华宸未来稳健添利债券型证券投资基金 ■

基金管理人：华宸未来基金管理有限公司

基金托管人：中国工商银行股份有限公司

送出日期：2019年8月29日

§1 重要提示

1.1重要提示

基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

基金托管人中国工商银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2019年8月23日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。

华宸未来稳健添利债券型证券投资基金由华宸未来信用增利债券型发起式证券投资基金变更注册而来。2018年7月30日至2018年8月21日期间，华宸未来信用增利债券型发起式证券投资基金召开基金份额持有人大会，基金份额持有人大会计票日期为2018年8月22日。会议审议通过了《关于华宸未来信用增利债券型发起式证券投资基金变更的议案》，内容包括华宸未来信用增利债券型发起式证券投资基金调整基金投资范围、投资策略、投资限制、基金费用、估值方法、增设收取销售服务费的C类份额，并根据《公开募集开放式证券投资基金流动性风险管理规定》等法律法规修订基金合同等，同意将“华宸未来信用增利债券型发起式证券投资基金”更名为“华宸未来稳健添利债券型证券投资基金”，上述基金份额持有人大会决议自表决之日起生效。自2018年8月24日起，《华宸未来稳健添利债券型证券投资基金基金合同》生效，《华宸未来信用增利债券型发起式证券投资基金基金合同》同日起失效。

基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。

本报告期自2019年1月1日起至2019年6月30日止。

本半年度报告摘要摘自半年度报告正文，投资者欲了解详细内容，应阅读半年度报告正文。

§2 基金简介

2.1基金基本情况

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2.2基金产品说明

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2.3基金管理人和基金托管人

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2.4信息披露方式

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§3 主要财务指标和基金净值表现

3.1主要会计数据和财务指标

金额单位：人民币元

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注：①上述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用,计入费用后实际收益水平要低于所列数字。

②本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益)扣除相关费用后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。

③期末可供分配利润，采用期末资产负债表中未分配利润期末余额和未分配利润中已实现部分期末余额的孰低数。表中的“期末”均指报告期最后一个自然日，无论该日是否为开放日或交易所的交易日。

④本基金的基金合同于2018年8月24日生效，截止2019年6月30日，本基金成立未满1年。

3.2基金净值表现

3.2.1基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

华宸稳健债券A

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华宸稳健债券C

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3.2.2自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较

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注：1、本基金业绩比较基准为中债综合全价指数；

2、本基金转型日期为2018年8月24日。截至本报告期末，本基金转型后基金合同生效未满一年。

3、本基金建仓期为自基金合同生效之日起6个月，截至本报告期末建仓期已结束。

§4 管理人报告

4.1基金管理人及基金经理情况

4.1.1基金管理人及其管理基金的经验

华宸未来基金管理有限公司是经证监许可[2012]370号文批准于2012年6月20日成立。截至本报告期末，公司股东由华宸信托有限责任公司、韩国未来资产基金管理公司、咸阳长涛电子科技有限公司组成，公司性质为中外合资企业。公司注册资本2亿元人民币。公司秉承“规范创造价值，创新推动成长”的经营理念，贯彻投资人利益优先原则，树立长期价值投资理念，专心致力于细分市场的经营战略，从公司品牌、运行机制、企业文化和团队建设等方面构筑公司核心竞争力，努力做到“沉得下来不浮躁，专得下去不浮浅”，将公司打造成为受尊重的资产管理人。

截至本报告期末，本基金管理人管理1只开放式基金：华宸未来稳健添利债券型证券投资基金。

4.1.2基金经理（或基金经理小组）及基金经理助理简介

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4.2管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明

在本报告期内，本基金管理人严格按照《证券投资基金法》和其他相关法律法规的规定以及《华宸未来稳健添利债券型证券投资基金基金合同》、《华宸未来稳健添利债券型证券投资基金招募说明书》的约定，本着诚实信用、勤勉尽职的原则管理和运用基金财产。本基金管理人通过不断完善法人治理结构和内部控制制度，加强内部管理，规范基金运作。本报告期内，基金运作合法合规，没有发生损害基金份额持有人利益的行为。

