中融中证500交易型开放式指数证券投资基金基金合同摘要
中融中证500交易型开放式指数证券投资基金基金份额发售公告
基金管理人：中融基金管理有限公司 基金托管人：中国光大银行股份有限公司
中融中证500交易型开放式指数证券投资基金招募说明书
基金管理人：中融基金管理有限公司 基金托管人：中国光大银行股份有限公司
【重要提示】
1.中融中证500交易型开放式指数证券投资基金（以下简称“本基金”）
的募集申请经中国证监会2019年7月17日证监许可〔2019〕1304号文注册。中国证监会对本基金募集的注册，并不表明其对本基金的投资价值、市场前景和收益做出实质性判断或保证，也不表明投资于本基金没有风险。
2. 本基金是股票型证券投资基金，运作方式为交易型开放式。
3. 本基金的管理人为中融基金管理有限公司（以下简称“基金管理
人”）。
4. 本基金的托管人为中国光大银行股份有限公司。
5. 本基金的基金份额登记机构为中国证券登记结算有限责任公司。
6. 本基金的募集对象为符合法律法规规定的可投资于证券投资基金的
个人投资者、机构投资者和合格境外机构投资者、人民币合格境外机构投资者以及法律法规或中国证监会允许购买证券投资基金的其他投资人。
7.本基金自2019年9月3日至2019年11月8日通过基金管理人的直销中心和发售代理机构公开发售。投资者可选择网上现金认购、网下现金认购和网下股票认购三种方式。其中，网上现金认购的发售日期为2019年11月6日至2019年11月8日，通过本公司进行网下现金认购和网下股票认购的发售日期为2019年9月3日至2019年11月8日，通过发售代理机构进行网下现金认购和网下股票认购的发售日期为2019年9月3日至2019年11月8日。基金管理人可根据募集情况适当缩短或延长本基金的募集期限并及时公告。本基金的募集期限不超过3个月。
8.本基金的网上现金认购通过基金管理人指定的发售代理机构办理，
发售代理机构为具有基金销售业务资格及上海证券交易所会员资格的证券公司。投资者可以通过基金管理人和发售代理机构办理网下现金认购及网下股票认购。
9.投资者投资本基金时需具有上海证券账户，但需注意，使用上海证券交易所基金账户只能进行基金的现金认购和二级市场交易，如投资者需要使用中证500指数成份股中的上海证券交易所上市股票参与网下股票认购或基金的申购、赎回，则应开立上海证券交易所A股账户；如投资者需要使用中证500指数成份股或备选成份股中的深圳证券交易所上市股票参与网下股票认购，则还应开立深圳证券交易所A股账户。
10.本基金认购费用或认购佣金比率不超过认购份额的0.8%。
11.网上现金认购以基金份额申请。单一账户每笔认购份额需为1,000份或其整数倍，最高不得超过99,999,000份。投资人可以多次认购，累计认购份额不设上限。
网下现金认购以基金份额申请。投资人通过发售代理机构办理网下现
金认购，每笔认购份额须为1000份或其整数倍。投资者通过基金管理人办理网下现金认购的，每笔认购份额须在5万份以上（含5万份）。投资人可以多次认购，累计认购份额不设上限。
网下股票认购以单只股票股数申报，用以认购的股票必须是中证500指数成份股和已公告的备选成份股。单只股票最低认购申报股数为1000股，超过1000股的部分须为100股的整数倍。投资人可以多次提交认购申请，累计申报股数不设上限。
12. 本基金募集期内不设募集目标上限。
13. 网上现金认购申请提交后，投资人可以在当日交易时间内撤销指定
的认购申请。网下现金认购申请提交后不得撤销。网下股票认购申请提交后在销售机构规定的时间之后不得撤销。
14. 投资者不得非法利用他人账户或资金进行认购，也不得违规融资或
帮助他人违规进行认购。
15. 投资者应保证用于认购的资金和股票来源合法，且该股票属于法律
法规及交易所允许流通且可参与竞价交易的股票。对于投资者用于认购的资金和股票，投资者应有权自行支配，不存在任何法律上、合约上或其他障碍。
16. 销售机构对认购申请的受理并不代表该申请一定成功，而仅代表销
售机构确实接收到认购申请。认购的确认以登记机构的确认结果为准。对于认购申请及认购份额的确认情况，投资人应及时查询并妥善行使合法权利，否则，由此产生的投资者任何损失由投资者自行承担。
对于在网下股票认购期间价格波动异常或认购申报数量异常的个股，基金管理人可不经公告，全部或部分拒绝该股票的认购申报。
投资者应提前了解发售代理机构相关业务规则，及时查询网下股票认购申请的确认情况，敬请投资者留意相关风险。
17．本公告仅对本基金募集的有关事项和规定予以说明，投资者欲了解本基金的详细情况，请阅读《中融中证500交易型开放式指数证券投资基金招募说明书》。本基金的招募说明书及本公告将发布在本基金管理人网站。投资者如有疑问，请拨打本公司的客户服务电话（400 160 6000 或 010-56517299）及其他销售机构客户服务电话。
18. 基金管理人可综合各种情况依法对本基金募集安排做适当调整。
19. 各发售代理机构的代销网点以及开户、认购等事项的详细情况请向各发售代理机构咨询。
基金募集期结束后，基金管理人确定本基金的申购赎回代理券商（亦称“一级交易商”）名单，报上海证券交易所，经有关部门认可后，予以公告。本基金上市后，指定交易未在一级交易商的投资者只能进行本基金的二级市场买卖，如投资者需进行本基金的申购赎回交易，须指定交易或转指定交易到一级交易商。
20. 风险提示
证券投资基金（以下简称“基金”）是一种长期投资工具，其主要功能是分散投资，降低投资单一证券所带来的个别风险。基金不同于银行储蓄和债券等能够提供固定收益预期的金融工具，投资人购买基金，既可能按其持有份额分享基金投资所产生的收益，也可能承担基金投资所带来的损失。
本基金投资于证券市场，基金净值会因为证券市场波动等因素产生波动，投资者根据所持有的基金份额享受基金收益，同时承担相应的投资风险。投资人在投资本基金前，需充分了解本基金的产品特性，并承担基金投资中出现的各类风险，包括：因政治、经济、社会等环境因素对证券价格产生影响而形成的系统性风险，个别证券特有的非系统性风险，由于基金投资人连续大量赎回基金产生的流动性风险，基金管理人在基金管理实施过程中产生的基金管理风险，指数复制风险、标的指数回报与行业平均回报偏离风险、标的指数变更风险、基金投资组合回报与标的指数回报偏离的风险、基金份额二级市场交易价格折溢价的风险、参考IOPV决策和IOPV计算错误的风险、退市风险等本基金的特定风险等。本基金可投资股指期货。股指期货交易采用保证金交易制度，由于保证金交易具有杠杆性，存在潜在损失可能成倍放大的风险。
本基金为股票型基金，预期风险与预期收益高于混合型基金、债券型基金与货币市场基金。本基金为指数型基金，主要采用完全复制法跟踪标的指数的表现，具有与标的指数、以及标的指数所代表的股票市场相似的风险收益特征。
本基金为交易型开放式指数证券投资基金（ETF），将在上海证券交易所上市。由于本基金的标的指数组合证券包含上海及深圳两个证券交易所上市的品种，本基金的申购、赎回流程与组合证券仅在上海或深圳证券交易所上市的ETF产品有所差异。投资者申购的基金份额当日可卖出，当日未卖出的基金份额在份额交收成功之前不得卖出和赎回；即在目前结算规则下，T日申购的基金份额当日可卖出，T 日申购当日未卖出的基金份额，T+1日不得卖出和赎回，T+1日交收成功后T+2日可卖出和赎回。因此为投资者办理申购业务的申购赎回代理机构若发生交收违约，将导致投资者不能及时、足额获得申购当日未卖出的基金份额，投资者的利益可能受到影响。投资人认购或申购基金份额时应认真阅读本招募说明书。
