（上接139版）

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如果法律法规对上述投资组合比例限制进行变更的，以变更后的规定为准，但须与基金托管人协商一致后方可纳入基金托管人投资监督范围。法律法规或监管部门取消上述限制，如适用于本基金，基金管理人在履行适当程序后，则本基金投资不再受相关限制。

2、禁止行为

为维护基金份额持有人的合法权益，基金财产不得用于下列投资或者活动：

（1）承销证券；

（2）违反规定向他人贷款或者提供担保；

（3）从事承担无限责任的投资；

（4）买卖其他基金份额，但是法律法规或中国证监会另有规定的除外；

（5）向其基金管理人、基金托管人出资；

（6）从事内幕交易、操纵证券交易价格及其他不正当的证券交易活动；

（7）法律、行政法规和中国证监会规定禁止的其他活动。

如法律法规或监管部门取消上述限制，如适用于本基金，基金管理人在履行适当程序后，则本基金投资不再受相关限制。

3、关联交易原则

基金管理人运用基金财产买卖基金管理人、基金托管人及其控股股东、实际控制人或者与其有重大利害关系的公司发行的证券或者承销期内承销的证券，或者从事其他重大关联交易的，应当符合基金的投资目标和投资策略，遵循基金份额持有人利益优先原则，防范利益冲突，建立健全内部审批机制和评估机制，按照市场公平合理价格执行。相关交易必须事先得到基金托管人的同意，并按法律法规予以披露。重大关联交易应提交基金管理人董事会审议，并经过三分之二以上的独立董事通过。基金管理人董事会应至少每半年对关联交易事项进行审查。

（五）业绩比较基准

1、本基金业绩比较基准

本基金业绩比较基准为：中债综合全价（总值）指数收益率。

2、中债综合全价（总值）指数由中央国债登记结算有限责任公司编制，该指数旨在综合反映债券全市场整体价格和投资回报情况。该指数涵盖了银行间市场和交易所市场，成份券种包括除资产支持债券和部分在交易所发行上市的债券以外的其他所有债券，具有广泛的市场代表性，能够反映债券市场总体走势，适合作为本基金的业绩比较基准。如果今后法律法规发生变化，或指数编制单位停止编制该指数、更改指数名称，或者有更权威的、更能为市场普遍接受的业绩比较基准推出，或者是市场上出现更加适合用于本基金的业绩基准的指数时，基金管理人经和基金托管人协商一致并履行相关程序后，可以变更本基金业绩比较基准，报中国证监会备案并及时公告，而无需召开基金份额持有人大会。

（六）风险收益特征

本基金是债券型基金，属于证券投资基金中的较低风险品种，长期预期风险收益水平低于股票型基金、混合型基金，高于货币市场基金。

（七）基金管理人代表基金行使相关权利的处理原则及方法

1、有利于基金资产的安全与增值；

2、基金管理人按照国家有关规定代表基金独立行使债权人权利，保护基金份额持有人的利益；

3、不通过关联交易为自身、雇员、授权代理人或任何存在利害关系的第三人牟取任何不当利益。

（八）基金投资组合报告

基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。基金托管人中国工商银行股份有限公司根据本基金合同规定，复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。本投资组合报告所载数据截至 2020年3月31日，本报告中所列财务数据未经审计。

1、报告期末基金资产组合情况

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2、报告期末按行业分类的股票投资组合

2.1、报告期末按行业分类的境内股票投资组合

本基金本报告期末未持有境内股票。

2.2、报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合

本基金本报告期末未通过港股通机制投资港股。

3、报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细

本基金本报告期末未持有股票。

4、报告期末按债券品种分类的债券投资组合

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5、报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细

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6、报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细

本基金本报告期末未持有资产支持证券。

7、报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细

本基金本报告期末未持有贵金属。

8、报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细

本基金本报告期末未持有权证。

9、报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明

（1）本期国债期货投资政策

本基金未参与投资国债期货。

（2）报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细

本基金本报告期末未持有国债期货。

（3）本期国债期货投资评价

本基金本报告期内未投资国债期货。

10、投资组合报告附注

（1）本基金投资的前十名证券的发行主体本期受到调查以及处罚的情况的说明

20重庆农商债发债主体被监管处罚事件：

2019年6月27日，根据渝银保监罚决字〔2019〕25号，因内控管理不严， 依据《中华人民共和国银行业监督管理法》 第四十六条（五）项，重庆农商行被重庆银保监局处以20万元的罚款。