4.3管理人对报告期内公平交易情况的专项说明

4.3.1公平交易制度的执行情况

报告期内，本基金管理人严格按照《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》及公司内部相关制度规定，从研究分析、投资决策、交易执行、事后监控等环节严格把关，通过系统和人工等方式在各个环节严格控制交易公平执行，未发现不同投资组合之间存在非公平交易的情况。

4.3.2异常交易行为的专项说明

报告期内，本基金管理人管理的所有投资组合未发生交易所公开竞价同日反向交易的情形，未发生所有投资组合参与的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量的5%的情形。

本报告期内，基金管理人未发现本基金有可能导致不公平交易和利益输送的异常交易行为。

4.4管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明

4.4.1报告期内基金投资策略和运作分析

2019年上半年，华宸未来稳健添利证券型债券投资基金在债市先震荡后逐步走高的背景下在合适的时机配置了较大比例的利率债，于此同时加强了信用风险的管控，为投资者创造了较好的收益。

4.4.2报告期内基金的业绩表现

截至本报告期末本基金单位净值为A类1.0869元，本报告期基金单位净值增长率为2.72%；C类1.0997元，本报告期基金单位净值增长率为2.57%。

4.5管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望

2019年下半年，在贸易摩擦的大背景下，宏观经济有可能仍处在盘整探底的阶段，但探底之后经济的复苏也可能慢慢临近，因此在此阶段债市通常有相对较好的表现，而权益类市场则可能持续维持震荡格局。

4.6管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明

报告期内，本基金管理人严格按照本公司制订的《基金会计制度》、《基金会计管理制度》、《证券投资基金估值制度》以及相关法律法规的规定，有效地控制基金估值流程。

在每个估值日，本基金管理人按照最新的会计准则、业务指引、证监会相关规定和基金合同关于估值的约定，对基金投资品种进行估值，确定证券投资基金的份额净值。基金管理人对基金资产进行估值后，将估值结果发送基金托管人。基金托管人按基金合同规定的估值方法、时间、程序进行复核，复核无误后由基金管理人依据本基金合同和有关法律法规的规定予以对外公布。

本基金管理人设立估值委员会，由总经理、督察长、基金事务部负责人、研究发展部负责人、投资部门负责人、产品管理部负责人、风险管理部负责人、监察稽核部负责人、信息技术部负责人等相关专业人士组成。估值委员会专门负责基金估值工作，直接向公司管理层负责，在确定公司旗下基金的估值方法、估值模型选择、估值模型假设及估值政策和程序的建立等方面为公司管理层提供参考意见，为业务部门的操作提供指导意见并对执行情况进行监督。在发生了影响估值政策和程序的有效性及适用性的情况后或基金资产在采用新投资策略和新品种时，估值委员会应评价现有估值政策和程序的适用性，并在不适用的情况下，及时召开估值委员会修订相关估值方法，以确保其持续适用。涉及估值政策的变更均须经估值委员会决议批准后执行。

上述参与估值流程各方之间不存在重大利益冲突。

4.7管理人对报告期内基金利润分配情况的说明

注：本报告期内，本基金未进行利润分配。

4.8报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明

存在连续20个工作日基金资产净值低于五千万元的情形，时间段为2019年1月1日至2019年3月6日,2019年3月13日至2019年5月8日。本报告期内不存在连续60个工作日基金资产净值低于五千万元的情形。本报告期内不存在连续20个工作日基金份额持有人数不满200人的情形。

§5 托管人报告

5.1报告期内本基金托管人遵规守信情况声明

本报告期内，本基金托管人在对华宸未来稳健添利债券型证券投资基金的托管过程中，严格遵守《证券投资基金法》及其他法律法规和基金合同的有关规定，不存在任何损害基金份额持有人利益的行为，完全尽职尽责地履行了基金托管人应尽的义务。

5.2托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明

本报告期内，华宸未来稳健添利债券型证券投资基金的管理人一华宸未来基金管理有限公司在华宸未来稳健添利债券型证券投资基金的投资运作、基金资产净值计算、基金份额申购赎回价格计算、基金费用开支等问题上，不存在任何损害基金份额持有人利益的行为，在各重要方面的运作严格按照基金合同的规定进行。本报告期内，华宸未来稳健添利债券型证券投资基金未进行利润分配。

