中融货币市场基金更新招募说明书摘要

（上接133版）

客服电话：400-021-8850

123) 宜信普泽（北京）基金销售有限公司

住所：北京市朝阳区建国路88号9号楼15层1809

办公地址：北京市朝阳区建国路88号SOHO现代城C座1809

法定代表人：戎兵

电话：010-52858244

联系人：魏晨

客服电话：400-6099-200

124) 和耕传承基金销售有限公司

住所：河南自贸试验区郑州片区（郑东）东风东路东、康宁街北6号楼6楼602、603房间

办公地址：北京市朝阳区酒仙桥路6号国际电子城360大厦A座

法定代表人：王旋

客服电话：4000-555-671

125) 民商基金销售（上海）有限公司

办公地址：上海市浦东新区张杨路707号生命人寿大厦32楼

法定代表人：贲惠琴

客服电话：021-50206003

126) 大河财富基金销售有限公司

住所：贵州省贵阳市南明区新华路110-134号富中国际广场1栋20层1.2号

法定代表人：王荻

客服电话：0851-88235678

127) 大连网金基金销售有限公司

住所：辽宁省大连市沙河口区体坛路22号诺德大厦2层202室

法定代表人：樊怀东

客服电话：4000899100

128) 成都华羿恒信基金销售有限公司

住所：中国（四川）自由贸易试验区成都高新区蜀锦路88号1号楼32楼2号

法定代表人：赵壁

客服电话：400-8010-009

129) 江苏汇林保大基金销售有限公司

住所：南京市高淳区经济开发区古檀大道47号

法定代表人：吴言林

客服电话：025-56663409

130) 海银基金销售有限公司

住所：中国（上海）自由贸易试验区银城中路8号402室

法定代表人：惠晓川

客服电话：400-808-1016

131) 北京百度百盈基金销售有限公司

住所：北京市海淀区上地十街10号1幢1层101

法定代表人：张旭阳

客服电话：95055-4

132) 深圳新华信通基金销售有限公司

住所：深圳市前海深港合作区前湾一路1号A栋201室（入驻深圳市前海商务秘书有限公司）

法定代表人：韩森

客服电话：400-000-5767

133) 中信期货有限公司

住所：深圳市福田区中心三路8号卓越时代广场（二期）北座13层1301-1305室、14层

办公地址：深圳市福田区中心三路8号卓越时代广场（二期）北座13层1301-1305室、14层

法定代表人：张皓

电话：13718246886/010-60834022

联系人：刘宏莹

客服电话：400-990-8826

134) 东海期货有限责任公司

住所：江苏省常州市延陵西路23、25、27、29号

办公地址：上海市浦东新区东方路1928号东海证券大厦8楼

法定代表人：陈太康

客服电话：95531/4008888588

135) 大有期货有限公司

住所：湖南省长沙市天心区芙蓉南路二段128号现代广场三、四楼

办公地址：湖南省长沙市天心区芙蓉南路二段128号现代广场三、四楼

法定代表人：颜如意

电话：0731-84409106、0731-84409130

联系人：马科、王霞

客服电话：4006-365-058

136) 华信期货股份有限公司

住所：郑州市郑东新区商务内环路27号楼1单元3层01号、2单元3层02号

办公地址：郑州市郑东新区商务内环路27号楼1单元3层01号、2单元3层02号

法定代表人：张岩

电话：0371-69106682

联系人：李玉磊

客服电话：400-6197-666

137) 华泰期货有限公司

住所：广州市越秀区东风东路761号丽丰大厦20层、29层04单元

办公地址：广州市越秀区东风东路761号丽丰大厦20层、29层04单元

法定代表人：吴祖芳

电话：0755-23887950

联系人：黄韵钰

客服电话：400-628-0888

138) 新纪元期货股份有限公司

住所：江苏省徐州市淮海东路153号

办公地址：上海市浦东新区陆家嘴环路166号未来资产大厦8楼

法定代表人：刘莎

电话：15102193460

联系人：王诗航

客服电话：0516-83831111/83835555

139) 阳光人寿保险股份有限公司

住所：海南省三亚市迎宾路360-1号三亚阳光金融广场16层

法定代表人：李科

客服电话：95510

140) 玄元保险代理有限公司

住所：中国（上海）自由贸易试验区张杨路707号1105室

法定代表人：马永谙

客服电话：021-50701082

