汇添富基金管理股份有限公司关于召开汇添富恒生指数分级证券投资基金基金份额持有人大会的第一次提示性公告

2020-09-29 来源：上海证券报

就汇添富恒生指数分级证券投资基金基金份额持有人大会事宜，汇添富基金管理股份有限公司（以下简称“基金管理人”）已于2020年9月28日在《上海证券报》和基金管理人网站（www.99fund.com）发布了《汇添富基金管理股份有限公司关于召开汇添富恒生指数分级证券投资基金基金份额持有人大会的公告》，为使本次基金份额持有人大会顺利召开，现发布关于召开汇添富恒生指数分级证券投资基金基金份额持有人大会的第一次提示性公告。

一、召开会议基本情况

根据《中华人民共和国证券投资基金法》（以下简称“《基金法》”）、《公开募集证券投资基金运作管理办法》和《汇添富恒生指数分级证券投资基金基金合同》（以下简称“《基金合同》”）的有关规定，汇添富恒生指数分级证券投资基金的基金管理人汇添富基金管理股份有限公司（以下简称“基金管理人”）决定以现场方式召开汇添富恒生指数分级证券投资基金的基金份额持有人大会，会议的具体安排如下：

（一）会议召开时间：2020年10月29日上午9:30

（二）会议召开方式：现场方式

（三）会议召开地点：上海市富城路99号震旦国际大楼20楼

二、会议审议事项

本次会议审议事项为《关于汇添富恒生指数分级证券投资基金转型的议案》（见附件一）。

上述议案的内容说明见《汇添富恒生指数分级证券投资基金转型方案说明书》（见附件四）。

三、权益登记日

本次大会的权益登记日为2020年10月26日，即在该日交易所交易时间结束后，在本基金登记机构登记在册的汇添富恒生指数分级证券投资基金全体基金份额持有人均有权参加本次基金份额持有人大会。

四、会议的议事程序和表决方式

（一）大会主持人宣布会议开始。

（二）大会主持人宣布出席会议的基金份额持有人和代理人人数及所持有基金份额的总数、占权益登记日基金总份额的比例。

（三）大会主持人宣布会议议事程序及注意事项。

（四）大会主持人公布监票人（包括召集人授权的一名监督员和从出席大会的基金份额持有人及代理人中选举的两名监票人）、见证律师、公证机关和公证员。

（五）大会主持人宣读议案。

（六）与会人员对议案进行审议讨论，并以提交表决票（见附件二）的方式进行表决。

（七）监票人在基金份额持有人表决后立即进行清点，公证员对计票过程予以公证。

（八）大会主持人当场公布计票结果。

（九）公证员宣读公证词。

（十）大会见证律师就本次会议召开的程序以及持有人大会形成的决议的合法性、合规性发表法律意见。

五、基金份额持有人出席会议需要准备的文件

（一）个人投资者出席会议的，需提供本人开立持有本基金基金份额的开放式基金账户或深圳证券账户所使用的身份证件原件及正反面复印件。

（二）机构投资者出席会议的，需提供该机构开立持有本基金基金份额的开放式基金账户或深圳证券账户所使用的加盖单位印章的营业执照复印件及其他基金管理人认可的相关证明文件（事业单位、社会团体或其他单位可使用加盖单位印章的有权部门的批文、开户证明或登记证书复印件等）和代表单位出席会议的个人的身份证件（包括身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明）原件及正反面复印件及单位授权委托书（出席的受托人非法定代表人的，提供加盖单位印章的授权委托书；出席的受托人为法定代表人的，提供加盖单位印章的法定代表人身份证明书）；合格境外机构投资者出席会议的，需提供代表该合格境外机构投资者出席会议的个人的有效身份证件正反面复印件或者护照或其他身份证明文件的复印件，该合格境外机构投资者所签署的授权委托书或者证明该个人有权代表该合格境外机构投资者出席会议的其他证明文件，以及该合格境外机构投资者的营业执照、商业登记证或者其他有效注册登记证明复印件和取得合格境外机构投资者资格的证明文件的复印件。

（三）个人投资者委托他人出席会议的，需提供个人投资者开立持有本基金基金份额的开放式基金账户或深圳证券账户所使用的有效身份证件正反面复印件，以及填妥的授权委托书原件（参照附件三）。如代理人为个人，还需提供代理人的有效身份证件正反面复印件；如代理人为机构，还需提供代理人的加盖单位印章的营业执照复印件及其他基金管理人认可的相关证明文件（事业单位、社会团体或其他单位可使用加盖单位印章的有权部门的批文、开户证明或登记证书复印件等）和代表单位出席会议的个人的身份证件（包括身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明）原件及正反面复印件及单位授权委托书（出席的受托人非法定代表人的，提供加盖单位印章的授权委托书；出席的受托人为法定代表人的，提供加盖单位印章的法定代表人身份证明书）；

（四）机构投资者委托他人投票的，需提供机构投资者开立持有本基金基金份额的开放式基金账户或深圳证券账户所使用的加盖单位印章的营业执照复印件及其他基金管理人认可的相关证明文件（事业单位、社会团体或其他单位可使用加盖单位印章的有权部门的批文、开户证明或登记证书复印件等），以及填妥的授权委托书原件（参照附件三）。如代理人为个人，还需提供代理人的有效身份证件正反面复印件；如代理人为机构，还需提供代理人的加盖单位印章的营业执照复印件及其他基金管理人认可的相关证明文件（事业单位、社会团体或其他单位可使用加盖单位印章的有权部门的批文、开户证明或登记证书复印件等）和代表单位出席会议的个人的身份证件（包括身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明）原件及正反面复印件及单位授权委托书（出席的受托人非法定代表人的，提供加盖单位印章的授权委托书；出席的受托人为法定代表人的，提供加盖单位印章的法定代表人身份证明书）。合格境外机构投资者委托他人出席会议的，需提供该合格境外机构投资者的营业执照、商业登记证或者其他有效注册登记证明复印件，以及取得合格境外机构投资者资格的证明文件的复印件，以及填妥的授权委托书原件。如代理人为个人，还需提供代理人的有效身份证件正反面复印件；如代理人为机构，还需提供代理人的加盖单位印章的营业执照复印件及其他基金管理人认可的相关证明文件（事业单位、社会团体或其他单位可使用加盖单位印章的有权部门的批文、开户证明或登记证书复印件等）和代表受托机构出席会议的个人的身份证件（包括身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明）原件及正反面复印件及单位授权委托书（出席的受托人非法定代表人的，提供加盖单位印章的授权委托书；出席的受托人为法定代表人的，提供加盖单位印章的法定代表人身份证明书）；

（五）以上各项中的单位印章、批文、开户证明及登记证书等，以基金管理人的认可为准。

（六）授权的确定原则

1、亲自表决优先规则

如基金份额持有人授权他人出席本次大会后，又亲自出席本次大会进行投票表决的，以其本人亲自投票的表决意见为准。

2、最后授权优先规则

如果同一基金份额持有人在不同时间多次进行有效授权，无论表决意见是否相同，均以最后一次授权为准。如最后时间收到的授权委托有多次，不能确定最后一次授权的，按以下原则处理：若多次授权的表决意见一致的，按照该表决意见计票；若多次授权但授权意见不一致的或没有具体表决意见的，视为弃权票。

六、会议出席对象

（一）权益登记日在汇添富基金管理股份有限公司登记在册的汇添富恒生指数分级证券投资基金的基金份额持有人或其代理人。

（二）基金管理人代表。

（三）基金托管人代表。

（四）基金管理人聘请的见证律师。

（五）基金管理人聘请的公证机关人员。

七、会议的预登记

（一）预登记时间：2020年10月19日至2019年10月28日，每个工作日上午9:00一一下午4:00。基金管理人将为基金份额持有人办理现场方式预登记或传真方式预登记。

（二）现场方式预登记：在预登记时间内，基金份额持有人采用现场方式进行预登记的，应当按照本公告第五条的规定提供相关资料。

现场方式预登记地址：上海市浦东新区樱花路868号建工大唐国际广场A座7楼，汇添富基金管理股份有限公司直销中心；联系人：陈卓膺。

（三）传真方式预登记：在预登记时间内，基金份额持有人可凭本公告第五条规定需提供的相关资料的传真件向基金管理人进行预登记，传真号为021-50199035或021-50199036，确认电话为021-28932893，传真收件人为：陈卓膺。

（四）关于预登记的说明：基金管理人可以通过预登记估计持有人到会情况，以便为持有人大会召开进行相应准备，请各基金份额持有人予以积极配合。持有人大会会议入场前仍需按照本公告第五条的规定提供相关资料办理现场会议登记，未能按时依据本公告第五条的规定及重要提示出示及提供相关资料的，不能入场出席会议并表决。

八、会议召开的条件

亲自出席会议者持有基金份额的凭证、受托出席会议者出具的委托人持有基金份额的凭证及委托人的代理投票授权委托书符合法律法规、基金合同和本公告的规定，并且持有基金份额的凭证与基金管理人持有的登记资料相符。

