9.1 因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券

本基金本报告期末未持有因认购新发/增发证券而流通受限的证券。

6.2.4.9.2 期末持有的暂时停牌等流通受限股票

本基金本报告期末未持有暂时停牌等流通受限股票。

6.2.4.9.3 期末债券正回购交易中作为抵押的债券

本基金本报告期末无从事债券正回购交易形成的卖出回购证券款余额。

7 投资组合报告

7.1 交银施罗德稳固收益债券型证券投资基金

（报告期：2019年5月31日(转型生效日)-2019年6月30日）

7.1.1 期末基金资产组合情况

金额单位：人民币元

■

7.1.2 报告期末按行业分类的股票投资组合

7.1.2.1 报告期末按行业分类的境内股票投资组合

本基金本报告期末未持有股票。

7.1.2.2 报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合

本基金本报告期末未持有通过港股通投资的股票。

7.1.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细

本基金本报告期末未持有股票。

7.1.4 报告期内股票投资组合的重大变动

本基金本报告期末未持有股票。

7.1.5 期末按债券品种分类的债券投资组合

金额单位：人民币元

■

7.1.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名债券投资明细

金额单位：人民币元

■

7.1.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的所有资产支持证券投资明细

本基金本报告期末未持有资产支持证券。

7.1.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细

本基金本报告期末未持有贵金属。

7.1.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名权证投资明细

本基金本报告期末未持有权证。

7.1.10 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明

本基金本报告期末未持有股指期货。

7.1.11 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明

本基金本报告期末未持有国债期货。

7.1.12 投资组合报告附注

7.1.12.1 报告期内本基金投资的前十名证券的发行主体未被监管部门立案调查，在本报告编制日前一年内本基金投资的前十名证券的发行主体未受到公开谴责和处罚。

7.1.12.2 本基金投资的前十名股票中，没有超出基金合同规定的备选股票库之外的股票。

7.1.12.3 期末其他各项资产构成

单位：人民币元

■

7.1.12.4 期末持有的处于转股期的可转换债券明细

本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。

7.1.12.5 期末前十名股票中存在流通受限情况的说明

本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限情况。

7.1.12.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分

由于四舍五入的原因，分项之和与合计项之间可能存在尾差。

7.2 交银施罗德荣祥保本混合型证券投资基金

（报告期：2019年1月1日-2019年5月30日(基金合同失效前日)）

7.17.2.1 期末基金资产组合情况

金额单位：人民币元

■

7.2.2 报告期末按行业分类的股票投资组合

7.2.2.1 报告期末按行业分类的境内股票投资组合

本基金本报告期末未持有股票。

7.2.2.2 报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合

本基金本报告期末未持有通过港股通投资的股票。

7.2.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细

本基金本报告期末未持有股票。

7.2.4 报告期内股票投资组合的重大变动

本基金本报告期末未持有股票。

7.2.5 期末按债券品种分类的债券投资组合

金额单位：人民币元

■

7.2.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名债券投资明细

金额单位：人民币元

■

7.2.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的所有资产支持证券投资明细

本基金本报告期末未持有资产支持证券。

7.2.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细

本基金本报告期末未持有贵金属。

7.2.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名权证投资明细

本基金本报告期末未持有权证。

7.2.10 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明

本基金本报告期末未持有股指期货。

7.2.11 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明

本基金本报告期末未持有国债期货。

7.2.12tl投资组合报告附注

7.2.12.1 报告期内本基金投资的前十名证券的发行主体未被监管部门立案调查，在本报告编制日前一年内本基金投资的前十名证券的发行主体未受到公开谴责和处罚。

7.2.12.2 本基金投资的前十名股票中，没有超出基金合同规定的备选股票库之外的股票。

7.2.12.3 期末其他各项资产构成

单位：人民币元

■

7.2.12.4 期末持有的处于转股期的可转换债券明细

本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。

7.2.12.5 期末前十名股票中存在流通受限情况的说明

本基金本报告期末未持有股票。

7.2.12.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分

由于四舍五入的原因，分项之和与合计项之间可能存在尾差。

8 基金份额持有人信息

8.1 交银施罗德稳固收益债券型证券投资基金

（报告期：2019年5月31日(转型生效日)-2019年6月30日）

8.1.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构

份额单位：份

■

8.1.2 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况

■

8.1.3 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况

■

8.2 交银施罗德荣祥保本混合型证券投资基金

（报告期：2019年1月1日-2019年5月30日(基金合同失效前日)）

8.2.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构

份额单位：份

■

8.2.2 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况

■

8.2.3 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况

■

9 开放式基金份额变动

9.1 交银施罗德稳固收益债券型证券投资基金

（报告期：2019年5月31日(转型生效日)-2019年6月30日）

单位：份

■

注：1、上表中“报告期”指2019年5月31日至2019年6月30日；

2、如果本报告期间发生转换入、红利再投业务，则总申购份额中包含该业务；

3、如果本报告期间发生转换出业务，则总赎回份额中包含该业务。

9.2 交银施罗德荣祥保本混合型证券投资基金

（报告期：2019年1月1日-2019年5月30日(基金合同失效前日)）

单位：份

■

注：1、上表中“报告期”指2019年1月1日至2019年5月30日；

2、如果本报告期间发生转换入、红利再投业务，则总申购份额中包含该业务；

3、如果本报告期间发生转换出业务，则总赎回份额中包含该业务。

10 重大事件揭示

10.1 基金份额持有人大会决议

本基金本报告期内未召开基金份额持有人大会。

10.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动

1、基金管理人的重大人事变动：2019年2月28日本基金管理人发布公告，经公司第五届董事会第五次会议审议通过，选举谢卫先生担任公司总经理。

2、基金托管人的基金托管部门的重大人事变动：本基金托管人中国农业银行股份有限公司于2019年1月免去史静欣托管业务部副总裁职务，2019年4月免去马曙光托管业务部总裁职务。

