（上接135版）

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( 66 )中证金牛(北京)投资咨询有限公司

注册地址： 北京市丰台区东管头1号2号楼2-45室

办公地址： 北京市宣武门外大街甲1号环球财讯中心A座5层

法人代表： 彭运年

联系人员： 陈珍珍

客服电话： 400-8909-998

公司网站： www.jnlc.com

( 67 )北京肯特瑞基金销售有限公司

注册地址： 北京市海淀区海淀东三街2号4层401-15

办公地址： 北京市亦庄经济开发区科创十一街18号院A座17层

法人代表： 江卉

联系人员： 徐伯宇

客服电话： 95118

公司网站： http://fund.jd.com/

( 68 )大连网金基金销售有限公司

注册地址： 辽宁省大连市沙河口区体坛路22号诺德大厦2层202室

办公地址： 辽宁省大连市沙河口区体坛路22号诺德大厦2层202室

法人代表： 樊怀东

联系人员： 贾伟刚

客服电话： 4000-899-100

公司网站： www.yibaijin.com

( 69 )深圳市金斧子基金销售有限公司

注册地址： 深圳市南山区粤海街道科技园中区科苑路15号科兴科学园B栋3单元11层1108

办公地址： 深圳市南山区粤海街道科技园中区科苑路15号科兴科学园B栋3单元11层1108

法人代表： 赖任军

联系人员： 刘昕霞

客服电话： 400-930-0660

公司网站： www.jfzinv.com

( 70 )北京蛋卷基金销售有限公司

注册地址： 北京市朝阳区阜通东大街1号院6号楼2单元21层

办公地址： 北京市朝阳区望京SOHO T2 B座2507

法人代表： 钟斐斐

联系人员： 戚晓强

客服电话： 4000-618-518

公司网站： danjuanapp.com

( 71 )上海华夏财富投资管理有限公司

注册地址： 上海市虹口区东大名路687号1幢2楼268室

办公地址： 北京市西城区金融大街33号通泰大厦B座8层

法人代表： 李一梅

联系人员： 仲秋月

客服电话： 400-817-5666

公司网站： www.amcfortune.com

( 72 )玄元保险代理有限公司

注册地址： 中国（上海）自由贸易试验区张杨路707号1105室

办公地址： 中国（上海）自由贸易试验区张杨路707号1105室

法人代表： 马永谙

联系人员： 卢亚博

客服电话： 400-080-8208

公司网站： www.licaimofang.cn

（三）其他

基金管理人可根据有关法律法规的要求，增加或调整本基金销售机构，并在基金管理人网站公示。

二、基金登记机构

名称：富国基金管理有限公司

住所：中国（上海）自由贸易试验区世纪大道1196号世纪汇办公楼二座27-30层

办公地址：中国（上海）自由贸易试验区世纪大道1196号世纪汇办公楼二座27-30层

法定代表人：裴长江

成立日期：1999年4月13日

电话：（021）20361818

传真：（021）20361616

联系人：徐慧

三、出具法律意见书的律师事务所

名称：上海市通力律师事务所

住所：上海市银城中路68号时代金融中心19楼

办公地址：上海市银城中路68号时代金融中心19楼

负责人：俞卫锋

电话：（021）31358666

传真：（021）31358600

联系人：孙睿

经办律师：黎明、孙睿

四、审计基金财产的会计师事务所

名称：安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）

注册地址：北京市东城区东长安街1号东方广场东方经贸城安永大楼16层

办公地址：上海市浦东新区世纪大道100号环球金融中心50楼

执行事务合伙人：毛鞍宁

联系电话：021-22288888

传真：021-22280000

联系人：蒋燕华

经办注册会计师：蒋燕华、费泽旭

第四部分基金名称

富国绝对收益多策略定期开放混合型发起式证券投资基金

第五部分基金类型

混合型发起式证券投资基金

第六部分投资目标

在有效控制风险的基础上，利用股指期货等金融工具对冲市场波动风险，力争为投资人实现较高的投资收益。

第七部分基金投资方向

本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行上市的股票（包含中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票）、股指期货、权证、债券（国债、金融债、企业（公司）债、次级债、可转换债券（含分离交易可转债）、央行票据、短期融资券、超短期融资券、中期票据、中小企业私募债等）、资产支持证券、债券回购、银行存款等固定收益类资产，以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。

