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2020年

1月3日

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关于银华中证内地资源主题指数分级证券投资基金
办理定期份额折算业务期间资源A级份额停复牌的公告

2020-01-03 来源:上海证券报

因银华中证内地资源主题指数分级证券投资基金(以下简称“本基金”)以2020年1月2日为基金份额折算基准日对在该日交易结束后登记在册的资源A级份额(简称:资源A级,基金代码:150059)办理定期份额折算业务,本基金资源A级份额将于2020年1月3日暂停交易,并将于2020年1月6日开市之后恢复交易。

根据《深圳证券交易所证券投资基金交易和申购赎回实施细则》,2020年1月6日资源A级即时行情显示的前收盘价为2020年1月3日的资源A级的基金份额净值(四舍五入至0.001元)。由于资源A级折算前存在折溢价交易情形,折算前的收盘价扣除2019年约定应得收益后与2020年1月6日的前收盘价存在一定差异,2020年1月6日当日可能出现交易价格波动的情形。敬请投资者注意投资风险。

风险提示:

本基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。本基金管理人提醒投资者基金投资的“买者自负”原则,在做出投资决策后,基金运营状况与基金净值变化引致的投资风险,由投资者自行承担。投资有风险,决策须谨慎。

特此公告。

银华基金管理股份有限公司

2020年1月3日

关于银华中证内地资源主题指数分级证券投资基金之

资源A级份额本次定期折算期间约定年基准收益率的公告

根据《银华中证内地资源主题指数分级证券投资基金基金合同》中关于银华中证内地资源主题指数分级证券投资基金(以下简称“本基金”)之资源A级份额约定年基准收益率的相关规定:资源A级约定年基准收益率为“同期银行人民币一年期定期存款利率+3.5%”,同期银行人民币一年期定期存款利率以每个定期折算期间首日的中国人民银行实施的金融机构人民币一年期存款基准利率为准。

鉴于2020年1月1日中国人民银行实施的金融机构人民币一年期存款基准利率为1.5%,因此资源A级份额本次定期折算期间约定年基准收益率为5.00%(=1.5%+3.5%)。

风险提示:

本基金资源A级份额表现为低风险、收益相对稳定的特征,但在本基金资产出现极端损失情况下,资源A级份额持有人仍可能面临无法取得约定应得收益乃至投资本金受损的风险。基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。投资者投资于本基金时应认真阅读本基金的《基金合同》和《招募说明书》等相关法律文件。

投资者可以通过以下途径咨询有关详情:

1、银华基金管理股份有限公司客户服务热线:010-85186558,400-678-3333

2、银华基金管理股份有限公司网站:http://www.yhfund.com.cn

特此公告

银华基金管理股份有限公司

2020年1 月3日

银华基金管理股份有限公司

关于以通讯方式二次召开银华保本增值证券投资基金

基金份额持有人大会的公告

一、召开会议基本情况

根据《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》和《银华保本增值证券投资基金基金合同》(以下简称“《基金合同》”)的有关规定,银华保本增值证券投资基金(基金代码:180002,以下简称“本基金”)的基金管理人银华基金管理股份有限公司(以下简称“基金管理人”)经与本基金的基金托管人中国建设银行股份有限公司协商一致,决定以通讯方式召开本基金的基金份额持有人大会,审议本基金转型方案等相关事宜,将本基金转型为“银华策略收益混合型证券投资基金”,会议的具体安排如下:

1、会议召开方式:通讯方式。

2、会议投票表决起止时间:自权益登记日即2020年1月8日15:00起,至2020年2月3日17:00止(以本公告列明的收件人收到表决票时间为准或以基金管理人指定短信平台收到表决票时间为准)。

3、表决票的提交

(1)纸质表决票的提交

纸质会议通讯表决票的寄达地点:

公司名称:银华基金管理股份有限公司

地址:北京市东城区东长安街1号东方广场C1座8层客户服务中心

邮政编码:100738

收件人:董彦杰

联系电话:010-58163073

请在信封表面注明:“银华保本增值证券投资基金基金份额持有人大会表决专用”。

(2)短信投票形式表决票的提交(仅适用于个人投资者)

短信投票形式的表决票按本公告规定的方式发送至基金管理人指定的短信平台。

二、会议审议事项

本次会议审议事项为《关于银华保本增值证券投资基金转型有关事项的议案》(见附件一)。

三、基金份额持有人大会的权益登记日

本次大会的权益登记日为2020年1月8日,即该日交易时间结束后在本基金登记机构登记在册的本基金全体基金份额持有人或其授权的代理人均有权参加本次基金份额持有人大会并投票表决。

四、投票方式

(一)纸质投票

1、本次会议表决票见附件二。基金份额持有人可采取从相关报纸上剪裁、复印附件二或登陆本基金管理人网站(http://www.yhfund.com.cn)、中国证监会基金电子披露网站(http://eid.csrc.gov.cn/fund)下载并打印等方式填制表决票。

2、基金份额持有人应当按照表决票的要求填写相关内容,其中:

(1)个人投资者自行投票的,需在表决票上签字,并提供本人有效身份证明文件(包括使用的身份证或其他能够表明其身份且基金管理人认可的有效证件或证明)正反面复印件;

(2)机构投资者自行投票的,需在表决票上加盖本单位公章或经授权的业务公章或基金管理人认可的其他印章(以下合称“公章”),并提供加盖公章的企业法人营业执照复印件(事业单位、社会团体或其他单位可使用加盖公章的有权部门的批文、开户证明或登记证书复印件等);

合格境外机构投资者自行投票的,需在表决票上加盖本单位公章(如有)或由授权代表在表决票上签字(如无公章),并提供该授权代表的有效身份证明文件(包括使用的身份证或其他能够表明其身份且基金管理人认可的有效证件或证明)正反面复印件,该合格境外机构投资者所签署的授权委托书或者证明该授权代表有权代表该合格境外机构投资者签署表决票的其他证明文件,以及该合格境外机构投资者的营业执照、商业登记证或者其他有效注册登记证明复印件,以及取得合格境外机构投资者资格的证明文件的复印件;

(3)个人投资者委托他人投票的,应由代理人在表决票上签字或盖章,并提供被代理的个人投资者有效身份证明文件(包括使用的身份证或其他能够表明其身份且基金管理人认可的有效证件或证明)正反面复印件,以及填妥的授权委托书原件(可参照附件三)。如代理人为个人,还需提供代理人的有效身份证明文件(包括使用的身份证或其他能够表明其身份且基金管理人认可的有效证件或证明)正反面复印件;如代理人为机构,还需提供代理人的加盖公章的企业法人营业执照复印件(事业单位、社会团体或其他单位可使用加盖公章的有权部门的批文、开户证明或登记证书复印件等);

