融通创业板指数增强型证券投资基金更新招募说明书摘要

（上接161版）

（88）第一创业证券股份有限公司

注册地址：深圳市罗湖区笋岗路12号中民时代广场B座25、26层F

法定代表人：刘学民

联系人：王叔胤

电话：（0755）25831754

客服电话：4008881888，95358

（89）华福证券有限责任公司

注册地址：福州市鼓楼区温泉街道五四路157号7-8层

法定代表人：黄金琳

联系人：张腾

电话：（0591）87383623

客服电话：（0591）96326

（90）华龙证券股份有限公司

注册地址：甘肃省兰州市城关区东岗西路638号兰州财富中心21楼

法定代表人：陈牧原

联系人：邓鹏怡

电话：（0931）4890208

客服电话：96668

（91） 太平洋证券股份有限公司

注册地址：云南省昆明市青年路389号志远大厦18层

法定代表人：李长伟

联系人：王婧

电话：010-88321613

客服电话：4006-650-999

（92）国信证券股份有限公司

注册地址：深圳市罗湖区红岭中路1012号国信证券大厦16-26层

法定代表人：何如

联系人：李颖

电话：（0755）82134993

客服热线：800-8108-868 95536

（93）招商证券股份有限公司

注册地址：深圳市福田区益田路江苏大厦A座38-45层

法定代表人：霍达

联系人：黄蝉君

电话：（0755）82943511

客服热线：95565、400-8888-111

（94）国都证券股份有限公司

注册地址：北京市东城区东直门南大街3号国华投资大厦9层10层

法定代表人：王少华

联系人：刘河斌

电话：（010）84183389

客服热线：400-818-8118

（95）中国国际金融股份有限公司

注册地址：北京市建国门外大街1号国贸大厦2座27层及28层

法定代表人：丁学东

联系人：秦朗

电话：010-85679888-6035

客服电话：4009101166

（96）国金证券股份有限公司

注册地址：成都市东城根上街95号

法定代表人：冉云

电话：028-86690057

联系人：刘婧漪

客服电话：4006-600109

（97）中信期货有限公司

注册地址：深圳市福田区中心三路8号卓越时代广场（二期）北座13层1301-1305室、14层

法定代表人：张皓

联系人：刘宏莹

电话：0755-82791065

客服热线：4009908826

（98）光大证券股份有限公司

注册地址：上海市静安区新闸路1508号

法定代表人：周健男

联系人：李芳芳

电话：（021）22169081

客服热线： 95525

（99）中泰证券股份有限公司

注册地址：山东省济南市经七路86号

法定代表人：李玮

联系人： 秦雨晴

电话：021-20315117

客户服务电话：95538

（100）西南证券股份有限公司

注册地址：重庆市江北区桥北苑8号

法定代表人：廖庆轩

联系人： 张煜

电话：023-63786141

客服电话：4008096096

（101）中信证券股份有限公司

注册地址：深圳市福田区中心三路8号卓越时代广场（二期）北座

法定代表人：张佑君

联系人：马静懿

电话：（010）60838995

客服热线：0755-23835888

（102）中信证券（山东）有限责任公司

注册地址：山东省青岛市崂山区深圳路222号1号楼2001

法人代表：姜晓林

联系人： 刘宏莹

电话：（0532）85023924

客服电话：95548

（103）北京晟视天下基金销售有限公司

注册地址：北京市朝阳区朝外大街甲六号万通中心D座28层

法定代表人：蒋煜

联系人：许爽

客服电话：4008188866

（104）东海证券股份有限公司

注册地址： 常州市延陵西路23号投资广场18层

法定代表人：赵俊

联系人： 王一彦

电话：021-20333910

客服电话：400-888-858

（105）联储证券有限责任公司

注册地址： 深圳市福田区福田街道岗厦社区深南大道南侧金地中心大厦9楼

法定代表人： 吕春卫

联系人： 龚愫雪

电话：0755-36991933

客服电话：400-620-6868

（106）中信证券华南股份有限公司

注册地址： 广州市天河区珠江西路5号广州国际金融中心主塔19层、20层

法定代表人： 胡伏云

联系人： 陈靖

电话：020-88836999

客服电话：95396

