鹏华中证信息技术指数分级证券投资基金更新的招募说明书摘要

(上接102版)

四、基金的名称

本基金名称：鹏华中证信息技术指数分级证券投资基金

五、基金运作方式及类型

契约型开放式，股票型证券投资基金

六、基金的投资目标

紧密跟踪标的指数，追求跟踪偏离度和跟踪误差最小化，力争将日均跟踪偏离度控制在0.35％以内，年跟踪误差控制在4％以内。

七、基金的投资方向

本基金投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括标的指数成份股及其备选成份股（含中小板、创业板股票及其他中国证监会核准上市的股票）、债券、股指期货、权证以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其它金融工具（但须符合中国证监会的相关规定）。

如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。

基金的投资组合比例为：投资于标的指数成份股及其备选成份股的比例不低于基金资产净值的90％，且不低于非现金基金资产的80%；每个交易日日终在扣除股指期货合约需缴纳的交易保证金后，现金或到期日在一年以内的政府债券的投资比例不低于基金资产净值的5％，其中现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。

如果法律法规对该比例要求有变更的，以变更后的比例为准，本基金的投资范围会做相应调整。

八、基金的投资策略

本基金采用被动式指数化投资方法，按照成份股在标的指数中的基准权重构建指数化投资组合，并根据标的指数成份股及其权重的变化进行相应调整。

当预期成份股发生调整或成份股发生配股、增发、分红等行为时，或因基金的申购和赎回等对本基金跟踪标的指数的效果可能带来影响时，或因某些特殊情况导致流动性不足时，或其他原因导致无法有效复制和跟踪标的指数时，基金管理人可以对投资组合管理进行适当变通和调整，力求降低跟踪误差。

本基金力争鹏华信息份额净值增长率与同期业绩比较基准之间的日均跟踪偏离度不超过0.35％，年跟踪误差不超过4％。如因指数编制规则调整或其他因素导致跟踪偏离度和跟踪误差超过上述范围，基金管理人应采取合理措施避免跟踪偏离度、跟踪误差进一步扩大。

1、股票投资策略

（1）股票投资组合的构建

本基金在建仓期内，将按照标的指数各成份股的基准权重对其逐步买入，在力求跟踪误差最小化的前提下，本基金可采取适当方法，以降低买入成本。当遇到成份股停牌、流动性不足等其他市场因素而无法依指数权重购买某成份股及预期标的指数的成份股即将调整或其他影响指数复制的因素时，本基金可以根据市场情况，结合研究分析，对基金财产进行适当调整，以期在规定的风险承受限度之内，尽量缩小跟踪误差。

（2）股票投资组合的调整

本基金所构建的股票投资组合将根据标的指数成份股及其权重的变动而进行相应调整，本基金还将根据法律法规中的投资比例限制、申购赎回变动情况等变化，对其进行适时调整，以保证鹏华信息份额净值增长率与标的指数收益率间的高度正相关和跟踪误差最小化。基金管理人将对成份股的流动性进行分析，如发现流动性欠佳的个股将可能采用合理方法寻求替代。由于受到各项持股比例限制，基金可能不能按照成份股权重持有成份股，基金将会采用合理方法寻求替代。

1）定期调整

根据标的指数的调整规则和备选股票的预期，对股票投资组合及时进行调整。

2）不定期调整

根据指数编制规则，当标的指数成份股因增发、送配等股权变动而需进行成份股权重新调整时，本基金将根据各成份股的权重变化进行相应调整；

根据本基金的申购和赎回情况，对股票投资组合进行调整，从而有效跟踪标的指数；

根据法律、法规规定，成份股在标的指数中的权重因其它特殊原因发生相应变化的，本基金可以对投资组合管理进行适当变通和调整，力求降低跟踪误差。

2、债券投资策略

本基金可以根据流动性管理需要，选取到期日在一年以内的政府债券进行配置。本基金债券投资组合将采用自上而下的投资策略，根据宏观经济分析、资金面动向分析等判断未来利率变化，并利用债券定价技术，进行个券选择。