(4)机构投资者委托他人投票的,应由代理人在表决票上签字或盖章,并提供被代理的机构投资者的加盖公章的企业法人营业执照复印件(事业单位、社会团体或其他单位可使用加盖公章的有权部门的批文、开户证明或登记证书复印件等),以及填妥的授权委托书原件(可参照附件三)。如代理人为个人,还需提供代理人的有效身份证明文件(包括使用的身份证或其他能够表明其身份且基金管理人认可的有效证件或证明)正反面复印件;如代理人为机构,还需提供代理人的加盖公章的企业法人营业执照复印件(事业单位、社会团体或其他单位可使用加盖公章的有权部门的批文、开户证明或登记证书复印件等)。

合格境外机构投资者委托他人投票的,应由代理人在表决票上签字或盖章,并提供该合格境外机构投资者的营业执照、商业登记证或者其他有效注册登记证明复印件,取得合格境外机构投资者资格的证明文件的复印件,以及填妥的授权委托书原件(可参照附件三)。如代理人为个人,还需提供代理人的有效身份证明文件(包括使用的身份证或其他能够表明其身份且基金管理人认可的有效证件或证明)正反面复印件;如代理人为机构,还需提供代理人的加盖公章的企业法人营业执照复印件(事业单位、社会团体或其他单位可使用加盖公章的有权部门的批文、开户证明或登记证书复印件等)。

(5)以上各项中的公章、批文、开户证明及登记证书,以基金管理人认可的为准。

3、基金份额持有人或其代理人需将填妥的表决票和所需的相关文件自权益登记日即2020年1月8日15:00起,至2020年2月3日17:00以前(投票表决时间以本次大会召集人指定的表决票收件人收到表决票时间为准)通过专人送交或邮寄的方式送达至本次大会召集人指定的表决票收件人办公地址,并请在信封表面注明:“银华保本增值证券投资基金基金份额持有人大会表决专用”。

本基金管理人指定的表决票收件人办公地址及其联系方式如下:

公司名称:银华基金管理股份有限公司

地址:北京市东城区东长安街1号东方广场C1座8层客户服务中心

邮政编码:100738

收件人:董彦杰

联系电话:010-58163073

(二)短信投票(仅适用于个人投资者)

为方便基金份额持有人参与本次会议投票,自2020年1月8日15:00起,至2020年2月3日17:00止(以基金管理人指定短信平台收到表决时间为准),基金管理人提供短信通道供个人投资者参与本次会议投票。

1、基金管理人将通过短信平台向已预留手机号码的并在权益登记日登记在册的基金份额持有人发送征集投票短信,基金份额持有人回复短信表明表决意见。若基金份额持有人原预留手机号码已变更或已不再实际使用的,可选择其他方式进行投票。

2、短信表决意见内容为“身份证件号码+同意/反对/弃权”,有且只有一种表决意见。请个人投资者务必按照上述要求回复短信。如果基金份额持有人短信回复的内容不完整或有其他不符合要求的情况,视为弃权表决,计入有效表决票;并按“弃权”计入对应的表决结果,其所代表的基金份额计入参加本次基金份额持有人大会表决的基金份额总数。

3、如因短信通道或通讯故障等不可抗力或非基金管理人人为因素,导致上述投票短信无法及时送达基金份额持有人或本基金管理人无法及时收回投票的,基金管理人不承担短信投票失效的责任,基金份额持有人在表决截止日前可以选择其他投票方式进行投票。

4、短信投票方式仅适用于个人投资者,对机构投资者暂不开通。

五、计票

1、本次通讯会议的计票时间为2020年2月4日,计票方式为:由基金管理人授权的两名监督员在基金托管人(中国建设银行股份有限公司)授权代表的监督下进行计票,并由公证机关对其计票过程予以公证。如基金管理人、基金托管人经通知仍拒绝派代表监督计票的,不影响大会会议决议的效力。

2、基金份额持有人大会由基金份额持有人组成,基金份额持有人的合法授权代表有权代表基金份额持有人出席会议并表决。基金份额持有人所持每一基金份额拥有平等的表决权,所持每份基金份额享有一票表决权。

六、表决票效力的认定

1、纸质表决票的效力认定如下:

(1)表决票填写完整清晰,所提供文件符合本公告规定,且在规定时间之内送达基金管理人的,为有效表决票;有效表决票按表决意见计入相应的表决结果,其所代表的基金份额计入参加本次基金份额持有人大会表决的基金份额总数。

(2)如表决票上的表决意见未选、多选、无法辨认、表决意见空白、字迹模糊不清、相互矛盾或意愿无法判断,但其他各项符合会议通知规定的,视为弃权表决,计入有效表决票;并按“弃权”计入对应的表决结果,其所代表的基金份额计入参加本次基金份额持有人大会表决的基金份额总数。

(3)如表决票上的签字或盖章部分填写不完整、不清晰的,或未能提供有效证明基金份额持有人身份或代理人经有效授权的证明文件的,或未能在规定时间之内送达基金管理人的,均为无效表决票;无效表决票不计入参加本次基金份额持有人大会表决的基金份额总数。

(4)基金份额持有人重复提交表决票的,如各表决票表决意见相同,则视为同一表决票;如各表决票表决意见不相同,则按如下原则处理:

①送达时间不是同一天的,以最后送达的填写有效的表决票为准,先送达的表决票视为被撤回;

②送达时间为同一天的,如果能判断收到时间先后的,以最后送达的填写有效的表决票为准,先送达的表决票视为被撤回;若无法判断收到时间先后的,则视为在同一表决票上做出了不同表决意见,计入弃权表决票;

③送达时间按如下原则确定:专人送达的以实际递交时间为准,邮寄的以基金管理人收到的时间为准。

2、短信表决票的效力认定

基金份额持有人通过短信表决方式投票,未使用预留手机号码回复的,视为无效。若使用预留手机号码回复的,需在表决短信里明确选择“同意”、“反对”或“弃权”中的一种,且短信表决意见内容为“身份证件号码+同意/反对/弃权”,有且只有一种表决意见。如果基金份额持有人短信回复的内容不完整或有其他不符合上述要求的情况,视为弃权表决,计入有效表决票;并按“弃权”计入对应的表决结果,其所代表的基金份额计入参加本次基金份额持有人大会表决的基金份额总数。如果基金份额持有人重复提交短信表决票的,以基金管理人在投票截止时间之前最后一次收到的基金份额持有人所发送成功的表决短信为准,先送达的表决短信视为被撤回。

前述无效表决票均不计入参加本次基金份额持有人大会表决的基金份额总数。

3、基金份额持有人同时进行纸质投票及短信投票者,若两种投票方式的表决票的表决意见相同时,则视为同一表决票;表决意见相异时,按如下原则处理:

(1)送达时间不是同一天的,以最后送达的填写有效的表决票为准,先送达的表决票视为被撤回;

(2)送达时间为同一天的,如果能判断收到时间先后的,以最后送达的填写有效的表决票为准,先送达的表决票视为被撤回;若无法判断收到时间先后的,则视为在同一表决票上做出了不同表决意见,计入弃权表决票,但计入有效表决票,其所代表的基金份额计入参加本次基金份额持有人大会表决的基金份额总数;

(3)送达时间按如下原则确定:专人送达纸质表决票的以实际递交给本公告列明的收件人的时间为准,邮寄送达质表决票的以本公告列明的收件人收到的时间为准;短信投票送达时间以基金管理人短信平台中显示的收到表决票的时间为准。

七、决议生效条件

1、本人直接出具表决意见或授权他人代表出具表决意见的基金份额持有人所代表的基金份额应不少于本基金在权益登记日基金总份额的三分之一(含三分之一);

2、《关于银华保本增值证券投资基金转型有关事项的议案》应当经参加大会的基金份额持有人或其代理人所持表决权的三分之二以上(含三分之二)以上通过方为有效;

3、本次基金份额持有人大会的决议自表决通过之日起生效,并由基金管理人自通过之日起5日内报中国证监会备案。基金份额持有人大会决议自生效之日起依照《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》的有关规定在指定媒介上公告。法律法规另有规定的,从其规定。

八、重新召集基金份额持有人大会及授权

基金管理人已于2019年8月15日召开了本基金首次基金份额持有人大会,审议本基金转型方案等相关事宜,因该次基金份额持有人大会中,参会的基金份额持有人所代表的基金份额未达到《中国人民共和国证券投资基金法》和《银华保本增值证券投资基金基金合同》关于“以通讯方式召开基金份额持有人大会”的有效开会条件(详见基金管理人于2019年8月16日在指定媒介上发布的《银华基金管理股份有限公司关于银华保本增值证券投资基金基金份额持有人大会参会情况统计结果的公告》),根据《中华人民共和国证券投资基金法》的规定,基金管理人现就同一议案重新召集基金份额持有人大会,且本次基金份额持有人大会需要本人直接出具有效表决意见或授权他人代表出具有效表决意见的基金份额持有人所代表的基金份额应不少于本基金在权益登记日基金总份额的三分之一(含三分之一)方可举行。

本次重新召开基金份额持有人大会,除非授权文件另有载明,在本基金份额持有人大会一次召开授权期间基金份额持有人做出的各类授权依然有效,但如果授权方式发生变化或者基金份额持有人重新做出授权,则以最新方式或最新授权为准。

九、本次大会相关机构

1、召集人:银华基金管理股份有限公司

联系人:董恩彤

联系电话:400-678-3333

网址:http://www.yhfund.com.cn

2、监督人:中国建设银行股份有限公司

3、公证机构:北京市方圆公证处

联系人:赵蓉

联系电话:010-85197506

4、见证律师事务所:上海市通力律师事务所

联系地址:上海市银城中路68号19楼

联系电话:021-31358666

十、重要提示

1、若本次基金份额持有人大会审议的转型事宜获表决通过,则自本次基金份额持有人大会决议生效并公告之日起,《银华保本增值证券投资基金基金合同》失效,同时《银华策略收益混合型证券投资基金基金合同》正式生效。自银华保本增值证券投资基金转型而来的银华策略收益混合型证券投资基金不含任何保本保障机制,无意持有银华策略收益混合型证券投资基金基金份额的投资者请提前做好退出安排。

2、请基金份额持有人在提交表决票时,充分考虑邮寄在途时间,确保表决票于表决截止时间前送达。

3、本次基金份额持有人大会有关公告可通过本基金管理人网站查阅,投资者如有任何疑问,可致电本基金管理人客户服务电话400-678-3333咨询。

4、基金管理人将在基金份额持有人大会召开前发布提示性公告,就持有人大会相关情况做必要说明,请予以留意。

5、本通知的有关内容由银华基金管理股份有限公司负责解释。

银华基金管理股份有限公司

2020年1月3日

附件一:《关于银华保本增值证券投资基金转型有关事项的议案》

附件二:《银华保本增值证券投资基金基金份额持有人大会通讯表决票》

附件三:《授权委托书》

附件四:《关于银华保本增值证券投资基金转型有关事项的议案的说明》

附件一:

关于银华保本增值证券投资基金转型

有关事项的议案

银华保本增值证券投资基金基金份额持有人:

为维护基金份额持有人利益,更好地满足投资人需求,根据《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》、《关于避险策略基金的指导意见》和《银华保本增值证券投资基金基金合同》(以下简称“基金合同”)有关规定,银华基金管理股份有限公司(以下简称“基金管理人”)经与基金托管人中国建设银行股份有限公司协商一致,决定以通讯方式召开银华保本增值证券投资基金(以下简称“本基金”)基金份额持有人大会,审议本基金转型事宜,具体包括变更基金名称、修改基金投资范围、修改投资比例、修改投资策略、修改投资限制、修改业绩比较基准、删除保本机制、增加基金合同自动终止条款、修改收益分配原则并相应修订基金合同等事项。基金合同具体修改内容及修改后基金合同的生效事宜参见附件四《关于银华保本增值证券投资基金转型有关事项的议案的说明》。

为实施本次会议议案,提议授权基金管理人根据基金份额持有人大会决议对基金合同进行修改,办理本次基金转型的相关事宜,包括但不限于根据《关于银华保本增值证券投资基金转型有关事项的议案的说明》对基金合同等法律文件进行修改和补充,并在本次基金份额持有人大会决议生效并公告之日披露修改后的基金法律文件等。

以上议案,请予审议。

基金管理人:银华基金管理股份有限公司

2020年1月3日

附件二:

银华保本增值证券投资基金

基金份额持有人大会通讯表决票

附件三:

授权委托书

兹全权委托 先生/女士或 单位代表本人(或本机构)参加投票截止日为2020年2月3日的以通讯方式召开的银华保本增值证券投资基金基金份额持有人大会,并代为全权行使所有议案的表决权。表决意见以受托人的表决意见为准。

委托人姓名或名称(签字/盖章):

委托人证件号码(身份证件号/营业执照注册号):

委托人基金账户号:

受托人(代理人)姓名或名称(签字/盖章):

受托人证件号码(身份证件号/营业执照注册号):

委托日期:2020年 月 日

附注:

1、此授权委托书可从报纸上剪裁、复印或按以上格式自制,在填写完整并签字盖章后均为有效。

2、“基金账户号”,仅指持有本基金份额的基金账户号,同一基金份额持有人拥有多个此类账户且需要按照不同账户持有基金份额分别行使表决权的,应当分别填写基金账户卡号;其他情况可不必填写。此处空白、多填、错填、无法识别等情况的,将被默认为代表此基金份额持有人所持有的本基金所有份额参会和进行投票。