投资人在进行投资决策前，请仔细阅读本基金的招募说明书及基金合同等信息披露文件，自主判断基金的投资价值，自主做出投资决策，自行承担投资风险。
基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。基金的过往业绩并不预示其未来表现，基金管理人管理的其他基金的业绩也不构成对本基金业绩表现的保证。
基金管理人提醒投资者基金投资的“买者自负”原则，在投资者作出投资决策后，基金运营状况与基金净值变化引致的投资风险，由投资者自行负责。
一、本次发售基本情况
（一）基金的基本信息
基金名称：中融中证500交易型开放式指数证券投资基金
场内简称：中融500
基金认购代码：515553
一级市场申赎代码：515551
二级市场交易代码：515550
运作方式：交易型开放式
基金类别：股票型证券投资基金
存续期限：不定期
（二）基金份额初始面值、发售价格
本基金每份基金份额发售面值为1.00元，认购价格为1.00元。
（三）投资目标
本基金进行被动式指数化投资，紧密跟踪标的指数，追求跟踪偏离度和跟踪误差最小化。
（四）标的指数与业绩比较基准
本基金标的指数为中证500指数。
本基金业绩比较基准为中证500指数收益率。
（五）募集对象
符合法律法规规定的可投资于证券投资基金的个人投资者、机构投资者和合格境外机构投资者、人民币合格境外机构投资者以及法律法规或中国证监会允许购买证券投资基金的其他投资人。
（六）基金份额发售机构
本基金募集期内，基金份额在直销机构和其他销售机构的各个网点同时公开发售。
1．直销机构：中融基金管理有限公司。
2．其他销售机构：销售机构名单详见本公告“九、有关当事人或中介机构”部分。募集期间，各销售机构办理认购业务的具体网点、流程、规则以及投资者需要提交的文件等信息，请参照各销售机构的规定，基金管理人可以增减本基金的销售机构，届时以基金管理人发布的公告（若有）为准。
（七）发售时间安排
本基金募集期限不超过3个月，自基金份额开始发售之日起计算。
本基金自2019年9月3日起进行发售。投资者可选择网上现金认购、网下现金认购和网下股票认购三种方式。其中，网上现金认购的发售日期为2019年11月6日至2019年11月8日，通过基金管理人进行网下现金认购和网下股票认购的发售日期为2019年9月3日至2019年11月8日，通过发售代理机构进行网下现金认购和网下股票认购的发售日期为2019年9月3日至2019年11月8日。基金管理人可根据基金销售情况在募集期限内适当延长或缩短基金发售时间，并及时公告。
本基金自基金份额发售之日起3个月内，在基金募集份额总额不少于2亿份，基金募集金额（含网下股票认购所募集的股票市值）不少于2亿元人民币，并且基金份额持有人的人数不少于200人的条件下，基金募集期届满或基金管理人依据法律法规及招募说明书决定停止基金发售，并在10日内聘请法定验资机构验资，自收到验资报告之日起10日内，向中国证监会办理基金备案手续。
基金募集期间募集的资金存入专门账户，在基金募集行为结束前，任何人不得动用。通过基金管理人进行网下现金认购的有效认购资金在募集期间产生的利息，将折算为基金份额归投资者所有，其中利息转份额以基金管理人的记录为准。网上现金认购和通过发售代理机构进行网下现金认购的有效认购资金在登记结算机构清算交收后至认购资金划入托管专户前产生的利息，计入基金财产，不折算为投资人基金份额。基金募集期间募集的股票由登记机构予以冻结，募集的股票自认购日至登记机构进行股票过户日（不含）的冻结期间所产生的权益归认购投资人本人所有。
如果募集期限届满，未满足基金备案条件，基金管理人应当以其固有财产承担因募集行为而产生的债务和费用；在基金募集期限届满后30日内返还投资者已缴纳的款项，并加计银行同期活期存款利息。对于基金募集期间网下股票认购所募集的股票，发售代理机构应予以解冻。
二、认购方式与相关规定
1．认购方式
本基金认购采取份额认购的方式。
2．认购费率
认购费用由投资者承担，投资人可以多次认购本基金，认购费率按每笔认购申请单独计算。认购费率如下表所示：
■
基金管理人办理网下现金认购时按照上表所示费率收取认购费用，基金管理人办理网下股票认购时不收取认购费用。发售代理机构办理网上现金认购、网下现金认购、网下股票认购时可参照上述费率结构，按照不超过认购份额0.8%的标准收取一定的佣金。基金认购费用不列入基金财产，主要用于本基金的市场推广、销售、登记等募集期间发生的各项费用。募集期间发生的信息披露费、会计师费和律师费等各项费用，不从基金财产中列支。
3. 认购费用计算公式和收取方式
（1）通过发售代理机构进行网上现金认购的投资人，认购以基金份额申请，认购佣金、认购金额的计算公式为：
认购佣金＝认购价格×认购份额×佣金比率
（或若适用固定费用的，认购佣金＝固定费用）
认购金额＝认购价格×认购份额×（1＋佣金比率）
（或若适用固定费用的，认购金额＝认购价格×认购份额+固定费用）
认购佣金由发售代理机构向投资人收取，投资人需以现金方式交纳认购佣金。
例：某投资者通过发售代理机构采用网上现金方式认购本基金100,000份，假设该发售代理机构确认的佣金比率为0.80%，则需准备的资金数额计算如下：
认购佣金＝1.00×100,000×0.80%＝800元
认购金额＝1.00×100,000×（1＋0.80%）＝100,800元
即，若该投资人通过发售代理机构认购本基金份额100,000份，则需缴纳认购金额100,800元，其中认购佣金800元。
（2）通过基金管理人进行网下现金认购的投资人，认购以基金份额申请，认购费用和认购金额的计算公式为：
认购费用＝认购价格×认购份额×认购费率
（或若适用固定费用的，认购费用＝固定费用）
认购金额＝认购价格×认购份额×（1＋认购费率）
（或若适用固定费用的，认购金额＝认购价格×认购份额+固定费用）
净认购份额＝认购份额＋认购金额产生的利息/基金份额面值
认购费用由基金管理人向投资人收取，投资人需以现金方式交纳认购费用。
网下现金认购款项在募集期间产生的利息将折算为基金份额归基金份额持有人所有，具体份额以基金管理人的记录为准。利息折算的份额保留至整数位，小数部分舍去，舍去部分计入基金财产。
例：某投资人通过基金管理人认购本基金100,000份，假定认购金额产生的利息为50元，则该投资人的认购金额为：
认购费用＝1.00×100,000×0.80%＝800元
认购金额＝1.00×100,000×（1＋0.80%）＝100,800元
总认购份额＝100,000＋50/1.00=100,050 份
即，若该投资人通过基金管理人认购本基金100,000份，认购费率为0.80%，假定认购金额产生的利息为50元，则该投资人的认购金额为100,800元，可得到100,050份基金份额。
通过发售代理机构进行网下现金认购的投资人，认购以基金份额申请，认购佣金和认购金额的计算同通过发售代理机构进行网上现金认购的计算。
（3）网下股票认购以单只股票股数申报，用以认购的股票必须是中证500指数成份股和已公告的备选成份股。单只股票最低认购申报股数为1000股，超过1000股的部分须为100股的整数倍。投资人可以多次提交认购申请，累计申报股数不设上限。认购份额的计算公式：