汇总到会者出示的在权益登记日持有基金份额的凭证显示，有效的添富恒生份额、恒生A份额、恒生B份额不少于在权益登记日各自基金总份额的二分之一（含二分之一）。

九、会议的计票

（一）主持人在会议开始后，宣布在出席会议的基金份额持有人及代理人中选举两名基金份额持有人代表与基金管理人授权的一名监督员共同担任监票人。

（二）监票人应当在基金份额持有人表决后立即进行清点并由大会主持人当场公布计票结果。

（三）如会议主持人对于提交的表决结果有怀疑，可以在宣布表决结果后立即对所投票数进行重新清点；如会议主持人未进行重新清点，而出席会议的基金份额持有人或代理人对会议主持人宣布的表决结果有怀疑，其有权在宣布表决结果后立即要求重新清点，重新清点仅限一次。重新清点后，大会主持人应当当场公布重新清点结果。

（四）计票过程由公证机关予以公证。

十、会议决议的条件

（一）基金份额持有人大会的审议事项应分别由添富恒生份额、恒生A份额与恒生B份额的基金份额持有人独立进行表决。基金份额持有人所持每份基金份额在其对应级别内享有一票表决权。基金份额持有人或其代理人应在表决票（见附件二）表决结果栏内勾选“同意”、“反对”或者“弃权”，勾选所持有人基金份额类别，同一议案只能表示一项意见。持有多类基金份额的，应对其所持有的所有份额进行投票。

（二）基金份额持有人虽提供了符合本会议公告规定的文件，但表决票未填、多填、错填、字迹模糊不清、无法辨认或表决意愿无法判断或相互矛盾的表决票或未投的表决票均视为投票人放弃表决权利，其所持份额数的表决结果均计为“弃权”，其所代表的基金份额仍作为有效票，计入参加本次基金份额持有人大会表决的基金份额总数。

（三）汇总到会者出示的在权益登记日持有基金份额的凭证显示，有效的添富恒生份额、恒生A份额、恒生B份额不少于在权益登记日各自基金总份额的二分之一（含二分之一）。

（四）《关于汇添富恒生指数分级证券投资基金转型的议案》应当由提交有效表决票的添富恒生、恒生A、恒生B基金份额持有人或其代理人所持各自表决权的三分之二以上（含三分之二）通过。

（五）亲自出席会议的基金份额持有人或受托代表他人出席会议的代理人提交的持有基金份额的凭证和受托代表他人出席会议的代理人出具的委托人持有基金份额的凭证和授权委托书等文件符合法律法规、《基金合同》和本公告的规定，并且持有基金份额的凭证与基金管理人持有的登记资料相符。

（六）基金份额持有人大会表决通过的事项，将由本基金管理人在自通过之日起5日内报中国证监会备案，基金份额持有人大会决定的事项自持有人大会表决通过之日起生效。

十一、本次持有人大会相关机构

1、召集人（基金管理人）：汇添富基金管理股份有限公司

2、基金托管人：中国农业银行股份有限公司

3、公证机关：上海市东方公证处

4、见证律师：上海市通力律师事务所

十二、重要提示

（一）如本次基金份额持有人大会未成功召开或议案未通过，基金管理人将根据中国人民银行、中国银行保险监督管理委员会、中国证券监督管理委员会、国家外汇管理局联合发布的《关于规范金融机构资产管理业务的指导意见》的要求，于2020年底完成对本基金的整改，取消分级运作机制，将添富恒生份额、恒生A份额、恒生B份额按照基金份额（参考）净值折算为汇添富恒生指数型证券投资基金（QDII-LOF）A类基金份额。届时，基金管理人将相应变更基金名称、修改基金合同并就取消分级运作的安排进行公告。敬请投资者合理安排投资计划。

（二）本次会议将于2020年10月29日上午9:30召开，届时基金管理人、基金托管人和基金管理人聘请的见证律师、公证机关人员将对与会人员资格进行审查并予以登记，请出席会议人员务必按照本公告的要求，携带必需的文件到达会议地点，以便验证入场。

（三）基金份额持有人应当保持会议秩序，服从召集人的引导，除出席会议的基金份额持有人（或代理人）、会务人员、聘任律师和公证机构及召集人邀请的人员以外，召集人有权依法拒绝其他人士入场，对于干扰基金份额持有人大会秩序、寻衅滋事和侵犯其他基金份额持有人合法权益的行为，召集人有权采取措施加以制止并及时报告有关部门查处。

（四）特别提醒各位基金份额持有人在进行预登记及会议现场登记时，需要提供的是开立持有本基金开放式基金账户或深圳证券账户所使用的相关证件及（或）其复印件，如若开立有多个账户且使用的是不同的证件，需要分别提供各账户对应的相关证件及（或）其复印件。

（五）如基金份额持有人授权他人出席本次大会后，又亲自出席本次大会进行投票表决的，以其本人亲自投票的表决意见为准。

（六）若本次基金份额持有人大会表决通过本基金的转型事宜，则基金管理人将在转型实施前预留不少于二十个交易日供基金份额持有人做出赎回、卖出等选择。选择期结束后，对于在选择期内未作出选择的基金份额持有人，其持有的添富恒生份额、恒生A份额与恒生B份额将于份额转换基准日进行转换。其中，场内添富恒生份额、恒生A份额与恒生B份额将转换为汇添富恒生指数型证券投资基金（QDII-LOF）的A类基金份额的场内份额，持有的场外添富恒生份额将转换为汇添富恒生指数型证券投资基金（QDII-LOF）的A类基金份额的场外份额。无意继续持有转型后汇添富恒生指数型证券投资基金（QDII-LOF）的A类基金份额的基金份额投资者请提前做好退出的相关安排。

（七）本基金添富恒生场内份额、恒生A份额、恒生B份额自基金份额持有人大会计票之日（2020年10月29日）开市起至基金份额持有人大会决议生效公告日10:30停牌，如基金份额持有人大会决议生效公告日为非交易日，则下一交易日开市恢复交易。敬请基金份额持有人关注本基金停牌期间的流动性风险。

（八）本公告的有关内容由汇添富基金管理股份有限公司解释。

十四、会务常设联系人姓名及联系电话

持有人可通过以下方式联系召集人（基金管理人）获取相应信息：

联系机构：汇添富基金管理股份有限公司客服中心

联系电话：400-888-9918

Email：service@99fund.com

公司网站：www.99fund.com

会务常设联系人：陈卓膺

联系电话：（021）28932893

传真：（021）50199035或(021)50199036

电子信箱：chenzhuoying@htffund.com

汇添富基金管理股份有限公司

2020年9月29日

附件一：《关于汇添富恒生指数分级证券投资基金转型的议案》

附件二：《汇添富恒生指数分级证券投资基金基金份额持有人大会表决票》

附件三：《授权委托书》

附件四：《汇添富恒生指数分级证券投资基金转型方案说明书》

附件一：

关于汇添富恒生指数分级证券投资基金转型的议案

汇添富恒生指数分级证券投资基金基金份额持有人：

根据市场环境变化，为更好地满足投资者需求，保护基金份额持有人利益，根据《中华人民共和国证券投资基金法》（以下简称“《基金法》”）、《公开募集证券投资基金运作管理办法》和《汇添富恒生指数分级证券投资基金基金合同》（以下简称“《基金合同》”）的有关规定，汇添富恒生指数分级证券投资基金的基金管理人汇添富基金管理股份有限公司与基金托管人中国农业银行股份有限公司协商一致，提议汇添富恒生指数分级证券投资基金转型为汇添富恒生指数型证券投资基金（QDII-LOF）。具体说明见附件四《汇添富恒生指数分级证券投资基金转型方案说明书》。

本议案如获得基金份额持有人大会审议通过，基金管理人将根据基金份额持有人大会决议对《基金合同》进行修改，并可根据现时有效的法律法规且在不涉及基金合同当事人权利义务关系变化或对基金份额持有人利益无实质性不利影响的前提下，对《基金合同》进行其他修改或必要补充。本基金的招募说明书、托管协议及产品资料概要也将进行必要的修改或补充。

以上议案，请予审议。

基金管理人：汇添富基金管理股份有限公司

2020年9月29日

附件二：

汇添富恒生指数分级证券投资基金基金份额持有人大会表决票

基金份额持有人姓名/名称：

证件号码（身份证件/营业执照）：

开放式基金账户号/深圳证券账户：

持有基金份额类别：□添富恒生份额 □恒生A份额 □恒生B份额

■

基金份额持有人/受托人签名或盖章

2020 年月日

说明：

1、请就审议事项表示“同意”、“反对”或“弃权”，并在相应栏内画“√”，同一议案只能表示一项意见。

2、以上表决意见是持有人或其受托人（代理人）就持有人在该开放式基金账户/深圳证券账户下持有的本基金全部份额做出的表决意见。如未具体填写开放式基金账户号/深圳证券账户的，则视为对基金份额持有人全部账户下持有的本基金全部份额做出表决意见。

3、如表决票上的表决意见未填、多填、错填、字迹模糊不清、无法辨认或表决意愿无法判断或相互矛盾，但其他各项符合会议通知规定的，视为弃权表决，计入有效表决票；并按“弃权”计入对应的表决结果，其所代表的基金份额计入参加本次基金份额持有人大会表决的基金份额总数。