3、受托人的表决意见代表委托人本基金账户下全部基金份额的表决意见。

附件四:

关于银华保本增值证券投资基金转型有关事项的议案的说明

一、声明

1、为维护基金份额持有人利益,更好地满足投资者需求,根据《中华人民共和国基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》、《关于避险策略基金的指导意见》和《银华保本增值证券投资基金基金合同》(以下简称“基金合同”),经与基金托管人中国建设银行股份有限公司协商一致,决定以通讯方式召开基金份额持有人大会,审议《关于银华保本增值证券投资基金转型有关事项的议案》。

2、本次参加基金份额持有人大会表决的基金份额持有人为权益登记日登记在册的银华保本增值证券投资基金份额持有人,本人直接出具表决意见或授权他人代表出具表决意见的基金份额持有人所代表的基金份额应占权益登记日基金总份额的三分之一以上(含三分之一)。银华保本增值证券投资基金转型有关事项需经参加大会的基金份额持有人或其代理人所持表决权的三分之二以上(含三分之二)通过,因此针对上述审议事项存在无法获得相关基金份额持有人大会表决通过的可能。

3、本次基金份额持有人大会的决议自表决通过之日起生效,并须报中国证监会备案。中国证监会对本次银华保本增值证券投资基金基金份额持有人大会决议的备案,均不表明其对本基金的投资价值或投资者的收益做出实质性判断或保证。

二、转型方案要点

银华保本增值证券投资基金转型为银华策略收益混合型证券投资基金方案的主要内容如下:

(一)基金名称的变更

基金名称由“银华保本增值证券投资基金”变更为“银华策略收益混合型证券投资基金”。

(二)投资目标的变更

修改前,本基金的投资目标为:“本基金的投资目标是:在确保保本周期到期时本金安全的基础上,谋求基金资产的稳定增值。”

修改后,本基金投资目标为:“本基金将运用投资组合保险策略,在努力控制组合风险并保持良好流动性的前提下,力求实现基金资产的长期稳定增值。”

(三)投资范围的变更

修改前,本基金的投资范围为:“具有良好流动性的金融工具,包括国内依法公开发行的各类债券、股票以及中国证监会允许基金投资的其他金融工具。

本基金的投资对象主要分为两类:保本资产和收益资产。现阶段,保本资产主要是债券,包括国债、高信用等级的企业债与金融债等;收益资产主要是股票,此外,基金管理人还将在基金合同和证券法律法规的约束范围内积极参与包括新股申购、新债申购、可转债投资等有可能带来高收益的收益资产的投资。如在本基金存续期内市场出现新的金融衍生产品且在开放式基金许可的投资范围之内,本基金管理人保留调整投资对象的权利。”

修改后,本基金的投资范围为:“本基金的投资范围包括国内依法发行上市的股票(包含中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票)、债券(包含国债、金融债、企业债券、公司债券、央行票据、中期票据、短期融资券、超短期融资券、次级债券、地方政府债券、可转换公司债券及分离交易可转债、可交换债券以及其他中国证监会允许投资的债券)、资产支持证券、债券回购、同业存单、银行存款(包括协议存款、定期存款及其他银行存款)、现金、权证、股指期货、股票期权、国债期货以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会的相关规定)。”

(四)基金投资比例的变更

修改前,本基金的投资比例为:“本基金在每一个保本周期内,资产类别的配置关系如下:固定收益类金融产品和银行存款以外的资产在资产配置中的比例不高于15%;债券投资在资产配置中的比例不低于60%;本基金管理人应在基金合同生效日起6个月内完成建仓;本基金投资运作应符合本基金合同规定。”

修改后,本基金的投资比例为:“股票投资比例为基金资产的0-40%,债券投资比例不低于基金资产的60%,权证投资比例为基金资产净值的0-3%,每个交易日日终,在扣除国债期货合约、股指期货合约、股票期权合约需缴纳的交易保证金后,应当保持不低于基金资产净值5%的现金或到期日在一年以内的政府债券,其中,现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。”

(五)基金投资策略的变更

修改前,本基金的投资策略为:

“1.总体投资策略

本基金的投资策略采用CPPI。CPPI是国际通行的一种投资组合保险策略,它主要是通过数量分析,根据市场的波动来调整、修正收益资产与保本资产在投资组合中的比重,以确保投资组合在一段时间以后的价值不低于事先设定的某一目标价值。

在保证资产配置符合基金合同规定的前提下,基金管理人将按照CPPI策略的要求动态调整保本资产与收益资产的投资比例,在保证收益资产可能的损失额不超过安全垫的基础上,实现基金资产最大限度的增值。如在本基金存续期内市场出现新的金融衍生产品且在开放式基金许可的投资范围之内,本基金管理人保留调整保本投资策略的权利。

(1)债券投资策略

本基金的债券投资策略主要包括以下几方面:

①基本持有久期与保本周期相匹配的债券,主要按买入并持有方式操作以保证组合收益的稳定性,以有效回避利率风险,形成本基金的保本资产。

②综合考虑收益性、流动性和风险性,进行主动性的品种选择,主要包括根据利率预测调整组合久期、选择低估值债券进行投资、把握市场上的无风险套利机会,增加盈利性、控制风险等等,以争取获得适当的超额收益,提高整体组合收益率。

③利用银行间市场和交易所市场现券存量回购所得资金积极参与新股申购和配售,以获得稳定的股票一级市场投资回报。

④利用未来可能推出的金融衍生工具,有效地规避利率风险。

(2)股票投资策略

本基金注重对股市趋势的研究,根据CPPI策略,控制股票市场下跌风险,分享股票市场成长收益。

本基金的股票投资以价值选股、组合投资为原则,通过选择高流动性股票,保证组合的高流动性;通过选择具有上涨或分红潜力的股票,保证组合的收益性;通过分散投资、组合投资,降低个股风险与集中性风险。

2.投资组合管理

(1)投资组合构建原则

CPPI的投资策略,是本基金实现本金安全的基础,其主要原则有以下几点:

①根据CPPI的要求确定基金安全垫。

②根据基金安全垫和放大倍数调整基金资产中债券和股票的投资额。

(2)资产配置

资产配置的确定:资产配置以基金合同的规定和CPPI的要求为原则。在基金运行过程中,基金管理人可以根据基金运作的实际情况和对市场的判断调整CPPI机制的各要素。

投资范围和操作模式的确定:固定收益部在研究市场投资品种风险、收益、流动性和操作模式的基础上,定期向A股基金投资决策委员会提交投资品种和操作模式建议书。A股基金投资决策委员会在研究之后,确定本基金在运作过程中可以投资的品种类别及可以使用的操作模式。

