浙江瀚叶股份有限公司
关于无法在法定期限披露定期报告及公司股票停牌的公告
东方量化成长灵活配置混合型证券投资基金招募说明书(更新)摘要
(上接1029版)
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72、泰诚财富基金销售(大连)有限公司
住所:辽宁省大连市沙河口区星海中龙园3号
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73、北京蛋卷基金销售有限公司
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74、中民财富基金销售(上海)有限公司
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法定代表人:弭洪军
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75、南京苏宁基金销售有限公司
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法定代表人:王锋
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76、西藏东方财富证券股份有限公司
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法定代表人:陈宏
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77、江苏汇林保大基金销售有限公司
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法定代表人:吴言林
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电话:13564999938
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78、深圳前海财厚基金销售有限公司
住所:深圳市前海深港合作区前湾一路1号A栋201室
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法定代表人:杨艳平
联系人:莫婉
电话:13923830997
客服电话:400-1286-800
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79、喜鹊财富基金销售有限公司
住所:西藏拉萨市柳梧新区柳梧大厦1513室
办公地址:西藏拉萨市柳梧新区柳梧大厦1513室
法定代表人:陈皓
联系人:张萌
电话:18600730680
客服电话:400-6997-719
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80、中证金牛(北京)投资咨询有限公司
住所:北京市丰台区东管头1号2号楼2-45室
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法定代表人:钱昊旻
联系人:沈晨
电话:010-59336544
客服电话:4008-909-998
网站:www.jnlc.com
(三)份额登记机构
名称:东方基金管理有限责任公司
住所:北京市西城区锦什坊街28号1-4层
办公地址:北京市西城区锦什坊街28号1-4层
法定代表人:崔伟
联系人:肖向辉
电话:010-66295871
传真:010-66578680
网址:www.orient-fund.com或www.df5888.com
(四)律师事务所和经办律师
名称:上海市通力律师事务所
住所:上海市银城中路68号时代金融中心19楼
办公地址:上海市银城中路68号时代金融中心19楼
负责人:俞卫锋
联系人:陆奇
电话:021-31358666
传真: 021-31358600
经办律师:黎明、陆奇
(五)会计师事务所和经办注册会计师
名称:立信会计师事务所(特殊普通合伙)
住所:上海市南京东路61号4楼
办公地址:北京市海淀区西四环中路16号院7号楼10层
法定代表人:朱建弟
联系人:朱锦梅
电话:010-68286868
传真:010-88210608
经办注册会计师:朱锦梅、高慧丽
五、基金名称和基金类型
(一)本基金名称:东方量化成长灵活配置混合型证券投资基金
(二)本基金类型:混合型基金
(三)基金运作方式:契约型、开放式
六、基金的投资目标和投资方向
(一)投资目标
运用量化投资策略持续挖掘具有良好成长性和收益特征的投资标的,力争获得超越业绩比较基准的投资回报。
(二)投资范围