4、本表决票可从相关网站下载、从报纸上剪裁、复印，亦可在会议现场领取。

附件三：

授权委托书

兹全权委托先生/女士/公司单位代表本人或本机构参加2020年10月29日以现场方式召开的汇添富恒生指数分级证券投资基金基金份额持有人大会，并按照以下表决意见（□同意 □反对 □弃权）代表（□添富恒生 □恒生A □恒生B基金份额持有人）代为行使所有议案的表决权。

委托人姓名或名称：

委托人证件号码（身份证件/营业执照）：

委托人开放式基金账户号/深圳证券账户：

受托人姓名或名称：

受托人证件号码（身份证件/营业执照）：

委托人签字/盖章：

签署日期：2020年月日

说明：

1、页末签字栏中委托人为机构的应当于名称后加盖单位印章，个人则为本人签字。

2、以上授权是持有人就其在该开放式基金账户/深圳证券账户下持有的本基金全部份额向受托人所做授权。如未具体填写开放式基金账户号/深圳证券账户的，则视为对基金份额持有人全部账户下持有的本基金全部份额做出授权。

3、其他签字栏请视情形选择填写，凡适合的栏目均请准确完整填写。

4、持有人多次授权，且能够区分先后次序的，以最后一次授权为准；持有人多次授权，无法区分授权次序的，按以下原则处理：若多次授权的表决意见一致的，按照该表决意见计票；若多次授权但授权意见不一致的或没有具体表决意见的，视为弃权票。

5、授权委托书可剪报、复印或从相关网站下载，在填写完整并签字盖章后均为有效。

附件四：

汇添富恒生指数分级证券投资基金转型方案说明书

一、声明

1、根据市场环境变化，为更好地满足投资者需求，保护基金份额持有人利益，根据《中华人民共和国证券投资基金法》（以下简称“《基金法》”）、《公开募集证券投资基金运作管理办法》（以下简称“《运作办法》”）和《汇添富恒生指数分级证券投资基金基金合同》（以下简称“《基金合同》”）的有关规定，汇添富恒生指数分级证券投资基金的基金管理人汇添富基金管理股份有限公司经与基金托管人中国农业银行股份有限公司协商一致，决定召开基金份额持有人大会，讨论并审议《关于汇添富恒生指数分级证券投资基金转型的议案》。

2、本次基金份额持有人大会需由持有有效的添富恒生、恒生A、恒生B份额不少于本基金在权益登记日各自基金份额总份额的二分之一（含二分之一）以上的持有人出席方可召开，且《关于汇添富恒生指数分级证券投资基金转型有关事项的议案》需经参加本次持有人大会表决的添富恒生、恒生A、恒生B份额持有人及代理人所持各自表决权的三分之二以上（含三分之二）通过，存在未能达到开会条件或无法获得相关持有人大会表决通过的可能。

3、持有人大会的决议自表决通过之日起生效。中国证监会对汇添富恒生指数分级证券投资基金的变更注册以及对本次持有人大会表决通过的事项所作的任何决定或意见，均不表明其对转型后基金的投资价值、市场前景或者投资人的收益做出实质性判断或保证。

二、《基金合同》修改内容方案

（一）基金名称

基金名称由“汇添富恒生指数分级证券投资基金”变更为“汇添富恒生指数型证券投资基金（QDII-LOF）”。

（二）调整运作方式、取消分级机制

汇添富恒生指数分级证券投资基金变更后，将不再设置基金份额的分级、配对转换和折算机制，删去相关内容。运作方式变更为上市契约型开放式（LOF）。

原恒生A份额、恒生B份额只上市交易、不接受申购与赎回，添富恒生份额可上市交易、接受申购与赎回；转换后的汇添富恒生指数型证券投资基金（QDII-LOF）基金份额可通过销售机构进行日常申购与赎回，且包括场外和场内两种方式，投资者可通过场外方式申购与赎回场外A类基金份额和C类基金份额，通过场内方式申购与赎回场内A类基金份额，此外，A类基金份额的场内份额还可上市交易。

（三）恒生A份额、恒生B份额的终止上市

在本次基金份额持有人大会决议生效后，基金管理人将按照深圳证券交易所的业务规则申请办理汇添富恒生指数分级证券投资基金恒生A份额、恒生B份额的终止上市等相关业务。

但在转型后，汇添富恒生指数型证券投资基金（QDII-LOF）的场内A类基金份额仍将继续在深圳证券交易所上市。

（四）变更后产品的基本情况

1、基金名称：汇添富恒生指数型证券投资基金（QDII-LOF）

2、标的指数：恒生指数及其未来可能发生的变更

3、份额分类：本基金根据申购费用、销售服务费用收取方式的不同，将基金份额分为不同的类别。其中：

在投资者申购时收取申购费用，在赎回时根据持有期限收取赎回费用、但不计提销售服务费的基金份额，称为A类基金份额。

从本类别基金资产中计提销售服务费而不收取申购费用、在赎回时根据持有期限收取赎回费用的基金份额，称为C类基金份额。

本基金 A类基金份额和C类基金份额分别设置代码。由于基金费用的不同，本基金A类基金份额和C类基金份额将分别计算基金份额净值，计算公式分别为计算日各类别基金资产净值除以计算日发售在外的该类别基金份额总数。

投资者可自行选择申购的基金份额类别。其中，A类基金份额可通过场外和场内两种方式申购，且场内份额还将继续在交易所上市交易，A类基金份额持有人可进行跨系统转托管；C类基金份额只能通过场外方式申购，也不上市交易；除经基金管理人另行公告，C类基金份额持有人不能进行跨系统转托管。

（五）变更后基金的投资目标、投资范围、投资策略和投资限制

1、投资目标

紧密跟踪标的指数表现，追求跟踪偏离度和跟踪误差的最小化。

2、投资范围

本基金投资于标的指数的成份股、备选成份股和其他香港联合交易所上市的股票（含港股通标的股票）。此外，本基金还可投资于以下金融产品或工具：

针对境外投资，本基金可投资于银行存款、可转让存单、银行承兑汇票、银行票据、商业票据、回购协议、短期政府债券等货币市场工具；政府债券、公司债券、可转换债券、住房按揭支持证券、资产支持证券等及经中国证监会认可的国际金融组织发行的证券；已与中国证监会签署双边监管合作谅解备忘录的国家或地区证券市场挂牌交易的普通股、优先股、全球存托凭证、房地产信托凭证；在已与中国证监会签署双边监管合作谅解备忘录的国家或地区证券监管机构登记注册的公募基金；与固定收益、股权、信用、商品指数、基金等标的物挂钩的结构性投资产品；远期合约、互换及经中国证监会认可的境外交易所上市交易的权证、期权、期货等金融衍生产品、与固定收益、股权、信用、商品指数、基金等标的物挂钩的结构性投资产品以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。本基金可以进行境外证券借贷交易、境外正回购交易、逆回购交易。有关证券借贷交易的内容以专门签署的三方或多方协议约定为准。

针对境内投资，本基金可投资于国内依法发行上市的股票、债券等金融工具，具体包括：股票（包含中小板、创业板、其他依法上市的股票），衍生工具（股指期货、国债期货、股票期权等），债券（国债、金融债、企业（公司）债、次级债、可交换债券、可转换债券（含分离交易可转债）、央行票据、中期票据、短期融资券（含超短期融资券）等）、资产支持证券、债券回购、银行存款、同业存单、货币市场工具等资产以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具（但须符合中国证监会相关规定）。本基金将根据法律法规的规定参与融资及转融通证券出借业务。

本基金为对冲外币的汇率风险，可以投资于境外外汇远期合约、结构性外汇远期合约、外汇期权及外汇期权组合、外汇互换协议、与汇率挂钩的结构性投资产品等金融工具。

如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。

基金的投资组合比例为：本基金投资于股票的比例不低于基金资产的80%；投资于标的指数成份股、备选成份股、跟踪同一标的指数的基金、期货期权等相关衍生工具的合约市值的资产比例不得低于基金资产净值的90%，不低于非现金基金资产的80%；每个交易日日终在扣除境内金融衍生品合约需缴纳的交易保证金后，现金或到期日在一年以内的政府债券的投资比例合计不低于基金资产净值的5%，其中现金不包括结算备付金、存出保证金和应收申购款等。

如法律法规或监管机构变更投资品种的投资比例限制，基金管理人在履行适当程序后，可以调整上述投资品种的投资比例。

3、投资策略

本基金采用被动式指数化投资方法，按照标的指数的成份股及其权重来构建基金的股票投资组合，并根据标的指数成份股及其权重的变动进行相应调整。

当成份股发生配股、增发、分红等行为时，或因基金的申购和赎回等对本基金跟踪标的指数的效果可能带来影响时，或因某些特殊情况导致流动性不足时，或其他原因导致无法有效复制和跟踪标的指数时，基金管理人可以对投资组合管理进行适当变通和调整，以更好地实现本基金的投资目标。

本基金力争日均跟踪偏离度的绝对值不超过0.5%，年跟踪误差不超过5%。

（1）股票投资策略

本基金主要采用完全复制法来构建股票投资组合，并根据标的指数成份股组成及其权重的变动对其进行适时调整，以拟合、跟踪标的指数的收益表现。同时，本基金还将根据法律法规和基金合同中的投资比例限制、申购赎回变动情况、股票发生增发或配股、成份股停牌或因法律法规原因被限制投资、市场流动性不足等情况，对股票投资组合进行实时调整，以保证基金净值增长率与标的指数收益率之间的高度正相关和跟踪误差最小化。