如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。

基金的投资组合比例为：本基金权益类空头头寸的价值占本基金权益类多头头寸的价值的比例范围在80%-120%之间。其中：权益类空头头寸的价值是指融券卖出的股票市值、卖出股指期货的合约价值及持有的其他可投资的权益类空头工具价值的合计值；权益类多头头寸的价值是指买入持有的股票市值、买入股指期货的合约价值及持有的其他可投资的权益类多头工具价值的合计值。

开放期内的每个交易日日终，持有的买入期货合约价值和有价证券市值之和，不得超过基金资产净值的95%，封闭期内的每个交易日日终，持有的买入期货合约价值和有价证券市值之和，不得超过基金资产净值的100%。其中，有价证券指股票、债券(不含到期日在一年以内的政府债券)、权证、资产支持证券、买入返售金融资产(不含质押式回购)等。

开放期内，在扣除股指期货合约需缴纳的交易保证金后，基金保留的现金或到期日在一年以内的政府债券的比例合计不低于基金资产净值的5%。在封闭期内，本基金不受上述5%的限制。其中现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。

本基金不受证监会《证券投资基金参与股指期货交易指引》第五条第（一）项、第（三）项、第（五）项及第（七）项的限制。

待基金投资其他品种（包括但不限于：其他基金份额、期权、收益互换、同业存单等）的相关规定颁布后，基金管理人可以在不改变本基金既有投资策略和风险收益特征并控制风险的前提下，经与基金托管人协商一致后投资其他品种，以提高投资效率及进行风险管理。届时基金投资其他品种的风险控制原则、具体参与比例限制、费用收支、信息披露、估值方法及其他相关事宜按照中国证监会的规定及其他相关法律法规的要求执行，无需召开基金份额持有人大会决定。

第八部分基金投资策略

本基金根据对市场的判断，采用“多空对冲”等投资策略，在控制基金资产的股票系统性风险暴露的前提下，实现基金资产的保值增值。

1、股票投资策略

本基金通过系统地分析中国证券市场的特点和运作规律，以深入的基本面研究为基础，采取自下而上的方法，精选具备基本面健康、核心竞争力强、成长潜力大的投资标的；综合考虑基金组合投资回报的稳定性、持续性与成长性；主动承担“自下而上”的股票选择风险，构建本基金的现货组合，努力实现风险调整后收益的最大化。

2、对冲策略

现阶段本基金将根据对证券市场走势的判断，适时利用股指期货对冲多头股票部分的系统性风险。

原则上本基金绝大多数时间在股票投资策略的基础上，通过构建和股票多头相匹配的股指期货空头头寸，从而对冲本基金的系统性风险，以获取精选股票的绝对收益。

3、套利策略

本基金主要采用股指期货套利的对冲策略寻找和发现市场中资产定价的偏差，捕捉绝对收益机会。同时，本基金根据市场情况的变化，灵活运用其他对冲套利策略提高资本的利用率，从而提高绝对收益，达到投资策略的多元化以进一步降低本基金收益的波动。

（1）股指期货套利策略

股指期货套利策略是指积极发现市场上如期货与现货之间、期货不同合约之间等的价差关系，进行套利，以获取绝对收益。股指期货套利包括以下两种方式：

①期现套利

期现套利过程中，由于股指期货合约价格与标的指数价格之间的价差不断变动，套利交易可以通过捕捉该价差进而获利。

②跨期套利

跨期套利过程中，不同期货合约之间的价差不断变动，套利交易通过捕捉合约价差进行获利。

（2）其他套利策略

基金经理会实时关注市场的发展，前瞻性地运用其他套利策略。

4、其他投资策略

（1）普通债券投资策略

本基金在债券投资方面，通过深入分析宏观经济数据、货币政策和利率变化趋势以及不同类属的收益率水平、流动性和信用风险等因素，以久期控制和结构分布策略为主，以收益率曲线策略、利差策略等为辅，构造能够提供稳定收益的债券和货币市场工具组合。

（2）可转债投资策略

本基金在可转债投资方面，将参与发行条款较好、申购收益较高、公司基本面优秀的可转债的一级市场申购，上市后根据个券的具体情况做出持有或卖出的决策；同时，本基金将综合运用多种可转债投资策略进行二级市场投资操作，在承担较小风险的前提下获取较高的投资回报。