5.3托管人对本半年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见

本托管人依法对华宸未来基金管理有限公司编制和披露的华宸未来稳健添利债券型证券投资基金2019年半年度报告中财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容进行了核查，以上内容真实、准确和完整。

§6 半年度财务会计报告（未经审计）

6.1资产负债表

会计主体：华宸未来稳健添利债券型证券投资基金

报告截止日： 2019年6月30日

单位：人民币元

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注：报告截止日2019年6月30日，华宸稳健债券A基金份额净值1.0869元，基金份额总额9,080,446.23份；华宸稳健债券C基金份额净值1.0997元，基金份额总额109,129,427.16份。华宸稳健债券份额总额合计为118,209,873.39份。

6.2利润表

会计主体：华宸未来稳健添利债券型证券投资基金

本报告期：2019年1月1日至2019年6月30日

单位：人民币元

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注：由于本基金合同于2018年8月24日生效，无比较式的上年度可比期间，因此利润表只列示本期数据。

6.3所有者权益（基金净值）变动表

会计主体：华宸未来稳健添利债券型证券投资基金

本报告期：2019年1月1日至2019年6月30日

单位：人民币元

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注：由于本基金合同于2018年8月24日生效，无比较式的上年度可比期间，因此所有者权益（基金净值）变动表只列示本期数据。

报表附注为财务报表的组成部分。

本报告 - 至 - 财务报表由下列负责人签署：

______宋小龙______ ______宋小龙______ ____陈婉琪____

基金管理人负责人 主管会计工作负责人 会计机构负责人

6.4报表附注

6.4.1基金基本情况

华宸未来稳健添利债券型证券投资基金（以下简称“本基金”）是由华宸未来信用增利债券型发起式证券投资基金转型而成。华宸未来信用增利债券型发起式证券投资基金系经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）证监许可[2013]177号文《关于核准华宸未来信用增利债券型发起式证券投资基金募集的批复》的核准，由基金管理人华宸未来基金管理有限公司向社会公开发行募集。基金合同于2013年8月20日正式生效。首次设立募集规模为197,981,907.82份基金份额。本基金为契约型开放式，存续期限不定。本基金的基金管理人及注册登记机构为华宸未来基金管理有限公司，基金托管人为中国工商银行股份有限公司。

根据《华宸未来稳健添利债券型证券投资基金基金合同》及《关于华宸未来信用增利债券型发起式证券投资基金基金份额持有人大会表决结果暨决议生效的公告》，本基金自2018年8月24日起转型并更名为华宸未来稳健添利债券型证券投资基金。

本基金将基金份额分为A类基金份额和C类基金份额。本基金的A类基金份额在申购时收取申购费，赎回时根据持有期限收取赎回费；C类基金份额不收取申购费，赎回时根据持有期限收取赎回费，但从该类别基金资产中计提销售服务费。

本基金的投资范围主要为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行上市的债券（国家债券、金融债券、次级债券、中央银行票据、企业债券、公司债券、中期票据、短期融资券、可转换债券、可交换债券、可分离债券）、同业存单、资产支持证券、债券回购等金融工具以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具（但须符合中国证监会相关规定）。本基金不直接投资股票、权证等权益类资产，但可持有因所持可转换公司债券转股形成的股票、因持有股票被派发的权证、因投资于可分离交易可转债等金融工具而产生的权证。因上述原因持有的股票、权证，本基金应在其可交易之日起的10个交易日内卖出。如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。

基金的投资组合比例为：本基金投资于债券资产的比例不低于基金资产的80%。本基金持有的现金或者到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的5%，其中，现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。

本基金的业绩比较基准为中债综合全价指数收益率。

6.4.2会计报表的编制基础

本财务报表系按照中国财政部颁布的《企业会计准则-基本准则》以及其后颁布及修订的具体会计准则、应用指南、解释以及其他相关规定（以下合称"企业会计准则"）编制， 同时，在具体会计核算和信息披露方面，也参考了中国证券投资基金业协会修订并发布 的《证券投资基金会计核算业务指引》、中国证监会制定的《关于进一步规范证券投资基金估值业务的指导意见》、《关于证券投资基金执行〈企业会计准则〉估值业务及份额 净值计价有关事项的通知》、《证券投资基金信息披露管理办法》、《证券投资基金信息披露内容与格式准则》第2号《年度报告的内容与格式》、《证券投资基金信息披露编报规则》第3号《会计报表附注的编制及披露》、《证券投资基金信息披露XBRL模板 第3号〈年度报告和半年度报告〉》、其他中国证监会及中国证券投资基金业协会颁布的相关规定。

