东方金元宝货币市场基金招募说明书（更新）摘要

(上接95版)

联系人：孟媛媛

电话：18920017760

传真：022-23297867

客户服务电话：400-706-6880

网址：www.fhcfjj.com

63、北京蛋卷基金销售有限公司

住所：北京市朝阳区阜通东大街1号院6号楼2单元21层222507

办公地址：北京市朝阳区阜通东大街1号院6号楼2单元21层222507

法定代表人：钟斐斐

联系人：侯芳芳

电话：010-61840688

客服电话：400-159-9288

网址: danjuanapp.com

64、中民财富基金销售（上海）有限公司

住所：上海市黄浦区中山南路100号7层05单元

办公地址：上海市浦东新区民生路1199弄证大五道口广场1号楼27层

法定代表人：弭洪军

联系人：黄鹏

电话：18521506916

客服电话：400-876-5716

网址: www.cmiwm.com

65、南京苏宁基金销售有限公司

住所：南京市玄武区苏宁大道1-5号

办公地址：南京市玄武区徐庄软件园苏宁大道1号

法定代表人：王锋

联系人：张云飞

电话：13016933367

客服电话：025-66996699

网址：www.snjijin.com

66、西藏东方财富证券股份有限公司

住所：西藏自治区拉萨市柳梧新区国际总部城10栋楼

办公地址：西藏自治区拉萨市柳梧新区国际总部城10栋楼

法定代表人：陈宏

联系人：付佳

电话：17717379005

客服电话：95357

网址： www.18.cn

67、江苏汇林保大基金销售有限公司

住所：南京市高淳区经济开发区古檀大道47号

办公地址：南京市鼓楼区中山北路105号中环国际1413室

法定代表人：吴言林

联系人：孙平

电话：13564999938

客服电话：025-66046166

网址： www.huilinbd.com

68、深圳前海财厚基金销售有限公司

住所：深圳市前海深港合作区前湾一路1号A栋201室

办公地址：广东省深圳市南山区高新南十道 深圳湾科技生态园三区11栋A座3608室

法定代表人：杨艳平

联系人：莫婉

电话：13923830997

客服电话：400-1286-800

网址： www.caiho.cn

69、喜鹊财富基金销售有限公司

住所：西藏拉萨市柳梧新区柳梧大厦1513室

办公地址：西藏拉萨市柳梧新区柳梧大厦1513室

法定代表人：陈皓

联系人：张萌

联系电话：18600730680

客服电话：400-6997-719

网址： www.xiquefund.com

70、中证金牛（北京）投资咨询有限公司

住所：北京市丰台区东管头1号2号楼2-45室

办公地址：北京市西城区宣武门外大街甲1号环球财讯中心A座5层

法定代表人：钱昊旻

联系人：沈晨

电话：010-59336544

客服电话：4008-909-998

网址：www.jnlc.com

71、玄元保险代理有限公司

住所：中国（上海）自由贸易试验区张杨路707号1105室

办公地址：中国（上海）自由贸易试验区张杨路707号1105室

法定代表人：马永谙

联系人：卢亚博

电话：137-5252-8013

客服电话：400-080-8208

网址：www.licaimofang.cn

72、和耕传承基金销售有限公司

住所：河南自贸试验区郑州片区（郑东）东风南路东康宁街北6号楼5楼503

办公地址：河南自贸试验区郑州片区（郑东）东风南路东康宁街北6号楼5楼503

法定代表人：温丽燕

联系人：胡静华

联系电话：18638787099

客服电话：4000555671

网址：www.hgccpb.com

73、大泰金石基金销售有限公司

住所：南京市建邺区江东中路222号南京奥体中心现代五项馆2105室

办公地址：上海市浦东新区峨山路505号东方纯一大厦15楼

法定代表人：袁顾明

联系人：朱海涛

联系电话：021-20324158

传真：021-20324199

客服电话：400-928-2266

网址：www.dtfunds.com

74、泰诚财富基金销售（大连）有限公司

住所：辽宁省大连市沙河口区星海中龙园3号

办公地址：辽宁省大连市沙河口区星海中龙园3号

联系人：徐江

电话：18840800358

客服电话：400-0411-001

网址：www.haojiyoujijin.com

注：为维护投资者利益，东方基金管理有限责任公司已暂停泰诚财富基金销售（大连）有限公司、大泰金石基金销售有限公司办理本公司旗下基金的认购、申购、定期定额投资及转换等业务。已通过泰诚财富基金销售（大连）有限公司、大泰金石基金销售有限公司购买本公司基金的投资者，当前持有基金份额的赎回业务暂不受影响。