基金管理人经审慎分析， 认为重庆农商行净资产规模较大， 经营情况良好， 上述罚款占其净资产及净利润比例低，且重庆农商行主体评级为市场最高的AAA评级，上述事项对重庆农商行自身信用基本面影响很小，对其短期流动性影响可以忽略不计。

本基金投资于重庆农商行的决策程序说明：基于重庆农商行基本面研究以及二级市场的判断，本基金投资于重庆农商行，其决策流程符合公司投资管理制度的相关规定。

基金管理人经审慎分析，认为上述事项对重庆农商行经营和价值应不会构成重大影响，对基金运作无影响。

18建信租赁债01发债主体被监管处罚事件：

2019年10月21日，根据京银保监罚决字〔2019〕42 号，因租赁物不符合监管规定,地方政府融资平台业务不符合监管规定，严重违反审慎经营规则，依据《中华人民共和国银行业监督管理法》 第二十一条、 第四十六条， 建信金租被北京银保监局责令整改， 并处以60万元的罚款。

基金管理人经审慎分析，认为建信金租净资产规模较大， 股东背景良好， 经营良好，上述罚款占其净资产及净利润比例低，且建信金租主体评级为市场最高的AAA评级，上述事项对建信金租自身信用基本面影响很小，对其短期流动性影响可以忽略不计。18光大租赁债发债主体被人民银行分行处罚事件：

本基金投资于建信金租的决策程序说明：基于建信金租基本面研究以及二级市场的判断，本基金投资于建信金租，其决策流程符合公司投资管理制度的相关规定。

基金管理人经审慎分析，认为上述事项对建信金租经营和价值应不会构成重大影响，对基金运作无影响。

18招银租赁债03发债主体被监管处罚事件：

2019年8月13日，根据沪银保监银罚决字〔2019〕67号，因2016年4月至2018年6月，招银金租违规向某地方政府提供融资，违反《中华人民共和国银行业监督管理法》第四十六条第（五）项，被中国银行业监督管理委员会上海监管局责令改正，并处罚款50万元。

基金管理人经审慎分析，认为招银金租股东背景良好，净资产规模较大，经营情况良好，上述罚款占其净资产及净利润比例低，且招银金租主体评级为市场最高的AAA评级，该事项对招银金租自身信用基本面影响很小，对其短期流动性影响可以忽略不计。

本基金投资于招银金租的决策程序说明：基于招银金租基本面研究以及二级市场的判断，本基金投资于招银金租，其决策流程符合公司投资管理制度的相关规定。

基金管理人经审慎分析，认为该事项对招银金租经营和价值应不会构成重大影响，对基金运作无影响。

18浦银租赁债发债主体被监管处罚事件：

2019年8月15日，根据沪银保监银罚决字〔2019〕75号，因2016年5月至2018年3月，浦银金租违规提供政府性融资，《中华人民共和国银行业监督管理法》 第四十六条第（五）项，被上海银保监局责令改正，并处以罚款50万元。

基金管理人经审慎分析，认为浦银金租股东背景良好，净资产规模较大，经营情况良好，上述罚款占其净资产及净利润比例低，且浦银金租主体评级为市场最高的AAA评级，该事项对浦银金租自身信用基本面影响很小，对其短期流动性影响可以忽略不计。

本基金投资于浦银金租的决策程序说明：基于浦银金租基本面研究以及二级市场的判断，本基金投资于浦银金租，其决策流程符合公司投资管理制度的相关规定。

基金管理人经审慎分析，认为该事项对浦银金租经营和价值应不会构成重大影响，对基金运作无影响。

18民生银行01发债主体被监管处罚事件：

1）2019年4月2日，根据大银保监罚决字〔2019〕76、78、80号，因以贷收贷，掩盖资产真实质量；以贷转存，虚增存贷款规模等案由，民生银行被大连银保监局处以合计250万元的罚款。