本基金的投资范围主要为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的股票(包括创业板股票、中小板股票以及其他经中国证监会核准上市的股票)、债券(包括国债、央行票据、金融债、政策性金融债、地方政府债、企业债、公司债、中期票据、短期融资券、超短期融资券、次级债券、可交换债券、可转换债券、分离交易的可转换债券等)、债券回购、资产支持证券、货币市场工具、银行存款(包括协议存款、定期存款及其他银行存款)、同业存单、权证、股指期货、国债期货以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。
如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围,其投资比例遵循届时有效法律法规或相关规定。
基金的投资组合比例为:股票资产占基金资产的比例为0%-95%;投资于权证的比例不超过基金资产净值的3%;本基金每个交易日日终在扣除股指期货合约、国债期货合约需缴纳的交易保证金后,持有现金(不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等)或投资于到期日在一年以内的政府债券的比例合计不低于基金资产净值的5%。
若法律法规的相关规定发生变更或监管机构允许,基金管理人在履行适当程序后,可对上述资产配置比例进行调整。
七、基金的投资策略
(一)类别资产配置策略
本基金结合我国宏观经济因素、市场估值因素、政策因素、证券市场行情因素等分析各类资产的市场趋势和收益风险水平,动态调整基金资产在权益类资产和固定收益类资产等大类资产间的配置比例,同时基于量化模型在权益类资产内部对不同风格的股票资产进行优化配置和动态调整。
(二)股票投资策略
本基金通过量化技术对股票的成长性、收益性、流动性等方面进行评价,并利用量化选股模型筛选出具有良好成长性且收益预期优于我国A股市场整体表现的股票并构建投资组合。
1、选样空间
选股样本空间由同时满足以下条件的沪深A股组成:
(1)上市满一定时长;
(2)非ST、*ST股票,非暂停上市交易股票;
(3)根据一定规则剔除流动性相对差的股票。
2、量化多因子策略
(1)多因子框架体系
本基金在量化研究中利用基金管理人研发的量化分析与投资平台QuantPy,在多因子选股模型构建过程中运用包括但不限于如下五类因子,本基金对成长因子赋予相对较高的权重,并在投资运作过程中不断优化和动态调整各类因子的权重:
①成长因子:如ROA、ROE、主营业务利润率、主营业务收入增长率等;
②价值因子:如PE、PB、市现率、市销率、自由现金流市值比率等;
③负债因子:如资产负债率、现金流动负债比等;
④技术因子:如反转因子、均线组合因子、动量因子等;
⑤人工智能因子:如基于遗传算法的行业轮动因子,基于机器学习的量化技术因子等。
(2)选样方法
本基金动态利用多因子模型定期或不定期按以下方法在样本空间中选取一定数量的股票作为投资标的:
①计算样本空间中所有股票的各种因子值;
②对样本空间中每只股票的各种因子值按所对应权重加和,得到综合因子值;
③对每只股票按因子值由大到小排序,选取一定数量的股票。
(3)股票权重计算
对选取的特定数量股票,按综合因子值大小进行排序,标准化处理后作为组合构建的权重数据。同时,也可以根据策略的需要采取优化技术确定并动态调整股票的权重。
3、其他策略
本基金结合多因子模型,以控制投资风险、降低基金回撤为目标,适时采用行业轮动策略和量化择时策略等策略,并可根据证券市场当期特点运用其他策略对多因子策略进行辅助,以达到降低基金投资风险,提高投资收益的目标。
(三)债券投资策略
本基金通过对我国宏观环境、货币政策以及金融市场环境的分析,结合各类券种的风险收益特征,对类别券种进行动态配置,并通过运用久期调整策略、期限结构策略等方法,结合债券的流动性、信用风险分析,对个券进行配置。
(四)权证投资策略
本基金在进行权证投资时,将通过对权证标的证券基本面的研究,并结合权证定价模型,深入分析标的资产价格及其市场隐含波动率的变化,寻求其合理定价水平。全面考虑权证资产的收益性、流动性及风险性特征,谨慎投资,追求较稳定的当期收益。
(五)资产支持证券投资策略
本基金投资资产支持证券将综合运用久期管理、收益率曲线、个券选择和把握市场交易机会等积极策略,在严格遵守法律法规和基金合同基础上,通过信用研究和流动性管理,选择经风险调整后相对价值较高的品种进行投资,以期获得长期稳定收益。
(六)股指期货投资策略
本基金在严格控制投资风险的前提下,可参与股指期货的投资,进而提高投资效率。本基金进行股指期货的投资以套期保值为主要目的,本基金投资于流动性好、交易活跃的股指期货合约,通过对股票市场和股指期货市场短期和中长期趋势的研究,结合股指期货的定价模型寻求其合理的估值水平,与现货资产进行匹配,通过多头或空头套期保值等策略进行套期保值操作,改善投资组合的风险收益水平。此外,本基金可运用股指期货对冲特殊情况下的流动性风险,以提升现金管理能力,如基金规模出现大幅波动,可通过股指期货进行仓位调整,以减少基金规模变动对基金投资运作带来的影响。