1）定期调整：根据标的指数的调整规则和备选股票的预期，对股票投资组合及时进行调整。

2）不定期调整

A．当标的指数成份股发生增发、配股等股权变动而影响成份股在指数中权重的行为时，本基金将根据各成份股的权重变化及时调整股票投资组合；

B．根据基金申购赎回情况，调整股票投资组合，以有效跟踪标的指数；

C．根据法律、法规规定，成份股在标的指数中的权重因其他原因发生相应变化的，本基金可以对投资组合管理进行适当变通和调整，力求降低跟踪误差。

（2）固定收益类资产投资策略

本基金基于基金流动性管理和有效利用基金资产的需要，将投资于流动性较好的国债、央行票据等债券，保证基金资产流动性，提高基金资产的投资收益。

本基金将考察市场利率的动态变化及预期变化，对GDP、CPI、国际收支等引起利率变化的相关因素进行深入的研究，分析宏观经济运行的可能情景，并在此基础上判断包括财政政策、货币政策在内的宏观经济政策取向，对市场利率水平和收益率曲线未来的变化趋势做出预测和判断，结合债券市场资金供求结构及变化趋势，确定债券资产的久期配置和类属配置。在此基础上，结合债券定价技术，进行个券选择。

（3）衍生品投资策略

为了使基金的投资组合更紧密地跟踪标的指数，本基金可投资于经中国证监会允许的各种金融衍生产品，如与标的指数或标的指数成份股相关的期货、期权以及其他衍生工具。本基金在金融衍生品的投资中主要遵循有效管理投资策略，对冲某些成份股的特殊突发风险和某些特殊情况下的流动性风险，以及利用金融衍生产品的杠杆作用，达到对标的指数的有效跟踪，同时降低仓位频繁调整带来的交易成本。

（4）资产支持证券投资策略

本基金将分析资产支持证券的资产特征，估计违约率和提前偿付比率，并利用收益率曲线和期权定价模型，对资产支持证券进行估值。本基金将严格控制资产支持证券的总体投资规模并进行分散投资，以降低流动性风险。

（5）境内融资投资策略

本基金将在充分考虑风险和收益特征的基础上，审慎参与境内融资交易。本基金将基于对市场行情和组合风险收益特征的分析，确定投资时机、标的证券以及投资比例。若相关融资业务法律法规发生变化，本基金将从其最新规定，在符合本基金投资目标的前提下，依照相关法律法规和监管要求制定融资策略。

（6）参与境内转融通证券出借业务策略

为更好地实现投资目标，在加强风险防范并遵守审慎原则的前提下，本基金可根据投资管理的需要参与境内转融通证券出借业务。本基金将在分析市场环境、投资者类型与结构、基金历史申赎情况、出借证券流动性情况等因素的基础上，合理确定出借证券的范围、期限和比例。

未来，随着全球证券市场投资工具的发展和丰富，本基金可相应调整和更新相关投资策略，并在《招募说明书》更新中公告。

4、组合限制

基金的投资组合应遵循以下限制：

（1）本基金投资于股票的比例不低于基金资产的80%；投资于标的指数成份股、备选成份股、跟踪同一标的指数的基金、期货期权等相关衍生工具的合约市值的资产比例不得低于基金资产净值的90%，不低于非现金基金资产的80%；

（2）每个交易日日终在扣除境内金融衍生品合约需缴纳的交易保证金后，保持不低于基金资产净值5％的现金或者到期日在一年以内的政府债券，其中现金不包括结算备付金、存出保证金和应收申购款等；

（3）本基金的基金资产总值不得超过基金资产净值的140%；

（4）本基金的境内投资应遵循以下限制：

1）本基金进入全国银行间同业市场进行债券回购的资金余额不得超过基金资产净值的40%；本基金在全国银行间同业市场中的债券回购最长期限为1年，债券回购到期后不得展期；

2）本基金投资于同一原始权益人的各类资产支持证券的比例，不得超过基金资产净值的10%；

3）本基金持有的全部资产支持证券，其市值不得超过基金资产净值的20%；

4）本基金持有的同一（指同一信用级别）资产支持证券的比例，不得超过该资产支持证券规模的10%；

5）本基金管理人管理的全部基金投资于同一原始权益人的各类资产支持证券，不得超过其各类资产支持证券合计规模的10%；

6）本基金应投资于信用级别评级为BBB以上（含BBB）的资产支持证券。基金持有资产支持证券期间，如果其信用等级下降、不再符合投资标准，应在评级报告发布之日起3个月内予以全部卖出；

7）基金财产参与股票发行申购，本基金所申报的金额不超过本基金的总资产，本基金所申报的股票数量不超过拟发行股票公司本次发行股票的总量；

8）本基金主动投资流动性受限资产的市值合计不得超过本基金基金资产净值的15%；因证券市场波动、上市公司停牌、基金规模变动等基金管理人之外的因素致使基金投资比例不符合上述投资比例限制的，基金管理人不得主动新增流动性受限资产的投资，法律法规另有规定的，从其规定；

9）本基金与私募类证券资管产品及中国证监会认定的其他主体为交易对手方开展逆回购交易的，可接受质押品的资质要求应当与基金合同约定的投资范围保持一致。

10）本基金参与股指期货和国债期货交易的，应当遵守下列要求：

10.1）本基金在任何交易日日终，持有的买入股指期货合约价值，不得超过基金资产净值的10%；持有的买入国债期货合约价值，不得超过基金资产净值的15%；

10.2）本基金在任何交易日日终，持有的买入国债期货和股指期货合约价值与有价证券市值之和，不得超过基金资产净值的100%。其中，有价证券指股票、债券（不含到期日在一年以内的政府债券）、资产支持证券、买入返售金融资产（不含质押式回购）等；

10.3）本基金在任何交易日日终，持有的卖出股指期货合约价值不得超过基金持有的股票总市值的20%；持有的卖出国债期货合约价值不得超过基金持有的债券总市值的30%；

10.4）本基金所持有的股票市值和买入、卖出股指期货合约价值，合计（轧差计算）应当符合基金合同关于股票投资比例的有关约定；基金所持有的债券（不含到期日在一年以内的政府债券）市值和买入、卖出国债期货合约价值，合计（轧差计算）应当符合基金合同关于债券投资比例的有关约定；

10.5）本基金在任何交易日内交易（不包括平仓）的股指期货合约的成交金额不得超过上一交易日基金资产净值的20%；在任何交易日内交易（不包括平仓）的国债期货合约的成交金额不得超过上一交易日基金资产净值的30%；

11）因未平仓的期权合约支付和收取的权利金总额不得超过基金资产净值的10%；开仓卖出认购期权的，应持有足额标的证券；开仓卖出认沽期权的，应持有合约行权所需的全额现金或交易所规则认可的可冲抵期权保证金的现金等价物；未平仓的期权合约面值不得超过基金资产净值的20%。其中，合约面值按照行权价乘以合约乘数计算；基金投资股票期权符合基金合同约定的比例限制（如股票仓位、个股占比等）、投资目标和风险收益特征；

12）本基金参与融资的，每个交易日日终，本基金持有的融资买入股票与其他有价证券市值之和，不得超过基金资产净值的95%；

13）本基金参与转融通证券出借业务的，应当符合下列要求：最近6个月内日均基金资产净值不得低于2亿元；参与转融通证券出借业务的资产不得超过基金资产净值的30%，其中出借期限在10个交易日以上的出借证券归为流动性受限资产；参与转融通证券出借业务的单只证券不得超过基金持有该证券总量的50%；证券出借的平均剩余期限不得超过30天，平均剩余期限按照市值加权平均计算；

（5）本基金的境外投资应遵循以下限制：

1）本基金持有同一家银行的存款不得超过基金资产净值的20%，其中境外银行中，银行应当是中资商业银行在境外设立的分行或在最近一个会计年度达到中国证监会认可的信用评级机构评级的境外银行。在基金托管账户的存款可以不受上述限制；

2）本基金持有与中国证监会签署双边监管合作谅解备忘录国家或地区以外的其他国家或地区证券市场挂牌交易的证券资产不得超过基金资产净值的10%，其中持有任一国家或地区市场的证券资产不得超过基金资产净值的3%；