基金管理人可根据有关法律法规的要求增加、更换其他机构销售本基金，并在管理人网站公示。

二、登记机构

名称：中融基金管理有限公司

住所：深圳市福田区福田街道岗厦社区金田路3088号中洲大厦3202、3203B

办公地址：北京市朝阳区望京东园四区2号中航资本大厦17楼

法定代表人：王瑶

电话：010-56517000

传真：010-56517001

联系人：李同庆

网址：www.zrfunds.com.cn

三、出具法律意见书的律师事务所

名称：上海市通力律师事务所

住所：上海市银城中路68号时代金融中心19楼

办公地址：上海市银城中路68号时代金融中心19楼

负责人：俞卫锋

电话： 021-31358666

传真： 021-31358600

联系人：安冬

经办律师：安冬、孙睿

四、审计基金财产的会计师事务所

名称：安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）

住所：中国北京市东城区东长安街1号东方广场安永大楼16层

办公地址：中国北京市东城区东长安街1号东方广场安永大楼16层

执行事务合伙人：毛鞍宁

电话：（010）58153000

传真：（010）85188298

经办注册会计师：王珊珊、王海彦

联系人：王海彦

第四部分 基金的名称

中融货币市场基金

第五部分 基金类型、运作方式与存续期间

1．基金类型：货币型。

2．基金的运作方式：契约型开放式。

3．基金存续期间：不定期。

第六部分 基金的投资目标

在保持基金资产的低风险和高流动性的前提下，力争实现超越业绩比较基准的投资回报。

第七部分 基金的投资范围

本基金投资于法律法规及监管机构允许投资的金融工具，包括现金，期限在1年以内（含1年）的银行存款、债券回购、中央银行票据和同业存单，剩余期限在397天以内（含397天）的债券、非金融企业债务融资工具、资产支持证券，以及中国证监会、中国人民银行认可的其他具有良好流动性的货币市场工具。

如法律法规或监管机构以后允许货币市场基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。

第八部分 基金的投资策略

本基金将根据宏观经济走势、货币政策、短期资金市场状况等因素对利率走势进行综合判断，并根据利率预期动态调整基金投资组合的平均剩余期限，力求在满足安全性、流动性需要的基础上实现更高的收益率。

1、久期控制策略

本基金将根据对货币市场利率趋势的判断来配置基金资产的久期。在预期利率上升时，缩短基金资产的久期，以规避资本损失或获得较高的再投资收益；在预期利率下降时，延长基金资产的久期，以获取资本利得或锁定较高的收益率。

2、资产类属配置策略

资产类属配置是指基金资产在各类短期金融工具以及现金等投资品种之间配置的比例。本基金通过对各类别金融工具的流动性、收益率水平、供求关系、信用等级等因素的研究判断，挖掘不同类别金融工具的结构性投资价值，制定并调整类属配置，形成合理组合以实现稳定的投资收益。

3、时机选择策略

股票、债券发行以及季末、年末效应等因素可能会使市场资金供求情况发生暂时失衡，进而推高市场利率，充分利用这种短暂失衡能够提高基金资产的收益率。

4、套利策略

套利操作策略主要包括两个方面：

（1）跨市场套利。短期资金市场有交易所市场和银行间市场构成，由于其中的投资群体、交易方式等要素不同，使得两个市场的资金面、短期利率期限结构、流动性等方面都存在着一定的差别。本基金将在充分论证套利机会可行性的基础上，寻找合理的介入时机，进行跨市场套利操作，以期获得安全的超额收益。

（2）跨品种套利。由于投资群体存在一定的差异性，对期限相近的交易品种同样可能因为存在流动性、税收等市场因素的影响出现内在价值明显偏离的情况。本基金将在保证高流动性的基础上进行跨品种套利操作，以期获得安全的超额收益。

第九部分 基金的业绩比较基准

本基金业绩比较基准：七天通知存款利率(税后)。

通知存款是一种不约定存期，支取时需提前通知银行，约定支取日期和金额方能支取的存款，具有存期灵活、存取方便的特征，同时可获得高于活期存款利息的收益。本基金为货币市场基金，具有低风险、高流动性的特征。根据基金的投资标的、投资目标及流动性特征，本基金选取同期七天通知存款利率(税后)作为本基金的业绩比较基准。

如果今后法律法规发生变化，或者中国人民银行调整或停止该基准利率的发布，或者有其他代表性更强、更科学客观的业绩比较基准适用于本基金时，经基金管理人和基金托管人协商一致后，本基金可以在报中国证监会备案后变更业绩比较基准并及时公告，而无需召开基金份额持有人大会。