(七)国债期货投资策略
本基金在进行国债期货投资时,将根据风险管理原则,以套期保值为主要目的,采用流动性好、交易活跃的期货合约,通过对国债市场和期货市场运行趋势的研究,结合国债期货的定价模型寻求其合理的估值水平,通过多头或空头套期保值等策略进行套期保值操作。
基金管理人将充分考虑国债期货的收益性、流动性及风险性特征,利用金融衍生品的杠杆作用,以达到降低投资组合的整体风险的目的。
八、基金的业绩比较基准
本基金的业绩比较基准为:中证500指数收益率×60%+中债总全价指数收益率×40%
本基金选择中证500指数收益率作为股票投资部分的业绩比较基准。中证500指数综合反映沪深证券市场内小市值公司的整体状况。对沪深股市小盘股的整体走势具有较强的代表性。
本基金选择中债总全价指数收益率作为债券投资部分的业绩比较基准。中债总全价指数样本具有广泛的市场代表性,涵盖主要交易市场(银行间市场、交易所市场等)、不同发行主体(政府、企业等)和期限(长期、中期、短期等),是中国目前最权威,应用也最广的指数。中债总全价指数的构成品种基本覆盖了本基金的债券投资标的,反映债券全市场的整体价格和投资回报情况。
若今后法律法规发生变化或未来市场发生变化导致此业绩比较基准不再适用或有更加适合的业绩比较基准,基金管理人有权根据市场发展状况及本基金的投资范围和投资策略,按照监管部门要求履行适当程序后调整本基金的业绩比较基准。业绩比较基准的变更须经基金管理人和基金托管人协商一致并及时公告,无需召开基金份额持有人大会。
九、基金的风险收益特征
本基金为混合型基金,其预期收益及预期风险水平高于债券型基金和货币市场基金,但低于股票型基金,属于中等风险水平的投资品种。
十、基金的投资组合报告
本基金管理人的董事会及董事保证本投资组合报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
基金托管人根据本基金合同规定,已复核了本投资组合报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
本投资组合报告所载数据截止至2019年12月31日。
1、报告期末基金资产组合情况
■
2、报告期末按行业分类的股票投资组合
■
3、报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细
■
4、报告期末按债券品种分类的债券投资组合
本基金本报告期末未持有债券。
5、报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细
本基金本报告期末未持有债券。
6、报告期末按公允价值占基金资产净值利弊大小排序的前十名资产支持证券投资明细
本基金本报告期末未持有资产支持证券。
7、报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细
本基金本报告期末未持有贵金属。
8、报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细
本基金本报告期末未持有权证。
9、报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明
本基金本报告期末未持有股指期货。
10、报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明
本基金本报告期末未持有国债期货。
11、投资组合报告附注
(1)本基金投资的前十名证券的发行主体本期受到调查以及处罚的情况的说明
本基金所持有的思维列控(603508.SH)于2019-06-21公告,其公司高管李欣被上海证券交易所予以监管关注。主要违法违规事实: 李欣股票增持期间,有关股份增持信息披露不及时,取消增持计划不审慎,前后信息披露不一致,且未及时披露后续股份增持信息,影响了投资者的合理预期,可能对投资者决策造成误导。
以上事项不会对各公司本年度经营业绩产生重大负面影响。
本基金决策依据及投资程序:
①研究员对宏观经济、证券市场、行业和公司的发展变化进行深入而有效的研究,形成有关的各类报告或者量化投资策略,为本基金的投资管理提供决策依据。
②投资决策委员会定期召开会议,讨论本报告期内本基金投资的前十名股票中,没有投资超出基金合同规定范围形成本基金的资产配置比例指导意见。
③基金经理根据投资决策委员会的决议,参考上述报告,并结合自身的分析判断,形成基金投资计划,主要包括行业配置和投资组合管理。
④交易部依据基金经理的指令,制定交易策略,统一进行具体品种的交易;基金经理必须遵守投资组合决定权和交易下单权严格分离的规定。