投资者的认购份额＝ (第i只股票在网下股票认购期最后一日的均价×有效认购数量)/1.00
其中：
（1）i代表投资人提交认购申请的第i只股票，n代表投资人提交的股票总只数。如投资者仅提交了1只股票的申请，则n＝1。
T日为网下股票认购期最后一日。
（2）“第i只股票在T日的均价”由基金管理人根据上海证券交易所及深圳证券交易所的T日行情数据，以该股票的总成交金额除以总成交股数计算，以四舍五入的方法保留小数点后两位。若该股票在T日停牌或无成交，则以同样方法计算最近一个交易日的均价作为计算价格。
若某一股票在T日至登记结算机构进行股票过户日的冻结期间发生除息、送股（转增）、配股等权益变动，则由于投资人获得了相应的权益，基金管理人将按如下方式对该股票在T日的均价进行调整：
①除息：调整后价格＝T日均价-每股现金股利或股息
②送股：调整后价格＝T日均价/（1＋每股送股比例）
③配股：调整后价格＝（T日均价＋配股价×配股比例）/（1＋每股配股比例）
④送股且配股：调整后价格＝（T日均价＋配股价×配股比例）/（1＋每股送股比例＋每股配股比例）
⑤除息且送股：调整后价格=（T日均价-每股现金股利或股息）/（1+每股送股比例）
⑥除息且配股：调整后价格=（T日均价+配股价×配股比例-每股现金股利或股息）/（1+每股配股比例）
⑦除息、送股且配股：调整后价格＝（T日均价＋配股价×配股比例-每股现金股利或股息）/（1＋每股送股比例＋每股配股比例）
（4）“有效认购数量”是指由基金管理人确认的由登记结算机构完成清算交收的股票股数。其中，
①对于经公告限制认购规模的个股，基金管理人可确认的认购数量上限为：
q max为限制认购规模的单只个股最高可确认的认购数量；
Cash为网上现金认购和网下现金认购的合计申请数额；
pj q j为除限制认购规模的个股和基金管理人全部或部分临时拒绝的个股以外的其他个股在网下股票认购期最后一日均价和认购申报数量乘积；
w为该股按均价计算的其在网下股票认购期最后一日中证500指数中的权重（认购期间如有中证500指数调整公告，则基金管理人根据公告调整后的成份股名单以及中证500指数编制规则计算调整后的中证500指数构成权重，并以其作为计算依据）；
p为该股在网下股票认购期最后一日的均价。
如果投资者申报的个股认购数量总额大于基金管理人可确认的认购数量上限，则按比例分配确认。
② 对于未公告限制认购规模的个股，以本基金初始募集规模为基准，投资者提交认购申请的数量没有超过该个股在T日中证500指数中的权重的，原则上可全部确认为有效认购数量；投资者提交认购申请的数量超过了该个股在T日中证500指数中的权重的，对于超额部分，管理人原则上不再接受流动性受限的股票。
③若某一股票在网下股票认购日至登记结算机构进行股票过户日的冻结期间发生司法执行，则基金管理人将根据登记结算机构确认的实际过户数据对投资人的有效认购数量进行相应调整。
4. 认购限制
网上现金认购以基金份额申请。单一账户每笔认购份额需为1,000份或其整数倍，最高不得超过99,999,000份。投资人可以多次认购，累计认购份额不设上限。
网下现金认购以基金份额申请。投资人通过发售代理机构办理网下现金认购，每笔认购份额须为1000份或其整数倍。投资者通过基金管理人办理网下现金认购的，每笔认购份额须在5万份以上（含5万份）。投资者可以多次认购，累计认购份额不设上限。
网下股票认购以单只股票股数申报，用以认购的股票必须是中证500指数成份股和已公告的备选成份股。单只股票最低认购申报股数为1000股，超过1000股的部分须为100股的整数倍。投资人可以多次提交认购申请，累计申报股数不设上限。
5. 网下股票认购的特殊情形
（1）已公告的将被调出中证500指数的成份股不得用于认购本基金。
（2）限制个股认购规模：基金管理人可根据网下股票认购日前3个月个股的交易量、价格波动及其他异常情况，决定是否对个股认购规模进行限制，并在网下股票认购日前公告限制认购规模的个股名单。
（3）临时拒绝个股认购：对于在网下股票认购期间价格波动异常或认购申报数量异常的个股，基金管理人可不经公告，全部或部分拒绝该股票的认购申报。
6. 募集期间认购资金与股票的处理方式
基金募集期间募集的资金存入专门账户，在基金募集行为结束前，任何人不得动用。通过基金管理人进行网下现金认购的有效认购资金在募集期间产生的利息，将折算为基金份额归投资者所有，其中利息转份额以基金管理人的记录为准。
网上现金认购和通过发售代理机构进行网下现金认购的有效认购资金在登记结算机构清算交收后至认购资金划入托管专户前产生的利息，计入基金财产，不折算为投资人基金份额。
基金募集期间募集的股票由登记机构予以冻结，募集的股票自认购日至登记机构进行股票过户日（不含）的冻结期间所产生的权益归认购投资人本人所有。
三、投资者开户
投资者认购本基金时至少需具有上海证券交易所A股账户或证券投资基金账户
1. 投资人认购本基金时需具有上海证券交易所A股账户（以下简称“上海A股账户”）或上海证券交易所证券投资基金账户（以下简称“上海证券投资基金账户”）。
2. 账户使用注意事项
（1）如投资人需要参与网下现金或网上现金认购，应使用上海A股账户或上海证券投资基金账户；上海证券投资基金账户只能进行本基金的现金认购和二级市场交易。
（2）如投资人以上海证券交易所上市交易的本基金成份股或备选成份股进行网下股票认购的，应开立并使用上海A股账户。
（3）如投资人以深圳证券交易所股票进行网下股票认购的，除了持有上海A股账户或上海证券投资基金账户外，还应持有深圳证券交易所A股账户（以下简称“深圳A股账户”），且该两个账户的证件号码及名称属于同一投资人所有，并注意投资人认购基金份额的托管证券公司和深圳A股账户指定交易证券公司应为同一发售代理机构。
（4）如投资人需要通过申购赎回代理券商参与本基金的申购、赎回，应同时持有并使用上海A股账户与深圳A股账户，且该两个账户的证件号码及名称属于同一投资人所有，并注意投资人用以申购、赎回的上海证券交易所股票的托管证券公司和深圳A股账户的指定交易证券公司应为同一申购赎回代理机构，否则无法办理本基金的申购和赎回。
（5）已购买过由中融基金管理有限公司担任登记机构的基金的投资人，其所持有的中融基金管理有限公司开放式基金账户不能用于认购本基金。
四、网上现金认购的程序
1. 业务办理时间： 2019年11月6日至2019年11月8日9:30-11:30、13:00-15:00 （周六、周日和节假日不受理）。
2. 认购限额：网上现金认购以基金份额申请。单一账户每笔认购份额需为1,000份或其整数倍，最高不得超过99,999,000份。投资人可以多次认购，累计认购份额不设上限。
3. 认购手续：投资者在认购本基金时，需按发售代理机构的规定备足认购资金，办理认购手续。
五、网下现金认购的程序
1. 业务办理时间： 2019年9月3日至2019年11月8日9:30-11:30、13:00-15:00 （周六、周日和节假日不受理）。
2. 认购限额：网下现金认购以基金份额申请。投资人通过发售代理机构办理网下现金认购，每笔认购份额须为1000份或其整数倍。投资者通过基金管理人办理网下现金认购的，每笔认购份额须在5万份以上（含5万份）。
