（上接139版）

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( 34 )嘉实财富管理有限公司

注册地址： 上海市浦东新区世纪大道8号B座46楼06-10单元

办公地址： 上海市浦东新区世纪大道8号B座46楼06-10单元

法人代表： 赵学军

联系人员： 张倩

客服电话： 400-021-8850

公司网站： www.harvestwm.cn

( 35 )南京苏宁基金销售有限公司

注册地址： 南京市玄武区苏宁大道1-5号

办公地址： 南京市玄武区苏宁大道1-5号

法人代表： 钱燕飞

联系人员： 王锋

客服电话： 95177

公司网站： www.snjijin.com

( 36 )上海基煜基金销售有限公司

注册地址： 上海市崇明县长兴镇路潘园公路1800号2号楼6153室 上海泰和经济发展区-

办公地址： 上海市杨浦区昆明路518号A1002室

法人代表： 王翔

联系人员： 蓝杰

客服电话： 400-820-5369

公司网站： www.jiyufund.com.cn

( 37 )上海陆金所基金销售有限公司

注册地址： 上海市浦东新区陆家嘴环路1333号14楼09单元

办公地址： 上海市浦东新区陆家嘴环路1333号14楼

法人代表： 鲍东华

联系人员： 宁博宇

客服电话： 4008-219-031

公司网站： www.lufunds.com

( 38 )珠海盈米基金销售有限公司

注册地址： 珠海市横琴新区宝华路6号105室-3491

办公地址： 广州市海珠区琶洲大道东1号保利国际广场南塔12楼B1201-1203

法人代表： 肖雯

联系人员： 黄敏娥

客服电话： 020-89629066

公司网站： www.yingmi.cn

( 39 )北京肯特瑞基金销售有限公司

注册地址： 北京市海淀区海淀东三街2号4层401-15

办公地址： 北京市亦庄经济开发区科创十一街18号院A座17层

法人代表： 江卉

联系人员： 徐伯宇

客服电话： 95118

公司网站： http://fund.jd.com/

( 40 )北京蛋卷基金销售有限公司

注册地址： 北京市朝阳区阜通东大街1号院6号楼2单元21层

办公地址： 北京市朝阳区望京SOHO T2 B座2507

法人代表： 钟斐斐

联系人员： 戚晓强

客服电话： 400-159-9288

公司网站： danjuanapp.com

( 41 )玄元保险代理有限公司

注册地址： 中国（上海）自由贸易试验区张杨路707号1105室

办公地址： 中国（上海）自由贸易试验区张杨路707号1105室

法人代表： 马永谙

联系人员： 卢亚博

客服电话： 400-080-8208

公司网站： www.licaimofang.cn

（三）其他

基金管理人可根据有关法律法规的要求，选择其他符合要求的机构销售本基金，并在基金管理人网站公示。

二、基金登记机构

名称：中国证券登记结算有限责任公司

住所：北京市西城区太平桥大街 17 号

办公地址：北京市西城区太平桥大街 17 号

法定代表人：周明

电话： （010）50938782

传真： （010）50938991

联系人：赵亦清

三、出具法律意见书的律师事务所

名称：上海市通力律师事务所

注册地址：上海市银城中路68号时代金融中心19楼

办公地址：上海市银城中路68号时代金融中心19楼

负责人：俞卫锋

经办律师：黎明、陈颖华

联系人：陈颖华

电话：（021）31358666

传真：（021）31358666

四、审计基金财产的会计师事务所

名称：安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）

注册地址：北京市东城区东长安街1号东方广场东方经贸城安永大楼16层

办公地址：上海市浦东新区世纪大道100号环球金融中心50楼

执行事务合伙人：毛鞍宁

联系电话：021-22288888

传真：021-22280000

联系人：蒋燕华

经办注册会计师：蒋燕华、石静筠

第四部分基金名称

富国MSCI中国A股国际通指数增强型证券投资基金

第五部分基金类型

股票型证券投资基金

第六部分投资目标

本基金为增强型股票指数基金，在力求对MSCI中国A股国际通指数进行有效跟踪的基础上，通过数量化的方法进行积极的指数组合管理与风险控制，力争实现超越目标指数的投资收益，谋求基金资产的长期增值。