⑤投资决策委员会根据市场变化对投资组合计划提出市场风险防范措施,监察稽核部、风险管理部对投资组合计划的执行过程进行日常监督和量化风险控制。
本基金投资上述公司主要基于以下原因:该基金基于基本面量化模型进行选股,选择盈利增速较高、基本面向好、估值较低等符合量化模型选股标准的股票进行分散投资。
除上述情况外,本报告期内本基金投资的前十名证券的发行主体未发现存在被监管部门立案调查,或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情况。
(2)本基金投资的前十名股票中,没有投资于超出基金合同规定备选股票库之外的股票。
(3)其他资产构成
■
(4)报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细
本基金本报告期末未持有债券。
(5)报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明
本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限情况。
十一、基金的业绩
基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在做出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。
(一) 基金净值表现
本报告期内基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
■
(二)自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较
■
注:本基金基金合同于2018年3月21日生效,建仓期为6个月,建仓期结束时各项资产配置比例符合合同规定。
十二、费用概览
(一)管理费率:
本基金的管理费每日按前一日基金资产净值的1.20%年费率计提。
(二)托管费率:
本基金的托管费每日按前一日基金资产净值的0.25%的年费率计提。
十三、对招募说明书更新部分的说明
本招募说明书依据《中华人民共和国证券投资基金法》、《证券投资基金销售管理办法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》、《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》、《公开募集开放式证券投资基金流动性风险管理规定》及其他有关规定以及《东方量化成长灵活配置混合型证券投资基金基金合同》及其他有关法律法规的要求,结合本基金管理人对本基金实施的投资管理活动进行了更新,主要内容如下:
(一)在“重要提示”部分,更新了“招募说明书有关财务数据的截止日期”及“其他内容的截止日期”。
(二)在“第三部分 基金管理人”部分,更新了基金管理人的相关内容。
(三)在“第四部分 基金托管人”部分,更新了基金托管人的相关内容。
(四)在“第五部分 相关服务机构”中,更新了相关服务机构的信息。
(五)在“第八部分 基金的投资”部分,更新了 “投资组合报告”的内容,基金的投资组合报告截止日期更新为2019年12月31日,该部分内容均按有关规定编制,并经本基金托管人复核。
(六)在“第九部分 基金的业绩”部分,更新了“基金的净值表现”和“本基金份额累计净值增长率与同期业绩比较基准收益率的历史走势对比图”,该部分内容均按照有关规定编制,并经本基金托管人复核。
(七)在“第二十一部分 其他应披露事项”部分,更新了自上次招募说明书(更新)截止日2019年3月21日,至本次招募说明书(更新)截止日2020年3月21日之间的信息披露事项。
上述内容仅为本基金更新招募说明书的摘要,详细资料须以本更新招募说明书正文所载的内容为准。欲查询本更新招募说明书详细内容,可登录东方基金管理有限责任公司网站www.orient-fund.com。
东方基金管理有限责任公司
2020年4月
融通内需驱动混合型证券投资基金更新招募说明书摘要
(上接1030版)
法定代表人:李晓安
联系人:刘宏波
电话:(0931)8490208
客服电话:96668
(107) 太平洋证券股份有限公司
注册地址:云南省昆明市青年路389号志远大厦18层
法定代表人:李长伟
联系人:王婧
电话:010-88321967
客服电话:4006-650-999
(108) 中国国际金融股份有限公司
注册地址:北京市建国门外大街1号国贸大厦2座27层及28层
法定代表人:丁学东
联系人:秦朗
电话:010-85679888-6035
客服电话:4009101166
(109) 国金证券股份有限公司
注册地址:成都市东城根上街95号
法定代表人:冉云
联系人:刘婧漪
电话:028-86690057
客服电话:4006-600109
(110) 中信期货有限公司
