华商瑞丰短债债券型证券投资基金证券投资基金（原华商瑞丰混合型证券投资基金基金转型）2019年半年度报告摘要
（上接514版）
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注：支付基金管理人华商基金管理有限公司的基金管理人报酬按前一日基金资产净值1.20%的年费率计提，逐日累计至每月月底，按月支付。
其计算公式为：日基金管理人报酬＝前一日基金资产净值 × 1.20% / 当年天数。
6.4.8.2.2基金托管费
单位：人民币元
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注：支付基金托管人中国工商银行的基金托管费按前一日基金资产净值0.25%的年费率计提，逐日累计至每月月底，按月支付。
其计算公式为：日基金托管费＝前一日基金资产净值 × 0.25% / 当年天数。
6.4.8.3与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易
本基金本报告期及上年度可比期间内均未与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易。
6.4.8.4各关联方投资本基金的情况
6.4.8.4.1报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况
本基金本报告期及上年度可比期间内基金管理人没有运用固有资金投资本基金的情况。
6.4.8.4.2报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况
本基金本报告期末及上年度末除基金管理人之外的其他关联方没有投资本基金的情况。
6.4.8.5由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入
单位：人民币元
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注：本基金的银行存款由基金托管人中国工商银行保管，按银行同业利率计息。
6.4.8.6本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况
本基金本报告期内及上年度可比期间均未在承销期内参与关联方承销证券。
6.4.8.7其他关联交易事项的说明
本基金本报告期及上年度可比期间没有其他关联交易事项的说明。
6.4.9期末（2019年5月23日）本基金持有的流通受限证券
6.4.9.1因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券
本基金本报告期末无因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券。
6.4.9.2期末持有的暂时停牌股票
本基金本报告期末未持有暂时停牌等流通受限股票。
6.4.9.3期末债券正回购交易中作为抵押的债券
6.4.9.3.1银行间市场债券正回购
本基金本报告期末无银行间市场债券正回购余额，因此没有作为抵押的债券。
6.4.9.3.2交易所市场债券正回购
本基金本报告期末无交易所市场债券正回购余额，因此没有作为抵押的债券。
6.4.10有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项
(1) 公允价值
(a) 金融工具公允价值计量的方法
公允价值计量结果所属的层次，由对公允价值计量整体而言具有重要意义的输入值所属的最低层次决定：
第一层次：相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价。
第二层次：除第一层次输入值外相关资产或负债直接或间接可观察的输入值。
第三层次：相关资产或负债的不可观察输入值。
(b) 持续的以公允价值计量的金融工具
(i) 各层次金融工具公允价值
于2019年5月23日(基金合同失效前日)，本基金持有的以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产中属于第二层次的余额为14,861,040.00元，无属于第一层次或第三层次的余额(2018年12月31日：第二层次23,654,839.20元，无第一层次或第三层次)。
(ii) 公允价值所属层次间的重大变动
本基金以导致各层次之间转换的事项发生日为确认各层次之间转换的时点。
对于证券交易所上市的股票和债券，若出现重大事项停牌、交易不活跃(包括涨跌停时的交易不活跃)、或属于非公开发行等情况，本基金不会于停牌日至交易恢复活跃日期间、交易不活跃期间及限售期间将相关股票和债券的公允价值列入第一层次；并根据估值调整中采用的不可观察输入值对于公允价值的影响程度，确定相关股票和债券公允价值应属第二层次还是第三层次。
(iii) 第三层次公允价值余额和本期变动金额
无。
(c) 非持续的以公允价值计量的金融工具
于2019年5月23日(基金合同失效前日)，本基金未持有非持续的以公允价值计量的金融资产(2018年12月31日：同)。
(d) 不以公允价值计量的金融工具
不以公允价值计量的金融资产和负债主要包括应收款项和其他金融负债，其账面价值与公允价值相差很小。
(2) 其他
除公允价值外，截至资产负债表日本基金无需要说明的其他重要事项。
§7投资组合报告（转型后）
7.1期末基金资产组合情况
金额单位：人民币元
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7.2期末按行业分类的股票投资组合
7.2.1报告期末按行业分类的境内股票投资组合
根据本基金的基金合同约定，本基金的投资范围不包括股票。
7.2.2报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合
根据本基金的基金合同约定，本基金的投资范围不包括港股通股票。
7.3期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细
根据本基金的基金合同约定，本基金的投资范围不包括股票。
7.4报告期内股票投资组合的重大变动
7.4.1累计买入金额超出期末基金资产净值2%或前20名的股票明细
根据本基金的基金合同约定，本基金的投资范围不包括股票。
7.4.2累计卖出金额超出期末基金资产净值2%或前20名的股票明细
根据本基金的基金合同约定，本基金的投资范围不包括股票。
7.4.3买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额
根据本基金的基金合同约定，本基金的投资范围不包括股票。
7.5期末按债券品种分类的债券投资组合
金额单位：人民币元
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7.6期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细
金额单位：人民币元
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7.7期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前十名资产支持证券投资明细
本基金本报告期末未持有资产支持证券。
7.8报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细
本基金本报告期末未持有贵金属投资。