第七部分基金投资方向

本基金投资于具有良好流动性的金融工具，包括MSCI中国A股国际通指数的成份股、备选成份股、其他股票（包括中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票）、债券（包括国家债券、央行票据、地方政府债券、金融债券、企业债券、公司债券、次级债券、可转换债券、可交换债券、可分离交易可转债、短期融资券（含超短期融资券）、中期票据等）、资产支持证券、债券回购、银行存款（包括定期存款、协议存款、通知存款等）、同业存单、衍生工具（股指期货、权证等）及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具（但须符合中国证监会的相关规定）。

如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。

基金的投资组合比例为：本基金的股票资产占基金资产的比例不低于80%，其中投资于MSCI中国A股国际通指数成份股和备选成份股的资产占非现金基金资产的比例不低于80%，每个交易日日终在扣除股指期货合约需缴纳的交易保证金后，现金或到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的5%；其中，现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。

如法律法规对该比例要求有变更的，在履行适当程序后，以变更后的比例为准，本基金的投资范围会做相应调整。

第八部分基金投资策略

1、股票投资策略

本基金以“指数化投资为主、主动性投资为辅”，在复制目标指数的基础上一定程度地调整个股，力求投资收益能够跟踪并适度超越目标指数。

本基金主要策略为复制目标指数，投资组合将以成份股在目标指数中的基准权重为基础，利用富国定量投资模型在有限范围内进行超配或低配选择。一方面将严格控制组合跟踪误差，避免大幅偏离目标指数，另一方面在指数跟踪的同时力求超越指数。

富国研发的定量投资模型借鉴国际一流定量分析的应用经验，利用多因子alpha模型预测股票超额回报，在有效风险控制及交易成本最低化的基础上优化投资组合。

（1）多因子alpha模型一一股票超额回报预测

富国多因子alpha模型以对中国股票市场的长期研究为基础，一定程度上结合前瞻性市场判断，用精研的多个因子捕捉市场有效性暂时缺失之处，以多因子在不同个股上的不同体现估测个股的超值回报。概括来讲，本基金alpha模型的因子可归为如下几类：价值（value）、动量（momentum）、成长（growth）、情绪（sentiment）、质量（quality）。

这些类别综合了来自市场各类投资者，公司各类报表，分析师及监管政策等各方面信息。富国多因子alpha模型利用富国长期积累并最新扩展的数据库，科学客观地综合了大量的各类信息。基金经理根据市场状况及变化对各类信息的重要性做出具有一定前瞻性的判断，适时调整各因子类别的具体组成及权重。

（2）风险估测模型一一有效控制风险预算

指数化投资力求跟踪误差最小，主动性投资则需要适度风险预算的支持。风险预算即最大容忍跟踪误差。本基金将结合市场通用及自主研发的风险估测模型，有效将投资组合风险控制在预算范围内。

本基金采取“跟踪误差”和“跟踪偏离度”这两个指标对投资组合进行监控与评估。其中，跟踪误差为核心监控指标，跟踪偏离度为辅助监控指标，以求控制投资组合相对于目标指数的偏离风险。

本基金对标的指数的跟踪目标是：力争使基金净值增长率与业绩比较基准之间的日均跟踪偏离度的绝对值不超过0.5%，年化跟踪误差不超过8%。

（3）交易成本模型一一控制成本并保护业绩

本基金的交易成本模型既考虑固定成本，也考虑交易的市场冲击效应，在控制成本最低的基础上减少交易造成的负业绩影响。

（4）投资组合优化模型

本基金将综合考虑预期回报，风险及交易成本进行投资组合优化。其选股范围将以成分股为主，并包括非成分股中与成分股相关性强，流动性好，基本面信息充足的股票。

2、债券投资策略

本基金管理人将基于对国内外宏观经济形势的深入分析、国内财政政策与货币市场政策等因素对债券市场的影响，进行合理的利率预期，判断债券市场的基本走势，制定久期控制下的资产类属配置策略。在债券投资组合构建和管理过程中，本基金管理人将具体采用期限结构配置、市场转换、信用利差和相对价值判断、信用风险评估、现金管理等管理手段进行个券选择。

本基金债券投资的目的是在保证基金资产流动性的基础上，降低跟踪误差。

3、资产支持证券投资策略

本基金资产支持证券的投资将采用自下而上的方法，结合信用管理和流动性管理，重点考察资产支持证券的资产池现金流变化、信用风险情况、市场流动性等，采用量化方法对资产支持证券的价值进行评估，精选违约或逾期风险可控、收益率较高的资产支持证券项目，在有效分散风险的前提下为投资者谋求较高的投资组合回报率。