（107）华安证券股份有限公司

注册地址：安徽省合肥市政务文化新区天鹅湖路198号

法定代表人：李工

联系人：樊忠亚

电话：（0551）65161821

客服电话：96518

（二）注册登记机构

融通基金管理有限公司

办公地址：深圳市南山区华侨城汉唐大厦13、14、15层

设立日期：2001年5月22日

法定代表人：高峰

电话：（0755）26948071

联系人：杜嘉

（三）律师事务所

名称：广东嘉得信律师事务所

注册地址：深圳市罗湖区笋岗东路中民时代广场A座201

办公地址：深圳市罗湖区笋岗东路中民时代广场A座201

法定代表人：闵齐双

联系人： 尹小胜

经办律师： 闵齐双 刘少华 尹小胜 崔卫群

电话：（0755）33382888（总机） 075533033096（直线） 13480989076

传真：（0755）33033086

（四）会计师事务所

名称：普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）

注册地址：上海市湖滨路202号普华永道中心11楼

办公地址：上海市湖滨路202 号普华永道中心11 楼

执行事务合伙人：李丹

电话：（021）23238888

传真：（021）23238800

联系人：俞伟敏

经办注册会计师：薛竞、俞伟敏

五、基金的名称

融通创业板指数增强型证券投资基金

六、基金的类型

契约性开放式

七、基金的投资目标

本基金在基金合同规定的范围内，通过严格的投资纪律约束和数量化风险管理手段，结合增强收益的主动投资，力争将本基金净值增长率与业绩比较基准之间的日均偏离度控制在0.5%以内、年化跟踪误差控制在7.75%以内、基金总体投资业绩超越创业板指数的表现。

八、基金的投资方向

本基金投资于具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行上市的股票（包含中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票）、债券、货币市场工具、权证、资产支持证券以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具，但须符合中国证监会的相关规定。投资于股票资产不低于基金资产净值的90%，其中投资于标的指数成份股、备选成份股的资产占基金资产的比例不低于80%，现金（不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等）及到期日在一年以内的政府债券的比例不低于基金资产净值的5%。

如以后法律法规及中国证监会允许基金投资上述品种之外的其他金融工具，本基金可以依照法律法规或监管机构的规定，基金管理人履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。

九、基金的投资策略

本基金为增强型指数基金，对指数投资部分，采用完全复制指数的投资策略，按照成份股在标的指数中的基准权重构建指数化投资组合，并根据标的指数成份股及其权重的变化进行相应调整。本基金对主动投资部分采取积极配置策略，力争在跟踪误差控制范围内，获取超越基准的业绩表现。

当成份股发生分红、配股、增发等行为时，或因基金的申购、赎回与转换等对本基金跟踪业绩比较基准的效果可能带来影响时，或因某些特殊情况导致流动性不足时，或因其他原因导致无法有效复制和跟踪基准指数时，基金管理人可以对投资组合管理进行适当变通和调整，最终使跟踪误差控制在限定的范围之内。

本基金建仓时间为3个月，3个月之后本基金投资组合比例达到《基金合同》的相关规定。

1、资产配置

本基金将根据市场的实际情况，在基金合同规定的范围内适当调整主动投资部分基金资产的配置比例，以争取实现对标的指数的超越。

2、股票组合构建

对指数投资部分，本基金主要采取完全复制法进行投资，即按照创业板指数的成份股组成及权重构建股票投资组合。但是当以下情况发生时，基金管理人将对投资组合进行适当调整，以实现本基金对业绩比较基准的紧密跟踪：(1)基金管理人预期指数成份股或权重发生变化；(2)由于市场因素影响、法律法规限制等原因，本基金无法根据指数构建组合；(3)基金发生申购赎回、成份股派发现金股息等可能影响跟踪效果的情形。

对主动投资部分，本基金依托公司投研团队的研究结论，在结合国内外宏观经济状况，充分把握各个行业景气水平和估值水平的基础上，深入挖掘估值偏低或合理，并且成长性良好的股票品种，进行优选配置，力争获取超额收益。

