平安中证500交易型开放式指数证券投资基金招募说明书更新摘要

(上接734版)

（12）本基金的基金资产总值不得超过基金资产净值的140%；

（13）本基金持有单只中小企业私募债券，其市值不得超过基金资产净值的10%；

（14）本基金持有单只企业中期票据，其市值不得超过基金资产净值的10%；

（15）本基金参与融资的，每个交易日日终，本基金持有的融资买入股票与其他有价证券市值之和，不得超过基金资产净值的95%；

（16）本基金参与转融通证券出借业务的，在任何交易日日终，参与转融通证券出借交易的资产不得超过基金资产净值的50%，证券出借的平均剩余期限不得超过30天，平均剩余期限按照市值加权平均计算；

（17）本基金主动投资于流动性受限资产的市值合计不得超过本基金资产净值的15%；因证券市场波动、上市公司股票停牌、基金规模变动等基金管理人之外的因素致使基金不符合前款所规定比例限制的，基金管理人不得主动新增流动性受限资产的投资；

（18）本基金与私募类证券资管产品及中国证监会认定的其他主体为交易对手开展逆回购交易的，可接受质押品的资质要求应当与基金合同约定的投资范围保持一致；

（19）法律法规及中国证监会规定的和基金合同规定的其他投资限制。

除上述第（7）、（17）、（18）项外，因证券市场波动、期货市场波动、上市公司合并、基金规模变动、标的指数成份股调整、标的指数成份股流动性限制等基金管理人之外的因素致使基金投资比例不符合上述规定投资比例的，基金管理人应当在10个交易日内进行调整，但中国证监会规定的特殊情形除外。法律法规另有规定的，从其规定。

基金管理人应当自基金合同生效之日起6个月内使基金的投资组合比例符合基金合同的有关约定。在上述期间内，本基金的投资范围、投资策略应当符合基金合同的约定。基金托管人对基金的投资的监督与检查自基金合同生效之日起开始。

如果法律法规对上述投资组合比例限制进行变更的，以变更后的规定为准。法律法规或监管部门取消上述限制，如适用于本基金，基金管理人在履行适当程序后，则本基金投资不再受相关限制。

2、禁止行为

为维护基金份额持有人的合法权益，基金财产不得用于下列投资或者活动：

（1）承销证券；

（2）违反规定向他人贷款或者提供担保；

（3）从事承担无限责任的投资；

（4）买卖其他基金份额，但是中国证监会另有规定的除外；

（5）向基金管理人、基金托管人出资；

（6）从事内幕交易、操纵证券交易价格及其他不正当的证券交易活动；

（7）法律、行政法规和中国证监会规定禁止的其他活动。

基金管理人运用基金财产买卖基金管理人、基金托管人及其控股股东、实际控制人或者与其有重大利害关系的公司发行的证券或者承销期内承销的证券，或者从事其他重大关联交易的，应当符合基金的投资目标和投资策略，遵循基金份额持有人利益优先原则，防范利益冲突，建立健全内部审批机制和评估机制，按照市场公平合理价格执行。相关交易必须事先得到基金托管人的同意，并按法律法规予以披露。重大关联交易应提交基金管理人董事会审议，并经过三分之二以上的独立董事通过。基金管理人董事会应至少每半年对关联交易事项进行审查。

若将来法律、行政法规或中国证监会的相关规定发生修改或变更，致使本款前述约定的投资禁止行为和投资组合比例限制被修改或取消，基金管理人在依法履行相应程序后，本基金可相应调整禁止行为和投资限制规定。

（六）基金管理人代表基金行使股东和债权人权利的处理原则及方法

1、基金管理人按照国家有关规定代表基金独立行使股东和债权人权利，保护基金份额持有人的利益；

2、不谋求对上市公司的控股，不参与所投资上市公司的经营管理；

3、有利于基金财产的安全与增值；

4、不通过关联交易为自身、雇员、授权代理人或任何存在利害关系的第三人牟取任何不当利益。

（七）业绩比较基准

本基金的业绩比较基准为标的指数收益率，即中证500指数收益率。

如果指数发布机构变更或停止中证500指数的编制及发布、或中证500指数由其他指数替代、或由于指数编制方法等重大变更导致中证500指数不宜继续作为标的指数，或证券市场有其他代表性更强、更适合投资的指数推出时，本基金管理人可以依据维护投资者合法权益的原则，变更本基金的标的指数。若变更业绩比较基准对基金投资范围和投资策略无实质性影响（包括但不限于指数编制单位变更、指数更名等事项），则无需召开基金份额持有人大会，基金管理人应与基金托管人协商一致后，报中国证监会备案并及时公告。