（3）中小企业私募债投资策略

本基金将通过对中小企业私募债券进行信用评级控制，通过对投资单只中小企业私募债券的比例限制，严格控制风险，对投资单只中小企业私募债券而引起组合整体的利率风险敞口和信用风险敞口变化进行风险评估，并充分考虑单只中小企业私募债券对基金资产流动性造成的影响，通过信用研究和流动性管理后，决定投资品种。

基金投资中小企业私募债券，基金管理人将根据审慎原则，制定严格的投资决策流程、风险控制制度和信用风险、流动性风险处置预案，以防范信用风险、流动性风险等各种风险。

（4）衍生品投资策略

本基金的衍生品投资将严格遵守证监会及相关法律法规的约束，合理利用股指期货、权证等衍生工具，利用数量方法发掘可能的套利机会。投资原则为有利于基金资产增值，控制下跌风险，实现保值和锁定收益。

第九部分基金业绩比较基准

本基金采用绝对收益型业绩基准：中国人民银行公布的一年期银行定期存款基准利率（税后）+3%（如遇中国人民银行就该等基准利率进行调整则作相应调整）。

注：一个封闭期内如果中国人民银行调整一年期银行定期存款基准利率，则按利率执行的时间进行加权平均。计算方法为：

r=r1×N1÷360+ r2×N2÷360+ r3×N3÷360+……

r：加权平均后的一年期银行定期存款基准利率

r1、r2、r3：一年期银行定期存款利率；

N1、N2、N3：执行不同的一年期银行定期存款利率的天数。

本基金是定期开放式基金产品，采用“多空对冲”等绝对收益投资策略，以一年期银行定期存款基准利率（税后）+3%作为本基金的业绩比较基准，能够使本基金投资人理性判断本基金产品的风险收益特征，合理地衡量比较本基金的业绩表现。

如果相关法律法规发生变化，或者有更权威的、更能为市场普遍接受的业绩比较基准推出，经基金管理人与基金托管人协商，本基金可以在报中国证监会备案后变更业绩比较基准并及时公告，而无须召开基金份额持有人大会。

第十部分基金的风险收益特征

本基金为特殊的混合型基金，利用股指期货等金融工具对冲市场波动风险，相对股票型基金和一般的混合型基金其预期风险较小。而相对其业绩比较基准，由于绝对收益策略投资结果的不确定性，因此不能保证一定能获得超越业绩比较基准的绝对收益。

第十一部分投资组合报告

一、报告期末基金资产组合情况

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二、报告期末按行业分类的股票投资组合

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三、报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细

■

四、报告期末按债券品种分类的债券投资组合

注：本基金本报告期末未持有债券。

五、报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细

注：本基金本报告期末未持有债券。

六、报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细

注：本基金本报告期末未持有资产支持证券。

七、报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细

注：本基金本报告期末未持有贵金属投资。

八、报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细

注：本基金本报告期末未持有权证。

九、报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明

（一）报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细

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（二）本基金投资股指期货的投资政策

本基金的衍生品投资将严格遵守证监会及相关法律法规的约束，合理利用股指期货、权证等衍生工具，利用数量方法发掘可能的套利机会。投资原则为有利于基金资产增值，控制下跌风险，实现保值和锁定收益。

十、报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明

（一）本期国债期货投资政策

本基金不允许投资国债期货。

（二）报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细

■

注：本基金本报告期末未投资国债期货。

（三）本期国债期货投资评价

本基金本报告期末未投资国债期货。

十一、投资组合报告附注

（一）申明本基金投资的前十名证券的发行主体本期是否出现被监管部门立案调查，或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。

报告期内本基金投资的前十名证券的发行主体没有被监管部门立案调查，或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。

（二）申明基金投资的前十名股票是否超出基金合同规定的备选股票库。

报告期内本基金投资的前十名股票中没有在备选股票库之外的股票。

（三）其他资产构成

■

（四）报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细

注：本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。

（五）报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明

注：本基金本报告期末前十名股票中未持有流通受限的股票。

（六）投资组合报告附注的其他文字描述部分。

因四舍五入原因，投资组合报告中市值占净值比例的分项之和与合计可能存在尾差。

第十二部分基金的业绩

基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资人在做出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。