7.9期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细
根据本基金的基金合同约定，本基金的投资范围不包括权证。
7.10报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明
7.10.1本期国债期货投资政策
根据本基金的基金合同约定，本基金的投资范围不包括国债期货。
7.10.2报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细
根据本基金的基金合同约定，本基金的投资范围不包括国债期货。
7.10.3本期国债期货投资评价
根据本基金的基金合同约定，本基金的投资范围不包括国债期货。
7.11投资组合报告附注
7.11.1本基金投资的前十名证券的发行主体本期受到调查以及处罚的情况的说明
19上海银行CD081
2018年10月18日，上海银监局因该行对某同业资金违规投向资本金不足的房地产项目，对上海银行责令改正，并处罚款50万元。
19宁波银行CD051
2019年6月28日，宁波银保监局就宁波银行违反信贷政策等原因罚款270万元。2018年12月13日，宁波银监局就宁波银行的个人贷款资金违规流入房市、购买理财等罚款20万元。
本公司对以上证券的投资决策程序符合法律法规及公司制度的相关规定，不存在损害基金份额持有人利益的行为。除此之外，本基金投资的其他前十名证券的发行主体本期未被监管部门立案调查, 且在本报告编制日前一年内未受到公开谴责、处罚。
7.11.2基金投资的前十名股票超出基金合同规定的备选股票库情况的说明
根据本基金的基金合同约定，本基金的投资范围不包括股票。
7.11.3期末其他各项资产构成
单位：人民币元
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7.11.4期末持有的处于转股期的可转换债券明细
根据本基金的基金合同约定，本基金的投资范围不包括可转换债券。
7.11.5期末前十名股票中存在流通受限情况的说明
根据本基金的基金合同约定，本基金的投资范围不包括股票。
7.11.6投资组合报告附注的其他文字描述部分
由于四舍五入的原因，分项之和与合计项之间可能存在尾差。
§7投资组合报告（转型前）
7.1期末基金资产组合情况
金额单位：人民币元
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7.2期末按行业分类的股票投资组合
7.2.1报告期末按行业分类的境内股票投资组合
本基金本报告期末未持有境内股票。
7.2.2报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合
本基金本报告期末未持有港股通股票。
7.3期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细
本基金转型前报告截止日未持有股票投资。
7.4报告期内股票投资组合的重大变动
7.4.1累计买入金额超出期初基金资产净值2%或前20名的股票明细
金额单位：人民币元
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注：买入股票成本、卖出股票收入均按买卖成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。
7.4.2累计卖出金额超出期初基金资产净值2%或前20名的股票明细
金额单位：人民币元
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注：买入股票成本、卖出股票收入均按买卖成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。
7.4.3买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额
单位：人民币元
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注：买入股票成本、卖出股票收入均按买卖成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。
7.5期末按债券品种分类的债券投资组合
金额单位：人民币元
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7.6期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细
金额单位：人民币元
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注：本基金本报告期末仅持有上述3只债券。
7.7期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前十名资产支持证券投资明细
本基金本报告期末未持有资产支持证券。
7.8报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细
本基金本报告期末未持有贵金属投资。
7.9期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细
本基金本报告期末未持有权证投资。
7.10报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明
7.10.1报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细
根据本基金的基金合同约定，本基金的投资范围不包括股指期货。
7.10.2本基金投资股指期货的投资政策
根据本基金的基金合同约定，本基金的投资范围不包括股指期货。
7.11报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明
7.11.1本期国债期货投资政策
根据本基金的基金合同约定，本基金的投资范围不包括国债期货。
7.11.2报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细
根据本基金的基金合同约定，本基金的投资范围不包括国债期货。
7.11.3本期国债期货投资评价
根据本基金的基金合同约定，本基金的投资范围不包括国债期货。
7.12投资组合报告附注
7.12.1本基金投资的前十名证券的发行主体本期受到调查以及处罚的情况的说明
本基金投资的前十名证券的发行主体本期未被监管部门立案调查，且在本报告编制日前一年内未受到公开谴责、处罚。
7.12.2基金投资的前十名股票超出基金合同规定的备选股票库情况的说明
本基金本报告期末未持有股票投资。
7.12.3期末其他各项资产构成
单位：人民币元
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7.12.4期末持有的处于转股期的可转换债券明细
本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。
7.12.5期末前十名股票中存在流通受限情况的说明
本基金本报告期末未持有股票投资。
7.12.5投资组合报告附注的其他文字描述部分
由于四舍五入的原因，分项之和与合计项之间可能存在尾差。
§8基金份额持有人信息（转型后）
8.1期末基金份额持有人户数及持有人结构
份额单位：份