（八）风险收益特征

本基金属于股票型基金，其预期的风险与预期收益高于混合型基金、债券型基金与货币市场基金。同时本基金为交易型开放式指数基金，采用完全复制法跟踪标的指数表现，具有与标的指数以及标的指数所代表的股票相似的风险收益特征。

（九）基金投资组合报告

基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

基金托管人平安银行股份有限公司根据本基金合同规定，复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

本投资组合报告所载数据截至2019年12月31日，本财务数据未经审计。

1.1报告期末基金资产组合情况

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投资组合报表中股票投资市值与按行业分类股票投资组合报表中股票总市值之间的差异是由于可退替代款估值增值引起的。

1.2报告期末按行业分类的股票投资组合

1.2.1报告期末指数投资按行业分类的境内股票投资组合

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1.2.2报告期末积极投资按行业分类的境内股票投资组合

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1.2.3报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合

本基金本报告期末未持有港股通股票。

1.3报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细

1.3.1报告期末指数投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细

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1.3.2报告期末积极投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名股票投资明细

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1.4报告期末按债券品种分类的债券投资组合

本基金本报告期末未持有债券投资。

1.5报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细

本基金本报告期末未持有债券投资。

1.6报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细

本基金本报告期末未持有资产支持证券。

1.7报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细

本基金本报告期末未持有贵金属投资。

1.8报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细

本基金本报告期末未持有权证。

1.9报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明

1.9.1报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细

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1.9.2本基金投资股指期货的投资政策

本基金为指数型基金，主要投资标的为指数成份股和备选成份股。本基金以套期保值为目的开展股指期货投资，选择流动性好、交易活跃的股指期货合约。本基金投资于标的指数为基础资产的股指期货，旨在配合基金日常投资管理需要，更有效地进行流动性管理，实现跟踪标的指数的投资目标。

1.10报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明

1.10.1本期国债期货投资政策

本基金本报告期末无国债期货投资。

1.10.2报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细

本基金本报告期末未持有国债期货投资。

1.10.3本期国债期货投资评价

本基金本报告期末无国债期货投资。

1.11投资组合报告附注

1.11.1

本组合投资的前十名证券之一闻泰科技，于2019 年 1 月 9日收到上交所出具的《关于对闻泰科技股份有限公司和有关责任人予以监管关注的决定》，主要违法违规事实为：未及时履行内部决策程序及相应信息披露义务，导致公司2017 年度内部控制审计报告被出具带强调事项段的审计意见。上述行为违反了《上海证券交易所股票上市规则》（以下简称《股票上市规则》）第1.4条、第2.1条、第10.2.4条等有关规定。故此对对闻泰科技股份有限公司及时任董事会秘书吴年有和周斌、财务总监李时英和曾海成予以监管关注。于2019年8月16日收到上交所《关于对闻泰科技股份有限公司及有关责任人予以通报批评的决定》，主要违法违规事实为：一、公司实施重大资产重组未按规定履行内部决策程序，也未履行相应信息披露义务；二、公司办理重大资产重组停复牌事项不审慎；三、未按期披露重组预案、草案等相关信息披露文件，未及时回复重组草案、预案问询函。

本组合投资的前十名证券之一太平洋，太平洋证券股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年6月28日收到中国证券监督管理委员会云南监管局（以下简称“云南证监局”）《限制业务活动事先告知书》（云证监函〔2019〕160号）。2019年7月12日，公司收到云南证监局《关于对太平洋证券股份有限公司采取限制业务活动措施的决定》（〔2019〕9号，以下简称“《决定书》”），主要违规事实为：下属全资另类投资子公司太证非凡投资有限公司管控不到位，未有效督促太证非凡强化合规风险管理及审慎开展业务等问题。如多数审批事项审批及留痕不规范，总经理离任未开展离任审计，重要印章管理、用印不规范，风险管理委员会缺乏独立性，部分协议、合同及投资决策表未经合规与风险管理负责人审核，投后管理不到位，存在一定投资风险。上述行为违反了《证券公司监督管理条例》第二十七条、《证券公司风险控制指标管理办法》第六条的规定。按照《证券公司监督管理条例》第七十条的规定，我局决定：自收到行政监管措施决定书之日起暂停太平洋证券股份有限公司另类投资子公司业务（项目退出或投资标的股权转让除外）3个月。