第十部分 基金的风险收益特征

本基金为货币市场基金，是证券投资基金中的低风险品种。本基金的预期风险和预期收益低于股票型基金、混合型基金、债券型基金。

第十一部分 基金的投资组合报告

本基金管理人董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对本报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

基金托管人南京银行股份有限公司根据本基金基金合同规定，于2019年5月17日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

本投资组合报告所载数据截至2019年3月31日，本报告中所列财务数据未经审计。

1、报告期末基金资产组合情况

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2、报告期债券回购融资情况

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报告期内债券回购融资余额占基金资产净值的比例为报告期内每个交易日融资余额占资产净值比例的简单平均值。

债券正回购的资金余额超过基金资产净值的20%的说明

本报告期内本货币市场基金债券正回购的资金余额未超过资产净值的20%。

3、基金投资组合平均剩余期限

3.1 投资组合平均剩余期限基本情况

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报告期内投资组合平均剩余期限超过120天情况说明

本基金本报告期内投资组合平均剩余期限无超过120天的情况。

3.2 报告期末投资组合平均剩余期限分布比例

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4、报告期内投资组合平均剩余存续期超过240天情况说明

本基金本报告期内投资组合平均剩余存续期无超过240天的情况。

5、报告期末按债券品种分类的债券投资组合

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6、报告期末按摊余成本占基金资产净值比例大小排名的前十名债券投资明细

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7 “影子定价”与“摊余成本法”确定的基金资产净值的偏离

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报告期内负偏离度的绝对值达到0.25%情况说明

本基金本报告期内无负偏离度的绝对值达到0.25%的情况。

报告期内正偏离度的绝对值达到0.5%情况说明

本基金本报告期内无正偏离度的绝对值达到0.50%的情况。

8、报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前十名资产支持证券投资明细

本基金本报告期末未持有资产支持证券。

9、投资组合报告附注

9.1 基金计价方法说明

本基金所持有的债券采用摊余成本法进行估值，即估值对象以买入成本列示，按票面利率或商定利率并考虑其买入时的溢价或折价，在其剩余期限内按实际利率法进行摊销，每日计提收益。

9.2 报告期内基金投资的前十名证券除19上海银行CD070、19广发银行CD039、19成都农商银行CD010、19深圳农商银行CD001、19天津银行CD023外其他证券的发行主体本期未出现被监管部门立案调查，或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。上海银监局2018年11月2日发布对上海银行股份有限公司的行政处罚（沪银监罚决字〔2018〕49号），上海银监局2018年11月2日发布对上海银行股份有限公司的行政处罚(沪银监罚决字〔2018〕54号)，央行佛山市中心支行2018年12月24日发布对广发银行股份有限公司的行政处罚(（佛银）罚字[2018]1号)，成都市工商局2019年1月2日发布对成都农村商业银行股份有限公司的行政处罚(成工商市听字〔2018〕清吊第004号)，深圳银保监局2019年1月18日发布对深圳农村商业银行股份有限公司的行政处罚(深银监罚决字〔2018〕34号)，央行广州分行2019年1月23日发布对广发银行股份有限公司的行政处罚(广州银罚字〔2019〕9号)，天津银保监局2019年3月1日发布对天津银行股份有限公司的行政处罚(津银保监罚决字〔2019〕1号)。

前述发行主体受到处罚未影响其正常业务运作，上述证券的投资决策程序符合相关法律法规和公司制度的规定。

9.3 其他资产构成

■

9.4 投资组合报告附注的其他文字描述部分

由于四舍五入的原因，各比例的分项之和与合计项之间可能存在尾差。

第十二部分 基金的业绩

本基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资人在做出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。基金业绩数据截至2019年3月31日。

1、本报告期基金份额净值收益率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

（1）中融货币A

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（2）中融货币C

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（3）中融货币E

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2、自基金合同生效以来基金累计净值收益率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较

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注：按基金合同和招募说明书的约定，本基金自基金合同生效日起6个月内为建仓期，建仓期结束时本基金的各项投资比例符合基金合同的有关约定。其中，本基金自2016年8月18日增加E类份额，E类份额自2016年8月19日开始存续。