投资者可以多次认购，累计认购份额不设上限。
3. 认购手续
（一）个人投资者通过直销柜台办理认购
（1）个人投资者未通过直销柜台办理中融基金管理有限公司开放式基金账户开户需提交下列账户材料，并投资者本人签字：
①《ETF账户业务申请表（个人）》
②《风险承受能力调查问卷（个人）》
③《投资人权益告知书》
④《远程委托服务协议》
⑤仅为非居民或既是中国税收居民又是其他国家（地区）税收居民的投资者，须填写《CRS个人税收居民身份声明文件》。
⑥在大陆工作、生活的港澳台居民申请认购本基金，应在大陆工作、居住满一年，并提供提供在职收入证明原件、最近6个月完税证明或银行代发工资最近6个月对账单等证明材料。
⑦个人投资者委托他人办理业务的，应提供投资者与代办人双方签署的授权委托书，并同时提供投资者本人与代办人的身份证明文件。
（2）个人投资者认购本基金时应提交下列交易材料，并投资者本人签
字：
①《ETF基金网下认购业务申请表（个人）》
②申请认购当日交易时间内需提供有效的划款凭证或划款指定。
③上海证券交易所A股账户卡，如需，也请提供深圳证券交易所A股账户卡复印件。
④个人投资者身份证明文件正反面复印件。
⑤个人投资者通过远程委托办理业务的，需提供申请人本人手持开户证件原件的正面照片。
⑥《ETF基金风险提示书》
⑦个人投资者委托他人办理业务的，应提供投资者与代办人双方签署的授权委托书，并同时提供投资者本人与代办人的身份证明文件。
（二）机构投资者通过直销柜台办理认购
（1）机构投资者以自有资金、自营账户或产品账户办理基金认购，且未通过直销柜台办理中融基金管理有限公司开放式基金账户开户，应提供下列账户材料，并加盖公章或预留印鉴章：
①《ETF账户业务申请表（机构）》
②《非自然人客户受益所有人信息登记表》及相关业务资料。
③《产品信息表》及产品成立、备案的证明文件（仅产品账户提供）。
④营业执照等身份证明材料复印件。
⑤《机构预留印鉴卡》，加盖公章及法人章。
⑥法人身份证明材料复印件。
⑦《机构授权委托书》
⑧经办人身份证明材料复印件。
⑨《投资人权益告知书》
⑩《风险承受能力调查问卷（机构）》
⑾《远程委托服务协议》
⑿营业执照未办理三证合一，或以其他类型证件办理开户的机构，还需提供组织机构代码证、税务登记证复印件。
⒀经有关金融监管部门批准设立的金融机构作为投资者的，还需提供开展金融相关业务资格证明。
⒁税收居民身份为消极非金融机构的投资者需填写《CRS控制人税收居民身份声明文件》；既是中国税收居民又是其他国家（地区）税收居民或仅为非居民的投资者，需填写《CRS机构税收居民身份声明文件》。
（2）机构投资者认购本基金时需提交下列交易材料，并加盖公章或预留印鉴章：
①《ETF基金网下认购业务申请表（机构）》。
②需在当日交易时间内提供划款凭证或划款指令。
③上海证券交易所A股账户卡，如需，请一并提供深圳证券交易所A股账户卡复印件。
④《ETF 基金风险揭示书》。
六、网下股票认购的程序
1. 业务办理时间： 2019年9月3日至2019年11月8日9:30-11:30、13:00-15:00 （周六、周日和节假日不受理）。
2. 认购限额：网下股票认购以单只股票股数申报，用以认购的股票必须是中证500指数成份股和已公告的备选成份股（具体名单以发售公告为准）。单只股票最低认购申报股数为1000股，超过1000股的部分须为100股的整数倍。投资人可以多次提交认购申请，累计申报股数不设上限。
3.认购手续
（一）个人投资者通过直销柜台办理认购
（1）个人投资者未通过直销柜台办理中融基金管理有限公司开放式基金账户开户，需提交下列账户材料，并投资者本人签字：
①《ETF账户业务申请表（个人）》
②《风险承受能力调查问卷（个人）》
③《投资人权益告知书》
④《远程委托服务协议》
⑤仅为非居民或既是中国税收居民又是其他国家（地区）税收居民的投资者，须填写《CRS个人税收居民身份声明文件》。
⑥在大陆工作、生活的港澳台居民申请认购本基金，应在大陆工作、居住满一年，并提供提供在职收入证明原件、最近6个月完税证明或银行代发工资最近6个月对账单等证明材料。
⑦个人投资者委托他人办理业务的，应提供投资者与代办人双方签署的授权委托书，并同时提供投资者本人与代办人的身份证明文件。
（2）个人投资者认购本基金时应提交下列交易材料，并投资者本人签字：
①《ETF基金网下认购业务申请表（个人）》
②上海证券交易所A股账户卡，如需，也请提供深圳证券交易所A股账户卡复印件。
③个人投资者身份证明文件正反面复印件。
④个人投资者通过远程委托办理业务的，需提供申请人本人手持开户证件原件的正面照片。
⑤《ETF基金风险提示书》
⑥个人投资者委托他人办理业务的，应提供投资者与代办人双方签署的授权委托书，并同时提供投资者本人与代办人的身份证明文件。
（二）机构投资者通过直销柜台办理认购
（1）机构投资者以自有资金、自营账户或产品账户办理基金认购，且未通过直销柜台办理中融基金管理有限公司开放式基金账户开户，应提供下列账户资料，并加盖公章或预留印鉴章：
①《ETF账户业务申请表（机构）》
②《非自然人客户受益所有人信息登记表》及相关业务资料。
③《产品信息表》及产品成立、备案的证明文件（仅产品账户提供）。
④营业执照等身份证明材料复印件。
⑤《机构预留印鉴卡》，加盖公章及法人章。
⑥法人身份证明材料复印件。
⑦《机构授权委托书》
⑧经办人身份证明材料复印件。
⑨《投资人权益告知书》
⑩《风险承受能力调查问卷（机构）》
⑾《远程委托服务协议》
⑿营业执照未办理三证合一，或以其他类型证件办理开户的机构，还需提供组织机构代码证、税务登记证复印件。
⒀经有关金融监管部门批准设立的金融机构作为投资者的，还需提供开展金融相关业务资格证明。
⒁税收居民身份为消极非金融机构的投资者需填写《CRS控制人税收居民身份声明文件》；既是中国税收居民又是其他国家（地区）税收居民或仅为非居民的投资者，需填写《CRS机构税收居民身份声明文件》。
（2）机构投资者认购本基金时需提交下列交易材料，并加盖公章或预留印鉴章：
①《ETF基金网下认购业务申请表（机构）》
②上海证券交易所A股账户卡，如需，请一并提供深圳证券交易所A股账户卡复印件
③《ETF 基金风险揭示书》。
④《关于参与中融中证500交易型开放式指数证券投资基金网下股票认购的承诺函》原件。
4.特别提示：投资人应根据法律法规及深圳证券交易所相关规定进行
股票认购，并及时履行因股票认购导致的股份减持所涉及的信息披露等义务。
七、清算与交割
1. 基金募集期间募集的资金存入专门账户，在基金募集行为结束前，任何人不得动用。基金募集期间募集的股票由登记机构予以冻结，募集的股票自认购日至登记机构进行股票过户日（不含）的冻结期间所产生的权益归认购投资人本人所有。募集期间发生的信息披露费、会计师费和律师费等各项费用，不从基金财产中列支。
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重要提示
中融中证500交易型开放式指数证券投资基金（以下简称“本基金”）的募集申请经中国证监会2019年7月17日证监许可〔2019〕1304号文注册。
基金管理人保证本招募说明书的内容真实、准确、完整。本基金由基金管理人依照《基金法》、基金合同和其他有关法律法规规定募集，并经中国证监会注册。中国证监会对本基金募集的注册，并不表明其对本基金的投资价值、市场前景和收益做出实质性判断或保证，也不表明投资于本基金没有风险。