本基金在每一个保本周期内,资产类别的配置关系如下:

固定收益类金融产品和银行存款以外的资产在资产配置中的比例不高于15%;

债券投资在资产配置中的比例不低于60%;本基金管理人应在基金合同生效日起6个月内完成建仓;本基金投资运作应符合本基金合同规定。

从第三个保本周期开始,基金管理人自保本周期开始之日起3个月内使基金的投资组合比例符合基金合同的有关约定。

本基金保持适当比例现金以应付赎回。

(3)选择债券的标准

根据投资组合构建的原则,本基金选择债券的标准为:

①期限:债券资产主要是久期与保本周期相匹配的债券。

②信用等级:债券资产,投资品种必须是具有AA级以上投资评级的债券,其中评级为AAA级的债券在债券组合中的比例不低于60%。

③流动性:本基金投资的债券必须具有良好的流动性。

④收益性:投资品种必须在同等流动性的债券中具有合理的收益率水平。

(4)投资组合限制

本基金的投资组合将遵循有关法律法规的限制。”

修改后,本基金的投资策略为:

“本基金采用恒定比例组合保险策略(CPPI,Constant Proportion Portfolio Insurance)和以期权为基础的投资组合保险策略(OBPI,Option-Based Portfolio Insurance),根据市场的波动动态调整稳健资产与风险资产的配置比例,力争通过灵活的资产配置和严格的风险管理,实现基金资产的持续稳定增值。

1、CPPI 投资策略与资产配置

根据恒定比例组合保险原理,本基金将根据市场的波动、组合安全垫(即基金净资产超过设定的价值底线的数额)的大小动态调整稳健资产与风险资产投资的比例,通过对稳健资产的投资实现组合在某一时间段后的资产价值不低于设定的目标价值。通过对风险资产的投资,达到增强组合收益的效果,力争实现基金资产的稳定增值。本基金对稳健型资产和风险资产的资产配置具体可分为以下四步:

第一步:确定稳健资产的最低配置比例。

根据期末投资组合最低目标价值和合理的贴现率,设定当期应持有的稳健资产的最低配置数量和比例,即投资组合的目标价值。

第二步:计算投资组合的安全垫(Cushion),即投资组合净值超过投资组合目标价值的数额。

第三步:确定风险资产的最高配置比例。

根据组合安全垫和风险资产的风险特性,决定安全垫的放大倍数一一风险乘数,然后根据安全垫和风险乘数计算当期可持有的风险资产的最高配置比例,其余资产投资于稳健型资产。

其中,放大倍数主要根据当期权益类市场的估值情况、宏观经济运行情况、债券市场收益率水平、基金资产的风险承受能力等因素进行动态调整。

第四步:动态调整稳健资产和风险资产的配置比例。

根据安全垫水平、市场估值情况,并结合市场实际运行态势制定风险资产投资策略,进行投资组合管理,实现基金资产的稳定增值。

2、OBPI投资策略与资产配置

OBPI策略主要根据期权的收益特性进行构建,其主要投资思路为在投资期初同时购买风险资产(如:股票)和相应的看跌期权,当股票价格下跌时,可执行看跌期权,以规避股票价格的下跌,当股票价格上涨时,则放弃使用看跌期权,以享受正股价格上行的收益。从投资效果分析,OBPI的投资目标为一方面可以享受市场上涨时的收益,另一方面又可以锁定市场下跌时的损失。从这个角度出发,OBPI策略的核心思想为构建一个投资组合,使其下行风险可控,上行可享受投资收益。

而根据期权平价公式,OBPI策略可由股票和看跌期权的投资组合衍生出另一种投资策略,即通过买入无风险资产和看涨期权以锁定下行风险,具体的决策过程可以通过以下公式推演得到:

Call + Xe-rt = Put + S

其中:Call为看涨期权,Xe-rt为无风险资产,X为期权的执行价格,S为股票,Put为看跌期权。

从上式看出,本基金可以通过不同类型的组合配置实现两类OBPI投资策略,一是构建债券组合和看涨期权的组合,即可转换公司债券投资;二是在投资看跌期权时,可在买入该期权的同时,买入对应的股票类资产。通过以上两种不同的资产组合来实现下行风险可控,上行可享受投资收益的投资目标。

3、债券投资策略

(1)久期调整策略

本基金采用目标久期管理法作为本基金债券类证券投资的核心策略。通过对宏观经济状况和货币政策等因素的分析研判,形成对市场利率变动方向的预期,进而调整所持有的债券资产组合的目标久期,达到增加收益或减少损失的目的。

(2)类属配置策略

本基金将根据各市场、各券种的相对投资价值、流动性及信用风险,对各市场及各种类的债券资产之间的比例进行适时、动态的分配和调整,确定最能符合本基金风险收益特征的债券资产组合。

(3)收益率曲线策略

本基金将在确定债券资产组合平均久期的基础上,根据利率期限结构的特点,进一步预测未来收益率曲线可能的变化形态,进而确定采用集中策略、哑铃策略或梯形策略等,在长期、中期和短期债券间进行配置,以从不同期限债券的相对价格变化中获利。

(4)收益率骑乘策略

本基金将积极采取收益率骑乘策略获取债券投资的超额收益。收益率骑乘策略是指当收益率曲线比较陡峭时,也即相邻期限利差较大时,可以买入期限位于收益率曲线陡峭处的债券,也即收益率水平处于相对高位的债券,随着持有期限的延长,债券的剩余期限将会缩短,从而此时债券的收益率水平将会较投资期初有所下降,通过债券的收益率的下滑,进而获得资本利得收益。

(5)信用策略

1)信用利差策略

本基金将在信用利差曲线的系统研究之上,综合分析经济周期、国家政策、行业景气度、市场供求等各方面影响因素,重点关注信用利差趋向缩小的类属品种及个券。

2)个券精选策略

在运用上述策略方法基础上,本基金将借助本基金管理人内部的行业及公司研究员的专业研究能力,对发债主体进行深入的基本面分析,并通过分析个券的剩余期限与收益率的配比状况、信用等级状况、流动性指标等因素,选择风险收益配比最合理的个券作为投资对象,并形成组合。本基金还将采取积极主动的策略,针对市场定价错误和回购套利机会等,在确定存在超额收益的情况下,积极把握市场机会。

3)信用调整策略

除受宏观经济和行业周期影响外,信用债券本身素质的变化是影响个券信用变化的重要因素,包括公司治理结构、股东背景、管理水平、经营状况、财务状况、融资能力等经营管理和偿债能力指标。本基金将通过信用债跟踪评级制度,在个券本身素质发生变化后进行严谨评价,以判断个券未来信用发生变化的方向,从而发掘价值低估债券或规避信用风险。

