大成中证互联网金融指数分级证券投资基金清算报告
基金管理人：大成基金管理有限公司
基金托管人：中国工商银行股份有限公司
清算报告出具日：2020年11月11日
清算报告公告日：2020年11月13日
一、重要提示
大成中证互联网金融指数分级证券投资基金(以下简称“本基金”)经中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)证监许可[2015]第1154号《关于准予大成中证互联网金融指数分级证券投资基金注册的批复》核准，由大成基金管理有限公司依照《中华人民共和国证券投资基金法》和《大成中证互联网金融指数分级证券投资基金基金合同》负责公开募集。于2015年6月29日成立并正式运作，本基金的基金管理人为大成基金管理有限公司（以下简称“基金管理人”），基金托管人为中国工商银行股份有限公司（以下简称“基金托管人”）。
根据《中华人民共和国证券投资基金法》第四十七条的规定，“基金份额持有人大会由全体基金份额持有人组成，行使下列职权：（二）决定修改基金合同的重要内容或者提前终止基金合同”；第八十条规定，“有下列情形之一的，基金合同终止：（二）基金份额持有人大会决定终止”。根据《大成中证互联网金融指数分级证券投资基金基金合同》“第二十四部分基金合同的变更、终止与基金财产的清算”的“二、本基金合同的终止”中约定，“有下列情形之一的，本基金合同应当终止：1、基金份额持有人大会决定终止的”。基金管理人于2020年9月25日发布了《大成基金管理有限公司关于以通讯方式召开大成中证互联网金融指数分级证券投资基金基金份额持有人大会的公告》，以通讯方式审议《关于终止大成中证互联网金融指数分级证券投资基金基金合同相关事项的议案》，并陆续发布了提示性公告。根据《公开募集证券投资基金运作管理办法》的规定，基金份额持有人大会决定的事项自表决通过之日起生效，本次基金份额持有人大会于2020年10月29日表决通过了本次会议议案，本次大会决议自该日起生效。基金管理人于2020年10月30日刊登了《大成基金管理有限公司关于大成中证互联网金融指数分级证券投资基金基金份额持有人大会表决结果暨决议生效的公告》。
本基金自2020年10月30日起进入清算期，由基金管理人大成基金管理有限公司、基金托管人中国工商银行股份有限公司、普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)和上海市通力律师事务所于2020年10月30日成立基金财产清算小组履行基金财产清算程序，并由普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)对本基金进行清算审计，上海市通力律师事务所对清算报告出具法律意见。
二、基金概况
1、基金基本情况
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2、基金产品说明
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三、财务会计报告
资产负债表（已经审计）
会计主体：大成中证互联网金融指数分级证券投资基金
报告截止日：2020年10月29日（基金最后运作日）
单位：人民币元
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注：基金最后运作日2020年10月29日，大成中证互联网金融指数分级证券投资基金之基础份额的份额净值1.0087元，大成中证互联网金融指数分级证券投资基金之A份额的份额参考净值1.0478元，大成中证互联网金融指数分级证券投资基金之B份额的份额参考净值0.9697元。大成中证互联网金融指数分级证券投资基金份额总额为56,529,462.03份，其中基础份额为52,142,140.03份，A类基金份额为2,193,661.00份，B类基金份额为2,193,661.00份。
四、基金财产分配
自2020年10月30日至2020年11月11日止为清算期间，基金财产清算小组对本基金的资产、负债进行清算，全部清算工作按清算原则和清算手续进行。具体清算情况如下：
1、资产处置情况
(1) 本基金最后运作日银行存款为人民币3,848,680.75元。
(2) 本基金最后运作日存出保证金为人民币4,132.63元。为保护基金份额持有人利益，加快清盘速度，基金管理人将以自有资金先行垫付该笔款项。
(3) 本基金最后运作日应收利息为人民币5,857.31元。为保护基金份额持有人利益，加快清盘速度，基金管理人将以自有资金先行垫付该笔款项。
(5) 本基金最后运作日应收证券清算款为人民币371,224.54元，该款项于2020年10月30日转入本基金托管户。
(6) 本基金最后运作日交易性金融资产为人民币53,592,579.53元，为本基金持有的下述未变现资产，已于清算期间全部卖出变现。
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2、负债清偿情况
(1) 本基金最后运作日应付管理人报酬为人民币48,221.15元。
(2) 本基金最后运作日应付托管费为人民币10,608.66元。
(3) 本基金最后运作日应付交易费用为人民币18,401.98元。
(4) 本基金最后运作日应付赎回款为人民币472,528.31元，该款项已于2020年11月3日支付。
(5) 本基金最后运作日其他负债为人民币250,171.06元，该款项包含截止至基金合同终止日预提审计费31,000.00元，预提度信息披露费66,000.00元,预提上市费50,000.00元，应付赎回费206.64元，应付指数使用费100,964.42元，其他应付款-汇划费2,000.00元。
3、清算期间损益情况
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注1：存款利息收入为自2020年10月30日至2020年11月11日期间的银行存款利息、结算备付金和结算保证金利息。为保护基金份额持有人利益，加快清盘速度，基金管理人将以自有资金先行垫付该笔款项（该金额可能与实际结息金额存在略微差异），供清盘分配使用。
注2：变现损益为本次清算期间扣除红利补税后的卖出股票投资金额与基金最后运作日估值金额的差额。
注3：其他收入为基金赎回费收入。
注4：清算期间基金净赎回为2020年10月30日确认的投资者赎回申请。
4、资产处置及负债清偿后的剩余财产分配情况
单位：人民币元
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注：资产处置及负债清偿后，于2020年11月11日本基金剩余财产为人民币56,267,321.56 元，根据本基金的基金合同约定，依据基金财产清算的分配方案，将基金财产清算后的全部剩余资产扣除基金财产清算费用、交纳所欠税款并清偿基金债务后，按基金份额持有人持有的基金份额比例进行分配。
2020年11月11日至清算款划出日前一日的银行存款孳生的利息归基金份额持有人所有，以上利息均按实际适用的利率计算。基金管理人垫付的资金以及垫付资金到账日起孳生的利息将于清算期后返还给基金管理人。
5、基金财产清算报告的告知安排
本清算报告已经基金托管人复核，在经会计师事务所审计、律师事务所出具法律意见书后，报中国证监会备案并向基金份额持有人公告。
五、备查文件目录
1、备查文件目录
（1）《大成中证互联网金融指数分级证券投资基金清算审计报告》
（2）《关于〈大成中证互联网金融指数分级证券投资基金清算报告〉的法律意见》
2、存放地点
基金管理人的办公住所。
3、查阅方式
投资者可在营业时间内至基金管理人的办公场所免费查阅。
大成中证互联网金融指数分级证券投资基金财产清算小组
2020年11月11日