一、本基金历史各时间段份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

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二、自基金合同生效以来基金累计份额净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较

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注：1、截止日期为2019年12月31日。

2、本基金于2015年9月17日成立，建仓期6个月，从2015年9月17日起至2016年3月16日，建仓期结束时各项资产配置比例均符合基金合同约定。

第十三部分费用概览

一、基金费用的种类

1、基金管理人的管理费；

2、基金托管人的托管费；

3、本基金从C类基金份额的基金财产中计提的销售服务费；

4、基金合同生效后与基金相关的信息披露费用；

5、基金合同生效后与基金相关的会计师费、律师费和诉讼费；

6、基金份额持有人大会费用；

7、基金的证券、期货交易费用；

8、基金的银行汇划费用；

9、基金的证券、期货开户费用、银行账户维护费用；

10、按照国家有关规定和基金合同约定，可以在基金财产中列支的其他费用。

二、基金费用计提方法、计提标准和支付方式

1、基金管理人的管理费

基金管理人的管理费为基金管理人的基本管理费和基金管理人的附加管理费之和。其中，基金管理人的基本管理费和基金管理人的附加管理费计提方法、计提标准和支付方式如下：

（1）基金管理人的基本管理费

本基金的基本管理费按前一日基金资产净值的1%年费率计提。基本管理费的计算方法如下：

H＝E×1%÷当年天数

H为每日应计提的基金基本管理费

E为前一日的基金资产净值

基金基本管理费每日计算，逐日累计至每月月末，按月支付，经基金管理人与基金托管人核对一致后，由基金托管人于次月首日起5个工作日内从基金财产中一次性支付给基金管理人。若遇法定节假日、公休假等，支付日期顺延。

（2）基金管理人的附加管理费

1）基金管理人可在满足以下条件的前提下，提取附加管理费：

附加管理费是在每一提取评价日（提取评价日为每次基金封闭期的最后一个工作日）计算并计提。按照“新高法原则”对各类基金份额分别提取超额收益的10%作为附加管理费：即对于A类份额，每次提取评价日提取附加管理费前的A类基金份额累计净值必须超过以往提取评价日的A类最高基金份额累计净值、以往开放期期间A类最高基金份额累计净值和1的孰高者，基金管理人才能对A类份额收取附加管理费；对于C类份额，每次提取评价日提取附加管理费前的C类基金份额累计净值必须超过以往提取评价日的C类最高基金份额累计净值、以往开放期期间C类最高基金份额累计净值和首次新增C类份额之初的C类基金份额净值的孰高者，基金管理人才能对C类份额收取附加管理费。附加管理费按照下述公式计算并收取。

2）附加管理费的计算方法和提取

在满足以上附加管理费提取条件的情况下，某类基金份额的附加管理费的计算方法为：

■

■

2、基金托管人的托管费

本基金的托管费按前一日基金资产净值的0.25%的年费率计提。托管费的计算方法如下：

H＝E×0.25%÷当年天数

H为每日应计提的基金托管费

E为前一日的基金资产净值

基金托管费每日计算，逐日累计至每月月末，按月支付，经基金管理人与基金托管人核对一致后，由基金托管人于次月首日起5个工作日内从基金财产中一次性支取。若遇法定节假日、公休日等，支付日期顺延。

3、销售服务费

本基金A类基金份额不收取销售服务费，C类基金份额的销售服务费将专门用于本基金C类基金份额的销售与基金份额持有人服务。

在通常情况下，C类基金份额的销售服务费按前一日C类基金份额基金资产净值的0.80%年费率计提。销售服务费计算方法如下：

H＝E×0.80%÷当年天数

H为C类基金份额每日应计提的销售服务费

E为C类基金份额前一日基金资产净值

基金销售服务费每日计提，逐日累计至每月月末，按月支付。由基金托管人根据与基金管理人核对一致的财务数据，自动在次月首日起5个工作日内、按照指定的账户路径进行资金支付，基金管理人无需再出具资金划拨指令。若遇法定节假日、休息日或不可抗力致使无法按时支付的，顺延至最近可支付日支付。

