嘉实周期优选混合型证券投资基金 ■

2019年半年度报告摘要

基金管理人：嘉实基金管理有限公司

基金托管人：中国工商银行股份有限公司

送出日期：2019年08月29日

§1重要提示

基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本半年度报告已经全部独立董事签字同意，并由董事长签发。

基金托管人中国工商银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2019年8月23日复核了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。

基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。

本半年度报告摘要摘自半年度报告正文，投资者欲了解详细内容，应阅读半年度报告正文。

本报告中财务资料未经审计。

本报告期自2019年1月1日起至2019年6月30日止。

基金简介

2.1基金基本情况

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2.2基金产品说明

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2.3基金管理人和基金托管人

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2.4信息披露方式

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§3主要财务指标和基金净值表现

3.1主要会计数据和财务指标

金额单位：人民币元

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注:（1）本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益；（2）所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于所列数字；（3）期末可供分配利润采用期末资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实现部分的孰低数。

3.2基金净值表现

3.2.1基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

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注:本基金业绩比较基准为：沪深300指数收益率×95%＋上证国债指数收益率×5%。

本基金的业绩基准指数按照构建公式每交易日进行计算，计算方式如下：

Benchmark(0)=1000

Return(t)=95%×沪深300指数收益率(t)＋5%×上证国债指数收益率(t)

Benchmark(t)=(1+Return (t))×Benchmark (t-1)

其中t=1,2,3,…。

3.2.2自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较

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图：嘉实周期优选混合基金份额累计净值增长率与同期业绩比较基准收益率的历史走势对比图

（2011年12月8日至2019年6月30日）

注：按基金合同和招募说明书的约定，本基金自基金合同生效日起6个月内为建仓期，建仓期结束时本基金的各项投资比例符合基金合同（第十一部分二、投资范围和五、投资限制（二）投资组合限制）的有关约定。

§4管理人报告

4.1基金管理人及基金经理情况

4.1.1基金管理人及其管理基金的经验

本基金管理人为嘉实基金管理有限公司，成立于1999年3月25日，是经中国证监会批准设立的第一批基金管理公司之一，是中外合资基金管理公司。公司注册地上海，公司总部设在北京，在深圳、成都、杭州、青岛、南京、福州、广州、北京怀柔、武汉设有分公司。公司获得首批全国社保基金、企业年金投资管理人和QDII、特定资产管理业务资格。