4、金融衍生工具投资策略

在法律法规许可时，本基金可基于谨慎原则运用权证、股票指数期货等相关金融衍生工具对基金投资组合进行管理，以控制并降低投资组合风险、提高投资效率，降低跟踪误差，从而更好地实现本基金的投资目标。

本基金可以运用组合财产进行权证投资。在权证投资过程中，基金管理人主要通过采取有效的组合策略，将权证作为风险管理及降低投资组合风险的工具。

本基金投资股指期货将根据风险管理的原则，以套期保值为目的，主要选择流动性好、交易活跃的股指期货合约。本基金力争利用股指期货的杠杆作用，降低股票仓位频繁调整的交易成本。

基金管理人将建立股指期货交易决策部门或小组，授权特定的管理人员负责股指期货的投资审批事项，同时针对股指期货交易制定投资决策流程和风险控制等制度并报董事会批准。

5、其他

未来，随着市场的发展和基金管理运作的需要，基金管理人可以在不改变投资目标的前提下，遵循法律法规对基金投资的规定，在履行适当程序后，相应调整或更新投资策略，并在招募说明书中更新。

第九部分标的指数与基金业绩比较基准

1、标的指数

本基金的标的指数是MSCI中国A股国际通指数。

如果标的指数被停止编制及发布，或标的指数由其他指数替代（单纯更名除外），或由于指数编制方法等重大变更导致标的指数不宜继续作为标的指数，或证券市场上有代表性更强、更适合投资的指数推出，本基金管理人可以依据审慎性原则和维护基金份额持有人合法权益的原则，经与基金托管人协商一致，在履行适当程序后，依法变更本基金的标的指数和投资对象，并依据市场代表性、流动性、与原指数的相关性等诸多因素选择确定新的标的指数。

由于上述原因变更标的指数，若标的指数变更涉及本系列基金投资范围或投资策略的实质性变更，则基金管理人应就变更标的指数召开基金份额持有人大会，报中国证监会备案，并在指定媒介上公告。若标的指数变更对基金投资无实质性影响（包括但不限于编制机构变更、指数更名等），则无需召开基金份额持有人大会，基金管理人应与基金托管人协商一致后，报中国证监会备案，并在指定媒介上公告。

2、业绩比较基准

95%×MSCI中国A股国际通指数收益率＋5%×银行人民币活期存款利率（税后）

由于本基金投资标的指数为MSCI中国A股国际通指数，且每个交易日日终在扣除股指期货合约需缴纳的交易保证金后，投资于现金或者到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值5%，因此，本基金将业绩比较基准定为95%×MSCI中国A股国际通指数收益率＋5%×银行人民币活期存款利率（税后）。

如果今后法律法规发生变化，或者有更权威的、更能为市场普遍接受的业绩比较基准推出，或者是市场上出现更加适合用于本基金的业绩基准的指数时，本基金可以在与本基金托管人协商同意后变更业绩比较基准并及时公告。若业绩比较基准和标的指数变更涉及本基金投资范围或投资策略的实质性变更，则基金管理人应就变更业绩比较基准、标的指数召开基金份额持有人大会，报中国证监会备案，并在指定媒介上公告。若业绩比较基准、标的指数变更对基金投资无实质性影响（包括但不限于编制机构变更、指数更名、指数编制方案调整等），则无需召开基金份额持有人大会审议，基金管理人应与基金托管人协商一致后报中国证监会备案，并在指定媒介上公告。

第十部分基金的风险收益特征

本基金为股票型基金，其预期收益及预期风险水平高于混合型基金、债券型基金与货币市场基金。

第十一部分投资组合报告

一、报告期末基金资产组合情况

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二、报告期末积极投资按行业分类的股票投资组合

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三、报告期末指数投资按行业分类的股票投资组合

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四、报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的股票投资明细

（一）报告期末指数投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细

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（二）报告期末积极投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名股票投资明细

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五、报告期末按债券品种分类的债券投资组合

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六、报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细

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七、报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细