3、股指期货、权证等投资策略

本基金可投资股指期货、权证和其他经中国证监会允许的金融衍生产品。

本基金投资股指期货将根据风险管理的原则，以套期保值为目的，主要选择流动性好、交易活跃的股指期货合约。本基金力争利用股指期货的杠杆作用，降低申购赎回时现金资产对投资组合的影响及投资组合仓位调整的交易成本，达到稳定投资组合资产净值的目的。

基金管理人将建立股指期货交易决策部门或小组，授权特定的管理人员负责股指期货的投资审批事项，同时针对股指期货交易制定投资决策流程和风险控制等制度并报董事会批准。

本基金通过对权证标的证券基本面的研究，并结合权证定价模型及价值挖掘策略、价差策略、双向权证策略等寻求权证的合理估值水平，追求稳定的当期收益。

九、基金的业绩比较基准

中证信息技术指数收益率×95％＋商业银行活期存款利率（税后）×5％

中证信息技术指数从中证800指数样本股中挑选属于信息技术行业的公司股票组成样本股，可以综合反映沪深两市属于信息技术行业的公司股票的整体走势，同时为投资者提供新的投资标的。

如果今后法律法规发生变化，或者有更权威的、更能为市场普遍接受的业绩比较基准推出，或者是市场上出现更加适合用于本基金的业绩基准的指数时，本基金管理人可以在取得基金托管人同意后变更业绩比较基准，不需要召集基金份额持有人大会，但需报中国证监会备案并及时公告。

十、基金的风险收益特征

本基金属于股票型基金，其预期的风险与收益高于混合型基金、债券型基金与货币市场基金，为证券投资基金中较高风险、较高预期收益的品种。同时本基金为指数基金，通过跟踪标的指数表现，具有与标的指数以及标的指数所代表的公司相似的风险收益特征。

从本基金所分拆的两类基金份额来看，鹏华信息A份额为稳健收益类份额，具有低风险且预期收益相对较低的特征；鹏华信息B份额为积极收益类份额，具有高风险且预期收益相对较高的特征。

十一、基金的投资组合报告

基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

基金托管人中国建设银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2020年01月17日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

本报告中财务资料未经审计。

本报告期自2019年10月01日起至12月31日止。

1、报告期末基金资产组合情况

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2、报告期末按行业分类的股票投资组合

（1）报告期末指数投资按行业分类的境内股票投资组合

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（2）报告期末积极投资按行业分类的境内股票投资组合

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（3）报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合

注:无。

3、报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细

（1）报告期末指数投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细

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(2)报告期末积极投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名股票投资明细

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4、报告期末按债券品种分类的债券投资组合

注:无。

5、报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细

注:无。

6、报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细

注:无。

7、报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细

注:无。

8、报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细

注:无。

9、报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明

（1）报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细

注:本基金本报告期内未发生股指期货投资。

（2）本基金投资股指期货的投资政策

本基金投资股指期货将根据风险管理的原则，以套期保值为目的，主要选择流动性好、交易活跃的股指期货合约。本基金力争利用股指期货的杠杆作用，降低申购赎回时现金资产对投资组合的影响及投资组合仓位调整的交易成本，达到稳定投资组合资产净值的目的。

10、报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明

（1）本期国债期货投资政策

本基金基金合同的投资范围尚未包含国债期货投资。

（2）报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细

注:本基金基金合同的投资范围尚未包含国债期货投资。

（3）本期国债期货投资评价

本基金基金合同的投资范围尚未包含国债期货投资。

11、投资组合报告附注

（1） 本基金投资的前十名证券的发行主体本期是否出现被监管部门立案调查，或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。