截止2019年6月30日，基金管理人共管理1只封闭式证券投资基金、154只开放式证券投资基金，具体包括嘉实元和、嘉实成长收益混合、嘉实增长混合、嘉实稳健混合、嘉实债券、嘉实服务增值行业混合、嘉实优质企业混合、嘉实货币、嘉实沪深300ETF联接（LOF）、嘉实超短债债券、嘉实主题混合、嘉实策略混合、嘉实海外中国股票（QDII）混合、嘉实研究精选混合、嘉实多元债券、嘉实量化阿尔法混合、嘉实回报混合、嘉实基本面50指数（LOF）、嘉实稳固收益债券、嘉实价值优势混合、嘉实H股指数（QDII）、嘉实主题新动力混合、嘉实多利分级债券、嘉实领先成长混合、嘉实深证基本面120ETF、嘉实深证基本面120ETF联接、嘉实黄金（QDII-FOF-LOF）、嘉实信用债券、嘉实周期优选混合、嘉实安心货币、嘉实中创400ETF、嘉实中创400ETF联接、嘉实沪深300ETF、嘉实优化红利混合、嘉实全球房地产（QDII）、嘉实理财宝7天债券、嘉实纯债债券、嘉实中证中期企业债指数（LOF）、嘉实中证500ETF、嘉实增强信用定期债券、嘉实中证500ETF联接、嘉实中证中期国债ETF、嘉实中证金边中期国债ETF联接、嘉实丰益纯债定期债券、嘉实研究阿尔法股票、嘉实如意宝定期债券、嘉实美国成长股票（QDII）、嘉实丰益策略定期债券、嘉实新兴市场债券、嘉实绝对收益策略定期混合、嘉实宝A/B、嘉实活期宝货币、嘉实1个月理财债券、嘉实活钱包货币、嘉实泰和混合、嘉实薪金宝货币、嘉实对冲套利定期混合、嘉实中证主要消费ETF、嘉实中证医药卫生ETF、嘉实中证金融地产ETF、嘉实3个月理财债券A/E、嘉实医疗保健股票、嘉实新兴产业股票、嘉实新收益混合、嘉实沪深300指数研究增强、嘉实逆向策略股票、嘉实企业变革股票、嘉实新消费股票、嘉实全球互联网股票、嘉实先进制造股票、嘉实事件驱动股票、嘉实快线货币、嘉实低价策略股票、嘉实中证金融地产ETF联接、嘉实新起点混合、嘉实腾讯自选股大数据策略股票、嘉实环保低碳股票、嘉实创新成长混合、嘉实智能汽车股票、嘉实新起航混合、嘉实新财富混合、嘉实稳祥纯债债券、嘉实稳瑞纯债债券、嘉实新优选混合、嘉实新趋势混合、嘉实新思路混合、嘉实沪港深精选股票、嘉实稳盛债券、嘉实稳鑫纯债债券、嘉实安益混合、嘉实文体娱乐股票、嘉实稳泽纯债债券、嘉实惠泽混合（LOF）、嘉实成长增强混合、嘉实策略优选混合、嘉实研究增强混合、嘉实优势成长混合、嘉实稳荣债券、嘉实农业产业股票、嘉实现金宝货币、嘉实增益宝货币、嘉实物流产业股票、嘉实丰安6个月定期债券、嘉实稳元纯债债券、嘉实新能源新材料股票、嘉实稳熙纯债债券、嘉实丰和混合、嘉实新添华定期混合、嘉实定期宝6个月理财债券、嘉实现金添利货币、嘉实沪港深回报混合、嘉实原油（QDII-LOF）、嘉实前沿科技沪港深股票、嘉实稳宏债券、嘉实中关村A股ETF、嘉实稳华纯债债券、嘉实6个月理财债券、嘉实稳怡债券、嘉实富时中国A50ETF联接、嘉实富时中国A50ETF、嘉实中小企业量化活力灵活配置混合、嘉实创业板ETF、嘉实新添泽定期混合、嘉实合润双债两年期定期债券、嘉实新添丰定期混合、嘉实新添辉定期混合、嘉实领航资产配置混合（FOF）、嘉实价值精选股票、嘉实医药健康股票、嘉实润泽量化定期混合、嘉实核心优势股票、嘉实润和量化定期混合、嘉实金融精选股票、嘉实新添荣定期混合、嘉实致兴定期纯债债券、嘉实战略配售混合、嘉实瑞享定期混合、嘉实新添康定期混合、嘉实资源精选股票、嘉实致盈债券、嘉实恒生港股通新经济指数（ LOF）、嘉实中短债债券、嘉实致享纯债债券、嘉实互通精选股票、嘉实互融精选股票、嘉实养老 2040 混合（ FOF）、嘉实消费精选股票、嘉实新添元定期混合、嘉实中债1-3政金债指数、嘉实养老2050混合（FOF）、嘉实长青竞争优势股票、嘉实科技创新混合、嘉实基本面50ETF、嘉实稳联纯债债券、嘉实汇达中短债债券。其中嘉实增长混合、嘉实稳健混合和嘉实债券属于嘉实理财通系列基金。同时，基金管理人还管理多个全国社保基金、企业年金、特定客户资产投资组合。

4.1.2基金经理（或基金经理小组）及基金经理助理简介

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注:（1）基金经理的任职日期是指公司作出决定后公告之日，离职日期是指公司作出决定后公告之日；（2）证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。

4.2管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明

报告期内，本基金管理人严格遵循了《证券法》、《证券投资基金法》及其各项配套法规、《嘉实周期优选混合型证券投资基金基金合同》和其他相关法律法规的规定，本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，在严格控制风险的基础上，为基金份额持有人谋求最大利益。本基金运作管理符合有关法律法规和基金合同的规定和约定，无损害基金份额持有人利益的行为。