最后,本基金将对所有持仓信用债券进行有效的信用风险控制。一是,依靠基金管理人内部信用分析团队,同时整合基金管理人外部有效资源,深入分析挖掘并积极跟踪发债主体的经营状况、现金流、发展趋势等情况;二是,严格遵守信用类债券的备选库制度,根据不同的信用风险等级,按照不同的投资管理流程和权限管理制度,对入库债券进行定期信用跟踪分析;三是,采取分散化投资策略和集中度限制,严格控制组合整体的违约风险水平。

4、可转债投资策略

本基金将基于可转换债券价值评估体系,综合定性与定量分析指标确定可转换债券的投资价值,从中精选发债公司具备良好发展潜力或正股具备较高上涨预期且市场价格处于合理水平的可转换债券进行一级和二级市场投资。

根据市场情况的变化灵活确定转股策略,以有效保障或提高基金利益。转股期内,如果存在明显市场套利机会,即本基金所持有的可转换债券的实际转股价格明显低于对应正股的市场价格,将通过转股方式实现获利。

如果可转换债券在变现过程中可能出现较大的变现损失,将通过转股方式保障基金资产的流动性。如果可转换债券对应正股价格上涨且满足赎回触发条件,将通过转股方式保障已有收益。

5、资产支持证券投资策略

基金管理人通过考量宏观经济形势、提前偿还率、违约率、资产池结构以及资产池资产所在行业景气情况等因素,预判资产池未来现金流变动;研究标的证券发行条款,预测提前偿还率变化对标的证券平均久期及收益率曲线的影响,同时密切关注流动性变化对标的证券收益率的影响,在严格控制信用风险暴露程度的前提下,通过信用研究和流动性管理,选择风险调整后收益较高的品种进行投资。

6、股票投资策略

在股票的选择上,本基金将运用定量与定性的指标相结合的方法,采取“自下而上”的选股策略,以价值选股、组合投资为原则,选择具备估值吸引力、增长潜力显著的公司股票。

通过选择高流动性股票,保证组合的高流动性;通过选择具有上涨或分红潜力的股票,保证组合的收益性;通过分散投资、组合投资,降低个股风险与集中度风险。通过“自下而上”精选个股,强调动态择时选股的主动管理策略,关注具有高成长性和估值优势的个股,并在此基础上运用动态调整的资产配置技术及相应的数量化方法进行组合管理,提高投资组合绩效。

除此以外,本基金还将在精选个股的基础上,积极参与新股申购和配售,以获得稳定的股票一级市场投资回报。具体标的选择方面,本基金主要从公司基本面、估值水平和市场环境等方面进行选择,并考虑二级市场合理估值和定价,在有效识别和防范风险的前提下,通过研究首次公开发行股票及增发新股的上市公司基本面因素,分析新股内在价值、市场溢价率、中签率和申购机会成本等综合评估申购收益率,从而制定相应的申购策略以及择时卖出策略,获取超额收益。

7、股指期货投资策略

本基金投资股指期货将根据风险管理的原则,以套期保值为目的,主要选择流动性好、交易活跃的股指期货合约。通过对证券市场和期货市场运行趋势的研究,结合股指期货的定价模型寻求其合理的估值水平,与现货资产进行匹配,通过多头或空头套期保值等策略进行套期保值操作。基金管理人将充分考虑股指期货的收益性、流动性及风险性特征,运用股指期货对冲系统性风险、对冲特殊情况下的流动性风险;利用金融衍生品的杠杆作用,以达到降低投资组合的整体风险的目的。

8、股票期权投资策略

本基金投资股票期权将根据风险管理的原则,以套期保值为目的,主要选择流动性好、交易活跃的股票期权合约,采取套期策略等达到降低组合风险、提高组合收益的目的。

9、国债期货投资策略

本基金投资国债期货将根据风险管理的原则,以套期保值为目的,主要选择流动性好、交易活跃的国债期货合约,采取套期策略及单边策略提高组合收益。”

(六)基金投资限制的变更

修改前,本基金的投资限制为:

“(1)持有一家上市公司的股票,其市值不超过基金资产净值的10%;

(2)本基金与基金管理人管理的其他基金持有一家公司发行的证券总和,不超过该证券的10%;

(3)基金管理人管理的全部开放式基金(包括开放式基金以及处于开放期的定期开放基金)持有一家上市公司发行的可流通股票,不得超过该上市公司可流通股票的15%;本基金管理人管理的全部投资组合持有一家上市公司发行的可流通股票,不得超过该上市公司可流通股票的30%;

(4)本基金持有的全部权证,其市值不得超过基金资产净值的3%;

(5)本基金进入全国银行间同业市场进行债券回购的资金余额不得超过基金资产净值的40%;

(6)本基金在任何交易日买入权证的总金额,不得超过上一交易日基金资产净值的5%。;

(7)本基金投资于同一原始权益人的各类资产支持证券的比例,不得超过基金资产净值的10%;

(8)本基金主动投资于流动性受限资产的市值合计,不得超过基金资产净值的15%;因证券市场波动、上市公司股票停牌、基金规模变动等基金管理人之外的因素致使基金不符合前款所规定比例限制的,基金管理人不得主动新增流动性受限资产的投资;

(9)本基金持有的全部资产支持证券,其市值不得超过基金资产净值的20%;

(10)本基金持有的同一(指同一信用级别)资产支持证券的比例,不得超过该资产支持证券规模的10%;

(11)基金管理人管理的全部基金投资于同一原始权益人的各类资产支持证券,不得超过其各类资产支持证券合计规模的10%;

(12)本基金应投资于信用级别评级为BBB以上(含BBB)的资产支持证券。基金持有资产支持证券期间,如果其信用等级下降、不再符合投资标准,应在评级报告发布之日起3个月内予以全部卖出;

(13)本基金与私募类证券资管产品及中国证监会认定的其他主体为交易对手开展逆回购交易的,可接受质押品的资质要求应当与基金合同约定的投资范围保持一致;

(14)保持不低于基金资产净值5%的现金或者到期日在一年以内的政府债券,其中,现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等;

(15)基金财产参与股票发行申购,本基金所申报的金额不超过基金总资产,本基金所申报的股票数量不超过拟发行股票公司本次发行股票的总量;

(16)法律法规和基金合同规定的其他限制。

除上述(8)、(12)、(13)、(14)项外,因证券市场波动、上市公司合并、基金规模变动、股权分置改革中支付对价等基金管理人之外的因素致使基金投资比例不符合上述规定投资比例的,基金管理人应当在10个交易日内进行调整。”

修改后,本基金的投资限制为:

“(1)本基金股票投资比例为基金资产的0-40%,债券投资比例不低于基金资产的60%;