注册地址:深圳市福田区中心三路8号卓越时代广场(二期)北座13层1301-1305室、14层
法定代表人:张皓
联系人:刘宏莹
电话:0755-82791065
客服热线:4009908826
(111) 第一创业证券股份有限公司
注册地址:广东省深圳市福田区福华一路115号投行大厦20楼
办公地址:深圳市福田区福华一路115号投行大厦18楼
法定代表人:刘学民
联系人:王叔胤
电话:(0755)25831754
客服热线:4008881888
(112) 中泰证券股份有限公司
注册地址:山东省济南市经七路86号
法定代表人:李玮
联系人:秦雨晴
电话:021-20315255
客服电话:95538
(113) 西南证券股份有限公司
注册地址:重庆市江北区桥北苑8号
法定代表人:廖庆轩
联系人: 周青
电话:023-63786141
客服电话:4008096096
(114) 北京晟视天下基金销售有限公司
注册地址:北京市朝阳区朝外大街甲六号万通中心D座28层
法定代表人: 蒋煜
联系人: 许爽
电话: 010-58170925
客服电话: 4008188866
(115) 东海证券股份有限公司
注册地址: 常州市延陵西路23号投资广场18层
法定代表人:赵俊
联系人: 王一彦
电话:021-20333910
客服电话:400-888-858
(116) 联储证券有限责任公司
注册地址: 深圳市福田区福田街道岗厦社区深南大道南侧金地中心大厦9楼
法定代表人: 吕春卫
联系人: 龚愫雪
电话:0755-36991933
客服电话:400-620-6868
(117) 中信证券华南股份有限公司
注册地址: 广州市天河区珠江西路5号广州国际金融中心主塔19层、20层
法定代表人: 胡伏云
联系人: 陈靖
电话:020-88836999
客服电话:95396
3、基金管理人可根据有关法律法规的要求,选择其他符合要求的机构销售本基金,并在基金管理人网站上更新。
(二)注册登记人
名称:融通基金管理有限公司
注册地址:深圳市南山区华侨城汉唐大厦13、14层
办公地址:深圳市南山区华侨城汉唐大厦13、14、15层
邮政编码:518053
法定代表人:高峰
电话:(0755)26948075
联系人:杜嘉
(三)律师事务所和经办律师
名称:广东嘉得信律师事务所
注册地址:深圳市罗湖区笋岗东路中民时代广场A座201
办公地址:深圳市罗湖区笋岗东路中民时代广场A座201
法定代表人:闵齐双
联系人:尹小胜
经办律师:闵齐双 刘少华 尹小胜 崔卫群
电话:(0755)33382888(总机) (0755)33033096(直线) 13480989076
传真:(0755)33033086
(四)会计师事务所和经办注册会计师
名称:普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)
住所:中国(上海)自由贸易试验区陆家嘴环路1318号星展银行大厦507单元01室
办公地址:上海市湖滨路202号普华永道中心11楼
执行事务合伙人:李丹
联系电话:(021)23238888
传真:(021)23238800
联系人:俞伟敏
经办注册会计师:薛竞、俞伟敏
五、基金的名称
融通内需驱动混合型证券投资基金
六、基金的类型
契约型开放式
七、基金的投资目标
本基金主要投资于由国内投资需求和消费需求所驱动的优势企业,分享中国经济增长及增长方式转变所带来的收益,实现基金资产可持续的稳定增值。
八、基金的投资方向
本基金投资于具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行和上市的各类股票、权证、债券、资产支持证券及中国证监会允许基金投资的其他金融工具。
本基金股票投资比例范围为基金资产的60%-95%;债券与其它金融工具的投资比例范围为5%-40%,其中现金(不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等)和到期日在一年以内的政府债券不低于基金净资产的5%,权证投资比例范围为基金净资产的0-3%。
本基金的股票资产中,不低于80%的资产将投资于由国内投资需求和消费需求所驱动的上市公司。同时,本基金将综合考虑宏观经济状况、行业景气程度及企业成长性等因素,以不超过股票资产20%的部分投资于其它上市公司。
如法律法规或监管机构以后允许本基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围,并可依据届时有效的法律法规适时合理地调整投资范围。
九、基金的投资策略
本基金重点投资于由国内投资需求和消费需求所驱动的优势企业,根据经济演进的规律和产业变迁的路径,“自上而下”确定资产配置与行业配置比例,在行业配置下“自下而上”精选个股。
1、资产配置策略