3）本基金持有非流动性资产市值不得超过基金资产净值的10%。前项非流动性资产是指法律或基金合同规定的流通受限证券以及中国证监会认定的其他资产；

4）本基金持有境外基金的市值合计不得超过基金资产净值的10%，但持有货币市场基金不受此限制；

5）同一基金管理人管理的全部基金持有任何一只境外基金，不得超过该境外基金总份额的20％；

6）为应付赎回、交易清算等临时用途借入现金的比例不得超过基金资产净值的10%；

7）本基金投资境外衍生品应当仅限于投资组合避险或有效管理，不得用于投机或放大交易，投资于境外金融衍生品的，同时应当严格遵守下列规定：

7.1）本基金的金融衍生品全部敞口不得高于基金资产净值的100%；

7.2）本基金投资期货支付的初始保证金、投资期权支付或收取的期权费、投资柜台交易衍生品支付的初始费用的总额不得高于基金资产净值的10%；

7.3）本基金投资于远期合约、互换等柜台交易金融衍生品，应当符合以下要求：

7.3.1）所有参与交易的对手方（中资商业银行除外）应当具有不低于中国证监会认可的信用评级机构评级；

7.3.2）交易对手方应当至少每个工作日对交易进行估值，并且基金可在任何时候以公允价值终止交易；

7.3.3）任一交易对手方的市值计价敞口不得超过基金资产净值的20％。

7.4）基金管理人应当在本基金会计年度结束后60个工作日内向中国证监会提交包括衍生品头寸及风险分析年度报告。

8）本基金可以参与境外证券借贷交易，并且应当遵守下列规定：

8.1）所有参与交易的对手方（中资商业银行除外）应当具有中国证监会认可的信用评级机构评级；

8.2）应当采取市值计价制度进行调整以确保担保物市值不低于已借出证券市值的102％；

8.3）借方应当在交易期内及时向本基金支付已借出证券产生的所有股息、利息和分红。一旦借方违约，本基金根据协议和有关法律有权保留和处置担保物以满足索赔需要；

8.4）除中国证监会另有规定外，担保物可以是以下金融工具或品种：

8.4.1）现金；

8.4.2）存款证明；

8.4.3）商业票据；

8.4.4）政府债券；

8.4.5）中资商业银行或由不低于中国证监会认可的信用评级机构评级的境外金融机构（作为交易对手方或其关联方的除外）出具的不可撤销信用证。

8.5）本基金有权在任何时候终止证券借贷交易并在正常市场惯例的合理期限内要求归还任一或所有已借出的证券；

8.6）基金管理人应当对基金参与证券借贷交易中发生的任何损失负相应责任；

9）基金可以根据正常市场惯例参与境外正回购交易、逆回购交易，并且应当遵守下列规定：

9.1）所有参与正回购交易的对手方（中资商业银行除外）应当具有中国证监会认可的信用评级机构信用评级；

9.2）参与正回购交易，应当采取市值计价制度对卖出收益进行调整以确保现金不低于已售出证券市值的102％。一旦买方违约，本基金根据协议和有关法律有权保留或处置卖出收益以满足索赔需要；

9.3）买方应当在正回购交易期内及时向本基金支付售出证券产生的所有股息、利息和分红；

9.4）参与逆回购交易，应当对购入证券采取市值计价制度进行调整以确保已购入证券市值不低于支付现金的102％。一旦卖方违约，本基金根据协议和有关法律有权保留或处置已购入证券以满足索赔需要；

9.5）基金管理人应当对基金参与证券正回购交易、逆回购交易中发生的任何损失负相应责任；

10）基金参与境外证券借贷交易、正回购交易，所有已借出而未归还证券总市值或所有已售出而未回购证券总市值均不得超过基金总资产的50％。前项比例限制计算，基金因参与证券借贷交易、正回购交易而持有的担保物、现金不得计入基金总资产；

（6）法律法规及中国证监会规定的和《基金合同》约定的其他投资限制。

因证券/期货市场波动、证券发行人合并、基金规模变动、标的指数成份股调整、标的指数成份股流动性限制等基金管理人之外的因素致使基金投资比例不符合上述规定投资比例的，针对上述组合限制（1）-（4）项，除上述第（2）项、第（4）项的6）、8）、9）、13）点以外，基金管理人应当在10个交易日内进行调整，但中国证监会规定的特殊情形除外；因证券市场波动、上市公司合并、基金规模变动等基金管理人之外的因素致使基金投资不符合第（4）项的13）点规定的，基金管理人不得新增出借业务。针对境外投资部分，第（5）项1）-5）点，基金管理人应当在30个交易日内进行调整，但中国证监会规定的特殊情形除外。法律法规另有规定的，从其规定。

基金管理人应当自基金合同生效之日起6个月内使基金的投资组合比例符合基金合同的有关约定。在上述期间内，本基金的投资范围、投资策略应当符合基金合同的约定。基金托管人对基金的投资的监督与检查自基金合同生效之日起开始。法律法规或监管部门另有规定的，从其规定。

法律法规或监管部门取消或变更上述限制，如适用于本基金，基金管理人在履行适当程序后，则本基金投资不再受相关限制或按变更后的规定执行。

5、禁止行为

为维护基金份额持有人的合法权益，基金财产不得用于下列境外投资或者活动：

（1）承销证券；

（2）违反规定向他人贷款或者提供担保；

（3）从事承担无限责任的投资；

（4）向其基金管理人、基金托管人出资；

（5）从事内幕交易、操纵证券交易价格及其他不正当的证券交易活动；

（6）购买不动产；

（7）购买房地产抵押按揭；

（8）购买贵重金属或代表贵重金属的凭证；

（9）购买实物商品；

（10）除应付赎回、交易清算等临时用途以外，借入现金；

（11）利用融资购买证券，但投资金融衍生品除外；

（12）参与未持有基础资产的卖空交易；

（13）购买证券用于控制或影响发行该证券的机构或其管理层；

（14）直接投资与实物商品相关的衍生品；

（15）法律、行政法规和中国证监会规定禁止的其他活动。

为维护基金份额持有人的合法权益，基金财产不得用于下列境内投资或者活动：

（1）承销证券；

（2）违反规定向他人贷款或者提供担保；

（3）从事承担无限责任的投资；

（4）买卖其他基金份额，但是中国证监会另有规定的除外；

（5）向其基金管理人、基金托管人出资；

（6）从事内幕交易、操纵证券交易价格及其他不正当的证券交易活动；

（7）法律、行政法规和中国证监会规定禁止的其他活动。

基金管理人运用基金财产买卖基金管理人、基金托管人及其控股股东、实际控制人或者与其有其他重大利害关系的公司发行的证券或者承销期内承销的证券，或者从事其他重大关联交易的，应当符合基金的投资目标和投资策略，遵循基金份额持有人利益优先的原则，防范利益冲突，建立健全内部审批机制和评估机制，按照市场公平合理价格执行。相关交易必须事先得到基金托管人的同意，并按法律法规予以披露。重大关联交易应提交基金管理人董事会审议，并经过三分之二以上的独立董事通过。基金管理人董事会应至少每半年对关联交易事项进行审查。

如法律法规或监管部门取消或变更上述禁止性规定，基金管理人在履行适当程序后可不受上述规定的限制或按变更后的规定执行。

6、风险收益特征

本基金属于股票型基金，其预期的风险与收益高于混合型基金、债券型基金与货币市场基金。同时本基金为指数基金，具有与标的指数相似的风险收益特征。

本基金主要投资于境外证券市场，除了需要承担与境内证券投资基金类似的市场波动风险等一般投资风险之外，本基金还将面临汇率风险、境外证券市场风险等特殊投资风险。

（六）变更后的基金资产估值

1、证券交易所上市的有价证券的估值

（1）交易所上市的有价证券（包括股票、权证、REITs、存托凭证、上市流通的基金、衍生品等），以其估值日在证券交易所挂牌的市价（收盘价）估值；估值日无交易的，且最近交易日后经济环境未发生重大变化或证券发行机构未发生影响证券价格的重大事件的，以最近交易日的市价（收盘价）估值；如最近交易日后经济环境发生了重大变化或证券发行机构发生影响证券价格的重大事件的，可参考类似投资品种的现行市价及重大变化因素，调整最近交易市价，确定公允价格；

（2）交易所上市交易或挂牌转让的不含权固定收益品种，选取估值日第三方估值机构提供的相应品种当日的估值净价进行估值；

（3）交易所上市交易或挂牌转让的含权固定收益品种，选取估值日第三方估值机构提供的相应品种当日的唯一估值净价或推荐估值净价进行估值；

（4）交易所上市交易的可转换债券以每日收盘价作为估值全价；

（5）交易所上市不存在活跃市场的有价证券，采用估值技术确定公允价值。交易所市场挂牌转让的资产支持证券，采用估值技术确定公允价值；

（6）对在交易所市场发行未上市或未挂牌转让的债券，对存在活跃市场的情况下，应以活跃市场上未经调整的报价作为估值日的公允价值；对于活跃市场报价未能代表估值日公允价值的情况下，应对市场报价进行调整以确认估值日的公允价值；对于不存在市场活动或市场活动很少的情况下，应采用估值技术确定其公允价值。

2、处于未上市期间的有价证券应区分如下情况处理：

（1）送股、转增股、配股和公开增发的新股，按估值日在证券交易所挂牌的同一股票的估值方法估值；该日无交易的，以最近一日的市价（收盘价）估值；

（2）首次公开发行未上市的股票、债券和权证，采用估值技术确定公允价值，在估值技术难以可靠计量公允价值的情况下，按成本估值；

（3）在发行时明确一定期限限售期的股票，包括但不限于非公开发行股票、首次公开发行股票时公司股东公开发售股份、通过大宗交易取得的带限售期的股票等，不包括停牌、新发行未上市、回购交易中的质押券等流通受限股票，按监管机构或行业协会有关规定确定公允价值。

