博时上证50交易型开放式指数证券投资基金联接基金更新招募说明书摘要
(上接231版)
(67)江西正融基金销售有限公司
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(68)泰信财富基金销售有限公司
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(69)上海基煜基金销售有限公司
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(70)上海凯石财富基金销售有限公司
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(71)上海朝阳永续基金销售有限公司
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(72)上海陆金所基金销售有限公司
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(73)珠海盈米基金销售有限公司
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(74)和耕传承基金销售有限公司
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(75)南京途牛基金销售有限公司
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(76)奕丰基金销售有限公司
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(77)中证金牛（北京）投资咨询有限公司
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(78)北京懒猫金融信息服务有限公司
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(79)北京肯特瑞基金销售有限公司
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(80)大连网金基金销售有限公司
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(81)中民财富基金销售（上海）有限公司
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(82)深圳市金斧子基金销售有限公司
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(83)北京蛋卷基金销售有限公司
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(84)深圳前海凯恩斯基金销售有限公司
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(85)深圳前海欧中联合基金销售有限公司
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(86)深圳前海财厚基金销售有限公司
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(87)天津万家财富资产管理有限公司
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(88)上海华夏财富投资管理有限公司
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(89)洪泰财富（青岛）基金销售有限责任公司
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(90)中信建投期货有限公司
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(91)中信期货有限公司
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(92)东海期货有限责任公司
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(93)弘业期货股份有限公司
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(94)大有期货有限公司
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(95)华泰期货有限公司
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(96)中信建投证券股份有限公司
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(97)国信证券股份有限公司
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(98)中信证券股份有限公司
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(99)中国银河证券股份有限公司
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(100)申万宏源证券有限公司
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(101)万联证券股份有限公司
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(102)华泰证券股份有限公司
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(103)中信证券（山东）有限责任公司
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(104)方正证券股份有限公司
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(105)浙商证券股份有限公司
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(106)恒泰证券股份有限公司
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(107)申万宏源西部证券有限公司
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(108)上海华信证券有限责任公司
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(109)西藏东方财富证券股份有限公司
