（上接69版）

（上接69版）

（二）报告期末按行业分类的股票投资组合

（1）报告期末按行业分类的境内股票投资组合

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（三）报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合

无

（四）报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票明细

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（五）报告期末按券种分类的债券投资组合

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（六）报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券明细

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（七）报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细

无。

（八）报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细

无。

（九）报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细

无。

（十）报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明

无。

（十一）报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明

无。

（十二）投资组合报告附注

1、本基金投资的前十名证券的发行主体本期无被监管部门立案调查，或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形：

2、本基金投资的前十名股票中，没有投资于超出基金合同规定的备选股票库之外的股票。

3、其他资产构成

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4、报告期末基金持有的处于转股期的可转换债券明细

无。

5、报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明

无。

6、由于四舍五入原因，分项之和与合计可能有尾差。

十三、基金的业绩

基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在做出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。

（一）自基金合同生效日（2016年8月19日）至2020年6月30日以来完整会计年度的基金份额净值增长率以及与同期业绩比较基准收益率的比较：

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（二）自基金合同生效以来基金份额净值的变动情况，并与同期业绩比较基准的变动的比较：

大成多策略灵活配置混合型证券投资基金（LOF）累计份额净值增长率与同期业绩比较基准收益率的历史走势对比图

（2016年8月19日至2020年6月30日）

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注：1.本基金自2018年8月18日起，由大成定增灵活配置混合型证券投资基金转换为上市开放式基金（LOF），基金名称变更为“大成多策略灵活配置混合型证券投资基金（LOF）”。

2.本基金合同规定，基金管理人应当自基金合同生效之日起六个月内使基金的投资组合比例符合基金合同的约定。建仓期结束时，本基金的投资组合比例符合基金合同的约定。

十四、基金的费用与税收

（一）基金费用的种类

1、基金管理人的管理费；

2、基金托管人的托管费；

3、《基金合同》生效后与基金相关的信息披露费用；

4、《基金合同》生效后与基金相关的会计师费、律师费和诉讼费；

5、基金份额持有人大会费用（包括但不限于场地费、会计师费、律师费和公证费）；

6、基金的证券、期货交易费用；

7、基金的银行汇划费用；

8、基金的开户费用、账户维护费用；

9、基金上市初费及年费；

10、按照国家有关规定和《基金合同》约定，可以在基金财产中列支的其他费用。

（二）基金费用计提方法、计提标准和支付方式

1、基金管理人的管理费

本基金的管理费按前一日基金资产净值的1.50%年费率计提。管理费的计算方法如下：

H＝E×1.50%÷当年天数

H为每日应计提的基金管理费

E为前一日的基金资产净值

基金管理费每日计算，逐日累计至每月月末，按月支付，由基金管理人向基金托管人发送基金管理费划款指令，基金托管人复核后于次月前3个工作日内从基金财产中一次性支付给基金管理人。若遇法定节假日、公休假等,支付日期顺延。

2、基金托管人的托管费

本基金的托管费按前一日基金资产净值的0.25%的年费率计提。托管费的计算方法如下：

H＝E×0.25%÷当年天数

H为每日应计提的基金托管费

E为前一日的基金资产净值

基金托管费每日计算，逐日累计至每月月末，按月支付，由基金管理人向基金托管人发送基金托管费划款指令，基金托管人复核后于次月前3个工作日内从基金财产中一次性支取。若遇法定节假日、公休日等,支付日期顺延。

上述“一、基金费用的种类中第3－10项费用”，根据有关法规及相应协议规定，按费用实际支出金额列入当期费用，由基金托管人从基金财产中支付。

（三）不列入基金费用的项目

下列费用不列入基金费用：

1、基金管理人和基金托管人因未履行或未完全履行义务导致的费用支出或基金财产的损失；

2、基金管理人和基金托管人处理与基金运作无关的事项发生的费用；

3、《基金合同》生效前的相关费用；

4、其他根据相关法律法规及中国证监会的有关规定不得列入基金费用的项目。

（四）基金税收

本基金运作过程中涉及的各纳税主体，其纳税义务按国家税收法律、法规执行。

十五、对招募说明书更新部分的说明

本更新的招募说明书依据《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》、《证券投资基金销售管理办法》、《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》、《流动性风险管理规定》及其他有关法律法规的要求，对2019年12月17日公布的《大成多策略灵活配置混合型证券投资基金（LOF）更新招募说明书》进行了更新，并根据本基金管理人对本基金实施的投资经营活动进行了内容补充和更新，主要更新的内容如下：

1．根据最新资料，更新了“三、基金管理人”部分。

2．根据最新资料，更新了“四、基金托管人”部分。

3．根据最新资料，更新了“五、相关服务机构”部分。

4．根据最新数据，更新了“八、基金的投资”部分。

5．根据最新数据，更新了“九、基金的业绩”部分。

6．根据最新公告，更新了“二十一、其他应披露的事项”。

7．根据最新情况，更新了“二十二、招募说明书更新部分的说明”。

大成基金管理有限公司

2020年9月19日