3、对全国银行间市场上不含权的固定收益品种，按照第三方估值机构提供的相应品种当日的估值净价估值。对银行间市场上含权的固定收益品种，按照第三方估值机构提供的相应品种当日的唯一估值净价或推荐估值净价估值。对于含投资人回售权的固定收益品种，回售登记截止日（含当日）后未行使回售权的按照长待偿期所对应的价格进行估值。对银行间市场未上市，且第三方估值机构未提供估值价格的债券，在发行利率与二级市场利率不存在明显差异，未上市期间市场利率没有发生大的变动的情况下，按成本估值。

4、同业存单按估值日第三方估值机构提供的估值净价估值；选定的第三方估值机构未提供估值价格的，按成本估值。

5、因持有股票而享有的配股权证，从配股除权日起到配股确认日止，若配股权证可以在交易所交易，则按照1中确定的方法进行估值；不能在交易所交易的配股权证，如果收盘价高于配股价，则按收盘价和配股价的差额进行估值，如果收盘价低于或等于配股价，则估值为零。

6、衍生工具估值方法

（1）上市流通衍生工具按估值日当日其所在证券交易所的收盘价估值；估值日无交易的，以最近交易日的收盘价估值；

（2）未上市衍生工具按成本价估值，如成本价不能反映公允价值，则采用估值技术确定公允价值。

7、开放式基金（基金合同另有约定除外）的估值以其在估值日公布的净值进行估值，开放式基金未公布估值日的净值的，以估值日前最新的净值进行估值。若基金价格无法通过公开信息取得，参照最近一个交易日可取得的主要做市商或其他权威价格提供机构的报价进行估值。

8、非流动性资产或暂停交易的证券估值方法

对于未上市流通、或流通受限、或暂停交易的证券，应参照上述估值原则进行估值。如果上述估值方法不能客观反映公允价值的，基金管理人可根据具体情况，并与基金托管人商定后，按最能反映公允价值的价格估值。

9、外汇汇率

（1）估值计算中涉及美元、港币、日元、欧元、英镑等五种主要货币对人民币汇率的，将依据下列信息提供机构所提供的汇率为基准：当日中国人民银行公布的人民币与主要货币的中间价；

（2）其他货币采用美元作为中间货币进行换算，与美元的汇率则以估值日彭博（伦敦时间）16：00报价数据为准。若无法取得上述汇率价格信息时，以基金托管人或境外托管人所提供的合理公开外汇市场交易价格为准。

10、税收

对于按照中国法律法规和基金投资所在地的法律法规规定应交纳的各项税金，本基金将按权责发生制原则进行估值；对于因税收规定调整或其他原因导致基金实际交纳税金与估算的应交税金有差异的，基金将在相关税金调整日或实际支付日进行相应的会计处理。

对于非代扣代缴的税收，基金管理人可聘请税收顾问对相关投资市场的税收情况给予意见和建议。境外托管人根据基金管理人的指示具体协调基金在海外税务的申报、缴纳及索取税收返还等相关工作。

11、如有确凿证据表明按上述方法进行估值不能客观反映其公允价值的，基金管理人可根据具体情况与基金托管人商定后，按最能反映公允价值的价格估值。

12、当发生大额申购或赎回情形时，基金管理人可以采用摆动定价机制，以确保基金估值的公平性。

13、相关法律法规以及监管部门有强制规定的，从其规定。如有新增事项，按国家最新规定估值。

如基金管理人或基金托管人发现基金估值违反基金合同订明的估值方法、程序及相关法律法规的规定或者未能充分维护基金份额持有人利益时，应立即通知对方，共同查明原因，双方协商解决。

根据有关法律法规，基金资产净值计算和基金会计核算的义务由基金管理人承担。本基金的基金会计责任方由基金管理人担任，因此，就与本基金有关的会计问题，如经相关各方在平等基础上充分讨论后，仍无法达成一致的意见，按照基金管理人对基金净值信息的计算结果对外予以公布。

（七）变更后基金的费率水平

1、基金管理人的管理费

本基金的管理费按前一日基金资产净值的0.80%年费率计提。管理费的计算方法如下：

H＝E×0.80%÷当年天数

H为每日应计提的基金管理费

E为前一日的基金资产净值

基金管理费每日计算，逐日累计至每月月末，按月支付，由基金管理人向基金托管人发送基金管理费划款指令，基金托管人复核后于次月首日起5个工作日内从基金财产中一次性支付给基金管理人。若遇法定节假日、休息日或不可抗力致使无法按时支付的，顺延至法定节假日、休息日结束之日起5个工作日内或不可抗力情形消除之日起5个工作日内支付。

2、基金托管人的托管费

本基金的托管费按前一日基金资产净值的0.25%的年费率计提。托管费的计算方法如下：

H＝E×0.25%÷当年天数

H为每日应计提的基金托管费

E为前一日的基金资产净值

基金托管费每日计算，逐日累计至每月月末，按月支付，由基金管理人向基金托管人发送基金托管费划款指令，基金托管人复核后于次月首日起5个工作日内从基金财产中一次性支取。若遇法定节假日、休息日或不可抗力致使无法按时支付的，顺延至法定节假日、休息日结束之日起5个工作日内或不可抗力情形消除之日起5个工作日内支付。

3、销售服务费

本基金A类基金份额不收取销售服务费，C类基金份额的销售服务费年费率为0.10%。

本基金C类基金份额的销售服务费按前一日C类基金份额的基金资产净值的0.10%年费率计提。

计算方法如下：

H＝E×0.10%÷当年天数

H为C类基金份额每日应计提的销售服务费

E为C类基金份额前一日基金资产净值

销售服务费每日计提，逐日累计至每月月末，按月支付，由基金管理人向基金托管人发送基金销售服务费划付指令，基金托管人复核后于次月首日起5个工作日内从基金财产中一次性支付。若遇法定节假日、休息日或不可抗力致使无法按时支付的，顺延至法定节假日、休息日结束之日起5个工作日内或不可抗力情形消除之日起5个工作日内支付。

4、基金的指数许可使用费

基金合同生效后的标的指数许可使用费按照基金管理人与标的指数许可方所签订的指数使用许可协议的约定从基金财产中支付。标的指数许可使用费按前一日的基金资产净值的0.04%的年费率计提，计算方法如下：

H=E×0.04%÷当年天数

H 为每日应计提的标的指数许可使用费

E 为前一日的基金资产净值

若一个会计年度累计计提指数使用费金额小于指数使用许可协议规定的费用下限，则基金于年末最后一日补提指数使用费至指数使用许可协议规定的费用下限。

指数许可使用费每日计提，按季支付。经基金管理人和基金托管人核对一致后，基金托管人于次季度首日起 15 日内从基金财产中一次性支付给基金管理人，由基金管理人根据指数使用许可协议所规定的方式支付给标的指数许可方。

（八）变更后基金的收益分配原则

1、本基金收益分配方式分两种：现金分红与红利再投资。登记在基金份额持有人开放式基金账户下的基金份额，投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为对应类别的基金份额进行再投资；若投资者不选择，本基金默认的收益分配方式是现金分红。登记在基金份额持有人深圳证券账户下的基金份额，只能选择现金分红的方式，具体权益分配程序等有关事项遵循深圳证券交易所及中国证券登记结算有限责任公司的相关规定；

2、同一类别内每一基金份额享有同等分配权；

3、法律法规或监管机关另有规定的，从其规定。

在不违反法律法规且对基金份额持有人利益无实质性不利影响的前提下，基金管理人可对基金收益分配原则进行调整，并及时公告。

（九）变更后基金的申购赎回

本基金基金份额的申购与赎回包括场外和场内两种方式。投资者可通过场外方式申购与赎回场外A类基金份额和C类基金份额，通过场内方式申购与赎回场内A类基金份额。

1、申购和赎回场所

本基金的申购与赎回将通过销售机构进行。其中，场外申购和赎回场所为基金管理人的直销网点及基金场外非直销销售机构的销售网点；场内申购和赎回场所为具有基金销售业务资格，且经深圳证券交易所及其指定的登记机构认可的会员单位。具体的销售网点将由基金管理人在招募说明书或其他相关公告中列明。基金管理人可根据情况变更或增减销售机构，并在基金管理人网站公示。基金投资者应当在销售机构办理基金销售业务的营业场所或按销售机构提供的其他方式办理基金份额的申购与赎回。

2、申购和赎回的开放日及时间

（1）开放日及开放时间

投资人在开放日办理基金份额的申购和赎回，具体办理时间为上海证券交易所、深圳证券交易所的正常交易日的交易时间（如遇香港联合交易所法定节假日或因其他原因暂停营业的情形，基金管理人有权暂停办理基金份额的申购和赎回业务），但基金管理人根据法律法规、中国证监会的要求或基金合同的规定公告暂停申购、赎回时除外。开放日的具体业务办理时间在招募说明书中或相关公告中载明。

基金合同生效后，若出现新的证券/期货交易市场、证券/期货交易所交易时间变更或其他特殊情况，基金管理人将视情况对前述开放日及开放时间进行相应的调整，但应在实施日前依照《信息披露办法》的有关规定在规定媒介上公告。