本财务报表以本基金持续经营为基础列报。

6.4.3遵循企业会计准则及其他有关规定的声明

本财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本基金2019年6月30日的财务状况以及2019年上半年的经营成果和净值变动情况。

6.4.4重要会计政策和会计估计

本基金财务报表所载财务信息依照企业会计准则、《证券投资基金会计核算业务指引》和其他相关规定所厘定的主要会计政策和会计估计编制。

6.4.5会计政策和会计估计变更以及差错更正的说明

6.4.5.1会计政策变更的说明

本基金本报告期内无会计政策变更。

6.4.5.2会计估计变更的说明

本基金本报告期内无会计估计变更。

6.4.5.3差错更正的说明

本基金本报告期内无重大会计差错的内容和更正金额。

6.4.6税项

6.4.6.1 印花税

经国务院批准，财政部、国家税务总局研究决定，自2008年4月24日起，调整证券（股票）交易印花税税率，由原先的3％。调整为1％。；

经国务院批准，财政部、国家税务总局研究决定，自2008年9月19日起，调整由出让方按证券（股票）交易印花税税率缴纳印花税，受让方不再征收，税率不变；

根据财政部、国家税务总局财税[2005]103号文《关于股权分置试点改革有关税收政策问题的通知》的规定，股权分置改革过程中因非流通股股东向流通股股东支付对价而发生的股权转让，暂免征收印花税。

6.4.6.2 增值税

根据财政部、国家税务总局财税[2016]36号文《关于全面推开营业税改增值税试点的通知》的规定，经国务院批准，自2016年5月1日起在全国范围内全面推开营业税改征增值税试点，金融业纳入试点范围，由缴纳营业税改为缴纳增值税。对证券投资基金（封闭式证券投资基金，开放式证券投资基金）管理人运用基金买卖股票、债券的转让收入免征增值税；国债、地方政府债利息收入以及金融同业往来利息收入免征增值税；存款利息收入不征收增值税；

根据财政部、国家税务总局财税[2016]46号文《关于进一步明确全面推开营改增试点金融业有关政策的通知》的规定，金融机构开展的质押式买入返售金融商品业务及持有政策性金融债券取得的利息收入属于金融同业往来利息收入；

根据财政部、国家税务总局财税[2016]70号文《关于金融机构同业往来等增值税政策的补充通知》的规定，金融机构开展的买断式买入返售金融商品业务、同业存款、同业存单以及持有金融债券取得的利息收入属于金融同业往来利息收入；

根据财政部、国家税务总局财税[2016]140号文《关于明确金融、房地产开发、教育辅助服务等增值税政策的通知》的规定，本基金运营过程中发生的增值税应税行为，以本基金的基金管理人为增值税纳税人；

根据财政部、国家税务总局财税[2017]56号文《关于资管产品增值税有关问题的通知》的规定，自2018年1月1日起，本基金的基金管理人运营本基金过程中发生的增值税应税行为，暂适用简易计税方法，按照3%的征收率缴纳增值税。

6.4.6.3城市维护建设税、教育费附加、地方教育附加

根据《中华人民共和国城市维护建设税暂行条例（2011年修订）》、《征收教育费附加的暂行规定（2011年修订）》及相关地方教育附加的征收规定，凡缴纳消费税、增值税、营业税的单位和个人，都应当依照规定缴纳城市维护建设税、教育费附加（除按照相关规定缴纳农村教育事业费附加的单位外）及地方教育费附加。

6.4.6.4 企业所得税

根据财政部、国家税务总局财税[2004]78号文《关于证券投资基金税收政策的通知》的规定，自2004年1月1日起，对证券投资基金（封闭式证券投资基金，开放式证券投资基金）管理人运用基金买卖股票、债券的差价收入，继续免征企业所得税；

根据财政部、国家税务总局财税[2005]103号文《关于股权分置试点改革有关税收政策问题的通知》的规定，股权分置改革中非流通股股东通过对价方式向流通股股东支付的股份、现金等收入，暂免征收流通股股东应缴纳的企业所得税；