2）2019年12月14日，根据京银保监罚决字〔2019〕56号，因民生银行总行同业票据业务管理失控（该违规事实下具体违法行为已由属地监管部门处罚。）；民生银行总行违反内控指引要求计量转贴现卖断业务信用风险加权资产； 民生银行总行案件风险信息报送管理不到位等案由，依据《中华人民共和国银行业监督管理法》第四十六条、第四十八条，民生银行被北京银保监局责令整改， 并处以700万元的罚款。

3）2020年2月10日，根据银罚字〔2020〕1号，民生银行因未按规定履行客户身份识别义务；未按规定保存客户身份资料和交易记录等案由，被人行处以2360万元的罚款。

基金管理人经审慎分析，认为民生银行净资产规模大，经营情况良好，上述罚款占其净资产及净利润比例低，且民生银行主体评级为市场最高的AAA评级， 上述事项对民生银行自身信用基本面影响很小，对其短期流动性影响可以忽略不计。

本基金投资于民生银行的决策程序说明：基于民生银行基本面研究以及二级市场的判断，本基金投资于民生银行，其决策流程符合公司投资管理制度的相关规定。

基金管理人经审慎分析，认为上述事项对民生银行经营和价值应不会构成重大影响，对基金运作无影响。

18交通银行小微债发债主体被监管处罚事件：

2019年12月27日，根据银保监罚决字〔2019〕24 号，因授信审批不审慎； 总行对分支机构管控不力承担管理责任等案由，依据《中华人民共和国银行业监督管理法》第二十一条、《中华人民共和国银行业监督管理法》 第四十六条第（五） 项的规定和相关内控管理和业务审慎经营规则，交通银行被银保监会处以150万元的罚款。

基金管理人经审慎分析，认为交通银行股东背景良好，净资产规模大，经营情况良好，且交通银行主体评级为市场最高的AAA评级，上述罚款占其净利润及净资产的比例很低，对交通银行自身信用基本面影响很小，对其短期流动性影响可以忽略不计。

本基金投资于交通银行的决策程序说明：基于交通银行基本面研究以及二级市场的判断，本基金投资于交通银行，其决策流程符合公司投资管理制度的相关规定。

基金管理人经审慎分析，认为上述事项对交通银行经营和价值应不会构成重大影响，对基金运作无影响。（2）基金投资的前十名股票超出基金合同规定的备选股票库情况的说明

本基金投资的前十名股票中，没有投资超出基金合同规定备选股票库的情形。

（3）其他资产构成

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（4）报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细

本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。

（5）报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明

本基金本报告期末未持有股票。

（6）投资组合报告附注的其他文字描述部分

由于四舍五入的原因，分项之和与合计项之间可能存在尾差。

八、基金的业绩

基金业绩截止日为2020年3月31日。

基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在做出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。下述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于所列数字。

前海联合添和纯债A

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前海联合添和纯债C

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九、基金的费用与税收

（一）基金费用的种类

1、基金管理人的管理费；

2、基金托管人的托管费；

3、C类基金份额的销售服务费；

4、《基金合同》生效后与基金相关的信息披露费用；

5、《基金合同》生效后与基金相关的会计师费、律师费、仲裁费和诉讼费；

6、基金份额持有人大会费用；

7、基金的证券交易费用；

8、基金的银行汇划费用；

9、基金的证券账户开户费用、银行账户维护费用；

10、按照国家有关规定和《基金合同》约定，可以在基金财产中列支的其他费用。

本基金终止清算时所发生费用，按实际支出额从基金财产总值中扣除。

上述基金费用由基金管理人在法律规定的范围内参照公允的市场价格确定，法律法规另有规定时从其规定。

（二）基金费用计提方法、计提标准和支付方式

1、基金管理人的管理费

本基金的管理费按前一日基金资产净值的0.30%年费率计提。管理费的计算方法如下：

H＝E×0.30%÷当年天数

H为每日应计提的基金管理费

E为前一日的基金资产净值

基金管理费每日计提，按月支付，由基金托管人根据与基金管理人核对一致的财务数据，自动在月初5个工作日内、按照指定的账户路径进行资金支付，基金管理人无需再出具资金划拨指令。若遇法定节假日、休息日等，支付日期顺延。费用自动扣划后，基金管理人应进行核对，如发现数据不符，及时联系基金托管人协商解决。