（2）申购、赎回开始日及业务办理时间

基金管理人自基金合同生效之日起不超过三个月开始办理申购，具体业务办理时间在申购开始公告中规定。

基金管理人自基金合同生效之日起不超过三个月开始办理赎回，具体业务办理时间在赎回开始公告中规定。

在确定申购开始与赎回开始时间后，基金管理人应在申购、赎回开放日前依照《信息披露办法》的有关规定在规定媒介上公告申购与赎回的开始时间。

基金管理人不得在基金合同约定之外的日期或者时间办理基金份额的申购、赎回或者转换。投资人在基金合同约定之外的日期和时间提出申购、赎回或转换申请且登记机构确认接受的，其基金份额申购、赎回价格为下一开放日相应类别的基金份额申购、赎回的价格。

3、申购与赎回的原则

（1）“未知价”原则，即申购、赎回价格以申请当日收市后计算的相应类别的基金份额净值为基准进行计算；

（2）“金额申购、份额赎回”原则，即申购以金额申请，赎回以份额申请；

（3）当日的申购与赎回申请可以在基金管理人规定的时间以内撤销；

（4）基金份额持有人在场外赎回基金份额时，除指定赎回外，赎回遵循“先进先出”原则，即按照投资人认购、申购的先后次序进行顺序赎回；

（5）本基金可以增设以其他销售币种计价的基金份额，具体规则详见更新的招募说明书和相关公告。赎回币种与其对应份额的认购/申购币种相同；

（6）投资者通过深圳证券交易所交易系统办理本基金的场内申购、赎回时，需遵守深圳证券交易所和登记机构的相关业务规则。若相关法律法规、中国证监会、深圳证券交易所或登记机构对申购、赎回业务等规则有新的规定，按新规定执行，并在招募说明书中或相关公告中进行更新；

（7）投资人通过场外申购、赎回应使用中国证券登记结算有限责任公司开立的开放式基金账户，通过场内申购、赎回应使用中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司开立的证券账户（人民币普通股票账户或证券投资基金账户）；

（8）办理申购、赎回业务时，应当遵循基金份额持有人利益优先原则，确保投资者的合法权益不受损害并得到公平对待。

基金管理人可在法律法规允许的情况下，对上述原则进行调整。基金管理人必须在新规则开始实施前依照《信息披露办法》的有关规定在规定媒介上公告。

4、申购与赎回的程序

（1）申购和赎回的申请方式

投资人必须根据销售机构规定的程序，在开放日的具体业务办理时间内提出申购或赎回的申请。

（2）申购和赎回的款项支付

投资人申购基金份额时，必须全额交付申购款项，投资人交付申购款项，申购成立；基金份额登记机构确认基金份额时，申购生效。

基金份额持有人递交赎回申请，赎回成立；基金份额登记机构确认赎回时，赎回生效。投资者赎回申请生效后，基金管理人将在T＋10日(包括该日)内支付赎回款项。若遇特殊情况，如外管局相关规定变更、基金投资主要市场暂停交易、延迟支付赎回款项或交易清算规则发生变更等，赎回款项支付的时间可相应调整。在发生巨额赎回时，款项的支付办法参照基金合同有关条款处理。

基金管理人可以在法律法规和基金合同允许的范围内，对上述业务办理时间进行调整，基金管理人必须在调整实施前依照《信息披露办法》的有关规定在规定媒介上公告。

（3）申购和赎回申请的确认

基金管理人应以交易时间结束前受理有效申购和赎回申请的当天作为申购或赎回申请日(T日)，在正常情况下，本基金登记机构在T+1日内对该交易的有效性进行确认。T日提交的有效申请，投资人应到销售网点柜台或以销售机构规定的其他方式查询申请的确认情况。

销售机构对申购、赎回申请的受理并不代表申请一定成功，而仅代表销售机构确实接收到申请。申购、赎回的确认以登记机构的确认结果为准。对于申请的确认情况，投资者应及时查询。若申购不成功，则申购款项退还给投资人。

在法律法规允许的范围内，本基金管理人或登记机构可根据业务规则，对上述业务办理时间进行调整，基金管理人必须在调整实施前依照《信息披露办法》的有关规定在规定媒介上公告。

5、申购和赎回的数量限制

（1）投资者通过场外其他销售机构的销售网点申购本基金基金份额单笔最低金额为人民币10元（含申购费）；通过基金管理人直销中心申购本基金基金份额的最低金额为人民币50,000元（含申购费）。通过基金管理人网上直销系统（trade.99fund.com）申购本基金基金份额单笔最低金额为人民币10元（含申购费）。超过最低申购金额的部分不设金额级差。各销售机构对本基金最低申购金额及交易级差有其他规定的，以各销售机构的业务规定为准。

（2）投资者通过场内办理基金份额的申购时，单笔申购最低金额为人民币1,000元，同时申购金额必须是整数金额。

（3）基金份额持有人可将其全部或部分基金份额赎回。基金份额持有人在办理场外赎回时，赎回最低份额1份，基金份额持有人在销售机构保留的基金份额不足1份的，登记系统有权将全部剩余份额自动赎回。基金份额持有人办理场内赎回时，每笔赎回申请的最低份额为100份基金份额，同时赎回份额必须是整数份额。

（4）基金份额持有人可将其全部或部分基金份额赎回。基金份额持有人在办理场外赎回时，若某笔交易类业务（如赎回、基金转换、转托管等）导致单个交易账户的基金份额余额少于1份时，余额部分的基金份额必须一同赎回。

（5）投资者可多次申购，对单个投资者累计持有基金份额的比例或数量不设上限限制，但单一投资者持有基金份额数不得达到或超过基金份额总数的50%（在基金运作过程中因基金份额赎回、基金份额上市交易、基金管理人委托的登记机构技术条件不允许等基金管理人无法予以控制的情形导致被动达到或超过50%的除外）。法律法规或监管部门另有规定的，从其规定。

（6）对于场内申购、赎回及持有场内份额的数量限制，上海证券交易所和中国证券登记结算有限责任公司的相关业务规则有规定的，从其最新规定办理。

（7）当接受申购申请对存量基金份额持有人利益构成潜在重大不利影响时，基金管理人应当采取设定单一投资者申购金额上限或基金单日净申购比例上限、拒绝大额申购、暂停基金申购等措施，切实保护存量基金份额持有人的合法权益。基金管理人基于投资运作与风险控制的需要，可采取上述措施对基金规模予以控制。具体见基金管理人相关公告。

（8）基金管理人可在法律法规允许的情况下，调整上述规定申购金额和赎回份额的数量限制。基金管理人必须在调整前依照《信息披露办法》的有关规定在规定媒介上公告

6、申购费用和赎回费用

（1）本基金C类基金份额不收取申购费，A类基金份额的申购费用由申购A类基金份额的投资者承担，不列入基金财产，主要用于本基金的市场推广、销售、登记等各项费用。

（2）赎回费用由赎回基金份额的基金份额持有人承担，在基金份额持有人赎回基金份额时收取。

（3）申购费率

本基金对通过直销中心申购本基金A类基金份额的养老金客户与除此之外其他投资人实施差别化的申购费率。

养老金客户指基本养老基金与依法成立的养老计划筹集的资金及其投资运营收益形成的补充养老基金，包括基本养老保险基金、全国社会保障基金、可以投资基金的地方社会保障基金、企业年金基金、职业年金基金，以及个人税收递延型商业养老保险、养老目标证券投资基金等。如将来出现经养老基金监管部门认可的新的养老基金类型，基金管理人可在招募说明书更新时或发布临时公告将其纳入养老金客户范围。非养老金客户指除养老金客户外的其他投资人。

1）养老金客户的申购费率

通过直销中心申购本基金A类基金份额的养老金客户申购费率为每笔500元。

1.2）非养老金客户的申购费率

1.2.1）场外申购费用

非养老金客户场外申购本基金A类基金份额的申购费率随金额增加而递减。投资者在一天之内如果有多笔申购，适用费率按单笔申购申请单独计算。

本基金非养老金客户场外申购A类基金份额的申购费率如下：

■

1.2.2）场内申购费用

本基金A类基金份额的场内申购费率参照场外申购费率执行。

1.3）本基金C类基金份额仅可通过场外方式申购，且不收取申购费用。

（4）赎回费率

1）场外赎回费用

本基金场外赎回费用按基金份额持有人持有该部分基金份额的时间分段设定如下。本基金A类基金份额和C类基金份额采用相同的赎回费率结构，其场外赎回费率具体如下：

■

赎回费用由赎回基金份额的基金份额持有人承担，在基金份额持有人赎回基金份额时收取。

2）场内赎回费用

本基金A类基金份额的场内赎回费率参照场外赎回费率执行。C类基金份额仅可通过场外方式赎回。

（5）基金管理人可以在基金合同约定的范围内调整费率或收费方式，并最迟应于新的费率或收费方式实施日前依照《信息披露办法》的有关规定在规定媒介上公告。

（6）基金管理人可以在不违反法律法规规定及基金合同约定的情形下根据市场情况制定基金促销计划，定期或不定期地开展基金促销活动。在基金促销活动期间，按相关监管部门要求履行必要手续后，基金管理人可以适当调低基金申购费率、赎回费率和销售服务费，并进行公告。

（7）当本基金发生大额申购或赎回情形时，基金管理人可以采用摆动定价机制，以确保基金估值的公平性。具体处理原则与操作规范遵循相关法律法规以及监管部门、自律规则的规定。基金管理人依照《信息披露办法》的有关规定，将摆动定价机制的具体操作规则在规定媒介上公告。