根据财政部、国家税务总局财税[2008]1号文《关于企业所得税若干优惠政策的通知》的规定，对证券投资基金从证券市场中取得的收入，包括买卖股票、债券的差价收入，股权的股息、红利收入，债券的利息收入及其他收入，暂不征收企业所得税。

6.4.6.5 个人所得税

根据财政部、国家税务总局财税[2005]103号文《关于股权分置试点改革有关税收政策问题的通知》的规定，股权分置改革中非流通股股东通过对价方式向流通股股东支付的股份、现金等收入，暂免征收流通股股东应缴纳的个人所得税；

根据财政部、国家税务总局财税[2008]132号文《财政部、国家税务总局关于储蓄存款利息所得有关个人所得税政策的通知》的规定，自2008年10月9日起，对储蓄存款利息所得暂免征收个人所得税；

根据财政部、国家税务总局、中国证监会财税[2012]85号文《关于实施上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》的规定，自2013年1月1日起，证券投资基金从公开发行和转让市场取得的上市公司股票，持股期限在1个月以内（含1个月）的，其股息红利所得全额计入应纳税所得额；持股期限在1个月以上至1年（含1年）的，暂减按50%计入应纳税所得额；持股期限超过1年的，暂减按25%计入应纳税所得额。上述所得统一适用20%的税率计征个人所得税；根据财政部、国家税务总局、中国证监会财税[2015]101号文《关于上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》的规定，自2015年9月8日起，证券投资基金从公开发行和转让市场取得的上市公司股票，持股期限超过1年的，股息红利所得暂免征收个人所得税。

6.4.7关联方关系

6.4.7.1本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方发生变化的情况

本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方未发生变化。

6.4.7.2本报告期与基金发生关联交易的各关联方

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注：以下关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。

6.4.8本报告期及上年度可比期间的关联方交易

注：本基金本报告期内未通过关联方交易单元进行交易。

6.4.8.1通过关联方交易单元进行的交易

6.4.8.1.1股票交易

注：本基金本报告期内未通过关联方交易单元进行股票交易。

6.4.8.1.2债券交易

注：本基金本报告期内未通过关联方交易单元进行债券交易。

6.4.8.1.3债券回购交易

注：本基金本报告期内未通过关联方交易单元进行债券回购交易。

6.4.8.1.4权证交易

注：本基金本报告期内未通过关联方交易单元进行权证交易。

6.4.8.1.5应支付关联方的佣金

注：本基金本报告期内未通过关联方交易单元进行交易。

6.4.8.2关联方报酬

6.4.8.2.1基金管理费

单位：人民币元

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注：本基金的管理费按前一日基金资产净值的0.4%年费率计提。管理费的计算方法如下：

H＝E×0.4%÷当年天数

H为每日应计提的基金管理费

E为前一日的基金资产净值

基金管理费每日计提，逐日累计至每月月末，按月支付，由基金管理人向基金托管人发送基金管理费划款指令，基金托管人复核后于次月首日起2个工作日内从基金财产中一次性支付给基金管理人。若遇法定节假日、休息日或不可抗力致使无法按时支付的，支付日期顺延。

6.4.8.2.2基金托管费

单位：人民币元

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注：本基金的托管费按前一日基金资产净值的0.2%的年费率计提。托管费的计算方法如下：

H＝E×0.2%÷当年天数

H为每日应计提的基金托管费

E为前一日的基金资产净值

基金托管费每日计提，逐日累计至每月月末，按月支付，由基金管理人向基金托管人发送基金托管费划款指令，基金托管人复核后于次月首日起2个工作日内从基金财产中一次性支取。若遇法定节假日、休息日或不可抗力致使无法按时支付的，支付日期顺延。

6.4.8.2.3销售服务费

单位：人民币元

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注：本基金A类基金份额不收取销售服务费，C类基金份额的销售服务费年费率为0.3%。C 类基金份额的销售服务费按前一日C 类基金份额资产净值的0.3%年费率计提，计算方法如下：