第十三部分 基金的费用与税收

一、基金费用的种类

1、基金管理人的管理费；

2、基金托管人的托管费；

3、销售服务费；

4、《基金合同》生效后与基金相关的信息披露费用；

5、《基金合同》生效后与基金相关的会计师费、律师费、仲裁费和诉讼费；

6、基金份额持有人大会费用；

7、基金的证券交易费用；

8、基金的银行汇划费用；

9、基金的账户开户费用、账户维护费用；

10、按照国家有关规定和《基金合同》约定，可以在基金财产中列支的其他费用。

二、基金费用计提方法、计提标准和支付方式

1、基金管理人的管理费

本基金的管理费按前一日基金资产净值的0.33%年费率计提。管理费的计算方法如下：

H＝E×0.33%÷当年天数

H为每日应计提的基金管理费

E为前一日的基金资产净值

基金管理费每日计算，逐日累计至每月月末，按月支付，由基金管理人向基金托管人发送基金管理费划款指令，基金托管人复核后于次月首日起3个工作日内从基金财产中一次性支付给基金管理人。若遇法定节假日、公休假等，支付日期顺延。

2、基金托管人的托管费

本基金的托管费按前一日基金资产净值的0.04%的年费率计提。托管费的计算方法如下：

H＝E×0.04%÷当年天数

H为每日应计提的基金托管费

E为前一日的基金资产净值

基金托管费每日计算，逐日累计至每月月末，按月支付，由基金管理人向基金托管人发送基金托管费划款指令，基金托管人复核后于次月首日起3个工作日内从基金财产中一次性支取。若遇法定节假日、公休日等，支付日期顺延。

3、基金销售服务费

本基金A类基金份额的年销售服务费率为0.25%，对于由C类基金份额降级为A类基金份额的基金份额持有人，年销售服务费率应自其降级后的下一个工作日起适用A类基金份额的费率；C类基金份额的年销售服务费率为0.01%，对于由A类基金份额升级为C类基金份额的基金份额持有人，年销售服务费率应自其升级后的下一个工作日起享受C类基金份额的费率；E类基金份额的销售服务费率为0.25%，E类基金份额不进行基金份额升降级。各类基金份额的销售服务费计提的计算公式相同，具体如下：

H＝E×年销售服务费率÷当年天数

H为每日该类基金份额应计提的基金销售服务费

E为前一日该类基金份额的基金资产净值

基金销售服务费每日计提，逐日累计至每月月末，按月支付。由基金管理人向基金托管人发送基金销售服务费划付指令，基金托管人复核后于次月首日起3个工作日内从基金财产中一次性支付给登记机构，由登记机构代付给销售机构。若遇法定节假日、公休日或不可抗力致使无法按时支付的，支付日期顺延至最近可支付日支付。

上述“一、基金费用的种类中第4－10项费用”，根据有关法规及相应协议规定，按费用实际支出金额列入当期费用。

三、不列入基金费用的项目

下列费用不列入基金费用：

1、基金管理人和基金托管人因未履行或未完全履行义务导致的费用支出或基金财产的损失；

2、基金管理人和基金托管人处理与基金运作无关的事项发生的费用；

3、《基金合同》生效前的相关费用；

4、其他根据相关法律法规及中国证监会的有关规定不得列入基金费用的项目。

四、基金管理费、基金托管费、销售服务费的调整

在法律、法规和基金合同允许的条件下，基金管理人和基金托管人可根据基金发展情况协商调整基金管理费、基金托管费和销售服务费率。调低基金管理费、基金托管费和销售服务费率等相关费率或在对现有基金份额持有人利益无实质性不利影响的前提下变更收费方式，此项调整不需要基金份额持有人大会决议通过。

基金管理人必须最迟于新的费率或收费模式实施日前依照《信息披露办法》的有关规定在指定媒介上公告。

五、基金税收

本基金运作过程中涉及的各纳税主体，其纳税义务按国家税收法律、法规执行。

第十四部分 对招募说明书更新部分的说明

本招募说明书依据《基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》、《证券投资基金销售管理办法》、《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》及其他有关法律法规的要求，对本基金的招募说明书进行了更新，主要更新内容如下：

（一） 更新了 “重要提示” 中的相关内容。

（二） 更新了 “第三部分 基金管理人” 中的相关内容。

（三） 更新了 “第五部分 相关服务机构” 中的相关内容。

（四） 更新了 “第二十二部分 其他应披露事项” 中的相关内容。

中融基金管理有限公司

2020年3月10日