3、股票组合调整

在基金运作过程中，当发生以下情况时，基金管理人将对投资组合进行调整，以降低跟踪误差,实现对业绩比较基准的紧密跟踪。

（1）指数编制方法发生变更。基金管理人将评估指数编制方法变更对指数成份股及权重的影响，适时进行投资组合调整。

（2）指数成份股定期或临时调整。基金管理人将预测指数成份股调整方案，并判断指数成份股调整对投资组合的影响，在此基础上确定组合调整策略。

（3）指数成份股出现股本变化、增发、配股、派发现金股息等情形。基金管理人将密切关注这些情形对指数的影响，并据此确定相应的投资组合调整策略。

（4）基金发生申购赎回、参与新股申购等影响跟踪效果的情形。基金管理人将分析这些情形对跟踪效果的影响，据此对投资组合进行相应调整。

（5）法律法规限制、股票流动性不足、股票停牌等因素导致基金无法根据指数建立组合。基金管理人将根据市场情况，以跟踪误差最小化为原则对投资组合进行调整。

（6）根据主动增强策略，对增强部分头寸进行主动性的调整，在控制跟踪误差原则下，增强组合收益。主动增强策略主要为：本基金依托公司投研团队的研究结论，在结合国内外宏观经济状况，充分把握各个行业景气水平和估值水平的基础上，深入挖掘估值偏低或合理，并且基本面和成长性良好的股票品种，进行主动优选配置，力争获取超额收益。同时，在对相关证券发行主体的基本面研究的基础上，综合估值水平、溢价率等指标，本基金将有选择性地参与一级市场上新股、新债的发行或已上市券种的增发，力争获取超额收益。

十、基金的业绩比较基准

本基金以创业板指数为标的指数。创业板指数是从创业板股票中选取100只组成样本股，反映创业板市场层次的运行情况。创业板指数是深交所多层次资本市场的核心指数之一，由市值较大、成交活跃度高、和最具代表性的100家创业板上市企业股票组成，反映创业板市场层次的运行情况。创业板指数样本股中新兴产业、高新技术企业占比高，成长性突出，兼具价值尺度与投资标的的功能。

本基金业绩比较基准为：创业板指数收益率×95% + 银行活期存款利率×5%

由于本基金为增强型指数基金，跟踪标的为创业板指数，因此本基金采用上述业绩比较基准。

如果创业板指数被停止编制及发布，或创业板指数由其他指数替代（单纯更名除外），或由于指数编制方法等重大变更导致创业板指数不宜继续作为本基金的标的指数，本基金管理人在履行适当程序后，可以变更基金的标的指数和业绩比较基准，并在变更前提前2 个工作日在中国证监会指定的媒介上公告。

十一、基金的风险收益特征

本基金为股票型指数基金，属于高风险高收益的基金品种，其收益和风险均高于混合型基金、债券型基金和货币市场基金。

十二、基金投资组合报告

本基金托管人中国工商银行根据基金合同规定，于2020年3月27日复核了本报告中的投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

本投资组合报告所载数据截至2019 年12月31日。

1.1报告期末基金资产组合情况

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1.2报告期末按行业分类的股票投资组合

1.2.1报告期末指数投资按行业分类的股票投资组合

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1.2.2报告期末积极投资按行业分类的境内股票投资组合

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1.3报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细

1.3.1报告期末指数投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细

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1.3.2报告期末积极投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名股票投资明细

■

1.4报告期末按债券品种分类的债券投资组合

■

1.5报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细

■

1.6报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细

无。

1.7报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细

无。

1.8报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细

无。

1.9报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明

1.9.1报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细

无。

1.9.2本基金投资股指期货的投资政策

无。

1.10报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明

1.10.1本期国债期货投资政策

无。

1.10.2报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细

无。

1.10.3本期国债期货投资评价

无。

1.11投资组合报告附注

1.11.1本基金投资的前十名证券的发行主体报告期内没有被监管部门立案调查，或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚。

1.11.2本基金投资的前十名股票未超出本基金合同规定的备选股票库。

1.11.3其他资产构成

■

1.11.4报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细

无。

1.11.5报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明

1.11.5.1报告期末指数投资前十名股票中存在流通受限情况的说明

无。

1.11.5.2报告期末积极投资前五名股票中存在流通受限情况的说明

■

十三、基金的业绩

基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在做出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。