4.3管理人对报告期内公平交易情况的专项说明

4.3.1公平交易制度的执行情况

报告期内，基金管理人严格执行证监会《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》和公司内部公平交易制度，各投资组合按投资管理制度和流程独立决策，并在获得投资信息、投资建议和实施投资决策方面享有公平的机会；通过完善交易范围内各类交易的公平交易执行细则、严格的流程控制、持续的技术改进，确保公平交易原则的实现；通过IT系统和人工监控等方式进行日常监控，公平对待旗下管理的所有投资组合。

4.3.2异常交易行为的专项说明

报告期内，公司旗下所有投资组合参与交易所公开竞价交易中，同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量的5%的，合计4次，均为旗下组合被动跟踪标的指数需要，与其他组合发生反向交易，不存在利益输送行为。

4.4管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明

4.4.1报告期内基金投资策略和运作分析

2019年上半年A股股票市场先涨后跌，年初在宽松的货币政策以及友好的资本市场监管政策的共同作用下，市场出现了较大幅度的上涨。随着社融总量增速的见底回升，市场预期流动性会从宽货币到宽信用进行传导，市场实现了全面上涨，板块出现了轮动行情。2季度随着中美贸易战的再次升级，叠加货币政策的微幅转向，市场出现一定幅度的调整。整体来看，2019年上半年上证综指上涨19.45%、沪深300指数上涨27.07%、中小板指数上涨20.75%、创业板指数上涨20.87%。具体分板块来看，食品饮料、非银金融、农业、家电板块涨幅靠前，钢铁、汽车、传媒、建筑涨幅靠后。在贸易战升级、货币政策调整等宏观风险加大的情况下，市场对内需相关的消费板块给予了更高的确定性溢价，食品饮料、家电等消费性板块上涨涨幅较大。受到非洲猪瘟的影响，国内生猪存栏在2019年上半年出现较大幅度下降，国内生猪供给出现大幅收缩，由此带来了养殖板块的估值提升。对于周期相关的板块，市场担忧后续地产投资下行带来的需求走弱的风险，因此周期板块整体上半年表现较差。

组合在2019年上半年当中跑赢基准。2018年年底配置的券商、自主可控、黄金等板块在2019年上半年贡献较多的收益率，公用事业、新能源汽车板块贡献收益不多。在上半年当中，组合将一些上涨幅度较大的周期板块进行了减持，目前主要配置了部分供需结构出现拐点的建材板块、估值较低的保险、地产板块以及受益于真实利率下行的贵金属板块。对于自下而上长期看好的云计算、人工智能的投资标的组合当前会继续持有。

4.4.2报告期内基金的业绩表现

截至本报告期末本基金份额净值为1.880元；本报告期基金份额净值增长率为27.72%，业绩比较基准收益率为25.77%。

4.5管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望

2019年上半年由于工业库存周期见底，叠加中央的稳增长政策刺激，使得经济增长在1季度超出市场预期。展望2019年下半年，一方面贸易战带来的关税影响正在逐步体现在出口贸易当中，另外在国内内需方面尤其是房地产的销售数据近期开始出现明显的下滑，国内稳增长政策目前来看更多的是对冲性的，而不是强刺激，因此整体宏观经济增速在2019年下半年有下行的压力。在流动性层面，虽然基础货币仍然较为宽松，银行间的回购利率也下滑到了历史性的低位，但是在“包商银行”事件的影响下，国内“刚性兑付”的信仰开始打破，信用分层的现象更加明显。在整体金融体系当中，大银行对小银行、非银体系的信用风险关注度越来越高，因此信用风险溢价未来会有一定的上行空间。在信用风险溢价上行的背景下，部分上市企业的盈利能力会受到影响，同时权益市场的风险偏好也会受到压制，因此虽然整体社会流动性2019年下半年会继续宽松，但是股票市场的风险溢价可能边际上有变差的可能性