本基金投资于证券市场，基金净值会因为证券市场波动等因素产生波动，投资者根据所持有的基金份额享受基金收益，同时承担相应的投资风险。投资人在投资本基金前，需充分了解本基金的产品特性，并承担基金投资中出现的各类风险，包括：因政治、经济、社会等环境因素对证券价格产生影响而形成的系统性风险，个别证券特有的非系统性风险，由于基金投资人连续大量赎回基金产生的流动性风险，基金管理人在基金管理实施过程中产生的基金管理风险，指数复制风险、标的指数回报与行业平均回报偏离风险、标的指数变更风险、基金投资组合回报与标的指数回报偏离的风险、基金份额二级市场交易价格折溢价的风险、参考IOPV决策和IOPV计算错误的风险、退市风险等本基金的特定风险等。本基金可投资股指期货。股指期货交易采用保证金交易制度，由于保证金交易具有杠杆性，存在潜在损失可能成倍放大的风险。
本基金为股票型基金，预期风险与预期收益高于混合型基金、债券型基金与货币市场基金。本基金为指数型基金，主要采用完全复制法跟踪标的指数的表现，具有与标的指数、以及标的指数所代表的股票市场相似的风险收益特征。
本基金为交易型开放式指数证券投资基金（ETF），将在上海证券交易所上市。由于本基金的标的指数组合证券包含上海及深圳两个证券交易所上市的品种，本基金的申购、赎回流程与组合证券仅在上海或深圳证券交易所上市的ETF产品有所差异。投资者申购的基金份额当日可卖出，当日未卖出的基金份额在份额交收成功之前不得卖出和赎回；即在目前结算规则下，T日申购的基金份额当日可卖出，T 日申购当日未卖出的基金份额，T+1日不得卖出和赎回，T+1日交收成功后T+2日可卖出和赎回。因此为投资者办理申购业务的申购赎回代理机构若发生交收违约，将导致投资者不能及时、足额获得申购当日未卖出的基金份额，投资者的利益可能受到影响。投资人认购或申购基金份额时应认真阅读本招募说明书。
投资人在进行投资决策前，请仔细阅读本基金的招募说明书及基金合同等信息披露文件，自主判断基金的投资价值，自主做出投资决策，自行承担投资风险。
基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。基金的过往业绩并不预示其未来表现，基金管理人管理的其他基金的业绩也不构成对本基金业绩表现的保证。
基金管理人提醒投资者基金投资的“买者自负”原则，在投资者作出投资决策后，基金运营状况与基金净值变化引致的投资风险，由投资者自行负责。
第一部分 前言
《中融中证500交易型开放式指数证券投资基金招募说明书》（以下简称“招募说明书”或“本招募说明书”）依据《中华人民共和国证券投资基金法》（以下简称“《基金法》”）、《公开募集证券投资基金运作管理办法》（以下简称“《运作办法》”）、《证券投资基金销售管理办法》（以下简称“《销售办法》”）、《证券投资基金信息披露管理办法》（以下简称“《信息披露办法》”）、《公开募集开放式证券投资基金流动性风险管理规定》(以下简称“《流动性风险管理规定》”)和其他有关法律法规的规定，以及《中融中证500交易型开放式指数证券投资基金基金合同》（以下简称“基金合同”）编写。
本基金管理人承诺本招募说明书不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担法律责任。
本基金是根据本招募说明书所载明的资料申请募集的。本招募说明书由本基金管理人解释。本基金管理人没有委托或授权任何其他人提供未在本招募说明书中载明的信息，或对本招募说明书作任何解释或者说明。
本招募说明书根据本基金的基金合同编写，并经中国证监会注册。基金合同是约定基金合同当事人之间权利、义务的法律文件。基金投资人自依基金合同取得基金份额，即成为基金份额持有人和基金合同的当事人，其持有基金份额的行为本身即表明其对基金合同的承认和接受，并按照《基金法》、基金合同及其他有关规定享有权利、承担义务。基金投资人欲了解基金份额持有人的权利和义务，应详细查阅基金合同。
第二部分 释义
本招募说明书中，除非文意另有所指，下列词语或简称具有如下含义：
1、基金或本基金：指中融中证500交易型开放式指数证券投资基金
2、基金管理人：指中融基金管理有限公司
3、基金托管人：指中国光大银行股份有限公司
4、基金合同：指《中融中证500交易型开放式指数证券投资基金基金合同》及对基金合同的任何有效修订和补充
5、托管协议：指基金管理人与基金托管人就本基金签订之《中融中证500交易型开放式指数证券投资基金托管协议》及对该托管协议的任何有效修订和补充
6、招募说明书或本招募说明书：指《中融中证500交易型开放式指数证券投资基金招募说明书》及其定期的更新
7、基金份额发售公告：指《中融中证500交易型开放式指数证券投资基金基金份额发售公告》
8、上市交易公告书：指《中融中证500交易型开放式指数证券投资基金上市交易公告书》
9、法律法规：指中国现行有效并公布实施的法律、行政法规、规范性文件、司法解释、行政规章以及其他对基金合同当事人有约束力的决定、决议、通知等
10、《基金法》：指2003年10月28日经第十届全国人民代表大会常务委员会第五次会议通过，经2012年12月28日第十一届全国人民代表大会常务委员会第三十次会议修订，自2013年6月1日起实施，并经2015年4月24日第十二届全国人民代表大会常务委员会第十四次会议《全国人民代表大会常务委员会关于修改<中华人民共和国港口法>等七部法律的决定》修正的《中华人民共和国证券投资基金法》及颁布机关对其不时做出的修订
11、《销售办法》：指中国证监会2013年3月15日颁布、同年6月1日实施的《证券投资基金销售管理办法》及颁布机关对其不时做出的修订
12、《信息披露办法》：指中国证监会2004年6月8日颁布、同年7月1日实施的《证券投资基金信息披露管理办法》及颁布机关对其不时做出的修订
13、《运作办法》：指中国证监会2014年7月7日颁布、同年8月8日实施的《公开募集证券投资基金运作管理办法》及颁布机关对其不时做出的修订
14、《流动性风险管理规定》：指中国证监会2017年8月31日颁布、同年10月1日起实施的《公开募集开放式证券投资基金流动性风险管理规定》及颁布机关对其不时做出的修订
15、交易型开放式指数证券投资基金或ETF：指《上海证券交易所交易型开放式指数基金业务实施细则》定义的“交易型开放式指数基金”
16、ETF联接基金、联接基金：指将绝大多数基金财产投资于本基金，与本基金的投资目标类似，采用开放式运作方式的基金
17、中国证监会：指中国证券监督管理委员会
18、银行业监督管理机构：指中国人民银行和/或中国银行保险监督管理委员会
19、基金合同当事人：指受基金合同约束，根据基金合同享有权利并承担义务的法律主体，包括基金管理人、基金托管人和基金份额持有人
20、个人投资者：指依据有关法律法规规定可投资于证券投资基金的自然人
21、机构投资者：指依法可以投资证券投资基金的、在中华人民共和国境内合法登记并存续或经有关政府部门批准设立并存续的企业法人、事业法人、社会团体或其他组织
22、合格境外机构投资者：指符合《合格境外机构投资者境内证券投资管理办法》及相关法律法规规定，可以投资于在中国境内依法募集的证券投资基金的中国境外的机构投资者