基金合同生效日为2012年4月6日，业绩表现截止日为2019年12月31日。自基金合同生效以来，本基金基金份额净值增长率与同期业绩比较基准收益率的比较如下：

融通创业板指数A/B

■

融通创业板指数C

■

注：本基金于2017年7月5日起新增C类份额。

十四、费用概览

（一）基金费用的种类

1、基金管理人的管理费；

2、基金托管人的托管费；

3、C类基金份额的销售服务费；

4、《基金合同》生效后与基金相关的信息披露费用；

5、《基金合同》生效后与基金相关的会计师费、律师费和诉讼费；

6、基金份额持有人大会费用；

7、基金的证券交易费用；

8、基金的银行汇划费用；

9、按照国家有关规定和《基金合同》约定，可以在基金财产中列支的其他费用。

本基金终止清算时所发生费用，按实际支出额从基金财产总值中扣除。

（二）基金费用计提方法、计提标准和支付方式

1、基金管理人的管理费

本基金的管理费按前一日基金资产净值的1.00%年费率计提。管理费的计算方法如下：

H＝E×1.00%÷当年天数

H为每日应计提的基金管理费

E为前一日的基金资产净值

基金管理费每日计算，逐日累计至每月月末，按月支付，由基金管理人向基金托管人发送基金管理费划款指令，基金托管人复核后于次月前2个工作日内从基金财产中一次性支付给基金管理人。若遇法定节假日、公休假等,支付日期顺延。

2、基金托管人的托管费

本基金的托管费按前一日基金资产净值的0.20%的年费率计提。托管费的计算方法如下：

H＝E×0.20%÷当年天数

H为每日应计提的基金托管费

E为前一日的基金资产净值

基金托管费每日计算，逐日累计至每月月末，按月支付，由基金管理人向基金托管人发送基金托管费划款指令，基金托管人复核后于次月前2个工作日内从基金财产中一次性支取。若遇法定节假日、公休日等,支付日期顺延。

3、C类基金份额的销售服务费

本基金C类基金份额的销售服务费年费率为0.4%，销售服务费计提的计算公式如下：

H＝E×0.4%÷当年天数

H为每日C类基金份额应计提的销售服务费

E为前一日C类基金份额的基金资产净值

销售服务费每日计提，逐日累计至每月月末，按月支付。由基金管理人向基金托管人发送基金销售服务费划付指令, 基金托管人复核后于次月前2个工作日内从基金资产中一次性支付给登记机构，登记机构收到后按相关合同规定支付给基金销售机构。若遇法定节假日、公休日等,支付日期顺延。