恒生电子

恒生电子于2019年11月20日披露《关于控股子公司杭州恒生网络技术服务有限公司所涉行政处罚事宜的进展公告》，公告称，关于恒生电子股份有限公司（以下简称“恒生电子”或“公司”）控股子公司杭州恒生网络技术服务有限公司（以下简称“恒生网络”）涉及的行政处罚事项，公司曾陆续发布 2015-060号、2015-061号、2016-062号、2016-064号、 2016-065号、2017-029号、2017-031号 、2018-008号、2018-030号公告，并在公司定期报告中予以披露和作影响及风险提示。 收到本次《执行裁定书》之前，恒生网络执行行政处罚的情况以及财务现状如下（本公告币种均为人民币）： 截至2019年9月30日，恒生网络净资产余额为-423,571,032.62元，恒生网络已缴纳罚没相关款项25,297,395.61元，尚未缴纳余额为414,170,095.07元。目前恒生网络部分银行账户已被冻结。恒生网络已无法正常持续运营，处于净资产不足以偿付中国证券监督管理委员会[2016]123号《行政处罚决定书》所涉罚没款的状态。 恒生网络于2019年11月18日收到北京市西城区人民法院（以下简称“西城法院”或“本院”）送达的《执行裁定书》，文号：（2018）京0102执2080号。《执行裁定书》主要内容如下： 申请执行人中国证券监督管理委员会与被执行人杭州恒生网络技术服务有限公司行政处罚一案，中国证券监督管理委员会于2016年11月25日作出的[2016]123号行政处罚决定书及北京市西城区人民法院于2017年8月16日作出的（2017）京0102行审87号行政裁定书均已经发生法律效力。申请执行人中国证券监督管理委员会于2018年2月6日依法向本院申请执行，要求被执行人杭州恒生网络技术服务有限公司交纳罚款41896.7490万元。 1、本案在执行过程中，本院通过司法专邮形式向被执行人邮寄送达执行通知、报告财产令、财产申报表、执行裁定书等，被执行人未实际履行。 2、本案在执行过程中，本院通过司法专邮形式向被执行人邮寄送达限制消费令，对其适用限制高消费措施。 3、本案在执行过程中，本院将被执行人纳入全国法院失信被执行人名单，并在中国执行信息公开网上公布。 4、本案在执行过程中，本院通过全国网络查控系统及北京法院执行办案系统查询了被执行人名下相关财产信息，未发现被执行人名下有可供执行的房产、车辆、股票、投资。 5、本案在执行过程中，冻结、扣划被执行人银行存款48.6367万元，交纳本案执行费48.6367万元。 6、本案在执行过程中，执行到位0万元。未发现被执行人有其他可供执行的财产。故本案的申请标的尚有41896.7490万元未执行。 7、本案在执行过程中，已将上述执行情况及信息，通过谈话方式告知申请执行人，并要求其提供财产线索，申请执行人认可法院的调查结果。现暂时不能提供财产线索和被执行人的确切住址，并同意终结本次执行程序。 综上所述，本案经过财产调查未发现可供执行的财产，在合议庭审查核实并经院长批准后，依照《最高人民法院关于适用 〈中华人民共和国民事诉讼法〉的解释》第五百一十九条的规定，裁定如下： 终结本次执行程序。 本次执行程序终结后，被执行人仍有继续履行债务的义务，申请执行人如发现被执行人有可供执行的财产或财产线索，有权向本院申请恢复执行。 本裁定书送达后即发生法律效力。 事项对公司的影响如下： 1、《执行裁定书》终结对恒生网络的本次执行程序后，恒生网络仍负有继续履行未缴纳的[2016]123号行政处罚决定所决定的罚没款金额的义务，中国证券监督管理委员会如发现恒生网络有可供执行的财产或财产线索，有权向法院申请恢复强制执行程序。 2、因《执行裁定书》将恒生网络前期缴纳的48.6367万元明确为法院执行费用，不计入恒生网络缴纳的罚没款额，故恒生网络已缴纳的罚没款金额应补正为24,811,028.61元，未缴纳的罚没款金额应补正为414,656,462.07元。上述补正的罚没款金额，对公司本年度利润不产生较大影响。具体以公司经审计的财务报告为准。 根据中国证券监督管理委员会行政处罚决定书（[2016]123号），恒生网络已于2016年度补提罚没支出381,576,571.94元计入营业外支出。本次收到的《执行裁定书》对上述会计处理无影响。 3、基于恒生网络目前所处的如上状态，导致公司存在不确定的各项风险包括但不限于恒生网络未来因未及时足额缴纳罚没款而被加处罚款的风险、公司声誉的损失、潜在的业务监管风险、潜在的各项准入资格的限制以及再融资受阻的风险、恢复强制执行带来的相关风险、被纳入失信被执行人名单带来的相关风险等，受影响的程度视具体情况而定。 对上述股票的投资决策程序的说明：本基金管理人经过研究该公司，认为公司的上述违规行为对公司并不产生实质性影响。该证券的投资已执行内部严格的投资决策流程，符合法律法规和公司制度的规定。