H＝E×0.3%÷当年天数

H 为C类基金份额每日应计提的销售服务费

E 为C类基金份额前一日的基金资产净值

基金销售服务费每日计提，逐日累计至每月月末，按月支付，由基金管理人向基金托管人发送销售服务费划款指令，基金托管人复核后于次月首日起2个工作日内从基金财产中按照指定的账户路径进行资金支付。若遇法定节假日、休息日或不可抗力致使无法按时支付的，支付日期顺延。

6.4.8.3与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易

注：本基金本报告期内未发生与关联方进行的银行间同业市场债券（含回购）交易。

6.4.8.4各关联方投资本基金的情况

6.4.8.4.1报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况

份额单位：份

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注：(1)期间申购/买入总份额含转换转入份额，期间赎回/卖出总份额含转换转出份额。

(2)关联方投资本基金的费率按照基金合同和招募说明书规定的确定，符合公允性要求。

6.4.8.4.2报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况

注：本基金本报告期内未发生除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况。

6.4.8.5由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入

单位：人民币元

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6.4.8.6本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况

注：本基金本报告期内未在承销期内直接购入关联方承销证券。

6.4.8.7其他关联交易事项的说明

无。

6.4.9期末（2019年6月30日）本基金持有的流通受限证券

6.4.9.1因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券

注：本基金本报告期末未持有因认购新发/增发而流通受限的证券。

6.4.9.2期末持有的暂时停牌等流通受限股票

注：本基金本报告期末未持有因暂时停牌而流通受限的股票。

6.4.9.3期末债券正回购交易中作为抵押的债券

6.4.9.3.1银行间市场债券正回购

注：本基金本报告期末未持有银行间市场债券正回购交易中作为抵押的债券。

6.4.9.3.2交易所市场债券正回购

截至本报告期末2019年6月30日止，基金从事证券交易所债券正回购交易形成的卖出回购证券款余额3,000,000.00元，于2019年7月05日到期。该类交易要求本基金在回购期内持有的证券交易所交易的债券，按证券交易所规定的比例折算为标准券后，不低于债券回购交易的余额。

6.4.10有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项

(1) 公允价值

(a)金融工具公允价值计量的方法

公允价值计量结果所属的层次，由对公允价值计量整体而言具有重要意义的输入值所属的最低层次决定：

第一层次：相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价。

第二层次：除第一层次输入值外相关资产或负债直接或间接可观察的输入值。

第三层次：相关资产或负债的不可观察输入值。

(b)持续的以公允价值计量的金融工具

(i)各层次金融工具公允价值

于2019年06月30日，本基金持有的以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产中属于第一层次的余额为0.00元，属于第二层次的余额为105,578,285.70元，属于第三层次的余额为0.00元；于2018年12月31日，本基金持有的以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产中属于第一层次的余额为0.00元，属于第二层次的余额为27,121,638.80元，属于第三层次的余额为0.00元。

(ii)公允价值所属层次间的重大变动

对于证券交易所上市的股票和债券，若出现重大事项停牌、交易不活跃(包括涨跌停时的交易不活跃)、或属于非公开发行等情况，基金不会于停牌日至交易恢复活跃日期间、交易不活跃期间及限售期间将相关股票和债券的公允价值列入第一层次；并根据估值调整中采用的不可观察输入值对于公允价值的影响程度，确定相关股票和债券公允价值应属第二层次还是第三层次。

