中邮创业基金管理股份有限公司关于以通讯方式召开中邮上证380指数增强型证券投资基金基金份额持有人大会的第二次提示性公告

(上接93版)

本基金债券投资的目的是在保证基金资产流动性的基础上，有效利用基金资产，提高基金资产的投资收益。本基金将通过对宏观经济形势和宏观经济政策分析，预测未来的利率趋势，并据此积极调整债券组合的平均久期；通过对债券市场收益率曲线的期限结构进行分析，预测收益率曲线的变化趋势，制定组合的期限结构配置策略；通过对不同类型债券的信用风险、流动性、税赋水平等因素进行分析，研究同期限的国债、金融债、央票、企业债、公司债、短期融资券之间的利差和变化趋势，制定债券类属配置策略。

4、股票组合调整策略

本基金为股票指数增强型基金，基金所构建的指数化投资组合将根据标的指数成分股及其权重的变动而进行相应调整。

5、跟踪误差控制策略

本基金采取“跟踪误差”和“跟踪偏离度”这两个指标对投资组合进行监控与评估。其中，跟踪误差为核心监控指标，跟踪偏离度为辅助监控指标，以求控制投资组合相对于业绩比较基准的偏离风险。

6、股指期货投资策略

本基金在风险可控的前提下，以套期保值为目的，参与股指期货的投资。选择流动性好且交易活跃的合约，根据对证券市场走势的判断，通过买入期货合约降低建仓期股票价格大幅上涨的风险，通过卖出期货合约对冲现货市场的下行风险。

7、资产支持证券投资策略

本基金将分析资产支持证券的资产特征，估计违约率和提前偿付比率，并利用收益率曲线和期权定价模型，对资产支持证券进行估值。本基金将严格控制资产支持证券的总体投资规模并进行分散投资，以降低流动性风险。

8、融资及转融通证券出借业务投资策略

本基金在参与融资、转融通证券出借业务时将根据风险管理的原则，在法律法规允许的范围和比例内、风险可控的前提下，本着谨慎原则，参与融资和转融通证券出借业务。参与融资业务时，本基金将力争利用融资的杠杆作用，降低因申购造成基金仓位较低带来的跟踪误差，达到有效跟踪标的指数的目的。参与转融通证券出借业务时，本基金将从基金持有的融券标的股票中选择流动性好、交易活跃的股票作为转融通出借交易对象，力争为本基金份额持有人增厚投资收益。

（三）申购赎回方案

基金管理人自基金合同生效之日起不超过3个月开始办理申购，具体业务办理时间在申购开始公告中规定。

基金管理人自基金合同生效之日起不超过3个月开始办理赎回，具体业务办理时间在赎回开始公告中规定。

在确定申购开始与赎回开始时间后，基金管理人应在申购、赎回开放日前依照《信息披露办法》的有关规定在指定媒介上公告申购与赎回的开始时间。

（四）基金注册登记的模式

本基金的登记业务由中邮创业基金管理股份有限公司办理。

（五）费率设计

1、本基金的管理费按前一日基金资产净值的0.6%的年费率计提。

2、本基金的托管费按前一日基金资产净值的0.2%的年费率计提。

3、本基金增加A、C类份额划分，其中A类基金份额不收取销售服务费，本基金C类份额的销售服务费按前一日基金资产净值的0.3%的年费率计提。

4、本基金申购费率按照申购金额递减，即申购金额越大，所适用的申购费率越低。投资者在一天之内如果有多笔申购，适用费率按单笔分别计算。

投资人在申购A类基金份额时支付申购费用，申购C类基金份额不支付申购费用。本基金A类基金份额的申购费率如下：

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本基金的申购费用由申购人承担，主要用于本基金的市场推广、销售、注册登记等各项费用，不列入基金财产。

5、本基金赎回费率按照持有时间递减，即基金份额持有时间越长，所适用的赎回费率越低。

本基金A类基金份额和C类基金份额采用相同的赎回费率结构，其赎回费率具体如下：

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投资人可将其持有的全部或部分基金份额赎回。赎回费用由赎回基金份额的基金份额持有人承担，在基金份额持有人赎回基金份额时收取。对持续持有期小于30日（不含30日）的，赎回费全额计入基金财产。

6、基金合同生效后的标的指数许可使用费按照基金管理人与中证指数有限公司签署的指数使用许可协议的约定从基金财产中支付。标的指数许可使用费按前一日的基金资产净值的0.016%年费率计提。标的指数许可使用费的收取下限为每季度人民币5万元，若计费期间不足一季度的，则根据实际天数按比例计算该计费期间的收取下限。

本基金费率结构设计的出发点是更好服务于广大基金投资者的利益，总的设计原则是简单、透明、合理、有利于吸引投资者认购以及鼓励长期投资。

三、变更选择期的相关安排

本次基金份额持有人大会决议生效后，修改后的《中邮中证500指数增强型证券投资基金基金合同》生效前，本基金将安排选择期供基金份额持有人做出选择，具体安排以届时管理人公告为准。自选择期结束之日的次日起，中邮上证380指数增强型证券投资基金将正式转型为“中邮中证500指数增强型证券投资基金”。敬请投资者及时做出投资安排。在选择期间，本基金不开放申购业务，仅开放赎回业务。中邮上证380指数增强型证券投资基金基金份额持有人可以将其持有的部分或全部基金份额赎回。在选择期内未申请赎回的中邮上证380指数增强型证券投资基金的基金份额将在《中邮中证500指数增强型证券投资基金基金合同》生效之日起自动变更为中邮中证500指数增强型证券投资基金的A类基金份额。