10.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼

本报告期内未发生涉及本基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼事项。

10.4 基金投资策略的改变

交银施罗德荣祥保本混合型证券投资基金从2019年5月31日起正式转型为交银施罗德稳固收益债券型证券投资基金。转型后基金的投资目标、投资策略和业绩比较基准等按照《交银施罗德稳固收益债券型证券投资基金基金合同》相关规定进行运作。前述修改变更事项已按照相关法律法规及基金合同的约定履行相关手续。

10.5本报告期持有的基金发生的重大影响事件

无。

10.6报告期内改聘会计师事务所情况

本基金自基金合同生效日起聘请普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)为本基金提供审计服务。

10.7 管理人、托管人及其高级管理人员受监管部门稽查或处罚的情况

1、管理人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况

基金管理人及其高级管理人员本报告期内未受监管部门稽查或处罚。

2、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况

基金托管人及其高级管理人员本报告期内未受监管部门稽查或处罚。

10.8 基金租用证券公司交易单元的有关情况

10.8.1 交银施罗德稳固收益债券型证券投资基金

（报告期：2019年5月31日(转型生效日)-2019年6月30日）

10.8.1.1 基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况

金额单位：人民币元

■

10.8.1.2 基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况

金额单位：人民币元

■

注：1、报告期内，本基金退出交易单元为东北证券股份有限公司，其他交易单元未发生变化；

2、租用证券公司交易单元的选择标准主要包括：券商基本面评价（财务状况、经营状况）、券商研究机构评价（报告质量、及时性和数量）、券商每日信息评价（及时性和有效性）和券商协作表现评价等四个方面；

3、租用证券公司交易单元的程序：首先根据租用证券公司交易单元的选择标准进行综合评价，然后根据评价选择基金交易单元。研究部提交方案，并上报公司批准。

10.8.2 交银施罗德荣祥保本混合型证券投资基金

（报告期：2019年1月1日-2019年5月30日(基金合同失效前日)）

10.8.2.1 基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况

金额单位：人民币元

■

10.8.2.2基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况

金额单位：人民币元

■

注：1、报告期内，本基金退出交易单元为东北证券股份有限公司，其他交易单元未发生变化；

2、租用证券公司交易单元的选择标准主要包括：券商基本面评价（财务状况、经营状况）、券商研究机构评价（报告质量、及时性和数量）、券商每日信息评价（及时性和有效性）和券商协作表现评价等四个方面；

3、租用证券公司交易单元的程序：首先根据租用证券公司交易单元的选择标准进行综合评价，然后根据评价选择基金交易单元。研究部提交方案，并上报公司批准。

11 影响投资者决策的其他重要信息

11.1 影响投资者决策的其他重要信息

1、交银施罗德荣祥保本混合型证券投资基金保本周期期限三年，第一个保本周期自2013年4月24日起至2016年4月25日止，第二个保本周期自2016年5月26日起至三个公历年后对应日止，如该对应日为非工作日，保本周期到期日顺延至下一个工作日，即本基金第二个保本周期于2019年5月27日到期。交银施罗德荣祥保本混合型证券投资基金保本周期到期后，已按照《交银施罗德荣祥保本混合型证券投资基金基金合同》的约定转型为非保本的债券型基金，即“交银施罗德稳固收益债券型证券投资基金”。基金托管人及基金登记机构不变，基金代码亦保持不变为“519726”。转型后基金的投资目标、投资范围、投资策略、投资比例、业绩比较基准、估值方法、申赎原则、收益分配及基金费率等按照《交银施罗德稳固收益债券型证券投资基金基金合同》相关规定进行运作。前述修改变更事项已按照相关法律法规及基金合同的约定履行相关手续。

交银施罗德荣祥保本混合型证券投资基金保本周期到期安排及转型为交银施罗德稳固收益债券型证券投资基金后运作相关业务规则详情请查阅本基金管理人于2019年5月20日发布的《交银施罗德荣祥保本混合型证券投资基金第二个保本周期到期安排及转型为交银施罗德稳固收益债券型证券投资基金后运作相关业务规则的公告》及刊登在2019年5月20日《上海证券报》上的交银施罗德稳固收益债券型证券投资基金的《基金合同摘要》、《招募说明书》等。投资者亦可通过本基金管理人网站或相关销售机构查阅交银施罗德稳固收益债券型证券投资基金的相关基金法律文件。

2、根据有关法律法规规定和基金合同的约定，本基金可投资科创板股票。基金资产投资于科创板股票，会面临科创板机制下因投资标的、市场制度以及交易规则等差异带来的特有风险，包括但不限于市场风险、流动性风险、退市风险、集中度风险、系统性风险、政策风险等。有关详情请查阅本基金管理人于2019年6月22日发布的《交银施罗德基金管理有限公司关于旗下部分基金可投资科创板股票的公告》。