(iii)第三层次公允价值余额和本期变动金额

无。

(c)非持续的以公允价值计量的金融工具

于2019年6月30日，本基金未持有非持续的以公允价值计量的金融资产(2018年12月31日：同)。

(d)不以公允价值计量的金融工具

不以公允价值计量的金融资产和负债主要包括应收款项和其他金融负债，其账面价值与公允价值相差很小。

(2) 除公允价值外，截至资产负债表日本基金无需要说明的其他重要事项。

§7 投资组合报告

7.1期末基金资产组合情况

金额单位：人民币元

■

7.2期末按行业分类的股票投资组合

7.2.1报告期末按行业分类的境内股票投资组合

注：本基金本报告期末未持有股票。

7.2.2报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合

注：本基金本报告期末未持有沪港通投资股票。

7.3期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细

注：投资者欲了解本报告期末基金投资的所有股票明细，应阅读登载于管理人网站的半年度报告正文。

7.4报告期内股票投资组合的重大变动

7.4.1累计买入金额超出期初基金资产净值2%或前20名的股票明细

注：本基金本报告期末未持有股票。

7.4.2累计卖出金额超出期初基金资产净值2%或前20名的股票明细

注：本基金本报告期末未持有股票。

7.4.3买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额

注：本基金本报告期末未持有股票。

7.5期末按债券品种分类的债券投资组合

金额单位：人民币元

■

7.6期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细

金额单位：人民币元

■

7.7期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前十名资产支持证券投资明细

注：本基金本报告期末未持有资产支持证券。

7.8报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细

注：本基金本报告期末未持有贵金属。

7.9期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细

注：本基金本报告期末未持有权证。

7.10报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明

7.10.1本期国债期货投资政策

注：本基金投资范围不包括国债期货投资。

7.10.2报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细

注：本基金本报告期末未持有国债期货。

7.10.3本期国债期货投资评价

无

7.11投资组合报告附注

7.11.1本基金投资的前十名证券的发行主体本期受到调查以及处罚的情况的说明

本基金投资的前十名证券的发行主体本期末未出现被监管部门立案调查，或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。

7.11.2基金投资的前十名股票超出基金合同规定的备选股票库情况的说明

注：本基金本报告期末未持有股票投资。

7.11.3期末其他各项资产构成

单位：人民币元

■

7.11.4期末持有的处于转股期的可转换债券明细

注：本基金本报告期末未持有可转换债券。

7.11.5期末前十名股票中存在流通受限情况的说明

注：本基金本报告期末未持有股票。

7.11.6投资组合报告附注的其他文字描述部分

注：由于四舍五入的原因，分项之和与合计项之间可能存在尾差。

§8 基金份额持有人信息

8.1期末基金份额持有人户数及持有人结构

份额单位：份

■

注：① 分级基金机构/个人投资者持有份额占总份额比例的计算中，对下属分级基金，比例的分母采用各自级别的份额，对合计数，比例的分母采用下属分级基金份额的合计数(即期末基金份额总额)。

② 户均持有的基金份额合计=期末基金份额总额/期末持有人户数合计。

8.2期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况

■

注：分级基金管理人的从业人员持有基金占基金总份额比例的计算中，对下属分级基金，比例的分母采用各自级别的份额；对合计数，比例的分母采用下属分级基金份额的合计数（即期末基金份额总额）。

8.3期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况

■

8.4发起式基金发起资金持有份额情况

§9 开放式基金份额变动

单位：份

■

注：总申购份额含红利再投、转换入份额，总赎回份额含转换出份额。

§10 重大事件揭示

10.1基金份额持有人大会决议

■

10.2基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动

■

10.3涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼

■

10.4基金投资策略的改变

■

10.5为基金进行审计的会计师事务所情况

■

10.6管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况

■

10.7基金租用证券公司交易单元的有关情况

10.7.1基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况

金额单位：人民币元

■

注：1、基金选择代理证券买卖的证券经营机构并租用其专用交易单元的选择标准为: 该证券经营机构资历雄厚，信誉良好，注册资本不少于3亿元人民币；财务状况良好，经营行为规范，最近一年未发生重大违规行为而受到有关管理机关的处罚；内部管理规范、严格，具备健全的内控制度，并能满足基金运作高度保密的要求；具备基金运作所需的高效、安全的通讯条件，交易设施符合代理本基金进行证券交易的需要，并能为本基金提供全面的信息服务；研究实力较强，有固定的研究机构和专门研究人员，能及时、定期、全面地为本基金提供宏观经济、行业情况、市场走向、个股分析的研究报告及周到的信息服务，并能根据基金投资的特定要求，提供专题研究报告；2、基金租用专用交易单元的程序：本基金管理人根据上述标准考察证券经营机构，考察结果经公司领导审批后，与被选中的证券经营机构签订《券商交易单元租用协议》并办理基金专用交易单元租用手续；交易单元租用协议期限为一年，到期后若双方没有异议可自动延期一年；

10.7.2基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况

金额单位：人民币元

■

§11 影响投资者决策的其他重要信息

11.1报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况

■

11.2影响投资者决策的其他重要信息

■

华宸未来基金管理有限公司

2019年8月29日