（8）办理基金份额的场内申购、赎回业务应遵守深圳证券交易所及中国证券登记结算有限责任公司的有关业务规则。若相关法律法规、中国证监会、深圳证券交易所或中国证券登记结算有限责任公司对场内申购、赎回业务规则有新的规定，基金合同相应予以修改，并按照新规定执行，且此项修改无须召开基金份额持有人大会。

7、申购份额与赎回金额的计算

（1）本基金申购份额的计算

1）A类基金份额

基金的申购金额包括申购费用和净申购金额，其中：

申购费用适用比例费率时：

净申购金额=申购金额/（1＋申购费率）

申购费用=申购金额-净申购金额

申购份额=净申购金额/申购当日A类基金份额净值

申购费用适用固定金额时：

申购费用=固定金额

净申购金额=申购金额-申购费用

申购份额=净申购金额/申购当日A类基金份额净值

场外申购A类基金份额计算结果保留到小数点后两位，小数点后两位以后的部分四舍五入，由此产生的收益或损失由基金财产承担。场内申购A类基金份额，计算结果先按四舍五入的原则保留到小数点后两位，再采用截位方式保留到整数位，整数位后小数部分的份额对应的资金返还投资者。

2）C类基金份额

申购份额=申购金额/申购当日C类基金份额净值

投资者仅能通过场外方式申购C类基金份额。申购C类基金份额计算结果保留到小数点后两位，小数点后两位以后的部分四舍五入，由此产生的收益或损失由基金财产承担。

（2）本基金赎回金额的计算

本基金各类基金份额采用相同的赎回费率结构，以份额赎回的方式赎回，赎回金额以当日该类基金份额净值为基准计算，计算结果以四舍五入的方式保留到小数点后两位，由此产生的收益或损失由基金财产承担。

赎回总额=赎回份额×赎回当日该类基金份额净值

赎回费用=赎回总额×赎回费率

赎回金额=赎回总额-赎回费用

（3）本基金份额净值的计算

本基金各类基金份额净值的计算，均保留到小数点后4位，小数点后第5位四舍五入，由此产生的收益或损失由基金财产承担。T日的各类基金份额净值在当天收市后计算，并在T+1日内公告。遇特殊情况，经履行适当程序，可以适当延迟计算或公告。本基金A类基金份额和C类基金份额将分别计算基金份额净值。

（4）申购份额的计算及余额的处理方式

申购的有效份额为净申购金额除以当日的该类基金份额净值，有效份额单位为份。场外份额的计算结果均按四舍五入方法，保留到小数点后2位，由此产生的收益或损失由基金财产承担；场内份额的计算结果先按四舍五入的原则保留到小数点后两位，再采用截位方式保留到整数位，整数位后小数部分的份额对应的资金返还投资者。

（5）赎回金额的计算及处理方式

赎回金额为按实际确认的有效赎回份额乘以当日该类基金份额净值并扣除相应的费用，赎回金额单位为元。上述计算结果均按四舍五入方法，保留到小数点后2位，由此产生的收益或损失由基金财产承担。

除上述主要内容的调整需要修改基金合同以外，基金管理人需要根据现行有效的法律法规要求及变更后的汇添富恒生指数型证券投资基金（QDII-LOF）的产品特征修订基金合同的相关内容，基金管理人提请基金份额持有人大会授权基金管理人据此修订基金合同。

三、转型相关安排

（一）转型选择期的相关安排

本次持有人大会决议生效后，汇添富恒生指数分级证券投资基金将安排不少于20个交易日的选择期（具体期限和相关安排以基金管理人届时发布的公告为准），以供基金份额持有人做出赎回、卖出等选择。

对于在选择期内未作出选择的基金份额持有人，其持有的各类份额将在份额转换基准日进行转换。其中，场内添富恒生份额、恒生A份额与恒生B份额将转换为汇添富恒生指数型证券投资基金（QDII-LOF）的A类基金份额的场内份额，持有的场外添富恒生份额将转换为汇添富恒生指数型证券投资基金（QDII-LOF）的A类基金份额的场外份额。

选择期内基金赎回费率按基金份额持有人持有该部分基金份额的时间分段设定如下。赎回费率具体如下：

■

赎回费用由赎回基金份额的基金份额持有人承担，在基金份额持有人赎回基金份额时收取。

在选择期期间，汇添富恒生指数分级证券投资基金仍按照基金合同约定的运作方式进行运作。由于汇添富恒生指数分级证券投资基金需应对赎回等情况，基金份额持有人同意在选择期豁免汇添富恒生指数分级证券投资基金基金合同中约定的投资组合比例限制、基金份额定期或不定期折算等条款。基金管理人提请基金份额持有人大会授权基金管理人据此落实相关事项，并授权基金管理人可根据实际情况做相应调整，以及根据实际情况可暂停申购、赎回或调整赎回方式等。具体安排详见基金管理人届时发布的相关公告。

（二）基金份额的转换

转型选择期届满的次一工作日为份额转换基准日，同日恒生A份额、恒生B份额终止上市，添富恒生场内份额停牌。基金管理人在份额转换基准日将汇添富恒生指数分级证券投资基金的各类基金份额转换成汇添富恒生指数型证券投资基金（QDII-LOF）的A类基金份额。

在份额转换基准日，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的添富恒生份额、恒生A份额与恒生B份额将转换为汇添富恒生指数型证券投资基金（QDII-LOF）的A类基金份额的场内份额，在中国证券登记结算有限责任公司登记在册的添富恒生份额将转换为汇添富恒生指数型证券投资基金（QDII-LOF）的A类基金份额的场外份额。本次基金份额的转换主要可分成以下两个步骤进行：1、将恒生A份额与恒生B份额转换成添富恒生份额的场内份额；2、将添富恒生份额的场内份额和场外份额分别转换成汇添富恒生指数型证券投资基金（QDII-LOF）的A类基金份额的场内份额和场外份额。转换计算具体如下：

步骤1：

■

步骤2：

汇添富恒生指数型证券投资基金（QDII-LOF）的A类基金份额场内份额的份额数=恒生添富份额场内份额的份额数

汇添富恒生指数型证券投资基金（QDII-LOF）的A类基金份额场外份额的份额数=恒生添富份额场外份额的份额数

添富恒生份额的场内份额、恒生A份额与恒生B份额经转换后的份额数采用截位取整计算（最小单位为 1 份），取整后的余额计入基金资产。故基金份额转换后，由于基金份额数取整计算产生的误差，基金份额持有人存在着基金资产净值减小的风险。对于持有份额数较少的添富恒生份额的场内份额、恒生A份额与恒生B份额的持有人，存在着持有的基金份额转换后份额数不足一份而被计入基金资产的风险。

（三）《汇添富恒生指数型证券投资基金（QDII-LOF）基金合同》的生效及后续安排

本基金份额持有人大会决议生效后，关于《汇添富恒生指数型证券投资基金（QDII-LOF）基金合同》生效及《汇添富恒生指数分级证券投资基金基金合同》同时失效的时间安排，请详见基金管理人届时发布的相关公告。

汇添富恒生指数型证券投资基金（QDII-LOF）基金合同生效后，基金管理人将根据相关规定办理汇添富恒生指数型证券投资基金（QDII-LOF）各类基金份额的申购赎回等业务。同时，根据相关规定申请汇添富恒生指数型证券投资基金（QDII-LOF）的场内A类基金份额的复牌。详见后续公告。

（四）基金转型的主要风险及预备措施

1、基金份额持有人大会不能成功召开的风险

根据《中华人民共和国证券投资基金法》及《汇添富恒生指数分级证券投资基金基金合同》的规定，基金份额持有人大会应当由权益登记日分别代表添富恒生份额、恒生A份额、恒生B份额二分之一以上（含二分之一）基金份额的持有人参加，方可召开。为防范本次基金份额持有人大会不符合上述要求而不能成功召开，基金管理人将在会前尽可能与基金份额持有人进行预沟通，争取更多的持有人参加基金份额持有人大会。

2、关于汇添富恒生指数分级证券投资基金转型并修改基金合同等相关事项的议案存在被基金份额持有人大会否决的风险

如本次基金份额持有人大会未成功召开或议案未通过，基金管理人将根据中国人民银行、中国银行保险监督管理委员会、中国证券监督管理委员会、国家外汇管理局联合发布的《关于规范金融机构资产管理业务的指导意见》的要求，于2020年底完成对本基金的整改，取消分级运作机制，将添富恒生份额、恒生A份额、恒生B份额按照基金份额（参考）净值折算为汇添富恒生指数型证券投资基金（QDII-LOF）A类基金份额。届时，基金管理人将相应变更基金名称、修改基金合同并就取消分级运作的安排进行公告。

3、转型过程中的运作风险

基金变更后运作过程中的相关运作风险，基金管理人将提前做好充分的内部沟通及外部沟通，避免基金变更后基金运作过程中出现相关操作风险和管理风险。

综上所述，基金管理人拟提请基金份额持有人大会授权基金管理人按照法律法规的规定及《汇添富恒生指数分级证券投资基金转型方案说明书》以上变更方案要点修订基金合同并实施变更方案。

汇添富基金管理股份有限公司

关于召开汇添富恒生指数分级证券投资基金

基金份额持有人大会

153版信息披露