中信保诚基金管理有限公司关于信诚中证800有色指数分级证券投资基金整改的提示性公告

根据2020年11月18日发布的《关于信诚中证800有色指数分级证券投资基金修订基金合同的公告》，中信保诚基金管理有限公司（以下简称“基金管理人”）对信诚中证800有色指数分级证券投资基金（以下简称“本基金”，基础份额简称：信诚有色（165520）；分级基金简称：有色800A（150150）、有色800B（150151））的基金合同进行了修改，基金合同修改涉及根据监管规定取消分级机制，并据此就信诚有色A份额与信诚有色B份额的终止运作，包括终止上市与份额折算等后续具体操作做了安排。

基金管理人将根据中国人民银行、中国银行保险监督管理委员会、中国证券监督管理委员会、国家外汇管理局联合发布的《关于规范金融机构资产管理业务的指导意见》的要求于2020年底完成本基金的整改，取消分级运作机制，将信诚有色A份额与信诚有色B份额按照基金份额净值折算为信诚有色份额，并终止信诚有色A份额与信诚有色B份额的上市。敬请投资者关注相关风险以及基金管理人发布的相关公告，合理安排投资计划。

重要提示：

1、本基金整改前，信诚有色A份额、信诚有色B份额仍可在二级市场正常交易，期间，信诚有色A份额、信诚有色B份额可能存在折溢价交易情形，其折溢价率可能发生较大变化。

2、本基金整改将信诚有色A份额、信诚有色B份额按照基金份额净值（而不是二级市场价格）折算为信诚有色份额。如果投资者在整改前以溢价买入或持有，折算后可能遭受因溢价消失带来的较大损失。请投资者注意相关投资风险。

中信保诚基金管理有限公司

2020年12月1日

中信保诚基金管理有限公司关于信诚中证智能家居指数分级

证券投资基金办理定期份额折算业务的公告

根据《信诚中证智能家居指数分级证券投资基金基金合同》（以下简称“基金合同”），及深圳证券交易所和中国证券登记结算有限责任公司的相关业务规定，信诚中证智能家居指数分级证券投资基金（以下简称“本基金”）将在2020年12月4日办理定期份额折算业务。相关事项提示如下：

一、基金份额折算基准日

根据基金合同的规定，本基金定期份额折算基准日为每年12月5日（若该日为非工作日，则提前至该日之前的最后一个工作日）。由于2020年12月5日为非工作日，本次定期份额折算基准日为该日之前的最后一个工作日，即2020年12月4日。

二、基金份额折算对象

基金份额定期折算基准日登记在册的信诚中证智能家居指数分级证券投资基金之基础份额（场内简称：智能家居，基础份额，代码：165524）和信诚中证智能家居指数分级证券投资基金之A份额（场内简称：智能A，代码：150311）。

三、基金份额折算方式

定期份额折算后智能A份额的基金份额净值调整为1.000元，基金份额折算基准日折算前智能A份额的基金份额净值超出1.000元的部分将折算为智能家居份额的场内份额分配给智能A份额持有人。智能家居份额持有人持有的每两份智能家居份额将按一份智能A份额获得新增智能家居份额的分配，经过上述份额折算后，智能家居份额、智能A份额的基金份额净值将相应调整。

（1）智能家居份额的折算

NAV后母＝NAV前母-0.5×（NAV前A -1.000）

智能家居份额持有人新增的智能家居份额数＝0.5×NUM前母×（NAV前A -1.000）／NAV后母

其中：

NAV前母：定期份额折算前智能家居份额的基金份额净值，下同

NAV后母：定期份额折算后智能家居份额的基金份额净值，下同

NAV前A：定期份额折算前智能A份额的基金份额净值，下同

NUM前母：定期份额折算前智能家居份额的份额数，下同

持有智能家居份额的场外份额的持有人将按上述折算方式获得新增智能家居份额的场外份额的分配；持有智能家居份额的场内份额的持有人将按上述折算方式获得新增智能家居份额的场内份额的分配。

智能家居份额的场外份额经折算后的份额数采用四舍五入的方式保留到小数点后两位，由此产生的误差计入基金资产；智能家居份额的场内份额经折算后的份额数取整计算（最小单位为1份），余额计入基金资产。

（2）智能A份额的折算

定期份额折算后智能A份额的基金份额净值=1.000元

定期份额折算后智能A份额的份额数＝定期份额折算前智能A份额的份额数

智能A份额持有人新增的智能家居份额数＝[NUM前A×（NAV前A -1.000）]／NAV后母

其中：

NUM前A：定期份额折算前智能A份额的份额数，下同

智能A份额折算成智能家居份额的场内份额取整计算（最小单位为1份），余额计入基金资产。

（3）智能B份额的折算

智能B份额不进行定期份额折算，其基金份额净值和份额数保持不变。

（4）折算后智能家居份额的总份额数

折算后智能家居份额的总份额数＝定期份额折算前智能家居份额的份额数＋智能家居份额持有人新增的智能家居份额数＋智能A份额持有人新增的智能家居份额数。

（5）举例：

假设2020年12月4日为定期份额折算基准日，当日折算前智能家居份额的基金份额净值为0.933元，智能A份额的基金份额净值为1.043元，智能B份额的基金份额净值为0.823元，投资人甲持有智能家居份额的场内份额10000份，投资人乙持有智能A份额5000份，投资人丙持有智能家居份额的场外份额10000份，投资人丁持有智能B份额5000份，则：

份额折算基准日份额折算后智能家居份额的基金份额净值＝0.933-0.5×(1.043-1.000)＝0.912元，智能A份额的基金份额净值＝1.000元，智能B份额的基金份额净值不变