(2)本基金在每个交易日日终,在扣除国债期货合约、股指期货合约、股票期权合约需缴纳的交易保证金后,应当保持不低于基金资产净值5%的现金或到期日在一年以内的政府债券,其中,现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等;

(3)本基金持有一家公司发行的证券,其市值不超过基金资产净值的10%;

(4)本基金管理人管理的全部基金持有一家公司发行的证券,不超过该证券的10%;

(5)本基金管理人管理的全部开放式基金持有一家上市公司发行的可流通股票,不得超过该上市公司可流通股票的15%;本基金管理人管理的全部投资组合持有一家上市公司发行的可流通股票,不得超过该上市公司可流通股票的30%;

(6)本基金持有的全部权证,其市值不得超过基金资产净值的3%;

(7)本基金管理人管理的全部基金持有的同一权证,不得超过该权证的10%;

(8)本基金在任何交易日买入权证的总金额,不得超过上一交易日基金资产净值的0.5%;

(9)本基金投资于同一原始权益人的各类资产支持证券的比例,不得超过基金资产净值的10%;

(10)本基金持有的全部资产支持证券,其市值不得超过基金资产净值的20%;

(11)本基金持有的同一(指同一信用级别)资产支持证券的比例,不得超过该资产支持证券规模的10%;

(12)本基金管理人管理的全部基金投资于同一原始权益人的各类资产支持证券,不得超过其各类资产支持证券合计规模的10%;

(13)本基金应投资于信用级别评级为BBB以上(含BBB)的资产支持证券。基金持有资产支持证券期间,如果其信用等级下降、不再符合投资标准,应在评级报告发布之日起3个月内予以全部卖出;

(14)基金财产参与股票发行申购,本基金所申报的金额不超过本基金的总资产,本基金所申报的股票数量不超过拟发行股票公司本次发行股票的总量;

(15)本基金进入全国银行间同业市场进行债券回购的资金余额不得超过基金资产净值的40%;本基金在全国银行间同业市场中的债券回购最长期限为1年,债券回购到期后不得展期;

(16)本基金的基金资产总值不得超过基金资产净值的140%;

(17)本基金投资流通受限证券,基金管理人应根据中国证监会相关规定与基金托管人在基金托管协议中明确基金投资流通受限证券的比例,根据比例进行投资。基金管理人应制订严格的投资决策流程和风险控制制度,防范流动性风险、法律风险和操作风险等各种风险。

(18)本基金参与股指期货交易,需遵守下列投资比例限制:

1)本基金在任何交易日日终,持有的买入股指期货合约价值,不得超过基金资产净值的10%;

2)本基金在任何交易日日终,持有的卖出股指期货合约价值不得超过基金持有的股票总市值的20%;

3)本基金所持有的股票市值和买入、卖出股指期货合约价值,合计(轧差计算)应当符合基金合同关于股票投资比例的有关约定;

4)本基金在任何交易日内交易(不包括平仓)的股指期货合约的成交金额不得超过上一交易日基金资产净值的20%。

(19)本基金参与股票期权交易,需遵守下列投资比例限制:

1)本基金因未平仓的期权合约支付和收取的权利金总额不得超过基金资产净值的10%;

2)本基金开仓卖出认购期权的,应持有足额标的证券;开仓卖出认沽期权的,应持有合约行权所需的全额现金或交易所规则认可的可冲抵期权保证金的现金等价物;

3)本基金未平仓的期权合约面值不得超过基金资产净值的20%。其中,合约面值按照行权价乘以合约乘数计算;

4)本基金参与股票期权投资,应当符合本基金合同约定的比例限制(如股票仓位、个股占比等)、投资目标和风险收益特征;

(20)本基金参与国债期货交易,需遵守下列投资比例限制:

1)本基金在任何交易日日终,持有的买入国债期货合约价值,不得超过基金资产净值的15%;

2)本基金在任何交易日日终,持有的卖出国债期货合约价值不得超过基金持有的债券总市值的30%;

3)本基金在任何交易日内交易(不包括平仓)的国债期货合约的成交金额不得超过上一交易日基金资产净值的30%;

4)本基金所持有的债券(不含到期日在一年以内的政府债券)市值和买入、卖出国债期货合约价值,合计(轧差计算)应当符合本基金合同关于债券投资比例的有关约定;

(21)本基金参与股指期货或国债期货交易,在每个交易日日终,本基金持有的买入股指期货和国债期货合约价值与有价证券市值之和,不得超过基金资产净值的95%;其中,有价证券指股票、债券(不含到期日在一年以内的政府债券)、权证、资产支持证券、买入返售金融资产(不含质押式回购)等;

(22)本基金主动投资于流动性受限资产的市值合计不得超过基金资产净值的15%;因证券市场波动、上市公司股票停牌、基金规模变动等基金管理人之外的因素致使基金不符合本款所规定比例限制的,基金管理人不得主动新增流动性受限资产的投资;

(23)本基金与私募类证券资管产品及中国证监会认定的其他主体为交易对手开展逆回购交易的,可接受质押品的资质要求应当与基金合同约定的投资范围保持一致;

(24)法律法规及中国证监会规定和基金合同约定的其他投资限制。

除上述第(2)、(13)、(22)、(23)外,因证券市场及期货市场波动、证券发行人合并、基金规模变动等基金管理人之外的因素致使基金投资比例不符合上述规定投资比例的,基金管理人应当在10个交易日内进行调整,但中国证监会规定的特殊情形除外。法律法规另有规定的,从其规定。

基金管理人应当自基金合同生效之日起6个月内使基金的投资组合比例符合基金合同的有关约定。在上述期间内,本基金的投资范围、投资策略应当符合基金合同的约定。基金托管人对基金的投资的监督与检查自本基金合同生效之日起开始。

如果法律法规对上述投资组合比例限制进行变更的,本基金在履行适当程序后,可相应调整投资比例限制规定。法律法规或监管部门取消上述限制,如适用于本基金,则本基金投资不再受相关限制。”

(七)业绩比较基准变更

修改前本基金的业绩比较基准为:“与保本周期同期限的银行定期存款税后收益率。”

修改后本基金的业绩比较基准为:“沪深300指数收益率×20%+中债新综合财富指数收益率×80%。”

(八)风险收益特征的变更

修改前,本基金的风险收益特征为:“本基金为保本基金,在证券投资基金中属于低风险的品种。”

修改后,本基金的风险收益特征为:“本基金为混合型基金,其预期风险收益水平高于债券型基金及货币市场基金。”

(九)费率调整

1、基金管理费率

修改前本基金的基金管理费率为:1.2%/年。

修改后本基金的基金管理费率为:1.00%/年。

2、申购费率

修改前本基金的申购费率为:

修改后,本基金的申购费率如下:

3、赎回费率

修改前本基金的赎回费率为:

注:一年指365天,二年指730天,三年指1095天。

对于持续持有期少于7天的非直销养老金投资者收取不低于1.5%的赎回费并全额计入基金财产。对于持续持有期不少于7天且不多于一年的非直销养老金投资者收取不低于1.5%的赎回费,基金赎回费的52%为注册登记费和基本手续费,其余48%则归基金资产所有。对已持续持有期大于一年的非直销养老金投资者,基金赎回费的60%为注册登记费和基本手续费,其余40%则归基金资产所有。对直销养老金客户实施特定赎回费率而收取的赎回费全额归入基金财产。

修改后,本基金的赎回费率如下:

注:1年指365天,2年指730天,3年指1095天。

对持续持有期少于30天的投资人收取的赎回费,将全额计入基金财产;对持续持有期大于等于30天但少于90天的投资人收取的赎回费,将赎回费总额的75%计入基金财产;对持续持有期大于等于90天但少于180天的投资人收取的赎回费,将赎回费总额的50%计入基金财产;对持续持有期大于等于180天的投资人,将赎回费总额的25%归入基金财产。未计入基金财产的部分用于支付注册登记费等相关手续费。

(十)增加基金合同自动终止条款

修改前:

基金合同生效后的存续期内,基金份额持有人数量不满200人或者基金资产净值低于5000万元,基金管理人应当及时报告中国证监会;基金份额持有人数量连续20个工作日达不到200人,或连续20个工作日基金资产净值低于人民币5000万元,基金管理人应当及时向中国证监会报告,说明出现上述情况的原因以及解决方案。

修改后:

《基金合同》生效后,连续20个工作日出现基金份额持有人数量不满200人或者基金资产净值低于5,000万元情形的,基金管理人应当在定期报告中予以披露;连续60个工作日出现前述情形的,本基金将根据基金合同第十八部分的约定进行基金财产清算并终止,无需召开基金份额持有人大会审议。同时,基金管理人应履行相关的监管报告和信息披露程序。

(十一)修改收益分配原则

修改前,本基金的收益分配原则为:

1.本基金的每份基金份额享有同等分配权;

2.收益分配时所发生的银行转账或其他手续费用由投资者自行承担;

3.在符合有关基金分红条件的前提下,本基金收益每年最多分配6次,每次基金收益分配比例不低于期末(即收益分配基准日)可供分配利润的60%;

4.在符合有关基金分红条件的前提下,本基金收益每年至少分配一次,但若合同生效不满3个月可不进行收益分配;

5.本基金采用现金分红方式进行收益分配。基金管理人可以根据有关规定更改本基金的分红方式;

6.基金收益分配基准日的基金份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值;

7.基金红利发放日距离收益分配基准日(即期末可供分配利润计算截至日)的时间不得超过15个工作日;

8.法律、法规或监管机关另有规定的,从其规定。

修改后,本基金的收益分配原则为:

1、本基金在符合基金法定分红条件的前提下可进行收益分配,每次收益分配比例等具体分红方案见基金管理人根据基金运作情况届时不定期发布的相关分红公告。若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配;

2、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,基金份额持有人可选择现金红利或将现金红利自动转为基金份额进行再投资;若基金份额持有人不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红;红利再投方式免收再投资的费用;

3、基金收益分配后基金份额净值不能低于面值,即基金收益分配基准日的基金份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值;

4、每一基金份额享有同等分配权;

5、法律法规或监管机构另有规定的,从其规定。

在不违反法律法规且对基金份额持有人利益无实质不利影响的前提下,基金管理人可在法律法规允许的前提下,按照监管部门要求履行适当程序并与基金托管人协商一致后,酌情调整以上基金收益分配原则,并于变更实施日前在指定媒介上公告,且不需召开基金份额持有人大会。

本基金每次收益分配比例详见届时基金管理人发布的公告。

(十二)其他修改

取消保本、保证机制,同时,由于变更基金投资范围、投资比例等产品要素,相应的修改了基金合同当中基金的申购与赎回、基金资产的估值、基金的费用与税收、基金的信息披露等部分,并按照法律法规或中国证监会的要求完善了基金合同的表述。

(十三)授权基金管理人办理本次基金转型和基金合同修改的有关具体事宜

根据《公开募集证券投资基金运作管理办法》的规定,基金管理人提请基金份额持有人大会授权基金管理人办理本次基金转型的有关具体事宜,包括但不限于根据《关于银华保本增值证券投资基金转型有关事项的议案的说明》对基金合同等法律文件进行修改和补充,并在本次基金份额持有人大会决议生效并公告之日披露修改后的基金法律文件等。

(十四)银华策略收益混合型证券投资基金基金合同的生效

若本次基金份额持有人大会审议的转型事宜获表决通过,则自本次基金份额持有人大会决议生效并公告之日起,《银华保本增值证券投资基金基金合同》失效,同时《银华策略收益混合型证券投资基金基金合同》正式生效。

三、基金管理人就转型方案相关事项的说明

(一)银华保本增值证券投资基金基本情况

银华保本增值证券投资基金经中国证监会于2004年1月30日证监基金字[2004]9号文批准募集。基金管理人为银华基金管理股份有限公司,基金托管人为中国建设银行股份有限公司。

(二)银华保本增值证券投资基金转型为银华策略收益混合型证券投资基金的可行性

1、法律可行性

根据基金合同约定,可以通过召开基金份额持有人大会的方式,删除保本机制、变更投资目标、投资范围、投资策略或业绩比较基准、收益分配原则等,且增加自动清盘条款。按照基金合同的要求,基金份额持有人大会决议的特别决议,应当经参加大会的基金份额持有人或其代理人所持表决权的三分之二以上(含三分之二)通过方可做出。

因此,本基金基金合同的修改不存在法律方面的障碍。

2、技术运作可行性

本次基金合同修改不涉及基金管理人、基金托管人和登记机构的变更,技术上可以保障基金份额持有人大会顺利召开和基金份额持有人大会决议顺利执行。

为实现基金合同修改的平稳过渡,本基金管理人与登记机构已就基金变更有关的会计处理、注册登记、系统准备等方面进行了深入研究,已经做好了基金合同修改的相关准备。

四、本基金基金合同修改的主要风险及防范措施

(一)预防基金合同修改方案被基金份额持有人大会否决的风险

为防范基金合同修改方案被基金份额持有人大会否决的风险,基金管理人将提前向基金份额持有人征询意见。如有必要,基金管理人将根据基金份额持有人意见,在履行相关程序后进行适当修订,并重新公告。基金管理人可在必要情况下,推迟基金份额持有人大会的召开时间。

(二)预防基金合同修改后基金运作过程中的相关运作风险

基金管理人将提前做好充分的内部沟通及外部沟通,避免基金合同修改后基金运作过程中出现相关操作风险、管理风险等运作风险。