兆易创新

2019年10月1日，兆易创新发布《关于公司最近五年被证券监管部门和交易所处罚或采取监管措施及整改情况的公告》，公告称：2019年6月3日，因公司发行股份及支付现金购买资产事项获得中国证券监督管理委员会上市公司并购重组审核委员会有条件通过的相关公告信息披露不完整、不准确，上海证券交易所对公司及公司董事会秘书给予口头警示。 公司收到口头警示后，组织有关部门和人员加强《上海证券交易所股票上市规则》和信息披露有关业务的深入学习，同时进一步增强内部规范管理，避免再次发生类似事项。截至公告日未再次发生类似情形。 除上述情况外，公司最近五年不存在其他被证券监管部门和交易所采取监管措施的情形。 对该证券的投资决策程序的说明：本基金管理人研究该公司，认为公司的上述违规行为对公司并不产生实质性影响。该证券的投资已执行内部严格的投资决策流程，符合法律法规和公司制度的规定。

（2）基金投资的前十名股票是否超出基金合同规定的备选股票库

本基金投资的前十名证券没有超出基金合同规定的证券备选库。

（3）其他资产构成

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（4）报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细

注:无。

（5）报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明

1）报告期末指数投资前十名股票中存在流通受限情况的说明

注: 无。

2)报告期末积极投资前五名股票中存在流通受限情况的说明

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（6）投资组合报告附注的其他文字描述部分

由于四舍五入的原因，投资组合报告中数字分项之和与合计项之间可能存在尾差。

十二、基金的业绩

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金财产，但不保证基金一定盈利。基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资人在做出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。

基金合同生效以来的投资业绩及其与同期基准的比较如下表所示

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十三、基金的费用与税收

（一）基金费用的种类

1、基金管理人的管理费；

2、基金托管人的托管费；

3、《基金合同》生效后的标的指数许可使用费；

4、《基金合同》生效后与基金相关的信息披露费用；

5、《基金合同》生效后与基金相关的会计师费、律师费和诉讼费；

6、基金份额持有人大会费用；

7、基金的证券交易费用；

8、基金的银行汇划费用；

9、证券账户开户费用、账户维护费用；

10、基金的上市费和年费；

11、按照国家有关规定和《基金合同》约定，可以在基金财产中列支的其他费用。

（二）基金费用计提方法、计提标准和支付方式

1、基金管理人的管理费

本基金的管理费按前一日基金资产净值的1.00%年费率计提。管理费的计算方法如下：

H＝E×1.00 %÷当年天数

H为每日应计提的基金管理费

E为前一日的基金资产净值

基金管理费每日计算，逐日累计至每月月末，按月支付，由托管人根据与管理人核对一致的财务数据，自动在月初5个工作日内、按照指定的账户路径进行资金支付，管理人无需再出具资金划拨指令。若遇法定节假日、公休假等，支付日期顺延。

2、基金托管人的托管费

本基金的托管费按前一日基金资产净值的0.22%的年费率计提。托管费的计算方法如下：

H＝E×0.22%÷当年天数

H为每日应计提的基金托管费

E为前一日的基金资产净值

基金托管费每日计算，逐日累计至每月月末，按月支付，由托管人根据与管理人核对一致的财务数据，自动在月初5个工作日内、按照指定的账户路径进行资金支付，管理人无需再出具资金划拨指令。若遇法定节假日、公休日等，支付日期顺延。

