上投摩根岁岁益定期开放债券型
证券投资基金清算报告

基金管理人：上投摩根基金管理有限公司

基金托管人：交通银行股份有限公司

报告出具日期：二〇二一年五月三十一日

报告公告日期：二〇二一年六月十七日

1、重要提示

上投摩根岁岁益定期开放债券型证券投资基金（以下简称“本基金”）经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）证监许可[2017] 598号文准予募集注册，于2018年1月25日成立并正式运作，基金托管人为交通银行股份有限公司。根据《上投摩根岁岁益定期开放债券型证券投资基金基金合同》以及上投摩根基金管理有限公司于2021年4月28日发布的《关于上投摩根岁岁益定期开放债券型证券投资基金触发基金合同终止情形及基金财产清算的公告》，本基金的最后运作日为2021年4月27日，并于2021年4月28日进入基金财产清算程序。

本基金从2021年4月28日起进入清算期，由基金管理人上投摩根基金管理有限公司、基金托管人交通银行股份有限公司、普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）和上海源泰律师事务所组成基金财产清算小组履行基金财产清算程序，并由普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）对本基金进行清算审计，上海源泰律师事务所对清算报告出具法律意见。

2、基金概况

2.1 基金基本情况

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2.2 基金产品说明

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3、基金运作情况概述

本基金根据中国证监会证监许可[2017]598号文准予募集注册，自2017年10月23日起至2018年1月19日止募集工作顺利结束。

经普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙)验资，本次募集的有效净认购金额为200,514,655.20元人民币（其中A类份额200,326,447.20元人民币、C类份额188,208.00元人民币），折合基金份额200,514,655.20份（其中A类份额200,326,447.20份、C类份额188,208.00份）；认购款项在基金验资确认日之前产生的银行利息共计19,777.19元人民币（其中A类份额19,302.01元人民币、C类份额475.18元人民币），折合基金份额19,777.19份（其中A类份额19,302.01份、C类份额475.18份）。

经中国证监会备案，本基金的基金合同于2018年1月25日生效。本基金为契约型、定期开放式债券型基金，存续期限为不定期。

自2018年1月25日至2021年4月27日期间，本基金按基金合同正常运作。

自2021年4月28日起，本基金进入清算程序。

4、财务会计报告

资产负债表（已经审计）

会计主体：上投摩根岁岁益定期开放债券型证券投资基金

报告截止日：2021年4月27日

单位：人民币元

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注：

1. 报告截止日2021年4月27日(基金最后运作日)，岁岁益定期开放债券A类基金的份额净值0.9973元，岁岁益定期开放债券C类基金的份额净值0.9871元；基金份额总额46,124,916.81份，其中岁岁益定期开放债券A类基金的份额总额39,094,391.11份，岁岁益定期开放债券C类基金的份额总额7,030,525.70份。

2. 财务报表的实际编制期间为2021年1月1日至2021年4月27日(基金最后运作日)。

5、清盘事项说明

5.1 基金基本情况

根据《上投摩根岁岁益定期开放债券型证券投资基金基金合同》和《上投摩根岁岁益定期开放债券型证券投资基金招募说明书》的规定，本基金自募集期起根据认购费、申购费、销售服务费收取方式的不同，将基金份额分为不同的类别。在投资人认购/申购时，收取认购/申购费用的，称为A类基金份额；在投资人认购/申购时，不收取认购/申购费用，但从本类别基金资产中计提销售服务费的，称为C类基金份额。本基金A类、C类两种收费模式并存，各类基金份额分别计算基金份额净值。投资人可自由选择认购/申购某一类别的基金份额。

根据《中华人民共和国证券投资基金法》和《上投摩根岁岁益定期开放债券型证券投资基金基金合同》的有关规定，本基金主要投资于固定收益类金融工具，具体包括国债、央行票据、金融债、企业债、公司债、证券公司短期公司债、地方政府债、次级债、短期融资券、超短期融资券、中期票据、中小企业私募债、可分离交易可转债的纯债部分、资产支持证券、债券回购、同业存单、银行存款等固定收益品种及法律法规或中国证监会允许投资的其他金融工具(但须符合中国证监会的相关规定)。

本基金不直接从二级市场买入股票、权证等权益类资产，也不参与一级市场的新股申购或增发新股，可转换债券仅投资二级市场可分离交易可转债的纯债部分。

基金的投资组合比例为：本基金的债券投资比例不低于基金资产的80%，但在每次开放期前一个月、开放期及开放期结束后一个月的期间内，基金投资不受上述比例限制；开放期内现金及到期日在一年以内的政府债券占基金资产净值的比例不低于5%，其中现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等；如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围，其投资比例遵循届时有效的法律法规和相关规定。

本基金的业绩比较基准为：中债总指数

5.2 清算原因

根据《基金合同》“第二十部分 基金合同的变更、终止与基金财产的清算”中“二、《基金合同》的终止事由”的约定：“有下列情形之一的，在履行相关程序后，《基金合同》应当终止：3、基金合同生效后，在每个开放期届满时，有下列情形之一的，基金管理人与基金托管人协商一致后，可以终止本基金合同，不需要召开持有人大会：（2）基金资产净值低于五千万元。”

本基金本次开放期为2021年3月29日至2021年4月26日，本次开放期届满时（截至2021年4月26日日终），本基金基金资产净值低于5000万元。为维护基金份额持有人利益，根据基金合同约定，基金管理人经与基金托管人协商一致，本基金依法进入基金财产清算程序，无需召开基金份额持有人大会审议。