上述“一、基金费用的种类中第4－10项费用”，根据有关法规及相应协议规定，按费用实际支出金额列入当期费用，由基金托管人从基金财产中支付。

三、不列入基金费用的项目

下列费用不列入基金费用：

1、基金管理人和基金托管人因未履行或未完全履行义务导致的费用支出或基金财产的损失；

2、基金管理人和基金托管人处理与基金运作无关的事项发生的费用；

3、基金合同生效前的相关费用；

4、其他根据相关法律法规及中国证监会的有关规定不得列入基金费用的项目。

四、基金税收

本基金运作过程中涉及的各纳税主体，其纳税义务按国家税收法律、法规执行。

五、与基金销售有关的费用

1、申购费率

投资人申购本基金A类份额时，需交纳申购费用。投资者在一天之内如果有多笔申购，适用费率按单笔分别计算。本基金C类份额不收取申购费用。

本基金A类份额目前只提供前端申购费用的支付模式：

前端收费模式，即在申购时支付申购费用，该费用按申购金额递减。

本基金A类份额对通过直销柜台申购的养老金客户与除此之外的其他投资者实施差别的申购费率。具体如下：

A、申购费率

■

B、特定申购费率

■

注：上述特定申购费率适用于通过本公司直销柜台、申购本基金A类份额的养老金客户，包括基本养老基金与依法成立的养老计划筹集的资金及其投资运营收益形成的补充养老基金等，具体包括：全国社会保障基金；可以投资基金的地方社会保障基金；企业年金单一计划以及集合计划；企业年金理事会委托的特定客户资产管理计划；个人税收递延型商业养老保险等产品；养老目标基金；职业年金计划。

如将来出现经养老基金监管部门认可的新的养老基金类型，本公司将发布临时公告将其纳入养老金客户范围。

基金申购费用由投资人承担，不列入基金财产，主要用于基金的市场推广、销售、登记等各项费用。

2、赎回费率

（1）赎回费用由基金赎回人承担。投资人认（申）购本基金所对应的赎回费率随持有时间递减。

A类份额的赎回费率具体如下：

■

（注：赎回份额持有时间的计算，以该份额在登记机构的登记日开始计算。1年为365天，2年为730天，依此类推）

C类份额的赎回费率具体如下：

■

（2）投资者可将其持有的全部或部分基金份额赎回。本基金的赎回费用在投资者赎回本基金份额时收取。

A类份额对持续持有期少于30日的投资人收取的赎回费，将全额计入基金财产；对持续持有期长于30日但少于90天的投资人收取的赎回费，将赎回费总额的75%计入基金财产；对持续持有期长于90天但少于180天的投资人收取的赎回费，将赎回费总额的50%计入基金财产；对持续持有期长于180天但少于730天的投资人，将赎回费总额的25%归入基金财产，未归入基金财产的部分用于支付登记费和其他必要的手续费。对持续持有期长于730天的投资人，赎回费不归入基金财产。

C类份额对持续持有期少于30日的投资者收取的赎回费，将全额计入基金财产。

3、基金管理人可以在基金合同约定的范围内调整费率或收费方式，并最迟应于新的费率或收费方式实施日前依照《信息披露办法》的有关规定在指定媒介上公告。

4、当本基金发生大额申购或赎回情形时，基金管理人可以采用摆动定价机制，以确保基金估值的公平性。具体处理原则与操作规范遵循相关法律法规以及监管部门、自律规则的规定。

5、基金管理人可以在不违反法律法规规定及基金合同约定的情形下根据市场情况制定基金促销计划，针对以特定交易方式（如网上交易、电话交易等）等进行基金交易的投资人定期或不定期地开展基金促销活动。在基金促销活动期间，按相关监管部门要求履行必要手续后，基金管理人可以适当调低基金申购费率和基金赎回费率。

第十四部分对招募说明书更新部分的说明

本招募说明书依据《中华人民共和国证券投资基金法》《公开募集证券投资基金运作管理办法》《证券投资基金销售管理办法》《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》《公开募集开放式证券投资基金流动性风险管理规定》及其他有关法律法规的要求，对本基金招募说明书进行了更新，主要更新内容如下：

增加收取销售服务费的C类份额。

富国基金管理有限公司

2020年3月24日