3、标的指数许可使用费

本基金的标的指数许可使用费按前一日基金资产净值的0.02％的年费率计提。标的指数许可使用费的计算方法如下：

H＝E×0.02％÷当年天数

H为每日应计提的标的指数许可使用费

E为前一日的基金资产净值

标的指数许可使用费每日计算，逐日累计至每季季末，按季支付（当季不足50,000元的，按50,000元计算），计费期间不足一季度的，根据实际天数按比例计算。由基金管理人向基金托管人发送标的指数许可使用费划款指令，基金托管人复核后于次季前10 个工作日内从基金财产中一次性支付给标的指数供应商。若遇法定节假日、公休日等，支付日期顺延。

标的指数供应商根据相应指数许可协议变更标的指数许可使用费率和计算方式时，基金管理人需依照有关规定最迟于新的费率和计费方式实施日前2日在指定媒介公告。

上述“一、基金费用的种类中第4－10项费用”，根据有关法规及相应协议规定，按费用实际支出金额列入当期费用，由基金托管人从基金财产中支付。

（三）不列入基金费用的项目

下列费用不列入基金费用：

1、基金管理人和基金托管人因未履行或未完全履行义务导致的费用支出或基金财产的损失；

2、基金管理人和基金托管人处理与基金运作无关的事项发生的费用；

3、《基金合同》生效前的相关费用；

4、其他根据相关法律法规及中国证监会的有关规定不得列入基金费用的项目。

（四）与基金销售有关的费用

1、基金份额的场外申购与赎回

（1）申购费用

本基金的场外申购费率最高不超过申购金额的1.2％，且随投资者申购金额的增加而减少。投资者可以多次申购本基金，申购费率按每笔申购申请单独计算。

本基金场外申购费率如下表：

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申购费用由投资者承担，在申购基金份额时收取，不列入基金财产，主要用于本基金的市场推广、销售、注册登记等各项费用。

（2）赎回费用

本基金的场外赎回费率随投资者持有基金份额期限的增加而减少。

本基金场外赎回费率如下表（1年为365日）：

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赎回费用由赎回基金份额的基金份额持有人承担，在基金份额持有人赎回基金份额时收取。本基金对持续持有期少于7日的投资者收取的赎回费全额计入基金财产，对持续持有期不少于7日的投资者收取的赎回费总额的25％应归入基金财产，其余用于支付市场推广、注册登记费和其他必要的手续费。

2、基金份额的场内申购与赎回

（1）申购费用

本基金的场内申购费率自2015年9月21日起进行调整，调整后费率如下表。投资者可以多次申购本基金，申购费率按每笔申购申请单独计算。

基金场内申购费率：

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申购费用由投资者承担，在申购基金份额时收取，不列入基金财产，主要用于本基金的市场推广、销售、注册登记等各项费用。

（2）赎回费用

本基金的场内赎回费率随投资者持有基金份额期限的增加而减少。

本基金场内赎回费率如下表：

■

赎回费用由赎回基金份额的基金份额持有人承担，在基金份额持有人赎回基金份额时收取。本基金对持续持有期少于7日的投资者收取的赎回费全额计入基金财产，对持续持有期不少于7日的投资者收取的赎回费总额的25％应归入基金财产，其余用于支付市场推广、注册登记费和其他必要的手续费。

（五）基金税收

本基金运作过程中涉及的各纳税主体，其纳税义务按国家税收法律、法规执行。

基金财产投资的相关税收，由基金份额持有人承担，基金管理人或者其他扣缴义务人按照国家有关税收征收的规定代扣代缴。

十四、对招募说明书更新部分的说明

本基金管理人根据《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》、《证券投资基金销售管理办法》、《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》及其它有关法律法规的规定，结合本基金管理人对本基金实施的投资管理活动，对本基金管理人原公告的本基金招募说明书进行了更新，主要更新的内容如下：

1、在“重要提示”部分明确了更新招募说明书内容的截止日期、有关财务数据的截止日期。

2、在“第三部分 基金管理人”部分内容进行了更新。

3、在“第四部分 基金托管人”部分内容进行了更新。

4、在“第五部分 相关服务机构”部分内容进行了更新。

5、在“第十三部分 基金的投资”部分内容进行了更新。

6、在“第十四部分 基金的业绩”部分内容进行了更新。

7、在“第二十七部分 其他披露事项”部分内容进行了更新。

鹏华基金管理有限公司

2020年05月