23、人民币合格境外机构投资者：指按照《人民币合格境外机构投资者境内证券投资试点办法》及相关法律法规规定，运用来自境外的人民币资金进行境内证券投资的境外法人
24、投资人、投资者：指个人投资者、机构投资者、合格境外机构投资者和人民币合格境外机构投资者以及法律法规或中国证监会允许购买证券投资基金的其他投资人的合称
25、基金份额持有人：指依基金合同和招募说明书合法取得基金份额的投资人
26、基金销售业务：指基金管理人或销售机构宣传推介基金，发售基金份额，办理基金份额的申购、赎回、转托管、非交易过户等业务
27、销售机构：指中融基金管理有限公司以及符合《销售办法》和中国证监会规定的其他条件，取得基金销售业务资格并与基金管理人签订了基金销售服务协议，办理基金销售业务的机构
28、发售代理机构：指符合《销售办法》和中国证监会规定的其他条件，由基金管理人指定的代理本基金发售业务的机构
29、申购赎回代理机构：指符合《销售办法》和中国证监会规定的其他条件，由基金管理人指定的办理本基金申购、赎回业务的证券公司，又称为代办证券公司
30、登记业务：指基金登记、存管、过户、清算和结算业务，具体内容包括投资人基金账户的建立和管理、基金份额登记、基金销售业务的确认、清算和结算、代理发放红利、建立并保管基金份额持有人名册和办理非交易过户等
31、登记机构：指办理登记业务的机构。本基金的登记机构为中国证券登记结算有限责任公司
32、基金账户：指登记机构为投资人开立的、记录其持有的、基金管理人所管理的基金份额余额及其变动情况的账户
33、基金交易账户：指销售机构为投资人开立的、记录投资人通过该销售机构办理认购、申购、赎回、转换、转托管等业务而引起基金份额变动及结余情况的账户
34、基金合同生效日：指基金募集达到法律法规规定及基金合同规定的条件，基金管理人向中国证监会办理基金备案手续完毕，并获得中国证监会书面确认的日期
35、基金合同终止日：指基金合同规定的基金合同终止事由出现后，基金财产清算完毕，清算结果报中国证监会备案并予以公告的日期
36、基金募集期：指自基金份额发售之日起至发售结束之日止的期间，最长不得超过3个月
37、存续期：指基金合同生效至终止之间的不定期期限
38、工作日：指上海证券交易所、深圳证券交易所及相关金融期货交易所的正常交易日
39、T日：指销售机构在规定时间受理投资人申购、赎回或其他业务申请的开放日
40、T+n日：指自T日起第n个工作日(不包含T日)，n为自然数
41、开放日：指为投资人办理基金份额申购、赎回或其他业务的工作日
42、开放时间：指开放日基金接受申购、赎回或其他交易的时间段
43、业务规则：指上海证券交易所发布实施的《上海证券交易所交易型开放式指数基金业务实施细则》、中国证券登记结算有限责任公司发布实施的《中国证券登记结算有限责任公司关于上海证券交易所交易型开放式基金登记结算业务实施细则》及中国证券登记结算有限责任公司、上海证券交易所及中融基金管理有限公司发布的其他相关规则、规定、通知及指南等
44、认购：指在基金募集期内，投资人根据基金合同和招募说明书的规定申请购买基金份额的行为
45、申购：指基金合同生效后，投资人根据基金合同和招募说明书的规定申请购买基金份额的行为
46、赎回：指基金合同生效后，基金份额持有人按基金合同和招募说明书规定的条件要求将基金份额兑换为基金合同约定的赎回对价的行为
47、申购赎回清单：指由基金管理人或基金管理人委托的机构编制的用以公告申购对价、赎回对价等信息的文件
48、申购对价：指投资人申购基金份额时，按基金合同和招募说明书规定应交付的组合证券、现金替代、现金差额及其他对价
49、赎回对价：指投资人赎回基金份额时，基金管理人按基金合同和招募说明书规定应交付给赎回人的组合证券、现金替代、现金差额及其他对价
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一、基金管理人、基金托管人及基金份额持有人的权利与义务
名称：中融基金管理有限公司
住所：深圳市福田区福田街道岗厦社区金田路3088号中洲大厦3202、3203B
法定代表人：王瑶
成立日期：2013年5月31日
批准设立机关及批准设立文号：中国证监会证监许可〔2013〕667号
组织形式：有限责任公司
注册资本：人民币壹拾壹亿伍仟万元整
存续期限：持续经营
联系电话：010-56517000
（二）基金托管人
名称：中国光大银行股份有限公司
住所：北京市西城区太平桥大街25号、甲25号中国光大中心
邮政编码：100033
法定代表人：李晓鹏
成立日期：1992年6月18日
批准设立机关和批准设立文号：国务院、国函[1992]7号
组织形式：股份有限公司
注册资本：466.79095亿元人民币
存续期间：持续经营
基金托管资格批文及文号：证监基金字[2002]75号
（三）基金份额持有人
基金投资者持有本基金基金份额的行为即视为对基金合同的承认和接受，基金投资者依据基金合同取得基金份额，即成为本基金份额持有人和基金合同的当事人，直至其不再持有本基金的基金份额。基金份额持有人作为基金合同当事人并不以在基金合同上书面签章或签字为必要条件。
（四）基金管理人的权利与义务
1、根据《基金法》、《运作办法》及其他有关规定，基金管理人的权利包括但不限于：
（1）依法募集资金；
（2）自基金合同生效之日起，根据法律法规和基金合同独立运用并管理基金财产；
（3）依照基金合同收取基金管理费以及法律法规规定或中国证监会批准的其他费用；
（4）销售基金份额；
（5）按照规定召集基金份额持有人大会；
（6）依据基金合同及有关法律规定监督基金托管人，如认为基金托管人违反了基金合同及国家有关法律规定，应呈报中国证监会和其他监管部门，并采取必要措施保护基金投资者的利益；
（7）在基金托管人更换时，提名新的基金托管人；
（8）选择、更换基金销售机构，对基金销售机构的相关行为进行监督和处理；
（9）担任或委托其他符合条件的机构担任基金登记机构办理基金登记业务并获得基金合同规定的费用；
（10）依据基金合同及有关法律规定决定基金收益的分配方案；
（11）在基金合同约定的范围内，拒绝或暂停受理申购与赎回申请；
（12）依照法律法规为基金的利益对被投资公司行使股东权利，为基金的利益行使因基金财产投资于证券所产生的权利；
（13）在法律法规允许的前提下，为基金的利益依法为基金进行融资；
（14）以基金管理人的名义，代表基金份额持有人的利益行使诉讼权利或者实施其他法律行为；
（15）选择、更换律师事务所、会计师事务所、证券经纪商、期货经纪机构或其他为基金提供服务的外部机构；
（16）在符合有关法律、法规的前提下，制订和调整有关基金认购、申购、赎回、转换和非交易过户等业务规则；
（17）法律法规及中国证监会规定的和基金合同约定的其他权利。
2、根据《基金法》、《运作办法》及其他有关规定，基金管理人的义务包括但不限于：
（1）依法募集资金，办理或者委托经中国证监会认定的其他机构代为办理基金份额的发售、申购、赎回和登记事宜；
（2）办理基金备案手续；
（3）自基金合同生效之日起，以诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产；
（4）配备足够的具有专业资格的人员进行基金投资分析、决策，以专业化的经营方式管理和运作基金财产；