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(110)国金证券股份有限公司
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(111)首创证券有限责任公司
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(112)联储证券有限责任公司
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(113)华瑞保险销售有限公司
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(114)玄元保险代理有限公司
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(115)阳光人寿保险股份有限公司
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(116)中国人寿保险股份有限公司
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(117)龙江银行股份有限公司
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(118)深圳前海微众银行股份有限公司
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(119)桂林银行股份有限公司
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(120)德州银行股份有限公司
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(121)云南红塔银行股份有限公司
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(122)中原银行股份有限公司
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(123)浙江瑞安农村商业银行股份有限公司
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(124)厦门国际银行股份有限公司
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(125)湖北银行股份有限公司
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二、登记机构
名称：博时基金管理有限公司
住所：深圳市福田区莲花街道福新社区益田路5999号基金大厦21层
办公地址：北京市建国门内大街18号恒基中心1座23层
法定代表人：张光华
电话：（010）65171166
传真：（010）65187068
联系人：许鹏
三、出具法律意见书的律师事务所
名称：上海市通力律师事务所
注册地址： 上海市银城中路68号时代金融中心19楼
办公地址：上海市银城中路68号时代金融中心19楼
电话： 021- 31358666
传真：021- 31358600
联系人：安冬
经办律师：吕红、安冬
四、审计基金财产的会计师事务所
名称：普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙）
住所：中国（上海）自由贸易试验区陆家嘴环路1318号星展银行大厦507单元01室
办公地址：上海市湖滨路202号普华永道中心11楼
执行事务合伙人：李丹
联系电话：（021）23238888
传真：（021）23238800
联系人：沈兆杰
经办注册会计师：张振波、沈兆杰
四、基金的名称
博时上证50交易型开放式指数证券投资基金联接基金
五、基金的类型
股票型基金。
六、基金运作方式
本基金运作方式为契约型开放式，存续期间为不定期。
七、基金的投资目标
通过主要投资于目标ETF，紧密跟踪标的指数，追求跟踪偏离度和跟踪误差的最小化。
八、投资范围
本基金主要投资于目标ETF、标的指数成份股和备选成份股票、国内依法发行上市的非成份股（包括中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票）、债券、货币市场工具、权证、股指期货、资产支持证券以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具（但须符合中国证监会的相关规定）。
本基金投资于目标ETF的资产比例不低于基金资产净值的90%；权证、股指期货及其他金融工具的投资比例依照法律法规或监管机构的规定执行。每个交易日日终在扣除股指期货合约需缴纳的交易保证金后，对现金或者到期日在一年以内的政府债券的投资比例不低于基金资产净值的5%，其中，现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。
如法律法规或监管机构以后允许基金投资的其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。
九、投资策略
本基金主要投资于目标ETF，方便特定的客户群通过本基金投资目标ETF。本基金不参与目标ETF的投资管理。
1、资产配置策略
为实现投资目标，本基金将以不低于基金资产净值90%的资产投资于目标ETF，其余资产可投资于标的指数成份股、备选成份股、国内依法发行上市的非成份股（包括中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票）、债券、货币市场工具、权证、股指期货、资产支持证券以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具（但须符合中国证监会的相关规定），其目的是为了使本基金在保障日常申购赎回的前提下，更好地跟踪标的指数。
在正常市场情况下，本基金力争净值增长率与业绩比较基准收益率之间的日均跟踪偏离度不超过0.3%，年跟踪误差不超过4%。如因指数编制规则调整或其他因素导致跟踪偏离度和跟踪误差超过上述范围，基金管理人应采取合理措施避免跟踪偏离度、跟踪误差进一步扩大。
2、基金投资策略
（1）投资组合的构建
基金合同生效后，本基金将主要按照标的指数成份股的基准权重构建股票组合，并在建仓期内将股票组合换购成目标ETF，使本基金投资于目标ETF的比例不低于基金资产净值的90%。
（2）投资组合的投资方式
本基金投资目标ETF的两种方式如下：
1）申购和赎回：目标ETF开放申购赎回后，以组合证券进行申购赎回；
2）二级市场方式：目标ETF上市交易后，在二级市场进行目标ETF的交易。本基金投资于目标ETF的方式以申购和赎回为主，但在目标ETF二级市场流动性较好的情况下，为了更好地实现本基金的投资目标，减小与标的指数的跟踪偏离度和跟踪误差，也可以通过二级市场交易买卖目标ETF。