本基金在充分考虑到影响证券市场的宏观经济、利率水平与变化趋势、行业运行状况与发展、企业的盈利增长、盈利能力的变动趋势及市场估值水平等因素,分析内需驱动型的权益类资产与固定收益类资产的相对吸引力,确定股票和债券的配置比例。
本基金运用“风险调蓄”技术降低组合的波动性,提高收益水平。“风险调蓄”技术是融通公司在外部专家帮助下成功开发的投资风险管理工具,它基于对股票市场风险波动周期性的理解与把握,借助定性和定量的分析工具评估市场的风险程度,并根据评估结果调整股票仓位权重,平滑市场波动风险,降低组合的波动性,同时努力提高收益水平。
在应用风险调蓄的同时,本基金还采用海外市场通用的多要素分析法对市场状况进行分析。盈利增长、估值、流动性和情绪是分析市场状况的四个基本要素,所有对市场有所影响的因素都可以归入这四个要素之中,通过对这些要素之间的关系及其对市场影响的深入分析,把握股票市场的趋势变化。
2、行业配置策略
在政府刺激内需以拉动经济发展的背景下,本基金主要投资与国内投资和消费需求直接相关的行业,以分享国内经济长期高速增长和经济增长方式转变所带来的行业利润的增长。根据行业所处的生命周期、行业的竞争结构、竞争结构的收敛态势、行业景气度变动情况、政府的产业政策等,对行业的相对投资价值进行排序,从而确定行业配置方案。
从对行业生命周期的判断出发,结合对行业景气状况的分析,可以把各个行业分为不同类型:结构增长类行业、资产类行业、稳定增长类行业、周期增长类行业和恢复增长类行业。依据不同行业类型的关键因素,结合盈利增长状况和估值水平,对不同的行业可以采取相应的投资策略,因而形成阶段性的投资价值判断和投资趋向。在此基础上,采用组合管理的原则,以行业流通市值在指数中的自然权重为基准,确定行业配置的偏离程度。
3、股票投资策略
本基金在行业子类积极配置的基础上,坚持精选行业子类中优势企业的择股策略。本基金股票资产主要投资于治理规范、经营稳健、财务良好和盈利能力强的内需驱动型优秀公司。内需驱动型公司是指由国内投资需求和消费需求所驱动的上市公司,其主营业务收入中来自国内部分超过80%。
基金管理人运用“融通上市公司成长性评价体系”选择盈利能力较强且具有良好的长期成长前景的内需驱动企业作为投资标的。“融通上市公司成长性评价体系”具体包括行业发展前景及竞争格局考察、公司竞争力分析、公司可持续成长潜力评估及投资吸引力评估等四个层次,在初步筛选的基础上,我们依据该体系筛选出投资备选股票。
只有满足“规范、独特、简单、成长”特性的龙头公司才有可能成为我们的核心资产,对这部分资产,我们将坚持长期投资原则,充分分享中国经济长期高速增长和企业做大做强所带来的巨大收益。
4、债券投资策略
本基金债券投资的主要目标是在保持基金流动性的基础上,提高基金收益水平,并分散股票投资风险。本基金可投资于国债、金融债和企业债(包括可转债)。具有以下一项或多项特征的债券,将是本基金债券投资重点关注的对象:(1)有较好流动性的债券;(2)在信用质量和剩余期限类似的条件下,到期收益率较高的债券;(3)风险水平合理、有较好下行保护的债券;(4)在同等条件下信用质量较好的债券。
此外,基金还将积极参与风险低且可控的债券回购等投资,以增加收益。
5、权证投资策略
本基金将在有效进行风险管理的前提下,通过对权证标的证券的基本面研究,并结合权证定价模型估计权证价值,谨慎进行投资。
十、基金的业绩比较基准
本基金业绩比较基准为:沪深300指数收益率×80%+中债综合全价(总值)指数收益率×20%
自2015年10月1日起将“融通内需驱动混合型证券投资基金”的业绩比较基准由原来的“沪深300指数收益率×80%+中信标普全债指数收益率×20%”变更为“沪深300指数收益率×80%+中债综合全价(总值)指数收益率×20%”。
沪深300指数选择中国A股市场中市值规模最大、流动性强和基本因素良好的300家上市公司作为样本股,充分反映了沪深A股市场的总体趋势,适合作为本基金的股票投资业绩比较基准,中债综合全价(总值)指数能够较好的反映债券市场变动的全貌,适合作为本基金的债券投资业绩比较基准。
如果今后法律法规发生变化,或者有更权威的、更能为市场普遍接受的业绩比较基准推出,或者是市场上出现更加适合用于本基金的业绩比较基准的指数时,本基金可以在报中国证监会备案后变更业绩比较基准并及时公告。
十一、基金的风险收益特征
本基金为混合型基金,其预期收益及预期风险水平高于债券型基金和货币市场基金,但低于股票型基金,属于中等预期收益和预期风险水平的投资品种。
十二、基金的投资组合报告
本基金托管人中国工商银行根据基金合同规定,于2020年4月27日复核了本报告中的投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
本投资组合报告所载数据截至2020年3月31日。
1、报告期末基金资产组合情况