2、基金托管人的托管费

本基金的托管费按前一日基金资产净值的0.10%的年费率计提。托管费的计算方法如下：

H＝E×0.10%÷当年天数

H为每日应计提的基金托管费

E为前一日的基金资产净值

基金托管费每日计提，按月支付。由基金托管人根据与基金管理人核对一致的财务数据，自动在月初5个工作日内、按照指定的账户路径进行资金支付，基金管理人无需再出具资金划拨指令。若遇法定节假日、休息日，支付日期顺延。费用自动扣划后，基金管理人应进行核对，如发现数据不符，及时联系基金托管人协商解决。

3、C类基金份额的销售服务费

本基金A类基金份额不收取销售服务费，C类基金份额的销售服务费年费率为0.20%。本基金销售服务费将专门用于本基金份额销售与基金份额持有人服务。

销售服务费按前一日C类基金份额的基金资产净值的0.20%年费率计提。计算方法如下：

H＝E×0.20%÷当年天数

H为C类基金份额每日应计提的销售服务费

E为前一日C类基金份额的基金资产净值

C类销售服务费每日计提，按月支付。由基金托管人根据与基金管理人核对一致的财务数据，自动在月初5个工作日内、按照指定的账户路径进行资金支付，基金管理人无需再出具资金划拨指令。若遇法定节假日、休息日，支付日期顺延。费用自动扣划后，基金管理人应进行核对，如发现数据不符，及时联系基金托管人协商解决。

上述“一、基金费用的种类中第4－10项费用”，根据有关法规及相应协议规定，按费用实际支出金额列入当期费用，由基金托管人从基金财产中支付。

（三）不列入基金费用的项目

下列费用不列入基金费用：

1、基金管理人和基金托管人因未履行或未完全履行义务导致的费用支出或基金财产的损失；

2、基金管理人和基金托管人处理与基金运作无关的事项发生的费用；

3、《基金合同》生效前的相关费用（包括但不限于验资费、会计师和律师费、信息披露费用等费用）；

4、其他根据相关法律法规及中国证监会的有关规定不得列入基金费用的项目。

（四）基金费率的调整

根据相关法律法规及中国证监会的有关规定，基金管理人和基金托管人协商一致后，可根据基金发展情况并履行适当程序后调整基金管理费率、基金托管费率、销售服务费率等相关费率。

调整基金管理费率和基金托管费率或提高销售服务费率等费率，须召开基金份额持有人大会审议；调低销售服务费率等费率，无须召开基金份额持有人大会。

基金管理人必须最迟于新的费率实施日前在中国证监会指定媒介公告。

（五）基金税收

本基金运作过程中涉及的各纳税主体，其纳税义务按国家税收法律、法规执行。

十、备查文件

1、中国证监会准予本基金募集注册的文件；

2、《新疆前海联合添和纯债债券型证券投资基金基金合同》；

3、《新疆前海联合添和纯债债券型证券投资基金托管协议》；

4、法律意见书；

5、基金管理人业务资格批件、营业执照；

6、基金托管人业务资格批件、营业执照；

7、中国证监会要求的其他文件。

十一、对招募说明书更新部分的说明

本招募说明书（更新）依据《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》、《证券投资基金销售管理办法》、《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》及其它有关法律法规的要求，并根据本基金管理人对本基金实施的投资管理活动，对本基金管理人于2020年3月31日刊登的《新疆前海联合添和纯债债券型证券投资基金招募说明书（更新）（2020年第1号）》进行了更新，主要补充和更新的内容如下：

1、在“重要提示”部分，明确了此次招募说明书更新的依据、内容，以及更新内容的截止日期、有关财务数据和基金业绩的截止日期；

2、在“基金管理人”部分，对“基金管理人”相关信息进行了更新；

3、在“基金托管人”部分，对“基金托管人”相关信息进行了更新；

4、在“相关服务机构”部分，对“相关服务机构” 相关信息进行了更新；

5、在“基金的投资”部分，披露了本基金最近一期投资组合报告的内容；

6、在“基金份额的申购和赎回”部分，对“申购、赎回开始日及业务办理时间”相关信息进行了更新。

7、在“基金的业绩”部分，对本基金的投资业绩进行了更新；

8、在“其他应披露事项”部分，对其他应披露事项进行了更新；

9、对部分表述进行了调整。

新疆前海联合基金管理有限公司

二〇二〇年七月十七日