中融中债1-5年国开行债券指数证券投资基金更新招募说明书摘要

(上接105版)

客服电话：4008-909-998

86)贵州省贵文文化基金销售有限公司

住所：贵州省贵阳市南明区龙洞堡电子商务港太升国际A栋2单元5层17号

办公地址：贵州省贵阳市南明区兴业西路CCDI大楼一楼

法定代表人：陈成

客服电话：0851-85407888

87)济安财富（北京）基金销售有限公司

住所：北京市朝阳区太阳宫中路16号院1号楼3层307

办公地址：北京市朝阳区太阳宫中路16号院1号楼3层307

法定代表人：杨健

电话：010-65309516

联系人：李海燕

客服电话：400-673-7010

88)嘉实财富管理有限公司

住所：中国（上海）自由贸易试验区世纪大道8号上海国金中心办公楼二期53层5312-15单元

办公地址：北京市朝阳区建国路91号金地中心A座6层

法定代表人：赵学军

电话：010-85097570

联系人：余永键

客服电话：400-021-8850

89)宜信普泽（北京）基金销售有限公司

住所：北京市朝阳区建国路88号9号楼15层1809

办公地址：北京市朝阳区建国路88号SOHO现代城C座1809

法定代表人：戎兵

客服电话：400-6099-200

90)大连网金基金销售有限公司

住所：辽宁省大连市沙河口区体坛路22号诺德大厦2层202室

法定代表人：樊怀东

客服电话：4000899100

91)江苏汇林保大基金销售有限公司

住所：南京市高淳区经济开发区古檀大道47号

法定代表人：吴言林

客服电话：025-56663409

92)中信期货有限公司

住所：深圳市福田区中心三路8号卓越时代广场（二期）北座13层1301-1305室、14层

办公地址：深圳市福田区中心三路8号卓越时代广场（二期）北座13层1301-1305室、14层

法定代表人：张皓

电话：13718246886/010-60834022

联系人：刘宏莹

客服电话：400-990-8826

93)阳光人寿保险股份有限公司

住所：海南省三亚市迎宾路360-1号三亚阳光金融广场16层

法定代表人：李科

客服电话：95510

基金管理人可以根据相关法律法规要求，选择其他符合要求的其他机构销售本基金，并在基金管理人网站公示。

二、登记机构

名称：中融基金管理有限公司

住所：深圳市福田区福田街道岗厦社区金田路3088号中洲大厦3202、3203B

办公地址：北京市朝阳区望京东园四区2号中航资本大厦17层

法定代表人：王瑶

电话：010-56517000

传真：010-56517001

联系人：李同庆

网址：www.zrfunds.com.cn

三、出具法律意见书的律师事务所

名称：上海市通力律师事务所

住所：上海市银城中路68号时代金融中心19楼

办公地址：上海市银城中路68号时代金融中心19楼

负责人：俞卫锋

电话： 021-31358666

传真： 021-31358600

联系人：安冬

经办律师：安冬、陆奇

四、审计基金资产的会计师事务所

名称：上会会计师事务所（特殊普通合伙）

住所：上海市静安区威海路755号文新报业大厦25楼

办公地址：上海市静安区威海路755号文新报业大厦25楼

执行事务合伙人：张晓荣（首席合伙人）

电话：021-52920000

传真：021-52921369

经办注册会计师：陈大愚、江嘉炜

联系人：杨伟平

第四部分 基金的名称

中融中债1-5年国开行债券指数证券投资基金

第五部分 基金类型、运作方式与存续期间

1．基金类型：债券型。

2．基金的运作方式：契约型开放式。

3．基金存续期间：不定期。

第六部分 基金的投资目标

本基金通过指数化投资，争取在扣除各项费用之前获得与标的指数相似的总回报，追求跟踪偏离度及跟踪误差的最小化。

第七部分 基金的投资范围

本基金主要投资于标的指数成份券及备选成份券，为更好实现投资目标，还可以投资于具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行上市的政策性金融债、债券回购以及银行存款。

本基金不投资于除政策性金融债以外的债券资产。

如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。

基金的投资组合比例为：本基金投资于债券资产的比例不低于基金资产的80%，其中投资于标的指数中待偿期为1-5年的成份券和备选成份券的比例不低于本基金非现金基金资产的80%；现金或到期日在一年以内的政府债券的投资比例不低于基金资产净值的5%，其中现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。

如法律法规或中国证监会变更投资品种的投资比例限制，基金管理人在履行适当程序后，可以调整上述投资品种的投资比例。

第八部分 基金的投资策略

本基金为指数基金，主要采用抽样复制和动态最优化的方法，投资于标的指数中具有代表性和流动性的成份券和备选成份券，或选择非成份券作为替代，构造与标的指数风险收益特征相似的资产组合，以实现对标的指数的有效跟踪。