当目标ETF申购、赎回或交易模式进行了变更或调整，本基金也将作相应的变更或调整，无须召开基金份额持有人大会。
3、成份股、备选成份股投资策略投资管理程序
本基金对成份股、备选成份股的投资目的是为准备构建股票组合以申购目标ETF。因此对可投资于成份股、备选成份股的资金头寸，主要采取完全复制策略，即完全按照标的指数的成份股组成及其权重构建基金股票投资组合，并根据标的指数成份股及其权重的变动而进行相应调整。但在因特殊情况（如流动性不足等）导致无法获得足够数量的股票时，基金管理人将搭配使用其他合理方法进行适当的替代。
4、债券投资策略
本基金债券投资组合将着重考虑基金的流动性管理及策略性投资的需要，选取到期日在一年以内的政府债券进行配置。债券投资者的目的是保证基金资产流动性，有效利用基金资产，提高基金资产的投资收益。
5、股指期货及其他金融衍生品的投资策略
本基金在股指期货投资中主要遵循有效管理投资策略，根据风险管理的原则，以套期保值为目的进行操作。
6、权证及资产支持证券的投资策略
本基金将通过对权证标的证券的基本面以及资产支持证券基础资产及结构设计的研究，结合多种定价模型，根据基金资产组合情况适度进行权证及资产支持证券的投资。
十、业绩比较基准
上证50指数收益率×95%+银行活期存款税后利率×5%
如上海证券交易所变更或者停止上述标的指数编制及发布，或者上述标的指数由其他指数代替，或由于指数编制方法等重大变更导致上述指数不宜继续作为标的指数，或证券市场有其他代表性更强、更适合投资的指数推出时，本基金管理人可以依据维护基金份额持有人合法权益的原则，通过适当的程序变更本基金的标的指数，并同时更换本基金的基金名称与业绩比较基准。若标的指数变更对基金投资无实质性影响（包括但不限于编制机构变更、指数更名等），则无需召开基金份额持有人大会，基金管理人可在取得基金托管人同意后变更标的指数和业绩比较基准，报中国证监会备案并及时公告。
十一、风险收益特征
本基金为ETF联接基金，通过投资于目标ETF跟踪标的指数表现，具有与标的指数以及标的指数所代表的证券市场相似的风险收益特征。
同时，本基金为被动式投资的股票型指数基金，跟踪上证50指数，其预期风险与预期收益高于债券型基金、混合型基金、货币市场基金，其风险收益特征与标的指数所表征的市场组合的风险收益特征相似。
十二、基金投资组合报告
基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
基金托管人招商银行股份有限公司根据基金合同规定复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
本投资组合报告所载数据截至2019年09月30日，本报告中所列财务数据未经审计。
1 报告期末基金资产组合情况
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2 期末投资目标基金明细
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3 报告期末按行业分类的股票投资组合
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4 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细
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5 报告期末按债券品种分类的债券投资组合
本基金本报告期末未持有债券。
6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细
本基金本报告期末未持有债券。
7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细
本基金本报告期末未持有资产支持证券投资。
8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细
本基金本报告期末未持有贵金属。
9 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细
本基金本报告期末未持有权证。
10 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明
本基金本报告期末未持有股指期货。
11 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明
本基金本报告期末未持有国债期货。
12 投资组合报告附注
12.1 本报告期内，本基金投资的前十名证券中除新华保险(601336)的发行主体外，没有出现被监管部门立案调查，或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。
2019年3月15日，因存在销售误导违规行为，中国银行保险监督管理委员会广西保监局对新华人寿保险股份有限公司南宁中心支公司处以罚款的行政处罚。
对该证券投资决策程序的说明：根据我司的基金投资管理相关制度，以相应的研究报告为基础，结合其未来增长前景，由基金经理决定具体投资行为。
12.2 基金投资的前十名股票中，没有投资超出基金合同规定备选股票库之外的股票。
12.3 其他资产构成
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12.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细
本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。
12.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明
本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限情况。
12.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分
由于四舍五入的原因，分项之和与合计项之间可能存在尾差。
十三、基金的业绩
基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在做出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。
自基金合同生效开始基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较：
博时上证50ETF联接A
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博时上证50ETF联接C