（三）登记机构

名称：东方基金管理有限责任公司

住所：北京市西城区锦什坊街28号1-4层

办公地址：北京市西城区锦什坊街28号1-4层

法定代表人：崔伟

联系人：肖向辉

电话：010－66295871

传真：010－66578680

网址：www.orient-fund.com或www.df5888.com

（四）出具法律意见书的律师事务所

名称：上海市通力律师事务所

住所：上海市银城中路68号时代金融中心19楼

办公地址：上海市银城中路68号时代金融中心19楼

负责人：俞卫锋

联系人：陆奇

电话：021-31358666

传真：021-31358600

经办律师：黎明、陆奇

（五）审计基金财产的会计师事务所

名称：立信会计师事务所（特殊普通合伙）

住所：上海市南京东路61号4楼

办公地址：北京市海淀区西四环中路16号院7号楼10层

法定代表人：朱建弟

联系人：朱锦梅

电话：010-68286868

传真：010-88210608

经办注册会计师：朱锦梅、高慧丽

五、基金名称和基金类型

（一）本基金名称：东方金元宝货币市场基金

（二）本基金类型：货币市场型基金

（三）基金运作方式：契约型、开放式

六、基金投资目标和投资方向

（一）投资目标

在确保本金安全的前提下，力争获得超越业绩比较基准的投资回报。

（二）投资范围

本基金投资于法律法规允许的金融工具，包括：现金；期限在一年以内（含一年）的银行存款、债券回购、中央银行票据、同业存单；剩余期限在397天以内（含397天）的债券、资产支持证券、非金融企业债务融资工具及法律法规或中国证监会、中国人民银行认可的其他具有良好流动性的货币市场工具。

如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。

七、基金的投资策略

本基金结合自上而下和自下而上的分析，在保证资产的安全性和流动性的前提下，进行积极的投资组合管理，追求基金的长期、稳定增值。

1、资产配置策略

在类别资产的配置上，本基金结合宏观经济因素、政策因素、金融市场监管因素、利差变化因素、流动性指标、法律法规等分析债券、银行存款等各类资产的市场趋势和收益风险水平，综合运用平均剩余期限调整策略和收益率曲线策略对各类资产资产配置比例进行动态调整。

（1）平均剩余期限调整策略

根据对宏观经济指标、财政与货币政策、金融监管政策、市场结构变化、市

场资金供求等因素的研究与分析，并结合本公司开发的债券超额回报率预测模型，对未来一股时期的短期市场利率的走势进行判断，对投资组合平均剩余期限进行动态调整。

（2）收益率曲线策略

收益率曲线策略即在不同期限投资品种之间进行的配置，通过考察收益率曲线的动态变化及预期变化，通过积极使用买入并持有、骑乘收益率曲线等交易策略，寻求在一段时期内获取因收益率曲线形状变化而导致的债券价格变化所产生的超额收益。在期限配置方面，将在剩余期限决策的基础上，在不增加总体利率风险的情况下，集中于决定期限利差变化的因素，从不同期限的债券的相对价值变化中实现超额收益。

2、类属配置策略

类属配置指组合在央行票据、债券回购、短期债券以及现金等投资品种之间的配置比例。通过分析各类属的相对收益、利差变化、流动性风险、信用风险等因素来确定类属配置比例，寻找具有投资价值的投资品种，增持相对低估、价格将上升的，能给组合带来相对较高回报的类属；减持相对高估、价格将下降的，给组合带来相对较低回报的类属，借以取得较高的总回报。并通过控制存款的比例、保留充足的可变现资产和平均安排回购到期期限，保证组合的充分流动性

3、个券选择策略

在正确拟合收益率曲线的基础上，及时发现偏离市场收益率的债券，并找出这些债券价格偏离的原因，同时，基于收益率曲线可以判断出定价偏高或偏低的期限段，从而指导相对价值投资，选择投资于定价低估的短期债券品种。