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2、报告期末按行业分类的股票投资组合
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3、报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细
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4、报告期末按债券品种分类的债券投资组合
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5、报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名债券投资明细
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6、报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细
无。
7、报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细
无。
8、报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细
无。
9、报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明
9.1报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细
无。
9.2本基金投资股指期货的投资政策
无。
10、报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明
10.1本期国债期货投资政策
无。
10.2报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细
无。
10.3本期国债期货投资评价
无。
11、投资组合报告附注
11.1本基金投资的前十名证券的发行主体报告期内没有被监管部门立案调查,或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚。
11.2本基金投资的前十名股票未超出基金合同规定的备选股票库。
11.3其他资产构成
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11.4报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细
无。
11.5报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明
无。
十三、基金的业绩
基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在做出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。
基金合同生效日为2009年4月22日,基金业绩数据截至日为2019年12月31日。基金合同生效以来最近10个会计年度的投资业绩与同期业绩比较基准的比较如下表所示:
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十四、基金费用与税收
(一)与基金运作有关的费用
1、基金费用的种类
(1)基金管理人的管理费;
(2)基金托管人的托管费;
(3)《基金合同》生效后与基金相关的信息披露费用;
(4)《基金合同》生效后与基金相关的会计师费和律师费;
(5)基金份额持有人大会费用;
(6)基金的证券交易费用;
(7)基金的银行汇划费用;
(8)按照国家有关规定和《基金合同》约定,可以在基金财产中列支的其他费用。
本基金终止清算时所发生费用,按实际支出额从基金财产总值中扣除。
2、基金费用计提方法、计提标准和支付方式
(1)基金管理人的管理费
本基金的管理费按前一日基金资产净值的1.50%年费率计提。管理费的计算方法如下:
H=E×1.50%÷当年天数
H为每日应计提的基金管理费
E为前一日的基金资产净值
基金管理费每日计算,逐日累计至每月月末,按月支付,由基金管理人向基金托管人发送基金管理费划款指令,基金托管人复核后于次月前2个工作日内从基金财产中一次性支付给基金管理人。若遇法定节假日、公休假等,支付日期顺延。
(2)基金托管人的托管费
本基金的托管费按前一日基金资产净值的2.50%。的年费率计提。托管费的计算方法如下:
H=E×2.50%。÷当年天数
H为每日应计提的基金托管费
E为前一日的基金资产净值