2019年1月24日，云南证监局向公司出具行政监管措施决定书《关于对太平洋证券股份有限公司采取责令改正措施的决定》（〔2019〕2号，以下简称“《决定书》”），主要违规事实为公司上报2018年12月的证券公司综合监管报表，公司风险控制指标中的“单一客户融资业务规模与净资本的比例”指标不符合监管规定标准，分别为：北京浩泽嘉业投资有限公司融资余额5.1亿元，占公司2018年末净资本的5.12%；江苏隆明投资有限公司融资余额4.99亿元，占公司2018年末净资本的5.02%。上述行为违反了《证券公司风险控制指标管理办法》（中国证券监督管理委员会令第125号）第七条、第十九条的规定。按照《证券公司风险控制指标管理办法》（中国证券监督管理委员会令第125号）第三十一条的规定，现责令公司限期改正。公司应当在收到本决定之日起5个工作日内制定并向云南证监局报送整改计划，整改期限最长不超过20个工作日。

对上述股票的投资决策程序的说明：本基金为指数基金，为有效跟踪标的指数，控制跟踪偏离和跟踪误差,对该证券的投资属于按照指数成分股的权重进行配置，符合指数基金的管理规定，该证券的投资已执行内部严格的投资决策流程，符合法律法规和公司制度的规定。

本基金投资的前十名证券中的其它证券本期没有发行主体被监管部门立案调查、或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚。

1.11.2

基金投资的前十名股票中，没有投资超出基金合同规定备选股票库之外的股票。

1.11.3其他资产构成

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1.11.4报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细

本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。

1.11.5报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明

1.11.5.1报告期末指数投资前十名股票中存在流通受限情况的说明

本报告期末指数投资前十名股票中不存在流通受限情况。

1.11.5.2报告期末积极投资前五名股票中存在流通受限情况的说明

本报告期末积极投资前五名股票中不存在流通受限情况。

1.11.6投资组合报告附注的其他文字描述部分

由于四舍五入原因，分项之和与合计可能有尾差。

八、基金的业绩

基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在做出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。

一、自基金合同生效以来（2018年3月23日）至2019年12月31日基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较：

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业绩比较基准：中证 500 指数收益率

二、自基金合同生效以来基金份额净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率比较:

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注：1、本基金基金合同于2018年3月23日正式生效，截至报告期末已满一年；

2、按照本基金的基金合同规定，基金管理人应当自基金合同生效之日起六个月内使基金的投资组合比例符合基金合同的约定，截至报告期末本基金已完成建仓。建仓结束时，各项资产配置比例符合基金合同的约定。

九、基金的费用与税收

（一）基金费用的种类

1、基金管理人的管理费；

2、基金托管人的托管费；

3、基金合同生效后与基金相关的信息披露费用；

4、基金合同生效后与基金相关的会计师费、律师费和诉讼费；

5、基金份额持有人大会费用；

6、基金的证券、期货交易费用；

7、基金的银行汇划费用；

8、基金的上市费及年费、登记结算费用、IOPV计算与发布费用；

9、基金合同生效后的标的指数许可使用费；

10、基金的开户费用、账户维护费用；

11、按照国家有关规定和基金合同约定，可以在基金财产中列支的其他费用。

（二）基金费用计提方法、计提标准和支付方式

1、基金管理人的管理费

本基金的管理费按前一日基金资产净值的0.50%年费率计提。管理费的计算方法如下：

H＝E×0.50%÷当年天数

H为每日应计提的基金管理费

E为前一日的基金资产净值

基金管理费每日计算，逐日累计至每月月末，按月支付，由基金管理人向基金托管人发送基金管理费划付指令，经基金托管人复核后于次月前5个工作日内从基金财产中一次性支付给基金管理人。若遇法定节假日、公休假或不可抗力等，支付日期顺延。