注：本基金本报告期末未持有资产支持证券。

八、报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细

注：本基金本报告期末未持有贵金属投资。

九、报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细

注：本基金本报告期末未持有权证。

十、报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明

（一）报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细

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注：本基金本报告期末未投资股指期货。

（二）本基金投资股指期货的投资政策

本基金投资股指期货将根据风险管理的原则，以套期保值为目的，主要选择流动性好、交易活跃的股指期货合约。本基金力争利用股指期货的杠杆作用，降低股票仓位频繁调整的交易成本。

十一、报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明

（一）本期国债期货投资政策

本基金根据基金合同的约定，不允许投资国债期货。

（二）报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细

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注：本基金本报告期末未投资国债期货。

（三）本期国债期货投资评价

本基金本报告期末未投资国债期货。

十二、投资组合报告附注

（一）申明本基金投资的前十名证券的发行主体本期是否出现被监管部门立案调查，或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。

报告期内本基金投资的前十名证券的发行主体没有被监管部门立案调查，或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。

（二）申明基金投资的前十名股票是否超出基金合同规定的备选股票库。

报告期内本基金投资的前十名股票中没有在备选股票库之外的股票。

（三）其他资产构成

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（四）报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细

注：本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。

（五）报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明

1、期末指数投资前十名股票中存在流通受限情况的说明

注：本基金本报告期末指数投资前十名股票中未持有流通受限的股票。

2、期末积极投资前五名股票中存在流通受限情况的说明

注：本基金本报告期末积极投资前五名股票中未持有流通受限股票。

（六）投资组合报告附注的其他文字描述部分。

因四舍五入原因，投资组合报告中市值占净值比例的分项之和与合计可能存在尾差。

第十二部分基金的业绩

基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资人在做出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。

一、本基金历史各时间段份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

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二、自基金合同生效以来基金累计份额净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较

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注：1、截止日期为2020年3月31日。

2、本基金于2018年12月25日成立，建仓期6个月，从2018年12月25日起至2019年6月24日，建仓期结束时各项资产配置比例均符合基金合同约定。

第十三部分费用概览

一、基金费用的种类

1、基金管理人的管理费；

2、基金托管人的托管费；

3、基金的标的指数许可费及其相关的税收；

4、基金合同生效后与基金相关的信息披露费用；

5、基金合同生效后与基金相关的会计师费、律师费、诉讼费和仲裁费；

6、基金份额持有人大会费用；

7、基金的证券、期货交易费用；

8、基金的银行汇划费用；

9、基金的相关账户开户费用、账户维护费用；

10、按照国家有关规定和基金合同约定，可以在基金财产中列支的其他费用。

二、基金费用计提方法、计提标准和支付方式

1、基金管理人的管理费

本基金的管理费按前一日基金资产净值的1.00%年费率计提。管理费的计算方法如下：

H＝E×年管理费率÷当年天数

H为每日应计提的基金管理费

E为前一日的基金资产净值

基金管理费每日计提，逐日累计至每月月末，按月支付，由基金托管人根据与基金管理人核对一致的财务数据，自动在月初5个工作日内、按照指定的账户路径进行资金支付，基金管理人无需再出具资金划拨指令。若遇法定节假日、休息日或不可抗力致使无法按时支付的，顺延至最近可支付日支付。

2、基金托管人的托管费

本基金的托管费按前一日基金资产净值的0.15%的年费率计提。托管费的计算方法如下：

H＝E×年托管费率÷当年天数

H为每日应计提的基金托管费

E为前一日的基金资产净值

基金托管费每日计提，逐日累计至每月月末，按月支付，由基金托管人根据与基金管理人核对一致的财务数据，自动在月初5个工作日内、按照指定的帐户路径进行资金支付，基金管理人无需再出具资金划拨指令。若遇法定节假日、休息日或不可抗力致使无法按时支付的，顺延至最近可支付日支付。

3、基金的标的指数许可费及其相关的税收

本基金按照基金管理人与标的指数许可方所签订的指数许可协议中所规定的指数许可费计提方法支付指数许可费。

标的指数许可费按前一日基金资产净值0.02%的年费率计提。具体计算方法如下：

H＝E×0.02%÷当年天数

H为每日应计提的标的指数许可费

E为本基金前一日的基金资产净值

标的指数许可费每日计提，逐日累计，按季支付。标的指数许可费的收取下限为每季度5000美元或等值人民币（即不足5000美元时按照5000美元或等值人民币收取），计费期间不足一季度的，根据实际天数按比例计算。