综合来看，2019年下半年我们判断股票市场整体空间有限，需要寻找其中的结构性机会，部分估值合理、景气向上的子行业是我们组合投资的重点方向。目前来看，组合的配置方向主要集中在几个方面：1、在基建投资持续回升的影响，部分区域市场的建材行业供需开始出现逆转，相关龙头企业的盈利会持续超预期，由此会带来盈利和估值的双升；2、低估值的金融和地产板块目前已经反映了较多的利空因素，短期下行空间有限，中长期有估值修复的空间；3、受益于真实利率下行的贵金属板块；4、估值目前比较合理，长期有较大成长空间的云计算、人工智能、半导体等新兴科技板块。后续在经济下行的压力下，中央经济政策会有调整的可能性，对此我们会密切关注。一旦经济政策方面出现了明显的积极信号，组合的配置方向会向部分强周期、早周期的板块进行偏离。希望通过上述的投资策略，组合能够在2019年下半年给持有人带来不错的收益率。

4.6管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明

报告期内，本基金管理人严格遵守《企业会计准则》、《证券投资基金会计核算业务指引》以及中国证监会相关规定和基金合同的约定，日常估值由基金管理人与基金托管人一同进行，基金份额净值由基金管理人完成估值后，经基金托管人复核无误后由基金管理人对外公布。月末、年中和年末估值复核与基金会计账目的核对同时进行。

本基金管理人设立估值专业委员会，委员由固定收益、交易、运营、风险管理、合规等部门负责人组成，负责研究、指导基金估值业务。基金管理人估值委员和基金会计均具有专业胜任能力和相关工作经历。报告期内，固定收益部门负责人同时兼任基金经理、估值委员，基金经理参加估值专业委员会会议，但不介入基金日常估值业务；参与估值流程各方之间不存在任何重大利益冲突；与估值相关的机构包括但不限于上海、深圳证券交易所，中国证券登记结算有限责任公司，中央国债登记结算公司，中证指数有限公司以及中国证券投资基金业协会等。

4.7管理人对报告期内基金利润分配情况的说明

根据本基金基金合同（十五（三）基金收益分配原则）约定，报告期内本基金未实施利润分配，符合法律法规的规定和基金合同的相关约定。

4.8报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明

无。

§5托管人报告

5.1报告期内本基金托管人遵规守信情况声明

本报告期内，本基金托管人在对嘉实周期优选混合型证券投资基金的托管过程中，严格遵守《证券投资基金法》及其他法律法规和基金合同的有关规定，不存在任何损害基金份额持有人利益的行为，完全尽职尽责地履行了基金托管人应尽的义务。

5.2托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明

本报告期内，嘉实周期优选混合型证券投资基金的管理人一一嘉实基金管理有限公司在嘉实周期优选混合型证券投资基金的投资运作、基金资产净值计算、基金份额申购赎回价格计算、基金费用开支等问题上，不存在任何损害基金份额持有人利益的行为，在各重要方面的运作严格按照基金合同的规定进行。本报告期内，嘉实周期优选混合型证券投资基金未进行利润分配。

5.3托管人对本半年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见

本托管人依法对嘉实基金管理有限公司编制和披露的嘉实周期优选混合型证券投资基金2019年半年度报告中财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容进行了核查，以上内容真实、准确和完整。

§6半年度财务会计报告（未经审计)

6.1资产负债表

会计主体：嘉实周期优选混合型证券投资基金

报告截止日：2019年6月30日

单位：人民币元

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注: 报告截止日2019年6月30日，基金份额净值1.880元，基金份额总额745,008,428.81份。