4、无风险套利操作策略

由于市场环境差异以及市场参与成员的不同，市场中常常存在无风险套利机会。随着市场有效性的提高，无风险套利的机会与收益会不断减少，但在较长一段时间内市场中仍然会存在无风险套利机会。基金管理人将贯彻谨慎的原则，充分把握市场无风险套利机会，为基金份额持有人带来更大收益。同时，随着市场的发展、新的货币投资工具的推出，会产生新的无风险套利机会。本基金将加强对市场前沿的研究，及时发现市场中新的无风险套利机会，扩大基金投资收益。

5、回购策略

根据对市场走势的判断，合理选择恰当的回购策略，以实现资产的增值。通过回购可以进行放大，在市场上升的时候增加获取收益的能力，并利用买入一一回购融资一一再投资的机制提高资金使用效率，博取更大的差价收益。在市场下跌时，则可使用买断式回购策略以规避风险。

6、资产支持证券投资策略

本基金投资资产支持证券将综合运用久期管理、收益率曲线、个券选择和把握市场交易机会等积极策略，在严格遵守法律法规和基金合同基础上，通过信用研究和流动性管理，选择经风险调整后相对价值较高的品种进行投资，以期获得长期稳定收益。

八、基金的业绩比较基准

七天通知存款税后利率

如果今后法律法规发生变化，或者有更权威的、更能为市场普遍接受的业绩比较基准推出，或者是市场上出现更加适合用于本基金的业绩比较基准时，经与基金托管人协商一致，本基金可以在报中国证监会备案后变更业绩比较基准并及时公告，而无需召开基金份额持有人大会。

九、基金的风险收益特征

本基金为货币市场基金，基金的预期风险和预期收益低于股票型基金、混合型基金、债券型基金。

十、基金的投资组合报告

本基金管理人的董事会及董事保证本投资组合报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

基金托管人根据本基金合同规定，已复核了本投资组合报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

本投资组合报告所载数据截至2020年3月31日（财务数据未经审计）。

1、报告期末基金资产组合情况

■

2、报告期债券回购融资情况

■

注：报告期内债券回购融资余额占基金资产净值的比例为报告期内每日融资余额占资产净值比例的简单平均值。

债券正回购的资金余额超过基金资产净值的20%的说明

在本报告期内本基金不存在债券正回购的资金余额超过资产净值的20%的情况。

3、基金投资组合平均剩余期限

（1）投资组合平均剩余期限基本情况

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报告期内投资组合平均剩余期限超过120天情况说明

本报告期内本基金不存在投资组合平均剩余期限超过120天的情况。

（2）报告期末投资组合平均剩余期限分布比例

■

4、报告期内投资组合平均剩余存续期超过240天情况说明

本报告期内本基金不存在投资组合平均剩余存续期超过240天的情况。

5、报告期末按债券品种分类的债券投资组合

■

6、报告期末按摊余成本占基金资产净值比例大小排序的前十名债券投资明细

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7、“影子定价”与“摊余成本法”确定的基金资产净值的偏离

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报告期内负偏离度的绝对值达到0.25%情况说明

本基金本报告期内不存在负偏离度的绝对值达到0.25%的情况。

报告期内正偏离度的绝对值达到0.5%情况说明

本基金本报告期内不存在正偏离度的绝对值达到0.5%的情况。

8、报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细

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9、投资组合报告附注

（1）基金计价方法说明

本基金采用摊余成本法计价。

（2）本基金投资的前十名证券的发行主体本期受到调查以及处罚的情况的说明

本基金所持有19厦门国际银行CD068（111997660.IB），发行人厦门国际银行股份有限公司（以下简称“公司”），受到行政处罚。公司因业务违规受到中国银行业监督管理委员会的行政处罚。公司目前经营一切正常，上述处罚不会对正常经营造成影响。

本基金所持有19北京银行CD038（111912038.IB），发行人北京银行股份有限公司（以下简称“公司”），受到行政处罚。公司因业务违规受到中国银行业监督管理委员会的行政处罚。公司目前经营一切正常，上述处罚不会对正常经营造成影响。

本基金所持有19兴业银行CD223（111910223.IB），发行人兴业银行股份有限公司（以下简称“公司”），受到行政处罚。公司因未依法履行其他职责，被中国人民银行及中国银行业监督管理委员会处以罚款处罚。公司目前经营一切正常，上述处罚不会对正常经营造成影响。