（5）建立健全内部风险控制、监察与稽核、财务管理及人事管理等制度，保证所管理的基金财产和基金管理人的财产相互独立，对所管理的不同基金分别管理，分别记账，进行证券投资；
（6）除依据《基金法》、基金合同及其他有关规定外,不得利用基金财产为自己及任何第三人谋取利益，不得委托第三人运作基金财产；
（7）依法接受基金托管人的监督；
（8）采取适当合理的措施使计算基金份额认购价格、申购对价、赎回对价的方法符合基金合同等法律文件的规定，按有关规定计算并公告基金资产净值，确定基金份额申购、赎回的对价，编制申购赎回清单；
（9）进行基金会计核算并编制基金财务会计报告；
（10）编制季度、半年度和年度基金报告；
（11）严格按照《基金法》、基金合同及其他有关规定，履行信息披露及报告义务；
（12）保守基金商业秘密，不泄露基金投资计划、投资意向等。除《基金法》、基金合同及其他有关规定另有规定外，在基金信息公开披露前应予保密，不向他人泄露；
（13）按基金合同的约定确定基金收益分配方案，及时向基金份额持有人分配基金收益；
（14）按规定受理申购与赎回申请，及时、足额支付投资者申购或赎回之基金份额的对价；
（15）依据《基金法》、基金合同及其他有关规定召集基金份额持有人大会或配合基金托管人、基金份额持有人依法召集基金份额持有人大会；
（16）按规定保存基金财产管理业务活动的会计账册、报表、记录和其他相关资料15年以上；
（17）确保需要向基金投资者提供的各项文件或资料在规定时间发出，并且保证投资者能够按照基金合同规定的时间和方式，随时查阅到与基金有关的公开资料，并在支付合理成本的条件下得到有关资料的复印件；
（18）组织并参加基金财产清算小组，参与基金财产的保管、清理、估价、变现和分配；
（19）面临解散、依法被撤销或者被依法宣告破产时，及时报告中国证监会并通知基金托管人；
（20）因违反基金合同导致基金财产的损失或损害基金份额持有人合法权益时，应当承担赔偿责任，其赔偿责任不因其退任而免除；
（21）监督基金托管人按法律法规和基金合同规定履行自己的义务，基金托管人违反基金合同造成基金财产损失时，基金管理人应为基金份额持有人利益向基金托管人追偿；
（22）当基金管理人将其义务委托第三方处理时，应当对第三方处理有关基金事务的行为承担责任；
（23）以基金管理人名义，代表基金份额持有人利益行使诉讼权利或实施其他法律行为；
（24）基金管理人在募集期间未能达到基金的备案条件，基金合同不能生效，基金管理人承担全部募集费用，将已募集资金并加计银行同期活期存款利息在基金募集期结束后30日内退还基金认购人，对于基金募集期间网下股票认购所募集的股票，发售代理机构应予以解冻；
（25）执行生效的基金份额持有人大会的决议；
（26）建立并保存基金份额持有人名册；
（27）法律法规及中国证监会规定的和基金合同约定的其他义务。
（五）基金托管人的权利与义务
1、根据《基金法》、《运作办法》及其他有关规定，基金托管人的权利包括但不限于：
（1）自基金合同生效之日起，依法律法规和基金合同的规定安全保管基金财产；
（2）依基金合同约定获得基金托管费以及法律法规规定或监管部门批准的其他费用；
（3）监督基金管理人对本基金的投资运作，如发现基金管理人有违反基金合同及国家法律法规行为，对基金财产、其他当事人的利益造成重大损失的情形，应呈报中国证监会，并采取必要措施保护基金投资者的利益；
（4）根据相关市场规则，为基金开设证券账户、资金账户等投资所需账户，为基金办理证券、期货交易资金清算；
（5）提议召开或召集基金份额持有人大会；
（6）在基金管理人更换时，提名新的基金管理人；
（7）法律法规及中国证监会规定的和基金合同约定的其他权利。
2、根据《基金法》、《运作办法》及其他有关规定，基金托管人的义务包括但不限于：
（1）以诚实信用、勤勉尽责的原则持有并安全保管基金财产；
（2）设立专门的基金托管部门，具有符合要求的营业场所，配备足够的、合格的熟悉基金托管业务的专职人员，负责基金财产托管事宜；
（3）建立健全内部风险控制、监察与稽核、财务管理及人事管理等制度，确保基金财产的安全，保证其托管的基金财产与基金托管人自有财产以及不同的基金财产相互独立；对所托管的不同的基金分别设置账户，独立核算，分账管理，保证不同基金之间在账户设置、资金划拨、账册记录等方面相互独立；
（4）除依据《基金法》、基金合同、托管协议及其他有关规定外，不得利用基金财产为自己及任何第三人谋取利益，不得委托第三人托管基金财产；
（5）保管由基金管理人代表基金签订的与基金有关的重大合同及有关凭证；
（6）按规定开设基金财产的托管资金专门账户、证券账户等投资所需其他账户，按照基金合同、托管协议的约定，根据基金管理人的投资指令，及时办理清算、交割事宜；
（7）保守基金商业秘密，除《基金法》、基金合同、托管协议及其他有关规定另有规定外，在基金信息公开披露前予以保密，不得向他人泄露，因审计、法律等外部专业顾问提供的情况除外；
（8）复核、审查基金管理人计算的基金资产净值、基金份额申购、赎回对价的现金部分；
（9）办理与基金托管业务活动有关的信息披露事项；
（10）对基金财务会计报告、季度、半年度和年度基金报告出具意见，说明基金管理人在各重要方面的运作是否严格按照基金合同、托管协议的规定进行；如果基金管理人有未执行基金合同、托管协议规定的行为，还应当说明基金托管人是否采取了适当的措施；
（11）保存基金托管业务活动的记录、账册、报表和其他相关资料15年以上；
（12）从基金管理人或其委托的登记机构处接收并保存基金份额持有人名册；
（13）按规定制作相关账册并与基金管理人核对；
（14）依据基金管理人的指令或有关规定向基金份额持有人支付基金收益和赎回对价的现金部分；
（15）依据《基金法》、基金合同及其他有关规定，召集基金份额持有人大会或配合基金管理人、基金份额持有人依法召集基金份额持有人大会；
（16）按照法律法规和基金合同及托管协议的规定监督基金管理人的投资运作；
（17）参加基金财产清算小组，参与基金财产的保管、清理、估价、变现和分配；
（18）面临解散、依法被撤销或者被依法宣告破产时，及时报告中国证监会和银行监管机构，并通知基金管理人；
（19）因违反基金合同及托管协议导致基金财产损失时，应承担赔偿责任，其赔偿责任不因其退任而免除；
（20）按规定监督基金管理人按法律法规和基金合同规定履行自己的义务，基金管理人因违反基金合同造成基金财产损失时，应为基金份额持有人利益向基金管理人追偿；
（21）执行生效的基金份额持有人大会的决议；
（22）法律法规及中国证监会规定的和基金合同约定的其他义务。
（六）基金份额持有人的权利与义务
每份基金份额具有同等的合法权益。
1、根据《基金法》、《运作办法》及其他有关规定，基金份额持有人的权利包括但不限于：
（1）分享基金财产收益；
（2）参与分配清算后的剩余基金财产；
（3）根据基金合同的约定，依法申请赎回或转让其持有的基金份额；
（4）按照规定要求召开基金份额持有人大会或者召集基金份额持有人大会；
（5）出席或者委派代表出席基金份额持有人大会，对基金份额持有人大会审议事项行使表决权；
（6）查阅或者复制公开披露的基金信息资料；
（7）监督基金管理人的投资运作；
（8）对基金管理人、基金托管人、基金服务机构损害其合法权益的行为依法提起诉讼或仲裁；
（9）法律法规及中国证监会规定的和基金合同约定的其他权利。