6.2利润表

会计主体：嘉实周期优选混合型证券投资基金

本报告期：2019年1月1日 至 2019年6月30日

单位：人民币元

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6.3所有者权益（基金净值）变动表

会计主体：嘉实周期优选混合型证券投资基金

本报告期：2019年1月1日 至 2019年6月30日

单位：人民币元

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报表附注为财务报表的组成部分。

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6.4报表附注

6.4.1本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致的说明

本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告一致。

6.4.2差错更正的说明

本基金在本报告期间无须说明的会计差错更正。

6.4.3关联方关系

6.4.3.1本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方发生变化的情况

本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方未发生变化。

6.4.3.2本报告期与基金发生关联交易的各关联方

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6.4.4本报告期及上年度可比期间的关联方交易

下述关联方交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。

6.4.4.1通过关联方交易单元进行的交易

本期（2019年1月1日至2019年6月30日）及上年度可比期间（2018年1月1日至2018年6月30日），本基金未通过关联方交易单元进行交易。

6.4.4.2关联方报酬

6.4.4.2.1基金管理费

单位：人民币元

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注:支付基金管理人嘉实基金管理有限公司的管理人报酬按前一日基金资产净值1.5%的年费率计提，逐日累计至每月月底，按月支付。其计算公式为：日管理人报酬＝前一日基金资产净值×1.5% / 当年天数。

6.4.4.2.2基金托管费

单位：人民币元

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注:支付基金托管人中国工商银行的托管费按前一日基金资产净值0.25%的年费率计提，逐日累计至每月月底，按月支付。其计算公式为：日托管费＝前一日基金资产净值×0.25% / 当年天数。

6.4.4.3与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易

本期（2019年1月1日至2019年6月30日）及上年度可比期间(2018年1月1日至2018年6月30日)，本基金未与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易。

6.4.4.4各关联方投资本基金的情况

6.4.4.4.1报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况

本报告期内（2019年1月1日至2019年6月30日）及上年度可比期间（2018年1月1日至2018年6月30日），基金管理人未运用固有资金申购、赎回或者买卖本基金的基金份额。

6.4.4.4.2报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况

本期末（2019年6月30日）及上年度末（2018年12月31日），其他关联方未持有本基金。

6.4.4.5由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入

单位：人民币元

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注:本基金的银行存款由基金托管人保管，按适用利率计息。

6.4.4.6本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况

本期(2019年1月1日至2019年6月30日)及上年度可比期间(2018年1月1日至2018年6月30日)，本基金未在承销期内参与认购关联方承销的证券。

6.4.5期末(2019年06月30日)本基金持有的流通受限证券

6.4.5.1因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券

金额单位：人民币元

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6.4.5.2期末持有的暂时停牌等流通受限股票

本期末（2019年6月30日），本基金未持有暂时停牌等流通受限股票。

6.4.5.3期末债券正回购交易中作为抵押的债券

6.4.5.3.1银行间市场债券正回购

本期末（2019年6月30日）,本基金无银行间市场债券正回购余额。

6.4.5.3.2交易所市场债券正回购

本期末(2019年6月30日)，本基金无交易所市场债券正回购余额。

§7投资组合报告

7.1期末基金资产组合情况

金额单位：人民币元

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7.2报告期末按行业分类的股票投资组合

金额单位：人民币元

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7.3期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细

金额单位：人民币元

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注：投资者欲了解本报告期末基金投资的所有股票明细，应阅读登载于本基金管理人网站（http://www.jsfund.cn）的半年度报告正文。

7.4报告期内股票投资组合的重大变动

7.4.1累计买入金额超出期初基金资产净值2%的股票明细

金额单位：人民币元

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7.4.2累计卖出金额超出期初基金资产净值2%的股票明细

金额单位：人民币元

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7.4.3买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额

单位: 人民币元

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注:7.4.1项“买入金额”、7.4.2项“卖出金额”及7.4.3项“买入股票成本”、“卖出股票收入”均按买入或卖出成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。

7.5期末按债券品种分类的债券投资组合

金额单位：人民币元

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7.6期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细

金额单位：人民币元

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注:报告期末，本基金仅持有上述1支债券。

7.7期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细

报告期末，本基金未持有资产支持证券。

7.8报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细

报告期末，本基金未持有贵金属投资。

7.9期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细

报告期末，本基金未持有权证。

7.10报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明

报告期内，本基金未参与股指期货交易。

7.11报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明

报告期内，本基金未参与国债期货交易。

7.12投资组合报告附注

7.12.1声明本基金投资的前十名证券的发行主体本期是否出现被监管部门立案调查，或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形