在正常市场情况下，力争日均跟踪偏离度的绝对值不超过0.35%，年跟踪误差不超过4%。如因指数编制规则调整或其他因素导致跟踪误差超过上市范围，基金管理人应采取合理措施避免跟踪误差进一步扩大。

1、资产配置策略

为实现紧密跟踪标的指数的投资目标，本基金投资于债券资产的比例不低于基金资产的80%，其中投资于标的指数中待偿期为1-5年的指数成份券和备选成份券的比例不低于本基金非现金基金资产的80%。本基金将采用抽样复制和动态最优化的方法，主要以标的指数的成份券构成为基础，综合考虑债券流动性、基金日常申购赎回以及银行间和交易所债券交易特性及交易惯例等情况，进行替代优化，以保证对标的指数的有效跟踪。

2、债券投资策略

本基金通过抽样复制和动态最优化的方法进行被动式指数化投资，在力求跟踪误差最小化的前提下，本基金可采取适当方法，如“久期盯住”等优化策略对基金资产进行调整，降低交易成本，以期在规定的风险承受限度之内，尽量缩小跟踪误差。

第九部分 基金的业绩比较基准

1、标的指数

本基金的标的指数是中债-1-5年国开行债券指数

中债-1-5年国开行债券指数隶属于中债总指数族分类，该指数成分券包括国家开发银行在境内公开发行且上市流动的待偿期0.5年至5年（包含0.5年和5年）的政策性银行债。

如果标的指数被停止编制及发布，或标的指数由其他指数替代（单纯更名除外），或由于指数编制方法等重大变更导致标的指数不宜继续作为标的指数，或证券市场上有代表性更强、更适合投资的指数推出，本基金管理人可以依据审慎性原则和维护基金份额持有人合法权益的原则，经与基金托管人协商一致，在履行适当程序后，依法变更本基金的标的指数和投资对象，并根据市场代表性、流动性、与原指数的相关性等诸多因素选择确定新的标的指数。

由于上述原因变更标的指数，若标的指数变更涉及本基金投资范围或投资策略的实质性变更，则基金管理人应就变更标的指数召开基金份额持有人大会，报中国证监会，并在指定媒介上公告，若标的指数变更对基金投资无实质性影响（包括但不限于编制机构变更、指数更名等），则无需召开基金份额持有人大会，基金管理人应与基金托管人协商一致后，报中国证监会备案，并在指定媒介上公告。

2、业绩比较基准

本基金业绩比较基准为“中债-1-5年国开行债券指数收益率×95%+银行活期存款利率（税后）×5%”

如果今后法律法规发生变化，或者相关数据编制单位停止计算编制该指数或更改指数名称，或者有更权威的、更能为市场普遍接受的业绩比较基准推出，或者是市场上出现更加适用于本基金的业绩比较基准的指数时，本基金管理人可以在与基金托管人协商一致并按照监管部门要求履行适当程序后变更业绩比较基准并及时公告，而无需召开基金份额持有人大会。

第十部分 基金的风险收益特征

本基金属于债券型基金，其预期的收益与风险低于股票型基金、混合型基金，高于货币市场基金。本基金为指数型基金，具有与标的指数以及标的指数所代表的的债券市场相似的风险收益特征。

第十一部分 基金的费用与税收

一、基金费用的种类

1、基金管理人的管理费；

2、基金托管人的托管费；

3、C类基金份额的销售服务费；

4、指数许可使用费；

5、基金合同生效后与基金相关的信息披露费用；

6、基金合同生效后与基金相关的会计师费、律师费、诉讼费和仲裁费；

7、基金份额持有人大会费用；

8、基金的证券交易费用；

9、基金的银行汇划费用；

10、基金的开户费用、账户维护费用；

11、按照国家有关规定和基金合同约定，可以在基金财产中列支的其他费用。

二、基金费用计提方法、计提标准和支付方式

1、基金管理人的管理费

本基金的管理费按前一日基金资产净值的0.15%年费率计提。管理费的计算方法如下：

H＝E×0.15%÷当年天数

H为每日应计提的基金管理费

E为前一日的基金资产净值

基金管理费每日计算，逐日累计至每月月末，按月支付，基金管理人与基金托管人核对一致后，以双方认可的方式于次月首日起5个工作日内从基金财产中一次性支付给基金管理人。若遇法定节假日、公休日或不可抗力致使无法按时支付的，支付日期顺延。费用自动扣划后，基金管理人应进行核对，如发现数据不符，及时联系基金托管人协商解决。