在选择期期间，为方便基金份额持有人赎回，基金份额持有人同意在选择期豁免《中邮上证380指数增强型证券投资基金基金合同》中关于投资组合比例限制等条款。基金管理人提请基金份额持有人大会授权基金管理人据此落实上述相关事项，并授权基金管理人可根据实际情况做相应调整。

四、基金转型的可行性

1、法律层面

《基金法》第四十七条规定，“基金份额持有人大会由全体基金份额持有人组成，行使下列职权：……（二）决定修改基金合同的重要内容……”。

《基金法》第八十六条规定，“……基金份额持有人大会就审议事项作出决定，应当经参加大会的基金份额持有人所持表决权的二分之一以上通过；……

《公开募集证券投资基金运作管理办法》第四十八条规定，“……基金份额持有人大会决定的事项自表决通过之日起生效。……”

《中邮上证380指数增强型证券投资基金基金合同》 中“九、 基金份额持有人大会”项下约定“（二）有以下情形之一时，应当召开基金份额持有人大会：……6、变更基金投资目标、范围或策略；……9、对基金合同当事人权利、义务产生重大影响，需召开基金份额持有人大会的变更基金合同等其他事项……”

因此，中邮上证380指数增强型证券投资基金转型事项不存在法律方面的障碍。

2、基金转型不存在技术障碍

中邮上证380指数增强型证券投资基金变更为中邮中证500指数增强型证券投资基金后，在技术系统运作上与基金管理人管理的其他同类基金并无明显差异，因而不存在技术操作上的障碍。

3、准备工作有序进行

为了保障中邮上证380指数增强型证券投资基金份额持有人大会的顺利召开，本基金管理人成立了专门的工作小组，筹备持有人大会事宜，并与律师事务所、公证机构、机构投资者和部分个人客户进行了沟通，制定了客户通过通讯方式参与基金份额持有人大会的方式方法，从而保证基金份额持有人大会可以顺利进行。

五、关于本基金实施转型的主要风险及预备措施

1.基金转型方案被持有人大会否决的风险

为防范基金转型方案被基金份额持有人大会否决的风险，基金管理人将提前向基金份额持有人征询意见。如有必要，基金管理人将根据基金份额持有人意见，对转型方案进行适当的修订，并重新公告。基金管理人可在必要情况下，预留出足够的时间，以便为二次召集或推迟基金份额持有人大会的召开时间做充分准备。

如果议案未获得持有人大会的批准，基金管理人将按照有关规定重新向持有人大会提交转型方案议案。

2.基金转型方案通过后遭遇大规模赎回的风险

基金转型方案通过后，单个开放日，基金净赎回申请（赎回申请份额总数加上基金转换中转出申请份额总数后扣除申购申请份额总数及基金转换中转入申请份额总数后的余额）超过上一开放日基金总份额的 10%时，为发生巨额赎回，基金管理人将根据基金合同关于巨额赎回的处理方式，合规地对大规模赎回申请进行全额赎回或者部分延期赎回，且为应对转型方案通过后遭遇大规模赎回，基金在转型期间将尽可能保证投资组合的流动性，应付转型前后可能出现的较大规模赎回，降低净值波动率。

附件三：

中邮上证380指数增强型证券投资基金基金份额持有人大会表决票

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说明：请以打“√”方式在审议事项后注明表决意见。基金份额持有人必须选择一种且只能选择一种表决意见。表决意见代表基金份额持有人本基金账户下全部基金份额的表决意见。表决意见未选、多选或字迹无法辨认、模糊不清或互相矛盾的表决票均视为投票人放弃表决权利，基金份额持有人本基金账户下全部基金份额的表决结果均计为“弃权”，但计入有效表决票。签名或盖章部分填写不完整、不清晰的表决票计为无效表决票。同一基金份额持有人拥有多个此类基金账户且需要按照不同账户持有基金份额分别行使表决权的，应当填写基金账户，其他情况可不必填写。此处空白、多填、错填、无法识别等情况的，将被默认为代表此基金份额持有人所持有的本基金所有份额。表决票应附个人或机构有效身份证明文件复印件。

表决票效力认定的其他规则详见本次基金份额持有人大会公告。

附件四：

授权委托书

兹委托 代表本人（或本机构）参加以通讯方式召开的中邮上证380指数增强型证券投资基金基金份额持有人大会，并代为全权行使对所有议案的表决权。本授权不得转授权。授权有效期自签署日起至本次基金份额持有人大会会议结束之日止。若中邮上证380指数增强型证券投资基金在法定时间内重新召开审议相同议案的持有人大会的，本授权继续有效。

委托人（签字/盖章）：

委托人证件号码（身份证件号/统一社会信用代码）

委托人基金账户号：

受托人（代理人）（签字/盖章）：

受托人证件号码（身份证件号/统一社会信用代码）：

委托日期： 年 月 日

授权委托书填写注意事项：

1、本授权委托书中“基金账户号”，指基金份额持有人持有中邮上证380指数增强型证券投资基金基金份额的基金账户号。同一基金份额持有人拥有多个此类基金账户号且需要按照不同账户持有基金份额分别行使表决权的，应当填写基金账户号，其他情况可不必填写。此处空白、多填、错填、无法识别等情况的，将被默认为代表此基金份额持有人所持有的中邮上证380指数增强型证券投资基金所有份额。

2、如本次持有人大会权益登记日，投资者未持有中邮上证380指数增强型证券投资基金的基金份额，则其授权无效。

3、此授权委托书剪报、复印或按以上格式自制在填写完整并签字盖章后均为有效。

中邮创业基金管理股份有限公司

2019年11月5日