基金托管费每日计算,逐日累计至每月月末,按月支付,由基金管理人向基金托管人发送基金托管费划款指令,基金托管人复核后于次月前2个工作日内从基金财产中一次性支取。若遇法定节假日、公休日等,支付日期顺延。
上述第1项基金费用的种类中第(3)-(7)项费用,根据有关法规及相应协议规定,按费用实际支出金额列入当期费用,由基金托管人从基金财产中支付。
3、不列入基金费用的项目
下列费用不列入基金费用:
(1)基金管理人和基金托管人因未履行或未完全履行义务导致的费用支出或基金财产的损失;
(2)基金管理人和基金托管人处理与基金运作无关的事项发生的费用;
(3)《基金合同》生效前的相关费用,包括但不限于验资费、会计师和律师费、信息披露费用等费用;
(4)其他根据相关法律法规及中国证监会的有关规定不得列入基金费用的项目。
4、费用调整
基金管理人和基金托管人协商一致后,可根据基金发展情况调整基金管理费率、基金托管费率、基金销售费率等相关费率。
调高基金管理费率、基金托管费率或基金销售费率等费率,须召开基金份额持有人大会审议;调低基金管理费率、基金托管费率或基金销售费率等费率,无须召开基金份额持有人大会。
基金管理人必须最迟于新的费率实施日前2日在指定媒介公告。
(二)基金税收
本基金运作过程中涉及的各纳税主体,其纳税义务按国家税收法律、法规执行。
十五、对招募说明书更新部分的说明
本招募说明书依据《基金法》、《运作管理办法》、《销售管理办法》、《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》和《融通内需驱动混合型证券投资基金基金合同》等的相关规定,对本基金管理人于2020年2月8日刊登的本基金招募说明书进行了更新,主要更新内容如下:
更新招募说明书的“重要提示”、 “三、基金管理人”、“五、相关服务机构”、 “九、基金的投资” 、“十、基金的业绩” 、“十七、风险揭示”、“二十一、对基金份额持有人的服务”、“二十二、其他应披露事项”等章节内容。
融通基金管理有限公司
二〇二〇年四月三十日
广东群兴玩具股份有限公司
关于延期披露 2020 年第一季度报告的公告
证券代码:002575 证券简称:ST群兴 公告编号:2020-044
广东群兴玩具股份有限公司
关于延期披露 2020 年第一季度报告的公告
证券代码:600226 证券简称:瀚叶股份 公告编号:2020-014
浙江瀚叶股份有限公司
关于无法在法定期限披露定期报告及公司股票停牌的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
广东群兴玩具股份有限公司(以下简称“公司”) 原定于2020年 4月29日披露《2020年第一季度报告》,受新型冠状病毒肺炎疫情的影响,公司复工时间延期,影响了公司《2020 年第一季度报告》编制工作进度。公司预计无法按照预定时间披露《2020 年第一季度报告》,现已向深圳证券交易所申请将公司《2020 年第一季度报告》披露时间由 2020 年4月29日延期至2020年4月30日。
公司对本次一季报延期披露给广大投资者带来的不便深表歉意,敬请广大投资者谅解。
特此公告。
广东群兴玩具股份有限公司董事会
2020年4月28日
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示:
● 公司股票将于2020年4月30日起停牌
公司在开展公司财务审计、定期报告编制过程中遇到困难,将无法在法定期限内披露2019年年度报告和2020年第一季度报告。公司现将相关风险事项披露如下:
一、重大风险情况说明
1、根据《上海证券交易所股票上市规则》的有关规定,公司因无法在法定期限内披露2019年年度报告,公司股票将于2020年4月30日起停牌。
2、如公司因上述事项1导致停牌,且在两个月内仍无法披露2019年年度报告的,则公司股票应当复牌,并将被实施退市风险警示。
3、公司在发生上述事项2满两个月后,如仍未能披露2019年年度报告,公司股票将停牌并可能被暂停上市。
4、公司在发生上述事项3后的两个月内,如仍未能披露2019年年度报告,公司股票可能被终止上市。
二、无法在法定期限内披露定期报告的原因
因在定期报告编制过程中遇到困难,使定期报告所涉及的部分信息真实性、准确性、完整性在短时间内无法鉴别核实,进而无法按时披露公司2019年年度报告、2020年第一季度报告。
三、解决方案及披露时间安排
公司董事会将督促抓紧完成定期报告的编制工作,在2020年6月30日前尽早披露公司2019年年度报告、2020年第一季度报告。但不排除最终无法实施既定安排,导致公司股票被实施退市风险警示、暂停上市或终止上市的可能。
公司对于定期报告无法及时披露给投资者带来的不便深表歉意,并提请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
浙江瀚叶股份有限公司董事会
2020年4月30日