2、基金托管人的托管费

本基金的托管费按前一日基金资产净值的0.10%的年费率计提。托管费的计算方法如下：

H＝E×0.10%÷当年天数

H为每日应计提的基金托管费

E为前一日的基金资产净值

基金托管费每日计算，逐日累计至每月月末，按月支付，由基金管理人向基金托管人发送基金托管费划付指令，经基金托管人复核后于次月前5个工作日内从基金财产中一次性支付给基金托管人。若遇法定节假日、公休假或不可抗力等，支付日期顺延。

3、标的指数许可使用费

基金标的指数使用许可费按前一日基金资产净值的年费率计提。计算方法如下：

H＝E×0.03%÷当年天数

H为本基金每日应计提的指数使用许可费

E为前一日的基金资产净值

自基金合同生效之日起，指数使用许可费每日计算，逐日累计，按季支付。若本基金当季日均基金资产净值大于人民币 5000 万元时，许可使用费的收取下限为每季度人民币 3.5 万元， 即不足3.5万元时按照3.5万元收取；若本基金当季日均基金资产净值小于或等于人民币5000万元时，无许可使用费的收取下限。若计费期间不足一季度的，则根据实际天数按比例计算该计费期间的收取下限。由基金管理人向基金托管人发送标的指数许可使用费划款指令，经基金托管人复核后于次季首日起5个工作日内从基金财产中一次性支取。若遇法定节假日、公休假或不可抗力等，支付日期顺延至法定节假日、休息日结束之日起5个工作日内或不可抗力情形消除之日起5个工作日内支付。

标的指数供应商根据相应指数许可协议变更上述标的指数使用许可费费率和计费方式的，基金管理人必须依照有关规定最迟于新的费率和计费方式实施日前在规定媒介上刊登公告。

4、上述“（一）基金费用的种类”中除管理费、托管费和标的指数许可使用费之外的其他费用，根据有关法规及相应协议规定，按费用实际支出金额列入或摊入当期费用，由基金托管人从基金财产中支付。

（三）不列入基金费用的项目

下列费用不列入基金费用：

1、基金管理人和基金托管人因未履行或未完全履行义务导致的费用支出或基金财产的损失；

2、基金管理人和基金托管人处理与基金运作无关的事项发生的费用；

3、基金合同生效前的相关费用；

4、其他根据相关法律法规及中国证监会的有关规定不得列入基金费用的项目。

（四）基金税收

本基金运作过程中涉及的各纳税主体，其纳税义务按国家税收法律、法规执行。

鉴于基金管理人为本基金的利益投资、运用基金财产过程中，可能因法律法规、税收政策的要求而成为纳税义务人，就归属于基金的投资收益、投资回报和/或本金承担纳税义务。

十、其他应披露事项

（一）本基金管理人、基金托管人目前无重大诉讼事项。

（二）最近半年本基金管理人、基金托管人及高级管理人员没有受到任何处罚。

（三）2019年3月23日至2020年3月21日发布的公告：

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（四）《招募说明书》与本次更新的招募说明书内容若有不一致之处，以本次更新的招募说明书为准。

十一、对招募说明书更新部分的说明

依据《中华人民共和国证券投资基金法》等相关法律法规的要求及基金合同的规定，对2020年1月22日公布的《平安中证500交易型开放式指数证券投资基金》进行了更新，主要更新的内容如下：

1、根据最新资料，更新了“重要提示”。

2、根据最新资料，更新了“三、基金管理人”。

3、根据最新资料，更新了“四、基金托管人”。

4、根据最新资料，更新了“五、相关服务机构”。

5、根据最新资料，更新了“十一、基金的投资”。

6、根据最新资料，增加了“十二、基金的业绩”。

7、根据最新资料，更新了“十七、基金的信息披露”。

8、根据最新资料，更新了“十九、风险揭示”。

9、根据最新资料，更新了“二十三、对基金份额持有人的服务”。

10、根据最新资料，增加了“二十五、其他应披露的事项”。

11、根据最新情况，增加了“二十六、对招募说明书更新部分的

平安基金管理有限公司

2020年4月29日