5.3 清算起始日

根据上投摩根基金管理有限公司《关于上投摩根岁岁益定期开放债券型证券投资基金触发基金合同终止情形及基金财产清算的公告》，本基金的清算起始日为2021年4月28日。

5.4 清算报表编制基础

本基金的清算报表是参考《企业会计准则》及《证券投资基金会计核算业务指引》的有关规定编制。自本基金最后运作日起，资产负债按清算价格计价。由于报告性质所致，本清算报表并无比较期间的相关数据列示。

6、清算情况

自2021年4月28日至2021年5月31日止清算期间，基金财产清算小组对本基金的资产、负债进行清算，全部清算工作按清算原则和清算手续进行。具体清算情况如下：

6.1 清算费用

按照《上投摩根岁岁益定期开放债券型证券投资基金基金合同》中“第二十部分 基金合同的变更、终止与基金财产的清算”的规定，清算费用是指基金财产清算小组在进行基金清算过程中发生的所有合理费用，清算费用由基金财产清算小组优先从基金财产中支付。

6.2 资产处置情况

（1）本基金最后运作日银行存款为人民币117,530,911.54元, 截至2021年5月31日（清算截止日）银行存款为人民币45,650,577.27元。

（2）本基金最后运作日结算备付金为人民币1,072,667.20元，截至2021年5月31日（清算截止日）为0元。

（3）本基金最后运作日存出保证金为人民币47,498.90元，截至2021年5月31日（清算截止日）存出保证金为0元。

（4）本基金最后运作日应收利息为人民币276,025.32元, 截至2021年5月31日（清算截止日）余额为人民币308,243.76元。

6.3 负债清偿情况

（1）于2021年4月27日（基金最后运作日），本基金确认赎回款项68,550,569.43元和转出款项3,990,238.53元，其中33,127,404.53元和39,413,403.43元分别已于2021年4月28日和2021年4月29日划付完毕。

（2）本基金最后运作日应付管理人报酬为人民币143,459.72元，该款项已于2021年5月10日支付。

（3）本基金最后运作日应付托管费为人民币47,819.91元，该款项已于2021年5月10日支付。

（4）本基金最后运作日应付销售服务费用为人民币16,427.04元，该款项已于2021年5月10日支付。

（5）本基金最后运作日应交税费为人民币56,406.06元，该款项已于2021年5月12日全部支付。

（6）本基金最后运作日其他负债为本基金预提费用、信息披露费和赎回费，包含本基金应付审计费30,000元，信息披露费158,466.09元，应付赎回费3,518.59元，另有清算期内银行间账户维护费3,100元，上述款项已于2021年5月31日前全部支付。

6.4 清算期的清算损益情况

单位：人民币元

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注1：利息收入以当前适用的利率预估计提的自2021年4月28日至2021年5月31日止清算期间的银行存款利息、结算备付金利息、存出保证金利息。

6.5 资产处置及负债清偿后的剩余资产分配情况

截至本次清算期结束日2021年5月31日，本基金剩余财产为人民币45,958,821.03元，自本次清算结束日次日2021年6月1日至本次清算款划出前一日的银行存款产生的利息亦归基金份额持有人所有。根据本基金的基金合同约定，依据基金财产清算的分配方案，将基金财产清算后的全部剩余资产扣除基金财产清算费用、交纳所欠税款并清偿基金债务后，按基金份额持有人持有的基金份额比例进行分配。

为便于及时向基金份额持有人分配剩余资产，基金管理人上投摩根基金管理有限公司以自有资金先行垫付划入托管账户，用以垫付应收利息。基金管理人所垫付的资金以及垫付资金到账日起孳生的利息将于清算期后返还给基金管理人。

本基金的银行存款应收利息为预计金额，可能与实际发生或支付金额存在差异，资产支付时以银行实际结算金额为准。清算过程中基金管理人垫付资金与实际结算金额的尾差由基金管理人承担。

6.6 基金财产清算报告的告知安排

本清算报告已经基金托管人复核，在经会计师事务所审计、律师事务所出具法律意见书后，报中国证监会备案并向基金份额持有人公告。

7、备查文件目录

7.1 备查文件目录

（1）上投摩根岁岁益定期开放债券型证券投资基金清算财务报表及审计报告

（2）关于《上投摩根岁岁益定期开放债券型证券投资基金清算报告》的法律意见

7.2 存放地点

基金管理人处

7.3 查阅方式

投资者可在营业时间免费查阅，也可按工本费购买复印件。

上投摩根岁岁益定期开放债券型证券投资基金财产清算组

2021年6月17日

上投摩根岁岁益定期开放债券型

证券投资基金清算报告提示性公告

上投摩根岁岁益定期开放债券型证券投资基金自2021年4月28日起进入清算期。清算报告全文于2021年6月17日在本公司网站(www.cifm.com)和中国证监会基金电子披露网站（http://eid.csrc.gov.cn/fund）披露，供投资者查阅。如有疑问可拨打本公司客服电话（400-889-4888）咨询。

特此公告。

上投摩根基金管理有限公司

2021年6月17日

上投摩根基金管理有限公司

关于上投摩根安丰回报混合型证券投资基金关联交易的公告

根据《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》及上投摩根安丰回报混合型证券投资基金（以下简称“本基金”）基金合同的规定，本基金参加了齐鲁银行股份有限公司发行的商业银行债 “21齐鲁银行小微债01”的一级市场申购，该债券的主承销商交通银行股份有限公司为本基金的托管人。现将本基金的相关交易信息披露如下：

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上述关联交易的交易价格公允，且不存在利益输送的情况，在进行关联交易前已依照法律法规的要求履行了相关审批程序。

风险提示：本基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金财产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。基金的过往业绩并不代表其将来表现,基金管理人所管理的其他基金的业绩并不构成对上述基金业绩表现的保证。投资有风险,敬请投资者认真阅读基金的相关法律文件,并选择适合自身风险承受能力的投资品种进行投资。

上投摩根基金管理有限公司

2021年6月17日