2、基金托管人的托管费

本基金的托管费按前一日基金资产净值的0.05%的年费率计提。托管费的计算方法如下：

H＝E×0.05%÷当年天数

H为每日应计提的基金托管费

E为前一日的基金资产净值

基金托管费每日计算，逐日累计至每月月末，按月支付，基金管理人与基金托管人核对一致后，以双方认可的方式于次月首日起5个工作日内从基金财产中一次性支取。若遇法定节假日、公休日或不可抗力致使无法按时支付的，支付日期顺延。费用自动扣划后，基金管理人应进行核对，如发现数据不符，及时联系基金托管人协商解决。

3、C类基金份额的销售服务费

本基金A类基金份额不收取销售服务费，C类基金份额的销售服务费率为年费率0.10%。

C类基金份额的销售服务费按前一日C类基金份额的基金资产净值的0.10%年费率计提。计算方法如下：

H＝E×0.10%÷当年天数

H 为C类基金份额每日应计提的销售服务费

E 为C类基金份额前一日基金资产净值

C类基金份额销售服务费每日计算，逐日累计至每月月末，按月支付，基金管理人与基金托管人核对一致后，以双方认可的方式于次月首日起5个工作日内从基金财产中一次性支付给登记机构，经登记机构分别支付给各个基金销售机构。若遇法定节假日、公休日或不可抗力致使无法按时支付的，支付日期顺延。费用自动扣划后，基金管理人应进行核对，如发现数据不符，及时联系基金托管人协商解决。

C类基金份额的销售服务费将专门用于本基金的推广、销售与基金份额持有人服务。

4、标的指数许可使用费

本基金作为指数基金，需根据与中债金融估值中心有限公司签署的指数使用许可协议的约定向中债金融估值中心有限公司支付指数许可使用费。费用的计算方法及支付方式约定如下：

指数许可使用费按前一日基金资产净值的0.015%的年费率计提。指数许可使用费每日计提，逐日累计。指数许可使用费的计算方式如下：

H=E×0.015%/当年天数

H为每日应计提的指数许可使用费

E为前一日的基金资产净值

指数许可使用费的支付方式为每季度支付一次，自基金合同生效日的后一日起，应于每年1月，4月，7月，10月的前十个工作日内，按照双方确认的金额向中债金融估值中心有限公司支付上一季度的指数许可使用费。自基金成立的第二个季度起，指数许可使用费的收取下限为每季度人民币伍万元，即指数许可使用费按上述公式计算出每季度不足伍万元的，中债金融估值中心有限公司收取人民币伍万元。除非双方另有约定，以上费用已包含增值税税费。

如果指数许可协议约定的指数许可使用费的计算方法、费率和支付方式等发生调整，本基金将采用调整后的方法或费率计算指数许可使用费。基金管理人将在招募说明书更新或其他公告中披露基金最新使用的方法，此项调整无需召开基金份额持有人大会审议。

上述“一、基金费用的种类”中第5－11项费用，根据有关法规及相应协议规定，按费用实际支出金额列入当期费用，由基金托管人从基金财产中支付。

三、不列入基金费用的项目

下列费用不列入基金费用：

1、基金管理人和基金托管人因未履行或未完全履行义务导致的费用支出或基金财产的损失；

2、基金管理人和基金托管人处理与基金运作无关的事项发生的费用；

3、基金合同生效前的相关费用；

4、其他根据相关法律法规及中国证监会的有关规定不得列入基金费用的项目。

四、基金管理费和基金托管费、销售服务费的调整

调整基金管理费率、基金托管费率和调高基金销售服务费率需经基金份额持有人大会决议通过。调低基金销售服务费率无需经基金份额持有人大会审议通过。基金管理人须最迟于新费率实施日前在指定媒介刊登公告。

五、基金税收

本基金运作过程中涉及的各纳税主体，其纳税义务按国家税收法律、法规执行。基金财产投资的相关税收，由基金份额持有人承担，基金管理人或者其他扣缴义务人按照国家有关税收征收的规定代扣代缴。

第十二部分 对招募说明书更新部分的说明

本招募说明书依据《基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》、《证券投资基金销售管理办法》、《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》及其他有关法律法规的要求，对本基金的招募说明书进行了更新，主要更新内容如下：

（一） 更新了 “重要提示” 中的相关内容。

（二） 更新了 “第三部分 基金管理人” 中的相关内容。

（三） 更新了 “第五部分 相关服务机构” 中的相关内容。

（四） 更新了 “第六部分 基金的募集” 中的相关内容。

（五） 更新了 “第七部分 基金合同的生效” 中的相关内容。

（六） 更新了 “第二十一部分 其他应披露事项” 中的相关内容。

中融基金管理有限公司

2020年7月9日