本基金所持有19甘肃银行CD033（111996518.IB），发行人甘肃银行股份有限公司（以下简称“公司”），受到行政处罚。公司因业务违规受到中国银行业监督管理委员会的行政处罚。公司目前经营一切正常，上述处罚不会对正常经营造成影响。

本基金决策依据及投资程序：

①研究：本基金的投资研究主要依托于公司整体的研究平台，由研究部负责，采用自上而下和自下而上相结合的方式。通过对全球宏观经济形势、中国经济发展趋势进行分析，深入研究国家宏观经济走势、政策走向和利率变化趋势。通过对信用利差的分析判断，可转债的投资价值分析等，深入研究各类债券合理的投资价值。在全面深入研究的基础上，提出大类资产配置建议、目标久期建议、类属资产配置建议等。

②资产配置决策：投资决策委员会依据上述研究报告，对基金的资产配置比例、目标久期设定等提出指导性意见。基金经理基于投研部门的投资建议，根据自己对未来一段时期内宏观经济走势的基本判断，对基金资产的投资，制定月度资产配置和久期设置计划，并报投资决策委员会审批，审批通过，方可按计划执行。

③组合构建：大类资产配置比例范围及目标久期设定范围确定后，基金经理参考研究员的投资建议，结合自身的研究判断，决定具体的投资品种并决定买卖时机，其中重大单项投资决定需经投资总监或投资决策委员会审批。

④交易执行：交易管理部负责具体的交易执行，依据基金经理的指令，制定交易策略，统一执行证券投资组合计划，进行具体品种的交易。

⑤风险监控:本基金管理人各相关业务部门对投资组合计划的执行过程进行监控，定期向风险控制委员会汇报。风险控制委员会根据风险监控情况，责令投资不规范的基金经理进行检讨，并及时调整。

⑥风险绩效评估：风险管理部定期和不定期对基金的投资进行风险绩效评估，并提供相关报告，使投资决策委员会和基金经理能够更加清楚组合承担的风险水平以及是否符合既定的投资策略，并了解组合是否实现了投资预期、组合收益的来源及投资策略成功与否。基金经理可以据此检讨投资策略，进而调整和优化投资组合。

⑦组合调整：基金经理将依据宏观经济状况、证券市场和上市公司的发展变化，以及组合风险与绩效的评估结果，结合基金申购和赎回的现金流量情况，对投资组合进行动态调整，使之不断得到优化。

本基金投资19厦门国际银行CD068主要基于以下原因：

19厦门国际银行CD068债项评级为AAA，主体评级为AAA，表明发行人偿还债务的能力较强，受不利经济环境的影响不大，违约风险较低。

本基金投资19北京银行CD038主要基于以下原因：

19北京银行CD038债项评级为AAA，主体评级为AAA，表明发行人偿还债务的能力较强，受不利经济环境的影响不大，违约风险较低。

本基金投资19兴业银行CD223主要基于以下原因：

19兴业银行CD223债项评级为AAA，主体评级为AAA，表明发行人偿还债务的能力较强，受不利经济环境的影响不大，违约风险较低。

本基金投资19甘肃银行CD033主要基于以下原因：

19甘肃银行CD033债项评级为AAA，主体评级为AAA，表明发行人偿还债务的能力较强，受不利经济环境的影响不大，违约风险较低。

除上述情况外，本报告期内本基金投资的前十名证券的发行主体未发现存在被监管部门立案调查，或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情况。

（3）其他资产构成

■

十一、基金的业绩

基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在做出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。