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8.2期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况
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8.3期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况
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§8基金份额持有人信息（转型前）
8.1期末基金份额持有人户数及持有人结构
份额单位：份
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8.2期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况
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8.3期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况
■
§9开放式基金份额变动(转型后)
单位：份
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注：1. 总申购份额包含红利再投、转换入份额，总赎回份额包含转换出份额，本基金拆分变动份额因期间内折算导致的强制调增份额。
2. 本基金由原华商瑞丰混合型证券投资基金于2019年5月24日转型而来，并增设C类份额类别，份额首次确认日为2019年5月27日，增设当期的相关数据和指标按实际存续期计算。
§9开放式基金份额变动(转型前)
单位：份
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注：1. 总申购份额包含红利再投、转换入份额，总赎回份额包含转换出份额。
2. 自2019年5月24日起，“华商瑞丰混合型证券投资基金基金合同”更名为“华商瑞丰短债债券型证券投资基金”。本报告期的相关数据按实际存续期计算。
§10重大事件揭示
10.1基金份额持有人大会决议
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10.2基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动
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10.3涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼
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10.4基金投资策略的改变
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10.5为基金进行审计的会计师事务所情况
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10.6管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况
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10.7基金租用证券公司交易单元的有关情况（转型后）
10.7.1基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况
金额单位：人民币元
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注：选择专用席位的标准和程序：
（1）选择标准
券商经纪人财务状况良好、经营行为规范、风险管理先进、投资风格与基金管理人有互补性、在最近一年内无重大违规行为。
券商经纪人具有较强的研究能力：能及时、全面、定期向基金管理人提供高质量的关于宏观、行业及市场走向、个股分析的报告及丰富全面的信息咨询服务；有很强的行业分析能力，能根据基金管理人所管理基金的特定要求，提供专门研究报告，具有开发量化投资组合模型的能力。
券商经纪人能提供最优惠合理的佣金率：与其他券商经纪人相比，该券商经纪人能够提供最优惠、最合理的佣金率。
（2） 选择程序
基金管理人根据以上标准对不同券商经纪人进行考察、选择和确定，选定的经纪人名单需经风险管理小组审批同意。基金管理人与被选择的证券经营机构签订委托协议。基金管理人与被选择的券商经纪人在签订委托代理协议时，要明确签定协议双方的公司名称、委托代理期限、佣金率、双方的权利义务等，经签章有效。委托代理协议一式三份，协议双方及证券主管机关各留存一份，基金管理人留存监察稽核部备案。
10.7.2基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况
金额单位：人民币元
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10.7基金租用证券公司交易单元的有关情况（转型前）
10.7.1基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况
金额单位：人民币元
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注：选择专用席位的标准和程序：
（1）选择标准
券商经纪人财务状况良好、经营行为规范、风险管理先进、投资风格与基金管理人有互补性、在最近一年内无重大违规行为。
券商经纪人具有较强的研究能力：能及时、全面、定期向基金管理人提供高质量的关于宏观、行业及市场走向、个股分析的报告及丰富全面的信息咨询服务；有很强的行业分析能力，能根据基金管理人所管理基金的特定要求，提供专门研究报告，具有开发量化投资组合模型的能力。
券商经纪人能提供最优惠合理的佣金率：与其他券商经纪人相比，该券商经纪人能够提供最优惠、最合理的佣金率。
（2） 选择程序
基金管理人根据以上标准对不同券商经纪人进行考察、选择和确定，选定的经纪人名单需经风险管理小组审批同意。基金管理人与被选择的证券经营机构签订委托协议。基金管理人与被选择的券商经纪人在签订委托代理协议时，要明确签定协议双方的公司名称、委托代理期限、佣金率、双方的权利义务等，经签章有效。委托代理协议一式三份，协议双方及证券主管机关各留存一份，基金管理人留存监察稽核部备案。
10.7.2基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况
金额单位：人民币元
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10.9其他重大事件（转型后）
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10.9其他重大事件（转型前）
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§11影响投资者决策的其他重要信息
11.1报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况
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华商基金管理有限公司
2019年8月29日