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十四、基金费用与税收
一、基金费用的种类
1、基金管理人的管理费；
2、基金托管人的托管费；
3、C类基金份额的销售服务费；
4、《基金合同》生效后与基金相关的信息披露费用，法律法规、中国证监会另有规定的除外；
5、《基金合同》生效后与基金相关的会计师费、律师费和诉讼费；
6、基金份额持有人大会费用；
7、基金的证券交易费用；
8、基金的银行汇划费用；
9、按照国家有关规定和《基金合同》约定，可以在基金财产中列支的其他费用。
二、基金费用计提方法、计提标准和支付方式
1、基金管理人的管理费
本基金的管理费按前一日基金资产净值的0.30%年费率计提。管理费的计算方法如下：
H＝E×0.30%÷当年天数
H为每日应计提的基金管理费
E为前一日的基金资产净值
基金管理人对本基金投资组合中投资于目标ETF部分的基金资产净值不计提基金管理费。
前一日的基金资产净值为已扣除本基金投资于目标ETF部分基金资产净值后的净额，金额为负时以零计。
基金管理费每日计提，逐日累计至每个月月末，按月支付。经基金管理人与基金托管人核对一致后，由基金托管人自动于次月首日起3个工作日内从基金财产中一次性支付给基金管理人。若遇法定节假日、公休假等，支付日期顺延。
2、基金托管人的托管费
本基金的托管费按前一日基金资产净值的0.10%的年费率计提。托管费的计算方法如下：
H＝E×0.10%÷当年天数
H为每日应计提的基金托管费
E为前一日的基金资产净值
基金托管人对本基金投资组合中投资于目标ETF部分的基金资产净值不计提基金托管费。
前一日的基金资产净值为已扣除本基金投资于目标ETF部分基金资产净值后的净额，金额为负时以零计。
基金托管费每日计提，逐日累计至每个月月末，按月支付。经基金管理人与基金托管人核对一致后，由基金托管人自动于次月首日起3个工作日内从基金财产中一次性支取。若遇法定节假日、公休假等，支付日期顺延。
3、C类基金份额的销售服务费
本基金A类基金份额不收取销售服务费，C类基金份额的销售服务费年费率为0.10%。
本基金销售服务费按前一日C类基金资产净值的0.10%年费率计提。
计算方法如下：
H＝E×0.10%÷当年天数
H为C类基金份额每日应计提的销售服务费
E为C类基金份额前一日基金资产净值
销售服务费每日计提，逐日累计至每月月末，按月支付。经基金管理人与基金托管人核对一致后，由基金托管人自动于次月首日起3个工作日内按照指定的账户路径进行资金支付。若遇法定节假日、公休假等，支付日期顺延。
销售服务费主要用于本基金持续销售以及基金份额持有人服务等各项费用。
上述“一、基金费用的种类中第4－9项费用”，根据有关法规及相应协议规定，按费用实际支出金额列入当期费用，由基金托管人从基金财产中支付。
三、不列入基金费用的项目
下列费用不列入基金费用：
1、基金管理人和基金托管人因未履行或未完全履行义务导致的费用支出或基金财产的损失；
2、基金管理人和基金托管人处理与基金运作无关的事项发生的费用；
3、《基金合同》生效前的相关费用；
4、其他根据相关法律法规及中国证监会的有关规定不得列入基金费用的项目。
四、基金管理人和基金托管人可根据基金发展情况调整基金管理费率和基金托管费率。基金管理人必须最迟于新的费率实施日前按照《信息披露办法》的规定在指定媒介上刊登公告。
五、基金税收
本基金运作过程中涉及的各纳税主体，其纳税义务按国家税收法律、法规执行。
十五、对招募说明书更新部分的说明
本招募说明书依据《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》、《证券投资基金销售管理办法》、《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》及其它有关法律法规的要求, 对本基金管理人刊登的本基金原招募说明书（《博时上证50交易型开放式指数证券投资基金联接基金招募说明书》）进行了更新,并根据本基金管理人对本基金实施的投资经营活动进行了内容补充和更新,主要补充和更新的内容如下：
1、在“三、基金管理人”中，对基金管理人的基本情况进行了更新；
2、在“四、基金托管人”中，对基金托管人的基本情况进行了更新；
3、在“五、相关服务机构”中，对基金份额销售机构、登记机构进行了更新；
4、在“九、基金的投资”中，更新了“（十一）基金投资组合报告”的内容，数据内容截止时间为2019年09月30日；
5、在“十、基金的业绩”中，更新了基金业绩的内容，数据内容截止时间为2019年09月30日；
6、在“二十、基金托管协议的内容摘要”中，对基金托管协议当事人进行了更新；
7、在“二十一、对基金份额持有人的服务”中，对基金份额持有人交易资料的寄送服务进行了更新；
8、在“二十二、其他应披露的事项”中根据最新情况对相关应披露事项进行了更新。
（一）、 2019年10月23日，我公司公告了《博时上证50交易型开放式指数证券投资基金联接基金2019年第3季度报告》；
（二）、 2019年08月27日，我公司公告了《博时上证50交易型开放式指数证券投资基金联接基金2019年半年度报告（摘要）》；
（三）、 2019年08月02日，我公司公告了《关于博时旗下部分开放式基金增加国信证券为代销机构的公告》；
（四）、 2019年07月18日，我公司公告了《博时上证50交易型开放式指数证券投资基金联接基金2019年第2季度报告》、《关于博时旗下部分开放式基金增加中信建投证券为代销机构的公告》；
（五）、 2019年07月15日，我公司公告了《20190715关于博时旗下部分开放式基金新增银河证券为代销机构的公告》；
（六）、 2019年06月13日，我公司公告了《关于博时上证50ETF联接基金增加浙商证券为代销机构的公告》。
（七）、 2019年05月24日，我公司公告了《关于博时旗下部分开放式基金增加部分券商为代销机构的公告》。
（八）、 2019年04月30日，我公司公告了《关于博时旗下部分开放式基金增加中信建投证券为代销机构的公告》。
（九）、 2019年04月22日，我公司公告了《博时上证50交易型开放式指数证券投资基金联接基金2019年第1季度报告》。
（十）、 2019年03月29日，我公司公告了《博时上证50交易型开放式指数证券投资基金联接基金2018年年度报告（摘要）》。
（十一）、 2019年03月04日，我公司公告了《关于博时上证50ETF联接A类基金增加部分券商渠道为代销机构的公告》。
（十二）、 2019年01月19日，我公司公告了《博时上证50交易型开放式指数证券投资基金联接基金2018年第4季度报告》。
（十三）、 2019年01月11日，我公司公告了《博时上证50交易型开放式证券投资基金联接基金招募说明书2019年第1号（摘要）》。
9、根据《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》修订招募说明书相关内容 。
博时基金管理有限公司
2019年12月31日