（一）基金净值表现

本报告期内基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

■

注：本基金每日分配收益，按日结转份额。

（二）本基金累计净值增长率与业绩比较基准收益率的历史走势对比图

■

十二、费用概览

（一）基金费用的种类

1、基金管理人的管理费；

2、基金托管人的托管费；

3、销售服务费；

4、《基金合同》生效后与基金相关的信息披露费用；

5、《基金合同》生效后与基金相关的会计师费、律师费、诉讼费和仲裁费；

6、基金份额持有人大会费用；

7、基金的证券交易费用；

8、基金的银行汇划费用；

9、基金的账户开户费用、账户维护费用；

10、按照国家有关规定和《基金合同》约定，可以在基金财产中列支的其他费用。

上述基金费用由基金管理人在法律规定的范围内参照公允的市场价格确定，法律法规另有规定时从其规定。

（三）基金费用计提方法、计提标准和支付方式

1、基金管理人的管理费

本基金的管理费每日按前一日基金资产净值的0.25%年费率计提。管理费的计算方法如下：

H＝E×0.25 %÷当年天数

H为每日应计提的基金管理费

E为前一日的基金资产净值

基金管理费每日计算，逐日累计至每月月末，按月支付，由基金管理人向基金托管人发送基金管理费划款指令，基金托管人复核后于次月前五个工作日内从基金财产中一次性支付给基金管理人。若遇法定节假日、公休假等，支付日期顺延。

2、基金托管人的托管费

本基金的托管费每日按前一日基金资产净值的0.10%的年费率计提。托管费的计算方法如下：

H＝E×0.10%÷当年天数

H为每日应计提的基金托管费

E为前一日的基金资产净值

基金托管费每日计算，逐日累计至每月月末，按月支付，由基金管理人向基金托管人发送基金托管费划款指令，基金托管人复核后于次月前五个工作日内从基金财产中一次性支付给基金托管人。若遇法定节假日、公休日等,支付日期顺延。

3、基金销售服务费

本基金的年销售服务费率为0.15%，销售服务费的计算方法具体如下：

H＝E×0.15%÷当年天数

H为每日应计提的基金销售服务费

E为前一日的基金资产净值

基金销售服务费每日计提，逐日累计至每月月末，按月支付。由基金管理人向基金托管人发送基金销售服务费划付指令，经基金托管人复核后于次月前五个工作日内从基金财产中一次性支付给登记机构，由登记机构代付给销售机构。若遇法定节假日、休息日或不可抗力致使无法按时支付的，支付日期顺延至最近可支付日支付。

上述“（一）基金费用的种类中第4－10项费用”，根据有关法规及相应协议规定，按费用实际支出金额列入当期费用，由基金托管人从基金财产中支付。

（四）不列入基金费用的项目

下列费用不列入基金费用：

1、基金管理人和基金托管人因未履行或未完全履行义务导致的费用支出或基金财产的损失；

2、基金管理人和基金托管人处理与基金运作无关的事项发生的费用；

3、《基金合同》生效前的相关费用；

4、其他根据相关法律法规及中国证监会的有关规定不得列入基金费用的项目。

十三、对招募说明书更新部分的说明

本招募说明书依据《中华人民共和国证券投资基金法》、《证券投资基金销售管理办法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》、《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》、《公开募集开放式证券投资基金流动性风险管理规定》、《东方金元宝货币市场基金基金合同》及其他有关法律法规的要求，结合本基金运作的实际情况，对本基金的原招募说明书进行了更新，主要内容如下：

（一）在“重要提示”部分，更新了“招募说明书有关财务数据的截止日期”及“其他内容的截止日期”。

（二）在“第三部分 基金管理人”部分，更新了基金管理人的相关内容。

（三）在“第四部分 基金托管人”部分，更新了基金托管人的相关内容。

（四）在“第五部分 相关服务机构”中，更新了相关服务机构的信息。

（五）在“第八部分 基金的投资”部分，更新了 “基金的投资组合报告”的内容，基金的投资组合报告截止日期更新为2020年3月31日，该部分内容均按有关规定编制，并经本基金托管人复核，但未经审计。

（六）在“第九部分 基金的业绩”部分，更新了“基金的净值表现”和“本基金份额累计净值增长率与同期业绩比较基准收益率的历史走势对比图”，该部分内容均按照有关规定编制，并经本基金托管人复核，但相关财务数据未经审计。

（七）在“第二十一部分 其他应披露事项”部分，更新了自上次招募说明书（更新）截止日2019年5月23日，至本次招募说明书（更新）截止日2020年5月23日之间的信息披露事项。

上述内容仅为本基金更新招募说明书的摘要，详细资料须以本更新招募说明书正文所载的内容为准。欲查询本更新招募说明书详细内容，可登录东方基金管理有限责任公司网站www.orient-fund.com。

东方基金管理有限责任公司

2020年7月