2、根据《基金法》、《运作办法》及其他有关规定，基金份额持有人的义务包括但不限于：
（1）认真阅读并遵守基金合同、招募说明书等信息披露文件；
（2）了解所投资基金产品，了解自身风险承受能力，自主判断基金的投资价值，自主作出投资决策，自行承担投资风险；
（3）关注基金信息披露，及时行使权利和履行义务；
（4）缴纳基金认购款项或股票、申购对价、赎回对价及基金合同规定的费用；
（5）在其持有的基金份额范围内，承担基金亏损或者基金合同终止的有限责任；
（6）不从事任何有损基金及其他基金合同当事人合法权益的活动；
（7）执行生效的基金份额持有人大会的决议；
（8）返还在基金交易过程中因任何原因获得的不当得利；
（9）遵守基金管理人、基金托管人、销售机构和登记机构的相关交易及业务规则；
（10）提供基金管理人、基金托管人和监管机构依法要求提供的信息，以及不时的更新和补充，并保证其真实性；
（11）法律法规及中国证监会规定的和基金合同约定的其他义务。
二、基金份额持有人大会召集、议事及表决的程序和规则
基金份额持有人大会由基金份额持有人组成，基金份额持有人的合法授权代表有权代表基金份额持有人出席会议并表决。基金份额持有人持有的每一基金份额拥有平等的投票权。
本基金份额持有人大会未设日常机构。在本基金存续期内，根据本基金的运作需要，基金份额持有人大会可以设立日常机构，日常机构的设立与运作应当根据相关法律法规和中国证监会的规定进行。
若以本基金为目标基金，且基金管理人和基金托管人与本基金基金管理人和基金托管人一致的联接基金的基金合同生效，鉴于本基金和本基金的联接基金的相关性，联接基金的基金份额持有人可以凭所持有的联接基金的基金份额直接参加或者委派代表参加本基金的基金份额持有人大会表决。在计算参会份额和计票时，联接基金基金份额持有人持有的享有表决权的基金份额数和表决票数为：在本基金基金份额持有人大会的权益登记日，联接基金持有本基金份额的总数乘以该基金份额持有人所持有的联接基金份额占联接基金总份额的比例，计算结果按照四舍五入的方法，保留到整数位。
联接基金的基金管理人不应以联接基金的名义代表联接基金的全体基金份额持有人以本基金的基金份额持有人的身份行使表决权，但可接受联接基金的特定基金份额持有人的委托以联接基金的基金份额持有人代理人的身份出席本基金的基金份额持有人大会并参与表决。
联接基金的基金管理人代表联接基金的基金份额持有人提议召开或召集本基金份额持有人大会的，须先遵照联接基金基金合同的约定召开联接基金的基金份额持有人大会，联接基金的基金份额持有人大会决定提议召开或召集本基金份额持有人大会的，由联接基金的基金管理人代表联接基金的基金份额持有人提议召开或召集本基金份额持有人大会。
（一）召开事由
1、当出现或需要决定下列事由之一的，应当召开基金份额持有人大会，法律法规、中国证监会另有规定的除外：
（1）终止基金合同；
（2）更换基金管理人；
（3）更换基金托管人；
（4）转换基金运作方式；
（5）调整基金管理人、基金托管人的报酬标准；
（6）变更基金类别；
（7）本基金与其他基金的合并；
（8）变更基金投资目标、范围或策略；
（9）变更基金份额持有人大会程序；
（10）基金管理人或基金托管人要求召开基金份额持有人大会；
（11）单独或合计持有本基金总份额10%以上（含10%）基金份额的基金份额持有人（以基金管理人收到提议当日的基金份额计算，下同）就同一事项书面要求召开基金份额持有人大会；
（12）对基金合同当事人权利和义务产生重大影响的其他事项；
（13）终止基金上市，但因基金不再具备上市条件而被上海证券交易所终止上市的情形除外；
（14）法律法规、基金合同或中国证监会规定的其他应当召开基金份额持有人大会的事项。
2、在法律法规规定和基金合同约定的范围内且对基金份额持有人利益无实质性不利影响的前提下，以下情况可由基金管理人和基金托管人协商后修改，不需召开基金份额持有人大会：
（1）法律法规要求增加的基金费用的收取；
（2）调整本基金的申购费率、调低赎回费率、变更收费方式、调整本基金的基金份额类别的设置；
（3）因相应的法律法规、上海证券交易所或者登记机构的相关业务规则发生变动而应当对基金合同进行修改；
（4）对基金合同的修改对基金份额持有人利益无实质性不利影响或修改不涉及基金合同当事人权利义务关系发生变化；
（5）基金管理人调整有关基金认购、申购、赎回、交易、转换、非交易过户、转托管等业务的规则（包括但不限于申购赎回清单的调整、开放时间的调整等）；
（6）推出新业务或服务；
（7）标的指数更名或调整指数编制方法，以及变更业绩比较基准；
（8）按照指数编制公司的要求，根据指数使用许可协议的约定，变更标的指数许可使用费费率和计算方法；
（9）本基金的联接基金采取其他方式参与本基金的申购赎回；
（10）法律法规和基金合同规定不需召开基金份额持有人大会的其他情形。
（二）会议召集人及召集方式
1．除法律法规规定或基金合同另有约定外，基金份额持有人大会由基金管理人召集。
2．基金管理人未按规定召集或不能召集时，由基金托管人召集。
3．基金托管人认为有必要召开基金份额持有人大会的，应当向基金管理人提出书面提议。基金管理人应当自收到书面提议之日起10日内决定是否召集，并书面告知基金托管人。基金管理人决定召集的，应当自出具书面决定之日起60日内召开；基金管理人决定不召集，基金托管人仍认为有必要召开的，应当由基金托管人自行召集，并自出具书面决定之日起60日内召开并告知基金管理人，基金管理人应当配合。
4．代表基金份额10%以上（含10%）的基金份额持有人就同一事项书面要求召开基金份额持有人大会，应当向基金管理人提出书面提议。基金管理人应当自收到书面提议之日起10日内决定是否召集，并书面告知提出提议的基金份额持有人代表和基金托管人。基金管理人决定召集的，应当自出具书面决定之日起60日内召开；基金管理人决定不召集，代表基金份额10%以上（含10%）的基金份额持有人仍认为有必要召开的，应当向基金托管人提出书面提议。基金托管人应当自收到书面提议之日起10日内决定是否召集，并书面告知提出提议的基金份额持有人代表和基金管理人；基金托管人决定召集的，应当自出具书面决定之日起60日内召开并告知基金管理人，基金管理人应当配合。
5．代表基金份额10%以上（含10%）的基金份额持有人就同一事项要求召开基金份额持有人大会，而基金管理人、基金托管人都不召集的，单独或合计代表基金份额10%以上（含10%）的基金份额持有人有权自行召集，并至少提前30日报中国证监会备案。基金份额持有人依法自行召集基金份额持有人大会的，基金管理人、基金托管人应当配合，不得阻碍、干扰。
6．基金份额持有人会议的召集人负责选择确定开会时间、地点、方式和权益登记日。
（三）召开基金份额持有人大会的通知时间、通知内容、通知方式
1、召开基金份额持有人大会，召集人应于会议召开前30日，在指定媒介公告。基金份额持有人大会通知应至少载明以下内容：
（1）会议召开的时间、地点和会议形式；
（2）会议拟审议的事项、议事程序和表决方式；
（3）有权出席基金份额持有人大会的基金份额持有人的权益登记日；
（4）授权委托证明的内容要求（包括但不限于代理人身份，代理权限和代理有效期限等）、送达时间和地点；
（5）会务常设联系人姓名及联系电话；
（6）出席会议者必须准备的文件和必须履行的手续；
（7）召集人需要通知的其他事项。
(下转46版)