（1）2018年8月1日, 中国人民银行发布银反洗罚决字【2018】1号-5号，于2018年7月26日作出行政处罚决定，对平安银行股份有限公司未按照规定履行客户身份识别义务，根据《中华人民共和国反洗钱法》第三十二条第（一）项规定，处以50万元罚款；未按照规定保存客户身份资料和交易记录，根据《中华人民共和国反洗钱法》第三十二条第（二）项规定，处以40万元罚款；未按照规定报送大额交易报告或者可疑交易报告，根据《中华人民共和国反洗钱法》第三十二条第（三）项规定，处以50万元罚款；对平安银行合计处以140万元罚款，并根据《中华人民共和国反洗钱法》第三十二条第（一）项、第（二）项和第（三）项规定，对相关责任人共处以14万元罚款。

2018年7月9日, 中国银行保险监督管理委员会发布深圳保监局二〇一八年行政处罚信息主动公开事项（十三）深保监罚 〔2018〕23号，2018年7月5日因招商银行股份有限公司违反《中华人民共和国保险法》第一百三十一条第（一）项规定，根据该法第一百六十五条予以处罚，罚款30万元。

2018年9月29日，中国银行保险监督管理委员会发布行政处罚决定书（银保监保罚决字〔2018〕1号），因新华人寿存在欺骗投保人、编制提供虚假资料、未按照规定使用经批准或者备案的保险费率等违法行为，违反了《中华人民共和国保险法》第一百一十六条、第八十六条、第一百三十五条的规定，对新华人寿累计处以110万罚款。

本基金投资于“平安银行（000001）”、“招商银行（600036）”、“新华保险（601336）”的决策程序说明：基于对平安银行、招商银行、新华保险基本面研究以及二级市场的判断，本基金投资于“平安银行”、“招商银行”、“新华保险”股票的决策流程，符合公司投资管理制度的相关规定。

（2）报告期内本基金投资的前十名证券中，其他七名证券发行主体无被监管部门立案调查，或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚。

7.12.2

本基金投资的前十名股票中，没有超出基金合同规定的备选股票库之外的股票。

7.12.3期末其他各项资产构成

单位：人民币元

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7.12.4期末持有的处于转股期的可转换债券明细

报告期末，本基金未持有处于转股期的可转换债券。

7.12.5期末前十名股票中存在流通受限情况的说明

报告期末，本基金前十名股票中不存在流通受限情况。

§8基金份额持有人信息

8.1期末基金份额持有人户数及持有人结构

份额单位：份

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8.2期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况

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8.3期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间情况

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§9开放式基金份额变动

单位：份

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注:报告期期间基金总申购份额含转换入份额，基金总赎回份额含转换出份额。

§10重大事件揭示

10.1基金份额持有人大会决议

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10.2基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动

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10.3涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼

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10.4基金投资策略的改变

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10.5为基金进行审计的会计师事务所情况

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10.6管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况

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10.7基金租用证券公司交易单元的有关情况

10.7.1基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况

金额单位：人民币元

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注:1.本表“佣金”指本基金通过单一券商的交易单元进行股票、权证等交易而合计支付该等券商的佣金合计。

2.交易单元的选择标准和程序

（1）经营行为规范，在近一年内无重大违规行为；

（2）公司财务状况良好；

（3）有良好的内控制度，在业内有良好的声誉；

（4）有较强的研究能力，能及时、全面、定期提供质量较高的宏观、行业、公司和证券市场研究报告，并能根据基金投资的特殊要求，提供专门的研究报告；

（5）建立了广泛的信息网络，能及时提供准确地信息资讯服务。

基金管理人根据以上标准进行考察后确定租用券商的交易单元。基金管理人与被选择的券商签订协议，并通知基金托管人。

10.7.2基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况

金额单位：人民币元

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投资者对本报告如有疑问，可咨询本基金管理人嘉实基金管理有限公司，咨询电话400-600-8800，或发电子邮件，E-mail:service@jsfund.cn。

嘉实基金管理有限公司

2019年08月29日