如果指数许可协议约定的指数许可费的计算方法、费率和支付方式等发生调整，本基金将采用调整后的方法或费率计算指数许可费。基金管理人将在招募说明书更新或其他公告中披露基金最新适用的方法，此项调整无需召开基金份额持有人大会审议。

上述“一、基金费用的种类”中第4－10项费用，根据有关法规及相应协议规定，按费用实际支出金额列入当期费用，由基金托管人从基金财产中支付。

三、不列入基金费用的项目

下列费用不列入基金费用：

1、基金管理人和基金托管人因未履行或未完全履行义务导致的费用支出或基金财产的损失；

2、基金管理人和基金托管人处理与基金运作无关的事项发生的费用；

3、基金合同生效前的相关费用；

4、其他根据相关法律法规及中国证监会的有关规定不得列入基金费用的项目。

四、基金税收

本基金运作过程中涉及的各纳税主体，其纳税义务按国家税收法律、法规执行。

基金财产投资的相关税收，由基金份额持有人承担，基金管理人或者其他扣缴义务人按照国家有关税收征收的规定代扣代缴。

五、与基金销售有关的费用

1、申购费率

投资者申购本基金份额时，需交纳申购费用。投资者在一天之内如果有多笔申购，适用费率按单笔分别计算。

本基金对通过直销中心申购本基金的养老金客户与除此之外的其他投资者实施差别的申购费率。

养老金客户指基本养老基金与依法成立的养老计划筹集的资金及其投资运营收益形成的补充养老基金等，具体包括：

（1）全国社会保障基金；

（2）可以投资基金的地方社会保障基金；

（3）企业年金单一计划以及集合计划；

（4）企业年金理事会委托的特定客户资产管理计划；

（5）企业年金养老金产品；

（6）个人税收递延型商业养老保险等产品；

（7）养老目标基金；

（8）职业年金计划。

如将来出现经养老基金监管部门认可的新的养老基金类型，本公司将发布临时公告将其纳入养老金客户范围。非养老金客户指除养老金客户外的其他投资者。

■

基金申购费用不列入基金财产，主要用于基金的市场推广、销售、登记等各项费用。

2、赎回费率

（1）赎回费用由赎回基金份额的基金份额持有人承担。本基金赎回费率随基金份额持有时间增加而递减，具体如下：

■

（2）投资者可将其持有的全部或部分基金份额赎回。本基金的赎回费用在基金份额持有人赎回本基金份额时收取。

对持续持有期少于7日的投资者收取的赎回费，将全额计入基金财产；对持续持有期不少于7日的投资者收取的赎回费，将不低于赎回费总额的25%计入基金财产；未归入基金财产的部分用于支付登记费和其他必要的手续费。

3、在对基金份额持有人利益无实质性不利影响的情况下，履行适当程序后，基金管理人可以在基金合同约定的范围内调整费率或收费方式，并最迟应于新的费率或收费方式实施日前依照《信息披露办法》的有关规定在指定媒介上公告。

4、基金管理人可以在不违反法律法规规定及基金合同约定的情形下根据市场情况制定基金促销计划，针对投资者定期或不定期地开展基金促销活动。在基金促销活动期间，按相关监管部门要求履行必要手续后，基金管理人可以适当调低本基金的申购费率和赎回费率。

第十四部分对招募说明书更新部分的说明

本招募说明书依据《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》、《证券投资基金销售管理办法》、《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》及其他有关法律法规的要求进行了更新，主要更新内容如下：

1、“重要提示”部分，更新了招募说明书内容的截止日期及相关财务数据的截止日期。

2、“三、基金管理人”部分，对基金管理人概况及主要人员情况进行了更新。

3、“四、基金托管人”部分，对基金托管人信息进行了更新。

4、“五、相关服务机构”部分，对销售机构信息进行了更新。

5、“九、基金的投资”部分，更新了基金投资组合报告，内容截止至2020年3月31日。

6、“十、基金的业绩”部分，对基金业绩表现数据及历史走势图进行了更新，内容截止至2020年3月31日。

7、“二十二、其他应披露事项”部分，对本报告期内的其他应披露事项进行了更新。

富国基金管理有限公司

2020年05月12日