投资人甲新增的智能家居份额数＝[0.5×10000×(1.043-1.000)]／0.912＝235份（场内份额截位取整计算，最小单位为1份，余额计入基金资产）

投资人乙新增的智能家居份额数＝[5000×(1.043-1.000)]／0.912＝235份（场内份额截位取整计算，最小单位为1份，余额计入基金资产）

投资人丙新增的智能家居份额数＝[0.5×10000×(1.043-1.000)]／0.912＝235.75份（场外新增份额数采用四舍五入的方式保留到小数点后两位，由此产生的误差计入基金资产）

即：份额折算基准日份额折算后，投资人甲共持有智能家居份额的场内份额10235份，投资人乙共持有智能A份额5000份及智能家居份额的场内份额235份，投资人丙共持有智能家居份额的场外份额10235.75份，投资人丁仍持有智能B份额5000份。

四、基金份额折算期间的基金业务办理

（一）定期份额折算基准日（即2020年12月4日），本基金暂停办理申购（含定期定额投资）、赎回、转换、转托管、配对转换业务；智能A和智能B正常交易。当日晚间，基金管理人计算当日基金份额净值并进行份额折算。

（二）定期份额折算基准日后的第一个工作日（即2020年12月7日），本基金暂停办理申购（含定期定额投资）、赎回、转换、转托管、配对转换业务；智能A暂停交易，智能B正常交易。当日，本基金注册登记人及基金管理人为持有人办理份额登记确认。

（三）定期份额折算基准日后的第二个工作日（即2020年12月8日），基金管理人将公告份额折算确认结果，持有人可以查询其账户内的基金份额。当日，本基金恢复办理申购（含定期定额投资）、赎回、转换、转托管、配对转换业务；智能A和智能B正常交易。

五、重要提示

（一）基金管理人将根据中国人民银行、中国银行保险监督管理委员会、中国证券监督管理委员会、国家外汇管理局联合发布的《关于规范金融机构资产管理业务的指导意见》的要求于2020年底完成本基金的整改，取消分级运作机制，将智能A份额与智能B份额按照基金份额净值折算为智能家居份额，并终止智能A份额与智能B份额的上市。敬请投资者关注相关风险以及基金管理人发布的相关公告，合理安排投资计划。

（二）根据《深圳证券交易所证券投资基金交易和申购赎回实施细则》，2020年12月8日智能A即时行情显示的前收盘价为2020年12月7日的智能A份额净值（四舍五入至0.001元）。由于智能A折算前可能存在折溢价交易情形，折算前的收盘价扣除约定收益后与2020年12月8日的前收盘价可能有较大差异，2020年12月8日当日可能出现交易价格大幅波动的情形。敬请投资者注意投资风险。

（三）智能A于期末的约定应得收益将折算为智能家居场内份额分配给智能A的份额持有人，而智能家居为跟踪中证智能家居指数的基础份额，其份额净值将随市场涨跌而变化，因此智能A份额持有人预期收益的实现存在一定的不确定性，其可能会承担因市场下跌而遭受损失的风险。

（四）由于智能A新增份额折算成的智能家居的场内份额数和智能家居的场内份额经折算后的份额数皆取整计算（最小单位为1份），余额计入基金资产，持有较少智能A或智能家居的份额持有人存在无法获得新增场内智能家居份额的可能性。

（五）投资者若希望了解基金份额折算业务详情，可致电中信保诚基金管理有限公司客户服务电话400-666-0066,或登录本公司网站www.citicprufunds.com.cn进行查询。

风险提示：

本基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金财产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益和本金安全。基金的过往业绩并不代表其将来表现。投资有风险，敬请投资人认真阅读基金的法律文件及相关公告，关注基金特有风险，并选择适合自身风险承受能力的投资品种进行投资。

特此公告。

中信保诚基金管理有限公司

2020年12月1日

中信保诚基金管理有限公司关于信诚中证智能家居指数分级证券投资基金整改的提示性公告

根据2020年11月18日发布的《关于信诚中证智能家居指数分级证券投资基金修订基金合同的公告》，中信保诚基金管理有限公司（以下简称“基金管理人”）对信诚中证智能家居指数分级证券投资基金（以下简称“本基金”，基础份额简称：智能家居（165524）；分级基金简称：智能A（150311）、智能B（150312））的基金合同进行了修改，基金合同修改涉及根据监管规定取消分级机制，并据此就信诚中证智能家居A份额与信诚中证智能家居B份额的终止运作，包括终止上市与份额折算等后续具体操作做了安排。

基金管理人将根据中国人民银行、中国银行保险监督管理委员会、中国证券监督管理委员会、国家外汇管理局联合发布的《关于规范金融机构资产管理业务的指导意见》的要求于2020年底完成本基金的整改，取消分级运作机制，将信诚中证智能家居A份额与信诚中证智能家居B份额按照基金份额净值折算为信诚中证智能家居份额，并终止信诚中证智能家居A份额与信诚中证智能家居B份额的上市。敬请投资者关注相关风险以及基金管理人发布的相关公告，合理安排投资计划。

重要提示：

1、本基金整改前，信诚中证智能家居A份额、信诚中证智能家居B份额仍可在二级市场正常交易，期间，信诚中证智能家居A份额、信诚中证智能家居B份额可能存在折溢价交易情形，其折溢价率可能发生较大变化。

2、本基金整改将信诚中证智能家居A份额、信诚中证智能家居B份额按照基金份额净值（而不是二级市场价格）折算为信诚中证智能家居份额。如果投资者在整改前以溢价买入或持有，折算后可能遭受因溢价消失带来的较大损失。请投资者注意相关投资风险。

中信保诚基金管理有限公司

2020年12月1日