基金销售服务费用于基金的销售与基金份额持有人的服务等。

上述“（一）基金费用的种类”中第4～9项费用，根据有关法规及相应协议规定，按费用实际支出金额列入当期费用，由基金托管人从基金财产中支付。

（三）不列入基金费用的项目

下列费用不列入基金费用：

1、基金管理人和基金托管人因未履行或未完全履行义务导致的费用支出或基金财产的损失；

2、基金管理人和基金托管人处理与基金运作无关的事项发生的费用；

3、《基金合同》生效前的相关费用，包括但不限于验资费、会计师和律师费、信息披露费用等费用；

4、其他根据相关法律法规及中国证监会的有关规定不得列入基金费用的项目。

（四）费用调整

基金管理人和基金托管人协商一致后，可根据基金发展情况调整基金管理费率、基金托管费率、基金销售费率等相关费率。

调整基金管理费率、基金托管费率或基金销售费率等费率，须召开基金份额持有人大会审议；调低基金销售费率，无须召开基金份额持有人大会。

基金管理人必须最迟于新的费率实施日前2日在指定媒介和基金管理人网站上公告。

（五）与基金销售有关的费用

（1）申购费率

前端申购费率：

本基金C类基金份额不收取前端申购费。本基金A类基金份额对通过基金管理人的直销柜台申购的养老金客户与除此之外的非养老金客户实施差别的申购费率。

上述养老金客户包括基本养老基金与依法成立的养老计划筹集的资金及其投资运营收益形成的补充养老基金等，具体包括：

1）全国社会保障基金；

2）可以投资基金的地方社会保障基金；

3）企业年金单一计划以及集合计划；

4）企业年金理事会委托的特定客户资产管理计划。

如将来出现经养老基金监管部门认可的新的养老基金类型，本公司将在招募说明书更新时或发布临时公告将其纳入养老金客户范围。

1）通过基金管理人的直销柜台申购的养老金客户的申购费为每笔100元。

2）非养老金客户的申购费率如下：

■

本基金B类基金份额的申购费率（后端申购费率）：

■

基金份额每多持有一年，其后端申购费率按25%递减，最低为零，精确到小数点后四位，小数点后第五位舍去。

注：上表中，1年以365天计算。

（2）本基金A/B类基金份额的赎回费率

本基金的赎回费率随赎回基金份额持有期限的增加而递减，同时区分普通客户赎回和通过直销柜台赎回的养老金客户。

上述养老金客户包括基本养老基金与依法成立的养老计划筹集的资金及其投资运营收益形成的补充养老基金等，包括：

1）全国社会保障基金；

2）可以投资基金的地方社会保障基金；

3）企业年金单一计划以及集合计划；

4）企业年金理事会委托的特定客户资产管理计划。

如将来出现经养老基金监管部门认可的新的养老基金类型，基金管理人届时将发布临时公告将其纳入养老金客户范围，在招募说明书更新时对其进行更新。

普通客户指除通过直销柜台赎回的养老金客户以外的其他客户。

普通客户赎回的具体费率如下：

■

注：上表中，1年以365天计算。

本基金的赎回费用由赎回基金份额的基金份额持有人承担。

对于普通客户而言，对持续持有期少于7日的基金份额持有人，收取的赎回费全额计入基金财产；对持续持有期不少于7日的基金份额持有人，其赎回费总金额的25%归基金财产所有，其余部分用于支付注册登记费和其他必要的手续费。

对于养老金客户而言，对持续持有期少于7日的基金份额持有人，赎回费率为1.5%，收取的赎回费全额计入基金财产；对持续持有期不少于7日基金份额持有人设置特定赎回费率，特定赎回费率为原赎回费率的25%，收取的特定赎回费全额计入基金财产。

（3）本基金C类基金份额的赎回费率

■

本基金C类基金份额赎回费全部归基金财产所有。

（4）转换费率

1)基金转换费用包括转换费和补差费；

2)转换费：按转出基金正常赎回时的赎回费率收取费用。

3)补差费：对于缴纳前端认购（申购）费用的基金份额，转出基金的申购费率（或认购费率）高于转入基金的申购费率（或认购费率）时，补差费为0；转出基金的申购费率（或认购费率）低于转入基金的申购费率（或认购费率）时，按申购费率（或认购费率）的差额收取补差费；对于缴纳后端认购（申购）费用的基金份额，在基金转换时，不收取补差费；对于缴纳后端认购（申购）费用的基金份额，在基金转换至货币型基金时，补差费按照转出基金正常赎回时的后端费用收取；

4)基金补差费的收取以该基金份额曾经有过的最高申（认）购费率为基础计算，累计不超过最高认购（申购）费率与最低认购（申购）费率的差额；

5)基金转换费由转换申请人承担，其中25％归转出基金的基金财产（但对持续持有期少于7日的客户收取的赎回费全额计入基金财产），基金转换费用的其余费用作为市场推广、注册登记费和其他手续费；

目前参与本基金的转换业务的其他开放式基金的费率详见各相关基金最新招募说明书或公告的约定。

基金管理人可以在法律法规和基金合同规定范围内调整申购、赎回与转换费率。费率如发生变更，基金管理人应在调整实施日前2个工作日在指定媒介及基金管理人网站上刊登公告。

基金管理人可以在不违背法律法规规定及《基金合同》约定的情形下根据市场情况制定基金促销计划，针对特定地域范围、特定行业、特定职业的投资者以及以特定交易方式（如网上交易、电话交易等）等进行基金交易的投资者定期或不定期地开展基金促销活动。在基金促销活动期间，基金管理人可以适当调低基金申购、赎回与转换费率。

（六）基金税收

本基金运作过程中涉及的各纳税主体，其纳税义务按国家税收法律、法规执行。

十五、对招募说明书更新部分的说明

本招募说明书依据《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》及其他有关法律法规的要求, 对本基金最近一期刊登的更新招募说明书进行了更新,主要更新内容如下：

1、在“重要提示”部分，明确了更新招募说明书内容的截止日期、有关财务数据和基金业绩的截止日期, 增加了投资科创板的说明；

2、在“三、基金管理人”部分，根据最新资料更新了主要人员情况；

3、在“四、基金托管人”部分，根据最新资料进行了更新；

4、在“五、相关服务机构”部分, 根据最新资料更新了销售机构和注册登记机构的相关信息；

5、在“九、基金的投资”部分，更新了“（十一）基金投资组合报告”的内容，更新数据为本基金2019年4季度报告中的投资组合数据；

6、更新了“十、基金的业绩”部分，按规定要求对基金的投资业绩数据进行了列示，已经基金托管人复核；

7、在“十七、风险揭示”部分，对本基金如投资于科创板股票存在的风险进行了列示；

8、在“二十二、其他应披露的事项”部分，对本报告期内的基金公告进行了列表说明。

融通基金管理有限公司

2020年4月8日